华安乐惠保本混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安乐惠保本混合

基金主代码 002238

交易代码 002238

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月30日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,573,973,974.33份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安乐惠保本混合A 华安乐惠保本混合C

下属分级基金的交易代码 002238 002239

报告期末下属分级基金的份额总

2,305,879,377.93份 1,268,094,596.40份

额

2.2基金产品说明

通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的

投资目标

基础上力争实现基金资产的稳定增值。

本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略（恒定比例组合

保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和

修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整固定收益类资产与权益

类资产的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定

投资策略

的某一目标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将

通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预

测，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确

定具体的投资券种选择，积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。

业绩比较基准 人民币两年期银行定期存款收益率（税后）

风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者

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投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，

保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 钱鲲 罗菲菲

信息披露

联系电话 021-38969999 010-58560666

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95568

传真 021-68863414 010-58560798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

网网址 www.huaan.com.cn

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年12月30日（基金合同生效日）至2015年12月

3.1.1期间 2016年

31日

数据和指

华安乐惠保 华安乐惠保 华安乐惠保

标 华安乐惠保本混合C

本混合A 本混合C 本混合A

本期已

46,893,855. 21,902,426.

实现收 -26,550.16 -25,023.70

86 89

益

本期利 39,864,878. 18,059,084.

-26,550.16 -25,023.70

润 95 92

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加权平

均基金

0.0173 0.0142 0.0000 0.0000

份额本

期利润

本期加

权平均

1.71% 1.41% 0.00% 0.00%

净值利

润率

本期基

金份额

1.70% 1.40% 0.00% 0.00%

净值增

长率

3.1.2期末 2016年末 2015年末

数据和指 华安乐惠保本 华安乐惠保本华安乐惠保本

华安乐惠保本混合C

标 混合A 混合C 混合A

期末可

供分配

0.0173 0.0142 0.0000 0.0000

基金份

额利润

期末基

2,345,717,7 1,286,128,6 2,305,852,82

金资产 1,268,069,572.70

06.72 57.62 7.77

净值

期末基

金份额 1.017 1.014 1.000 1.000

净值

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．华安乐惠保本混合A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.20% 0.07% 0.53% 0.01% -0.73% 0.06%

过去六个月 0.59% 0.06% 1.06% 0.01% -0.47% 0.05%

过去一年 1.70% 0.06% 2.10% 0.01% -0.40% 0.05%

自基金合同生 1.70% 0.06% 2.11% 0.01% -0.41% 0.05%

效起至今

2．华安乐惠保本混合C：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.29% 0.07% 0.53% 0.01% -0.82% 0.06%

过去六个月 0.40% 0.06% 1.06% 0.01% -0.66% 0.05%

过去一年 1.40% 0.06% 2.10% 0.01% -0.70% 0.05%

自基金合同生 1.40% 0.06% 2.11% 0.01% -0.71% 0.05%

效起至今

本基金整体业绩比较基准：人民币两年期银行定期存款收益率（税后）

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资的股票等权益类资产占基金资产的比例不高于40%；债券、

货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%；开放期内，现金或到期日在一年以

内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

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较

华安乐惠保本混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年12月30日至2016年12月31日)

1、华安乐惠保本混合A

2、华安乐惠保本混合C

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安乐惠保本混合型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、华安乐惠保本混合A

2、华安乐惠保本混合C

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年没有利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、第9页共49页

华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生，15年证券基金从业

经历。2001年7月至2004年

12月在闽发证券有限责任公司担

任研究员，从事债券研究及投资，

2005年1月至2005年9月在福

建儒林投资顾问有限公司任研究

员，2005年10月至2009年7月

在益民基金管理有限公司任基金

经理，2009年8月至今任职于华

安基金管理有限公司固定收益部。

2010年12月起担任华安稳固收

益债券型证券投资基金的基金经

理。2012年9月起同时担任华安

安心收益债券型证券投资基金的

基金经理。2012年11月起同时

本基金的基金 2015-12- 担任华安日日鑫货币市场基金的

郑可成 经理，固定收 30 - 15年 基金经理。2012年12月起同时

益部助理总监 担任华安信用增强债券型证券投

资基金的基金经理。2013年5月

起同时担任华安保本混合型证券

投资基金的基金经理。2014年

8月起同时担任华安七日鑫短期

理财债券型证券投资基金、华安

年年红定期开放债券型证券投资

基金的基金经理。2015年3月起

担任华安新动力灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2015年5月起同时担任华安新机

遇保本混合型证券投资基金的基

金经理。2015年6月起同时担任

华安添颐养老混合型发起式证券

投资基金的基金经理；2015年

11月起，同时担任华安安益保本

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混合型证券投资基金基金的基金

经理；2015年12月起，同时担

任本基金的基金经理。2016年

2月起，同时担任华安安康保本

混合型证券投资基金的基金经理。

2016年4月起，同时担任华安安

禧保本混合型证券投资基金的基

金经理。2016年10月起，同时

担任华安安润灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

金融学硕士（金融工程方向），

19年证券、基金从业经历。曾任

长城证券有限责任公司债券研究

员，华安基金管理有限公司债券

研究员、债券投资风险管理员、

固定收益投资经理。2008年4月

起担任华安稳定收益债券型证券

投资基金的基金经理.2011年

6月起同时担任华安可转换债券

债券型证券投资基金的基金经理。

2012年12月起同时担任华安信

用增强债券型证券投资基金的基

金经理。2013年6月起同时担任

华安双债添利债券型证券投资基

金的基金经理、固定收益部助理

总监。2013年8月起担任固定收

本基金的基金 2015-12- 益部副总监。2013年10月起同

贺涛 经理、固定收 30 - 19年 时担任华安现金富利投资基金、

益部总监 华安月月鑫短期理财债券型证券

投资基金、华安季季鑫短期理财

债券型证券投资基金、华安月安

鑫短期理财债券型证券投资基金

的基金经理。2014年7月起同时

担任华安汇财通货币市场基金的

基金经理。2015年2月起担任华

安年年盈定期开放债券型证券投

资基金的基金经理。2015年5月

起担任固定收益部总监。

2015年5月起担任华安新回报灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2015年9月起担任华安

新乐享保本混合型证券投资基金

基金的基金经理；2015年12月

起，同时担任本基金的基金经理。

2016年2月起，同时担任华安安

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华保本混合型证券投资基金的基

金经理。2016年7月起同时担任

华安安进保本混合型发起式证券

投资基金的基金经理。2016年

11月起，同时担任华安睿享定期

开放混合型发起式证券投资基金、

华安新希望灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

硕士研究生，5年证券、基金行

业从业经验。曾任杭州核新同花

顺股份有限公司产品经理、长江

证券股份有限公司研究员、上投

摩根基金管理有限公司研究员，

本基金的基金 2016-01- 2015年5月加入华安基金，担任

胡宜斌 经理 06 - 5年 基金投资部基金经理助理。

2015年11月起担任本基金的基

金经理。2016年1月起担任本基

金的基金经理。2016年11月起，

同时担任华安睿享定期开放混合

型发起式证券投资基金的基金经

理。

硕士，13年金融、证券行业从业

经验。曾任上海市思也企业咨询

有限公司研究员、上海市新理益

投资管理有限公司研究员、莫尼

塔投资咨询有限公司研究员、元

大京华证券上海代表处研究员、

王嘉 本基金的基金 2016-02- - 13年 兴业证券研究发展中心研究员。

经理 03 2010年5月加入华安基金，现任

基金投资部基金经理。2015年

7月起担任华安国企改革主题灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2016年2月起担任本基

金、华安安康保本混合型证券投

资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

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5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，全球宏观经济仍处于弱复苏格局，全年流动性仍较宽松，市场利率水平处于低位，

英国脱欧事件带来避险情绪上升，日欧相继出现负利率．下半年全球出现流动性拐点，美联储开启加息模式，特朗普当选导致全球通胀预期上升，美元指数保持强势使得人民币面临较大压力，人民币出现较大幅度贬值。国内经济总体上保持了平稳运行，随着供给侧改革的效果逐步显现，大宗商品价格出现持续回升，工业企业盈利不断恢复，制造业PMI指数持续处于扩张，企业需求的不断改善带动企业进入新一轮去库存周期，工业增加值保持了平稳增长。在经济保持平稳增长格局下，央行的货币政策从三季度开始出现变化，由上半年宽松的货币政策逐步向中性转变，8月中下旬央行通过开启14天、28天逆回购不断锁短放长，同时MLF操作期限不断拉长，不断提高货币市场资金利率，央行的货币政策重心从保增长转为防风险，金融去、杠杆去泡沫以及引导资金脱虚向实的目标明确。债券市场上半年经历了重大信用事件冲击导致信用债出现较大幅度调整，但在上半年货币政策宽松以及委外资金不断扩张情况下保持了较好的收益，下半年随着货币政策出现变化、四季度全球通胀预期回升以及理财新规传闻的影响，债券市场出现大幅调整，全年中债综合全价指数下跌2.2%。权益市场在今年也出现较大波动，年初熔断风险后市场稳步回升，结构化行情趋势明显，主题投资大行其道，价值股受到市场青睐．

本基金全年在债券配置上较为谨慎，坚持低久期高评级的信用债配置．在权益投资方面坚持自下而上的价值挖崛，并适当波段操作获取绝对收益．全年取得了正收益，规避了信用风险和市场较大的波动．

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，华安乐惠保本混合A份额净值为1.017元，C份额净值为1.014元；

华安乐惠保本混合A份额净值增长率为1.70%，C份额净值增长率为1.40%，同期业绩比较基准增

长率为2.10%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，美国经济增长和通胀保持良好的复苏态势，美联储加息预期步伐可能进一步加

大，人民币汇率仍有一定压力。国内将继续推进供给侧改革，经济增长主要依赖宽财政的政策支持，PPP落地率有望进一步提高，内外需的持续好转可能带动进出口贸易进一步回升，进出口贸易将对经济继续产生正贡献。房地产因城施策政策可能影响一二线城市的销售，一二线城市存在补库存需求，但三四线的去库存政策并未发生变化，房地产销量可能会出现下滑，但投资未必大幅下滑。同时，大宗商品价格上涨可能带动通胀预期回升，金融去杠杆的过程并未结束，货币政策继续保持中性甚至偏紧态势，债券市场可能仍面临震荡格局。权益市场基本面较去年预期有所改善，压力主要来自货币政策和无风险利率回升，预期全年仍有较大波动。

本基金在2017年将继续高等级信用债和无风险利率债的配置，采用中短久期，中低杠杆的策

略，跟随资金面情况进行杠杆和久期的调整。同时根据安全垫的变化和市场趋势，灵活调整股票仓位，自下而上的挖掘主题和行业的机会。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投第15页共49页

资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

第16页共49页

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理贺涛作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安乐惠保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—华安基金管理有限公司在华安乐惠保本混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，华安乐惠保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

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5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由华安乐惠保本混合型证券投资基金管理人—华安基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师蒋

燕华 丁鹏飞签字出具了安永华明（2017）审字第60971571_B35号标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安乐惠保本混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 570,046,514.71 3,572,674,861.53

结算备付金 587,606.39 -

存出保证金 132,746.16 -

交易性金融资产 2,594,969,199.55 -

其中：股票投资 135,979,949.05 -

基金投资 - -

债券投资 2,458,989,250.50 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 439,501,099.25 3,562,300,000.00

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应收证券清算款 15,399,294.31 -

应收利息 33,584,391.96 71,453.50

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - 1,299,112.80

资产总计 3,654,220,852.33 7,136,345,427.83

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 17,755,493.96 3,562,300,000.00

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,076,413.38 97,917.10

应付托管费 461,462.00 14,687.56

应付销售服务费 326,858.47 10,422.70

应付交易费用 354,260.18 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 400,000.00 -

负债合计 22,374,487.99 3,562,423,027.36

所有者权益： - -

实收基金 3,573,973,974.33 3,573,973,974.33

未分配利润 57,872,390.01 -51,573.86

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所有者权益合计 3,631,846,364.34 3,573,922,400.47

负债和所有者权益总计 3,654,220,852.33 7,136,345,427.83

注：（1）报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.016元，基金份额总额

3,573,973,974.33份，其中A类基金份额净值1.017元，基金份额总额2,305,879,377.93份；C类基

金份额净值1.014元，基金份额总额1,268,094,596.40份。

（2）本基金合同于2015年12月30日生效，上年度可比期间自2015年12月30日至

2015年12月31日。

7.2利润表

会计主体：华安乐惠保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年12月30日（基

项目 2016年1月1日至2016年

金合同生效日）至

12月31日

2015年12月31日

一、收入 104,799,500.59 71,453.50

1.利息收入 94,132,868.32 71,453.50

其中：存款利息收入 4,539,582.12 71,453.50

债券利息收入 68,371,671.43 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 21,221,614.77 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 21,538,951.15 -

其中：股票投资收益 21,464,645.70 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -270,001.97 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

第20页共49页

股利收益 344,307.42 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-10,872,318.88 -

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 46,875,536.72 123,027.36

1．管理人报酬 36,104,117.07 97,917.10

2．托管费 5,415,617.50 14,687.56

3．销售服务费 3,839,326.23 10,422.70

4．交易费用 1,087,477.03 -

5．利息支出 2,888.89 -

其中：卖出回购金融资产支出 2,888.89 -

6．其他费用 426,110.00 -

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

57,923,963.87 -51,573.86

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,923,963.87 -51,573.86

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安乐惠保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

3,573,973,974.33 -51,573.86 3,573,922,400.47

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 57,923,963.87 57,923,963.87

期利润）

第21页共49页

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

- - -

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

3,573,973,974.33 57,872,390.01 3,631,846,364.34

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年12月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

3,573,973,974.33 - 3,573,973,974.33

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -51,573.86 -51,573.86

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

- - -

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第22页共49页

五、期末所有者权益

3,573,973,974.33 -51,573.86 3,573,922,400.47

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安乐惠保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2780号《关于准予华安乐惠保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2015年12月8日到2015年12月28日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第60971571_B43号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于

2015年12月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的

实收基金（本金）为人民币3,572,674,861.53元，在募集期间产生的存款利息为人民币

1,299,112.80元，以上实收基金（本息）合计为人民币3,573,973,974.33元，折合

3,573,973,974.33份基金份额。其中A类份额2,305,879,377.93份，C类份额1,268,094,596.40份。

本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据《华安乐惠保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金以两年为一个保本周期，第一个保本周期自基金合同生效日起至两个公历年后的对应日止，如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至两个公历年后对应日止，若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。

本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差额”），并在保本周期到期日后20个工作日内（含第20个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。其后各保本周期到期日，如基金份额持有人开放期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红第23页共49页

款项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

保本周期到期后，本基金将设开放期。开放期指当期保本周期到期日（含）起不超过20个工

作日的时间区间，其中首个工作日仅开放赎回业务，具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。如果基金份额持有人在保本周期到期日未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续情况视其默认选择转入下一保本周期或进入清算程序，默认操作日期为保本周期到期日。开放期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为下一保本周期的基金份额折算日。在折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资人默认选择转入下一保本周期的基金份额和开放期申购的基金份额）在其资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额，基金份额数按折算比例相应调整。

如本基金转入下一保本周期，则基金管理人将安排开放期申购，开放期首个工作日以外的开放日仅开放申购。因不可抗力、技术系统故障或其他情形致使本基金无法按时开放申购业务，或依据基金合同需暂停申购业务的，申购开放时间相应顺延，具体时间安排以基金管理人届时公告为准。

在开放期内，投资人转换转入本基金基金份额，视同为开放期申购。

保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金将转入下一保本周期。保本周期届满时，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将根据基金合同的规定进入清算程序并终止基金合同。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制将资产配置于固定收益类资产与权益类资产。本基金投资的固定收益类资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等；本基金投资的权益类资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等。

第24页共49页

本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对固定收益类资产和权益类资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等权益类资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%；开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金整体业绩比较基准：人民币两年期银行定期存款收益率（税后）。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

第25页共49页

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没第26页共49页

有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货投资

买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；

股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

第27页共49页

(6)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

第28页共49页

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。

未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企

业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同

利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

(9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

第29页共49页

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的

时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1) 保本周期内，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提；本基金在开

放期内（除保本周期到期日）免收基金管理费；

(2) 保本周期内，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提；本基金在开

放期内（除保本周期到期日）免收基金托管费；

(3) 保本周期内，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一

日C类基金份额资产净值的0.3%年费率逐日计提；本基金在开放期内（除保本周期到期日）免收

销售服务费；

(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同

利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影

响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金收益分配方式：本基金仅采取现金分红一种收益分配方式；

(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3)本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；

(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

第30页共49页

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第31页共49页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品

管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入

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应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基

金销售机构

中国民生银行股份有限公司(“民生银行”) 基金托管人、基金代销机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

第33页共49页

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年12月30日（基金合

项目

12月31日 同生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 36,104,117.07 97,917.10

其中：支付销售机构的客户维护费 6,145,219.10 16,821.21

注：基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年12月30日（基金合

项目

12月31日 同生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 5,415,617.50 14,687.56

注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

第34页共49页

本期

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安乐惠保本混合A 华安乐惠保本混合C 合计

华安基金管理有限公 - 1,025,969.68 1,025,969.68

司

中国民生银行股份有 - 1,904,523.10 1,904,523.10

限公司

合计 - 2,930,492.78 2,930,492.78

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2015年12月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安乐惠保本混合A 华安乐惠保本混合C 合计

华安基金管理有限公 - 2,785.22 2,785.22

司

中国民生银行股份有 - 5,170.25 5,170.25

限公司

合计 - 7,955.47 7,955.47

注：A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产

净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H为本基金C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为本基金C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

民生银行 103,422,838.25 - - - - -

上年度可比期间

2015年12月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

第35页共49页

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

民生银行 - - - - - -

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年12月30日（基金合同生效日）

关联方名称

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

民生银行 170,046,514.71 1,241,621.38 3,572,674,861.5 71,453.50

3

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

00283 道恩 2016- 2017- 网下 15.28 15.28 682.00 10,420 10,420-

8 股份 12-28 01-06 中签 .96 .96

00284 华统 2016- 2017- 网下 6.55 6.55 1,814. 11,881 11,881-

0 股份 12-29 01-10 中签 00 .70 .70

30058 赛托 2016- 2017- 网下 40.29 40.29 1,582. 63,738 63,738-

3 生物 12-29 01-06 中签 00 .78 .78

第36页共49页

30058 美联 2016- 2017- 网下 9.30 9.30 1,006. 9,355. 9,355.-

6 新材 12-26 01-04 中签 00 80 80

30058 天铁 2016- 2017- 网下 14.11 14.11 1,438. 20,290 20,290-

7 股份 12-28 01-05 中签 00 .18 .18

30058 熙菱 2016- 2017- 网下 4.94 4.94 1,380. 6,817. 6,817.-

8 信息 12-27 01-05 中签 00 20 20

30059 万里 2016- 2017- 网下 3.07 3.07 2,397. 7,358. 7,358.-

1 马 12-30 01-10 中签 00 79 79

60137 中原 2016- 2017- 网下 4.00 4.00 26,695 106,78 106,78-

5 证券 12-20 01-03 中签 .00 0.00 0.00

60303 德新 2016- 2017- 网下 5.81 5.81 1,628. 9,458. 9,458.-

2 交运 12-27 01-05 中签 00 68 68

60303 常熟 2016- 2017- 网下 10.44 10.44 2,316. 24,179 24,179-

5 汽饰 12-27 01-05 中签 00 .04 .04

60318 华正 2016- 2017- 网下 5.37 5.37 1,874. 10,063 10,063-

6 新材 12-26 01-03 中签 00 .38 .38

60322 景旺 2016- 2017- 网下 23.16 23.16 3,491. 80,851 80,851-

8 电子 12-28 01-06 中签 00 .56 .56

60326 天龙 2016- 2017- 网下 14.63 14.63 1,562. 22,852 22,852-

6 股份 12-30 01-10 中签 00 .06 .06

60368 皖天 2016- 2017- 网下 7.87 7.87 4,818. 37,917 37,917-

9 然气 12-30 01-10 中签 00 .66 .66

60387 太平 2016- 2017- 网下 21.30 21.30 3,180. 67,734 67,734-

7 鸟 12-29 01-09 中签 00 .00 .00

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

30053广信材 2016- 筹划重 48.792017- 43.91 1,024.00 9,410.56 49,960.96-

7 料 10-12 大事项 01-13

60398兆易创 2016- 筹划重 177.972017- 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01-

6 新 09-19 大事项 03-13

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

第37页共49页

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币150,003,898.79元，属于第二层次的余额为人民币2,444,965,300.76元，

无属于第三层次余额。

于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无

属于第一层次、第二层次和第三层次的余额。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

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截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 135,979,949.05 3.72

其中：股票 135,979,949.05 3.72

2 固定收益投资 2,458,989,250.50 67.29

其中：债券 2,458,989,250.50 67.29

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 439,501,099.25 12.03

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 570,634,121.10 15.62

7 其他各项资产 49,116,432.43 1.34

8 合计 3,654,220,852.33 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第39页共49页

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 174,826.16 0.00

C 制造业 90,198,705.07 2.48

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00

E 建筑业 440,590.75 0.01

F 批发和零售业 22,262,858.72 0.61

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,523,780.55 0.04

J 金融业 13,096,254.77 0.36

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 7,424,959.30 0.20

M 科学研究和技术服务业 114,152.28 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 696,445.11 0.02

S 综合 - -

合计 135,979,949.05 3.74

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 300285 国瓷材料 800,520 31,308,337.20 0.86

2 002366 台海核电 558,108 29,925,750.96 0.82

3 600693 东百集团 2,145,353 21,710,972.36 0.60

4 601398 工商银行 2,481,500 10,943,415.00 0.30

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5 000630 铜陵有色 2,647,498 8,154,293.84 0.22

6 600093 禾嘉股份 499,600 7,244,200.00 0.20

7 600419 天润乳业 120,498 6,869,590.98 0.19

8 600572 康恩贝 937,998 6,856,765.38 0.19

9 601997 贵阳银行 51,440 811,723.20 0.02

10 601163 三角轮胎 21,712 737,122.40 0.02

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002366 台海核电 63,790,399.82 1.78

2 300285 国瓷材料 36,285,738.76 1.02

3 600958 东方证券 26,793,234.32 0.75

4 600693 东百集团 22,909,561.00 0.64

5 600048 保利地产 21,899,017.20 0.61

6 000630 铜陵有色 20,018,159.00 0.56

7 000001 平安银行 19,986,802.20 0.56

8 600219 南山铝业 18,913,856.50 0.53

9 000671 阳光城 18,250,993.00 0.51

10 601398 工商银行 14,722,371.00 0.41

11 600382 广东明珠 10,995,252.49 0.31

12 601766 中国中车 10,919,031.00 0.31

13 002133 广宇集团 10,265,091.00 0.29

14 600028 中国石化 9,620,000.00 0.27

15 600572 康恩贝 9,551,607.00 0.27

16 000750 国海证券 9,288,408.00 0.26

17 300196 长海股份 8,720,018.46 0.24

18 600547 山东黄金 8,698,256.00 0.24

19 600093 禾嘉股份 8,529,669.00 0.24

20 600621 华鑫股份 7,846,410.00 0.22

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002366 台海核电 42,086,978.57 1.18

2 600958 东方证券 28,285,970.32 0.79

3 600048 保利地产 21,972,598.96 0.61

4 600219 南山铝业 20,016,546.00 0.56

5 000671 阳光城 17,256,608.09 0.48

6 000001 平安银行 16,869,538.00 0.47

7 600382 广东明珠 12,472,582.00 0.35

8 600621 华鑫股份 11,814,159.60 0.33

9 000630 铜陵有色 11,449,097.04 0.32

10 601766 中国中车 10,708,350.08 0.30

11 002133 广宇集团 10,211,739.24 0.29

12 600028 中国石化 9,985,378.24 0.28

13 000750 国海证券 9,610,283.96 0.27

14 600547 山东黄金 8,840,059.13 0.25

15 300196 长海股份 8,395,009.46 0.23

16 600702 沱牌舍得 8,165,359.95 0.23

17 603968 醋化股份 7,465,640.00 0.21

18 300285 国瓷材料 7,394,467.80 0.21

19 603188 亚邦股份 7,360,086.00 0.21

20 601688 华泰证券 7,134,180.00 0.20

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 423,237,805.26

卖出股票的收入（成交）总额 320,912,127.50

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

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2 央行票据 - -

3 金融债券 967,116,000.00 26.63

其中：政策性金融债 967,116,000.00 26.63

4 企业债券 290,844,000.00 8.01

5 企业短期融资券 878,863,000.00 24.20

6 中期票据 307,401,000.00 8.46

7 可转债（可交换债） 14,765,250.50 0.41

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,458,989,250.50 67.71

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 150223 15国开23 2,900,000 286,955,000.00 7.90

2 150217 15国开17 2,000,000 199,080,000.00 5.48

3 160211 16国开11 1,700,000 169,711,000.00 4.67

4 011698669 16首旅 1,000,000 99,800,000.00 2.75

SCP008

5 011611010 16大唐集 1,000,000 99,460,000.00 2.74

SCP010

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无.

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无.

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 132,746.16

2 应收证券清算款 15,399,294.31

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3 应收股利 -

4 应收利息 33,584,391.96

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 49,116,432.43

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例(%)

1 113010 江南转债 762,660.00 0.02

2 127003 海印转债 1,005,255.60 0.03

3 110034 九州转债 1,480,473.00 0.04

4 128010 顺昌转债 3,082,965.30 0.08

5 113009 广汽转债 8,236,391.60 0.23

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无.

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的

份额级别 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份

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额比例 额比例

华安乐惠保本混 1,230,474,500. 1,075,404,877.

5,293 435,646.96 53.36% 46.64%

合A 63 30

华安乐惠保本混

14,028 90,397.39 300,040,500.00 23.66% 968,054,096.40 76.34%

合C

合计 1,530,515,000. 2,043,458,973.

19,321 184,978.73 42.82% 57.18%

63 70

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华安乐惠保本混合A 4.96 0.00%

基金管理人所有从业人员持

华安乐惠保本混合C 102,104.67 0.01%

有本基金

合计 102,109.63 0.00%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安乐惠保本混合A 华安乐惠保本混合C

基金合同生效日（2015年12月

2,305,879,377.93 1,268,094,596.40

30日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,305,879,377.93 1,268,094,596.40

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,305,879,377.93 1,268,094,596.40

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§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

（1）2016年1月7日，基金管理人发布了华安乐惠保本混合型证券投资基金基金经理变更公

告，新增胡宜斌先生为本基金的基金经理，与贺涛先生、郑可成先生共同管理本基金。

（2）2016年2月3日，基金管理人发布了华安乐惠保本混合型证券投资基金基金经理变更公

告，新增王嘉先生为本基金的基金经理，与贺涛先生、郑可成先生、胡宜斌先生共同管理本基金。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：100,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

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东兴证券 2 736,055,941.10 100.00% 679,176.54 100.00%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称

成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权证

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券成交总 购成交总 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

东兴证券 77,430,065.0 100.00% 19,811,10 100.00% - -

0 0,000.00

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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