富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告

2017年12月31日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2018年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 12

§4管理人报告...... 13

4.1基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18

§5托管人报告...... 19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19

§6审计报告...... 20

6.1审计报告基本信息...... 20

6.2审计报告的基本内容...... 20

§7年度财务报表...... 22

7.1资产负债表...... 22

7.2利润表...... 23

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 24

7.4报表附注...... 25

§8投资组合报告...... 52

8.1期末基金资产组合情况...... 52

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 52

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 54

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 56

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 56

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 56

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 56

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 56

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

8.12投资组合报告附注...... 57

§9基金份额持有人信息...... 58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58

§10开放式基金份额变动...... 59

§11重大事件揭示...... 60

11.1基金份额持有人大会决议...... 60

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4基金投资策略的改变...... 60

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61

11.8其他重大事件...... 63

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 66

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 66

§13备查文件目录...... 67

13.1备查文件目录 ...... 67

13.2存放地点...... 67

13.3查阅方式...... 67

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国富新活力混合

基金主代码 002099

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月26日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 137,257,254.02份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 国富新活力混合A 国富新活力混合C

下属分级基金的交易代码： 002099 002100

报告期末下属分级基金的份额总额 577,523.77份 136,679,730.25份

2.2基金产品说明

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过资产配置和灵活运用多种投资策略，

追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资策略 （一）大类资产配置策略

本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济、国家/地区政策、

证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产

投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期

金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。

（二）股票投资策略

本基金精选具有核心竞争优势和持续成长能力的优质上市公司。主要从行业地

位、核心竞争力、盈利能力、成长能力、公司治理水平、估值水平等六方面对

上市公司进行评估。

（三）债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的

主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的

变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握

债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。

（四）股票申购策略

本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公

司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，一、二级市场间

资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的股票申购策略。对通过股

票申购获得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率（全价）*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币

市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资

品种。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 平安银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 方琦

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 0755-2216 0168

电子邮箱 service@ftsfund.com FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95511-3

和021－38789555

传真 021-68883050 0755-8208 0387

注册地址 广西南宁市西乡塘区总部

路1 号中国－东盟科技企 深圳市罗湖区深南东路5047号

业孵化基地一期C-6栋二

层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 深圳市罗湖区深南东路5047号

号上海国金中心二期9层

邮政编码 200120 518001

法定代表人 吴显玲 谢永林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙） 11楼

注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海

国金中心二期9层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期 2016年8月26日(基金合同生效

间数据和 2017年 日)-2016年12月31日 2015年

指标

国富 国富

国富新活力混 国富新活力混合 国富新活力混合 国富新活力混 新活 新活

合A C A 合C 力混 力混

合A合C

本期已实 2,668,399.03 8,836,045.13 5,462,938.85 1,259,673.97 - -

现收益

本期利润 7,620,782.86 7,805,971.89 1,994,592.87 414,293.94 - -

加权平均

基金份额 0.0296 0.0451 0.0055 0.0033 - -

本期利润

本期加权

平均净值 2.91% 4.48% 0.54% 0.33% - -

利润率

本期基金

份额净值 4.61% 4.25% 0.90% -1.60% - -

增长率

3.1.2期

末数据和 2017年末 2016年末 2015年末

指标

期末可供 32,046.11 3,530,331.40 4,921,277.59 -808,496.05 - -

分配利润

期末可供

分配基金 0.0555 0.0258 0.0089 -0.0156 - -

份额利润

期末基金 609,569.88 140,210,061.65 555,139,956.12 51,028,656.59 - -

资产净值

期末基金 1.0555 1.0258 1.009 0.984 - -

份额净值

3.1.3

累计期末 2017年末 2016年末 2015年末

指标

基金份额

累计净值 5.55% 2.58% 0.90% -1.60% - -

增长率

注：

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1.本基金合同生效日为2016年8月26日。本基金2016年度主要财务指标的计算期间为2016

年8月26日（基金合同生效日）-2016年12月31日。

2.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号

《主要财务指标的计算及披露》。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

5.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计

入费用后实际收益要低于所列数字。

6.根据2017年6月10日发布的相关公告,本基金于6月12日起将基金份额净值计算位数从小数

点后三位变更为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富新活力混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.57% 0.25% 2.01% 0.40% -2.58% -0.15%

过去六个月 2.64% 0.22% 3.99% 0.35% -1.35% -0.13%

过去一年 4.61% 0.18% 7.72% 0.33% -3.11% -0.15%

自基金合同 5.55% 0.17% 6.56% 0.34% -1.01% -0.17%

生效起至今

国富新活力混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.65% 0.25% 2.01% 0.40% -2.66% -0.15%

过去六个月 2.43% 0.22% 3.99% 0.35% -1.56% -0.13%

过去一年 4.25% 0.19% 7.72% 0.33% -3.47% -0.14%

自基金合同 2.58% 0.21% 6.56% 0.34% -3.98% -0.13%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金的基金合同生效日为2016年8月26日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比

例符合基金合同约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：本基金成立于2016年8月26日，故2016年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

国富新活力混合A

年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2017 - - - -

2016 - - - -

合计 - - - -

单位：人民币元

国富新活力混合C

年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2017 - - - -

2016 - - - -

合计 - - - -

注：本基金于2016年8月26日成立。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布

中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本

公司已经成功管理了31只基金产品。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

吴西燕女士，上海财

经大学硕士，历任中

国建设银行深圳分行

公司行业研究主 会计，国海富兰克林

管，国富中国收益 基金管理有限公司研

混合基金、国富金 究助理、研究员、高

融地产混合基金、 级研究员、国富弹性

国富新机遇混合 市值混合基金及国富

吴西燕 基金、国富新增长 2016年8月26 - 12年 深化价值混合基金的

混合基金、国富新 日 基金经理助理。截至

价值混合基金、国 本报告期末任国海富

富新收益混合基 兰克林基金管理有限

金及国富新活力 公司行业研究主管，

混合基金的基金 国富中国收益混合基

经理 金、国富金融地产混

合基金、国富新机遇

混合基金、国富新增

长混合基金、国富新

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价值混合基金、国富

新收益混合基金及国

富新活力混合基金的

基金经理。

邓钟锋先生，厦门大

学金融学硕士。历任

深发展银行北京分行

公司产品研发及审

查、中信银行厦门分

行公司信贷审查、上

国富金融地产混 海新世纪信用评级公

合基金、国富新机 司债券分析员、农银

遇混合基金、国富 汇理基金管理有限公

新增长混合基金、 司研究员及国海富兰

国富新价值混合 克林基金管理有限公

邓钟锋 基金、国富新收益 2016年9月30 - 10年 司投资经理。截至本

混合基金、国富新 日 报告期末任国海富兰

活力混合基金、国 克林基金管理有限公

富恒通纯债债券 司国富金融地产混合

基金及国富恒丰 基金、国富新机遇混

定期债券基金的 合基金、国富新增长

基金经理 混合基金、国富新价

值混合基金、国富新

收益混合基金、国富

新活力混合基金、国

富恒通纯债债券基金

及国富恒丰定期债券

基金的基金经理。

国富日日收益货

币基金、国富恒丰

定期债券基金、国

富新机遇混合基 胡永燕女士，中国人

金、国富新增长混 民大学金融学硕士。

合基金、国富新价 历任华泰资产管理有

胡永燕 值混合基金、国富 2016年8月26 2017年8月 9年 限公司固定收益组合

新收益混合基金、 日 31日 管理部研究员、投资

国富新活力混合 助理及投资经理，国

基金、国富安享货 海富兰克林基金管理

币基金及国富日 有限公司基金经理。

鑫月益30天理财

债券基金的基金

经理

注：

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首

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任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融

领域的工作年限的总和。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。

3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。

4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。

5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

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报告期末，公司共管理了三十一只公募基金及八只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年度权益市场全年走势分化，期间沪深300指数上涨21.78%，上证综指上涨6.56%，以

成长型公司为代表的创业板指数下跌10.67%。2017年经济增长平稳，中央和地方政府供给侧改革

和环保监管持续超预期，商品价格全年以上涨为主，涨价行业的周期股表现较为活跃。受益于全球经济回暖，石油天然气价格出现年度性的上涨，油气及炼化板块相关股票涨幅较大；市场投资除了追逐周期盈利增长板块外，整体风格逐渐转向价值投资，盈利稳定的行业龙头估值持续提升。

债券市场受金融去杠杆及大宗商品上涨影响，市场资金面不稳定状况持续，2017年度大幅调整。

2017年度本基金的资产配置以债券为主，股票组合主要投资于高分红蓝筹股，债券组合以基

本面良好的上市公司债为基本配置，评级以高等级信用债为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至12月31日，本基金A类份额净值为1.0555元，本报告期份额净值上涨4.61%，同期业

绩基准上涨7.72%，本基金跑输业绩基准3.11个百分点。国富新活力C净值为1.0258元，本报

告期份额净值上涨4.25%，同期业绩基准上涨7.72%，本基金跑输业绩基准3.47个百分点。本基

金年度债券主要持仓收益较低，对基金产生了负面影响。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计2018年经济增长可大致保持稳定。由于石油及各类大宗商品价格上涨带来通胀预期，市

场的风险偏好将有所提升，博弈机会增多；但考虑到中央对房地产的严厉控制及宏观审慎监管升级，社会融资总量可能出现下滑，经济存在再度回落风险。权益市场的超额收益预计仍在价值投资这个主线，石油天然气等部分上游行业也可能同样受欢迎。债券市场存在机会，但需等待人民银行的资管新规落地，社会融资总量及M2数据恐会或将较大回落。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更好的长期投资收益。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基金管理人依照规定，及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。

报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

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4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，该基金存在连续20个工作日基金持有人数量低于200人的情形。

第18页共67页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国海富兰克林基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第20394号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金全体基金份

额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金

(以下简称“国富新活力混合基金”)的财务报表，包括2017年

12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基

金净值)变动表以及财务报表附注。

审计意见 (二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则

和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制，公允反映了国富新活力混合基金2017年12月31日的财务

状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审

计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐

形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证

据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国富新活力混

合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

国富新活力混合基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限

公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则

和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金

行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执

行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错

管理层和治理层对财务报表的责误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国富新活力混

合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，

并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国富新

活力混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国富新活力混合基金的财务报告过

程。

第20页共67页

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致

的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的

审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错

误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表

使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大

的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，

并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风

险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当

的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串

通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能

发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导

致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但

任 目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会

计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结

论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国富新活力混

合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大

不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，

审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表

中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的

事项或情况可能导致国富新活力混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评

价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大

审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值

得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 单峰 潘晓怡

会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2018年3月23日

第21页共67页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 705,574.99 15,630,594.83

结算备付金 210,387.37 15,013,143.35

存出保证金 71,584.21 44,584.88

交易性金融资产 7.4.7.2 123,623,324.16 420,783,535.53

其中：股票投资 67,588,596.36 51,004,547.73

基金投资 - -

债券投资 56,034,727.80 369,778,987.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 14,000,000.00 150,000,000.00

应收证券清算款 8,943,915.82 22,222.21

应收利息 7.4.7.5 914,898.19 5,328,021.60

应收股利 - -

应收申购款 30.00 9.99

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 148,469,714.74 606,822,112.39

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 7,110,465.32 -

应付赎回款 509.60 983.03

应付管理人报酬 81,928.77 345,739.49

应付托管费 13,654.77 57,623.20

应付销售服务费 40,809.56 31,631.18

应付交易费用 7.4.7.7 142,715.19 77,522.78

应交税费 - -

第22页共67页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 260,000.00 140,000.00

负债合计 7,650,083.21 653,499.68

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 137,257,254.02 602,055,831.17

未分配利润 7.4.7.10 3,562,377.51 4,112,781.54

所有者权益合计 140,819,631.53 606,168,612.71

负债和所有者权益总计 148,469,714.74 606,822,112.39

注：报告截止日2017年12月31日，国富新活力混合基金A类基金份额净值1.0555元，C类基

金份额净值1.0258元；基金份额总额137,257,254.02份，其中A类基金份额577,523.77份，C

类基金份额136,679,730.25份。

7.2利润表

会计主体：富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年8月26日(基

年12月31日 金合同生效日)至2016

年12月31日

一、收入 20,319,978.35 4,026,791.60

1.利息收入 16,316,547.16 5,572,290.15

其中：存款利息收入 7.4.7.11 236,197.11 378,973.03

债券利息收入 13,034,752.58 3,710,033.24

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,045,597.47 1,483,283.88

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 78,765.50 2,762,399.39

其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,493,298.67 3,839,363.46

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -11,366,898.34 -1,166,143.83

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 1,952,365.17 89,179.76

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 3,922,310.59 -4,313,726.01

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第23页共67页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 2,355.10 5,828.07

列）

减：二、费用 4,893,223.60 1,617,904.79

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,668,285.58 984,019.55

2．托管费 7.4.10.2.2 444,714.29 164,003.26

3．销售服务费 7.4.10.2.3 525,618.81 137,474.96

4．交易费用 7.4.7.18 794,267.40 191,402.02

5．利息支出 203,137.52 -

其中：卖出回购金融资产支出 203,137.52 -

6．其他费用 7.4.7.19 257,200.00 141,005.00

三、利润总额（亏损总额以“-” 15,426,754.75 2,408,886.81

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 15,426,754.75 2,408,886.81

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 602,055,831.17 4,112,781.54 606,168,612.71

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 15,426,754.75 15,426,754.75

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -464,798,577.15 -15,977,158.78 -480,775,735.93

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 288,519,878.25 1,798,189.50 290,318,067.75

2.基金赎回款 -753,318,455.40 -17,775,348.28 -771,093,803.68

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

第24页共67页

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 137,257,254.02 3,562,377.51 140,819,631.53

金净值）

上年度可比期间

2016年8月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 206,921,393.99 - 206,921,393.99

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 2,408,886.81 2,408,886.81

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 395,134,437.18 1,703,894.73 396,838,331.91

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 703,414,538.49 748,774.79 704,163,313.28

2.基金赎回款 -308,280,101.31 955,119.94 -307,324,981.37

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 602,055,831.17 4,112,781.54 606,168,612.71

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1925号《关于准予富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年8月22日起至2016 第25页共67页

年8月23日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集206,921,381.82元，业经普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1141号验资报告予以验证。经向中国证

监会备案，《富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月26日正

式生效，基金合同生效日的基金份额总额为206,921,393.99份基金份额，其中认购资金利息折合

12.17份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为平安

银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。

根据《富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票占基金资产的比例为0%–95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率x50%+中债国债总指数收益率(全价)x50%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2018年3月23日批准

报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

第26页共67页

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12

月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2016

年8月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资/权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 第27页共67页

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资/权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 第28页共67页

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

第29页共67页

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 第30页共67页

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的

交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估

值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)于2017年12月25日前对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字

[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》

之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月25日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指

第31页共67页

引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第32页共67页

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

活期存款 705,574.99 15,630,594.83

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 705,574.99 15,630,594.83

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 67,260,912.05 67,588,596.36 327,684.31

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 46,808,297.53 46,121,727.80 -686,569.73

银行间市场 9,945,530.00 9,913,000.00 -32,530.00

合计 56,753,827.53 56,034,727.80 -719,099.73

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 124,014,739.58 123,623,324.16 -391,415.42

上年度末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 51,597,204.39 51,004,547.73 -592,656.66

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 252,860,179.89 250,084,987.80 -2,775,192.09

银行间市场 120,639,877.26 119,694,000.00 -945,877.26

合计 373,500,057.15 369,778,987.80 -3,721,069.35

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 425,097,261.54 420,783,535.53 -4,313,726.01

第33页共67页

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 14,000,000.00 -

合计 14,000,000.00 -

上年度末

2016年12月31日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 150,000,000.00 -

合计 150,000,000.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

应收活期存款利息 2,668.12 13,516.57

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 104.17 7,431.49

应收债券利息 927,818.57 5,032,824.55

应收买入返售证券利息 -15,728.09 274,226.99

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 35.42 22.00

合计 914,898.19 5,328,021.60

第34页共67页

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 142,340.19 76,129.63

银行间市场应付交易费用 375.00 1,393.15

合计 142,715.19 77,522.78

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

审计费 60,000.00 60,000.00

信息披露费 200,000.00 80,000.00

合计 260,000.00 140,000.00

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

国富新活力混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 550,218,678.53 550,218,678.53

本期申购 83,589.19 83,589.19

本期赎回（以“-”号填列） -549,724,743.95 -549,724,743.95

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 577,523.77 577,523.77

金额单位：人民币元

第35页共67页

国富新活力混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 51,837,152.64 51,837,152.64

本期申购 288,436,289.06 288,436,289.06

本期赎回（以“-”号填列） -203,593,711.45 -203,593,711.45

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 136,679,730.25 136,679,730.25

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

国富新活力混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 7,036,899.32 -2,115,621.73 4,921,277.59

本期利润 2,668,399.03 4,952,383.83 7,620,782.86

本期基金份额交易 -9,664,002.82 -2,846,011.52 -12,510,014.34

产生的变动数

其中：基金申购款 2,221.10 590.18 2,811.28

基金赎回款 -9,666,223.92 -2,846,601.70 -12,512,825.62

本期已分配利润 - - -

本期末 41,295.53 -9,249.42 32,046.11

单位：人民币元

国富新活力混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -614,098.13 -194,397.92 -808,496.05

本期利润 8,836,045.13 -1,030,073.24 7,805,971.89

本期基金份额交易 -2,566,630.88 -900,513.56 -3,467,144.44

产生的变动数

其中：基金申购款 2,424,757.29 -629,379.07 1,795,378.22

基金赎回款 -4,991,388.17 -271,134.49 -5,262,522.66

本期已分配利润 - - -

本期末 5,655,316.12 -2,124,984.72 3,530,331.40

第36页共67页

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年8月26日(基金合同生效日)

12月31日 至2016年12月31日

活期存款利息收入 142,494.63 153,202.41

定期存款利息收入 - 177,444.45

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 75,870.48 34,098.40

其他 17,832.00 14,227.77

合计 236,197.11 378,973.03

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年8月26日(基金

年12月31日 合同生效日)至2016年12月

31日

卖出股票成交总额 258,944,527.06 45,815,722.29

减：卖出股票成本总额 249,451,228.39 41,976,358.83

买卖股票差价收入 9,493,298.67 3,839,363.46

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年8月26日(基金合

年12月31日 同生效日)至2016年12月31

日

债券投资收益——买卖债券（、债 -11,366,898.34 -1,166,143.83

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -11,366,898.34 -1,166,143.83

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

第37页共67页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年8月26日(基金合

年12月31日 同生效日)至2016年12月31

日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 627,272,598.28 106,079,727.72

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 623,326,530.54 106,018,572.25

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 15,312,966.08 1,227,299.30

买卖债券差价收入 -11,366,898.34 -1,166,143.83

7.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年8月26日(基金合同生效

月31日 日)至2016年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,952,365.17 89,179.76

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,952,365.17 89,179.76

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2017年1月1日至2017 2016年8月26日(基金合同

年12月31日 生效日)至2016年12月31日

1.交易性金融资产 3,922,310.59 -4,313,726.01

——股票投资 920,340.97 -592,656.66

——债券投资 3,001,969.62 -3,721,069.35

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 3,922,310.59 -4,313,726.01

第38页共67页

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年8月26日(基金合同生

12月31日 效日)至2016年12月31日

基金赎回费收入 2,355.10 5,828.07

合计 2,355.10 5,828.07

注：

1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费

的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年8月26日(基金合同生

12月31日 效日)至2016年12月31日

交易所市场交易费用 791,792.40 190,252.02

银行间市场交易费用 2,475.00 1,150.00

合计 794,267.40 191,402.02

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年8月26日(基金合同

年12月31日 生效日)至2016年12月31日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 160,000.00 80,000.00

债券账户维护费 36,000.00 -

其他手续费 1,200.00 400.00

银行汇划费用 - 605.00

合计 257,200.00 141,005.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

第39页共67页

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

平安银行股份有限公司（"平安银行"） 基金托管人

国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构

邓普顿国际股份有限公司（Templeton

基金管理人的股东

International,Inc.）

国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日 2016年8月26日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国海证券 520,019,754.89 100.00% 138,157,324.97 100.00%

7.4.10.1.2权证交易

本报告期及上年度可比区间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

国海证券 481,774.48 100.00% 142,340.19 100.00%

第40页共67页

上年度可比期间

2016年8月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

国海证券 127,534.17 100.00% 76,129.63 100.00%

注：

1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有

限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年8月26日(基金合同生效日)

月31日 至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 2,668,285.58 984,019.55

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,631.38 1,422.97

户维护费

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值x 0.60%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年8月26日(基金合同生效日)

月31日 至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 444,714.29 164,003.26

的托管费

注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值x0.10%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

第41页共67页

各关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

国富新活力混合A 国富新活力混合C 合计

国海富兰克林基金管理 - 522,675.64 522,675.64

有限公司

国海证券 - 2,520.67 2,520.67

合计 - 525,196.31 525,196.31

上年度可比期间

2016年8月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

国富新活力混合A 国富新活力混合C 合计

国海富兰克林基金管理 - 135,078.34 135,078.34

有限公司

国海证券 - 2,186.85 2,186.85

合计 - 137,265.19 137,265.19

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值的年费率0.3%计

提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额对应的基金资产净值X0.3%÷当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间（基金合同生效日2016年8月26日至2016年12月31日）基金管

理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年8月26日(基金合同生效日)至

名称 2016年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行 705,574.99 142,494.63 15,630,594.83 153,202.41

注：本基金的银行存款由基金托管人期末余额保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

2017年2018

603161 科华12月28年1月新股未

控股 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.2520,753.25 -

日 5日

2017年2018

603080 新疆12月25年1月新股未

火炬 上市 13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20 -

日 3日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

第43页共67页

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于债券型基金而低于股票型基金，谋求稳定和可持续的长期收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行平安银行；因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 第44页共67页

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 69,969,000.00

合计 - 69,969,000.00

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

AAA 14,978,000.00 69,489,388.80

AAA以下 31,143,727.80 200,207,599.00

未评级 9,913,000.00 30,113,000.00

合计 56,034,727.80 299,809,987.80

注：未评级的债券投资为政策性金融债。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

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计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的

基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,本基金与由本

基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

第46页共67页

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及资产支持证券等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年12月31日

资产

银行存款 705,574.99 - - - 705,574.99

结算备付金 210,387.37 - - - 210,387.37

存出保证金 71,584.21 - - - 71,584.21

交易性金融资产 40,007,156.0016,027,571.80 - 67,588,596.36 123,623,324.16

买入返售金融资 14,000,000.00 - - -14,000,000.00

产

应收证券清算款 - - -8,943,915.82 8,943,915.82

应收利息 - - - 914,898.19 914,898.19

应收申购款 - - - 30.00 30.00

其他资产 - - - - -

资产总计 54,994,702.5716,027,571.80 - 77,447,440.37 148,469,714.74

负债

应付证券清算款 - - -7,110,465.32 7,110,465.32

应付赎回款 - - - 509.60 509.60

应付管理人报酬 - - - 81,928.77 81,928.77

第47页共67页

应付托管费 - - - 13,654.77 13,654.77

应付销售服务费 - - - 40,809.56 40,809.56

应付交易费用 - - - 142,715.19 142,715.19

其他负债 - - - 260,000.00 260,000.00

负债总计 - - -7,650,083.21 7,650,083.21

利率敏感度缺口 54,994,702.5716,027,571.80 - 69,797,357.16 140,819,631.53

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 15,630,594.83 - - -15,630,594.83

结算备付金 15,013,143.35 - - -15,013,143.35

存出保证金 44,584.88 - - - 44,584.88

交易性金融资产139,522,386.30230,256,601.50 - 51,004,547.73 420,783,535.53

买入返售金融资150,000,000.00 - - -150,000,000.00

产

应收证券清算款 - - - 22,222.21 22,222.21

应收利息 - - -5,328,021.60 5,328,021.60

应收申购款 - - - 9.99 9.99

其他资产 - - - - -

资产总计 320,210,709.36230,256,601.50 - 56,354,801.53 606,822,112.39

负债

应付赎回款 - - - 983.03 983.03

应付管理人报酬 - - - 345,739.49 345,739.49

应付托管费 - - - 57,623.20 57,623.20

应付销售服务费 - - - 31,631.18 31,631.18

应付交易费用 - - - 77,522.78 77,522.78

其他负债 - - - 140,000.00 140,000.00

负债总计 - - - 653,499.68 653,499.68

利率敏感度缺口320,210,709.36230,256,601.50 - 55,701,301.85 606,168,612.71

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

1.市场利率下降 25 增加约12 增加约154

个基点

2.市场利率上升 25 减少约12 减少约153

第48页共67页

个基点

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 67,588,596.36 48.00 51,004,547.73 8.41

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

第49页共67页

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 67,588,596.36 48.00 51,004,547.73 8.41

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月

31日） 31日）

1.业绩比较基准上升5% 增加约145 -

2.业绩比较基准下降5% 减少约145 -

注：于2016年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为对

8.41%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为67,551,699.91元，属于第二层次的余额为56,071,624.25元，无属于第三

层次的余额(2016年12月31日：第一层次50,805,854.69元，第二层次369,977,680.84元，无

第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

第50页共67页

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行

为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值

税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定

资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提

供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。

上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第51页共67页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 67,588,596.36 45.52

其中：股票 67,588,596.36 45.52

2 固定收益投资 56,034,727.80 37.74

其中：债券 56,034,727.80 37.74

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 14,000,000.00 9.43

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 915,962.36 0.62

7 其他各项资产 9,930,428.22 6.69

8 合计 148,469,714.74 100.00

注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 26,254,690.55 18.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,143.20 0.01

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,836,134.00 2.01

G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01

H 住宿和餐饮业 2,863,234.15 2.03

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 28,333,581.52 20.12

K 房地产业 7,266,855.00 5.16

L 租赁和商务服务业 - -

第52页共67页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 67,588,596.36 48.00

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 118,800 8,313,624.00 5.90

2 601398 工商银行 1,144,600 7,096,520.00 5.04

3 601939 建设银行 900,000 6,912,000.00 4.91

4 601988 中国银行 1,514,216 6,011,437.52 4.27

5 600276 恒瑞医药 82,100 5,663,258.00 4.02

6 600048 保利地产 362,100 5,123,715.00 3.64

7 000418 小天鹅Ａ 42,500 2,883,625.00 2.05

8 600258 首旅酒店 106,085 2,863,234.15 2.03

9 603233 大参林 54,900 2,836,134.00 2.01

10 603866 桃李面包 62,700 2,443,419.00 1.74

11 600887 伊利股份 73,200 2,356,308.00 1.67

12 600872 中炬高新 87,200 2,159,072.00 1.53

13 000002 万 科Ａ 69,000 2,143,140.00 1.52

14 000858 五粮液 26,800 2,140,784.00 1.52

15 600060 海信电器 123,200 1,850,464.00 1.31

16 603899 晨光文具 74,900 1,847,034.00 1.31

17 600195 中牧股份 93,234 1,837,642.14 1.30

18 600702 沱牌舍得 32,000 1,493,120.00 1.06

19 601689 拓普集团 58,200 1,439,868.00 1.02

20 603179 新泉股份 1,495 54,507.70 0.04

21 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.03

22 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01

第53页共67页

23 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01

24 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01

25 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01

26 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.01

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601988 中国银行 10,193,334.20 1.68

2 601318 中国平安 8,634,698.69 1.42

3 002142 宁波银行 7,494,513.15 1.24

4 601398 工商银行 7,001,536.00 1.16

5 601939 建设银行 6,759,300.00 1.12

6 600011 华能国际 6,177,085.56 1.02

7 002344 海宁皮城 6,065,410.24 1.00

8 600637 东方明珠 5,997,091.00 0.99

9 600276 恒瑞医药 5,757,761.00 0.95

10 002024 苏宁云商 5,106,588.00 0.84

11 002450 康得新 5,041,307.00 0.83

12 002244 滨江集团 5,009,054.00 0.83

13 600048 保利地产 4,999,404.00 0.82

14 600030 中信证券 4,999,314.00 0.82

15 600060 海信电器 4,495,971.00 0.74

16 000776 广发证券 4,396,121.00 0.73

17 002029 七匹狼 4,364,482.07 0.72

18 600827 百联股份 4,225,091.00 0.70

19 601601 中国太保 4,098,745.00 0.68

20 002099 海翔药业 4,029,033.00 0.66

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

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值比例（％）

1 002142 宁波银行 7,789,395.78 1.29

2 601988 中国银行 7,045,482.17 1.16

3 601766 中国中车 6,356,219.19 1.05

4 002450 康得新 6,066,289.00 1.00

5 600011 华能国际 5,827,047.23 0.96

6 600030 中信证券 5,629,403.36 0.93

7 600637 东方明珠 5,550,479.42 0.92

8 601601 中国太保 5,549,199.86 0.92

9 000063 中兴通讯 5,113,618.00 0.84

10 002024 苏宁云商 4,985,770.80 0.82

11 002344 海宁皮城 4,943,836.00 0.82

12 002244 滨江集团 4,858,654.87 0.80

13 600739 辽宁成大 4,857,425.00 0.80

14 300070 碧水源 4,755,939.34 0.78

15 601288 农业银行 4,636,457.12 0.76

16 600195 中牧股份 4,327,733.00 0.71

17 000776 广发证券 4,275,144.96 0.71

18 001979 招商蛇口 4,210,085.62 0.69

19 601006 大秦铁路 4,142,731.00 0.68

20 002029 七匹狼 4,139,888.34 0.68

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 265,114,936.05

卖出股票收入（成交）总额 258,944,527.06

注：“买入股票成本”及“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,913,000.00 7.04

第55页共67页

其中：政策性金融债 9,913,000.00 7.04

4 企业债券 45,761,456.00 32.50

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 360,271.80 0.26

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 56,034,727.80 39.79

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 112254 15湘金01 101,200 10,133,156.00 7.20

2 122328 12开滦02 100,000 10,083,000.00 7.16

3 150217 15国开17 100,000 9,913,000.00 7.04

4 136597 16石大01 100,000 9,793,000.00 6.95

5 112253 15荣盛01 50,000 4,971,000.00 3.53

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

第56页共67页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案

调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 71,584.21

2 应收证券清算款 8,943,915.82

3 应收股利 -

4 应收利息 914,898.19

5 应收申购款 30.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,930,428.22

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第57页共67页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份

比例 额比例

国富新活力混合 51 11,324.00 - - 577,523.77 100.00%

A

国富新活力混合 157 870,571.53 136,074,258 99.56% 605,471.62 0.44%

C .63

合计 208 659,890.64 136,074,258 99.14% 1,182,995. 0.86%

.63 39

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

国富新活力混合A - -

基金管理人所有从业人员 国富新活力混合C 2,520.01 0.001844%

持有本基金 合计 2,520.01 0.001836%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 国富新活力混合A 0

投资和研究部门负责人持 国富新活力混合C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 国富新活力混合A 0

放式基金 国富新活力混合C 0

合计 0

第58页共67页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国富新活力混合 国富新活力混合

A C

基金合同生效日（2016年8月26日）基金份 4,331,984.61 202,589,409.38

额总额

本报告期期初基金份额总额 550,218,678.53 51,837,152.64

本报告期基金总申购份额 83,589.19 288,436,289.06

减:本报告期基金总赎回份额 549,724,743.95 203,593,711.45

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 577,523.77 136,679,730.25

第59页共67页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月

21日起，Gregory E.McGowan不再担任公司董事长，由吴显玲女士先生担任公司董事长。相关

公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年6

月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于2017

年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

3、经公司决定，胡永燕女士不再担任富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由共同管理上述基金的基金经理吴西燕女士及邓钟锋先生管理。公司已办理完成上述基金经理的变更手续，并于2017年8月31日进行了公告。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币60000.00元，本基金自

成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

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11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国海证券 2 520,019,754.89 100.00% 481,774.48 100.00% -

注：

1.专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

②具有数量研究和开发能力；

③能有效组织上市公司调研；

④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

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⑤上门路演和电话会议的质量；

⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

⑦其他与投资相关的服务和支持。

3）租用基金专用交易单元的程序

①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A提供的研究报告质量和数量；

B由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金交易单元无变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

国海证券 626,681,457.01 100.00%9,884,300,000.00 100.00% - -

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11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

富兰克林国海新活力灵活配置混 中国证监会指定报刊及

1 合型证券投资基金2016年第4季 公司网站 2017年1月20日

度报告

富兰克林国海新活力灵活配置混 中国证监会指定报刊及

2 合型证券投资基金2016年年度 公司网站 2017年3月28日

报告

富兰克林国海新活力灵活配置混 中国证监会指定报刊及

3 合型证券投资基金招募说明书及 公司网站 2017年4月12日

摘要（2017年1号）

富兰克林国海新活力灵活配置混 中国证监会指定报刊及

4 合型证券投资基金2017年第1季 公司网站 2017年4月21日

度报告

关于增加同花顺基金为国海富兰

5 克林基金旗下基金代销机构并开 中国证监会指定报刊及 2017年5月5日

通转换业务、定期定额投资业务 公司网站

及参加费率优惠活动的公告

关于增加肯特瑞为国海富兰克林

6 基金旗下基金代销机构并开通转 中国证监会指定报刊及 2017年5月18日

换业务、定期定额投资业务及参 公司网站

加费率优惠活动的公告

国海富兰克林基金管理有限公司

关于富兰克林国海新活力灵活配 中国证监会指定报刊及

7 置混合型证券投资基金基金份额 公司网站 2017年6月10日

净值计算位数变更及修改基金合

同和托管协议的公告

8 国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报刊及 2017年6月24日

高级管理人员变更公告2则 公司网站

关于增加一路财富（北京）信息

科技股份有限公司为国海富兰克 中国证监会指定报刊及

9 林基金旗下部分基金代销机构并 公司网站 2017年7月7日

开通转换业务、定期定额投资业

务及相关费率优惠活动的公告

富兰克林国海新活力灵活配置混 中国证监会指定报刊及

10 合型证券投资基金2017年第2季 公司网站 2017年7月19日

度报告

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报刊及

11 关于网上直销平台开通中国银行 公司网站 2017年8月4日

企业理财直付通业务的公告

关于新增珠海盈米财富管理有限

12 公司为国海富兰克林基金旗下部 中国证监会指定报刊及 2017年8月21日

分基金代销机构并开通转换业 公司网站

务、定期定额投资业务及开展相

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关费率优惠活动的公告

国海富兰克林基金管理有限公司

旗下部分基金参加中泰证券股份 中国证监会指定报刊及

13 有限公司网上渠道基金申购及定 公司网站 2017年8月25日

期定额投资手续费费率优惠活动

的公告

关于增加平安证券股份有限公司

为国海富兰克林基金旗下部分基 中国证监会指定报刊及

14 金代销机构并开通转换业务、定 公司网站 2017年8月25日

期定额投资业务及相关费率优惠

活动的公告

富兰克林国海新活力灵活配置混 中国证监会指定报刊及

15 合型证券投资基金2017年半年 公司网站 2017年8月25日

度报告

富兰克林国海新活力灵活配置混 中国证监会指定报刊及

16 合型证券投资基金基金经理变更 公司网站 2017年8月31日

公告

关于增加长量基金销售股份有限

公司为国海富兰克林基金旗下部 中国证监会指定报刊及

17 分基金代销机构并开通转换业 公司网站 2017年9月12日

务、定期定额投资业务及相关费

率优惠活动的公告

18 国海富兰克林基金管理有限深圳 中国证监会指定报刊及 2017年9月23日

分公司经营场所变更公告 公司网站

富兰克林国海新活力灵活配置混 中国证监会指定报刊及

19 合型证券投资基金更新招募说明 公司网站 2017年9月30日

书及摘要（2017年第2号）

富兰克林国海新活力灵活配置混 中国证监会指定报刊及

20 合型证券投资基金2017年第3季 公司网站 2017年10月27日

度报告

关于新增上海联泰资产管理有限

公司为国海富兰克林基金旗下部 中国证监会指定报刊及

21 分基金代销机构并开通转换业 公司网站 2017年11月13日

务、定期定额投资业务及开展相

关费率优惠活动的公告

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报刊及

22 关于开通直销网上交易银联通快 公司网站 2017年11月29日

捷支付业务的公告

23 国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报刊及 2017年12月2日

北京分公司营业场所变更公告 公司网站

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关于增加上海基煜基金销售有限

公司为国海富兰克林基金管理有 中国证监会指定报刊及

24 限公司旗下部分基金代销机构并 公司网站 2017年12月6日

开通转换业务及相关费率优惠活

动的公告

关于增加西南证券股份有限公司

25 为国海富兰克林基金旗下部分基 中国证监会指定报刊及 2017年12月19日

金代销机构并开通转换业务、定 公司网站

期定额投资业务的公告

26 关于旗下基金调整流通受限股票 中国证监会指定报刊及 2017年12月23日

估值方法的公告 公司网站

国海富兰克林基金管理有限公司

27 关于公司旗下公开募集证券投资 中国证监会指定报刊及 2017年12月30日

基金及特定客户资产管理计划征 公司网站

收增值税的公告

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额占

类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

别 20%的时间区间

机 2017年1月1日 547,063,874.4 547,063,8

构 1至2017年7月 6 - 74.46 - -

12日

2017年1月13 152,129,817. 152,129,8

2 日至2017年12 - 44 17.44 - -

月5日

2017年12月1 102,060,653. 102,060,65

3 日至2017年12 - 19 - 3.19 74.36%

月31日

2017年12月6 34,013,605.4 34,013,605

4 日至2017年12 - 4 - .44 24.78%

月31日

产品特有风险

1.流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。

一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。

该基金投资者集中度较高，管理人将积极通过持续营销优化持有人结构，审慎办理大额申购和赎回。

2.估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

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§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件。

13.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

13.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件；

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2018年3月27日

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