创金合信转债精选债券型证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 09 月 30 日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 10 月 28 日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注 ......10
§6 开放式基金份额变动......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§9 备查文件目录......13

9.1 备查文件目录 ......13

9.2 存放地点 ......13

9.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信转债精选债券

基金主代码 002101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年08月15日

报告期末基金份额总额 2,591,559.99份

在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础
投资目标 上，以可转换债券为主要投资标的，力争取得超越
基金业绩比较基准的收益。

本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、
工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸
差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济
政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸
和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，
投资策略 判断债券市场对上述变量和政策的反应，并根据不
同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方
式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好
以及流动性等因素，采取积极的投资策略，定期对
投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类
属资产的最优权数。

业绩比较基准 中证可转换债券指数*90%+中证全债指数*10%


本基金为债券型基金，理论上其预期风险和预
风险收益特征 期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货
币市场基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信转债精选债券A创金合信转债精选债券C

下属分级基金的交易代码 002101 002102

报告期末下属分级基金的份额总 1,456,883.36份 1,134,676.63份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日)
主要财务指标 创金合信转债精选债 创金合信转债精选债
券A 券C

1.本期已实现收益 42,674.54 31,998.89

2.本期利润 66,276.27 43,644.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0464 0.0371

4.期末基金资产净值 1,669,527.19 1,291,499.77

5.期末基金份额净值 1.1460 1.1382

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信转债精选债券A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 4.37% 0.60% 4.07% 0.86% 0.30% -0.26%

过去六个月 1.03% 0.52% 2.29% 0.68% -1.26% -0.16%


过去一年 4.87% 0.58% 8.84% 0.65% -3.97% -0.07%

自基金合同生 14.23% 0.63% 25.13% 0.63% -10.9 0.00%
效起至今 0%

创金合信转债精选债券C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 4.29% 0.60% 4.07% 0.86% 0.22% -0.26%

过去六个月 0.88% 0.52% 2.29% 0.68% -1.41% -0.16%

过去一年 4.58% 0.58% 8.84% 0.65% -4.26% -0.07%

自基金合同生 13.43% 0.63% 25.13% 0.63% -11.7 0.00%
效起至今 0%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

曹春林先生，中国国籍，
厦门大学学士，1998年7
月就职于中国银河证券，
从事研究工作。2004年3
月就职于茂业集团，从事
曹春 本基金基金经理 2019- - 15 资本运作、证券投资工作。
林 11-20 年 2010年4月加盟第一创业
证券股份有限公司，历任
资产管理部行业研究员、
资产管理部投资部副总

监。2014年8月加入创金合
基金管理有限公司，曾任


资管投资部副总监兼投资
经理，现任基金经理。

王林峰先生，中山大学硕
士，国籍：中国。2012年7
月加入国元证券经纪（香
港）有限公司，担任研究
王林 2020- 8 部分析师。2015年5月加入
峰 本基金基金经理 04-09 - 年 国元资产管理（香港）有
限公司，历任资产管理部
研究员、投资经理。2018
年10月加入创金合信基金
管理有限公司，曾任研究
员，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


三季度经济复苏依然是主线。随着复工复产的持续深入和政策效果的传导，制造业和消费部门成为经济复苏的重要力量。出口方面,中国出口占全球贸易比重从一季度的11%提升至20%以上。9月份公布的经济数据超出市场预期。

综合考虑股市债市前景、转债溢价率水平和流动性，重点投资了估值低、分红高、业绩确定的银行转债，同时也投资于部分基本面良好、流动性好的行业龙头转债。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信转债精选债券A基金份额净值为1.1460元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.37%，同期业绩比较基准收益率为4.07%；截至报告期末创金合信转债精选债券C基金份额净值为1.1382元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.29%，同期业绩比较基准收益率为4.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本财务报告批准报出日，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,280,905.00 94.50

其中：债券 3,280,905.00 94.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 172,934.19 4.98
计

8 其他资产 18,111.43 0.52


9 合计 3,471,950.62 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 418,564.20 14.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,862,340.80 96.67

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,280,905.00 110.80

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 110059 浦发转债 2,810 287,491.10 9.71

2 019536 16国债08 2,690 258,724.20 8.74

3 113021 中信转债 2,440 256,175.60 8.65

4 113013 国君转债 1,850 226,384.50 7.65


5 113017 吉视转债 2,220 220,690.20 7.45

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 531.54

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 15,614.90

5 应收申购款 1,964.99

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 18,111.43

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 287,491.10 9.71

2 113021 中信转债 256,175.60 8.65

3 113013 国君转债 226,384.50 7.65

4 113017 吉视转债 220,690.20 7.45

5 110031 航信转债 218,826.60 7.39

6 113011 光大转债 217,967.00 7.36

7 127012 招路转债 212,683.10 7.18

8 113026 核能转债 210,519.00 7.11

9 128081 海亮转债 210,201.20 7.10

10 110053 苏银转债 198,439.40 6.70

11 110045 海澜转债 182,848.80 6.18

12 113009 广汽转债 145,180.00 4.90

13 110056 亨通转债 126,891.00 4.29

14 127007 湖广转债 91,598.60 3.09

15 113508 新凤转债 19,589.00 0.66

16 113024 核建转债 18,568.80 0.63

17 128034 江银转债 18,286.90 0.62

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

创金合信转债精选债券 创金合信转债精选债券
A C

报告期期初基金份额总额 1,426,680.85 1,065,622.16

报告期期间基金总申购份额 227,502.13 758,027.57

减：报告期期间基金总赎回份额 197,299.62 688,973.10

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,456,883.36 1,134,676.63

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

创金合信转债精选债 创金合信转债精选债

券A 券C

报告期期初管理人持有的本基金份 746,006.67 750,088.25

额

报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份 746,006.67 750,088.25

额

报告期期末持有的本基金份额占基 51.21 66.11

金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 1 20200701 - 202 1,496,094.92 0.00 0.00 1,496,094.92 57.73%
构 00930

产品特有风险

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：

1、大额申购风险

在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；

（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理
造成影响；

（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；

（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信转债精选债券型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信转债精选债券型证券投资基金2020年第3季度报告原文。
9.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2020年10月28日
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