嘉实智能汽车股票型证券投资基金
2016年年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年2月4日(基金合同生效日)起至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
基金简称 嘉实智能汽车股票
基金主代码 002168
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月4日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 238,420,683.70份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握
汽车产业智能化、电动化及后市场的投资机会,力求超额收益与长期资本
增值。
投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,
在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类
别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
业绩比较基准 中信汽车行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资
基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 郭明
信息披露负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95588
传真 (010)65182266 (010)66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn
址
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基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016年2月4日(基金合同生效日)-
2016年12月31日
本期已实现收益 23,437,896.41
本期利润 21,772,612.76
加权平均基金份额本期利润 0.1563
本期加权平均净值利润率 13.40%
本期基金份额净值增长率 24.00%
3.1.2期末数据和指标 2016年末
期末可供分配利润 46,352,324.16
期末可供分配基金份额利润 0.1944
期末基金资产净值 295,677,546.87
期末基金份额净值 1.240
3.1.3累计期末指标 2016年末
基金份额累计净值增长率 24.00%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;(4)本基金合同生效日为2016年2月4日,本报告期自2016年2月4日起至2016年12月31日止。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 1.14% 0.82% 0.80% 0.72% 0.34% 0.10%
过去六个月 2.90% 0.90% 3.17% 0.76% -0.27% 0.14%
自基金合同 24.00% 1.21% 19.33% 1.17% 4.67% 0.04%
生效起至今
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注:本基金业绩比较基准为:中信汽车行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
中信汽车行业指数反映沪深A股中汽车行业公司股票的整体表现,对汽车行业股票具有较强的代
表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场整体变动状况的中债总指数收益率。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=80%×(中信汽车行业指数(t)/中信汽车行业指数(t-1)-1)+20%×(中债总指数(t)/中债总指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图:嘉实智能汽车股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 第4页共31页
(2016年2月4日至2016年12月31日)
注1:本基金基金合同生效日2016年2月4日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书
的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符
合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。
注2:2016年4月30日,本基金管理人发布《关于新增嘉实智能汽车股票基金经理的公告》,
增聘姚志鹏先生担任本基金基金经理职务,与基金经理柏重波先生共同管理本基金。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:本基金基金合同生效日为2016年2月4日,2016年度的相关数据根据当年实际存续期
(2016年2月4日至2016年12月31日)计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券
投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300
ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合
(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路 第6页共31页
混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期
姓名 职务 限 证券从业年 说明
任职日期 离任日期 限
曾任兴业全球基金管
理有限公司汽车、机
本基金、 械及电力设备研究员。
柏重波 嘉实惠泽 2016年2月 - 7年 2011年加入嘉实基金,
定增混合 4日 历任高级行业研究员,
基金经理 周期组组长。硕士研
究生,具有基金从业
资格。
本基金、
嘉实新收 2011年加入嘉实基金
益混合、 2016年4月 管理有限公司,曾任股
姚志鹏 嘉实新能 30日 - 5年 票研究部研究员一职。
源新材料
股票基金
经理
注:(1)基金经理柏重波的任职日期是指本基金合同的生效之日,基金经理姚志鹏的任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行 第7页共31页
为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年经济整体比较平稳,地产和汽车产业的复苏带动了需求的提升,而产业链由于库存
处于低位,中上游产业链全面补充库存。而供给端由于供给侧改革等因素的影响,中上游产品价格出现了上涨,全年在偏周期板块的带动下,企业盈利企稳复苏。流动性看年底一度由于债券市场波动出现资金紧张,全年看资金仍然保持偏宽的流动性。
全年投资风格看,上半年新能源汽车和智能汽车由于长期前景巨大,预期明确,随着风险偏好提升,板块估值出现大幅上涨,部分子行业出现了泡沫化。三季度市场风格偏向传统,以传统整车和核心配件为代表的的汽车大盘蓝筹显着跑赢指数。四季度由于对于汽车购置税优惠幅度缩窄的担忧,整体汽车板块表现不佳,只有局部的个股机会。年底由于产业资本的增持预期,部分汽车大盘蓝筹出现了反弹。由于新能源汽车新的补贴政策没有落地,整体新能源汽车的发展受到干扰,资本市场的估值水平继续收敛,市场预期在四季度下降到最低位。
本基金基于智能汽车的长期方向在建仓之初就大量配置了新能源汽车产业链和智能汽车产业链的标的,在二季度取得了良好的效果。三季度考虑到相关产业的估值较高,降低了对于新能源汽车产业链和智能汽车产业链的配置,并增加了传统汽车产业链的配置。四季度在新能源汽车产业链预期下降后重新加大了新能源汽车产业链的配置以及增加了部分改善性汽车产业链的配置。全年看行业配置和个股选择都对组合有正贡献,取得了满意的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.240元;本报告期基金份额净值增长率为24.00%,业
绩比较基准收益率为19.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
如果我们放在中长期的视角展望,电子化、智能互联化和电动化仍然是汽车行业的三大趋势,未来新能源汽车、汽车电子、汽车后市场和车联网四大领域的创新和成长将带来中长期巨大的投资机会,行业的长期超额收益将主要来自这些板块的龙头公司。短期随着新能源汽车骗补贴调查的结束、新能源补贴的发放,行业中期的预期比较明确,存在明显的相对收益机会。
展望2017年,宏观经济预计将继续保持稳健,但是边际上地产受制于调控措施,汽车行业
的补贴政策力度也有减弱,整体17年经济边际较16年改善较难。由于汇率、CPI等指数未来的
影响,流动性的拐点可能已经出现,未来利率水平可能继续提升。整体市场的中低利率环境可能面料临尾声,整体经济发展保持稳定,如果政府去杠杆,对于股票市场影响并不正面,但是目前 第9页共31页
关注市场还是以稳定为主,利率大幅提升的概率不大。整体股票市场由于前期去杠杆也比较充分,在大类资产配置中,风险相对低于房地产、商品和固定收益类产品。
基于对于产业周期和流动性的判断,一方面原材料成本抬升将向中游传导,有可能后续产生比较大的通胀,另一方面通胀如果抬头也对于资本市场的流动性不利。目前看通胀超预期的可能性仍然存在,需要保持谨慎灵活的态度,积极精选个股,在智能汽车长期方向上收益的环节将继续保持配置。在新能源汽车、汽车配件和材料等板块保持积极的配置,同时结合估值水平的变化,保持机动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对嘉实智能汽车股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 第10页共31页
益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内,嘉实智能汽车股票型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实智能汽车股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实智能汽车股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实智能汽车股票型证券投资基金
2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实智能汽车股票型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计,注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2017)第20689
号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:嘉实智能汽车股票型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末
2016年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 22,908,116.33
结算备付金 836,654.31
存出保证金 53,595.80
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交易性金融资产 7.4.7.2 272,808,555.27
其中:股票投资 272,808,555.27
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 4,758.06
应收股利 -
应收申购款 945,122.91
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 297,556,802.68
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 1,141,346.81
应付管理人报酬 371,406.85
应付托管费 61,901.14
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 160,785.67
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 143,815.34
负债合计 1,879,255.81
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 238,420,683.70
未分配利润 7.4.7.10 57,256,863.17
所有者权益合计 295,677,546.87
负债和所有者权益总计 297,556,802.68
注:本基金合同生效日为2016年2月4日,本报告期自基金合同生效日2016年2月4日起至
2016年12月31日止。报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.240元,基金份额总额
238,420,683.70份。
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7.2 利润表
会计主体:嘉实智能汽车股票型证券投资基金
本报告期:2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位:人民币元
本期
项目 附注号 2016年2月4日(基金合同生
效日)至2016年12月31日
一、收入 25,090,421.71
1.利息收入 283,369.15
其中:存款利息收入 7.4.7.11 261,976.24
债券利息收入 133.41
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 21,259.50
其他利息收入 -
2.投资收益 25,284,396.82
其中:股票投资收益 7.4.7.12 24,005,757.47
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 178,658.54
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 1,099,980.81
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -1,665,283.65
4.汇兑收益 -
5.其他收入 7.4.7.17 1,187,939.39
减:二、费用 3,317,808.95
1.管理人报酬 2,198,773.68
2.托管费 366,462.34
3.销售服务费 -
4.交易费用 7.4.7.18 607,036.75
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 7.4.7.19 145,536.18
三、利润总额 21,772,612.76
减:所得税费用 -
四、净利润 21,772,612.76
注:本基金合同生效日为2016年2月4日,本期是指2016年2月4日至2016年12月31日,
无上年度可比期间数据。
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实智能汽车股票型证券投资基金
本报告期:2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位:人民币元
本期
2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 229,048,549.07 - 229,048,549.07
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 21,772,612.76 21,772,612.76
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 9,372,134.63 35,484,250.41 44,856,385.04
生的基金净值变动数
其中:1.基金申购款 285,841,116.33 64,930,323.36 350,771,439.69
2.基金赎回款 -276,468,981.70 -29,446,072.95 -305,915,054.65
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动
五、期末所有者权益(基 238,420,683.70 57,256,863.17 295,677,546.87
金净值)
注:本基金合同生效日为2016年2月4日,本期是指2016年2月4日至2016年12月31日,
无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
______赵学军______ ______王红______ ____常旭____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1重要会计政策和会计估计
7.4.1.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日。
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7.4.1.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
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险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
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7.4.1.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.1.10费用的确认和计量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.1.11基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 第17页共31页
基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.1.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.1.13其他重要的会计政策和会计估计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况,基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
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债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2.3差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构
银行”)
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
本期(2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日),本基金未通过关联方
交易单元进行交易。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期
项目 2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,198,773.68
其中:支付销售机构的客户维护费 635,634.89
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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。
7.4.4.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期
项目 2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 366,462.34
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日),本基金未与关联方进行银
行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内(2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日),基金管理人未运用
固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末(2016年12月31日)其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方 本期
名称 2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 22,908,116.33 251,354.71
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按适用利率计息。
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日),本基金未在承销期内参与
认购关联方承销的证券。
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7.4.5期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1受限证券类别:股票
金额单位:人民币元
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价(单位:股)成本总额 总额 备注
中原 2016年 2017 网下申
601375 证券 12月年1月 未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00购
20日 3日
太平 2016年 2017 网下申
603877鸟 12月年1月 未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00购
29日 9日
赛托 2016年 2017 网下申
300583 生物 12月年1月 未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78购
29日 6日
皖天 2016年 2017 网下申
603689 然气 12月年1月 未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66购
30日 10日
景旺 2016年 2017 网下申
603228 电子 12月年1月 未上市 23.16 23.16 1,226 28,394.16 28,394.16购
28日 6日
常熟 2016年 2017 网下申
603035 汽饰 12月年1月 未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04购
27日 5日
天龙 2016年 2017 网下申
603266 股份 12月年1月 未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06购
30日 10日
天铁 2016年 2017 网下申
300587 股份 12月年1月 未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18购
28日 5日
华统 2016年 2017 网下申
002840 股份 12月年1月 未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70购
29日 10日
道恩 2016年 2017 网下申
002838 股份 12月年1月 未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68购
28日 6日
华正 2016年 2017 网下申
603186 新材 12月年1月 未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38购
26日 3日
美联 2016年 2017 未上市 网下申
300586 新材 12月年1月 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80购
第21页共31页
26日 4日
万里 2016年 2017 网下申
300591马 12月年1月 未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79购
30日 10日
熙菱 2016年 2017 网下申
300588 信息 12月年1月 未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20购
27日 5日
7.4.5.1.2受限证券类别:债券
本期末(2016年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。
7.4.5.1.3受限证券类别:其他
本期末(2016年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量(股) 期末 期末估值总
代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注
价 价
300450先导智2016年 重大事 33.99 2017年 33.00 52,1001,743,137.001,770,879.00-
能 11月 项停牌 2月8日
15日
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1银行间市场债券正回购
本期末(2016年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2交易所市场债券正回购
本期末(2016年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 272,808,555.27 91.68
其中:股票 272,808,555.27 91.68
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2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 23,744,770.64 7.98
7 其他各项资产 1,003,476.77 0.34
8 合计 297,556,802.68 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,620,252.00 2.58
B 采矿业 7,652,497.00 2.59
C 制造业 203,041,726.89 68.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.01
应业
E 建筑业 15,592.23 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 24,978,280.00 8.45
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 13,926,931.49 4.71
业
J 金融业 106,780.00 0.04
K 房地产业 6,812,416.00 2.30
L 租赁和商务服务业 2,092,722.00 0.71
M 科学研究和技术服务业 6,523,440.00 2.21
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
第23页共31页
S 综合 - -
合计 272,808,555.27 92.27
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 002357 富临运业 959,200 14,599,024.00 4.94
2 600742 一汽富维 839,100 13,534,683.00 4.58
3 002068 黑猫股份 1,614,500 13,529,510.00 4.58
4 300224 正海磁材 573,920 10,628,998.40 3.59
5 000488 晨鸣纸业 954,100 9,884,476.00 3.34
6 600803 新奥股份 585,412 8,347,975.12 2.82
7 002439 启明星辰 401,200 8,340,948.00 2.82
8 002611 东方精工 464,800 7,803,992.00 2.64
9 300011 鼎汉技术 370,561 7,678,023.92 2.60
10 603167 渤海轮渡 664,800 7,213,080.00 2.44
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站
(http://www.jsfund.cn)的年度报告正
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值
比例(%)
1 601799 星宇股份 13,963,108.58 4.72
2 002357 富临运业 13,561,157.25 4.59
3 002068 黑猫股份 13,311,320.94 4.50
4 600742 一汽富维 12,636,644.62 4.27
5 300224 正海磁材 12,253,191.61 4.14
6 002192 融捷股份 9,589,920.99 3.24
7 002439 启明星辰 9,362,893.72 3.17
8 000488 晨鸣纸业 9,344,252.14 3.16
9 300274 阳光电源 9,187,896.40 3.11
10 002510 天汽模 8,922,718.36 3.02
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11 300011 鼎汉技术 8,064,548.30 2.73
12 300012 华测检测 7,788,139.00 2.63
13 603328 依顿电子 7,662,696.21 2.59
14 000550 江铃汽车 7,439,867.16 2.52
15 600803 新奥股份 7,185,761.43 2.43
16 002611 东方精工 7,156,314.78 2.42
17 300083 劲胜精密 6,965,535.00 2.36
18 600066 宇通客车 6,959,524.00 2.35
19 000505 *ST珠江 6,899,409.99 2.33
20 600261 阳光照明 6,824,174.89 2.31
21 600563 法拉电子 6,806,563.92 2.30
22 002434 万里扬 6,685,769.67 2.26
23 300054 鼎龙股份 6,589,266.19 2.23
24 601225 陕西煤业 6,429,719.00 2.17
25 603167 渤海轮渡 6,353,292.40 2.15
26 300359 全通教育 6,308,425.46 2.13
27 002048 宁波华翔 6,254,757.63 2.12
28 603158 腾龙股份 6,219,899.00 2.10
8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值
比例(%)
1 002510 天汽模 10,767,461.43 3.64
2 601799 星宇股份 9,387,497.79 3.17
3 600563 法拉电子 9,109,073.93 3.08
4 000550 江铃汽车 8,176,439.55 2.77
5 300274 阳光电源 7,823,367.17 2.65
6 002434 万里扬 5,684,915.07 1.92
7 600335 国机汽车 5,055,073.99 1.71
8 600259 广晟有色 4,185,705.00 1.42
9 002080 中材科技 3,811,434.34 1.29
10 600660 福耀玻璃 3,747,134.00 1.27
11 002516 旷达科技 3,526,890.00 1.19
12 000980 金马股份 3,389,676.00 1.15
第25页共31页
13 300164 通源石油 3,313,943.00 1.12
14 603023 威帝股份 3,206,794.50 1.08
15 600104 上汽集团 3,197,535.48 1.08
16 000651 格力电器 3,111,090.00 1.05
17 600486 扬农化工 2,843,104.86 0.96
18 603788 宁波高发 2,691,856.00 0.91
19 002041 登海种业 2,647,648.93 0.90
20 300084 海默科技 2,626,275.00 0.89
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 410,170,490.85
卖出股票收入(成交)总额 159,702,409.40
注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票
收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
第26页共31页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 53,595.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,758.06
5 应收申购款 945,122.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,003,476.77
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
9,208 25,892.78 42,403,988.99 17.79% 196,016,694.71 82.21%
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 460,627.13 0.19%
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2016年2月4日)基金份额总额 229,048,549.07
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 285,841,116.33
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 276,468,981.70
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 238,420,683.70
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大人事变动情况
2016年4月30日本基金管理人发布《关于增补嘉实智能汽车股票基金经理的公告》,增聘
姚志鹏为该基金基金经理,与柏重波一同管理本基金。
第28页共31页
2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金基金合同生效日为2016年2月4日,报告年度应支付普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)的审计费50,000.00元,该审计机构第1年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
广发证券股份 1162,760,939.18 28.70% 113,934.05 28.70% 新增
有限公司
海通证券股份 2137,906,465.46 24.32% 96,535.58 24.32% 新增
有限公司
光大证券股份 1 68,830,103.70 12.14% 48,181.10 12.14% 新增
有限公司
中泰证券股份 1 45,045,838.00 7.94% 31,532.86 7.94% 新增
有限公司
长江证券股份 3 42,828,502.69 7.55% 30,022.59 7.56% 新增
有限公司
中信建投证券 2 38,016,793.79 6.70% 26,611.76 6.70% 新增
股份有限公司
第29页共31页
国泰君安证券 2 34,893,090.24 6.15% 24,425.18 6.15% 新增
股份有限公司
中国国际金融 2 16,784,282.12 2.96% 11,749.01 2.96% 新增
股份有限公司
华泰证券股份 1 9,948,116.06 1.75% 6,963.69 1.75% 新增
有限公司
国金证券股份 1 9,406,939.69 1.66% 6,584.85 1.66% 新增
有限公司
东兴证券股份 1 651,057.64 0.11% 455.75 0.11% 新增
有限公司
中国中投证券 1 - - - - 新增
有限责任公司
中信证券股份 2 - - - - 新增
有限公司
安信证券股份 1 - - - - 新增
有限公司
北京高华证券 2 - - - - 新增
有限责任公司
东方证券股份 1 - - - - 新增
有限公司
国都证券股份 1 - - - - 新增
有限公司
国信证券股份 2 - - - - 新增
有限公司
民生证券股份 1 - - - - 新增
有限公司
申万宏源集团 1 - - - - 新增
股份有限公司
兴业证券股份 1 - - - - 新增
有限公司
长城证券股份 1 - - - - 新增
有限公司
招商证券股份 2 - - - - 新增
有限公司
中国银河证券 1 - - - - 新增
股份有限公司
中银国际证券 1 - - - - 新增
有限责任公司
注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2:交易单元的选择标准和程序
第30页共31页
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例
长江证券股份有限公司 708,091.95 100.00% - -
国泰君安证券股份有限公司 - - 352,900,000.00 100.00%
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-
600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年3月29日
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