广发安享灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发安享混合

基金主代码 002116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 22 日

报告期末基金份额总额 2,677,013,899.49 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基

金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和

投资目标

现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机

会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场

投资策略 资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不

同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券


和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，

以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收

益。

业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证全债指数收

益率

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于

风险收益特征 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属

于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发安享混合 A 广发安享混合 C

称
下属分级基金的交易代

002116 002117

码

报告期末下属分级基金 257,492,372.20 份 2,419,521,527.29 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

广发安享混合 A 广发安享混合 C

1.本期已实现收益 644,769.44 3,760,581.07

2.本期利润 2,621,422.66 23,441,254.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0088

4.期末基金资产净值 319,615,394.56 2,935,043,772.95


5.期末基金份额净值 1.2413 1.2131

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发安享混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.80% 0.05% 0.73% 0.21% 0.07% -0.16%
月

过去六个 1.65% 0.06% 3.38% 0.26% -1.73% -0.20%
月

过去一年 1.97% 0.05% 1.55% 0.25% 0.42% -0.20%

过去三年 6.82% 0.07% -0.32% 0.31% 7.14% -0.24%

过去五年 29.86% 0.14% 16.82% 0.34% 13.04% -0.20%

自基金合

同生效起 55.36% 0.14% 37.23% 0.34% 18.13% -0.20%
至今
2、广发安享混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.71% 0.05% 0.73% 0.21% -0.02% -0.16%
月

过去六个 1.45% 0.05% 3.38% 0.26% -1.93% -0.21%
月

过去一年 1.57% 0.05% 1.55% 0.25% 0.02% -0.20%

过去三年 5.58% 0.07% -0.32% 0.31% 5.90% -0.24%

过去五年 27.35% 0.14% 16.82% 0.34% 10.53% -0.20%

自基金合

同生效起 60.99% 0.19% 37.23% 0.34% 23.76% -0.15%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发安享灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 2 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日)

1、广发安享混合 A：
2、广发安享混合 C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经 张芊女士，经济学和工商管理
理；广发聚鑫债券 双硕士，持有中国证券投资基
型证券投资基金的 金业从业证书。曾任中国银河
基金经理；广发集 证券研究中心研究员，中国人
丰债券型证券投资 保资产管理有限公司高级研
基金的基金经理； 究员、投资主管，工银瑞信基
广发汇利一年定期 金管理有限公司研究员，长盛
张芊 开放债券型发起式 2021- - 23.1 基金管理有限公司投资经理，
证券投资基金的基 11-19 年 广发基金管理有限公司固定
金经理；广发招享 收益部总经理、广发聚盛灵活
混合型证券投资基 配置混合型证券投资基金基
金的基金经理；广 金经理(自 2015 年 11 月 23 日
发聚荣一年持有期 至 2016 年 12 月 8 日)、广发
混合型证券投资基 安宏回报灵活配置混合型证
金的基金经理；广 券投资基金基金经理(自 2015
发安悦回报灵活配 年12月30日至2017 年2月6


置混合型证券投资 日)、广发安富回报灵活配置
基金的基金经理； 混合型证券投资基金基金经
广发增强债券型证 理(自 2015 年 12 月 29 日至
券投资基金的基金 2018 年 1 月 6 日)、广发集安
经理；广发恒昌一 债券型证券投资基金基金经
年持有期混合型证 理(自2017年1月20日至2018
券投资基金的基金 年 10 月 9 日)、广发集鑫债券
经理；公司副总经 型证券投资基金基金经理(自
理、固定收益投资 2015 年 12 月 25 日至 2018 年
总监、固定收益管 12 月 20 日)、广发集丰债券型
理总部总经理 证券投资基金基金经理(自
2016 年 11 月 1 日至 2019 年 1
月 8 日)、广发集源债券型证
券投资基金基金经理(自 2017
年 1 月 20 日至 2019 年 1 月 8
日)、广发集裕债券型证券投
资基金基金经理(自 2016 年 5
月 11 日至 2020 年 10 月 27
日)、广发汇优 66 个月定期开
放债券型证券投资基金基金
经理(自 2019 年 12 月 5 日至
2021 年 1 月 27 日)、广发纯债
债券型证券投资基金基金经
理(自 2012 年 12 月 14 日至
2021 年 3 月 12 日)、广发鑫裕
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自 2016 年 3 月 1
日至 2021 年 4 月 14 日)、广
发安盈灵活配置混合型证券
投资基金基金经理(自 2020 年
10 月 27 日至 2021 年 11 月 19
日)。

本基金的基金经

理；广发可转债债 吴敌先生，金融学硕士，持有
券型发起式证券投 中国证券投资基金业从业证
资基金的基金经 书。曾任广发基金管理有限公
理；广发安盈灵活 司固定收益研究部债券研究
吴敌 配置混合型证券投 2021- - 9.2 年 员、固定收益研究部总经理助
资基金的基金经 04-08 理、广发鑫源灵活配置混合型
理；广发集祥债券 证券投资基金基金经理(自
型证券投资基金的 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 6
基金经理；广发聚 月 7 日)。

财信用债券型证券

投资基金的基金经


理；广发集享债券

型证券投资基金的

基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行
了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度，股市冲高回落，主要股指均收绿，双创指数和小盘的中证 1000、中证 2000 等指数跌幅居前。行业和风格上仍是红利领涨，部分大盘成长和资源股也表现较好，消费、地产链和小盘成长表现较差。债市收益率震荡下行，除了 4 月下旬因为政策出台导致了一波收益率快速上行，其他时间基本没有调整。“手工补息”被规范后，非银机构配置力量强劲，信用利差和期限利差继续被压缩，长端信用债表现突出。转债市场虽然整体上跟随股市节奏，但在 6 月对信用风险和退市风险的担忧引发了低价转债的抛售，不少低价转债跌幅在 10%以上且跌破纯债价值。

报告期内，本基金秉承稳健增值的理念进行资产配置，精选兼具成长性和估值安全边际的股票获取超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.80%，C 类基金份额净值增长
率为 0.71%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 157,062,136.23 4.15

其中：普通股 157,062,136.23 4.15

存托凭证 - -

2 固定收益投资 3,566,903,655.94 94.20


其中：债券 3,566,903,655.94 94.20

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 59,049,355.49 1.56

7 其他资产 3,633,556.41 0.10

8 合计 3,786,648,704.07 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 633.90 0.00

B 采矿业 17,855,814.80 0.55

C 制造业 67,129,724.13 2.06

电力、热力、燃气及水生产和供应 16,122,433.51 0.50
D 业

E 建筑业 19,843,857.46 0.61

F 批发和零售业 38,024.86 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 10,855,074.28 0.33

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,146,217.74 0.47

J 金融业 3,965,080.10 0.12

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 6,060,000.00 0.19

M 科学研究和技术服务业 21,584.60 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 23,690.85 0.00


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 157,062,136.23 4.83

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 601919 中远海控 700,000 10,843,000.00 0.33

2 600820 隧道股份 1,300,000 8,489,000.00 0.26

3 600660 福耀玻璃 150,000 7,185,000.00 0.22

4 600489 中金黄金 449,791 6,656,906.80 0.20

5 000690 宝新能源 1,300,000 6,630,000.00 0.20

6 601390 中国中铁 1,000,000 6,520,000.00 0.20

7 002027 分众传媒 1,000,000 6,060,000.00 0.19

8 600795 国电电力 1,000,000 5,990,000.00 0.18

9 000100 TCL 科技 1,300,000 5,616,000.00 0.17

10 600941 中国移动 50,000 5,375,000.00 0.17

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,817,964,533.21 55.86

其中：政策性金融债 427,658,448.09 13.14

4 企业债券 614,066,708.25 18.87

5 企业短期融资券 278,706,360.39 8.56


6 中期票据 532,483,785.93 16.36

7 可转债（可交换债） 77,721,736.66 2.39

8 同业存单 245,960,531.50 7.56

9 其他 - -

10 合计 3,566,903,655.94 109.59

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 112403075 24 农业银行 2,000,000 196,894,180.82 6.05
CD075

2 240304 24 进出 04 1,700,000 170,456,904.11 5.24

3 1928021 19农业银行永 1,300,000 135,358,884.15 4.16
续债 01

4 2028042 20兴业银行永 1,200,000 128,097,704.92 3.94
续债

5 2028037 20光大银行永 1,100,000 117,299,010.93 3.60
续债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。


（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 101,278.36

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,532,278.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,633,556.41

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 113052 兴业转债 23,807,887.67 0.73


2 113056 重银转债 15,184,284.93 0.47

3 113065 齐鲁转债 12,201,164.89 0.37

4 110079 杭银转债 8,453,706.30 0.26

5 110059 浦发转债 6,616,522.19 0.20

6 127032 苏行转债 4,405,890.63 0.14

7 110081 闻泰转债 2,082,138.20 0.06

8 132026 G 三峡 EB2 1,739,896.37 0.05

9 128136 立讯转债 1,141,990.41 0.04

10 113605 大参转债 1,073,584.93 0.03

11 113641 华友转债 1,014,670.14 0.03

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发安享混合A 广发安享混合C

报告期期初基金份额总额 271,519,138.10 2,909,626,524.79

报告期期间基金总申购份额 12,921,496.30 342,385,608.95

减：报告期期间基金总赎回份额 26,948,262.20 832,490,606.45

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 257,492,372.20 2,419,521,527.29

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。


§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发安享灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二四年七月十八日
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