诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金(原诺安利鑫保本混合型证券投资基金) 2017 年第 4 季度报告
2017年12月31日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年1月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“诺安利鑫混合”)根据《诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由诺安利鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来。自2017年12月12日起,诺安利鑫混合转型正式生效,并自该日起《诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金合同》失效且《诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。
本报告中财务资料未经审计。
自2017年12月12日起原诺安利鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安利鑫灵活配置混合型
证券投资基金。原诺安利鑫保本混合型证券投资基金本报告期自2017年10月1日起至2017年
12月11日止,诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2017年12月12日(基金合同
生效日)起至12月31日止。
§2
基金产品概况
转型后:
基金简称 诺安利鑫混合
交易代码 002137
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月12日
报告期末基金份额总额 348,890,712.85份
本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效控制
投资目标 风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。
本基金通过积极配置大类资产,动态控制组合风险,并在
投资策略 各大类资产中进行个股、个券精选。以获取超越业绩比较
基准的投资回报。
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1、大类资产配置
本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观
经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益
率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏
观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市
场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行
大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债
券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融风险
收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资
比例。
2、股票投资分析
本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究
团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有
长期持续增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估
值两个方面进行筛选。
3、固定收益资产投资策略
本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资
策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期
和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券
品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。
在个券的选择上,诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多
种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,
对个券进行积极的管理。
4、可转换债券投资策略
本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析
与研究,重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上
市公司的可转债,并选择具有较高投资价值的个券进行投
资。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金
资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资
中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权
证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对
权证进行定价。
6、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以
套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合
约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股
指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进
行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操
作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情
况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品
的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
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未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策
略,并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债指数的
混合指数,即:沪深300指数×60%+中证全债指数×40%
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基
风险收益特征 金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金
中的中高风险、中高收益的品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
转型前:
基金简称 诺安利鑫保本混合
交易代码 002137
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月2日
报告期末基金份额总额 599,969,616.17份
投资目标 本基金通过投资组合保险策略,在确保保本周期到期时本
金安全的基础上,力争实现基金资产的稳健增长。
本基金主要采取固定比例投资组合保险(CPPI,Constant
ProportionPortfolioInsurance)策略,在保本周期中,
基金管理人对稳健资产和风险资产的配置严格按照保本
模型进行优化动态调整,确保投资者投资本金的安全和收
益的锁定。同时,基金管理人在严格的风险控制基础上,
通过积极稳健的投资策略,力争为投资人取得超额回报。
本基金的投资策略由三部分组成:资产配置策略、稳健资
产投资策略、风险资产投资策略。
1、资产配置策略
本基金资产配置原则是:在有效控制风险的基础上,根据
类别资产市场相对风险度,按照固定比例投资组合保险
(CPPI)策略动态调整稳健资产和风险资产的比例。
2、稳健资产投资策略
投资策略 本基金通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财政
货币政策变化,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化
作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、
收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,在
确保基金资产收益安全性和稳定性的基础上,构造债券组
合。
3、风险资产投资策略
(1)股票投资策略
本基金充分发挥管理人的研究优势,在分析和判断宏观经
济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础
上,通过优选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对
合理的股票进行投资,以谋求超额收益。
(2)股指期货投资策略
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本
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策略和投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管
理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本
着谨慎性原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的
系统性风险,改善组合的风险收益特性。
(3)权证投资策略
本基金在权证投资方面主要运用的策略包括:价值发现策
略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,本基金会结
合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的2年期银行定
期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险
品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年12月12日-2017年12月31日)
1.本期已实现收益 371,303.62
2.本期利润 560,957.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0013
4.期末基金资产净值 355,173,507.19
5.期末基金份额净值 1.0180
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年10月1日-2017年12月11日)
1.本期已实现收益 -21,778,765.28
2.本期利润 12,123,265.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.0037
4.期末基金资产净值 609,823,216.39
5.期末基金份额净值 1.0160
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现(转型后)
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 0.20% 0.04% -0.54% 0.50% 0.74% -0.46%
注:2017年12月12日(含当日)起,本基金转型为“诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金”,
转型后,本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:2017年12月12日(含当日)起,本基金转型为“诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金”,
转型后,本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率。
②本基金的建仓期为6个月,截至2017年12月31日,本基金建仓期尚未结束。
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3.2基金净值表现(转型前)
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 0.40% 0.03% 0.42% 0.01% -0.02% 0.02%
注:转型前,本基金的业绩比较基准为:保本周期同期限的2年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
谢志华 固定收益事 2017年12月 - 12 理学硕士,具有基金
业部副总经 12日 从业资格。曾先后任
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理、总裁助 职于华泰证券有限责
理,诺安纯 任公司、招商基金管
债定期开放 理有限公司,从事固
债券基金经 定收益类品种的研
理、诺安鸿 究、投资工作。曾于
鑫保本混合 2010年8月至2012
基金经理、 年8月任招商安心收
诺安优化收 益债券基金经理,
益债券基金 2011年3月至2012
经理、诺安 年8月任招商安瑞进
行业轮动混 取债券基金经理。
合基金经 2012年8月加入诺安
理、诺安汇 基金管理有限公司,
鑫保本混合 任投资经理,现任固
基金经理、 定收益事业部副总经
诺安聚利债 理、总裁助理。2013
券基金经 年11月至2016年2
理、诺安利 月任诺安泰鑫一年定
鑫混合基金 期开放债券基金经
经理、诺安 理,2015年3 月至
景鑫混合基 2016年2月任诺安裕
金经理、诺 鑫收益两年定期开放
安益鑫保本 债券基金经理,2013
混合基金经 年6月至2016年3
理、诺安安 月任诺安信用债券一
鑫保本混合 年定期开放债券基金
基金经理、 经理,2014年6月至
诺安理财宝 2016年3月任诺安永
货币基金经 鑫收益一年定期开放
理、诺安聚 债券基金经理,2013
鑫宝货币基 年8月至2016年3
金经理、诺 月任诺安稳固收益一
安货币基金 年定期开放债券基金
经理、诺安 经理。2014年11月
和鑫保本混 至2017年6月任诺安
合基金经 保本混合基金经理。
理。 2015年12月至2017
年12月任诺安利鑫
保本混合及诺安景鑫
保本混合基金经理。
2013年5月起任诺安
鸿鑫保本混合及诺安
纯债定期开放债券基
金经理,2013年12
月起任诺安优化收益
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债券基金经理,2014
年11月起任诺安汇
鑫保本混合及诺安聚
利债券基金经理,
2016年1月起任诺安
益鑫保本混合基金经
理,2016年2月起任
诺安安鑫保本混合、
诺安理财宝货币、诺
安聚鑫宝货币及诺安
货币基金经理,2016
年4月任诺安和鑫保
本混合基金经理,
2017年6月起任诺安
行业轮动混合基金经
理,2017年12月起
任诺安利鑫混合及诺
安景鑫混合基金经
理。
硕士,曾任职于南方
基金管理有限公司,
诺安利鑫灵 任高级行业研究员、
活配置混合 基金经理助理。2017
周冬 型证券投资 2017年12月 - 7 年7月加入诺安基金
基金基金经 12日 管理有限公司,任医
理 药行业研究员。2017
年12月任诺安利鑫
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.1基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
固定收益事 理学硕士,具有基金
业部副总经 从业资格。曾先后任
理、总裁助 职于华泰证券有限责
理,诺安纯 2015年12月 2017年12月 任公司、招商基金管
谢志华 债定期开放 2日 11日 12 理有限公司,从事固
债券基金经 定收益类品种的研
理、诺安鸿 究、投资工作。曾于
鑫保本混合 2010年8月至2012
基金经理、 年8月任招商安心收
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诺安优化收 益债券基金经理,
益债券基金 2011年3月至2012
经理、诺安 年8月任招商安瑞进
行业轮动混 取债券基金经理。
合基金经 2012年8月加入诺安
理、诺安汇 基金管理有限公司,
鑫保本混合 任投资经理,现任固
基金经理、 定收益事业部副总经
诺安聚利债 理、总裁助理。2013
券基金经 年11月至2016年2
理、诺安利 月任诺安泰鑫一年定
鑫混合基金 期开放债券基金经
经理、诺安 理,2015年3 月至
景鑫混合基 2016年2月任诺安裕
金经理、诺 鑫收益两年定期开放
安益鑫保本 债券基金经理,2013
混合基金经 年6月至2016年3
理、诺安安 月任诺安信用债券一
鑫保本混合 年定期开放债券基金
基金经理、 经理,2014年6月至
诺安理财宝 2016年3月任诺安永
货币基金经 鑫收益一年定期开放
理、诺安聚 债券基金经理,2013
鑫宝货币基 年8月至2016年3
金经理、诺 月任诺安稳固收益一
安货币基金 年定期开放债券基金
经理、诺安 经理。2014年11月
和鑫保本混 至2017年6月任诺安
合基金经 保本混合基金经理。
理。 2015年12月至2017
年12月任诺安利鑫
保本混合及诺安景鑫
保本混合基金经理。
2013年5月起任诺安
鸿鑫保本混合及诺安
纯债定期开放债券基
金经理,2013年12
月起任诺安优化收益
债券基金经理,2014
年11月起任诺安汇
鑫保本混合及诺安聚
利债券基金经理,
2016年1月起任诺安
益鑫保本混合基金经
理,2016年2月起任
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诺安安鑫保本混合、
诺安理财宝货币、诺
安聚鑫宝货币及诺安
货币基金经理,2016
年4月任诺安和鑫保
本混合基金经理,
2017年6月起任诺安
行业轮动混合基金经
理,2017年12月起
任诺安利鑫混合及诺
安景鑫混合基金经
理。
注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日,离任日期为基金合同失效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和《诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 第11页共20页
都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
四季度国内经济走势平稳,在特别严厉的房地产调控和金融去杠杆政策压力下,国内投资和消费走势基本平稳,体现出的韧性强于市场预期。随着美国和欧洲经济的好转,进出口也有所回暖,国际大宗商品的价格也有所上涨,但通胀仍然不明显,短期来看央行没有太大的收紧压力。
总的来说,经济平稳向上,通胀水平较低,是非常适合权益资产表现的阶段。
投资运作上,在严监管背景下,市场情绪悲观,债市四季度继续调整,收益率大幅上行,信用债成交低迷。投资运作上,诺安利鑫四季度迎来了到期转型,进行了初步建仓。
展望下个季度,预计国内经济依靠惯性仍然会平稳运行,海外经济复苏的势头短期也不会逆转,权益资产仍然具有显着的配置价值。货币政策方面,预计仍将稳中偏紧,资金面将维持紧平衡状态,资金利率中枢仍将维持相对高位。我们将密切关注监管落地进程、基本面变化以及海外货币政策动态。本基金将从稳健角度出发,选取长期竞争力较强、壁垒较高、成长性和估值匹配的公司进行投资。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至转型前最后一日,本基金份额净值为1.0160元;截至报告期末,本基金份额净值为1.0180
元。
本报告期内,本基金由诺安利鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金。转型前,自2017年10月1日至2017年12月11日,诺安利鑫保本混合型证券投资 第12页共20页
基金基金份额净值增长率为0.40%,同期业绩比较基准收益率为0.42%;转型后,自2017年12
月12日至2017年12月31日,诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值增长率为
0.20%,同期业绩比较基准收益率为-0.54%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
转型后:
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 23,704,511.10 6.42
其中:股票 23,704,511.10 6.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 49,971,000.00 13.54
其中:债券 49,971,000.00 13.54
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 215,376,590.56 58.37
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 79,093,485.99 21.44
8 其他资产 815,091.31 0.22
9 合计 368,960,678.96 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 19,586,255.00 5.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,118,256.10 1.16
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,704,511.10 6.67
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 300122 智飞生物 209,500 5,880,665.00 1.66
2 603368 柳州医药 86,030 4,118,256.10 1.16
3 603658 安图生物 75,400 4,012,788.00 1.13
4 603387 基蛋生物 66,900 4,012,662.00 1.13
5 000661 长春高新 19,800 3,623,400.00 1.02
6 002422 科伦药业 82,600 2,056,740.00 0.58
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,985,000.00 8.44
其中:政策性金融债 29,985,000.00 8.44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 19,986,000.00 5.63
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,971,000.00 14.07
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 130238 13国开38 300,000 29,985,000.00 8.44
2 041769013 17中华农化CP001 200,000 19,986,000.00 5.63
第14页共20页
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案调
查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 46,288.81
2 应收证券清算款 29,023.23
3 应收股利 -
4 应收利息 739,680.75
第15页共20页
5 应收申购款 98.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 815,091.31
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
转型前:
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 647,700,393.85 70.92
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 115,333,936.51 12.63
8 其他资产 150,305,770.86 16.46
9 合计 913,340,101.22 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第16页共20页
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案调
查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
第17页共20页
1 存出保证金 46,288.81
2 应收证券清算款 150,056,822.97
3 应收股利 -
4 应收利息 197,178.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 5,480.19
8 其他 -
9 合计 150,305,770.86
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
基金合同生效日( 2017年12月12日)基金份额总额 599,969,616.17
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,369.61
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 251,080,272.93
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额 -
减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 348,890,712.85
§6 开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
报告期期初基金份额总额 3,587,450,207.46
报告期期间基金总申购份额 242,915.66
减:报告期期间基金总赎回份额 2,987,723,506.95
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 599,969,616.17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
第18页共20页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类 持有基金份额比
别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者
留意。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2017年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及基金
管理人网站发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告》,自2018年1月1
日起,旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,同时由基金管理人按照规定完成相关的纳税申报。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安利鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。
②原诺安利鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关公告。
③《诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
④《诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
⑤《诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
第19页共20页
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑦诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金2017年第四季度报告正文。
⑧报告期内诺安利鑫保本混合型证券投资基金和诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018年1月22日
第20页共20页
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