东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投 资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6审计报告......17

6.1审计报告基本信息......17

6.2审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4报表附注......21

§8投资组合报告......44

8.1期末基金资产组合情况......44

8.2期末按行业分类的股票投资组合......44

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......57

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......59

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......59

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59

8.12投资组合报告附注......60

§9基金份额持有人信息......61

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......61

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......61

§10开放式基金份额变动......61

§11重大事件揭示 ......62

11.1基金份额持有人大会决议......62

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62

11.4基金投资策略的改变......62

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......62

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......63

11.8其他重大事件 ......64

§12影响投资者决策的其他重要信息......73

§13备查文件目录......73

13.1备查文件目录......73

13.2存放地点......73

13.3查阅方式......73

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东吴国企改革

场内简称 -

基金主代码 002159

交易代码 002159

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月30日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 124,832,251.06份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金为混合型基金，通过灵活的资产配置，重点投

资于在国内上市的国企改革主题的上市公司，在科学

严格管理风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定

的投资回报。

投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原

则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或

损失。在大类资产配置方面，通过对宏观经济运行周

期、财政及货币政策、资金供需及具体行业发展情况、

证券市场估值水平等方面问题的深入研究，分析股票

市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和

收益，通过公司数量化模型确定资产配置比例并动态

地优化管理。

业绩比较基准 中证国有企业改革指数×50%+中债综合指数×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风

险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于

债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 徐军 田青

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 010-67595096

电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 010-67595096

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传真 021-50509888-8211 010-66275853

注册地址 上海浦东源深路279号 北京市西城区金融大街25号

办公地址 上海浦东源深路279号 北京市西城区闹市口大街1号

院1号楼

邮政编码 200135 100033

法定代表人 王炯 王洪章

注：基金管理人于2016年2月3日发布法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定代

表人变更为王炯先生。

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.scfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）南京市建邺区江东中路106号万达

广场商务楼B座（14幢）20楼

注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2015年12月30日

2016年 (基金合同生效 2014年

日)-2015年12月31

日

本期已实现收益 9,352,485.53 - -

本期利润 8,374,154.16 - -

加权平均基金份额本期利润 0.0421 - -

本期加权平均净值利润率 4.17% - -

本期基金份额净值增长率 4.60% - -

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 5,716,199.01 - -

期末可供分配基金份额利润 0.0458 - -

期末基金资产净值 130,548,450.07 - -

期末基金份额净值 1.046 - -

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

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基金份额累计净值增长率 4.60% - -

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 3.26% 0.54% 1.80% 0.46% 1.46% 0.08%

过去六个月 5.44% 0.47% 4.49% 0.47% 0.95% 0.00%

过去一年 4.60% 0.49% -8.68% 0.89% 13.28% -0.40%

自基金合同 4.60% 0.48% -8.76% 0.88% 13.36% -0.40%

生效起至今

注：1、东吴国企改革主题灵活配置混合型基金于2015年12月30日成立，本基金自基金合同生

效日起6个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的相关规定。

2、基金业绩比较基准=中证国有企业改革指数×50%+中债综合指数×50%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、东吴国企改革主题灵活配置混合型基金于2015年12月30日成立，本基金自基金合同生

效日起6个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的相关规定。

2、基金业绩比较基准=中证国有企业改革指数×50%+中债综合指数×50%

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金于2015年12月30日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行

折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自成立以来未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9

月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一社

会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分

别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。

公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献 第9页共73页

可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，尤其在公募及专户领域大刀阔斧地进行了事业部制改革和平台化战略尝试，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至2016年12月31日，公司整体资产管理规模为631.46亿元，其中公募基金148.47亿元，

专户业务101.51亿元，子公司381.48亿元；旗下管理着25只公募基金，33只存续专户资产管

理计划，101只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，

可满足不同类型投资者的投资需求。

2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在业内

率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的正回报。目前已发行多只量化公募产品，其中东吴安盈量化基金、东吴安鑫量化基金为“量化策略+全市场选股”；东吴智慧医疗基金为“量化策略+热门主题”。从实战检验角度看，该系列基金经受住了市场反复震荡的考验，尤其在严控回撤、优化收益方面成效显着，初步实现了“下跌时回撤小，上涨时不掉队”的目标。

经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置提供基础性工具。

2016年，公司的固定收益投资能力跃居行业“第一梯队”。据海通证券2016年基金公司固

定收益投资能力排行榜显示，东吴基金固收团队以3.81%的综合收益率，位列85家入选基金公司

的第六位。

近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2016年度最受欢

迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富风云榜）、2015年度十大风云基金公司（《大众证

券报》）、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》杂志）、2014

年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

权益投资 硕士，复旦大学世界经

部副总经 济专业。2010年7月至

王立立 理兼研究 2015年12月- 6.5年 2010年12月就职于中信

策划部副 30日 建投证券有限责任公司

总经理、 投资银行部任经理，

本基金基 2011年1月至2012年7

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金经理 月就职于上海汇利资产

管理公司研究部任研究

员，自2012年7月起加

入东吴基金管理有限公

司，曾任研究策划部行

业研究员、基金经理助

理，现任权益投资部副

总经理兼研究策划部副

总经理，其中自2013年

12月24日起担任东吴嘉

禾优势精选混合型开放

式证券投资基金基金经

理、自2014年6月14

日起担任东吴阿尔法灵

活配置混合型证券投资

基金基金经理、自2015

年2月6日起担任东吴

进取策略灵活配置混合

型开放式证券投资基金

基金经理、自2015年5

月29日起担任东吴行业

轮动混合型证券投资基

金基金经理，自2015年

12月30日起担任东吴国

企改革主题灵活配置混

合型证券投资基金基金

经理。

硕士，南开大学毕业。

曾就职于海通证券；

2011年5月加入东吴基

金管理有限公司，曾任

公司研究策划部研究

员，现任基金经理，自

2012年05月03日起担

任东吴中证新兴产业指

周健 本基金基 2016年2月5- 10年 数证券投资基金基金经

金经理 日 理、自2013年6月5日

起担任东吴深证100指

数增强型证券投资基金

（LOF）基金经理、自

2016年2月3日起担任

东吴安盈量化灵活配置

混合型证券投资基金基

金经理、自2016年2月

5 日起担任东吴国企改

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革主题灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理，自2016年6月3日

起担任东吴安鑫量化灵

活配置混合型证券投资

基金基金经理，自2016

年8月11日起担任东吴

智慧医疗量化策略灵活

配置混合型证券投资基

金基金经理，其中自

2012年10月27 日至

2015年5月29日担任东

吴新创业混合型证券投

资基金基金经理。

硕士，2009年07月至

2015年6月就职于东吴

证券股份有限公司，历

任研究所金融工程分析

师、投资总部数量化与

衍生品交易研究员，

2015年7月加入东吴基

金管理有限公司，曾任

研究策划部研究员、基

金经理助理，现任基金

本基金基 2016年7月7 经理，其中自2016年7

秦斌 金经理 日 - 7.5年 月7日起担任东吴国企

改革主题灵活配置混合

型证券投资基金、东吴

安盈量化灵活配置混合

型证券投资基金、东吴

安鑫量化灵活配置混合

型证券投资基金基金经

理，自2016年10月18

日起担任东吴智慧医疗

量化策略灵活配置混合

型证券投资基金基金经

理。

注：1、王立立为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋 第12页共73页

求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年证券市场以熔断开场，以股债汇共振下跌收官，1月A 股触发熔断，国企改革指数

（399974）当月下跌27.57%，之后震荡走强，全年下跌15.73%，上证指数下跌-12.31%，而创业

板和中小板指数跌幅分别为-27.71%、-22.89%，跌幅远超上证指数。从行业表现看，以白酒为代表的消费类行业以及以煤炭、钢铁、化工、建筑为代表的周期型行业表现要强于以TMT、医疗服 第13页共73页

务为代表的成长股，申万28个一级行业仅食品饮料和建筑材料全年收涨，而传媒、计算机全年跌

幅超30%。

东吴国企改革基金根据量化择时体系选择出入场时机，躲过了1月份市场熔断的危险，

但上半年仓位偏低，错过了市场反弹机会，下半年，随着择时体系重新进入风险收益比可观区域，逐步加大仓位，配置方向基于量化选股体系，按策略进行。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为1.046元，累计净值1.046元；本报告期份额净值增长

率4.60%，同期业绩比较基准收益率为-8.68%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年主要国家国债收益率上半年趋势下行，下半年由于主要经济体经济数据普遍好于预

期，以及特朗普上台，国债收益率从9月开始逐步走高。大宗商品方面，金银价格先涨后跌，能

源价格持续回升，布伦特原油全年涨幅为51%，大宗金属价格普涨，锌价全年上涨60%，铜、铝、

铅、镍等金属全年震荡走高，涨幅均超10%，受益于中国大宗商品需求回暖等原因，BDI指数、CRB

指数2016年探底回升，全年分别上涨101%、13.2%，预计大宗商品的回暖会持续到2017年上半

年。量化宽松货币政策边际效果递减，延续压力递增，持续风险不断加大。全球不可避免迎来流动性拐点。2016年中国为了稳增长加大杠杆，政府加社会融资总量达到25万亿，创造的GDP仅为5-6万亿，较2007年7万亿的融资产生了5万亿的GDP，效率大打折扣。超发的货币推升大宗商品价格和房价，从一线二线城市往三四线蔓延。房价大涨、通胀反弹、汇率贬值，国内经济政策导向从以往的重视规模扩张转向结构和效益提升，财政与货币政策随之进入紧平衡状态，政治局会议和中央经济工作会议均把抑制资产泡沫和防范金融风险作为主要目标，货币政策已经从实际偏宽松转向稳健偏紧，2017年政府加社会总融资增速趋降，年初应为全年融资增速高点，下半年经济下行的风险远高于上半年。

展望2017年，由于短期盈利下拐点大概率形成，预计经济将在需求侧二次探底，但供给出清，

政策从稳增长转向防风险和促改革。股市将很难再现资金推动的强趋势行情，但结构性机会将比较多，围绕业绩和改革两大主线展开。未来将呈现宏观羸弱，微观转好的转型格局。虽然宏观经济在需求端二次探底，但供给出清和行业集中度提升有助于改善企业效益，传统行业随着产能的持续出清，行业集中度提升，规模经济凸显，行业壁垒提高，这些行业正酝酿着新的机会。

经过三次股灾和近一年的调整，截至2016年底，中小板和创业板2016年动态PE分别为37、

46倍，如果2017年中小板和创业板仍然能够维持30%左右的增长，那么将会有一批成长股进入价

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值投资领域。事实上，当前时点已有一些成长股已进入可以战略配置阶段，预计持有全年会有不错的绝对收益。本基金将继续采用量化择时加量化选股投资体系，在获取收益前提下，严格控制回撤。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，建立健全内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期检查、专项稽核等方式，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。

本报告期内，本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括：

（1）紧跟业务要求，完善风险控制手段。本基金管理人结合基金风险管理要求，事前做好系统风控设置，事中加强监控及跟踪提示，事后积极研究、探索风控手段的优化方案，规范流程，提升效率，构建多维度的风险管理层次，不断提升公司风险管理水平。

（2）以风险为导向，关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节，抓住主要风险点，比照最新监管要求，扎实开展了多项专项稽核工作，取得了一定成效。稽核内容覆盖了多项业务领域，深入内控薄弱环节，发现问题后及时采取整改措施，化解风险隐患，加强了公司风险合规管理。

（3）梳理信批流程，促进信息披露规范化。本基金管理人持续关注最新出台的法律法规，根据产品的不同信息披露要求切实做好信息披露要点汇总、节点提示及对外披露等工作，加强流程化、日志化管理，保障了信息披露工作的及时性以及准确性。

（4）提升合规氛围，推动合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要求开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围。

公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 第15页共73页

份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

第16页共73页

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 天衡审字（2017）00513号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额

持有人

引言段 我们审计了后附的东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资

基金（以下简称“东吴国企改革”）财务报表，包括2016年12

月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益（基金

净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东吴新趋势的基金管理人东吴基金

管理有限公司的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则和

《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，并

使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以

使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

第17页共73页

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，东吴国企改革财务报表在所有重大方面按照企业会

计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公

允反映了东吴国企改革2016年12月31日的财务状况以及2016

年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动分配情况。

注册会计师的姓名 陆德忠 魏娜

会计师事务所的名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国南京

审计报告日期 2017年2月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 41,921,794.59 345,995,055.51

结算备付金 826,101.67 -

存出保证金 177,997.48 -

交易性金融资产 7.4.7.2 86,674,570.84 -

其中：股票投资 86,674,570.84 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,026,522.31 -

应收利息 7.4.7.5 10,953.77 20,759.71

应收股利 - -

应收申购款 797.91 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 131,638,738.57 346,015,815.22

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第18页共73页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 660,859.65 -

应付管理人报酬 171,304.14 14,219.54

应付托管费 28,550.68 2,369.92

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 68,331.83 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 161,242.20 -

负债合计 1,090,288.50 16,589.46

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 124,832,251.06 345,995,414.70

未分配利润 7.4.7.10 5,716,199.01 3,811.06

所有者权益合计 130,548,450.07 345,999,225.76

负债和所有者权益总计 131,638,738.57 346,015,815.22

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.046元，基金份额总额124,832,251.06份。

7.2利润表

会计主体：东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年12月30日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 13,613,885.93 20,760.52

1.利息收入 1,570,743.10 13,839.80

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,202,002.39 13,839.80

债券利息收入 2,776.51 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 365,964.20 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,329,882.03 -

其中：股票投资收益 7.4.7.12 11,941,856.47 -

基金投资收益 - -

第19页共73页

债券投资收益 7.4.7.13 38,599.26 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 349,426.30 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -978,331.37 -

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 691,592.17 6,920.72

减：二、费用 5,239,731.77 16,949.46

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,025,267.27 14,219.54

2．托管费 7.4.10.2.2 504,211.25 2,369.92

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 1,508,654.96 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 201,598.29 360.00

三、利润总额（亏损总额以“-” 8,374,154.16 3,811.06

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 8,374,154.16 3,811.06

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 345,995,414.70 3,811.06 345,999,225.76

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 8,374,154.16 8,374,154.16

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -221,163,163.64 -2,661,766.21 -223,824,929.85

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 22,900,255.31 425,532.10 23,325,787.41

第20页共73页

2.基金赎回款 -244,063,418.95 -3,087,298.31 -247,150,717.26

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 124,832,251.06 5,716,199.01 130,548,450.07

金净值）

上年度可比期间

2015年12月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 345,995,414.70 - 345,995,414.70

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 3,811.06 3,811.06

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 345,995,414.70 3,811.06 345,999,225.76

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2574号文《关于准予东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2015年12月30日正式生效，首次设立募集规模为345,995,414.70 第21页共73页

份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，投资于国企改革主题的股票

的比例不低于非现金基金资产的80%；债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券等固定收

益类资产的投资比例不低于基金资产的5%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%

的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金投资于其他金融工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

在法律法规有新规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后，基金管理人可对上述比例做适度调整。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况及2016年度经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2016年1月1日起至12月

31日止。

第22页共73页

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

第23页共73页

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 第24页共73页

值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

(1)计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差 第25页共73页

价的一部分确认为估值增值。

(b)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。

(c)在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置

试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。

2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 第26页共73页

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1

个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1

年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税

所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 41,921,794.59 345,995,055.51

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 41,921,794.59 345,995,055.51

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 87,652,902.21 86,674,570.84 -978,331.37

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

第27页共73页

其他 - - -

合计 87,652,902.21 86,674,570.84 -978,331.37

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 - - -

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 10,456.68 20,759.71

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 408.98 -

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 88.11 -

合计 10,953.77 20,759.71

第28页共73页

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 68,331.83 -

银行间市场应付交易费用 - -

合计 68,331.83 -

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,242.20 -

预提审计费用 60,000.00 -

预提信息披露费 100,000.00 -

合计 161,242.20 -

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 345,995,414.70 345,995,414.70

本期申购 22,900,255.31 22,900,255.31

本期赎回（以“-”号填列） -244,063,418.95 -244,063,418.95

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 124,832,251.06 124,832,251.06

第29页共73页

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,811.06 - 3,811.06

本期利润 9,352,485.53 -978,331.37 8,374,154.16

本期基金份额交易 -1,573,741.75 -1,088,024.46 -2,661,766.21

产生的变动数

其中：基金申购款 285,325.96 140,206.14 425,532.10

基金赎回款 -1,859,067.71 -1,228,230.60 -3,087,298.31

本期已分配利润 - - -

本期末 7,782,554.84 -2,066,355.83 5,716,199.01

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年12月30日(基金合同生效

31日 日)至2015年12月31日

活期存款利息收入 818,385.70 13,839.80

定期存款利息收入 361,733.35 -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 18,744.39 -

其他 3,138.95 -

合计 1,202,002.39 13,839.80

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年12月30日(基金

2016年1月1日至2016合同生效日)至2015年12月

年12月31日

31日

卖出股票成交总额 863,299,671.52 -

减：卖出股票成本总额 851,357,815.05 -

买卖股票差价收入 11,941,856.47 -

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

第30页共73页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年12月30日(基金

年12月31日 合同生效日)至2015年12月

31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 20,494,182.16 -

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 20,252,793.28 -

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 202,789.62 -

买卖债券差价收入 38,599.26 -

7.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未进行资产支持证券投资交易。

7.4.7.14衍生工具收益

7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间未进行权证投资交易。

7.4.7.14.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未进行其他投资交易。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年12月30日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 349,426.30 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 349,426.30 -

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年12月30日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -978,331.37 -

——股票投资 -978,331.37 -

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

第31页共73页

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -978,331.37 -

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年12月30日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

基金赎回费收入 691,592.17 -

其他 - 6,920.72

合计 691,592.17 6,920.72

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年12月30日(基金合同生

月31日 效日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 1,507,954.96 -

银行间市场交易费用 700.00 -

合计 1,508,654.96 -

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年12月30日(基金合同

12月31日 生效日)至2015年12月31日

审计费用 60,000.00 -

信息披露费 100,000.00 -

银行汇划费用 18,698.29 -

其他费用 400.00 -

帐户维护费 22,500.00 360.00

合计 201,598.29 360.00

第32页共73页

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

无需要说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

无需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日2015年12月30日(基金合同生效日)至2015年

关联方名称 12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东吴证券股份 1,741,947,436.40 96.80% - -

有限公司

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年12月30日(基金合同生效日)至2015

关联方名称 年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

第33页共73页

东吴证券股份 215,635.00 100.00% - -

有限公司

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年12月30日(基金合同生效日)至2015

年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

东吴证券股份 1,013,500,000.00 100.00% - -

有限公司

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东吴证券股份 431,773.74 89.03% 68,331.83 100.00%

有限公司

上年度可比期间

关联方名称 2015年12月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年12月30日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 3,025,267.27 14,219.54

的管理费

第34页共73页

其中：支付销售机构的客 1,326,908.92 5,447.39

户维护费

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年12月30日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 504,211.25 2,369.92

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

本基金不收取销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本报告期内及上年度可比期间未持有本基金份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年12月30日(基金合同生效日)至2015

名称 日 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 41,921,794.59 818,385.70 345,995,055.51 13,839.80

股份有限公司

第35页共73页

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无其他需要说明的关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额

中原 2016年 2017年 新股流

601375 证券 12月20 1月3 通受限 4.00 4.00 18,033 72,132.0072,132.00 -

日 日

太平 2016年 2017年 新股流

603877鸟 12月29 1月9 通受限 21.30 21.30 1,908 40,640.4040,640.40 -

日 日

常熟 2016年 2017年 新股流

603035 汽饰 12月27 1月5 通受限 10.44 10.44 1,400 14,616.0014,616.00 -

日 日

华统 2016年 2017年 新股流

002840 股份 12月29 1月10 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

日 日

道恩 2016年 2017年 新股流

002838 股份 12月28 1月6 通受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

日 日

美联 2016年 2017年 新股流

300586 新材 12月26 1月4 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

日 日

万里 2016年 2017年 新股流

300591马 12月30 1月10 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

日 日

第36页共73页

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票名停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码称 期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

002025航天电2016年9重大资 25.20 - - 32,900 808,906.00829,080.00-

器月12日产重组

600626申达股 2016年 重大资 13.69 2017年1 13.70 52,500 677,328.71718,725.00-

份 12月15产重组 月12日

日

000050深天马2016年9重大资 18.82 - - 35,875 687,405.73675,167.50-

A月12日产重组

300150世纪瑞 2016年 重大资 9.97 - - 49,600 499,496.00494,512.00-

尔 11月8日产重组

002400省广股 2016年 重大事 13.79 - - 31,500 427,835.26434,385.00-

份 11月28项停牌

日

000903云内动 2016年 重大资 8.76 - - 29,700 244,196.18260,172.00-

力 12月22产重组

日

002462嘉事堂2016年9重大资 42.53 2017年1 38.98 5,800 223,735.00246,674.00-

月28日产重组 月12日

000540中天城 2016年 重大资 6.93 2017年1 7.00 34,700 233,531.00240,471.00-

投 11月28产重组 月3日

日

600859王府井2016年9重大资 16.28 - - 13,600 228,388.48221,408.00-

月27日产重组

600814杭州解 2016年 重大事 11.37 2017年1 10.70 18,100 192,167.00205,797.00-

百 12月26项停牌 月9日

日

300212易华录 2016年 重大资 34.00 - - 4,400 152,238.00149,600.00-

11月30产重组

日

第37页共73页

600552凯盛科2016年9重大资 18.43 2017年2 17.51 6,200 113,465.63114,266.00-

技月8日 产重组 月13日

601168西部矿 2016年 重大资 7.83 - - 12,200 99,205.36 95,526.00-

业 12月19产重组

日

600973宝胜股 2016年 重大资 8.05 2017年2 8.86 11,444 91,308.54 92,124.20-

份 11月28产重组 月22日

日

000987越秀金2016年8重大资 14.49 2017年2 13.88 5,800 81,933.88 84,042.00-

控月29日产重组 月3日

601727上海电2016年8重大事 8.42 - - 9,900 78,207.22 83,358.00-

气月31日项停牌

002396星网锐2016年9重大事 19.70 2017年2 18.35 3,800 75,202.00 74,860.00-

捷月12日项停牌 月21日

603169兰石重 2016年 重大资 13.36 - - 5,400 73,031.00 72,144.00-

装 11月24产重组

日

000887中鼎股 2016年 重大资 25.94 2017年2 23.99 2,600 62,634.00 67,444.00-

份 11月18产重组 月15日

日

600645中源协 2016年 重大资 26.80 - - 1,800 56,994.75 48,240.00-

和 12月13产重组

日

600654中安消 2016年 重大资 17.43 - - 2,000 43,827.93 34,860.00-

12月14产重组

日

600480凌云股2016年8重大资 15.01 2017年1 16.51 2,300 30,704.86 34,523.00-

份月1日 产重组 月13日

600189吉林森2016年7重大资 12.05 2017年1 13.26 2,600 27,707.61 31,330.00-

工月19日产重组 月4日

600406国电南 2016年 重大资 16.63 - - 1,400 22,025.77 23,282.00-

瑞 12月29产重组

日

第38页共73页

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票、权证、股指期货、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金重点投资于在国内上市的国企改革主题的上市公司，在科学严格管理风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需及具体行业发展情况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，通过公司数量化模型确定资产配置比例并动态地优化管理。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

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7.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。报告期内，本基金持有的金融资产均未发生逾期与减值的情况。

对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国农业银行股份有限公司。本基金认为与中国农业银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的合规风控部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的40%。

第40页共73页

除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日 月 -1年

资产

银行存款 41,921,794.59 - - - - -41,921,794.59

清算备付金 826,101.67 - - - - - 826,101.67

存出保证金 177,997.48 - - - - - 177,997.48

交易性金融资产 - - - - -86,674,570.8486,674,570.84

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资产 - - - - - - -

应收证券清算款 - - - - -2,026,522.31 2,026,522.31

应收利息 - - - - - 10,953.77 10,953.77

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 797.91 797.91

其他资产 - - - - - - -

资产总计 42,925,893.74 - - - -88,712,844.83131,638,738.57

负债

第41页共73页

卖出回购金融资产 - - - - - - -

款

应付证券清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 660,859.65 660,859.65

应付管理人报酬 - - - - - 171,304.14 171,304.14

应付托管费 - - - - - 28,550.68 28,550.68

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 68,331.83 68,331.83

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 161,242.20 161,242.20

负债总计 - - - - -1,090,288.50 1,090,288.50

利率敏感度缺口 42,925,893.74 - - - -87,622,556.33130,548,450.07

上年度末 1-3 个3个月

2015年12月31日1个月以内 1-5年 5年以上不计息 合计

月 -1年

资产

银行存款 345,995,055.51 - - - - -345,995,055.51

应收利息 - - - - - 20,759.71 20,759.71

其他资产 - - - - - - -

资产总计 345,995,055.51 - - - - 20,759.71346,015,815.22

负债

应付管理人报酬 - - - - - 14,219.54 14,219.54

应付托管费 - - - - - 2,369.92 2,369.92

负债总计 - - - - - 16,589.46 16,589.46

利率敏感度缺口 345,995,055.51 - - - - 4,170.25345,999,225.76

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

日）

利率下降25个基点 - -

利率上升25个基点 - -

第42页共73页

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金管理人合规风控部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 86,674,570.84 66.39 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 86,674,570.84 66.39 - -

本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0%-95%；投资于国企改革主题的股票的比例不低

于非现金基金资产的80%；债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券等固定收益类资产的

投资比例不低于基金资产的5%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日

日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期

日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 1.本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准

2．选用报告期间统计所得beta值作为期末系统风险对本基金的影响系数

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

31日） 31日）

第43页共73页

1. 业绩基准下跌1% -429,373.85 -

2.业绩基准下跌5% -2,146,869.26 -

3. 业绩基准下跌10% -4,293,738.52 -

注：报告期内，本基金2016年beta值为0.33，国企改革于2015年12月30日成立生效。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 86,674,570.84 65.84

其中：股票 86,674,570.84 65.84

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 42,747,896.26 32.47

7 其他各项资产 2,216,271.47 1.68

8 合计 131,638,738.57 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,762,708.00 2.12

B 采矿业 3,113,590.00 2.39

C 制造业 47,690,702.10 36.53

电力、热力、燃气及水生产和供 342,712.60 0.26

D 应业

E 建筑业 2,986,650.43 2.29

F 批发和零售业 9,751,091.56 7.47

第44页共73页

G 交通运输、仓储和邮政业 6,657,507.70 5.10

H 住宿和餐饮业 489,234.00 0.37

信息传输、软件和信息技术服务 2,482,503.22 1.90

I业

J 金融业 3,743,025.00 2.87

K 房地产业 2,404,931.55 1.84

L 租赁和商务服务业 2,072,181.00 1.59

M 科学研究和技术服务业 365,173.00 0.28

N 水利、环境和公共设施管理业 746,789.68 0.57

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 130,778.00 0.10

Q 卫生和社会工作 62,124.00 0.05

R 文化、体育和娱乐业 42,799.00 0.03

S 综合 830,070.00 0.64

合计 86,674,570.84 66.39

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600409 三友化工 185,856 1,745,187.84 1.34

2 600367 红星发展 103,800 1,392,996.00 1.07

3 600150 中国船舶 49,700 1,372,217.00 1.05

4 600685 中船防务 45,432 1,349,330.40 1.03

5 000157 中联重科 275,700 1,251,678.00 0.96

6 000707 双环科技 120,600 1,078,164.00 0.83

7 600016 民生银行 115,000 1,044,200.00 0.80

8 600755 厦门国贸 124,300 1,019,260.00 0.78

9 600433 冠豪高新 120,600 967,212.00 0.74

10 000061 农产品 77,600 959,912.00 0.74

11 600987 航民股份 76,100 939,074.00 0.72

第45页共73页

12 000882 华联股份 193,000 882,010.00 0.68

13 601989 中国重工 119,400 846,546.00 0.65

14 002025 航天电器 32,900 829,080.00 0.64

15 603000 人民网 45,400 801,764.00 0.61

16 000158 常山股份 63,300 791,250.00 0.61

17 000701 厦门信达 50,940 782,947.80 0.60

18 600235 民丰特纸 72,400 768,164.00 0.59

19 600156 华升股份 63,571 759,037.74 0.58

20 601857 中国石油 93,200 740,940.00 0.57

21 600963 岳阳林纸 90,600 740,202.00 0.57

22 600469 风神股份 62,000 737,800.00 0.57

23 002125 湘潭电化 50,420 731,090.00 0.56

24 600626 申达股份 52,500 718,725.00 0.55

25 300114 中航电测 31,550 718,709.00 0.55

26 600775 南京熊猫 50,600 703,340.00 0.54

27 000901 航天科技 20,868 685,722.48 0.53

28 000050 深天马A 35,875 675,167.50 0.52

29 000032 深桑达A 44,900 670,806.00 0.51

30 601390 中国中铁 75,700 670,702.00 0.51

31 600676 交运股份 74,610 669,251.70 0.51

32 002101 广东鸿图 28,501 662,648.25 0.51

33 600108 亚盛集团 114,800 656,656.00 0.50

34 000698 沈阳化工 80,900 638,301.00 0.49

35 600679 上海凤凰 17,600 627,088.00 0.48

36 000733 振华科技 35,050 625,642.50 0.48

37 600241 时代万恒 40,000 618,400.00 0.47

38 600359 新农开发 65,800 617,862.00 0.47

39 600028 中国石化 113,800 615,658.00 0.47

40 600688 上海石化 95,400 614,376.00 0.47

41 601118 海南橡胶 85,700 596,472.00 0.46

42 600824 益民集团 77,000 557,480.00 0.43

43 600981 汇鸿集团 64,200 545,058.00 0.42

44 000973 佛塑科技 72,200 541,500.00 0.41

45 000725 京东方A 188,900 540,254.00 0.41

46 601018 宁波港 105,000 531,300.00 0.41

47 600510 黑牡丹 61,500 530,745.00 0.41

48 000922 佳电股份 40,700 520,146.00 0.40

49 600706 曲江文旅 25,892 513,697.28 0.39

50 600992 贵绳股份 29,898 507,668.04 0.39

第46页共73页

51 000599 青岛双星 63,400 503,396.00 0.39

52 600298 安琪酵母 28,000 498,960.00 0.38

53 002053 云南能投 26,000 498,940.00 0.38

54 300150 世纪瑞尔 49,600 494,512.00 0.38

55 002449 国星光电 37,000 491,360.00 0.38

56 000070 特发信息 19,331 488,880.99 0.37

57 000761 本钢板材 89,300 480,434.00 0.37

58 002338 奥普光电 9,200 445,280.00 0.34

59 600099 林海股份 23,500 444,855.00 0.34

60 601808 中海油服 34,600 443,918.00 0.34

61 000911 南宁糖业 24,600 440,586.00 0.34

62 600583 海油工程 59,500 439,110.00 0.34

63 600251 冠农股份 53,900 437,129.00 0.33

64 002400 省广股份 31,500 434,385.00 0.33

65 601718 际华集团 46,500 428,265.00 0.33

66 000536 华映科技 27,829 424,948.83 0.33

67 600776 东方通信 49,400 422,864.00 0.32

68 600624 复旦复华 48,100 413,660.00 0.32

69 600737 中粮屯河 32,800 408,688.00 0.31

70 600115 东方航空 57,800 408,646.00 0.31

71 600834 申通地铁 27,600 408,480.00 0.31

72 601668 中国建筑 45,100 399,586.00 0.31

73 600203 福日电子 33,974 398,854.76 0.31

74 601328 交通银行 68,700 396,399.00 0.30

75 000705 浙江震元 30,300 396,021.00 0.30

76 601006 大秦铁路 55,400 392,232.00 0.30

77 600279 重庆港九 53,500 386,270.00 0.30

78 000998 隆平高科 18,000 385,740.00 0.30

79 600782 新钢股份 114,300 381,762.00 0.29

80 600643 爱建集团 30,700 380,987.00 0.29

81 000930 中粮生化 28,300 380,352.00 0.29

82 601111 中国国航 52,100 375,120.00 0.29

83 600612 老凤祥 10,048 374,087.04 0.29

84 600125 铁龙物流 45,800 370,064.00 0.28

85 600662 强生控股 33,200 368,188.00 0.28

86 600103 青山纸业 65,100 367,815.00 0.28

87 000721 西安饮食 39,700 366,034.00 0.28

88 000778 新兴铸管 70,300 363,451.00 0.28

89 000886 海南高速 65,800 340,186.00 0.26

第47页共73页

90 300315 掌趣科技 36,800 340,032.00 0.26

91 000099 中信海直 28,800 337,248.00 0.26

92 601333 广深铁路 66,100 335,127.00 0.26

93 601998 中信银行 51,900 332,679.00 0.25

94 000825 太钢不锈 84,200 331,748.00 0.25

95 002401 中海科技 20,766 325,403.22 0.25

96 002022 科华生物 16,200 324,000.00 0.25

97 000932 华菱钢铁 52,900 320,574.00 0.25

98 600118 中国卫星 10,200 318,648.00 0.24

99 600677 航天通信 18,300 314,394.00 0.24

100 600399 抚顺特钢 45,500 312,585.00 0.24

101 002481 双塔食品 34,200 310,194.00 0.24

102 600705 中航资本 49,600 303,552.00 0.23

103 600343 航天动力 14,300 300,586.00 0.23

104 600990 四创电子 4,100 298,070.00 0.23

105 600097 开创国际 13,700 297,838.00 0.23

106 002060 粤水电 38,500 296,450.00 0.23

107 000751 锌业股份 51,900 295,311.00 0.23

108 600184 光电股份 13,600 293,488.00 0.22

109 600562 国睿科技 9,500 288,990.00 0.22

110 601818 光大银行 73,600 287,776.00 0.22

111 600435 北方导航 21,800 284,272.00 0.22

112 600531 豫光金铅 32,900 282,282.00 0.22

113 002049 紫光国芯 8,562 282,032.28 0.22

114 601798 蓝科高新 20,786 281,442.44 0.22

115 603128 华贸物流 26,853 268,530.00 0.21

116 600838 上海九百 14,600 266,450.00 0.20

117 601669 中国电建 36,700 266,442.00 0.20

118 000903 云内动力 29,700 260,172.00 0.20

119 601377 兴业证券 34,000 260,100.00 0.20

120 600356 恒丰纸业 20,900 255,189.00 0.20

121 600415 小商品城 29,100 251,715.00 0.19

122 002462 嘉事堂 5,800 246,674.00 0.19

123 000540 中天城投 34,700 240,471.00 0.18

124 601958 金钼股份 31,300 239,445.00 0.18

125 601008 连云港 42,800 234,544.00 0.18

126 000759 中百集团 25,100 232,928.00 0.18

127 000708 大冶特钢 18,200 231,868.00 0.18

128 000488 晨鸣纸业 22,300 231,028.00 0.18

第48页共73页

129 002589 瑞康医药 6,894 223,710.30 0.17

130 000589 黔轮胎A 37,200 222,084.00 0.17

131 600859 王府井 13,600 221,408.00 0.17

132 600436 片仔癀 4,775 218,647.25 0.17

133 600881 亚泰集团 39,900 218,253.00 0.17

134 600774 汉商集团 9,600 216,480.00 0.17

135 600018 上港集团 41,900 214,528.00 0.16

136 000630 铜陵有色 69,200 213,136.00 0.16

137 601880 大连港 75,000 210,000.00 0.16

138 600248 延长化建 29,380 208,304.20 0.16

139 601919 中远海控 39,500 206,980.00 0.16

140 600814 杭州解百 18,100 205,797.00 0.16

141 600720 祁连山 25,100 205,067.00 0.16

142 300470 日机密封 4,530 199,184.10 0.15

143 601992 金隅股份 43,700 194,902.00 0.15

144 600068 葛洲坝 20,734 190,545.46 0.15

145 000532 力合股份 10,200 190,536.00 0.15

146 000561 烽火电子 15,600 190,164.00 0.15

147 600895 张江高科 10,500 186,060.00 0.14

148 600827 百联股份 12,900 185,244.00 0.14

149 002243 通产丽星 13,500 184,140.00 0.14

150 600326 西藏天路 20,799 175,959.54 0.13

151 600287 江苏舜天 16,400 175,316.00 0.13

152 601899 紫金矿业 52,100 174,014.00 0.13

153 600017 日照港 42,900 173,745.00 0.13

154 002038 双鹭药业 6,500 173,615.00 0.13

155 300032 金龙机电 10,700 172,163.00 0.13

156 600020 中原高速 38,100 171,069.00 0.13

157 600668 尖峰集团 10,200 170,748.00 0.13

158 600081 东风科技 11,200 168,560.00 0.13

159 000610 西安旅游 11,260 167,661.40 0.13

160 002561 徐家汇 8,600 165,378.00 0.13

161 600198 大唐电信 10,400 165,048.00 0.13

162 000417 合肥百货 18,600 160,518.00 0.12

163 600790 轻纺城 22,100 159,120.00 0.12

164 000813 德展健康 10,900 157,287.00 0.12

165 600558 大西洋 26,700 153,525.00 0.12

166 000619 海螺型材 12,700 153,416.00 0.12

167 300212 易华录 4,400 149,600.00 0.11

第49页共73页

168 002116 中国海诚 11,000 147,400.00 0.11

169 600628 新世界 10,340 146,104.20 0.11

170 601000 唐山港 35,700 143,157.00 0.11

171 600739 辽宁成大 7,900 141,884.00 0.11

172 002344 海宁皮城 12,200 138,104.00 0.11

173 000518 四环生物 15,500 137,640.00 0.11

174 600658 电子城 10,400 137,384.00 0.11

175 600268 国电南自 14,759 133,126.18 0.10

176 600858 银座股份 14,200 132,912.00 0.10

177 600796 钱江生化 10,600 131,758.00 0.10

178 600661 新南洋 4,600 130,778.00 0.10

179 000737 南风化工 17,500 130,200.00 0.10

180 000151 中成股份 6,500 127,335.00 0.10

181 600039 四川路桥 26,700 126,558.00 0.10

182 600889 南京化纤 9,500 124,925.00 0.10

183 002186 全聚德 5,600 123,200.00 0.09

184 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.09

185 600741 华域汽车 7,600 121,220.00 0.09

186 600498 烽火通信 4,800 121,008.00 0.09

187 600552 凯盛科技 6,200 114,266.00 0.09

188 600500 中化国际 9,700 113,102.00 0.09

189 600820 隧道股份 10,200 112,302.00 0.09

190 600585 海螺水泥 6,600 111,936.00 0.09

191 600005 武钢股份 32,100 109,461.00 0.08

192 002014 永新股份 6,700 107,200.00 0.08

193 002437 誉衡药业 12,900 106,683.00 0.08

194 000885 同力水泥 5,600 106,624.00 0.08

195 600313 农发种业 15,900 104,940.00 0.08

196 601618 中国中冶 22,300 103,918.00 0.08

197 000026 飞亚达A 7,345 100,626.50 0.08

198 601988 中国银行 28,700 98,728.00 0.08

199 000758 中色股份 12,300 98,277.00 0.08

200 002254 泰和新材 7,900 97,644.00 0.07

201 002419 天虹商场 6,400 96,128.00 0.07

202 601168 西部矿业 12,200 95,526.00 0.07

203 000096 广聚能源 6,400 94,720.00 0.07

204 601226 华电重工 11,400 93,594.00 0.07

205 600361 华联综超 13,200 93,456.00 0.07

206 000877 天山股份 13,200 93,060.00 0.07

第50页共73页

207 600429 三元股份 11,800 92,630.00 0.07

208 600973 宝胜股份 11,444 92,124.20 0.07

209 600449 宁夏建材 7,500 91,275.00 0.07

210 600019 宝钢股份 14,100 89,535.00 0.07

211 600461 洪城水业 11,560 87,971.60 0.07

212 600587 新华医疗 3,500 87,885.00 0.07

213 002013 中航机电 4,800 87,792.00 0.07

214 601117 中国化学 12,800 86,656.00 0.07

215 000507 珠海港 13,400 84,152.00 0.06

216 000928 中钢国际 4,800 84,144.00 0.06

217 000987 越秀金控 5,800 84,042.00 0.06

218 601166 兴业银行 5,200 83,928.00 0.06

219 601727 上海电气 9,900 83,358.00 0.06

220 002051 中工国际 3,600 82,512.00 0.06

221 002140 东华科技 6,100 82,472.00 0.06

222 000022 深赤湾A 4,300 81,829.00 0.06

223 600639 浦东金桥 4,400 81,664.00 0.06

224 600970 中材国际 11,200 79,408.00 0.06

225 002030 达安基因 3,400 78,880.00 0.06

226 000785 武汉中商 5,500 78,430.00 0.06

227 600419 天润乳业 1,364 77,761.64 0.06

228 002390 信邦制药 7,800 77,142.00 0.06

229 603298 杭叉集团 3,163 76,797.64 0.06

230 002445 中南文化 5,100 76,551.00 0.06

231 002396 星网锐捷 3,800 74,860.00 0.06

232 002004 华邦健康 8,200 74,374.00 0.06

233 600036 招商银行 4,100 72,160.00 0.06

234 603169 兰石重装 5,400 72,144.00 0.06

235 601375 中原证券 18,033 72,132.00 0.06

236 600718 东软集团 3,500 68,810.00 0.05

237 000936 华西股份 7,000 68,530.00 0.05

238 000993 闽东电力 4,800 68,208.00 0.05

239 000887 中鼎股份 2,600 67,444.00 0.05

240 000530 大冷股份 6,108 66,332.88 0.05

241 300026 红日药业 12,200 66,246.00 0.05

242 603218 日月股份 1,566 65,223.90 0.05

243 600704 物产中大 6,300 65,079.00 0.05

244 000731 四川美丰 6,300 62,874.00 0.05

245 600582 天地科技 12,600 62,622.00 0.05

第51页共73页

246 600482 中国动力 2,000 61,080.00 0.05

247 603698 航天工程 2,100 57,939.00 0.04

248 601608 中信重工 10,300 57,783.00 0.04

249 000582 北部湾港 3,400 54,060.00 0.04

250 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.04

251 601601 中国太保 1,900 52,763.00 0.04

252 000039 中集集团 3,600 52,632.00 0.04

252 002294 信立泰 1,800 52,632.00 0.04

253 002679 福建金森 1,300 51,792.00 0.04

254 000786 北新建材 5,000 51,450.00 0.04

255 002321 华英农业 4,800 51,408.00 0.04

256 601633 长城汽车 4,597 50,842.82 0.04

257 600730 中国高科 4,000 49,560.00 0.04

258 002087 新野纺织 7,040 49,280.00 0.04

259 000830 鲁西化工 8,800 49,192.00 0.04

260 600645 中源协和 1,800 48,240.00 0.04

261 601336 新华保险 1,100 48,158.00 0.04

262 600386 北巴传媒 3,600 48,060.00 0.04

263 601968 宝钢包装 5,000 47,850.00 0.04

264 000919 金陵药业 3,400 46,002.00 0.04

265 000757 浩物股份 4,200 45,696.00 0.04

266 002267 陕天然气 4,700 45,073.00 0.03

267 000839 中信国安 4,900 44,982.00 0.03

268 600249 两面针 4,800 43,920.00 0.03

269 600489 中金黄金 3,600 43,524.00 0.03

270 600648 外高桥 2,200 43,428.00 0.03

271 600426 华鲁恒升 3,200 42,400.00 0.03

272 600073 上海梅林 3,700 42,365.00 0.03

273 000852 石化机械 3,900 42,276.00 0.03

274 601636 旗滨集团 10,800 41,904.00 0.03

275 601009 南京银行 3,800 41,192.00 0.03

276 603877 太平鸟 1,908 40,640.40 0.03

277 000425 徐工机械 11,900 40,222.00 0.03

278 000060 中金岭南 3,600 40,140.00 0.03

279 600096 云天化 4,200 39,858.00 0.03

280 002551 尚荣医疗 2,000 39,820.00 0.03

281 600149 廊坊发展 1,700 39,814.00 0.03

282 002544 杰赛科技 1,400 39,396.00 0.03

283 600057 象屿股份 3,400 39,100.00 0.03

第52页共73页

284 601628 中国人寿 1,600 38,544.00 0.03

285 300244 迪安诊断 1,200 38,400.00 0.03

286 600650 锦江投资 1,600 36,992.00 0.03

287 600113 浙江东日 1,700 36,907.00 0.03

288 000792 盐湖股份 1,900 36,233.00 0.03

289 600663 陆家嘴 1,600 35,408.00 0.03

290 600064 南京高科 2,100 35,175.00 0.03

291 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.03

292 600654 中安消 2,000 34,860.00 0.03

293 600480 凌云股份 2,300 34,523.00 0.03

294 300161 华中数控 1,300 33,800.00 0.03

295 000663 永安林业 2,000 33,700.00 0.03

296 600272 开开实业 1,700 32,742.00 0.03

297 601901 方正证券 4,300 32,680.00 0.03

298 600315 上海家化 1,200 32,532.00 0.02

299 300024 机器人 1,500 32,070.00 0.02

300 600640 号百控股 1,600 31,968.00 0.02

301 300463 迈克生物 1,300 31,915.00 0.02

302 600529 山东药玻 1,500 31,890.00 0.02

303 600085 同仁堂 1,000 31,380.00 0.02

304 600189 吉林森工 2,600 31,330.00 0.02

305 600604 市北高新 1,500 31,005.00 0.02

306 002080 中材科技 1,752 30,695.04 0.02

307 600106 重庆路桥 4,300 30,143.00 0.02

308 600511 国药股份 1,000 30,100.00 0.02

309 002372 伟星新材 1,900 29,317.00 0.02

310 000958 东方能源 2,000 29,060.00 0.02

311 600833 第一医药 1,400 28,770.00 0.02

312 000030 富奥股份 3,300 28,050.00 0.02

313 002223 鱼跃医疗 900 27,918.00 0.02

314 002422 科伦药业 1,700 27,404.00 0.02

315 000895 双汇发展 1,300 27,209.00 0.02

316 000591 太阳能 2,000 27,120.00 0.02

317 600486 扬农化工 700 26,509.00 0.02

318 600420 现代制药 800 26,496.00 0.02

319 600521 华海药业 1,200 26,436.00 0.02

320 600630 龙头股份 1,700 26,248.00 0.02

321 600141 兴发集团 1,700 25,857.00 0.02

322 600697 欧亚集团 800 25,624.00 0.02

第53页共73页

323 000762 西藏矿业 1,500 25,545.00 0.02

324 000553 沙隆达A 1,700 25,517.00 0.02

325 600756 浪潮软件 1,100 25,388.00 0.02

326 600985 雷鸣科化 1,700 25,347.00 0.02

327 601717 郑煤机 3,600 25,308.00 0.02

328 300330 华虹计通 1,300 25,025.00 0.02

329 601688 华泰证券 1,400 25,004.00 0.02

330 600369 西南证券 3,500 24,955.00 0.02

331 000738 中航动控 1,000 24,740.00 0.02

332 601800 中国交建 1,600 24,304.00 0.02

333 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.02

334 600030 中信证券 1,500 24,090.00 0.02

335 600536 中国软件 1,000 24,060.00 0.02

336 600378 天科股份 1,600 23,856.00 0.02

337 002044 美年健康 1,800 23,724.00 0.02

338 600501 航天晨光 1,300 23,712.00 0.02

339 600837 海通证券 1,500 23,625.00 0.02

340 600958 东方证券 1,500 23,295.00 0.02

341 600406 国电南瑞 1,400 23,282.00 0.02

342 600523 贵航股份 1,000 22,940.00 0.02

343 600845 宝信软件 1,300 22,932.00 0.02

344 600056 中国医药 1,200 22,836.00 0.02

345 000807 云铝股份 3,400 22,780.00 0.02

346 000978 桂林旅游 2,000 22,740.00 0.02

347 600764 中电广通 800 22,648.00 0.02

348 600428 中远海特 3,700 22,644.00 0.02

349 600284 浦东建设 1,700 22,423.00 0.02

350 600271 航天信息 1,100 21,945.00 0.02

351 600635 大众公用 3,600 21,636.00 0.02

352 000783 长江证券 2,100 21,483.00 0.02

353 600138 中青旅 1,000 20,970.00 0.02

354 601169 北京银行 2,100 20,496.00 0.02

355 601211 国泰君安 1,100 20,449.00 0.02

356 600557 康缘药业 1,200 20,316.00 0.02

357 600079 人福医药 1,000 19,950.00 0.02

358 002187 广百股份 1,400 19,768.00 0.02

359 601607 上海医药 1,000 19,560.00 0.01

360 600835 上海机电 1,000 19,520.00 0.01

361 600960 渤海活塞 2,200 19,492.00 0.01

第54页共73页

362 600329 中新药业 1,100 19,184.00 0.01

363 002258 利尔化学 1,500 18,645.00 0.01

364 600622 嘉宝集团 1,285 18,516.85 0.01

365 600526 菲达环保 1,500 18,435.00 0.01

366 600111 北方稀土 1,500 18,405.00 0.01

367 002019 亿帆医药 1,200 18,348.00 0.01

368 603899 晨光文具 1,000 18,200.00 0.01

369 603126 中材节能 1,500 18,000.00 0.01

370 600119 长江投资 900 17,919.00 0.01

371 600959 江苏有线 1,570 17,741.00 0.01

372 300034 钢研高纳 900 17,541.00 0.01

373 002271 东方雨虹 800 17,352.00 0.01

374 002603 以岭药业 1,000 17,240.00 0.01

375 600765 中航重机 1,200 17,196.00 0.01

376 600717 天津港 1,700 17,136.00 0.01

377 000666 经纬纺机 800 17,096.00 0.01

378 600798 宁波海运 3,200 17,088.00 0.01

379 002307 北新路桥 2,000 16,800.00 0.01

380 600332 白云山 700 16,786.00 0.01

381 000636 风华高科 1,700 16,592.00 0.01

382 002040 南京港 800 16,472.00 0.01

383 600560 金自天正 1,000 16,370.00 0.01

384 600637 东方明珠 700 16,310.00 0.01

385 600292 远达环保 1,300 16,081.00 0.01

386 002317 众生药业 1,300 16,055.00 0.01

387 600459 贵研铂业 700 16,030.00 0.01

388 002020 京新药业 1,400 15,848.00 0.01

389 600841 上柴股份 1,000 15,790.00 0.01

390 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01

391 600549 厦门钨业 700 15,414.00 0.01

392 600572 康恩贝 2,100 15,351.00 0.01

393 603227 雪峰科技 1,800 14,868.00 0.01

394 603886 元祖股份 828 14,655.60 0.01

395 603035 常熟汽饰 1,400 14,616.00 0.01

396 000400 许继电气 800 14,520.00 0.01

397 002033 丽江旅游 1,000 14,400.00 0.01

398 000156 华数传媒 800 14,328.00 0.01

399 601929 吉视传媒 3,400 14,246.00 0.01

400 000948 南天信息 800 14,160.00 0.01

第55页共73页

401 603239 浙江仙通 448 14,089.60 0.01

402 600887 伊利股份 800 14,080.00 0.01

403 603100 川仪股份 900 14,040.00 0.01

404 600351 亚宝药业 1,400 13,832.00 0.01

405 600316 洪都航空 700 13,762.00 0.01

406 000001 平安银行 1,500 13,650.00 0.01

407 601866 中远海发 3,300 13,464.00 0.01

408 600594 益佰制药 800 13,320.00 0.01

408 601677 明泰铝业 900 13,320.00 0.01

409 600456 宝钛股份 800 13,224.00 0.01

410 000920 南方汇通 900 13,023.00 0.01

411 600350 山东高速 2,000 12,960.00 0.01

412 600497 驰宏锌锗 1,800 12,654.00 0.01

413 600748 上实发展 1,530 12,530.70 0.01

414 002320 海峡股份 800 12,488.00 0.01

415 000429 粤高速A 1,800 12,312.00 0.01

416 000430 张家界 1,000 12,210.00 0.01

417 002128 露天煤业 1,400 12,040.00 0.01

418 600060 海信电器 700 11,984.00 0.01

419 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01

420 000529 广弘控股 1,000 11,800.00 0.01

421 600787 中储股份 1,300 11,791.00 0.01

422 600815 厦工股份 1,800 11,592.00 0.01

423 600270 外运发展 700 11,578.00 0.01

424 002096 南岭民爆 800 11,560.00 0.01

425 300197 铁汉生态 900 11,412.00 0.01

426 002598 山东章鼓 800 11,392.00 0.01

427 600880 博瑞传播 1,300 11,388.00 0.01

428 000523 广州浪奇 1,000 11,360.00 0.01

429 300027 华谊兄弟 1,000 11,000.00 0.01

430 000528 柳工 1,500 10,965.00 0.01

431 600021 上海电力 900 10,926.00 0.01

432 600651 飞乐音响 1,000 10,530.00 0.01

433 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01

434 600621 华鑫股份 700 10,276.00 0.01

435 600187 国中水务 1,900 10,241.00 0.01

436 002403 爱仕达 700 10,234.00 0.01

437 601179 中国西电 1,800 10,044.00 0.01

438 000756 新华制药 800 9,920.00 0.01

第56页共73页

439 601186 中国铁建 800 9,568.00 0.01

440 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01

441 600917 重庆燃气 700 9,233.00 0.01

442 600961 株冶集团 800 8,960.00 0.01

443 600283 钱江水利 700 8,645.00 0.01

444 600153 建发股份 700 7,490.00 0.01

445 002302 西部建设 1,000 7,440.00 0.01

446 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.01

447 000421 南京公用 800 7,112.00 0.01

448 002430 杭氧股份 800 6,920.00 0.01

449 600470 六国化工 800 6,816.00 0.01

450 600723 首商股份 700 6,671.00 0.01

451 600874 创业环保 800 6,504.00 0.00

452 600395 盘江股份 800 6,456.00 0.00

453 601139 深圳燃气 700 6,363.00 0.00

454 000795 英洛华 1,000 6,330.00 0.00

455 000419 通程控股 800 6,312.00 0.00

456 600825 新华传媒 700 6,083.00 0.00

457 600698 湖南天雁 800 5,368.00 0.00

458 601898 中煤能源 800 4,648.00 0.00

459 600863 内蒙华电 1,500 4,620.00 0.00

460 000552 靖远煤电 1,200 4,548.00 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600016 民生银行 7,402,667.69 2.14

2 600685 中船防务 6,688,311.52 1.93

3 002321 华英农业 6,618,929.00 1.91

4 600150 中国船舶 6,594,170.00 1.91

5 601336 新华保险 6,495,796.00 1.88

6 601628 中国人寿 6,287,225.25 1.82

7 000762 西藏矿业 5,906,932.80 1.71

8 601857 中国石油 5,833,519.00 1.69

9 000721 西安饮食 5,820,220.13 1.68

第57页共73页

10 002186 全聚德 5,704,341.27 1.65

11 000702 正虹科技 5,496,210.56 1.59

12 601601 中国太保 5,364,706.87 1.55

13 600679 上海凤凰 5,290,483.00 1.53

14 000698 沈阳化工 5,282,744.00 1.53

15 601668 中国建筑 5,279,780.00 1.53

16 300106 西部牧业 5,109,446.29 1.48

17 002100 天康生物 4,999,884.27 1.45

18 600343 航天动力 4,923,721.00 1.42

19 600677 航天通信 4,913,233.26 1.42

20 600118 中国卫星 4,890,051.22 1.41

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002321 华英农业 6,706,020.60 1.94

2 601336 新华保险 6,456,562.14 1.87

3 600016 民生银行 6,373,750.00 1.84

4 000762 西藏矿业 6,215,975.00 1.80

5 601628 中国人寿 6,156,078.60 1.78

6 000702 正虹科技 5,996,277.88 1.73

7 000721 西安饮食 5,674,297.72 1.64

8 002186 全聚德 5,556,758.85 1.61

9 600685 中船防务 5,414,412.50 1.56

10 600150 中国船舶 5,373,594.27 1.55

11 601668 中国建筑 5,306,629.00 1.53

12 601601 中国太保 5,296,181.48 1.53

13 601857 中国石油 5,117,081.25 1.48

14 300106 西部牧业 5,110,825.91 1.48

15 002100 天康生物 4,954,967.34 1.43

16 600679 上海凤凰 4,935,039.36 1.43

17 000698 沈阳化工 4,706,447.46 1.36

18 600549 厦门钨业 4,573,278.00 1.32

19 600677 航天通信 4,569,681.48 1.32

第58页共73页

20 000096 广聚能源 4,555,078.83 1.32

注：本项的“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 939,010,717.26

卖出股票收入（成交）总额 863,299,671.52

注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未投资债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未投资债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

第59页共73页

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 177,997.48

2 应收证券清算款 2,026,522.31

3 应收股利 -

4 应收利息 10,953.77

5 应收申购款 797.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,216,271.47

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第60页共73页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,030 121,196.36 44,627,381.89 35.75% 80,204,869.17 64.25%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 20,844.26 0.0167%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年12月30日 ）基金份额总额 345,995,414.70

本报告期期初基金份额总额 345,995,414.70

本报告期基金总申购份额 22,900,255.31

减:本报告期基金总赎回份额 244,063,418.95

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 124,832,251.06

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

第61页共73页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人发生以下人事变动：

1、2016年1月13日，任少华先生不再担任公司董事一职，由范力、冯玉泉担任公司第二届

董事会董事；

2、2016年1月16日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事长。

3、2016年1月16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总

经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。

4、2016年5月4日，吕晖先生担任公司副总经理。

5、2016年12月28日，全卓伟女士不再担任公司董事一职，由倪雪梅女士担任公司第二届

董事会董事。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏天衡会计师事务所有限公司，该事务所自2012年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费60000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第62页共73页

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东吴证券 21,741,947,436.40 96.80% 431,773.74 89.03% -

兴业证券 1 34,629,533.06 1.92% 32,250.57 6.65% -

海通证券 2 23,018,859.00 1.28% 20,977.14 4.33% -

恒泰证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期本基金新增交易单元6个，分别为招商证券、海通证券、天风证券和银河证券交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东吴证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

第63页共73页

银河证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

注：本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金参加苏州银行股份有限 券报、证券时报、证

1

公司申购及定期定额申购费率优 券日报、公司网站

惠活动的公告 2016年1月4日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司管理的基

2 券报、证券时报、证

金2015年年度资产净值公告

券日报、公司网站 2016年1月4日

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

东吴基金管理有限公司关于公司

3 券日报、公司网站、

董事长变更的公告

深交所（巨潮资讯

网） 2016年1月16日

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

东吴基金管理有限公司关于公司

4 券日报、公司网站、

总经理变更的公告

深交所（巨潮资讯

网） 2016年1月16日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增大泰金石投资管理有限 券报、证券时报、证

5

公司为代销机构并推出转换业务 券日报、公司网站

的公告 2016年1月21日

第64页共73页

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

6 大泰金石投资管理有限公司费率 券报、证券时报、证

优惠的公告 券日报、公司网站 2016年1月21日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增上海联泰资产管理有限 券报、证券时报、证

7

公司为代销机构并推出定期定额 券日报、公司网站

业务及转换业务的公告 2016年1月21日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

8 上海联泰资产管理有限公司费率 券报、证券时报、证

优惠的公告 券日报、公司网站 2016年1月21日

东吴基金管理有限公司关于东吴 中国证券报、公司网

国企改革主题灵活配置混合型证站

9

券投资基金开放日常申购、赎回、

转换和定期定额投资业务的公告 2016年1月29日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、公司网

东吴国企改革主题灵活配置混合站

10 型证券投资基金参加部分代销机

构网上交易和定期定额投资申购

费率优惠活动的公告 2016年1月29日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、公司网

东吴国企改革主题灵活配置混合站

11

型证券投资基金在公司直销柜台

开展申购费率优惠活动的公告 2016年1月29日

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

东吴基金管理有限公司关于公司

12 券日报、公司网站、

法定代表人变更公告

深交所（巨潮资讯

网） 2016年2月3日

13 东吴国企改革主题灵活配置混合 中国证券报、公司网 2016年2月5日

第65页共73页

型证券投资基金基金经理变更公站

告

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增中经北证（北京） 券报、证券时报、证

14 资产管理有限公司为代销机构并 券日报、公司网站

推出定期定额业务及转换业务的

公告 2016年2月19日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

15 中经北证（北京）资产管理有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站 2016年2月19日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增北京钱景财富投资管理

16 券日报、公司网站、

有限公司为代销机构并推出定期

深交所（巨潮资讯

定额业务及转换业务的公告

网） 2016年3月22日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

17 北京钱景财富投资管理有限公司 券日报、公司网站、

费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年3月22日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增珠海盈米财富管理有限

18 券日报、公司网站、

公司为代销机构并推出定期定额

深交所（巨潮资讯

业务及转换业务的公告

网） 2016年3月25日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

19 珠海盈米财富管理有限公司费率 券日报、公司网站、

优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年3月25日

第66页共73页

东吴国企改革主题灵活配置混合 中国证券报、公司网

20 型证券投资基金2016年第1季度站

报告 2016年4月22日

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

东吴基金管理有限公司关于公司

21 券日报、公司网站、

副总经理变更的公告

深交所（巨潮资讯

网） 2016年5月4日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于网上 券报、证券时报、证

22 交易系统招商银行支付渠道费率 券日报、公司网站、

优惠调整的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年5月24日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金参加珠海盈米财富管理 券报、证券时报、证

23

有限公司转换费率优惠活动的公 券日报、公司网站

告 2016年6月1日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增中信期货有限公司为代

24 券日报、公司网站、

销机构并推出定期定额业务及转

深交所（巨潮资讯

换业务的公告

网） 2016年6月2日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下 券报、证券时报、证

25 基金新增上海利得基金销售有限 券日报、公司网站、

公司为代销机构的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年6月8日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

26 上海利得基金销售有限公司费率 券报、证券时报、证

优惠的公告 券日报、公司网站、 2016年6月8日

第67页共73页

深交所（巨潮资讯

网）

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

部分基金开通在上海陆金所资产

27 券日报、公司网站、

管理有限公司定投业务并参与费

深交所（巨潮资讯

率优惠的公告

网） 2016年6月13日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

部分基金延迟参与开通在上海陆

28 券日报、公司网站、

金所资产管理有限公司定投业务

深交所（巨潮资讯

并参与费率优惠的公告

网） 2016年6月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金在交通银行股份有限公司网

29 券日报、公司网站、

上银行、手机银行延长基金申购

深交所（巨潮资讯

费率优惠的公告

网） 2016年6月29日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

部分基金开通在上海陆金所资产

30 券日报、公司网站、

管理有限公司定投业务并参与费

深交所（巨潮资讯

率优惠的公告

网） 2016年6月30日

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

东吴基金管理有限公司管理的基

31 券日报、公司网站、

金2016年半年度资产净值公告

深交所（巨潮资讯

网） 2016年7月1日

东吴国企改革主题灵活配置混合 中国证券报、公司网

32 型证券投资基金基金经理变更公站

告 2016年7月7日

第68页共73页

东吴国企改革主题灵活配置混合 中国证券报、公司网

33 型证券投资基金2016年第2季度站

报告 2016年7月20日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增北京晟视天下投资管理

34 券日报、公司网站、

有限公司为代销机构并推出定期

深交所（巨潮资讯

定额业务及转换业务的公告

网） 2016年8月10日

东吴国企改革主题灵活配置混合 中国证券报、公司网

35 型证券投资基金更新招募说明书站

以及摘要 2016年8月12日

东吴国企改革主题灵活配置混合 中国证券报、公司网

36 型证券投资基金 2016年半年度站

报告以及摘要 2016年8月25日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金上海万得投资顾问有限公司 券报、证券时报、证

37

为代销机构并推出定期定额业务 券日报、公司网站

及转换业务的公告 2016年9月14日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

38 上海万得投资顾问有限公司费率 券报、证券时报、证

优惠的公告 券日报、公司网站 2016年9月14日

中国证券报、上海证

39 东吴基金管理有限公司更正公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站 2016年9月19日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

部分基金参加交通银行股份有限

40 券日报、公司网站、

公司手机银行渠道基金申购及定

深交所（巨潮资讯

期定额投资手续费率优惠的公告

网） 2016年9月20日

第69页共73页

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

41 诺亚正行（上海）基金销售投资 券日报、公司网站、

顾问有限公司费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年9月23日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增上海基煜基金销售 券报、证券时报、证

42

有限公司为代销机构并推出转换 券日报、公司网站

业务的公告 2016年9月28日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

43 上海基煜基金销售有限公司费率 券报、证券时报、证

优惠的公告 券日报、公司网站 2016年9月28日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增一路财富（北京）信息

44 券日报、公司网站、

科技有限公司为代销机构并推出

深交所（巨潮资讯

定期定额业务及转换业务的公告

网） 2016年10月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

45 一路财富（北京）信息科技有限 券日报、公司网站、

公司费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年10月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

46 浙江同花顺基金销售有限公司费 券日报、公司网站、

率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年10月24日

东吴国企改革主题灵活配置混合 中国证券报、公司网

47 型证券投资基金2016年第3季度站

报告 2016年10月26日

第70页共73页

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

48 北京钱景财富投资管理有限公司 券日报、公司网站、

费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年10月28日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增北京汇成基金销售有限

49 券日报、公司网站、

公司为代销机构并推出定期定额

深交所（巨潮资讯

业务及转换业务的公告

网） 2016年11月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

50 北京汇成基金销售有限公司费率 券日报、公司网站、

优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年11月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下 券报、证券时报、证

51 部分基金在公司网上交易开展转 券日报、公司网站、

换费率优惠活动的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年11月21日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证

52 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、

及定期定额投资手续费率优惠的深交所（巨潮资讯

公告 网） 2016年11月29日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增杭州科地瑞富基金销售

53 券日报、公司网站、

有限公司为代销机构并推出定期

深交所（巨潮资讯

定额业务及转换业务的公告

网） 2016年12月7日

第71页共73页

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

54 杭州科地瑞富基金销售有限公司 券日报、公司网站、

费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年12月7日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增北京恒天明泽基金销售

55 券日报、公司网站、

有限公司为代销机构并推出定期

深交所（巨潮资讯

定额业务及转换业务的公告

网） 2016年12月7日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增北京微动利投资管 券报、证券时报、证

56

理有限公司为代销机构并推出定 券日报、公司网站

期定额业务及转换业务的公告 2016年12月16日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

57 北京微动利投资管理有限公司费 券报、证券时报、证

率优惠的公告 券日报、公司网站 2016年12月16日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证

58 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、

及定期定额投资手续费率优惠的深交所（巨潮资讯

公告 网） 2016年12月22日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金参加苏州银行股份有限 券报、证券时报、证

59

公司申购及定期定额申购费率优 券日报、公司网站

惠活动的公告 2016年12月28日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司管理的基 券报、证券时报、证

60

金2016年年度资产净值公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯 2016年12月31日

第72页共73页

网）

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

13.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

13.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666；400-821-0588。

东吴基金管理有限公司

2017年3月27日

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