富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年1月1日至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国富新收益混合

基金主代码 002114

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月31日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 391,508,944.83份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 国富新收益混合A 国富新收益混合C

下属分级基金的交易代码： 002114 002115

报告期末下属分级基金的份额总额 116,933.61份 391,392,011.22份

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和组合管理，

力求实现基金资产的稳健增值。

（一）大类资产配置策略

本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济、国家/地区政策、

证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资

产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、

短期金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。

（二）股票投资策略

本基金将采用“自下而上”精选个股策略，对受益于国家/地区产业政策及经

济发展方向的相关上市公司进行深入挖掘，精选具有核心竞争优势和持续成

长能力的优质上市公司。主要从行业地位、核心竞争力、盈利能力、公司治

理水平、估值水平等五方面对上市公司进行评估。

投资策略 （三）债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率

的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利

差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，

把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。

（四）股票申购策略

本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公

司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，一、二级市场

间资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的股票申购策略。对通

过股票申购获得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率（全价）*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货

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币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益特征的

投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 兴业银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 张志永

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 021-6267 7777-212004

电子邮箱 service@ftsfund.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 400-700-4518、9510- 95561

5680和021－38789555

传真 021-68883050 021-62159217

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.ftsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 国富新收益混合A 国富新收益混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 632,120.23 14,417,398.81

本期利润 346,021.80 13,404,090.44

加权平均基金份额本期利润 0.0192 0.0252

本期基金份额净值增长率 2.86% 2.75%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0348 0.0326

期末基金资产净值 120,999.63 404,149,465.56

期末基金份额净值 1.0348 1.0326

注：

1. 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号

《主要财务指标的计算及披露》。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

4. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，

计入费用后实际收益要低于所列数字。

5、根据2017年6月10日发布的相关公告,本基金于6月12日起将基金份额净值计算位数从小

数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富新收益混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.05% 0.14% 2.68% 0.34% -1.63% -0.20%

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过去三个月 1.25% 0.12% 2.05% 0.34% -0.80% -0.22%

过去六个月 2.86% 0.11% 3.59% 0.30% -0.73% -0.19%

自基金合同 3.48% 0.10% 2.57% 0.34% 0.91% -0.24%

生效起至今

国富新收益混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.04% 0.13% 2.68% 0.34% -1.64% -0.21%

过去三个月 1.24% 0.12% 2.05% 0.34% -0.81% -0.22%

过去六个月 2.75% 0.10% 3.59% 0.30% -0.84% -0.20%

自基金合同 3.26% 0.10% 2.57% 0.34% 0.69% -0.24%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金的基金合同生效日为2016年8月31日。截至本报告期末已完成建仓但报告期末距建

仓结束不满一年。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍

布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，

本公司已经成功管理了31只基金产品。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

公司行 吴西燕女士，上海财经大

业研究 学硕士，历任中国建设银

主管， 行深圳分行会计，国海富

国富中 兰克林基金管理有限公司

国收益 研究助理、研究员、高级

混合基 研究员、国富弹性市值混

金、国 合基金及国富深化价值混

富金融 合基金的基金经理助理。

地产混 2016年8月 截至本报告期末任国海富

吴西燕 合基金、 31日 - 11年 兰克林基金管理有限公司

国富新 行业研究主管，国富中国

机遇混 收益混合基金、国富金融

合基金、 地产混合基金、国富新机

国富新 遇混合基金、国富新增长

增长混 混合基金、国富新价值混

合基金、 合基金、国富新收益混合

国富新 基金及国富新活力混合基

价值混 金的基金经理。

合基金、

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国富新

收益混

合基金

及国富

新活力

混合基

金的基

金经理

国富日 胡永燕女士，中国人民大

日收益 学金融学硕士。历任华泰

货币基 资产管理有限公司固定收

金、国 益组合管理部研究员、投

富恒丰 资助理及投资经理，并曾

定期债 在国海富兰克林基金管理

券基金、 有限公司负责公司投资管

国富新 理部固定收益小组固定收

机遇混 益类产品的投资与研究工

合基金、 作。截至本报告期末任国

国富新 海富兰克林基金管理有限

增长混 公司国富日日收益货币基

合基金、 金、国富恒丰定期债券基

国富新 金、国富新机遇混合基金、

价值混 国富新增长混合基金、国

胡永燕 合基金、 2016年8月 - 9年 富新价值混合基金、国富

国富新 31日 新收益混合基金、国富新

收益混 活力混合基金、国富安享

合基金、 货币基金及国富日鑫月益

国富新 30天理财债券基金的基

活力混 金经理。

合基金、

国富安

享货币

基金及

国富日

鑫月益

30天理

财债券

基金的

基金经

理

国富金 邓钟锋先生，厦门大学金

邓钟锋 融地产 2016年9月 - 10年 融学硕士。历任深发展银

混合基 30日 行北京分行公司产品研发

金、国 及审查、中信银行厦门分

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富新机 行公司信贷审查、上海新

遇混合 世纪信用评级公司债券分

基金、 析员、农银汇理基金管理

国富新 有限公司研究员及国海富

增长混 兰克林基金管理有限公司

合基金、 投资经理。截至本报告期

国富新 末任国海富兰克林基金管

价值混 理有限公司国富金融地产

合基金、 混合基金、国富新机遇混

国富新 合基金、国富新增长混合

收益混 基金、国富新价值混合基

合基金、 金、国富新收益混合基金、

国富新 国富新活力混合基金及国

活力混 富恒通纯债债券基金的基

合基金 金经理。

及国富

恒通纯

债债券

基金的

基金经

理

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，

首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金

融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海新收益混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

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报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年沪深300指数上涨10.78%，上证综指上涨2.86%，以成长型公司为代表的创业板指数

下跌7.34%。一季度市场相对平稳，二季度初市场对于经济复苏的预期较高，但随着监管主导的

金融去杠杆和货币政策的收紧超过市场之前的预期，投资逻辑由周期的盈利增长，转向蓝筹股抱团取暖。市场二季度呈现大幅震荡走势，结构性的行情和热点相对较少。

上半年本基金的资产配置以债券为主，债券组合以基本面良好的上公司债为主要配置。本基金持有的债券评级以高等级信用债为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至6月30日，国富新收益A净值为1.0348元，本报告期份额净值上涨2.86% ，同期业

绩比较基准上涨3.59%，本基金跑输业绩比较基准0.73个百分点。国富新收益C净值为

1.0326元， 本报告期份额净值上涨2.75% ，同期业绩比较基准上涨3.59%，本基金跑输业绩比

较基准0.84个 百分点。本基金上半年债券资产标配，对估值影响较大，权益类资产中配置的部

分金融行业的低估值蓝筹企业股票，为基金贡献了一定收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后期，预计央行货币政策的基调适度，中性格局能够延续，尤其是6月末央行对资金面

的态度明显缓和。金融去杠杆虽然仍将持续，但政策手段已经收到明显的效果，预计股市、债市均以震荡修复为主，债券整体受益于流动性预期改善，或将有一定幅度的上涨。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 10,587,459.25 35,550,371.95

结算备付金 1,661,034.98 17,387,311.26

存出保证金 95,685.01 27,103.01

交易性金融资产 451,930,760.72 458,945,481.63

其中：股票投资 70,279,160.72 33,479,881.63

基金投资 - -

债券投资 381,651,600.00 425,465,600.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 20,189,394.42 -

应收利息 7,709,467.78 5,796,189.23

应收股利 - -

应收申购款 350.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 492,174,152.16 517,706,457.08

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 67,000,000.00 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 20,039,536.37 30,090,501.50

应付管理人报酬 265,098.48 278,780.95

应付托管费 56,806.80 59,738.80

应付销售服务费 112,191.61 113,904.34

应付交易费用 158,951.18 40,786.00

应交税费 - -

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应付利息 12,584.04 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 258,518.49 180,000.00

负债合计 87,903,686.97 30,763,711.59

所有者权益：

实收基金 391,508,944.83 484,395,049.40

未分配利润 12,761,520.36 2,547,696.09

所有者权益合计 404,270,465.19 486,942,745.49

负债和所有者权益总计 492,174,152.16 517,706,457.08

注：报告截止日2017年6月30日，国富新收益混合A基金份额净值1.0348元，基金份额总额

116,933.61份；国富新收益混合C基金份额净值1.0326元，基金份额总额391,392,011.22份。

国富新收益混合份额总额合计为391,508,944.83份。

6.2 利润表

会计主体：富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

一、收入 18,173,080.19 -

1.利息收入 10,623,625.95 -

其中：存款利息收入 302,115.93 -

债券利息收入 10,279,589.53 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 41,920.49 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,829,598.32 -

其中：股票投资收益 10,677,185.35 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -1,847,587.03 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 -1,299,406.80 -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第15页共36页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 19,262.72 -

列）

减：二、费用 4,422,967.95 -

1．管理人报酬 1,938,064.02 -

2．托管费 415,299.43 -

3．销售服务费 802,892.02 -

4．交易费用 388,229.36 -

5．利息支出 672,695.14 -

其中：卖出回购金融资产支出 672,695.14 -

6．其他费用 205,787.98 -

三、利润总额（亏损总额以 13,750,112.24 -

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 13,750,112.24 -

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 484,395,049.40 2,547,696.09 486,942,745.49

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 13,750,112.24 13,750,112.24

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -92,886,104.57 -3,536,287.97 -96,422,392.54

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 222,654,493.28 2,473,363.90 225,127,857.18

2.基金赎回款 -315,540,597.85 -6,009,651.87 -321,550,249.72

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净

第16页共36页

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 391,508,944.83 12,761,520.36 404,270,465.19

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - - -

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 - - -

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 - - -

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1587号《关于准予富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 第17页共36页

负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年8月29日，首

次设立募集不包括认购资金利息共募集424,250,591.66元，业经普华永道中天会计师事务所有

限公司普华永道中天验字(2016)第1151号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克

林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月31日正式生效，基金合同

生效日的基金份额总额为424,250,591.66份基金份额，其中无认购资金利息折合的基金份额。

本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。

根据《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C 类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票占基金资产的比例为0%–95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率X50%+中债国债总指数收益率（全价）X50%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2017年8月25日批准

报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 第18页共36页

投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

第19页共36页

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减

按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司

限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司（"兴业银行"） 基金托管人

国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

国海证券 258,699,940.80 100.00% - -

6.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

第20页共36页

量的比例 总额的比例

国海证券 240,863.16 100.00% 154,665.58 100.00%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,938,064.02 -

的管理费

其中：支付销售机构的 1,646.65 -

客户维护费

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 415,299.43 -

的托管费

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

第21页共36页

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国富新收益混合A 国富新收益混合C 合计

国海富兰克林基金管理 - 802,673.34 802,673.34

有限公司

兴业银行 - - -

国海证券 - 1.81 1.81

合计 - 802,675.15 802,675.15

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.3%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.3%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本基金基金合同生效日为2016年8月31日，本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第22页共36页

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 10,587,459.25 270,963.59 - -

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计提。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

2017年2017

百达 6月 年 新股未

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.379,620.37-

7月 上市

27日

5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申

购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申

购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与

网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股

票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第23页共36页

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为70,269,540.35元，属于第二层次的余额为381,661,220.37元，无属于

第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次31,322,463.63元，第二层次

427,623,018.00元，无第三层次)。于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次。(2016年12月31日：同)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

第24页共36页

于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第25页共36页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 70,279,160.72 14.28

其中：股票 70,279,160.72 14.28

2 固定收益投资 381,651,600.00 77.54

其中：债券 381,651,600.00 77.54

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 12,248,494.23 2.49

7 其他各项资产 27,994,897.21 5.69

8 合计 492,174,152.16 100.00

注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 158,674.12 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 70,120,486.60 17.34

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第26页共36页

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 70,279,160.72 17.38

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601988 中国银行 8,788,414 32,517,131.80 8.04

2 601328 交通银行 5,122,555 31,554,938.80 7.81

3 601288 农业银行 1,718,300 6,048,416.00 1.50

4 603179 新泉股份 1,495 65,645.45 0.02

5 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

6 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.01

7 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

8 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601398 工商银行 39,999,501.00 8.21

2 601988 中国银行 32,533,945.66 6.68

3 601328 交通银行 31,999,680.00 6.57

4 601288 农业银行 21,398,748.00 4.39

5 601939 建设银行 13,657,935.00 2.80

第27页共36页

6 600153 建发股份 2,062,836.00 0.42

7 603833 欧派家居 116,636.32 0.02

8 601952 苏垦农发 97,161.00 0.02

9 601878 浙商证券 93,364.05 0.02

10 603225 新凤鸣 85,295.96 0.02

11 601228 广州港 75,366.19 0.02

12 601366 利群股份 74,088.00 0.02

13 603980 吉华集团 59,322.80 0.01

14 603920 世运电路 47,125.00 0.01

15 603626 科森科技 47,049.60 0.01

16 603113 金能科技 46,741.52 0.01

17 603768 常青股份 44,961.60 0.01

18 603303 得邦照明 44,562.96 0.01

19 603586 金麒麟 43,723.02 0.01

20 603517 绝味食品 39,018.25 0.01

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601398 工商银行 45,237,148.10 9.29

2 601288 农业银行 16,298,465.96 3.35

3 601939 建设银行 14,613,913.43 3.00

4 600739 辽宁成大 2,658,073.28 0.55

5 600886 国投电力 2,577,614.83 0.53

6 600305 恒顺醋业 2,335,551.00 0.48

7 600398 海澜之家 2,272,614.00 0.47

8 601766 中国中车 2,169,655.00 0.45

9 600153 建发股份 2,044,800.00 0.42

10 601006 大秦铁路 1,981,960.56 0.41

11 600859 王府井 1,810,669.76 0.37

12 600978 宜华生活 1,797,850.00 0.37

13 601333 广深铁路 1,747,110.10 0.36

14 600883 博闻科技 1,634,029.00 0.34

15 601566 九牧王 1,610,650.00 0.33

16 601021 春秋航空 1,594,516.00 0.33

第28页共36页

17 600643 爱建集团 1,465,978.08 0.30

18 601588 北辰实业 1,404,001.96 0.29

19 601377 兴业证券 1,370,722.25 0.28

20 002308 威创股份 1,350,155.00 0.28

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 143,390,441.59

卖出股票收入（成交）总额 117,047,295.14

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,003,000.00 7.42

其中：政策性金融债 30,003,000.00 7.42

4 企业债券 222,197,600.00 54.96

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 129,451,000.00 32.02

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 381,651,600.00 94.41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 101660033 16晋焦煤 300,000 30,801,000.00 7.62

MTN001

2 150417 15农发17 300,000 30,003,000.00 7.42

3 101754027 17河钢集 300,000 29,544,000.00 7.31

MTN003

4 136235 16晋然01 300,000 29,133,000.00 7.21

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5 112462 16徐工02 300,000 29,055,000.00 7.19

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案

调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 95,685.01

2 应收证券清算款 20,189,394.42

3 应收股利 -

4 应收利息 7,709,467.78

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5 应收申购款 350.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 27,994,897.21

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 603331 百达精工 9,620.37 0.00 新股未上市

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

国富

新收 15 7,795.57 - - 116,933.61 100.00%

益混

合A

国富

新收 166 2,357,783.20 391,294,691.80 99.98% 97,319.42 0.02%

益混

合C

合计 181 2,163,032.84 391,294,691.80 99.95% 214,253.03 0.05%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

国富新收 496.03 0.424198%

益混合A

基金管理人所有从业人员 国富新收 7,020.00 0.001794%

持有本基金 益混合C

合计 7,516.03 0.001920%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 国富新收益混合A 0~10

金投资和研究部门负责人 国富新收益混合C 0~10

持有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 国富新收益混合A 0

放式基金 国富新收益混合C 0~10

合计 0~10

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国富新收益混合 国富新收益混合

A C

基金合同生效日（2016年8月31日）基金 1,491.66 424,249,100.00

份额总额

本报告期期初基金份额总额 22,395,554.69 461,999,494.71

本报告期基金总申购份额 55,810.45 222,598,682.83

减:本报告期基金总赎回份额 22,334,431.53 293,206,166.32

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 116,933.61 391,392,011.22

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月

21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相

关公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年

6月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于

2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国海证券 2258,699,940.80 100.00% 240,863.16 100.00% -

注：

1.专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

A资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

B财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

C内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

E 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

A全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

B具有数量研究和开发能力；

C能有效组织上市公司调研；

D能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

E上门路演和电话会议的质量；

F与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

G其他与投资相关的服务和支持。

3）租用基金专用交易单元的程序

（1） 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中

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的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

（2） 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选

择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A提供的研究报告质量和数量；

B由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金交易单元无变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

国海证券 151,332,442.94 100.00%1,080,000,000.00 100.00% - -

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年8月25日

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