新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十九日
第1页共12页
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 新华鑫动力灵活配置混合
基金主代码 002083
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年6月8日
报告期末基金份额总额 22,475,829.82份
综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风
投资目标
险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略方面,本基金将以资产配置策略为基础,采取积
投资策略
极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。
沪深300指数收益率×60% +中国债券总指数收益率
业绩比较基准
×40%。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风
风险收益特征 险、中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 新华鑫动力灵活配置混合A 新华鑫动力灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 002083 002084
报告期末下属分级基金的份
17,424,537.21份 5,051,292.61份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2019年4月1日-2019年6月30日)
主要财务指标
新华鑫动力灵活配置混 新华鑫动力灵活配置混
合A 合C
1.本期已实现收益 -723,316.20 -208,850.62
2.本期利润 -1,162,991.17 -333,162.42
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0653 -0.0656
4.期末基金资产净值 14,776,173.67 4,268,230.94
5.期末基金份额净值 0.848 0.845
注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、新华鑫动力灵活配置混合A:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -7.12% 1.32% -0.76% 0.90% -6.36% 0.42%
2、新华鑫动力灵活配置混合C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -7.14% 1.31% -0.76% 0.90% -6.38% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年6月8日至2019年6月30日)
1.新华鑫动力灵活配置混合A:
注:1、本基金本报告期各资产配置比例符合本基金合同约定。
2.新华鑫动力灵活配置混合C:
注:1、本基金本报告期各资产配置比例符合本基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期
姓名 职务 限 证券从业 说明
年限
任职日期 离任日期
经济学博士,历任西南证券资产管
本基金 理部研究员、恒泰证券研发中心经
王永明 基金经 2017-02-17 - 21 理、上海名禹资产管理有限公司研
理。 究总监、上海尚阳投资管理有限公
司投资总监。
注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》《、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度A股市场并没有延续一季度的强势,走出冲高回落、震荡整理的走势。国内方面,4月上旬冲高后,投资者担忧流动性宽松程度的收缩,加之部分上市公司业绩和估值匹配度的问题随着市场上涨而凸显。国外方面,美国突然宣布对中国2500亿美元出口商品征收关税,对市场情绪造成较大冲击。国内外因素的双重叠加对市场造成了较大的影响。与外部因素的影响相比,市
场内部结构性分化更为显著。在不利的外部环境下,上证50指数二季度仍上涨了3.24%,涨幅在各主要指数中名列第一。与此同时,创业板、中小板指数同期跌幅超过10%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金A类份额净值为0.848元,本报告期份额净值增长率为-7.12%,同期比较基准的增长率为-0.76%;本基金C类份额净值为0.845元,本报告期份额净值增长率为-7.14%,同期比较基准的增长率为-0.76%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场的结构性分化,折射了中国经济基本特征的变化,是中国经济进入新常态的反映,也是投资者结构出现趋势性变化的必然结果,以“核心资产”为主要配置方向的投资逻辑仍将会被较多机构投资者认同。对于投资人来说,在好行业、好公司中选好股票将是未来较长时间的重要命题。本基金看好未来中国消费大市场的潜力和消费升级的前景,在食品饮料、医药、家用电器、电子、社会服务等消费领域继续挖掘和持有潜力品种,同时也将重点在逆周期和弱周期的其它行业中筛选投资标的,力争获得行业配置和选股的超额收益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期本基金从2019年4月1日至2019年6月30日连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 17,004,707.98 86.94
其中:股票 17,004,707.98 86.94
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 2,494,648.43 12.75
7 其他各项资产 59,436.38 0.30
8 合计 19,558,792.79 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
A农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,664,050.00 61.25
D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 990,000.00 5.20
G交通运输、仓储和邮政业 - -
H住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 360,000.00 1.89
J 金融业 2,046,400.00 10.75
K房地产业 1,251,300.00 6.57
L 租赁和商务服务业 354,200.00 1.86
M科学研究和技术服务业 338,757.98 1.78
N水利、环境和公共设施管理业 - -
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,004,707.98 89.29
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 000858 五粮液 10,000 1,179,500.00 6.19
2 000661 长春高新 3,000 1,014,000.00 5.32
3 600519 贵州茅台 1,000 984,000.00 5.17
4 000063 中兴通讯 30,000 975,900.00 5.12
5 601166 兴业银行 50,000 914,500.00 4.80
6 000002 万 科A 30,000 834,300.00 4.38
7 000568 泸州老窖 10,000 808,300.00 4.24
8 600036 招商银行 20,000 719,600.00 3.78
9 600690 青岛海尔 40,000 691,600.00 3.63
10 600585 海螺水泥 15,000 622,500.00 3.27
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同尚无股指期货投资政策。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金基金合同尚无国债期货投资政策。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。
5.11.2本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 53,264.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,177.04
5 应收申购款 4,995.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 59,436.38
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
新华鑫动力灵活配置混 新华鑫动力灵活配置混
项目
合A 合C
本报告期期初基金份额总额 18,105,910.83 5,101,137.31
报告期基金总申购份额 356,806.25 185,377.89
减:报告期基金总赎回份额 1,038,179.87 235,222.59
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 17,424,537.21 5,051,292.61
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)中国证监会批准新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
(二)关于申请募集新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
(三)《新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)《新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
(六)更新的《新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(七)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(八)基金托管人业务资格批件及营业执照
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇一九年七月十九日
点击查看>>
附件