汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 汇添富达欣混合
基金主代码 001801
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月2日
报告期末基金份额总额 292,553,969.04份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资
产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳
健增值。
投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结
合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资
组合风险的前提下,对投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整,以
规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券
型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富达欣混合A 汇添富达欣混合C
下属分级基金的交易代码 001801 002165
报告期末下属分级基金的
175,024,342.24份 117,529,626.80份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)
汇添富达欣混合A 汇添富达欣混合C
1.本期已实现收益 1,238,970.43 678,987.89
2.本期利润 2,144,352.13 1,138,209.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.0357 0.0293
4.期末基金资产净值 193,825,022.24 128,390,958.10
5.期末基金份额净值 1.107 1.092
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富达欣混合A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.37% 0.49% -0.72% 0.75% 2.09% -0.26%
汇添富达欣混合C
阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 1.30% 0.50% -0.72% 0.75% 2.02% -0.25%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015年12月2日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国籍:中国。
学历:中国科
汇添富多元 技大学学士,
收益、可转 清华大学MBA。
换债券、实 业务资格:基
业债债券、 金从业资格。
双利增强债 从业经历:
券、汇添富 2008年5月15
安鑫智选混 日至2010年2
合、汇添富 月5日任华富
稳健添利定 货币基金的基
期开放债券 金经理、2008
基金、汇添 年5月28日至
富6月红定 2011年11月1
期开放债券 日任华富收益
基金、汇添 增强基金的基
富盈安保本 金经理、2010
混合基金、 年9月8日至
汇添富盈稳 2011年11月1
曾刚 保本混合基2018年7月6日 - 18年 日任华富强化
金、汇添富 回报基金的基
保鑫保本混 金经理。2011
合基金、汇 年11月加入
添富长添利 汇添富基金,
定期开放债 现任固定收益
券基金、添 投资副总监。
富年年益定 2012年5月9
开混合基 日至2014年1
金、添富熙 月21日任汇
和混合基 添富理财30
金、汇添富 天基金的基金
达欣混合基 经理,2012年
金的基金经 6月12日至
理,现金管 2014年1月21
理部总经 日任汇添富理
理。 财60天基金
的基金经理,
2012年9月18
日至今任汇添
富多元收益基
金的基金经
理,2012年10
月18日至
2014年9月17
日任汇添富理
财28天基金
的基金经理,
2013年1月24
日至2015年3
月31日任汇
添富理财21
天基金的基金
经理,2013年
2月7日至今
任汇添富可转
换债券基金的
基金经理,
2013年5月29
日至2015年3
月31日任汇
添富理财7天
基金的基金经
理,2013年6
月14日至今
任汇添富实业
债基金的基金
经理,2013年
9月12至2015
年3月31日任
汇添富现金宝
货币基金的基
金经理,2013
年12月3日至
今任汇添富双
利增强债券基
金的基金经
理,2015年11
月26日至今
任汇添富安鑫
智选混合基金
的基金经理,
2016年2月17
日至今任汇添
富6月红定期
开放债券基金
的基金经理,
2016年3月16
日至今任汇添
富稳健添利定
期开放债券基
金的基金经
理,2016年4
月19日至今
任汇添富盈安
保本混合基金
的基金经理,
2016年8月3
日至今任汇添
富盈稳保本混
合基金的基金
经理,2016年
9月29日至今
任汇添富保鑫
保本混合基金
的基金经理,
2016年12月6
日至今任汇添
富长添利定期
开放债券基金
的基金经理,
2017年5月15
日至今任添富
年年益定开混
合的基金经
理,2018年2
月11日至今
任添富熙和混
合基金的基金
经理,2018年
7月6日至今
任汇添富达欣
混合基金的基
金经理。
汇添富双利 国籍:中国。
增强债券、 学历:复旦大
郑慧莲 汇添富双利2018年7月6日 - 9年 学会计学硕
债券、添富 士。相关业务
年年丰定开 资格:证券投
混合、添富 资基金从业资
年年泰定开 格、中国注册
混合、汇添 会计师。从业
富6月红定 经历:2010年
期开放债 7月加入汇添
券、汇添富 富基金管理股
多元收益债 份有限公司,
券、添富年 历任行业研究
年益定开混 员、高级研究
合、添富熙 员。2017年5
和混合、汇 月18日至
添富安鑫智 2017年12月
选混合、汇 11日任汇添富
添富达欣混 年年丰定开混
合、添富全 合基金和汇添
球消费混合 富6月红定开
(QDII)、添 债基金的基金
富消费升级 经理助理,
混合、汇添 2017年5月18
富盈鑫混合 日至2017年
(原汇添富 12月25日任
盈鑫保本混 汇添富年年益
合)的基金 定开混合基金
经理。 的基金经理助
理。2017年12
月12日至今
任汇添富双利
增强债券、汇
添富双利债
券、添富年年
丰定开混合、
添富年年泰定
开混合、汇添
富6月红定期
开放债券的基
金经理,2017
年12月26日
至今任汇添富
多元收益债
券、添富年年
益定开混合的
基金经理,
2018年3月1
日至今担任添
富熙和混合的
基金经理,
2018年4月2
日至今任汇添
富安鑫智选混
合的基金经
理,2018年7
月6日至今任
汇添富达欣混
合的基金经
理,2018年9
月21日至今
任添富全球消
费混合(QDII)
的基金经理,
2018年12月
21日至今任添
富消费升级混
合的基金经
理,2019年1
月30日至今
任汇添富盈鑫
混合(原汇添
富盈鑫保本混
合)的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,中美贸易摩擦再起波澜,其深刻影响将持续更长时间,各方的预期都在调整,制造业投资、出口和消费等数据偏弱,通胀层面处于前期预期的中间位置,数据层面对债券市场形成一定的支撑;央行关注宏观杠杆的变动,政府举债全面规范,收缩金融领域的盲目扩张行为,加强对实体经济的支持,社融增速较为合理;包商银行事件虽然定性为个案,但对市场的震动不小,中期看信用利差将合理走阔,在维稳过程中,隔夜回购降到了历史低值水平;二季度,贸易冲突波及更多国家,全球资产偏好出现变化,汇率、黄金、权益、商品等各领域均有较大波动,着眼于国内,经济增长压力较大,我们的政策空间较大但预期央行会放慢节奏,相机抉择。
二季度,债券收益率先上后下,并受到包商银行事件的冲击,收益率大体回到季度初。城投债下行幅度略大,持有收益较高,但长端国债小幅上行,中低评级表现分化,中债总财富指数仅上涨0.38%。
2019年2季度起,以消费和金融为首的核心资产,由于基本面景气度向上,股价均有着非常亮丽的表现。总体看,2019年上半年,上证综指上涨16.52%,深证成指上涨26.78%,创业板指上涨21.97%。组合中保持较高仓位,持仓品种主要以稳健型的大消费和大金融的龙头为主,主要是看好内需市场,希望选取其中的龙头公司,以期获取中长期的稳健收益。
可转债在当前估值水平下,缺乏亮点,走势上跟随正股,略有抗跌性,二季度指数下跌3.55%,
个券上同样亮点不多。
本组合二季度净值上涨1.37%,本期内逐步提高了股票仓位,集中在大消费、金融等龙头品种,纯债部分着眼于高评级高流动性的个券,未来将继续布局市场上的中低风险机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富达欣混合A基金份额净值为1.107元,本报告期基金份额净值增长率为1.37%;截至本报告期末汇添富达欣混合C基金份额净值为1.092元,本报告期基金份额净值增长率为1.30%;同期业绩比较基准收益率为-0.72%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 57,774,814.46 14.33
其中:股票 57,774,814.46 14.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 241,204,537.20 59.81
其中:债券 241,204,537.20 59.81
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 92,513,025.90 22.94
8 其他资产 11,788,511.24 2.92
9 合计 403,280,888.80 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,304,256.00 1.34
C 制造业 25,665,427.00 7.97
D 电力、热力、燃气
及水生产和供应
业 10,168,990.00 3.16
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和
邮政业 12,292,958.46 3.82
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和
信息技术服务业 - -
J 金融业 5,343,183.00 1.66
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务
业 - -
M 科学研究和技术
服务业 - -
N 水利、环境和公共
设施管理业 - -
O 居民服务、修理和
其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业 - -
S 综合 - -
合计 57,774,814.46 17.93
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例
(%)
1 600009 上海机场 145,80012,215,124.00 3.79
2 600900 长江电力 568,10010,168,990.00 3.16
3 600872 中炬高新 181,000 7,752,230.00 2.41
4 600887 伊利股份 201,700 6,738,797.00 2.09
5 600519 贵州茅台 6,500 6,396,000.00 1.99
6 601318 中国平安 60,300 5,343,183.00 1.66
7 600276 恒瑞医药 72,400 4,778,400.00 1.48
8 601088 中国神华 211,200 4,304,256.00 1.34
9 601326 秦港股份 21,442 77,834.46 0.02
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 57,838,706.60 17.95
其中:政策性金融债 44,185,106.60 13.71
4 企业债券 172,185,221.00 53.44
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,076,000.00 3.13
7 可转债(可交换债) 1,104,609.60 0.34
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 241,204,537.20 74.86
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份)公允价值(人民占基金资产净值比例
币元) (%)
1 018007 国开1801 200,00020,174,000.00 6.26
2 155222 19兵装03 200,00020,136,000.00 6.25
3 155478 19联通01 200,00020,074,000.00 6.23
4 143422 18复药01 100,00010,246,000.00 3.18
5 122437 15远洋01 100,00010,147,000.00 3.15
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 23,895.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,761,061.38
5 应收申购款 8,003,554.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,788,511.24
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(人民币 占基金资产净值比例(%)
元)
1 113014 林洋转债 478,550.00 0.15
2 113520 百合转债 372,180.00 0.12
3 110046 圆通转债 168,965.80 0.05
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富达欣混合A 汇添富达欣混合C
报告期期初基金份额总额 20,687,207.78 31,732,613.16
报告期期间基金总申购份额 156,365,686.83 90,443,338.39
减:报告期期间基金总赎回份额 2,028,552.37 4,646,324.75
报告期期末基金份额总额 175,024,342.24 117,529,626.80
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金
者 份额比例 期初 申购 赎回
类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)
别 超过20%的
时间区间
2019年6月
1 24日至 073,732,718.89 073,732,718.89 25.20
2019年6月
机 30日
构 2019年5月
2 15日至 073,068,284.99 073,068,284.99 24.98
2019年6月
30日
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20层 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月17日
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