农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年8月28日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 农银物联网混合
基金主代码 002191
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2016年5月4日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 94,852,209.62份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金通过积极把握物联网主题的投资机会,精选受
投资目标 益于万物互联大趋势的相关上市公司,在严格控制风
险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的
长期稳定增值。
1、大类资产配置策略
本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综
合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益
特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预
判,在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整
基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融
工具的配置比例。
2、股票投资策略
本基金首先界定物联网主题相关上市公司,再将定性
分析和定量分析相结合,对反映公司质量和增长潜力
的指标进行综合评估,甄选收益于万物互联大趋势的
投资策略 优质上市公司。
3、债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险
为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基
金收益。
4、权证投资策略
本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、
权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析,
以有利于资产增值为原则,加强风险控制,谨慎参与
投资。
5、股指期货投资策略
本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货
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市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期
货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风
险性特征,主要遵循避险和有效管理两项策略和原则:
(1)避险:在市场风险大幅累积时,减小基金投资
组合因市场下跌而遭受的市场风险;(2)有效管理:
利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股
指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组
合的运作效率。
业绩比较基准 中证800指数×65%+中证全债指数×35%
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,
风险收益特征 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型
基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司
司
姓名 翟爱东 郭明
信息披露负责人 联系电话 021-61095588 010—66105799
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-61095599 95588
传真 021-61095556 010—66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.abc-ca.com
网址
基金半年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)
本期已实现收益 11,091,920.71
本期利润 22,925,244.55
加权平均基金份额本期利润 0.1395
本期基金份额净值增长率 15.39%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0300
期末基金资产净值 104,058,948.96
期末基金份额净值 1.0971
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 7.58% 0.94% 3.73% 0.41% 3.85% 0.53%
过去三个月 7.76% 0.95% 2.07% 0.43% 5.69% 0.52%
过去六个月 15.39% 0.81% 4.44% 0.40% 10.95% 0.41%
过去一年 8.61% 0.70% 7.46% 0.46% 1.15% 0.24%
自基金合同 9.71% 0.66% 6.85% 0.52% 2.86% 0.14%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于本基金界定的物联网
主题相关证券的比例不低于非现金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保
证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法
规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日(2016年5月4日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资
产管理公司出资比例为33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为15%。公司办公地址为中国
(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止2017年6月30日,公司共管理39只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证
券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金。
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4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明
理学硕士,具有基金从业
资格。历任兴业证券研究
本基金 2016年5月 所电子行业研究员、农银
韩林 基金经 4日 - 7 汇理基金管理有限公司研
理 究员及基金经理助理。现
任农银汇理基金管理有限
公司基金经理。
注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金未违反法律法规及基金合同的规定,也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1季度初,钢铁煤炭为代表的周期性行业、军工、银行表现比较突出,TMT为主的成长股明
显回落。季度中期,部分周期(建材、建筑、交运)和消费(家电、食品)超额收益显着。季度末行业轮动加快,消费板块表现持续,周期板块因地产限购政策导致基本面预期转向谨慎,出现回调。 整体来看,一季度市场呈现“春季躁动”,周期、消费、成长白马轮动表现。除行业基本面之间的差异外,1季度市场的重要特点是风格偏好上更突出价值与白马蓝筹,业绩确定性、估值匹配程度等成为行业与个股比较、筛选时重要的依据标准。我们在本季度提升了整体仓位水平,配置向业绩高增长、低估值、高分红的公司和行业倾斜,对消费电子为代表的TMT板块、家电为代表的大消费板块及以化工为代表的周期性板块做了较为前瞻的研究和积极配置。
2季度初,市场最大的热点在于雄安新区主题,区域相关标的迅速扩散,主要受益板块集中
于建材、环保、房地产等行业。季度中旬,宏观政策环境趋紧,金融去杠杆持续推进,金融监管对市场影响延续了较长一段时间,期间以成长股为代表的中小创板块大量个股股价经历了持续的回调,而上证50指数及部分白马龙头型个股股价迭创历史新高,消费蓝筹表现强势,白酒、家电、消费电子相对收益显着。我们观察到白酒、消费电子等部分板块与个股的基本面仍处在向上趋势之中,估值与成长性的匹配还未脱离合理区间,在市场整体缺乏新方向的环境下,价值龙头的市场主线依然较难撼动。我们在2季度维持了中性偏高的仓位水平,并在行业配置方面努力顺应了市场的风格变化,对消费电子为代表的TMT板块、食品饮料为代表的大消费板块等进行了积极配置,在2季度取得了较好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0971元;本报告期基金份额净值增长率为15.39%,业
绩比较基准收益率为4.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望3季度,宏观经济韧性好于预期,有望带来周期性板块的估值修复。一方面市场对经济
相对不差的预期有望持续和蔓延,另一方面虽然美联储后续有缩表压力,但美国通胀边际走弱以及川普国内政策遭遇的挫折使得美元指数有所走弱,为商品的反弹在流动性上提供了支撑。我们 第9页共37页
判断在经济稳定的基础下偏高利率环境有望维持,股市流动性存量格局不变,下半年市场会继续集中于结构性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月
15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券
投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字
[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等
文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的要求,报告期内本基金不需分配利润。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内,农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
资产:
银行存款 7,737,952.67 41,423,126.44
结算备付金 846,005.11 1,408,478.59
存出保证金 184,016.62 227,342.33
交易性金融资产 88,415,407.38 130,980,799.78
其中:股票投资 88,415,407.38 130,980,799.78
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 8,200,000.00 19,000,000.00
应收证券清算款 2,320,973.32 4,709,829.52
应收利息 5,219.81 9,387.93
应收股利 - -
应收申购款 1,621.27 2,574.05
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 107,711,196.18 197,761,538.64
负债和所有者权益 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 2,171,206.86
应付赎回款 2,919,863.70 318,711.27
应付管理人报酬 152,232.04 252,905.17
应付托管费 25,372.02 42,150.87
应付销售服务费 - -
应付交易费用 434,827.24 899,360.90
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 119,952.22 261,181.19
负债合计 3,652,247.22 3,945,516.26
所有者权益:
实收基金 94,852,209.62 203,849,289.92
未分配利润 9,206,739.34 -10,033,267.54
所有者权益合计 104,058,948.96 193,816,022.38
负债和所有者权益总计 107,711,196.18 197,761,538.64
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.0971元,基金份额总额94,852,209.62份。
6.2 利润表
会计主体:农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至 2016年5月4日(基
2017年6月30日 金合同生效日)至
2016年6月30日
一、收入 26,492,241.76 4,264,530.96
1.利息收入 225,423.08 750,745.68
其中:存款利息收入 118,179.37 708,658.03
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 107,243.71 42,087.65
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 14,268,695.44 205,756.24
其中:股票投资收益 13,612,912.51 141,219.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 655,782.93 64,537.05
3.公允价值变动收益(损失以“- 11,833,323.84 3,103,734.72
”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 164,799.40 204,294.32
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减:二、费用 3,566,997.21 1,257,072.02
1.管理人报酬 1,231,605.91 732,063.10
2.托管费 205,267.67 122,010.50
3.销售服务费 - -
4.交易费用 2,012,077.56 338,939.93
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 118,046.07 64,058.49
三、利润总额(亏损总额以“- 22,925,244.55 3,007,458.94
”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填 22,925,244.55 3,007,458.94
列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 203,849,289.92 -10,033,267.54 193,816,022.38
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 22,925,244.55 22,925,244.55
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 -108,997,080.30 -3,685,237.67 -112,682,317.97
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 11,202,334.86 104,878.74 11,307,213.60
2.基金赎回款 -120,199,415.16 -3,790,116.41 -123,989,531.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
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五、期末所有者权益 94,852,209.62 9,206,739.34 104,058,948.96
(基金净值)
上年度可比期间
2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 326,826,891.26 - 326,826,891.26
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 3,007,458.94 3,007,458.94
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 -50,459,189.69 -229,743.79 -50,688,933.48
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 3,641,694.36 30,593.64 3,672,288.00
2.基金赎回款 -54,100,884.05 -260,337.43 -54,361,221.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益 276,367,701.57 2,777,715.15 279,145,416.72
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______许金超______ ______刘志勇______ ____徐华军____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2600号《关于准予农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责 第16页共37页
公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集326,769,205.15元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第509号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年5月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
326,769,205.15份基金份额,其中认购资金利息折合57,686.11份基金份额。本基金的基金管
理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于本基金界定的物联网主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证800指数×65%+中证全债指数×35%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
第17页共37页
6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无须说明的重大会计政策变更。
6.4.4.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无须说明的重大会计估计变更。
6.4.4.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的重大会计差错更正。
6.4.5税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财
税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政
部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内 第18页共37页
(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人
6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.7.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.7.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.7.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
第19页共37页
6.4.7.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年 2016年5月4日(基金合同生效日)至
6月30日 2016年6月30日
当期发生的基金应支付 1,231,605.91 732,063.10
的管理费
其中:支付销售机构的 677,107.00 403,025.25
客户维护费
注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.7.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年5月4日(基金合同生效日)
至2016年6月30日
当期发生的基金应支付 205,267.67 122,010.50
的托管费
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天
数。
6.4.7.2.3销售服务费
本基金本报告期间无销售服务费。
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
第20页共37页
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年
名称 30日 6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 7,737,952.67 102,936.36 147,901,936.29 180,113.58
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.7.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比区间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.8期末( 2017年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 总额 备注
股)
2017年2017
长缆 6月年 新股流
002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -
7月 通受限
5日
7日
2017年2017
金龙 6月年 新股流
002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -
7月 通受限
15日
17日
2017年2017
大烨 6月年 新股流
300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -
7月 通受限
26日
3日
第21页共37页
2017年2017
国科 6月年 新股流
300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -
30日 7月 通受限
12日
2017年2017
富满 6月年 新股流
300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
7月 通受限
27日
5日
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股 停 期末 复牌
股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量(股) 期末 期末估值总额备注
码名 日期原价 日期价 成本总额
称 因
公
高 2017告 2017
300098新年重 12.90年 13.18 93,800 1,212,839.001,210,020.00 -
兴 6月大 7月
22日事 3日
项
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)增值税
第22页共37页
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得
的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人
购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产
品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年
5月1日起执行。
此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
第23页共37页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 88,415,407.38 82.09
其中:股票 88,415,407.38 82.09
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 8,200,000.00 7.61
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,583,957.78 7.97
7 其他各项资产 2,511,831.02 2.33
8 合计 107,711,196.18 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 70,017,996.79 67.29
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 3,143,072.72 3.02
F 批发和零售业 1,077,908.00 1.04
G 交通运输、仓储和邮政业 1,560,355.42 1.50
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 6,953,419.05 6.68
务业
J 金融业 4,273,801.40 4.11
K 房地产业 1,378,694.00 1.32
第24页共37页
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 10,160.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 88,415,407.38 84.97
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 002456 欧菲光 397,735 7,226,844.95 6.94
2 600519 贵州茅台 12,353 5,828,763.05 5.60
3 002475 立讯精密 199,336 5,828,584.64 5.60
4 000568 泸州老窖 102,768 5,198,005.44 5.00
5 000858 五粮液 92,887 5,170,090.42 4.97
6 000063 中兴通讯 158,104 3,753,388.96 3.61
7 000050 深天马A 176,786 3,636,488.02 3.49
8 002050 三花智控 210,637 3,437,595.84 3.30
9 002635 安洁科技 91,836 3,326,299.92 3.20
10 002236 大华股份 138,190 3,152,113.90 3.03
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
第25页共37页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例(%)
1 601668 中国建筑 14,831,181.27 7.65
2 002456 欧菲光 11,493,565.85 5.93
3 000065 北方国际 10,137,525.68 5.23
4 000596 古井贡酒 8,235,738.20 4.25
5 600702 沱牌舍得 8,222,696.99 4.24
6 000063 中兴通讯 8,155,643.00 4.21
7 000568 泸州老窖 8,101,443.36 4.18
8 600409 三友化工 7,589,946.00 3.92
9 600519 贵州茅台 7,440,333.54 3.84
10 000651 格力电器 7,189,277.70 3.71
11 601111 中国国航 6,515,338.44 3.36
12 002008 大族激光 6,418,607.04 3.31
13 600703 三安光电 6,406,453.42 3.31
14 600261 阳光照明 6,360,029.27 3.28
15 000858 五粮液 6,330,899.00 3.27
16 002120 韵达股份 6,325,683.82 3.26
17 002236 大华股份 6,163,902.50 3.18
18 300310 宜通世纪 6,142,753.12 3.17
19 002174 游族网络 6,050,361.94 3.12
20 601939 建设银行 5,977,532.36 3.08
21 600887 伊利股份 5,934,958.00 3.06
22 002460 赣锋锂业 5,902,021.00 3.05
23 002142 宁波银行 5,841,219.59 3.01
24 000921 海信科龙 5,830,248.00 3.01
25 600350 山东高速 5,586,494.86 2.88
26 601992 金隅股份 5,582,021.00 2.88
27 600779 水井坊 5,428,191.46 2.80
28 600664 哈药股份 5,342,605.58 2.76
29 600029 南方航空 5,307,969.00 2.74
30 002078 太阳纸业 5,294,513.77 2.73
31 601118 海南橡胶 5,173,066.00 2.67
32 601006 大秦铁路 5,054,888.00 2.61
33 600729 重庆百货 4,959,423.20 2.56
34 002035 华帝股份 4,955,002.35 2.56
第26页共37页
35 300426 唐德影视 4,923,503.54 2.54
36 002221 东华能源 4,855,188.84 2.51
37 600373 中文传媒 4,769,198.80 2.46
38 002019 亿帆医药 4,605,922.00 2.38
39 300098 高新兴 4,603,171.00 2.38
40 002245 澳洋顺昌 4,510,425.12 2.33
41 300115 长盈精密 4,478,288.08 2.31
42 603799 华友钴业 4,463,060.00 2.30
43 002475 立讯精密 4,290,419.42 2.21
44 300070 碧水源 4,240,982.65 2.19
45 002589 瑞康医药 4,148,972.78 2.14
46 002185 华天科技 3,917,648.45 2.02
47 600977 中国电影 3,893,926.33 2.01
48 601601 中国太保 3,880,257.00 2.00
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例(%)
1 601668 中国建筑 15,114,443.95 7.80
2 000725 京东方A 12,386,792.39 6.39
3 002019 亿帆医药 12,084,783.79 6.24
4 000930 中粮生化 11,459,769.13 5.91
5 300115 长盈精密 10,799,483.09 5.57
6 000065 北方国际 10,279,125.69 5.30
7 600887 伊利股份 9,334,646.25 4.82
8 601233 桐昆股份 8,515,447.36 4.39
9 000596 古井贡酒 8,255,420.32 4.26
10 300197 铁汉生态 8,242,342.99 4.25
11 000858 五粮液 8,159,367.01 4.21
12 600702 沱牌舍得 7,891,703.92 4.07
13 600409 三友化工 7,492,740.92 3.87
14 600820 隧道股份 7,367,247.50 3.80
15 601111 中国国航 6,852,533.36 3.54
16 002460 赣锋锂业 6,553,346.27 3.38
第27页共37页
17 300070 碧水源 6,468,350.72 3.34
18 000651 格力电器 6,400,518.89 3.30
19 000630 铜陵有色 6,310,361.07 3.26
20 600261 阳光照明 6,300,985.81 3.25
21 601377 兴业证券 6,244,088.32 3.22
22 002120 韵达股份 6,222,457.72 3.21
23 002174 游族网络 5,971,689.78 3.08
24 600691 阳煤化工 5,940,214.56 3.06
25 000921 海信科龙 5,848,584.81 3.02
26 603808 歌力思 5,845,200.45 3.02
27 601688 华泰证券 5,825,616.64 3.01
28 002456 欧菲光 5,763,847.18 2.97
29 002142 宁波银行 5,756,713.07 2.97
30 002008 大族激光 5,708,500.97 2.95
31 002554 惠博普 5,602,486.24 2.89
32 002202 金风科技 5,595,291.96 2.89
33 002236 大华股份 5,587,739.52 2.88
34 600029 南方航空 5,544,391.45 2.86
35 000568 泸州老窖 5,454,855.00 2.81
36 000063 中兴通讯 5,453,890.83 2.81
37 002583 海能达 5,422,504.20 2.80
38 600350 山东高速 5,413,255.73 2.79
39 002078 太阳纸业 5,364,366.48 2.77
40 601992 金隅股份 5,317,736.72 2.74
41 601118 海南橡胶 5,271,944.85 2.72
42 600703 三安光电 5,087,436.06 2.62
43 600664 哈药股份 5,064,989.00 2.61
44 600309 万华化学 5,058,425.19 2.61
45 600879 航天电子 4,991,274.87 2.58
46 600373 中文传媒 4,879,248.95 2.52
47 002475 立讯精密 4,852,767.33 2.50
48 300310 宜通世纪 4,803,090.93 2.48
49 300426 唐德影视 4,782,718.90 2.47
50 601117 中国化学 4,669,275.36 2.41
51 600729 重庆百货 4,649,613.74 2.40
52 000887 中鼎股份 4,615,990.84 2.38
53 601611 中国核建 4,545,681.95 2.35
54 002245 澳洋顺昌 4,427,977.04 2.28
第28页共37页
55 600779 水井坊 4,368,621.60 2.25
56 300164 通源石油 4,242,380.20 2.19
57 601939 建设银行 4,168,956.21 2.15
58 002419 天虹股份 4,146,584.60 2.14
59 601006 大秦铁路 4,117,477.90 2.12
60 002589 瑞康医药 4,115,398.44 2.12
61 002570 贝因美 4,107,817.04 2.12
62 603799 华友钴业 4,088,801.70 2.11
63 002185 华天科技 3,993,311.80 2.06
64 600500 中化国际 3,975,537.35 2.05
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 617,484,862.96
卖出股票收入(成交)总额 685,496,491.71
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第29页共37页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
第30页共37页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 184,016.62
2 应收证券清算款 2,320,973.32
3 应收股利 -
4 应收利息 5,219.81
5 应收申购款 1,621.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,511,831.02
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第31页共37页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
3,325 28,526.98 988,142.30 1.04% 93,864,067.32 98.96%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 46,669.63 0.0492%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
第32页共37页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2016年5月4日)基金份额总额 326,826,891.26
本报告期期初基金份额总额 203,849,289.92
本报告期基金总申购份额 11,202,334.86
减:本报告期基金总赎回份额 120,199,415.16
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 94,852,209.62
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
第33页共37页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期,无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
数量 成交总额的比 总量的比例 备注
第34页共37页
例
长江证券 2356,579,252.00 27.42% 332,079.08 27.42% -
银河证券 2214,909,696.56 16.52% 200,173.26 16.53% -
申万宏源 2173,807,961.03 13.36% 161,865.09 13.36% -
东方证券 2168,789,520.63 12.98% 157,193.80 12.98% -
西藏东方财 2 82,630,339.72 6.35% 76,954.06 6.35% -
富证券
中信证券 2 73,539,010.54 5.65% 68,487.19 5.65% -
中泰证券 2 72,635,608.99 5.58% 67,648.08 5.58% -
西南证券 2 70,701,732.38 5.44% 65,827.27 5.43% -
华泰证券 2 70,206,201.07 5.40% 65,384.17 5.40% -
安信证券 2 16,788,371.98 1.29% 15,634.13 1.29% -
国泰君安 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
注:1、交易单元选择标准有:
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、本基金本报告期新增西藏东方财富证券、中泰证券交易单元,无剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
长江证券 - -104,000,000.00 20.23% - -
银河证券 - -279,500,000.00 54.38% - -
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申万宏源 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
西藏东方财 - - - - - -
富证券
中信证券 - - - - - -
中泰证券 - - 59,200,000.00 11.52% - -
西南证券 - - 36,800,000.00 7.16% - -
华泰证券 - - 34,500,000.00 6.71% - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
第36页共37页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)公司住所已于2017年6月13日变更
为:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层;上述变更已完成工商变更登记。
本公司已于2017年6月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登
上述公司住所变更的公告。
农银汇理基金管理有限公司
2017年8月28日
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