广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十一日

第1页共14页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年

1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发安富回报混合

基金主代码 002107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月29日

报告期末基金份额总额 266,221,420.20份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础

上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘

投资目标

市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期

稳健增值。

（一）资产配置策略，本基金在研究宏观经济基

本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判

投资策略

断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不

同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券

及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价

值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，

确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。

（二）债券投资策略，在债券投资方面，本基金

将坚持稳健投资原则，对各类债券品种进行配置。

本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券

期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等

因素，构造债券组合，为投资者获得稳定的收益。

（三）股票投资策略，本基金将主要遵循“自下而

上”的分析框架，采用定性分析和定量分析相结合

的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值

合理的上市公司股票进行投资，以此构建股票组

合。

（四）金融衍生品投资策略

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：30%×沪深300指数收益率

＋70%×中证全债指数收益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高

风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，

属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发安富回报混合A 广发安富回报混合C

称

下属分级基金的交易代 002107 002108

码

报告期末下属分级基金 265,724,288.16份 497,132.04份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2016年10月1日-2016年12月31日)

广发安富回报混合A 广发安富回报混合C

1.本期已实现收益 -3,939,594.01 -8,284.09

2.本期利润 -4,437,763.03 -7,550.07

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0147 -0.0139

4.期末基金资产净值 234,095,138.53 437,899.68

5.期末基金份额净值 0.881 0.881

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发安富回报混合A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -2.44% 0.78% -0.73% 0.27% -1.71% 0.51%

月

2、广发安富回报混合C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -2.44% 0.78% -0.73% 0.27% -1.71% 0.51%

月

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年12月29日至2016年12月31日)

1．广发安富回报混合A：

2．广发安富回报混合C：

注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例

符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基 女，中国籍，金融学硕士、

金的 MBA，持有中国证券投资基

基金 金业从业证书，2001年6月

经理； 至2012年2月曾在中国银河

广发 证券研究中心、中国人保资

纯债 产管理有限公司、工银瑞信

债券 2015-12- 基金管理有限公司和长盛基

张芊 基金 29 - 15年 金管理有限公司从事固定收

的基 益类投研工作，2012年2月

金经 起任广发基金管理有限公司

理； 固定收益部总经理，2012年

广发 12月14日起任广发纯债债券

聚鑫 基金的基金经理，2013年

债券 7月12日起任广发聚鑫债券

基金 基金的基金经理，2015年

的基 11月23日至2016年12月

金经 7日任广发聚盛混合基金的基

理； 金经理，2015年12月25日

广发 起任广发集鑫债券基金的基

聚盛 金经理，2015年12月29日

混合 任广发安富回报混合基金的

基金 基金经理，2015年12月

的基 30日任广发安宏回报混合基

金经 金的基金经理，2016年3月

理； 1日起任广发鑫裕混合基金的

广发 基金经理，2016年5月11日

集鑫 起任广发集裕债券基金的基

债券 金经理，2016年5月30日起

基金 任广发基金管理有限公司固

的基 定收益投资总监，2016年

金经 11月1日起任广发集丰债券

理； 基金的基金经理。

广发

安宏

回报

混合

基金

的基

金经

理；

广发

鑫裕

混合

基金

的基

金经

理；

发集

裕债

券基

金的

基金

经理；

广发

集丰

债券

基金

的基

金经

理；

固定

收益

投资

总监、

固定

收益

部总

经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

权益方面，对市场适度乐观，本基金坚持重点行业和品种持仓，为防范不利的市场波动也进行了适度减仓。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

广发安富A类本报告期净值增长率为-2.44%，广发安富C类本报告期净值增长

率为-2.44%,同期业绩比较基准收益率为-0.73%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内国际形势错综复杂，宏观经济转向调结构，货币政策维持稳健。权益市场估值合理，但是市场仍缺乏趋势性行情。本基金坚持价值投资理念，适当持有估值合理的成长股。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

自2016年10月27日起至2016年12月26日，本基金连续43个工作日出现持

有人人数不足200人。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 权益投资 127,817,385.13 51.28

其中：股票 127,817,385.13 51.28

2 固定收益投资 59,227,159.20 23.76

其中：债券 59,227,159.20 23.76

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 54,999,867.50 22.07

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 5,978,958.51 2.40

7 其他各项资产 1,213,384.14 0.49

8 合计 249,236,754.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 15,478,910.23 6.60

C 制造业 51,054,406.06 21.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 6,469,336.92 2.76

业

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 3,345,000.00 1.43

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,021,993.65 15.36

J 金融业 4,895,239.36 2.09

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 10,527,448.00 4.49

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 127,817,385.13 54.50

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 净值比例(％)

1 300137 先河环保 729,093 10,644,757.80 4.54

2 600887 伊利股份 593,045 10,437,592.00 4.45

3 600362 江西铜业 613,146 10,257,932.58 4.37

4 300244 迪安诊断 282,264 9,032,448.00 3.85

5 002268 卫士通 281,777 8,853,433.34 3.77

6 002439 启明星辰 424,867 8,832,984.93 3.77

7 300369 绿盟科技 195,538 6,642,425.86 2.83

8 600900 长江电力 508,011 6,431,419.26 2.74

9 601699 潞安环能 740,608 5,961,894.40 2.54

10 601600 中国铝业 1,390,409 5,867,525.98 2.50

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

公允价值(元) 占基金资产

序号 债券品种 净值比例(％)

1 国家债券 10,000,000.00 4.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,990,000.00 4.26

其中：政策性金融债 9,990,000.00 4.26

4 企业债券 19,330,000.00 8.24

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 19,907,159.20 8.49

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 59,227,159.20 25.25

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例

（％）

1 127400 16广晟01 200,000 19,330,000.0 8.24

0

2 113008 电气转债 118,000 13,502,740.0 5.76

0

3 019529 16国债01 100,000 10,000,000.0 4.26

0

4 160209 16国开09 100,000 9,990,000.00 4.26

5 110031 航信转债 30,000 3,257,400.00 1.39

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 98,305.35

2 应收证券清算款 69,057.34

3 应收股利 -

4 应收利息 1,039,119.06

5 应收申购款 6,902.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,213,384.14

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

公允价值(元) 占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 值比例(%)

1 113008 电气转债 13,502,740.00 5.76

2 110031 航信转债 3,257,400.00 1.39

3 110035 白云转债 1,883,347.20 0.80

4 110032 三一转债 815,637.60 0.35

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发安富回报混合A 广发安富回报混合C

本报告期期初基金份额总额 315,586,639.00 613,099.63

本报告期基金总申购份额 201,202.89 149,602.22

减：本报告期基金总赎回份额 50,063,553.73 265,569.81

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 265,724,288.16 497,132.04

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件（二）《广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，

也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年一月二十一日


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