博时新收益灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时新收益混合
基金主代码 002095
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日
报告期末基金份额总额 722,327,394.45 份
投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为
基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策
略三个部分。其中,资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、
定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进
行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋
势分析有机结合进行前瞻性的决策。股票投资以定性和定量分析为基础,从
投资策略 基本面分析入手,根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素,对成长与
价值股的投资比例进行配置。总体而言,成长股与价值股在股票资产中进行
相对均衡的配置,适度调整,以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动
的风险,提高整体收益率。其他资产投资策略有债券投资策略、资产支持证
券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略,其中,
债券投资策略包括期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换
债券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债
券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时新收益混合 A 博时新收益混合 C
下属分级基金的交易代码 002095 002096
报告期末下属分级基金的份 431,637,838.85 份 290,689,555.60 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
博时新收益混合 A 博时新收益混合 C
1.本期已实现收益 -35,303,709.29 -25,485,368.96
2.本期利润 -66,666,512.86 -52,164,369.93
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1522 -0.1611
4.期末基金资产净值 457,162,188.33 307,109,015.81
5.期末基金份额净值 1.0591 1.0565
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时新收益混合A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -12.49% 1.13% -1.69% 0.41% -10.80% 0.72%
过去六个月 -9.64% 1.01% 1.08% 0.42% -10.72% 0.59%
过去一年 -16.42% 1.06% -5.21% 0.49% -11.21% 0.57%
过去三年 40.30% 1.23% 3.20% 0.60% 37.10% 0.63%
过去五年 82.38% 1.05% 20.02% 0.63% 62.36% 0.42%
自基金合同 96.82% 0.88% 35.91% 0.58% 60.91% 0.30%
生效起至今
2.博时新收益混合C:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -12.51% 1.13% -1.69% 0.41% -10.82% 0.72%
过去六个月 -9.68% 1.01% 1.08% 0.42% -10.76% 0.59%
过去一年 -16.50% 1.06% -5.21% 0.49% -11.29% 0.57%
过去三年 39.89% 1.23% 3.20% 0.60% 36.69% 0.63%
过去五年 81.47% 1.05% 20.02% 0.63% 61.45% 0.42%
自基金合同 95.52% 0.89% 29.29% 0.58% 66.23% 0.31%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时新收益混合A:
2.博时新收益混合C:
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
过钧先生,硕士。1995 年起先后在上海
工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行
上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、
美国通用电气公司、华夏基金固定收益
部工作。2005 年加入博时基金管理有限
公司。历任博时稳定价值债券投资基金
(2005 年 8 月 24 日-2010 年 8 月 4 日)基
金经理、固定收益部副总经理、博时转
债增强债券型证券投资基金(2010 年 11
月 24 日-2013 年 9 月 25 日)、博时亚洲
票息收益债券型证券投资基金(2013 年 2
月 1 日-2014 年 4 月 2 日)、博时裕祥分
级债券型证券投资基金(2014年1月8日
-2014 年 6 月 10 日)、博时双债增强债券
型证券投资基金(2013 年 9 月 13 日-2015
年 7 月 16 日)、博时新财富混合型证券
投资基金(2015 年 6月 24日-2016 年 7 月
4 日)、博时新机遇混合型证券投资基金
(2016 年 3 月 29 日-2018 年 2 月 6 日)、
博时新策略灵活配置混合型证券投资基
首席基金经 金(2016 年 8 月 1 日-2018 年 2 月 6 日)、
过钧 理/基金经 2016-02-29 - 21.9 博时稳健回报债券型证券投资基金
理 (LOF)(2014 年 6 月 10 日-2018 年 4 月
23 日)、博时双债增强债券型证券投资基
金(2016年10月24日-2018年5月5日)、
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金
(2017 年 2 月 10 日-2018 年 5 月 21 日)、
博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金
(2017 年 12 月 13 日-2018 年 6 月 16 日)、
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
(2017 年 1 月 10 日-2018 年 7 月 30 日)
的基金经理、固定收益总部公募基金组
负责人、博时新价值灵活配置混合型证
券投资基金(2016 年 3 月 29 日-2019 年 4
月 30 日)、博时乐臻定期开放混合型证
券投资基金(2016 年 9 月 29 日-2019 年
10 月 14 日)、博时转债增强债券型证券
投资基金(2019 年 1月 28日-2020 年 4 月
3 日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投
资基金(2016 年 9 月 6 日-2020 年 7 月 20
日)、博时新起点灵活配置混合型证券投
资基金(2016 年 10 月 17 日-2020 年 7 月
20 日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投
资基金(2017 年 2 月 10 日-2020 年 7 月
20 日)、博时中债 3-5 年国开行债券指数
证券投资基金(2019年7月19日-2020年
10 月 26 日)的基金经理、固定收益总部
指数与创新组负责人、公司董事总经理、
博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券
投资基金(2018 年 12 月 25 日-2021 年 8
月 17 日)基金经理。现任首席基金经理
兼博时信用债券投资基金(2009 年 6 月
10 日—至今)、博时新收益灵活配置混合
型证券投资基金(2016 年 2 月 29 日—至
今)、博时双季鑫 6 个月持有期混合型证
券投资基金(2021 年 1 月 20 日—至今)、
博时浦惠一年持有期混合型证券投资基
金(2022 年 2 月 17 日—至今)、博时恒耀
债券型证券投资基金(2022年 11月 10 日
—至今)、博时信享一年持有期混合型证
券投资基金(2023 年 3 月 8 日—至今)的
基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 52 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度美联储第十次加息,累计加息十次,幅度达到 500 个基点,利率区间达到 5-5.25%;而在 6 月份
议息会议上维持利率不变,也是本轮加息周期以来首次暂停加息。在硅谷银行危机后,美国重启流动性宽
松,债务规模持续上升,2 季度首次突破 32 万亿美元,占 GDP 比例已达 120%。美国此轮紧缩周期使得中
国对美国这个传统市场出口持续负增长,但相较周边国家更差的贸易数据,中国出口还是强于预期,主要得益于对其它市场的出口增长,尤其是对一带一路沿线国家出口,也有利人民币国际化进程的持续推进。诚然美元依旧占据世界贸易货币结算的大部分份额,人民币国际化只不过是增加一个货币选项,而非完全去美元化。人民币在双边贸易跨境收付中使用份额的扩大一来锁定货源地和客户,二来替代传统的欧美市场,进而为国内商品和服务创造新的外部需求。美国再度工业化和中国完整工业体系的矛盾在于美国希望通过产业链重组建立一个新美元循环圈,而中国制造业也需要布局新的市场和人民币朋友圈,否则将面临被踢出新循环圈外的风险。至于最近的人民币贬值,从拉长区间来看,19 年以来美元指数上涨 10%,而人民币汇率则维持相对稳定,依旧属于强势货币,最近的贬值也是合理的调整,不构成太大影响。今年以来国内经济复苏弱于预期以及中美较大利差可能是造成人民币汇率贬值的重要因素。
本报告期内利率债市场走出明显的牛陡走势,利率债收益率逐步下行并最低突破去年封城时低点,显示市场对经济复苏前景预期从强复苏向弱现实转化,叠加资金面宽松和多个政策利率出乎意料的降息,利率债走势强劲,也使得我们上季度的预判出现错误。伴随政策利率下行,商业银行相应下调存款利率,存款利率也跌至建国以来最低水平。去年年底到达历史新高的 8 万亿居民净存款,本季度回落了 1.2 万亿,固然有部分是利率下调的影响,但主要流入理财产品,对其它投资和消费影响不大。如需要居民部门这部分储蓄进入消费,则需要提高预期收入和投资的财富效应。当前降息不仅有助于降低利息负担,同时也可能有利于资产价值的企稳,从而带来财富效应。尽管当前经济形势弱于我们预判,但市场预期从弱现实开始向弱衰退转化,当前对今年经济增速预期已经低于两会目标,我们还是觉得有点过于悲观。套用一句名言:人们的情绪远远比利率和信贷供给更重要。两会之后的大兴调研到政策施行需要时间,我们理应给予更多耐心,过度乐观和过度悲观都不足取,我们认为下半年经济应从 6 月的低点走出,经济不会进入衰退模式。本季度我们继续低配利率债。
与利率债走势类似,信用债在本季度也走出了较强走势,季末随着市场对稳增长政策的期待信用利差有所扩大,但二季度信用利差整体仍进一步下行,并重新逼近去年二季度水平。从绝对收益水平看,短久期品种票息和部分条款增厚的流动性品种有一定收益价值,但由于信用利差重回去年低位以及利率债收益率整体处于较低水平,信用债投资价值不是特别突出。伴随着疫情的过去,上半年信用违约事件较以往大幅下降,但以融资平台为代表的部分品种舆情风险依较大。尽管我们预期年内公募债券出现信用违约概率
不大,但情绪波动依旧会对估值和流动性产生负面影响。本季度我们继续维持信用债低配。
随着二季度股市的调整,转债市场也冲高回落。但因为二季度债市收益率下行,转债估值受到支撑,当季度转债指数大幅跑赢权益指数,偏股型转债跑赢市场。由于正股方向表现突出品种和转债行业分布不太一致,对转债指数影响有限。伴随上市公司退市逐步常态化,转债市场也受到了冲击。本季度出现历史上首只强制退市可转债。正股如退市,失去转股期权的转债将变为普通信用债券;如退市后企业经营恶化,发生实质性违约则将给相关债权人带来信用风险。原先用偏债型转债赚取转债收益的策略将面临挑战,低评级公司转债将承受压力。我们多年前发出的相关预警终于得到了验证。由于本季度转债跑赢正股,估值依旧处于历史高位,各类型基金持仓也处于较高水平,转债后市将更多取决于正股市场的表现。本季度我们依旧低配转债仓位。
过去中国经济依赖地产和出口,这几年在地产承压情况下出口支撑经济。在贸易战、科技战加上去年欧美加息背景下,中国出口尽管保持韧性,但还是受到一定冲击。22 年 地产出清力度很大,但也已接近底部区域,再往下负面影响要小得多;而伴随美联储加息可能接近尾声,外需也可能见底,下半年中国经济表现可能好于预期。此时重新刺激地产,无疑饮鸩止渴,形成尾大不掉之势;长痛不如短痛,等待经济的自然修复。当然自然修复不是指毫不作为,而是更多的制度的改革和支持,以增加社会和民间的活力,再走地产拉动内需的老路不可为,也不能为。硅谷银行危机后美国流动性放松并外溢至其它国家,造成不少国家股市表现强势,全是估值拉动,看上去和宏观经济基本面感受不符,更多受益于美元流动性相对宽松的环境:有些国家房地产下跌和贸易逆差扩大,股市却走出上涨行情,一方面有其股市本身行业权重因素,另一方面也有外资流入影响。但是,相对于制造业投资较高的沉没成本和长期投入,证券投资限制较少,我们不能忽视其中蕴含的风险。目前资本市场对经济前景悲观预期已经低于今年经济增速目标。从汇率上看,最近走势偏弱,既有美元指数企稳走强原因,也有市场预期悲观因素。离岸人民币汇率作为中国增长预期的温度计,与沪深 300 指数的表现方向一致。尽管利差不是汇率变动的唯一指标,但中美利差的缩小无疑是重要指标之一。如果能看到中国经济的回升和美国加息周期的结束,那我们可以判断股市的升势可能重新启动。本季度我们继续维持权益的高仓位,但对组合的部分行业和品种做了较大的替换,增持部分估值和成长预期已到底部及市场较为悲观的品种。
综上所述,展望三季度,我们预期经济的底部已经出现,三季度和下半年经济应该企稳回升,衰退预期可能面临修正。未来出台政策更多的将反映结构调整和制度激励,而非传统的刺激政策。当前股市和债市的估值定位都已低于今年经济目标,随着预期的变化,估值有望得到修复,如果叠加美国加息周期进入尾声,人民币汇率的企稳将利好风险资产。利率债收益率可能很难有进一步下行空间,但上行空间可能低于我们之前的预期;信用债利差重回历史低点,未来也很难有较好的表现。相关产业政策出台可能利好部分部门行业个股表现,尤其是部分已人去楼空赛道品种;转债市场的信用风险将使得投资者更加挑剔,我
们继续看好部分行业的偏股型转债品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2023 年 06 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.0591 元,份额累计净值为 1.8007 元,本基金
C 类基金份额净值为 1.0565 元,份额累计净值为 1.7916 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为
-12.49%,本基金 C 类基金份额净值增长率为-12.51%,同期业绩基准增长率为-1.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 683,596,769.32 87.81
其中:股票 683,596,769.32 87.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 84,790,182.27 10.89
其中:债券 84,790,182.27 10.89
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -1,206.08 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,193,096.70 0.80
8 其他各项资产 3,916,750.33 0.50
9 合计 778,495,592.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 101,933,274.60 13.34
C 制造业 396,317,839.80 51.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 10,516.15 0.00
F 批发和零售业 60,945.93 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 50,172,469.99 6.56
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 154,793.94 0.02
J 金融业 134,886,185.00 17.65
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 683,596,769.32 89.44
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 6,400,000 72,768,000.00 9.52
2 688032 禾迈股份 171,350 60,854,952.50 7.96
3 603606 东方电缆 1,228,300 60,223,549.00 7.88
4 300260 新莱应材 1,314,000 51,929,280.00 6.79
5 002142 宁波银行 1,559,550 39,456,615.00 5.16
6 601838 成都银行 3,090,000 37,728,900.00 4.94
7 600481 双良节能 2,535,000 35,439,300.00 4.64
8 600926 杭州银行 3,000,000 35,250,000.00 4.61
9 301155 海力风电 419,100 32,304,228.00 4.23
10 603986 兆易创新 279,200 29,665,000.00 3.88
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 49,582,369.04 6.49
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 25,378,745.96 3.32
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 9,829,067.27 1.29
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 84,790,182.27 11.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22 国债 23 440,000 44,492,474.52 5.82
2 1980328 19 涪陵新区专 100,000 8,571,993.21 1.12
项债
3 1980329 19 嵊州债 02 100,000 8,440,077.48 1.10
4 111010 立昂转债 41,100 5,127,248.65 0.67
5 019679 22 国债 14 50,000 5,089,894.52 0.67
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中,宁波银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。成都银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行成都分行、
中国银行保险监督管理委员会四川监管局的处罚。杭州银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会深圳证监局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 225,132.23
2 应收证券清算款 3,474,409.06
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 217,209.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,916,750.33
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111010 立昂转债 5,127,248.65 0.67
2 113055 成银转债 3,101,654.41 0.41
3 132026 G 三峡 EB2 760,348.07 0.10
4 113049 长汽转债 340,374.47 0.04
5 110079 杭银转债 300,188.69 0.04
6 110053 苏银转债 121,944.68 0.02
7 132020 19 蓝星 EB 70,439.10 0.01
8 113057 中银转债 1,303.07 0.00
9 127041 弘亚转债 1,175.02 0.00
10 127040 国泰转债 1,164.45 0.00
11 113062 常银转债 1,140.97 0.00
12 110067 华安转债 1,098.15 0.00
13 113065 齐鲁转债 987.54 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时新收益混合A 博时新收益混合C
本报告期期初基金份额总额 429,286,430.05 335,053,873.77
报告期期间基金总申购份额 37,416,591.07 19,811,395.67
减:报告期期间基金总赎回份额 35,065,182.27 64,175,713.84
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 431,637,838.85 290,689,555.60
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理 355 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 14767 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 5220 亿元人民币,累计分红逾 1851 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时新收益灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《博时新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《博时新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时新收益灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二三年七月二十一日
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