汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资
基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富新睿精选混合
基金主代码 001816
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 229,701,429.82 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通
过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机
会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济
的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对
投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动
态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的
中长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币
市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收
益风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富新睿精选混合 A 汇添富新睿精选混合 C
下属分级基金的交易代码 001816 002164
报告期末下属分级基金的份额总额 212,594,855.74 份 17,106,574.08 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)
汇添富新睿精选混合 A 汇添富新睿精选混合 C
1.本期已实现收益 7,128,682.10 370,711.48
2.本期利润 40,934,444.75 2,340,511.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.2401 0.2513
4.期末基金资产净值 284,326,081.75 22,978,338.13
5.期末基金份额净值 1.337 1.343
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富新睿精选混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 21.32% 0.82% 5.80% 0.45% 15.52% 0.37%
过去六个月 18.21% 0.78% 1.59% 0.74% 16.62% 0.04%
过去一年 21.17% 0.57% 5.81% 0.60% 15.36% -0.03%
过去三年 36.62% 0.40% 11.17% 0.62% 25.45% -0.22%
自基金合同
40.31% 0.37% 16.53% 0.58% 23.78% -0.21%
生效起至今
汇添富新睿精选混合 C
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 21.21% 0.81% 5.80% 0.45% 15.41% 0.36%
过去六个月 18.01% 0.78% 1.59% 0.74% 16.42% 0.04%
过去一年 20.63% 0.57% 5.81% 0.60% 14.82% -0.03%
过去三年 36.40% 0.40% 11.17% 0.62% 25.23% -0.22%
自基金合同
40.90% 0.37% 16.53% 0.58% 24.37% -0.21%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年 12 月 21 日)起 6 个月,建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
国籍:中国。学历:北京大学经济学硕士。
相关业务资格:证券投资基金从业资格。
从业经历:2008 年 7 月加入汇添富基金
任行业分析师;2010 年 5 月至 2011 年 3
月在国家发展和改革委员会工作;2011
本基金的 2019 年8 月 19 年3月至2015年12月在汇添富基金担任
刘伟林 基金经理 日 - 12 年 高级策略分析师。2015 年 12 月 2 日至今
任汇添富新兴消费股票基金的基金经理,
2018 年 7 月 5 日至今任添富 3 年封闭配
售混合(LOF)基金的基金经理,2019 年
8 月 19 日至今任汇添富新睿精选混合基
金的基金经理,2019 年 9 月 17 日至今任
汇添富睿丰混合(LOF)基金的基金经理。
本基金的 国籍:中国。学历:中国科技大学学士,
基金经 2019 年9 月 17 清华大学 MBA。业务资格:基金从业资格。
曾刚 理、固定 日 - 19 年 从业经历:2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2
收益投资 月 5 日任华富货币基金的基金经理、2008
副总监 年 5 月 28 日至 2011 年 11 月 1 日任华富
收益增强基金的基金经理、2010 年 9 月 8
日至2011年11月1日任华富强化回报基
金的基金经理。2011 年 11 月加入汇添富
基金,现任固定收益投资副总监。2012
年 5 月 9 日至 2014 年 1 月21 日任汇添富
理财 30 天基金的基金经理,2012 年 6 月
12 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添富理财
60 天基金的基金经理,2012 年 9 月 18
日至今任汇添富多元收益基金的基金经
理,2012 年 10 月 18 日至 2014 年 9 月 17
日任汇添富理财 28 天基金的基金经理,
2013 年 1 月 24 日至 2015 年 3 月 31 日任
汇添富理财 21 天基金的基金经理,2013
年 2 月 7 日至 2020 年 6 月12 日任汇添富
可转换债券基金的基金经理,2013 年 5
月 29 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富理
财 7 天基金的基金经理,2013 年 6 月 14
日至 2020 年 6 月 4 日任汇添富实业债基
金的基金经理,2013 年 9 月 12 至 2015
年 3 月 31 日任汇添富现金宝货币基金的
基金经理,2013 年 12 月 3 日至今任汇添
富双利增强债券基金的基金经理,2015
年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合
基金的基金经理,2016 年 2 月 17 日至
2019 年 8 月 28 日任汇添富 6 月红定期开
放债券基金的基金经理,2016 年 3 月 16
日至2019年8月28日任汇添富稳健添利
定期开放债券基金的基金经理,2016 年 4
月 19 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添富盈
安混合(原汇添富盈安保本混合)基金的
基金经理,2016 年 8 月 3 日至 2020 年 5
月 20 日任汇添富盈泰混合(原汇添富盈
稳保本混合)基金的基金经理,2016 年 9
月 29 日至 2020 年6月4 日任汇添富保鑫
混合(原汇添富保鑫保本混合)基金的基
金经理,2016 年 12 月 6 日至 2019 年 8
月 28 日任汇添富长添利定期开放债券基
金的基金经理,2017 年 5 月 15 日至 2020
年6月4日任添富年年益定开混合的基金
经理,2018 年 2 月 11 日至今任添富熙和
混合基金的基金经理,2018 年 7 月 6 日
至今任汇添富达欣混合基金的基金经理,
2019 年 9 月 17 日至今任添富年年泰定开
混合基金、添富民安增益定开混合基金、
汇添富睿丰混合(LOF)基金、汇添富新
睿精选混合的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3日内和 5 日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情况。
综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年二季度权益市场表现非常活跃,所有指数都实现上涨,尤其成长类资产表现非常突出。
其中,上证指数上涨 8.52%,深证成指上涨 20.38%,沪深 300 上涨 12.96%,中小板指上涨 23.24%,
创业板指上涨 30.25%。从上涨的行业来看,上涨最多的行业分别是休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒,都以稳定类、成长类资产为主。表现较差的行业包括建筑装饰、纺织服装、采掘、银行和农林牧渔,传统行业表现较差。
二季度市场非常活跃的原因主要几个。海外看,尽管新冠疫情并没有有效控制,但是美联储史无前例的货币宽松,造成全球流动性极度泛滥,推动全球风险类资产普遍上涨。国内看,新冠疫情得到有效控制,开工复工全球领先。同时,财政和货币政策也保持了一个相对宽松和温和的环境。此外,在低利率环境下,银行理财收益持续下降,但是权益类基金赚钱效应显著,也吸引资金的转移,对市场形成资金面的正向支撑。
报告期内,组合权益部分,一方面我们积极参与个股打新,增厚组合收益。另一方面,在二级市场投资上,我们在一个相对积极的仓位下,寻找景气度向上、估值性价比也非常合适的投资机会。从行业选择来看,我们重点投资了白酒、传媒、医药、新兴消费业态(免税、化妆品等)、食品等行业,较好的抓住了市场的主要投资脉络。个股选择上,我们结合投资方向,重点投资各个行业里的龙头个股。
2020 年二季度债券市场经历了先涨后跌的变化。2020 年 1 月至 4 月,疫情在海内外迅速扩散,
从需求、供给和金融等多方面重创世界经济,推动全球各大央行放松货币政策,因此 4 月份债券
市场仍然延续疫情以来的债券牛市,10 年国开继续下行 16bp 到 2.79%。4 月中旬以来,国内疫情
继续好转,欧美国家疫情逐渐见顶;5 月份,国内疫情基本得到控制,海外经济活动逐渐重启。4月份以来国内工业增加值、PMI 等经济数据均显示国内经济在疫情冲击后逐渐恢复。政策应对层面,随着经济逐渐恢复,货币宽松有所减弱,资金利率向常态回归,SHIBOR 3M 从 1.39%上行至 2.13%,1 年国开债的上行幅度更是达到 100bp。在“六保”和“六稳”的大思路下,财政政策多项并举,减税降费、特别国债、地方专项债、财政赤字等不断推出,带动社融余额增速持续上
升。因此 10 年国开收益率从 4 月底的低点一路上行 41bp 到 3.1%,信用债收益率也跟随大幅调整。
报告期内,组合纯债部分仓位略有下降,久期中性,主要配置高等级信用债,适度配置信用资质较好的中低等级债券,持续寻找有超额收益的标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富新睿精选混合 A 基金份额净值为 1.337 元,本报告期基金份额净值增
长率为 21.32%;截至本报告期末汇添富新睿精选混合 C 基金份额净值为 1.343 元,本报告期基金
份额净值增长率为 21.21%;同期业绩比较基准收益率为 5.8%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 182,877,557.94 57.05
其中:股票 182,877,557.94 57.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 117,968,127.80 36.80
其中:债券 117,968,127.80 36.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 17,306,730.96 5.40
8 其他资产 2,421,827.05 0.76
9 合计 320,574,243.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 76,089,684.19 24.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,399,076.71 13.15
J 金融业 6,152,434.00 2.00
K 房地产业 11,522,925.00 3.75
L 租赁和商务服务业 7,816,098.32 2.54
M 科学研究和技术服务业 12,333,308.40 4.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 17,506,385.00 5.70
R 文化、体育和娱乐业 11,044,880.00 3.59
S 综合 - -
合计 182,877,557.94 59.51
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 002624 完美世界 291,174 16,783,269.36 5.46
2 603259 药明康德 127,674 12,333,308.40 4.01
3 603444 吉比特 21,665 11,894,301.65 3.87
4 002555 三七互娱 247,100 11,564,280.00 3.76
5 600185 格力地产 992,500 11,522,925.00 3.75
6 600276 恒瑞医药 123,840 11,430,432.00 3.72
7 300413 芒果超媒 169,400 11,044,880.00 3.59
8 600519 贵州茅台 7,500 10,971,600.00 3.57
9 600887 伊利股份 347,700 10,823,901.00 3.52
10 300750 宁德时代 56,200 9,799,032.00 3.19
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 3,001,500.00 0.98
2 央行票据 - -
3 金融债券 33,150,727.80 10.79
其中:政策性金融债 33,150,727.80 10.79
4 企业债券 81,815,900.00 26.62
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 117,968,127.80 38.39
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)
1 200210 20 国开 10 200,000 19,982,000.00 6.50
2 143448 18 大华 01 100,000 10,262,000.00 3.34
3 155344 19 鲁资 01 100,000 10,201,000.00 3.32
4 112502 17 科伦 01 100,000 10,194,000.00 3.32
5 136519 16 陆嘴 01 100,000 10,127,000.00 3.30
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 90,605.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,105,116.95
5 应收申购款 226,104.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,421,827.05
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
(元) 值比例(%) 况说明
1 600185 格力地产 11,522,925.00 3.75 重大事项停
牌
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富新睿精选混合 A 汇添富新睿精选混合 C
报告期期初基金份额总额 174,249,481.31 10,070,061.51
报告期期间基金总申购份额 50,723,043.26 9,503,227.21
减:报告期期间基金总赎回份额 12,377,668.83 2,466,714.64
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 212,594,855.74 17,106,574.08
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金
者 份额比例 期初 申购 赎回
类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)
别 超过 20%的
时间区间
2020年4月
机 1 1 日至 202085,909,793.81 - -85,909,793.81 37.40
构 年 6 月 30
日
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 7 月 21 日
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