汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富新睿精选混合

基金主代码 001816

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日

报告期末基金份额总额 184,319,542.82 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通
过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机

会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济
的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对
投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动

态调整，以规避或分散市场风险，力争实现基金资产的


中长期稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收
益风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富新睿精选混合 A 汇添富新睿精选混合 C

下属分级基金的交易代码 001816 002164

报告期末下属分级基金的份额总额 174,249,481.31 份 10,070,061.51 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）

汇添富新睿精选混合 A 汇添富新睿精选混合 C

1.本期已实现收益 -5,939,655.92 -366,604.32

2.本期利润 -5,762,174.02 -351,857.53

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0297 -0.0296

4.期末基金资产净值 192,053,354.52 11,158,358.77

5.期末基金份额净值 1.102 1.108

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富新睿精选混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④


过去三个月 -2.56% 0.70% -3.98% 0.95% 1.42% -0.25%

汇添富新睿精选混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -2.64% 0.71% -3.98% 0.95% 1.34% -0.24%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 12 月 21 日）起 6 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。
学历：北京大
学经济学硕

士。相关业务
资格：证券投
资基金从业资
格。从业经历：
2008 年 7 月加
入汇添富基金
任行业分析

师；2010 年 5
汇添富新兴 月至 2011 年 3
消费股票基 月在国家发展
金、添富 3 和改革委员会
年封闭配售 工作；2011 年
混合（LOF） 3 月至 2015 年
刘伟林 基金、汇添 2019 年 8 月 19 日 - 12 年 12 月在汇添富
富新睿精选 基金担任高级
混合基金、 策略分析师。
汇添富睿丰 2015年12月2
混合（LOF） 日至今任汇添
基金的基金 富新兴消费股
经理。 票基金的基金
经理，2018 年
7 月 5 日至今
任添富 3 年封
闭配售混合

（LOF）基金的
基金经理，

2019年8月19
日至今任汇添
富新睿精选混
合基金的基金
经理，2019 年


9 月 17 日至今
任汇添富睿丰
混合（LOF）基
金的基金经

理。

国籍：中国。
学历：中国科
汇添富多元 技大学学士，
收益、可转 清华大学 MBA。
换债券、实 业务资格：基
业债债券、 金从业资格。
双利增强债 从业经历：

券、汇添富 2008年5月15
安鑫智选混 日至 2010 年 2
合、汇添富 月 5 日任华富
盈泰混合 货币基金的基
（原汇添富 金经理、2008
盈稳保本混 年5月28日至
合）基金、 2011年11月1
汇添富保鑫 日任华富收益
混合（原汇 增强基金的基
添富保鑫保 金经理、2010
本混合）基 年 9 月 8 日至
金、添富年 2011年11月1
曾刚 年益定开混 2019 年 9 月 17 日 - 19 年 日任华富强化
合基金、添 回报基金的基
富熙和混合 金经理。2011
基金、汇添 年 11 月加入
富达欣混合 汇添富基金，
基金、添富 现任固定收益
年年泰定开 投资副总监。
混合基金、 2012 年 5 月 9
添富民安增 日至 2014 年 1
益定开混合 月 21 日任汇
基金、汇添 添富理财 30
富睿丰混合 天基金的基金
（LOF）基 经理，2012 年
金、汇添富 6 月 12 日至
新睿精选混 2014年1月21
合基金的基 日任汇添富理
金经理，固 财 60 天基金
定收益投资 的基金经理，
副总监。 2012年9月18
日至今任汇添
富多元收益基


金的基金经
理，2012 年 10
月 18 日至

2014年9月17
日任汇添富理
财 28 天基金
的基金经理，
2013年1月24
日至 2015 年 3
月 31 日任汇
添富理财 21
天基金的基金
经理，2013 年
2 月 7 日至今
任汇添富可转
换债券基金的
基金经理，
2013年5月29
日至 2015 年 3
月 31 日任汇
添富理财 7 天
基金的基金经
理，2013 年 6
月 14 日至今
任汇添富实业
债基金的基金
经理，2013 年
9月12至2015
年3月31日任
汇添富现金宝
货币基金的基
金经理，2013
年12月3日至
今任汇添富双
利增强债券基
金的基金经
理，2015 年 11
月 26 日至今
任汇添富安鑫
智选混合基金
的基金经理，
2016年2月17
日至 2019 年 8
月 28 日任汇
添富 6 月红定


期开放债券基
金的基金经
理，2016 年 3
月 16 日至

2019年8月28
日任汇添富稳
健添利定期开
放债券基金的
基金经理，
2016年4月19
日至 2020 年 3
月 23 日任汇
添富盈安混合
（原汇添富盈
安保本混合）
基金的基金经
理，2016 年 8
月 3 日至今任
汇添富盈泰混
合（原汇添富
盈稳保本混
合）基金的基
金经理，2016
年9月29日至
今任汇添富保
鑫混合（原汇
添富保鑫保本
混合）基金的
基金经理，
2016年12月6
日至 2019 年 8
月 28 日任汇
添富长添利定
期开放债券基
金的基金经
理，2017 年 5
月 15 日至今
任添富年年益
定开混合的基
金经理，2018
年2月11日至
今任添富熙和
混合基金的基
金经理，2018
年 7 月 6 日至


今任汇添富达
欣混合基金的
基金经理，
2019年9月17
日至今任添富
年年泰定开混
合基金、添富
民安增益定开
混合基金、汇
添富睿丰混合
（LOF）基金、
汇添富新睿精
选混合的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优
比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

进入 2020 年，债市延续中美贸易摩擦下经济承压的格局，收益率小幅下行，然而随后的新冠疫情完全主导了后续的变化，春节前武汉疫情确认，债市收益率迅速大幅下行，2 月中旬疫情数据见顶，通胀明显，债市小幅盘整，2 月下旬起，海外疫情逐步超预期，全球产业链承压，叠加
资本市场动荡，收益率再度明显下行。一季度，长端利率债下行 65BP 左右，3 年期 AAA 信用债下
行 60BP，中债总财富指数上涨 3.51%。

受制于新冠疫情，一季度股市大幅震荡，1-2 月科技成长类占优，2-3 月科技成长大幅回落，
而医药生物、农林牧渔、必选消费等成为少有的抗跌板块；一季度上证指数下跌 10%左右，创业板上涨 4%。国内强有力的隔离措施控制住了疫情，但经济上的代价也非常巨大，后期海外疫情漫延，对二、三季度的企业收入和利润带来更深远的担忧，全球合作抗疫的进展是市场的重要因素。
一季度可转债先涨后跌，1-2 月科技成长类表现较好，多个品种启动强赎，带来赚钱效应，
市场流动性明显提升；3 月份大跌，将一季度转债指数涨幅归零。尽管转债价格回落明显，但综合地看，可转债性价比仍在中位数水平，吸引力减弱。

本组合一季度净值下跌 2.56%，本期内股票集中于传媒、医药和消费领域，仓位调整相对灵
活，可转债着眼于中等价位品种，纯债部分侧重于高等级信用债。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富新睿精选混合 A 基金份额净值为 1.102 元，本报告期基金份额净值增
长率为-2.56%；截至本报告期末汇添富新睿精选混合 C 基金份额净值为 1.108 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.64%；同期业绩比较基准收益率为-3.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 39,486,201.96 16.47

其中：股票 39,486,201.96 16.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 134,112,000.00 55.93

其中：债券 134,112,000.00 55.93

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 35,000,000.00 14.60

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 8,635,026.82 3.60

8 其他资产 22,549,943.03 9.40

9 合计 239,783,171.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 19,995,931.58 9.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -


E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19,147.31 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,127,299.50 4.49

J 金融业 1,936,399.75 0.95

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 8,407,423.82 4.14

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 39,486,201.96 19.43

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 603259 药明康德 92,716 8,389,870.84 4.13

2 600519 贵州茅台 7,500 8,332,500.00 4.10

3 600887 伊利股份 139,600 4,168,456.00 2.05

4 002555 三七互娱 122,800 4,010,648.00 1.97

5 300450 先导智能 96,300 3,607,398.00 1.78

6 002415 海康威视 111,200 3,102,480.00 1.53

7 002624 完美世界 64,200 3,052,710.00 1.50

8 300010 立思辰 122,900 1,895,118.00 0.93

9 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.57

10 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.38

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 7,615,050.00 3.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 11,564,250.00 5.69

其中：政策性金融债 11,564,250.00 5.69

4 企业债券 114,932,700.00 56.56


5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 134,112,000.00 66.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 143448 18 大华 01 100,000 10,414,000.00 5.12

2 112502 17 科伦 01 100,000 10,274,000.00 5.06

3 155344 19 鲁资 01 100,000 10,252,000.00 5.04

4 143762 18 招商 G8 100,000 10,222,000.00 5.03

5 136519 16 陆嘴 01 100,000 10,171,000.00 5.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 26,940.72

2 应收证券清算款 19,990,461.86

3 应收股利 -

4 应收利息 2,522,400.23

5 应收申购款 10,140.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,549,943.03

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
（元） 值比例（%） 况说明

1 601916 浙商银行 1,167,954.15 0.57 新股流通受
限

2 601077 渝农商行 768,445.60 0.38 新股流通受
限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富新睿精选混合 A 汇添富新睿精选混合 C

报告期期初基金份额总额 214,255,571.89 16,289,418.90

报告期期间基金总申购份额 15,369,642.78 1,473,056.91

减:报告期期间基金总赎回份额 55,375,733.36 7,692,414.30

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 174,249,481.31 10,070,061.51

注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回

类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 超过 20%的

时间区间

2020年1月

机 1 1 日至 202085,909,793.81 - -85,909,793.81 46.61
构 年 3 月 31

日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；


5、报告期内汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公
告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 4 月 21 日
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