广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告

广发安享灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十三日


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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发安享混合

基金主代码 002116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 22 日

报告期末基金份额总额 341,119,718.84 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基

金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和

投资目标

现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机

会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场

资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不

投资策略

同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券

和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，


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以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收

益。

业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证全债指数收

益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于

风险收益特征 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属

于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发安享混合 A 广发安享混合 C

称
下属分级基金的交易代

002116 002117

码

报告期末下属分级基金 273,780,484.56 份 67,339,234.28 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

广发安享混合 A 广发安享混合 C

1.本期已实现收益 8,385,469.87 1,976,221.58

2.本期利润 8,706,502.16 2,103,435.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0313 0.0313

4.期末基金资产净值 295,302,257.51 72,364,092.46

5.期末基金份额净值 1.079 1.075

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用

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后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发安享混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 3.04% 0.25% 0.97% 0.28% 2.07% -0.03%
月
2、广发安享混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.96% 0.25% 0.97% 0.28% 1.99% -0.03%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 2 月 22 日至 2019 年 9 月 30 日)

1．广发安享混合 A：


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2．广发安享混合 C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


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任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基 谢军先生，金融学硕士，CFA，
金经理；广发 持有中国证券投资基金业从
增强债券型 业证书。曾任广发基金管理有
证券投资基 限公司固定收益部研究员、投
金的基金经 资经理、固定收益部总经理助
理；广发聚源 理、固定收益部副总经理、固
债券型证券 定收益部总经理、广发货币市
投资基金 场基金基金经理(自 2006 年 9
(LOF)的基金 月12日至2010年4月29日)、
经理；广发安 广发聚祥保本混合型证券投
悦回报灵活 资基金基金经理(自 2011 年 3
配置混合型 月15日至2014年3月20日)、
证券投资基 广发聚源定期开放债券型证
金的基金经 券投资基金基金经理(自 2013
理；广发鑫源 年 5 月 8 日至 2014 年 8 月 17
灵活配置混 日)、广发鑫富灵活配置混合
合型证券投 型证券投资基金基金经理(自
资基金的基 2017 年 1 月 10 日至 2018 年 1
金经理；广发 2016- 月 6 日)、广发汇瑞一年定期
谢军 集瑞债券型 02-22 - 16 年 开放债券型证券投资基金基
证券投资基 金经理(自 2016 年 12 月 2 日
金的基金经 至 2018 年 6 月 12 日)、广发
理；广发景华 服务业精选灵活配置混合型
纯债债券型 证券投资基金基金经理(自
证券投资基 2016 年 11 月 9 日至 2018 年
金的基金经 10 月 9 日)、广发安泽回报纯
理；广发汇瑞 债债券型证券投资基金基金
3 个月定期开 经理(自 2017 年 1 月 10 日至
放债券型发 2018 年 10 月 29 日)、广发鑫
起式证券投 利灵活配置混合型证券投资
资基金的基 基金基金经理(自 2016 年 11
金经理；广发 月18日至2018年11月9日)、
景源纯债债 广发稳安保本混合型证券投
券型证券投 资基金基金经理(自2017年10
资基金的基 月31日至2019年2月14日)、
金经理；广发 广发汇吉3个月定期开放债券
景祥纯债债 型发起式证券投资基金基金
券型证券投 经理(自 2018 年 3 月 2 日至
资基金的基 2019 年 4 月 10 日)、广发安泽


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金经理；广发 短债债券型证券投资基金基
理财年年红 金经理(自 2018 年 10 月 30 日
债券型证券 至 2019 年 4 月 10 日)、广发
投资基金的 稳安灵活配置混合型证券投
基金经理；广 资基金基金经理(自 2019 年 2
发聚安混合 月15日至2019年4月10日)、
型证券投资 广发汇元纯债定期开放债券
基金的基金 型发起式证券投资基金基金
经理；广发聚 经理(自 2018 年 3 月 30 日至
宝混合型证 2019 年 4 月 10 日)。

券投资基金
的基金经理；
广发聚盛灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理；广发趋
势优选灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理；广发鑫和
灵活配置混
合型证券投
资基金的基
金经理；广发
集富纯债债
券型证券投
资基金的基
金经理；广发
汇兴3个月定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
的基金经理；
广发景智纯
债债券型证
券投资基金
的基金经理；
广发景润纯
债债券型证
券投资基金
的基金经理；
广发汇立定


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期开放债券

型发起式证

券投资基金

的基金经理；

广发集裕债

券型证券投

资基金的基

金经理；广发

鑫裕灵活配

置混合型证

券投资基金

的基金经理；

广发汇承定

期开放债券

型发起式证

券投资基金

的基金经理；

广发汇宏6个

月定期开放

债券型发起

式证券投资

基金的基金

经理；广发汇

康定期开放

债券型发起

式证券投资

基金的基金

经理；广发睿

享稳健增利

混合型证券

投资基金的

基金经理；债

券投资部总

经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金

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的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，整体收益率小幅度下行。期间，在经济反弹预期降低、外围降息的大背景下，7 月份收益率下滑最为明显，后期陷入震荡。债券方面的操作，组合保持了适中的久期、以高等级品种持有票息为主要目的。

随着调整结束，三季度权益市场震荡向上。稳定类的大盘蓝筹以及部分科技股表现很好。组合逢高降低了部分估值较高品种的仓位，提高了估值较低的金融股比例。

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在不断调控地产的背景下，总需求进一步走低的概率有所提高。预计债市收益率继续延续小幅度震荡下行的趋势。权益市场部分品种会有一定压力。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 3.04%，C 类基金份额净值增长
率为 2.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.97%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 73,910,922.65 19.53

其中：股票 73,910,922.65 19.53

2 固定收益投资 291,783,406.80 77.11

其中：债券 291,783,406.80 77.11

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 6,800,000.00 1.80

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,546,618.43 0.41

7 其他资产 4,374,158.79 1.16

8 合计 378,415,106.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -


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B 采矿业 - -

C 制造业 22,145,223.95 6.02

电力、热力、燃气及水生产和供应 4,557,500.00 1.24
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,266,500.00 0.34

G 交通运输、仓储和邮政业 4,460,898.70 1.21

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 38,288,500.00 10.41

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,192,300.00 0.87

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,910,922.65 20.10

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 601288 农业银行 1,930,000 6,677,800.00 1.82

2 601398 工商银行 1,150,000 6,359,500.00 1.73

3 601988 中国银行 1,750,000 6,265,000.00 1.70

4 601939 建设银行 890,000 6,221,100.00 1.69

5 600519 贵州茅台 5,000 5,750,000.00 1.56

6 600276 恒瑞医药 70,000 5,647,600.00 1.54

7 603288 海天味业 50,000 5,495,500.00 1.49

8 601318 中国平安 60,000 5,222,400.00 1.42

9 600900 长江电力 250,000 4,557,500.00 1.24


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10 600036 招商银行 130,000 4,517,500.00 1.23

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,366,000.00 10.98

其中：政策性金融债 30,380,000.00 8.26

4 企业债券 111,346,000.00 30.28

5 企业短期融资券 50,071,000.00 13.62

6 中期票据 10,081,000.00 2.74

7 可转债（可交换债） 12,152,406.80 3.31

8 同业存单 67,767,000.00 18.43

9 其他 - -

10 合计 291,783,406.80 79.36

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（份） (元) 净值比例
（％）

1 011901425 19 福州城投 300,000 30,033,000.0 8.17
SCP005 0

2 111808293 18 中信银行 300,000 28,998,000.0 7.89
CD293 0

3 143582 18 中化 01 200,000 20,484,000.0 5.57
0

4 170209 17 国开 09 200,000 20,246,000.0 5.51
0

5 011901431 19 南京地铁 200,000 20,038,000.0 5.45
SCP003 0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 64,248.36

2 应收证券清算款 606,281.21

3 应收股利 -

4 应收利息 3,603,629.22

5 应收申购款 100,000.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


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9 合计 4,374,158.79

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 132008 17 山高 EB 1,941,696.00 0.53

2 123023 迪森转债 75,870.80 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发安享混合A 广发安享混合C

本报告期期初基金份额总额 273,085,240.43 62,281,620.91

本报告期基金总申购份额 7,999,551.12 11,219,009.97

减：本报告期基金总赎回份额 7,304,306.99 6,161,396.60

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 273,780,484.56 67,339,234.28

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
类别 况


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持有基金份额

序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间

20190701-2019 94,24 94,248,905.

1 0930 8,905. - - 58 27.63%
机构 58

20190701-2019 78,95 78,955,813.

2 0930 5,813. - - 05 23.15%
05

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发安享灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

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