农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券
投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 25 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 20

§7 投资组合报告 ...... 38

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 42

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43

7.12 投资组合报告附注 ...... 43

§8 基金份额持有人信息...... 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 44

§9 开放式基金份额变动...... 44
§10 重大事件揭示...... 45

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 45

10.4 基金投资策略的改变 ...... 45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45

10.8 其他重大事件 ...... 48

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48

§12 备查文件目录...... 49

12.1 备查文件目录 ...... 49

12.2 存放地点 ...... 49

12.3 查阅方式 ...... 49

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 农银新能源混合

基金主代码 002190

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 29 日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 5,165,851,715.97 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 农银新能源混合 A 农银新能源混合 C

金简称

下属分级基金的交 002190 016494

易代码

报告期末下属分级 5,123,231,351.37 份 42,620,364.60 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过积极把握中国社会、经济和环境可持续发展过程中的
投资机会，精选受益于节能减排和产业升级大趋势的新能源行业
相关上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力
争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分

析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研
究，形成对各类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风
险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具
以及其他金融工具的配置比例。

2、股票投资策略

本基金首先界定新能源主题相关上市公司，再将定性分析和
定量分析相结合，对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评
估，甄选受益于节能减排大趋势的优质上市公司。

3、债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要
目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。

4、权证投资策略

本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐
含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增
值为原则，加强风险控制，谨慎参与投资。

5、股指期货投资策略

本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运


行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考
虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，主要遵循避险和有
效管理两项策略和原则：（1）避险：在市场风险大幅累积时，减
小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；（2）有效管理：
利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投
资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。

业绩比较基准 中证新能源指数×65%+中证全债指数×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基
金、债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 翟爱东 郭明

负责人 联系电话 021-61095588 010-66105799

电子邮箱 xuxin@abc-ca.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-61095599 95588

传真 021-61095556 010-66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 北京市西城区复兴门内大街 55
城路 9 号 50 层 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银 北京市西城区复兴门内大街 55
城路 9 号 50 层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 黄涛 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验

区银城路 9 号 50 层。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 农银新能源混合 A 农银新能源混合 C

本期已实现收益 -328,471,992.28 -2,255,418.03

本期利润 -1,158,380,423.12 -8,198,286.61

加权平均基金份

-0.2201 -0.2709
额本期利润
本期加权平均净

-7.21% -9.07%
值利润率
本期基金份额净

-6.97% -7.15%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 5,487,122,193.14 45,247,565.03
润

期末可供分配基 1.0710 1.0616
金份额利润

期末基金资产净 14,896,188,416.10 123,546,254.18
值

期末基金份额净 2.9076 2.8988
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 190.76% -18.23%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银新能源混合 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 2.54% 1.34% 1.89% 1.03% 0.65% 0.31%

过去三个月 -3.67% 1.40% -4.95% 1.09% 1.28% 0.31%


过去六个月 -6.97% 1.22% -6.77% 0.97% -0.20% 0.25%

过去一年 -31.08% 1.44% -22.56% 1.12% -8.52% 0.32%

过去三年 100.01% 1.99% 47.42% 1.43% 52.59% 0.56%

自基金合同生效 122.22

190.76% 1.68% 68.54% 1.18% 0.50%
起至今 %

农银新能源混合 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 2.51% 1.34% 1.89% 1.03% 0.62% 0.31%

过去三个月 -3.76% 1.40% -4.95% 1.09% 1.19% 0.31%

过去六个月 -7.15% 1.22% -6.77% 0.97% -0.38% 0.25%

自基金合同生效

-18.23% 1.38% -17.20% 1.10% -1.03% 0.28%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于本基金界定的新能源主题相关证券的比例不低于非现金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为黄涛先生。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 75 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理景气优选混合型证券投资基金、农银汇理瑞云增益6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理医疗精选股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

博士研究生。历任兴业证券股份有限公司
邢 军 本基金的 2021 年 行业分析师、农银汇理基金管理有限公司
亮 基金经理 11月3日 - 7 年 研究部研究员、农银汇理基金管理有限公
司基金经理助理；现任农银汇理基金管理
有限公司基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年季度初，2022 年 12 月市场整体震荡，期间月初随着防疫管控放松落地、外资大
幅流入，消费板块带动市场继续修复。但行至 12 月中旬，随着放开之后感染数量快速增加、避险情绪抬升，以及经济工作会议后市场对政策宽松的预期基本落地，主导市场的核心矛盾重新回归对现实基本面的担忧。市场也重新陷入震荡。随着疫情峰值回落、居民生活逐步正常化，同时政策宽松加速落地带动经济预期回暖，以及海外流动性边际改善、外资回流之下，市场有望逐步迎来修复。

1 月市场整体性修复，大小盘风格相对均衡，成长、周期小幅占优。1 月市场修复背后，一方
面是国内政策宽松持续加码、疫情高峰回落、居民生活逐步正常化，带动经济复苏预期快速回暖。另一方面，外资大幅流入，也成为近期市场的重要驱动。行业上，受益于经济复苏预期升温以及市场风险偏好回暖驱动，前期表现相对落后的以新能源车产业链、信创、半导体等为代表的成长板块涨幅领先。往后看，随着行情从跌深反弹的贝塔阶段转入基本面驱动的阿尔法阶段，短期内在经济复苏强度被进一步确认、或政策进一步放松的信号出现前，整体市场将以结构性行情为主。
2 月市场修复背后，一方面是国内政策宽松持续加码、疫情高峰回落、居民生活逐步正常化，
带动经济复苏预期快速回暖。另一方面，外资大幅流入，也成为近期市场的重要驱动。行业上，受益于经济复苏预期升温以及市场风险偏好回暖驱动，前期表现相对落后的以新能源车产业链、信创、半导体等为代表的成长板块涨幅领先；但结构上，2 月市场一度处于极致轮动状态。

进入 3 月，尤其是下旬后，市场主线开始向”数字经济“方向快速聚焦，这背后一方面是随
着“两会”召开以及 1、2 月经济数据公布，市场对经济和政策预期的分歧逐渐弥合、共识逐渐形成，即经济温和复苏，政策温和宽松。这样的宏观环境导致市场缺乏整体性β，只能找α机会。另一方面，“数字经济”不断出现政策、产业上的催化，超额收益显著，也加速市场主线聚焦。
4 月市场整体呈“倒 V”走势，风格上大盘、价值风格相对占优。节奏上，4 月上旬 TMT 延续
3 月以来的涨势，小盘、成长此时仍表现领先。至 4 月中旬，经济数据超预期之下，市场迎来经济预期的上修，中特估、顺周期领跑，TMT 震荡回调，风格转向大盘、价值。至 4 月下旬，TMT 大跌拖累市场情绪，除传媒外所有行业均出现回调，大盘、价值继续占优。在经济温和复苏+政策温和宽松之下，市场整体仍将以震荡为主。短期内高涨的市场情绪有所回落，但整体不差，始终有结构性的机会可寻。

5 月市场再度波动调整，主要原因在于阶段性主线动能减弱、资金存量博弈甚至出现缩量、市
场缺乏合力的混沌窗口，遭遇经济数据回落、人民币贬值等因素导致风险偏好收缩。往后看，等
到主线回归、结构性赚钱效应再度出现，问题将迎刃而解。结构上，我们看好数字经济成为下一
个行情主线：1）年初以来海外 AI 行情对 A 股的映射明显，5 月以来海外已显著上涨；2）当前数
字经济拥挤度已处于历史低位；3）板块内部轮动放缓，调整已接近尾声；4）近期各类事件逐步催化。同时伴随硅料价格的快速下探，以及板块筹码结构的好转，新能源板块进入相对配置比较好的区间。

6 月市场底部震荡，风格上大盘、成长相对占优。节奏上，6 月初市场持续博弈政策放松预期，
带动指数底部企稳。结构上，5 月底开始的“数字经济”行情继续演绎，金融、地产链等受益政策宽松预期的方向也有所反弹。至 6 月中旬，包括降息、促消费等政策边际宽松措施开始从预期成为现实，进一步稳定市场信心。新能源、汽车等前期落后板块补涨。但 6 月下旬，海外央行货币紧缩的尾部风险、人民币贬值压力以及各类地缘政治风险等外部风险再度冲击风险偏好，“数字经济”领跌市场。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金A基金份额净值为2.9076元,本报告期基金份额净值增长率为-6.97%，业绩比较基准收益率为-6.77%；截至本报告期末本基金 C 基金份额净值为 2.8988 元,本报告期基金份额净值增长率为-7.15%，业绩比较基准收益率为-6.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对国内外经济的误判，是厘清今年市场的重要线索。年初市场对于中国经济过度乐观，对于美国经济则过于悲观。这导致 2 月以来市场持续调降中国经济预期，并调升美国经济预期，进而导致汇率贬值、外资流出、市场震荡波动。但行至 6、7 月，市场已从一个极端走向了另一个极端，股债隐含的悲观情绪接近去年 10 月。

往后看，阶段性 7、8 月市场有望迎来年内难得的修复窗口，类似去年底修复行情的“弱化
版”：1）6 月以来各项政策宽松措施已在逐步落地。后续至少到 7 月底重要会议前，市场一直会有政策上的期待。2）国内经济体感最差的时间已在逐渐过去，由此整体的市场情绪或逐步恢复。3）市场对于海外市场波动、人民币汇率压力等外部风险已在脱敏钝化。4）但另一方面，由于几个因素反转力度没那么大，所以是类似去年底修复行情的“弱化版”。从中期来看，对新能源板块不必过度担忧，其上行趋势并未结束。首先，随着近期市场震荡与风格发散，新能源板块筹码拥挤度风险已经释放；其次，美债利率顶部震荡，同时国内货币环境宽松未止，宏观流动性对新能源板块仍有支撑；第三，新能源板块仍是景气的方向。而从长期来看，新能源板块作为国内产业升级、弯道超车的重点方向，以及国际政治经济格局冲突加剧背景下，维护能源安全“底线思维”的重中之重，仍将是未来数年市场最核心的配置方向之一。我们的仓位结构依旧聚焦在高端制造方向。
“碳中和”势在必行，能源行业是突破口。发电及供热是我国最主要的二氧化碳排放来源，约占到总排放量的一半，能源电力行业控排是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键。从能源变革角度来看，风光是未来电力生产侧主力军，逐步迈向存量替代阶段；电网侧方面，碳中和转型支撑，助力能源结构转型；用电侧方面，车辆全面电动化，推进碳中和。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则》、于 2022 年 7 月 1 日颁
布的《资产管理产品相关会计处理规定》（财会[2022]14 号)、中国证券投资基金业协会于 2012 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）、中国证券投资基金业协会于 2022 年 12月 30 日发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,874,226,066.12 2,940,476,030.60

结算备付金 4,006,131.91 10,371,948.96

存出保证金 1,006,245.01 1,736,991.57

交易性金融资产 6.4.7.2 13,061,281,559.10 13,850,993,005.71

其中：股票投资 13,061,281,559.10 13,850,993,005.71

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -


贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 119,644,129.42 -

应收股利 - -

应收申购款 9,716,795.17 11,192,749.91

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 15,069,880,926.73 16,814,770,726.75

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 25,306,369.89 34,132,776.43

应付管理人报酬 18,234,445.08 21,894,452.33

应付托管费 3,039,074.20 3,649,075.41

应付销售服务费 39,901.23 12,943.36

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 3,526,466.05 5,746,817.23

负债合计 50,146,256.45 65,436,064.76

净资产：

实收基金 6.4.7.10 5,165,851,715.97 5,359,322,213.60

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 9,853,882,954.31 11,390,012,448.39

净资产合计 15,019,734,670.28 16,749,334,661.99

负债和净资产总计 15,069,880,926.73 16,814,770,726.75

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 5,165,851,715.97 份，其中下属 A 类基金份
额净值 2.9076 元，基金份额总额 5,123,231,351.37 份；下属 C 类基金份额净 2.8988 元，基金份
额总额 42,620,364.60 份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -1,025,745,084.83 -1,313,187,019.86

1.利息收入 3,912,773.73 7,452,308.75

其中：存款利息收入 6.4.7.13 3,912,773.73 7,404,075.93

债券利息收入 - -

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 - 48,232.82
资产收入

证券出借利息 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -199,665,796.18 885,305,298.44
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -308,552,355.20 827,548,495.02

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券 6.4.7.16 - -
投资收益

贵金属投资收 6.4.7.17 - -
益

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 108,886,559.02 57,756,803.42

以摊余成本计

量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 -835,851,299.42 -2,246,957,924.49
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 5,859,237.04 41,013,297.44
“-”号填列）

减：二、营业总支出 140,833,624.90 195,474,991.71


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 120,438,723.97 167,416,650.32

2．托管费 6.4.10.2.2 20,073,120.66 27,902,775.06

3．销售服务费 6.4.10.2.3 177,338.20 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融 - -
资产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 144,442.07 155,566.33

三、利润总额（亏损 -1,166,578,709.73 -1,508,662,011.57
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 -1,166,578,709.73 -1,508,662,011.57
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 -1,166,578,709.73 -1,508,662,011.57

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 5,359,322,213. 11,390,012,448 16,749,334,661.
资产（基金净值） -

60 .39 99

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 5,359,322,213. 11,390,012,448 16,749,334,661.
资产（基金净值） -

60 .39 99

三、本期增减变 - -
-

动额（减少以“-” - 1,536,129,494. 1,729,599,991.7
号填列） 193,470,497.63

08 1

（一）、综合收益 - - - -
总额


1,166,578,709. 1,166,578,709.7
73 3

（二）、本期基金

份额交易产生的 - -

基金净值变动数 - -563,021,281.98
（ 净值减少 以 193,470,497.63 369,550,784.35

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,830,786,159. 2,711,874,262.0
购款 881,088,102.86 -

14 0

- - -
2.基金赎 1,074,558,600. - 2,200,336,943. 3,274,895,543.9
回款

49 49 8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 5,165,851,715. 9,853,882,954. 15,019,734,670.
资产（基金净值） -

97 31 28

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 6,599,861,485. 22,151,739,406 28,751,600,891.
资产（基金净值） -

12 .21 33

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 6,599,861,485. 22,151,739,406 28,751,600,891.
资产（基金净值） -

12 .21 33

三、本期增减变 - - - -
动额（减少以“-”


号填列） 1,023,396,584. 4,200,466,740. 5,223,863,324.3
22 08 0

- -
（一）、综合收益 - - 1,508,662,011. 1,508,662,011.5
总额

57 7

（二）、本期基金 - - -
份额交易产生的

基金净值变动数 1,023,396,584. - 2,691,804,728. 3,715,201,312.7
（ 净值减少 以 22 51 3
“-”号填列）

其中：1.基金申 2,510,663,997. 7,043,766,106. 9,554,430,103.1
购款 -

04 08 2

- - -
2.基金赎 3,534,060,581. - 9,735,570,834. 13,269,631,415.
回款

26 59 85

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 5,576,464,900. 17,951,272,666 23,527,737,567.
资产（基金净值） -

90 .13 03

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

程昆 毕宏燕 丁煜琼

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2578 号《关于准予农银汇理新能源主题灵活配置证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集420,480,005.70 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第327 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于 2016 年 3 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 420,534,244.44
份基金份额，其中认购资金利息折合 54,238.74 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司于 2022 年 8 月 26 日发布的《关于农银
汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协议部分
条款的公告》，自 2022 年 9 月 1 日起，本基金增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。
根据更新后的《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费、赎回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资于本基金界定的新能源主题股票的比例不低于非现金资产的 80%，权证投资范围为基金资产净值的 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证新能源指数×65%+中证全债指数×35%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日
的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,874,226,066.12

等于：本金 1,874,063,551.40

加：应计利息 162,514.72

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,874,226,066.12

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 15,651,234,704.10 - 13,061,281,559.10 -
2,589,953,145.00

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 15,651,234,704.10 - 13,061,281,559.10 -
2,589,953,145.00

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期买入返售金融资产期末余额中无资产减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 44,659.98

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,352,874.34

其中：交易所市场 3,352,874.34

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 128,931.73

合计 3,526,466.05

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

农银新能源混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,345,093,769.79 5,345,093,769.79

本期申购 820,998,929.88 820,998,929.88

本期赎回（以“-”号填列） -1,042,861,348.30 -1,042,861,348.30

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 5,123,231,351.37 5,123,231,351.37

农银新能源混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 14,228,443.81 14,228,443.81

本期申购 60,089,172.98 60,089,172.98

本期赎回（以“-”号填列） -31,697,252.19 -31,697,252.19

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 42,620,364.60 42,620,364.60

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
农银新能源混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,059,388,644.37 5,300,433,045.78 11,359,821,690.15

本期利润 -328,471,992.28 -829,908,430.84 -1,158,380,423.12

本期基金份额交易产生 -243,794,458.95 -184,689,743.35 -428,484,202.30
的变动数

其中：基金申购款 912,375,526.22 795,306,612.98 1,707,682,139.20

基金赎回款 -1,156,169,985.17 -979,996,356.33 -2,136,166,341.50

本期已分配利润 - - -

本期末 5,487,122,193.14 4,285,834,871.59 9,772,957,064.73

农银新能源混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 16,078,559.36 14,112,198.88 30,190,758.24

本期利润 -2,255,418.03 -5,942,868.58 -8,198,286.61

本期基金份额交易产生 31,424,423.70 27,508,994.25 58,933,417.95
的变动数

其中：基金申购款 66,219,493.27 56,884,526.67 123,104,019.94

基金赎回款 -34,795,069.57 -29,375,532.42 -64,170,601.99

本期已分配利润 - - -

本期末 45,247,565.03 35,678,324.55 80,925,889.58

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 3,844,593.08

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 57,402.01

其他 10,778.64

合计 3,912,773.73

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 4,428,475,122.30

减：卖出股票成本总额 4,723,905,527.70

减：交易费用 13,121,949.80

买卖股票差价收入 -308,552,355.20

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券申购差价收入。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无贵金属申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 108,886,559.02

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 108,886,559.02

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -835,851,299.42

股票投资 -835,851,299.42

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -835,851,299.42

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 5,757,823.84

基金转换费收入 101,413.20

合计 5,859,237.04

注：1. 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额归入基金资产的比例随着持有期限而变化。

2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中不低于赎回费总额的 25%归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 69,424.36

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 15,510.34

合计 144,442.07

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(“农银汇 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

理”)

中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构

行”)

中国农业银行股份有限公司（“农业银 基金管理人的股东、基金销售机构

行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理 120,438,723.97 167,416,650.32
费

其中：支付销售机构的客户维护 52,794,002.62 72,815,746.94
费
注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管 20,073,120.66 27,902,775.06
费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

农银新能源混合 A 农银新能源混合 C 合计

工商银行 - 2.17 2.17

农业银行 - 3,798.27 3,798.27

农银汇理 - 35.12 35.12

合计 - 3,835.56 3,835.56

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

农银新能源混合 A 农银新能源混合 C 合计

合计 - - -

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给农银汇理，再由农银汇理计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 1,874,226,066.12 3,844,593.08 2,931,241,253.93 7,355,100.64

注：本基金的活期银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金的银行存款存放于本基金的托管银行－工商银行，本基金认为与工商银行相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。
此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求。

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 1,874,226,066.12 - - - 1,874,226,066.12

结算备付金 4,006,131.91 - - - 4,006,131.91

存出保证金 1,006,245.01 - - - 1,006,245.01

交易性金融资产 - - - 13,061,281,559.10 13,061,281,559.10

应收申购款 - - - 9,716,795.17 9,716,795.17

应收清算款 - - - 119,644,129.42 119,644,129.42

资产总计 1,879,238,443.04 - - 13,190,642,483.69 15,069,880,926.73

负债

应付赎回款 - - - 25,306,369.89 25,306,369.89

应付管理人报酬 - - - 18,234,445.08 18,234,445.08

应付托管费 - - - 3,039,074.20 3,039,074.20

应付销售服务费 - - - 39,901.23 39,901.23

其他负债 - - - 3,526,466.05 3,526,466.05

负债总计 - - - 50,146,256.45 50,146,256.45

利率敏感度缺口 1,879,238,443.04 - - 13,140,496,227.24 15,019,734,670.28

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,940,476,030.60 - - - 2,940,476,030.60


结算备付金 10,371,948.96 - - - 10,371,948.96

存出保证金 1,736,991.57 - - - 1,736,991.57

交易性金融资产 - - - 13,850,993,005.71 13,850,993,005.71

应收申购款 - - - 11,192,749.91 11,192,749.91

资产总计 2,952,584,971.13 - - 13,862,185,755.62 16,814,770,726.75

负债

应付赎回款 - - - 34,132,776.43 34,132,776.43

应付管理人报酬 - - - 21,894,452.33 21,894,452.33

应付托管费 - - - 3,649,075.41 3,649,075.41

应付销售服务费 - - - 12,943.36 12,943.36

其他负债 - - - 5,746,817.23 5,746,817.23

负债总计 - - - 65,436,064.76 65,436,064.76

利率敏感度缺口 2,952,584,971.13 - - 13,796,749,690.86 16,749,334,661.99

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无债券投资及资产支持证券投资，因此市场利率变动对基金资产净值的影响不重大。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投
资于本基金界定的新能源主题相关证券的比例不低于非现金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）


交易性金融资 13,061,281,559.10 86.96 13,850,993,005.71 82.70
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 13,061,281,559.10 86.96 13,850,993,005.71 82.70

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

925,526,700.45 1,057,052,996.51
5%

业绩比较基准下降

-925,526,700.45 -1,057,052,996.51
5%

注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日


第一层次 13,061,281,559.10 13,797,875,141.02

第二层次 - -

第三层次 - 53,117,864.69

合计 13,061,281,559.10 13,850,993,005.71

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应
属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 13,061,281,559.10 86.67

其中：股票 13,061,281,559.10 86.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,878,232,198.03 12.46

8 其他各项资产 130,367,169.60 0.87

9 合计 15,069,880,926.73 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 12,264,326,090.55 81.65

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 366,356,972.88 2.44

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 24,317,559.00 0.16

G 交通运输、仓储和邮政业 68,152,710.00 0.45

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 338,128,226.67 2.25

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 13,061,281,559.10 86.96

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例


码 （%）

1 300750 宁德时代 5,447,637 1,246,364,869.23 8.30

2 002594 比亚迪 3,029,666 782,471,837.82 5.21

3 002709 天赐材料 18,973,197 781,505,984.43 5.20

4 603659 璞泰来 20,423,108 780,571,187.76 5.20

5 300274 阳光电源 6,133,687 715,371,914.81 4.76

6 002850 科达利 4,961,689 656,183,370.25 4.37

7 000733 振华科技 6,095,858 584,287,989.30 3.89

8 300073 当升科技 9,740,094 490,218,931.02 3.26

9 300919 中伟股份 7,204,857 434,092,634.25 2.89

10 300014 亿纬锂能 6,766,864 409,395,272.00 2.73

11 002812 恩捷股份 4,151,705 400,016,776.75 2.66

12 000625 长安汽车 30,453,751 393,767,000.43 2.62

13 002466 天齐锂业 5,464,210 382,002,921.10 2.54

14 600011 华能国际 39,563,388 366,356,972.88 2.44

15 002459 晶澳科技 8,528,126 355,622,854.20 2.37

16 600438 通威股份 9,296,801 318,973,242.31 2.12

17 603308 应流股份 12,840,982 234,989,970.60 1.56

18 600745 闻泰科技 4,748,475 232,200,427.50 1.55

19 000568 泸州老窖 1,068,400 223,904,588.00 1.49

20 300760 迈瑞医疗 674,599 202,244,780.20 1.35

21 300037 新宙邦 3,688,127 191,376,910.03 1.27

22 688052 纳芯微 1,194,039 189,099,956.43 1.26

23 601012 隆基绿能 6,213,858 178,151,308.86 1.19

24 688388 嘉元科技 6,496,567 174,887,583.64 1.16

25 603799 华友钴业 3,596,608 165,120,273.28 1.10

26 601633 长城汽车 6,405,523 161,227,013.91 1.07

27 300682 朗新科技 6,401,558 149,028,270.24 0.99

28 300408 三环集团 4,478,400 131,441,040.00 0.88

29 002129 TCL 中环 3,780,806 125,522,759.20 0.84

30 300223 北京君正 1,237,000 109,239,470.00 0.73

31 001301 尚太科技 1,885,000 106,144,350.00 0.71

32 300769 德方纳米 940,956 103,721,579.88 0.69

33 688032 禾迈股份 290,395 103,133,784.25 0.69

34 603986 兆易创新 966,200 102,658,750.00 0.68

35 002463 沪电股份 4,789,900 100,300,506.00 0.67

36 002384 东山精密 3,797,900 98,365,610.00 0.65

37 688598 金博股份 509,394 87,361,071.00 0.58

38 601865 福莱特 2,178,300 83,886,333.00 0.56

39 301322 绿通科技 1,409,427 79,139,326.05 0.53

40 688348 昱能科技 398,564 74,862,276.12 0.50

41 688385 复旦微电 1,413,589 70,820,808.90 0.47

42 301260 格力博 2,813,630 69,130,889.10 0.46


43 600872 中炬高新 1,872,400 68,885,596.00 0.46

44 600009 上海机场 1,500,500 68,152,710.00 0.45

45 603197 保隆科技 1,217,201 66,033,154.25 0.44

46 002415 海康威视 1,847,200 61,160,792.00 0.41

47 688063 派能科技 237,103 47,005,669.75 0.31

48 300679 电连技术 878,633 29,038,820.65 0.19

49 300718 长盛轴承 1,229,600 27,358,600.00 0.18

50 000963 华东医药 560,700 24,317,559.00 0.16

51 600529 山东药玻 887,776 24,165,262.72 0.16

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 000625 长安汽车 495,916,894.70 2.96

2 601633 长城汽车 253,453,810.83 1.51

3 300760 迈瑞医疗 249,762,138.70 1.49

4 000568 泸州老窖 249,726,508.39 1.49

5 603799 华友钴业 214,165,936.90 1.28

6 688052 纳芯微 168,280,749.22 1.00

7 002459 晶澳科技 160,150,533.36 0.96

8 002709 天赐材料 149,437,219.42 0.89

9 300408 三环集团 142,479,674.00 0.85

10 300769 德方纳米 140,942,784.15 0.84

11 001301 尚太科技 130,107,226.27 0.78

12 002812 恩捷股份 129,399,318.25 0.77

13 300661 圣邦股份 116,337,920.91 0.69

14 002384 东山精密 111,988,998.35 0.67

15 603986 兆易创新 110,433,272.94 0.66

16 300223 北京君正 109,048,295.00 0.65

17 688348 昱能科技 105,132,464.59 0.63

18 002463 沪电股份 104,302,043.35 0.62

19 301322 绿通科技 100,329,701.17 0.60

20 688032 禾迈股份 95,518,447.83 0.57

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601012 隆基绿能 388,206,781.57 2.32

2 000733 振华科技 295,425,340.55 1.76

3 688599 天合光能 290,932,487.63 1.74


4 300073 当升科技 219,718,232.30 1.31

5 603659 璞泰来 206,467,439.50 1.23

6 601689 拓普集团 170,644,017.20 1.02

7 002850 科达利 167,383,466.68 1.00

8 600905 三峡能源 144,638,994.07 0.86

9 002129 TCL 中环 127,342,332.04 0.76

10 300679 电连技术 126,972,904.80 0.76

11 300750 宁德时代 126,893,205.91 0.76

12 300101 振芯科技 120,579,568.88 0.72

13 600011 华能国际 111,311,991.00 0.66

14 603893 瑞芯微 100,747,320.20 0.60

15 300274 阳光电源 96,713,965.09 0.58

16 688326 经纬恒润 91,895,033.47 0.55

17 601658 邮储银行 90,145,135.00 0.54

18 300661 圣邦股份 85,971,548.04 0.51

19 300037 新宙邦 81,693,168.22 0.49

20 000625 长安汽车 77,233,486.58 0.46

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,770,045,380.51

卖出股票收入（成交）总额 4,428,475,122.30

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,006,245.01

2 应收清算款 119,644,129.42

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,716,795.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 130,367,169.60

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级 持有人户 户均持有的基 持有人结构

别 数（户） 金份额 机构投资者 个人投资者


占总 占总份
持有份额 份额 持有份额 额比例
比例 （%）
（%）

农 银 新

能 源 混 1,443,527 3,549.11 6,899,797.90 0.13 5,116,331,553.47 99.87
合 A
农 银 新

能 源 混 12,279 3,471.00 0.00 0.00 42,620,364.60 100.00
合 C

合计 1,455,806 3,548.45 6,899,797.90 0.13 5,158,951,918.07 99.87

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 农银新能源混合 A 553,956.82 0.0108
人所有从

业人员持 农银新能源混合 C 1,343.25 0.0032
有本基金

合计 555,300.07 0.0107

注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 农银新能源混合 A 0~10
基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金 农银新能源混合 C -

合计 0~10

本基金基金经理持有本 农银新能源混合 A -

开放式基金 农银新能源混合 C -

合计 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 农银新能源混合 A 农银新能源混合 C

基金合同生效日

（2016 年 3 月 29 420,534,244.44 -
日）基金份额总额


本报告期期初基金 5,345,093,769.79 14,228,443.81
份额总额

本报告期基金总申 820,998,929.88 60,089,172.98
购份额

减：本报告期基金 1,042,861,348.30 31,697,252.19
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 5,123,231,351.37 42,620,364.60
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东方证券 2 2,011,318,4 21.87 1,873,126.8 23.50 -

73.98 4

天风证券 2 1,392,941,9 15.14 1,018,659.3 12.78 -

31.18 3

中泰证券 2 1,003,834,8 10.91 934,864.75 11.73 -

13.12

民生证券 2 831,981,417 9.04 608,421.73 7.63 -

.15

银河证券 2 787,142,820 8.56 733,066.12 9.20 -

.55

中信证券 2 781,529,995 8.50 727,836.64 9.13 -

.35

国泰君安 2 562,471,704 6.11 523,834.78 6.57 -

证券 .80

东方财富 2 394,176,305 4.29 367,102.88 4.61 -

证券 .24

东吴证券 2 345,783,950 3.76 252,872.55 3.17 -

.40

中信建投 2 303,816,915 3.30 222,181.83 2.79 -

证券 .70

长江证券 2 291,393,821 3.17 271,374.93 3.41 -

.93

东北证券 2 200,622,708 2.18 186,837.49 2.34 -

.91

安信证券 2 150,498,301 1.64 140,159.60 1.76 -

.24

国盛证券 2 111,267,958 1.21 81,370.43 1.02 -

.01

兴业证券 2 29,739,385. 0.32 27,696.40 0.35 -

25

东兴证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华宝证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

证券

西南证券 2 - - - - -

注：1、交易单元选择标准有： (1)、实力雄厚,注册资本不少于 20 亿元人民币。 (2)、
市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违
规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期新增民生证券、国盛证券交易单元，无剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

东方证 - - - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安证券

东方财 - - - - - -
富证券

东吴证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投证券

长江证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -


券

国盛证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华宝证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

西南证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

农银汇理新能源主题灵活配置混合 上海证券报、基金管理

1 型证券投资基金 2022 年第 4 季度报 人网站 2023 年 1 月 19 日
告

2 农银汇理新能源主题灵活配置混合 上海证券报、基金管理 2023 年 3 月 29 日
型证券投资基金 2022 年年度报告 人网站

农银汇理新能源主题灵活配置混合 上海证券报、基金管理

3 型证券投资基金 2023 年第 1 季度报 人网站 2023 年 4 月 20 日
告

农银汇理新能源主题灵活配置混合 上海证券报、基金管理

4 型证券投资基金基金产品资料概要 人网站 2023 年 6 月 29 日
更新

农银汇理新能源主题灵活配置混合 上海证券报、基金管理

5 型证券投资基金-招募说明书更新- 人网站 2023 年 6 月 29 日
2023 年第 1 次

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；

2、《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2023 年 8 月 25 日
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