天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:天治基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金由天治稳定收益债券型证券投资基金于2015年6月9日通过转型变更而来。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 21

§7 投资组合报告...... 41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 69

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 69

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 69

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 69

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 69

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 69

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 69

7.12 投资组合报告附注 ...... 69

§8 基金份额持有人信息...... 70

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 70


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 71

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 71

§9 开放式基金份额变动...... 72
§10 重大事件揭示...... 72

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 72

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 72

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 73

10.4 基金投资策略的改变 ...... 73

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 73

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 73

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 73

10.8 其他重大事件 ...... 74

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 75

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 75

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75

§12 备查文件目录...... 75

12.1 备查文件目录 ...... 76

12.2 存放地点 ...... 76

12.3 查阅方式 ...... 76

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 天治研究驱动混合

基金主代码 350009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月09日

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 66,389,580.07份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 天治研究驱动混合A 天治研究驱动混合C

下属分级基金的交易代码 350009 002043

报告期末下属分级基金的份额总额 31,984,840.78份 34,404,739.29份

2.2 基金产品说明

通过持续、系统、深入、全面的基本面研究，挖
投资目标 掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实现基
金资产的长期稳定增值。

本基金将优先考虑股票类资产的配置，通过精选
投资策略 策略构造股票组合，剩余资产将配置于固定收益类和
现金类等大类资产上。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+1年期定期存款利率

(税后)×40%

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高
风险收益特征 预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水
平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天治基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披 姓名 赵正中 姜敏


露负责 联系电话 021-60371155 4006800000

人 电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 400-098-4800（免长途通话费 95558

用）、021-60374800

传真 021-60374934 010-85230024

注册地址 上海市徐汇区丰谷路315弄24北京市朝阳区光华路10号院1
号1-3层 号楼6-30层、32-42层

办公地址 上海市复兴西路159号 北京市朝阳区光华路10号院1
号楼6-30层、32-42层

邮政编码 200031 100020

法定代表人 马铁刚 朱鹤新

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券时报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.chinanature.com.cn
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公场所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

天治研究驱动混合 天治研究驱动混合
A C


本期已实现收益 11,669,761.71 13,938,427.44

本期利润 16,036,681.79 17,374,144.61

加权平均基金份额本期利润 0.5589 0.4965

本期加权平均净值利润率 23.61% 22.84%

本期基金份额净值增长率 40.66% 41.08%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 41,016,227.81 37,176,023.06

期末可供分配基金份额利润 1.2824 1.0805

期末基金资产净值 79,451,859.08 78,106,104.48

期末基金份额净值 2.484 2.270

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 128.94% 108.64%

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天治研究驱动混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.80% 2.63% 0.75% 0.52% 1.05% 2.11%

过去三个月 -1.55% 2.39% -3.08% 0.50% 1.53% 1.89%

过去六个月 40.66% 2.37% -0.19% 0.51% 40.85% 1.86%


过去一年 23.28% 2.23% -8.81% 0.59% 32.09% 1.64%

过去三年 39.08% 1.92% -3.35% 0.72% 42.43% 1.20%

自基金合同

生效起至今 128.94% 1.38% 19.44% 0.58% 109.50% 0.80%

天治研究驱动混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.75% 2.63% 0.75% 0.52% 1.00% 2.11%

过去三个月 -1.60% 2.39% -3.08% 0.50% 1.48% 1.89%

过去六个月 41.08% 2.36% -0.19% 0.51% 41.27% 1.85%

过去一年 24.86% 2.23% -8.81% 0.59% 33.67% 1.64%

过去三年 39.95% 1.92% -3.35% 0.72% 43.30% 1.20%

自基金合同

生效起至今 108.64% 1.42% 17.91% 0.60% 90.73% 0.82%

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2023年6月30日，本基金管理人旗下共有十四只开放式基金，除本基金外，另外十三只基金--天治财富增长证券投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生效的天治品质优选混合型证券投资基金）、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、天治鑫利纯债债券型证券投资基金（转型自2016年12月7日生效的天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金）、天治转型升级混合型证券投资基金、天治量化核心精选混合型证券投资基金、天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金分别于2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年11月5日、2009年7月15日、2013年6月4日、2016年4月7日、2016年4月18日、2016年7月6日、2019年3月7日、2019年5月21日、2019年6月11日、2021年09月16日生效。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

公司副总经理兼投资总 经济学、文学双学士，具
监、本基金基金经理、天 有基金从业资格。2005年7
许家 治低碳经济灵活配置混合 月至2007年9月就职于吉
型证券投资基金基金经 2022-0 - 17 林省信托有限责任公司任
涵 理、天治稳健双盈债券型 4-06 年 自营资金部职员，2007年9
证券投资基金基金经理、 月至今就职于天治基金管
天治核心成长混合型证券 理有限公司，曾任交易员、


投资基金(LOF)基金经理 交易部总监助理、交易部
副总监、交易部总监、权
益投资部总监

注：1、基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离任日期为公司对外公告的离任日期；非首任基金经理，任职日期和离任日期分别为公司对外公告的任职日期和离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。

报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


基金操作层面，2023年上半年，基于对宏观形势、政策导向的深入研判，我们认为，国内经济处于需求偏弱的主动去库存态势，整体仍呈现平稳复苏的格局。在此背景下，A股市场仍以结构性行情为主，我们坚持优选当前和未来一段时间内，宏观政策支持以及自身产业周期向上的方向进行投资。通过深度中观行业比较，我们确定了继续以数字经济为主线，重点布局计算机、传媒、通信、电子等相关板块。具体分析如下：

宏观研判方面，上半年，国内“三驾马车”总体呈现偏弱态势：消费方面，经历了1季度“新冠”疫情结束，积压需求释放后，制造业PMI持续处于荣枯线以下，在经济前景不确定以及居民消费倾向下降的情形下，消费恢复的速度总体偏慢，因此消费偏负向；投资端，一季度较去年略有改善，二季度基建和制造业投资平稳略有回落，地产投资面临较大的下行压力，因此投资端偏负向；出口方面，一季度出口超预期，表现较强，二季度以来，在欧美需求回落的背景下，新兴市场国家对我国出口虽有拉动，但体量较小，整体上看，趋势有向下的动能，因此出口偏负向；汇率方面，上半年美国经济好于预期，我国经济恢复较为平稳，中美经济基本面的差异决定了汇率面临一定的压力；流动性方面，货币政策保持宽松，因此，流动性正向。五个指标，四个负向，一个正向，因此上半年，A股市场整体将呈现震荡偏弱的结构性行情。

基于以上宏观研判，上半年，我们重点选取行业自身需求上升叠加政策支持明确的行业进行投资，通过深度中观比较，我们选择坚持数字经济这条主赛道进行集中投资。具体原因如下，首先，通过深度学习二十大报告，我们学习到，未来五至十年，发展和安全将被放到突出的位置，这里面发展是高质量发展，安全包括国家安全、粮食安全、能源安全、金融安全、科技安全等等，而以数字经济为代表的计算机、通信、传媒、电子等领域将持续受益政策支持。一方面，计算机、传媒领域的人工智能方向，代表着高质量发展，而且一季度以来，以CHATGPT为爆点的人工智能浪潮，打开了C端的收费模式；未来伴随着技术革新、算力需求的提升、各种下游应用的百花齐放，相关行业和公司的盈利能力，也将会出现大幅提升，因此，我们认为，从投资性价比的角度看，TMT及电子等产业向上趋势明确，板块的估值提升有较大空间。另一方面，计算机信创领域、数据要素的发展、国产替代明确的半导体自主可控等领域，也将持续受益大安全需求的提升而获得较大的成长空间。

我们认为，伴随着数字经济顶层规划落地、纲领性文件出台、核心机构的设立，以及人工智能全球浪潮的持续推进，未来相当长的一段时间内，相关行业发展空间巨大；另外，微观数据显示，除人工智能相关细分领域维持较快的增速之外，传统消费电子、服务器和汽车等领域需求也出现边际改善，全球半导体周期有望加速触底回升，未来基本面持续改善也将驱动相关板块行情上涨。基于以上判断，我们在上半年重点配置计算机、传媒、通信、电子板块等板块，取得了较好的投资收益。


控制回撤方面，上半年，我们坚持选择投资阿尔法属性强的标的，个股集中度较低，配置一篮子股票，分散化解风险。行业相对集中，个股分散；用个股的阿尔法来享受赛道的贝塔，是我近些年投资框架迭代更新后的主要选择。

未来的投资中，我们仍将努力做到，敬畏市场、尊重市场、相信市场。敬畏市场是要时刻保持风险意识，尊重市场是按照市场的客观规律进行顺势投资，相信市场是时刻保持敏感度，努力寻找最优方向，力争为我们的投资者朋友赚取持续、稳定的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末天治研究驱动混合A基金份额净值为2.484元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为40.66%，同期业绩比较基准收益率为-0.19%；截至报告期末天治研究驱动混合C基金份额净值为2.270元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为41.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观研判方面，目前来看，7月的“政治局”会议对地产、资本市场发展和化解地方债务压力等方面都有较为积极的表述；下半年，重点关注投资、消费、汇率方面的向好变化，如果这三个指标有两个或两个以上出现向好改变，则大盘有望震荡上行。

行业选择方面，三季度仍重点关注政策支持的数字经济方向，包括全球产业联动的人工智能、国内信创及数据要素的推进以及半导体大周期底部的布局机会；四季度，重点关注中国库存周期底部向上的时间，以及美国经济在控制通胀后，是否绕过衰退，直接进入复苏，如果研判结果表明，中、美库存周期在明年一、二季度有望进入共振向上，则在四季度重点关注顺周期方向、各行业核心资产的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金会计均具备基金从业资格。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品开发与金融工程部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、量化投资部、固定收益部以及产品开发与金融工程部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品开发与金融工程部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。


参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未分配利润。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需分配利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金2023年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，天治基金管理有限公司在天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，天治基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2023年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 12,591,878.81 3,074,696.60

结算备付金 2,706,695.92 747,044.77

存出保证金 274,872.31 54,659.40

交易性金融资产 6.4.7.2 146,105,821.87 42,824,699.00

其中：股票投资 146,105,821.87 42,824,699.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 2,165,814.66

应收股利 - -

应收申购款 2,298,927.53 231,292.19

递延所得税资产 - -


其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 163,978,196.44 49,098,206.62

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 3,736,618.55 -

应付赎回款 514,430.29 2,471,670.00

应付管理人报酬 108,457.43 33,265.05

应付托管费 27,114.36 8,316.26

应付销售服务费 13,184.51 3,365.50

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 2,020,427.74 512,148.69

负债合计 6,420,232.88 3,028,765.50

净资产：

实收基金 6.4.7.7 66,389,580.07 27,038,981.29

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 91,168,383.49 19,030,459.83

净资产合计 157,557,963.56 46,069,441.12

负债和净资产总计 163,978,196.44 49,098,206.62

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值2.373元，基金份额总额66,389,580.07份，其中A基金份额参考净值2.484元，份额总额31,984,840.78份；C基金份额参考净值2.270元，份额总额34,404,739.29份。
6.2 利润表
会计主体：天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 34,252,635.09 -17,932,364.02

1.利息收入 75,327.81 10,111.48

其中：存款利息收入 6.4.7.9 75,327.81 10,111.48

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 25,189,349.20 -6,094,034.36
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 24,636,789.07 -6,179,771.69

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - 72,869.54

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 552,560.13 12,867.79

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 7,802,637.25 -11,957,527.93
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 1,185,320.83 109,086.79
号填列）

减：二、营业总支出 841,808.69 394,963.14

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 564,664.01 202,148.15

2．托管费 6.4.10.2.2 141,165.97 50,537.06

3．销售服务费 6.4.10.2.3 74,422.42 5,468.09

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - 39,894.19

其中：卖出回购金融资产

支出 - 39,894.19

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 - 0.18

8．其他费用 6.4.7.19 61,556.29 96,915.47

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 33,410,826.40 -18,327,327.16

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 33,410,826.40 -18,327,327.16
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 33,410,826.40 -18,327,327.16

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 27,038,981.29 - 19,030,459.83 46,069,441.12

值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 27,038,981.29 - 19,030,459.83 46,069,441.12
值）
三、本期增减变

动额（减少以 39,350,598.78 - 72,137,923.66 111,488,522.44
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 33,410,826.40 33,410,826.40

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 39,350,598.78 - 38,727,097.26 78,077,696.04
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 187,606,645.16 - 223,097,343.53 410,703,988.69
购款

2.基金 -148,256,046.38 - -184,370,246.27 -332,626,292.65
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益

四、本期期末净

资产（基金净 66,389,580.07 - 91,168,383.49 157,557,963.56
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 39,845,380.33 - 61,220,787.86 101,066,168.19
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 39,845,380.33 - 61,220,787.86 101,066,168.19
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -24,239,708.10 - -45,957,663.42 -70,197,371.52
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -18,327,327.16 -18,327,327.16

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -24,239,708.10 - -27,630,336.26 -51,870,044.36
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 15,308,614.23 - 18,606,876.38 33,915,490.61
购款

2.基金 -39,548,322.33 - -46,237,212.64 -85,785,534.97
赎回款

（三）、本期向 - - - -

基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 15,605,672.23 - 15,263,124.44 30,868,796.67
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

马铁刚 马铁刚 黄宇星

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由天治稳定收益债券型证券投资基金转型而来，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1379号文《关于核准天治稳定收益债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2011年12月28日正式生效，首次设立募集规模为220,605,000.90份基金份额。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]791号《关于准予天治稳定收益债券型证券投资基金变更注册的批复》的核准，并经天治稳定收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，自2015年6月9日起，天治稳定收益债券型证券投资基金转型为混合型基金，《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金类别分为A类及C类基金份额。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金为契约型，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券等固定收益类资产（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具）、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+1年期定期存款利率（税后）×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与2022年年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 12,591,878.81

等于：本金 12,587,709.03

加：应计利息 4,169.78

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 12,591,878.81

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 141,263,799.76 - 146,105,821.87 4,842,022.11

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 141,263,799.76 - 146,105,821.87 4,842,022.11

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 18.84

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,945,728.20

其中：交易所市场 1,945,728.20


银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-信息披露费 24,795.19

预提费用-审计费 47,396.69

其他应付 2,488.82

合计 2,020,427.74

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 天治研究驱动混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(天治研究驱动混合A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 16,330,277.24 16,330,277.24

本期申购 50,182,232.77 50,182,232.77

本期赎回（以“-”号填列） -34,527,669.23 -34,527,669.23

本期末 31,984,840.78 31,984,840.78

6.4.7.7.2 天治研究驱动混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(天治研究驱动混合C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,708,704.05 10,708,704.05

本期申购 137,424,412.39 137,424,412.39

本期赎回（以“-”号填列） -113,728,377.15 -113,728,377.15

本期末 34,404,739.29 34,404,739.29

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 天治研究驱动混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(天治研究驱动混合A)

本期期初 14,798,742.23 -2,287,899.06 12,510,843.17

本期利润 11,669,761.71 4,366,920.08 16,036,681.79

本期基金份额交易产

生的变动数 14,547,723.87 4,371,769.47 18,919,493.34

其中：基金申购款 55,112,848.56 13,589,657.86 68,702,506.42

基金赎回款 -40,565,124.69 -9,217,888.39 -49,783,013.08

本期已分配利润 - - -

本期末 41,016,227.81 6,450,790.49 47,467,018.30

6.4.7.8.2 天治研究驱动混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(天治研究驱动混合C)

本期期初 7,822,833.38 -1,303,216.72 6,519,616.66

本期利润 13,938,427.44 3,435,717.17 17,374,144.61

本期基金份额交易产

生的变动数 15,414,762.24 4,392,841.68 19,807,603.92

其中：基金申购款 123,011,601.56 31,383,235.55 154,394,837.11

基金赎回款 -107,596,839.32 -26,990,393.87 -134,587,233.19

本期已分配利润 - - -

本期末 37,176,023.06 6,525,342.13 43,701,365.19

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 61,684.63

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 12,621.08


其他 1,022.10

合计 75,327.81

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 1,390,836,807.07

减：卖出股票成本总额 1,361,948,330.12

减：交易费用 4,251,687.88

买卖股票差价收入 24,636,789.07

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益--买卖债券差价收入。
6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.13.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。

6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 552,560.13

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 552,560.13

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 7,802,637.25

——股票投资 7,802,637.25

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -


2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 7,802,637.25

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 1,175,295.44

基金转换费收入 10,025.39

合计 1,185,320.83

6.4.7.18 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 12,396.69

信息披露费 24,795.19

证券出借违约金 -

银行汇划费用 6,364.41

账户维护费 18,000.00

合计 61,556.29

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中信银行股份有限公司（"中信银行"） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 564,664.01 202,148.15

其中：支付销售机构的客户维护费 243,449.61 38,855.09

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.80%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 141,165.97 50,537.06

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日


各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 天治研究驱动混合A 天治研究驱动混合C 合计

中信银行

股份有限 0.00 0.00 0.00
公司
天治基金

管理有限 0.00 0.43 0.43
公司

合计 0.00 0.43 0.43

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 天治研究驱动混合A 天治研究驱动混合C 合计

中信银行

股份有限 0.00 0.00 0.00
公司
天治基金

管理有限 0.00 2,770.39 2,770.39
公司

合计 0.00 2,770.39 2,770.39

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.20%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行

股份有限 12,591,878.81 61,684.63 2,984,940.67 7,036.47
公司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

注：无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日
与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况
进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能
力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回
条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，
有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 12,591,878.81 - - - - - 12,591,878.81
款

结算备 2,706,695.92 - - - - - 2,706,695.92
付金

存出保 274,872.31 - - - - - 274,872.31
证金
交易性

金融资 - - - - - 146,105,821.87 146,105,821.87
产


应收申 - - - - - 2,298,927.53 2,298,927.53
购款

资产总 15,573,447.04 - - - - 148,404,749.40 163,978,196.44
计
负债

应付清 - - - - - 3,736,618.55 3,736,618.55
算款

应付赎 - - - - - 514,430.29 514,430.29
回款
应付管

理人报 - - - - - 108,457.43 108,457.43
酬

应付托 - - - - - 27,114.36 27,114.36
管费
应付销

售服务 - - - - - 13,184.51 13,184.51
费

其他负 - - - - - 2,020,427.74 2,020,427.74
债

负债总 - - - - - 6,420,232.88 6,420,232.88
计
利率敏

感度缺 15,573,447.04 - - - - 141,984,516.52 157,557,963.56
口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 3,074,696.60 - - - - - 3,074,696.60
款

结算备 747,044.77 - - - - - 747,044.77
付金

存出保 54,659.40 - - - - - 54,659.40
证金
交易性

金融资 - - - - - 42,824,699.00 42,824,699.00
产

应收清 - - - - - 2,165,814.66 2,165,814.66
算款

应收申 - - - - - 231,292.19 231,292.19
购款

资产总 3,876,400.77 - - - - 45,221,805.85 49,098,206.62
计
负债

应付赎 - - - - - 2,471,670.00 2,471,670.00
回款
应付管

理人报 - - - - - 33,265.05 33,265.05
酬

应付托 - - - - - 8,316.26 8,316.26
管费

应付销

售服务 - - - - - 3,365.50 3,365.50
费

其他负 - - - - - 512,148.69 512,148.69
债

负债总 - - - - - 3,028,765.50 3,028,765.50
计
利率敏

感度缺 3,876,400.77 - - - - 42,193,040.35 46,069,441.12
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债及可交换债），且持有的银行
存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金
融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和
债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 146,105,821.87 92.73 42,824,699.00 92.96

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 146,105,821.87 92.73 42,824,699.00 92.96

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的
变动。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准变动+5% 12,950,937.36 2,527,712.94

业绩比较基准变动-5% -12,950,937.36 -2,527,712.94

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 146,105,821.87 42,824,699.00

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 146,105,821.87 42,824,699.00

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 146,105,821.87 89.10

其中：股票 146,105,821.87 89.10


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 15,298,574.73 9.33

8 其他各项资产 2,573,799.84 1.57

9 合计 163,978,196.44 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 34,968,291.25 22.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,828,918.00 1.16

E 建筑业 5,400,586.00 3.43

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,656,063.62 60.71

J 金融业 2,296,168.00 1.46

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 5,064,795.00 3.21

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 891,000.00 0.57

S 综合 - -

合计 146,105,821.87 92.73

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 603888 新华网 149,600 4,909,872.00 3.12

2 603000 人民网 156,600 4,572,720.00 2.90

3 002230 科大讯飞 66,600 4,526,136.00 2.87

4 002351 漫步者 199,800 4,131,864.00 2.62

5 300494 盛天网络 151,680 3,760,147.20 2.39

6 002605 姚记科技 78,600 3,649,398.00 2.32

7 300624 万兴科技 30,600 3,584,790.00 2.28

8 300394 天孚通信 33,200 3,546,756.00 2.25

9 300212 易华录 106,600 3,542,318.00 2.25

10 002368 太极股份 85,600 3,524,152.00 2.24

11 300308 中际旭创 23,600 3,479,820.00 2.21

12 688031 星环科技 25,600 3,410,944.00 2.16

13 300604 长川科技 71,600 3,400,284.00 2.16

14 300002 神州泰岳 236,600 3,312,400.00 2.10

15 300031 宝通科技 126,600 3,129,552.00 1.99

16 300315 掌趣科技 396,600 3,093,480.00 1.96


17 000032 深桑达Ａ 86,600 2,849,140.00 1.81

18 000503 国新健康 236,600 2,836,834.00 1.80

19 600633 浙数文化 166,600 2,700,586.00 1.71

20 002517 恺英网络 166,600 2,622,284.00 1.66

21 002908 德生科技 166,600 2,577,302.00 1.64

22 605289 罗曼股份 66,600 2,551,446.00 1.62

23 300226 上海钢联 76,620 2,482,488.00 1.58

24 002555 三七互娱 71,100 2,479,968.00 1.57

25 002602 世纪华通 316,600 2,402,994.00 1.53

26 601138 工业富联 92,600 2,333,520.00 1.48

27 300033 同花顺 13,100 2,296,168.00 1.46

28 688095 福昕软件 17,727 2,240,338.26 1.42

29 301153 中科江南 29,600 2,218,816.00 1.41

30 688246 嘉和美康 51,600 2,160,492.00 1.37

31 002558 巨人网络 116,600 2,090,638.00 1.33

32 688579 山大地纬 126,600 2,086,368.00 1.32

33 300280 紫天科技 43,300 2,068,441.00 1.31

34 002777 久远银海 56,600 2,007,602.00 1.27

35 300188 美亚柏科 92,600 1,925,154.00 1.22

36 000600 建投能源 236,600 1,828,918.00 1.16

37 688110 东芯股份 50,000 1,805,000.00 1.15

38 300459 汤姆猫 274,500 1,781,505.00 1.13

39 002599 盛通股份 196,600 1,779,230.00 1.13

40 600602 云赛智联 116,600 1,755,996.00 1.11

41 000021 深科技 86,600 1,731,134.00 1.10

42 688120 华海清科 6,805 1,715,200.25 1.09

43 301308 江波龙 16,600 1,689,216.00 1.07

44 688372 伟测科技 11,000 1,684,650.00 1.07

45 002436 兴森科技 106,600 1,652,300.00 1.05

46 300130 新国都 56,600 1,603,478.00 1.02

47 300496 中科创达 16,600 1,599,410.00 1.02


48 300612 宣亚国际 71,100 1,599,039.00 1.01

49 000938 紫光股份 50,000 1,592,500.00 1.01

50 300229 拓尔思 58,500 1,519,245.00 0.96

51 300043 星辉娱乐 396,600 1,479,318.00 0.94

52 300223 北京君正 16,600 1,465,946.00 0.93

53 603258 电魂网络 33,600 1,428,336.00 0.91

54 600941 中国移动 15,000 1,399,500.00 0.89

55 300058 蓝色光标 144,500 1,397,315.00 0.89

56 603444 吉比特 2,800 1,375,108.00 0.87

57 300476 胜宏科技 56,300 1,357,393.00 0.86

58 688521 芯原股份 17,600 1,265,792.00 0.80

59 300533 冰川网络 22,500 1,124,100.00 0.71

60 600536 中国软件 23,600 1,106,368.00 0.70

61 688111 金山办公 2,128 1,004,884.16 0.64

62 300451 创业慧康 115,600 968,728.00 0.61

63 300364 中文在线 50,000 891,000.00 0.57

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 600536 中国软件 24,818,503.19 53.87

2 002368 太极股份 16,299,348.16 35.38

3 000032 深桑达Ａ 15,859,509.04 34.43

4 300624 万兴科技 15,660,794.00 33.99

5 002230 科大讯飞 14,375,229.00 31.20

6 300418 昆仑万维 14,251,675.30 30.94

7 300058 蓝色光标 13,462,465.23 29.22

8 300212 易华录 13,442,976.30 29.18

9 688031 星环科技 13,128,463.40 28.50


10 300496 中科创达 13,090,725.00 28.42

11 601360 三六零 12,857,579.26 27.91

12 300033 同花顺 12,842,740.00 27.88

13 688256 寒武纪 12,419,012.40 26.96

14 688327 云从科技 11,830,476.40 25.68

15 688111 金山办公 11,519,841.86 25.01

16 300364 中文在线 11,070,056.14 24.03

17 300188 美亚柏科 11,043,214.30 23.97

18 600941 中国移动 10,660,522.00 23.14

19 002777 久远银海 10,321,992.84 22.41

20 002908 德生科技 10,298,547.90 22.35

21 300474 景嘉微 10,123,334.00 21.97

22 300226 上海钢联 10,000,550.00 21.71

23 300031 宝通科技 9,932,806.00 21.56

24 605168 三人行 9,817,835.98 21.31

25 600602 云赛智联 9,729,633.45 21.12

26 603888 新华网 9,549,335.08 20.73

27 688041 海光信息 9,528,275.98 20.68

28 688095 福昕软件 9,410,692.42 20.43

29 000977 浪潮信息 9,311,220.73 20.21

30 603000 人民网 9,262,489.94 20.11

31 000034 神州数码 9,173,511.28 19.91

32 300459 汤姆猫 8,922,685.00 19.37

33 601728 中国电信 8,863,305.00 19.24

34 688365 光云科技 8,765,134.41 19.03

35 300604 长川科技 8,591,503.00 18.65

36 300659 中孚信息 8,367,639.28 18.16

37 601138 工业富联 8,224,530.00 17.85

38 688201 信安世纪 8,191,552.58 17.78

39 002351 漫步者 8,045,628.00 17.46

40 003029 吉大正元 8,033,660.86 17.44


41 300687 赛意信息 7,781,501.00 16.89

42 300394 天孚通信 7,762,666.84 16.85

43 002555 三七互娱 7,755,782.00 16.83

44 300002 神州泰岳 7,735,340.41 16.79

45 600958 东方证券 7,715,775.96 16.75

46 002605 姚记科技 7,651,185.00 16.61

47 603019 中科曙光 7,475,370.00 16.23

48 688579 山大地纬 7,454,955.66 16.18

49 301169 零点有数 7,413,804.60 16.09

50 688787 海天瑞声 7,409,585.44 16.08

51 300130 新国都 7,071,635.40 15.35

52 600584 长电科技 7,019,098.00 15.24

53 600850 电科数字 6,972,513.30 15.13

54 002912 中新赛克 6,971,636.70 15.13

55 688012 中微公司 6,821,984.88 14.81

56 600519 贵州茅台 6,816,350.00 14.80

57 002236 大华股份 6,811,420.00 14.79

58 300766 每日互动 6,470,395.00 14.04

59 603444 吉比特 6,444,707.00 13.99

60 688120 华海清科 6,437,208.92 13.97

61 301269 华大九天 6,374,432.99 13.84

62 688047 龙芯中科 6,309,043.37 13.69

63 688246 嘉和美康 6,239,457.15 13.54

64 300229 拓尔思 6,192,264.66 13.44

65 000933 神火股份 6,151,691.00 13.35

66 002517 恺英网络 6,083,730.00 13.21

67 002987 京北方 5,941,292.00 12.90

68 600050 中国联通 5,887,002.00 12.78

69 000776 广发证券 5,886,410.06 12.78

70 000021 深科技 5,837,105.00 12.67

71 601899 紫金矿业 5,817,247.47 12.63


72 000066 中国长城 5,795,907.99 12.58

73 601377 兴业证券 5,729,653.80 12.44

74 603383 顶点软件 5,659,121.00 12.28

75 300494 盛天网络 5,590,852.00 12.14

76 300308 中际旭创 5,571,113.00 12.09

77 300250 初灵信息 5,482,367.00 11.90

78 600105 永鼎股份 5,464,842.32 11.86

79 601600 中国铝业 5,435,578.00 11.80

80 300738 奥飞数据 5,412,692.04 11.75

81 300170 汉得信息 5,376,799.00 11.67

82 002599 盛通股份 5,370,059.30 11.66

83 601390 中国中铁 5,339,666.00 11.59

84 300045 华力创通 5,256,529.00 11.41

85 002558 巨人网络 5,254,375.00 11.41

86 002409 雅克科技 5,206,232.20 11.30

87 300133 华策影视 5,121,066.00 11.12

88 000928 中钢国际 5,107,500.73 11.09

89 300996 普联软件 5,093,115.00 11.06

90 600633 浙数文化 5,051,597.38 10.97

91 002373 千方科技 5,041,570.22 10.94

92 603005 晶方科技 4,997,437.29 10.85

93 300502 新易盛 4,902,592.40 10.64

94 600640 国脉文化 4,889,689.00 10.61

95 688001 华兴源创 4,874,349.30 10.58

96 002123 梦网科技 4,792,119.00 10.40

97 002415 海康威视 4,769,873.00 10.35

98 603636 南威软件 4,724,280.85 10.25

99 600977 中国电影 4,715,811.00 10.24

100 603496 恒为科技 4,714,547.62 10.23

101 688498 源杰科技 4,696,832.17 10.20

102 601995 中金公司 4,673,279.57 10.14


103 300454 深信服 4,668,220.00 10.13

104 600667 太极实业 4,654,828.00 10.10

105 002063 远光软件 4,637,556.24 10.07

106 601601 中国太保 4,526,128.00 9.82

107 300571 平治信息 4,474,220.00 9.71

108 300366 创意信息 4,459,835.00 9.68

109 688362 甬矽电子 4,406,985.82 9.57

110 688372 伟测科技 4,400,976.88 9.55

111 002156 通富微电 4,369,345.00 9.48

112 300476 胜宏科技 4,303,301.00 9.34

113 688110 东芯股份 4,294,898.35 9.32

114 002315 焦点科技 4,291,132.00 9.31

115 600809 山西汾酒 4,260,925.45 9.25

116 603258 电魂网络 4,246,557.00 9.22

117 601628 中国人寿 4,236,334.00 9.20

118 300465 高伟达 4,215,094.00 9.15

119 000988 华工科技 4,168,373.08 9.05

120 601800 中国交建 4,146,040.00 9.00

121 300612 宣亚国际 4,138,743.19 8.98

122 300525 博思软件 4,135,082.00 8.98

123 300182 捷成股份 4,060,624.00 8.81

124 002945 华林证券 4,056,129.00 8.80

125 300251 光线传媒 4,048,053.00 8.79

126 002291 遥望科技 4,029,652.00 8.75

127 688205 德科立 4,011,305.73 8.71

128 300351 永贵电器 4,004,999.00 8.69

129 002624 完美世界 3,982,983.00 8.65

130 002174 游族网络 3,977,087.00 8.63

131 002268 电科网安 3,974,041.75 8.63

132 688066 航天宏图 3,951,474.95 8.58

133 002261 拓维信息 3,917,570.58 8.50


134 002609 捷顺科技 3,884,899.00 8.43

135 605289 罗曼股份 3,879,822.00 8.42

136 002436 兴森科技 3,823,388.00 8.30

137 000938 紫光股份 3,812,260.00 8.28

138 600642 申能股份 3,781,835.00 8.21

139 300223 北京君正 3,749,802.30 8.14

140 600839 四川长虹 3,732,251.93 8.10

141 300054 鼎龙股份 3,722,804.00 8.08

142 603918 金桥信息 3,722,602.00 8.08

143 603650 彤程新材 3,704,483.00 8.04

144 301236 软通动力 3,699,356.00 8.03

145 301171 易点天下 3,687,391.45 8.00

146 688102 斯瑞新材 3,648,833.89 7.92

147 600109 国金证券 3,640,438.81 7.90

148 300592 华凯易佰 3,611,972.00 7.84

149 002045 国光电器 3,599,958.00 7.81

150 688039 当虹科技 3,568,776.50 7.75

151 688521 芯原股份 3,545,558.12 7.70

152 003031 中瓷电子 3,543,820.35 7.69

153 300442 润泽科技 3,541,747.00 7.69

154 600641 万业企业 3,482,457.00 7.56

155 688252 天德钰 3,437,700.10 7.46

156 000568 泸州老窖 3,369,605.00 7.31

157 002803 吉宏股份 3,353,672.00 7.28

158 002244 滨江集团 3,344,249.00 7.26

159 301153 中科江南 3,333,441.00 7.24

160 300479 神思电子 3,333,388.47 7.24

161 603985 恒润股份 3,320,196.00 7.21

162 300750 宁德时代 3,296,353.00 7.16

163 002531 天顺风能 3,286,162.85 7.13

164 600048 保利发展 3,283,936.07 7.13


165 002405 四维图新 3,275,697.00 7.11

166 601668 中国建筑 3,225,773.00 7.00

167 600803 新奥股份 3,220,475.00 6.99

168 688153 唯捷创芯 3,186,938.03 6.92

169 688766 普冉股份 3,185,309.93 6.91

170 001979 招商蛇口 3,150,912.00 6.84

171 300533 冰川网络 3,148,279.00 6.83

172 600325 华发股份 3,144,020.00 6.82

173 002371 北方华创 3,129,398.00 6.79

174 300115 长盈精密 3,080,312.60 6.69

175 601595 上海电影 3,058,816.00 6.64

176 002292 奥飞娱乐 3,030,411.00 6.58

177 301052 果麦文化 3,013,327.00 6.54

178 688080 映翰通 3,007,526.18 6.53

179 601186 中国铁建 2,982,680.00 6.47

180 601098 中南传媒 2,981,327.00 6.47

181 688060 云涌科技 2,978,532.37 6.47

182 000630 铜陵有色 2,945,778.00 6.39

183 688435 英方软件 2,944,782.80 6.39

184 600095 湘财股份 2,914,563.00 6.33

185 300443 金雷股份 2,890,748.00 6.27

186 600383 金地集团 2,838,011.00 6.16

187 000503 国新健康 2,827,902.00 6.14

188 000858 五 粮 液 2,819,246.00 6.12

189 605222 起帆电缆 2,797,608.00 6.07

190 600887 伊利股份 2,790,344.00 6.06

191 300299 富春股份 2,790,256.00 6.06

192 688082 盛美上海 2,773,414.71 6.02

193 002487 大金重工 2,772,537.00 6.02

194 601669 中国电建 2,759,614.00 5.99

195 300315 掌趣科技 2,756,606.46 5.98


196 688083 中望软件 2,752,693.62 5.98

197 688061 灿瑞科技 2,743,741.84 5.96

198 600845 宝信软件 2,742,385.00 5.95

199 603306 华懋科技 2,714,082.00 5.89

200 300036 超图软件 2,697,764.41 5.86

201 688035 德邦科技 2,664,157.18 5.78

202 300634 彩讯股份 2,650,255.00 5.75

203 600023 浙能电力 2,608,342.00 5.66

204 000807 云铝股份 2,584,422.00 5.61

205 300280 紫天科技 2,565,516.00 5.57

206 002304 洋河股份 2,520,993.00 5.47

207 300192 科德教育 2,505,721.00 5.44

208 301155 海力风电 2,455,110.00 5.33

209 600373 中文传媒 2,439,219.00 5.29

210 603138 海量数据 2,416,443.00 5.25

211 600183 生益科技 2,410,579.10 5.23

212 688596 正帆科技 2,409,049.56 5.23

213 003032 传智教育 2,402,202.00 5.21

214 600028 中国石化 2,398,505.00 5.21

215 300129 泰胜风能 2,397,971.00 5.21

216 688004 博汇科技 2,384,421.08 5.18

217 688072 拓荆科技 2,379,508.98 5.17

218 000681 视觉中国 2,375,546.00 5.16

219 300346 南大光电 2,355,572.90 5.11

220 300666 江丰电子 2,331,008.00 5.06

221 002941 新疆交建 2,326,587.00 5.05

222 300426 唐德影视 2,324,159.00 5.04

223 002997 瑞鹄模具 2,317,176.00 5.03

224 603218 日月股份 2,306,312.00 5.01

225 603232 格尔软件 2,288,611.94 4.97

226 002602 世纪华通 2,285,403.00 4.96


227 300781 因赛集团 2,258,898.30 4.90

228 688682 霍莱沃 2,241,845.66 4.87

229 601991 大唐发电 2,238,440.00 4.86

230 300570 太辰光 2,224,416.00 4.83

231 002491 通鼎互联 2,220,808.00 4.82

232 600986 浙文互联 2,216,598.00 4.81

233 000676 智度股份 2,215,313.72 4.81

234 000810 创维数字 2,212,902.00 4.80

235 002439 启明星辰 2,210,151.00 4.80

236 300909 汇创达 2,203,375.00 4.78

237 300043 星辉娱乐 2,195,875.00 4.77

238 002557 洽洽食品 2,193,878.07 4.76

239 300548 博创科技 2,172,828.00 4.72

240 688220 翱捷科技 2,158,914.41 4.69

241 003021 兆威机电 2,135,713.00 4.64

242 300348 长亮科技 2,130,643.00 4.62

243 688981 中芯国际 2,125,528.58 4.61

244 603108 润达医疗 2,119,246.00 4.60

245 603171 税友股份 2,119,206.00 4.60

246 601689 拓普集团 2,117,980.00 4.60

247 688387 信科移动 2,112,595.67 4.59

248 688376 美埃科技 2,105,547.61 4.57

249 688249 晶合集成 2,084,521.57 4.52

250 000596 古井贡酒 2,082,923.00 4.52

251 688419 耐科装备 2,077,667.48 4.51

252 600702 舍得酒业 2,076,400.00 4.51

253 300580 贝斯特 2,052,880.00 4.46

254 601117 中国化学 2,042,147.00 4.43

255 002127 南极电商 2,030,592.00 4.41

256 600877 电科芯片 2,028,030.00 4.40

257 603096 新经典 2,018,278.00 4.38


258 002530 金财互联 2,010,633.00 4.36

259 601019 山东出版 2,009,614.33 4.36

260 688052 纳芯微 2,001,002.68 4.34

261 688168 安博通 2,000,391.99 4.34

262 603118 共进股份 1,990,366.00 4.32

263 300275 梅安森 1,988,667.00 4.32

264 301110 青木股份 1,968,886.00 4.27

265 000065 北方国际 1,966,105.00 4.27

266 688661 和林微纳 1,964,723.51 4.26

267 002463 沪电股份 1,955,555.00 4.24

268 000960 锡业股份 1,950,125.00 4.23

269 000887 中鼎股份 1,948,303.00 4.23

270 688019 安集科技 1,944,861.61 4.22

271 002153 石基信息 1,942,700.00 4.22

272 600988 赤峰黄金 1,940,320.00 4.21

273 000975 银泰黄金 1,935,497.00 4.20

274 688536 思瑞浦 1,932,038.54 4.19

275 600547 山东黄金 1,931,063.00 4.19

276 000543 皖能电力 1,927,697.00 4.18

277 300458 全志科技 1,920,504.00 4.17

278 300682 朗新科技 1,899,442.00 4.12

279 688777 中控技术 1,876,809.81 4.07

280 301208 中亦科技 1,867,325.00 4.05

281 688037 芯源微 1,853,405.00 4.02

282 600171 上海贝岭 1,849,207.87 4.01

283 603501 韦尔股份 1,838,384.70 3.99

284 002965 祥鑫科技 1,830,463.00 3.97

285 688608 恒玄科技 1,817,042.59 3.94

286 300674 宇信科技 1,791,727.00 3.89

287 300567 精测电子 1,790,808.00 3.89

288 688227 品高股份 1,786,342.91 3.88


289 600011 华能国际 1,780,045.00 3.86

290 000600 建投能源 1,735,297.00 3.77

291 002712 思美传媒 1,700,418.00 3.69

292 300241 瑞丰光电 1,696,638.00 3.68

293 301308 江波龙 1,690,940.40 3.67

294 001309 德明利 1,690,443.00 3.67

295 301330 熵基科技 1,670,302.00 3.63

296 000539 粤电力Ａ 1,656,881.00 3.60

297 688008 澜起科技 1,649,626.89 3.58

298 002544 普天科技 1,648,513.00 3.58

299 002649 博彦科技 1,648,291.00 3.58

300 688383 新益昌 1,642,663.94 3.57

301 000690 宝新能源 1,624,428.86 3.53

302 002876 三利谱 1,620,432.00 3.52

303 688234 天岳先进 1,602,687.92 3.48

304 002152 广电运通 1,585,691.00 3.44

305 601900 南方传媒 1,582,483.00 3.43

306 300332 天壕环境 1,580,784.00 3.43

307 688023 安恒信息 1,558,234.03 3.38

308 600795 国电电力 1,530,876.00 3.32

309 600206 有研新材 1,514,470.96 3.29

310 603236 移远通信 1,473,150.00 3.20

311 301191 菲菱科思 1,472,513.00 3.20

312 688385 复旦微电 1,465,388.46 3.18

313 688697 纽威数控 1,441,581.58 3.13

314 603606 东方电缆 1,409,910.00 3.06

315 600030 中信证券 1,398,600.00 3.04

316 600570 恒生电子 1,386,785.00 3.01

317 688141 杰华特 1,385,473.87 3.01

318 688325 赛微微电 1,371,327.73 2.98

319 000860 顺鑫农业 1,337,438.00 2.90


320 688152 麒麟信安 1,337,079.21 2.90

321 603986 兆易创新 1,323,926.00 2.87

322 300291 百纳千成 1,316,084.00 2.86

323 688172 燕东微 1,307,479.35 2.84

324 300628 亿联网络 1,285,536.00 2.79

325 300820 英杰电气 1,283,808.00 2.79

326 300785 值得买 1,275,677.00 2.77

327 300166 东方国信 1,251,041.00 2.72

328 603690 至纯科技 1,242,155.00 2.70

329 301299 卓创资讯 1,201,522.00 2.61

330 300655 晶瑞电材 1,190,357.00 2.58

331 688409 富创精密 1,185,282.00 2.57

332 300403 汉宇集团 1,182,582.00 2.57

333 688200 华峰测控 1,178,022.57 2.56

334 000603 盛达资源 1,170,566.00 2.54

335 688030 山石网科 1,170,452.92 2.54

336 688305 科德数控 1,134,000.00 2.46

337 300578 会畅通讯 1,121,277.00 2.43

338 688213 思特威 1,118,629.45 2.43

339 688516 奥特维 1,106,824.76 2.40

340 300379 东方通 1,090,558.00 2.37

341 300344 立方数科 1,089,629.00 2.37

342 603927 中科软 1,088,802.00 2.36

343 688711 宏微科技 1,086,903.13 2.36

344 688337 普源精电 1,067,048.44 2.32

345 688226 威腾电气 1,051,726.55 2.28

346 688332 中科蓝讯 1,025,657.30 2.23

347 688225 亚信安全 994,305.43 2.16

348 688271 联影医疗 994,212.50 2.16

349 688059 华锐精密 985,263.01 2.14

350 688188 柏楚电子 979,195.67 2.13


351 002532 天山铝业 975,953.00 2.12

352 300451 创业慧康 966,761.00 2.10

353 688676 金盘科技 964,944.28 2.09

354 300075 数字政通 947,624.00 2.06

355 600970 中材国际 935,431.00 2.03

356 002051 中工国际 930,361.00 2.02

注：表中"买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 600536 中国软件 24,584,591.31 53.36

2 300418 昆仑万维 17,557,175.46 38.11

3 300624 万兴科技 15,533,111.70 33.72

4 688256 寒武纪 14,365,402.37 31.18

5 002368 太极股份 14,286,743.12 31.01

6 601360 三六零 13,619,592.21 29.56

7 000032 深桑达Ａ 13,514,801.54 29.34

8 300212 易华录 12,950,116.78 28.11

9 300058 蓝色光标 12,554,988.61 27.25

10 300496 中科创达 12,294,550.00 26.69

11 002230 科大讯飞 11,320,806.42 24.57

12 688031 星环科技 11,132,913.83 24.17

13 688787 海天瑞声 11,081,784.59 24.05

14 300033 同花顺 11,081,502.82 24.05

15 300364 中文在线 10,735,476.00 23.30

16 605168 三人行 10,536,369.40 22.87

17 300188 美亚柏科 10,534,714.40 22.87

18 000977 浪潮信息 10,491,624.00 22.77


19 688327 云从科技 10,383,675.06 22.54

20 000034 神州数码 10,312,027.97 22.38

21 688111 金山办公 10,280,774.24 22.32

22 002777 久远银海 9,959,689.63 21.62

23 300226 上海钢联 9,810,747.44 21.30

24 600602 云赛智联 9,661,894.00 20.97

25 300659 中孚信息 9,573,421.20 20.78

26 688041 海光信息 9,570,493.33 20.77

27 300474 景嘉微 9,473,292.73 20.56

28 300687 赛意信息 9,428,695.00 20.47

29 002908 德生科技 9,135,500.16 19.83

30 003029 吉大正元 8,950,644.80 19.43

31 600941 中国移动 8,928,445.00 19.38

32 002912 中新赛克 8,859,409.21 19.23

33 601728 中国电信 8,805,923.01 19.11

34 688365 光云科技 8,672,204.76 18.82

35 688579 山大地纬 8,235,769.95 17.88

36 002236 大华股份 8,091,540.00 17.56

37 688201 信安世纪 8,032,167.07 17.43

38 603019 中科曙光 7,921,269.38 17.19

39 600958 东方证券 7,729,264.08 16.78

40 688095 福昕软件 7,634,588.35 16.57

41 601138 工业富联 7,633,038.00 16.57

42 300459 汤姆猫 7,616,430.00 16.53

43 301169 零点有数 7,468,012.00 16.21

44 300996 普联软件 6,952,769.00 15.09

45 300229 拓尔思 6,926,413.82 15.03

46 600584 长电科技 6,923,395.00 15.03

47 600519 贵州茅台 6,866,541.00 14.90

48 688012 中微公司 6,777,251.02 14.71

49 600850 电科数字 6,769,580.00 14.69


50 300366 创意信息 6,743,172.31 14.64

51 688047 龙芯中科 6,622,834.15 14.38

52 300394 天孚通信 6,357,087.20 13.80

53 002987 京北方 6,349,331.00 13.78

54 300031 宝通科技 6,330,280.00 13.74

55 301269 华大九天 6,300,458.00 13.68

56 300766 每日互动 6,283,261.00 13.64

57 002063 远光软件 6,161,699.77 13.37

58 000933 神火股份 6,065,947.00 13.17

59 300002 神州泰岳 5,969,051.00 12.96

60 300250 初灵信息 5,885,610.26 12.78

61 000776 广发证券 5,872,722.60 12.75

62 603383 顶点软件 5,791,082.00 12.57

63 300170 汉得信息 5,788,892.00 12.57

64 002605 姚记科技 5,733,888.00 12.45

65 600050 中国联通 5,728,740.00 12.44

66 601377 兴业证券 5,714,534.40 12.40

67 000066 中国长城 5,706,850.00 12.39

68 002555 三七互娱 5,631,559.00 12.22

69 300502 新易盛 5,561,613.80 12.07

70 300738 奥飞数据 5,559,542.00 12.07

71 601899 紫金矿业 5,537,747.00 12.02

72 688120 华海清科 5,510,193.23 11.96

73 300130 新国都 5,509,630.00 11.96

74 601600 中国铝业 5,428,571.00 11.78

75 002351 漫步者 5,394,878.50 11.71

76 600105 永鼎股份 5,392,146.60 11.70

77 002409 雅克科技 5,310,835.80 11.53

78 300525 博思软件 5,299,237.00 11.50

79 300133 华策影视 5,111,596.00 11.10

80 603444 吉比特 5,103,203.00 11.08


81 300604 长川科技 5,091,843.00 11.05

82 601390 中国中铁 5,041,196.00 10.94

83 600640 国脉文化 4,969,279.00 10.79

84 000928 中钢国际 4,952,893.00 10.75

85 002268 电科网安 4,951,866.02 10.75

86 002123 梦网科技 4,852,129.00 10.53

87 603636 南威软件 4,834,281.50 10.49

88 300045 华力创通 4,813,002.00 10.45

89 002373 千方科技 4,759,425.70 10.33

90 603000 人民网 4,710,593.00 10.22

91 002156 通富微电 4,708,295.00 10.22

92 603005 晶方科技 4,674,632.40 10.15

93 300454 深信服 4,654,320.00 10.10

94 688362 甬矽电子 4,637,152.13 10.07

95 601995 中金公司 4,622,262.00 10.03

96 688066 航天宏图 4,613,498.40 10.01

97 603496 恒为科技 4,580,680.00 9.94

98 600977 中国电影 4,568,705.00 9.92

99 601601 中国太保 4,559,538.00 9.90

100 688001 华兴源创 4,535,146.25 9.84

101 300465 高伟达 4,502,280.00 9.77

102 688205 德科立 4,491,279.00 9.75

103 002415 海康威视 4,461,556.00 9.68

104 688498 源杰科技 4,414,031.17 9.58

105 600809 山西汾酒 4,367,339.00 9.48

106 301236 软通动力 4,351,948.28 9.45

107 301171 易点天下 4,325,591.00 9.39

108 600667 太极实业 4,286,406.00 9.30

109 603888 新华网 4,265,843.00 9.26

110 603918 金桥信息 4,262,554.57 9.25

111 002315 焦点科技 4,244,815.00 9.21


112 601628 中国人寿 4,232,152.00 9.19

113 000021 深科技 4,144,858.00 9.00

114 300308 中际旭创 4,133,514.00 8.97

115 300442 润泽科技 4,132,365.00 8.97

116 000988 华工科技 4,095,416.00 8.89

117 688246 嘉和美康 4,071,091.64 8.84

118 300571 平治信息 4,026,296.00 8.74

119 601800 中国交建 4,012,096.00 8.71

120 003031 中瓷电子 3,974,410.20 8.63

121 300251 光线传媒 3,964,737.94 8.61

122 600642 申能股份 3,961,514.00 8.60

123 002945 华林证券 3,940,194.00 8.55

124 300570 太辰光 3,918,985.00 8.51

125 300054 鼎龙股份 3,883,462.43 8.43

126 688252 天德钰 3,869,261.68 8.40

127 600839 四川长虹 3,811,120.00 8.27

128 601595 上海电影 3,802,220.00 8.25

129 300182 捷成股份 3,783,836.97 8.21

130 300592 华凯易佰 3,722,386.99 8.08

131 600633 浙数文化 3,713,099.48 8.06

132 002609 捷顺科技 3,684,443.00 8.00

133 688060 云涌科技 3,666,880.71 7.96

134 688102 斯瑞新材 3,665,778.86 7.96

135 002292 奥飞娱乐 3,649,351.00 7.92

136 002174 游族网络 3,635,217.00 7.89

137 600109 国金证券 3,614,681.00 7.85

138 002291 遥望科技 3,613,072.00 7.84

139 002558 巨人网络 3,591,737.00 7.80

140 002803 吉宏股份 3,563,438.00 7.73

141 688039 当虹科技 3,542,736.29 7.69

142 002261 拓维信息 3,541,356.15 7.69


143 002624 完美世界 3,533,885.00 7.67

144 300476 胜宏科技 3,504,146.00 7.61

145 300479 神思电子 3,486,388.70 7.57

146 601668 中国建筑 3,485,592.00 7.57

147 000568 泸州老窖 3,429,364.00 7.44

148 002045 国光电器 3,399,847.00 7.38

149 002599 盛通股份 3,396,107.00 7.37

150 300351 永贵电器 3,383,666.00 7.34

151 002517 恺英网络 3,377,515.00 7.33

152 002244 滨江集团 3,353,609.00 7.28

153 002439 启明星辰 3,348,154.00 7.27

154 600641 万业企业 3,315,977.96 7.20

155 603985 恒润股份 3,313,786.00 7.19

156 002531 天顺风能 3,257,741.00 7.07

157 600048 保利发展 3,211,667.00 6.97

158 600325 华发股份 3,204,789.93 6.96

159 300750 宁德时代 3,192,907.40 6.93

160 001979 招商蛇口 3,189,292.00 6.92

161 603232 格尔软件 3,171,131.80 6.88

162 688766 普冉股份 3,129,943.30 6.79

163 603650 彤程新材 3,112,855.19 6.76

164 002153 石基信息 3,105,089.00 6.74

165 600803 新奥股份 3,104,837.00 6.74

166 688153 唯捷创芯 3,060,103.85 6.64

167 688372 伟测科技 3,038,958.15 6.60

168 002371 北方华创 3,027,035.00 6.57

169 688682 霍莱沃 3,022,078.35 6.56

170 600845 宝信软件 3,019,279.18 6.55

171 688080 映翰通 3,014,382.23 6.54

172 688083 中望软件 2,959,111.34 6.42

173 300115 长盈精密 2,903,966.09 6.30


174 000630 铜陵有色 2,903,274.00 6.30

175 300443 金雷股份 2,885,040.00 6.26

176 600887 伊利股份 2,869,020.00 6.23

177 601669 中国电建 2,858,318.00 6.20

178 601186 中国铁建 2,846,761.00 6.18

179 600095 湘财股份 2,835,471.00 6.15

180 688435 英方软件 2,828,798.78 6.14

181 000858 五 粮 液 2,801,231.00 6.08

182 301052 果麦文化 2,780,998.00 6.04

183 600383 金地集团 2,778,362.00 6.03

184 603306 华懋科技 2,753,513.00 5.98

185 300426 唐德影视 2,752,209.74 5.97

186 300299 富春股份 2,735,845.00 5.94

187 605222 起帆电缆 2,722,314.00 5.91

188 002487 大金重工 2,715,129.00 5.89

189 601098 中南传媒 2,701,491.00 5.86

190 688082 盛美上海 2,698,532.58 5.86

191 002530 金财互联 2,695,883.00 5.85

192 300036 超图软件 2,662,142.00 5.78

193 688023 安恒信息 2,659,107.00 5.77

194 603258 电魂网络 2,651,531.00 5.76

195 300548 博创科技 2,623,996.00 5.70

196 002405 四维图新 2,608,291.00 5.66

197 002152 广电运通 2,607,893.00 5.66

198 600023 浙能电力 2,591,293.00 5.62

199 000807 云铝股份 2,537,896.00 5.51

200 688061 灿瑞科技 2,525,949.32 5.48

201 300634 彩讯股份 2,509,628.00 5.45

202 688110 东芯股份 2,498,377.56 5.42

203 002436 兴森科技 2,490,706.06 5.41

204 301153 中科江南 2,487,579.00 5.40


205 002304 洋河股份 2,470,924.00 5.36

206 600028 中国石化 2,427,178.00 5.27

207 000681 视觉中国 2,415,297.00 5.24

208 002997 瑞鹄模具 2,404,121.10 5.22

209 301155 海力风电 2,398,131.00 5.21

210 300494 盛天网络 2,358,149.40 5.12

211 688072 拓荆科技 2,357,641.20 5.12

212 600183 生益科技 2,349,519.00 5.10

213 000938 紫光股份 2,349,475.34 5.10

214 300129 泰胜风能 2,312,169.00 5.02

215 300192 科德教育 2,295,020.00 4.98

216 688004 博汇科技 2,293,458.68 4.98

217 603138 海量数据 2,293,397.00 4.98

218 300223 北京君正 2,290,052.00 4.97

219 002941 新疆交建 2,276,173.00 4.94

220 300346 南大光电 2,261,784.50 4.91

221 300275 梅安森 2,253,773.00 4.89

222 688052 纳芯微 2,250,547.52 4.89

223 603218 日月股份 2,238,445.00 4.86

224 000596 古井贡酒 2,233,186.00 4.85

225 688981 中芯国际 2,225,759.88 4.83

226 688596 正帆科技 2,224,718.01 4.83

227 601991 大唐发电 2,216,712.00 4.81

228 688035 德邦科技 2,201,343.53 4.78

229 301299 卓创资讯 2,189,081.00 4.75

230 300666 江丰电子 2,187,034.00 4.75

231 688376 美埃科技 2,159,993.35 4.69

232 002557 洽洽食品 2,159,486.00 4.69

233 000676 智度股份 2,154,750.00 4.68

234 300533 冰川网络 2,148,655.00 4.66

235 600373 中文传媒 2,140,078.48 4.65


236 301110 青木股份 2,131,961.00 4.63

237 003032 传智教育 2,130,973.00 4.63

238 000810 创维数字 2,126,564.00 4.62

239 003021 兆威机电 2,124,531.00 4.61

240 300781 因赛集团 2,122,079.00 4.61

241 300580 贝斯特 2,107,259.00 4.57

242 603171 税友股份 2,092,042.00 4.54

243 688521 芯原股份 2,081,769.78 4.52

244 688220 翱捷科技 2,073,645.03 4.50

245 300458 全志科技 2,050,049.00 4.45

246 002491 通鼎互联 2,047,176.00 4.44

247 688387 信科移动 2,041,238.38 4.43

248 300909 汇创达 2,024,779.00 4.40

249 688536 思瑞浦 2,022,718.02 4.39

250 002127 南极电商 2,022,182.00 4.39

251 603108 润达医疗 2,018,906.00 4.38

252 601689 拓普集团 2,009,586.30 4.36

253 688168 安博通 2,009,458.02 4.36

254 300612 宣亚国际 2,004,207.00 4.35

255 600702 舍得酒业 1,997,154.00 4.34

256 000887 中鼎股份 1,990,125.00 4.32

257 600877 电科芯片 1,989,557.00 4.32

258 000543 皖能电力 1,983,829.00 4.31

259 688249 晶合集成 1,969,356.00 4.27

260 601117 中国化学 1,958,249.00 4.25

261 688777 中控技术 1,945,460.24 4.22

262 688608 恒玄科技 1,932,030.58 4.19

263 300348 长亮科技 1,929,278.52 4.19

264 000065 北方国际 1,927,201.00 4.18

265 688019 安集科技 1,926,133.20 4.18

266 000975 银泰黄金 1,886,645.00 4.10


267 600988 赤峰黄金 1,884,767.00 4.09

268 301208 中亦科技 1,871,279.00 4.06

269 000960 锡业股份 1,868,831.00 4.06

270 603096 新经典 1,860,546.50 4.04

271 300682 朗新科技 1,855,840.00 4.03

272 600547 山东黄金 1,846,151.00 4.01

273 600171 上海贝岭 1,841,446.00 4.00

274 002965 祥鑫科技 1,838,202.00 3.99

275 300674 宇信科技 1,836,221.00 3.99

276 600986 浙文互联 1,836,085.00 3.99

277 688661 和林微纳 1,825,995.16 3.96

278 600011 华能国际 1,807,285.00 3.92

279 603118 共进股份 1,777,774.00 3.86

280 002463 沪电股份 1,752,143.00 3.80

281 688037 芯源微 1,751,198.52 3.80

282 301330 熵基科技 1,745,544.25 3.79

283 002876 三利谱 1,718,136.00 3.73

284 688227 品高股份 1,710,773.57 3.71

285 603501 韦尔股份 1,709,834.00 3.71

286 688419 耐科装备 1,703,486.87 3.70

287 601019 山东出版 1,678,913.16 3.64

288 000690 宝新能源 1,672,860.00 3.63

289 300567 精测电子 1,663,699.00 3.61

290 300241 瑞丰光电 1,653,724.00 3.59

291 601900 南方传媒 1,646,573.00 3.57

292 002544 普天科技 1,642,466.00 3.57

293 000539 粤电力Ａ 1,642,276.00 3.56

294 002649 博彦科技 1,637,745.00 3.55

295 688008 澜起科技 1,563,352.89 3.39

296 300332 天壕环境 1,530,687.00 3.32

297 600795 国电电力 1,523,944.00 3.31


298 605289 罗曼股份 1,480,788.00 3.21

299 688697 纽威数控 1,476,802.71 3.21

300 600206 有研新材 1,473,041.00 3.20

301 001309 德明利 1,468,795.00 3.19

302 688385 复旦微电 1,462,910.28 3.18

303 688383 新益昌 1,461,777.97 3.17

304 688234 天岳先进 1,440,839.58 3.13

305 603236 移远通信 1,436,967.20 3.12

306 002712 思美传媒 1,429,756.00 3.10

307 603606 东方电缆 1,394,021.00 3.03

308 600030 中信证券 1,385,325.00 3.01

309 688152 麒麟信安 1,376,524.35 2.99

310 000860 顺鑫农业 1,347,522.00 2.92

311 300291 百纳千成 1,342,076.00 2.91

312 688172 燕东微 1,334,954.34 2.90

313 688325 赛微微电 1,331,196.82 2.89

314 603986 兆易创新 1,318,418.00 2.86

315 688141 杰华特 1,315,792.50 2.86

316 300820 英杰电气 1,288,562.00 2.80

317 002990 盛视科技 1,286,959.00 2.79

318 600570 恒生电子 1,275,307.10 2.77

319 688409 富创精密 1,257,892.00 2.73

320 300628 亿联网络 1,250,438.00 2.71

321 688305 科德数控 1,217,015.01 2.64

322 300166 东方国信 1,210,382.00 2.63

323 688030 山石网科 1,184,770.30 2.57

324 301191 菲菱科思 1,165,219.00 2.53

325 603927 中科软 1,160,832.00 2.52

326 300655 晶瑞电材 1,149,371.00 2.49

327 000603 盛达资源 1,141,130.00 2.48

328 603690 至纯科技 1,141,085.00 2.48


329 300785 值得买 1,137,756.00 2.47

330 688200 华峰测控 1,136,657.08 2.47

331 300403 汉宇集团 1,126,983.00 2.45

332 300344 立方数科 1,119,622.00 2.43

333 300379 东方通 1,110,585.00 2.41

334 688332 中科蓝讯 1,102,910.76 2.39

335 300578 会畅通讯 1,099,167.00 2.39

336 688516 奥特维 1,095,586.00 2.38

337 688226 威腾电气 1,047,840.00 2.27

338 688711 宏微科技 1,043,088.16 2.26

339 688213 思特威 1,025,880.00 2.23

340 688337 普源精电 1,022,363.16 2.22

341 688188 柏楚电子 979,661.91 2.13

342 688662 富信科技 977,035.80 2.12

343 002532 天山铝业 968,320.00 2.10

344 688225 亚信安全 960,643.57 2.09

345 300075 数字政通 959,380.00 2.08

346 688271 联影医疗 956,339.50 2.08

347 002421 达实智能 954,428.00 2.07

348 688676 金盘科技 949,994.22 2.06

349 301099 雅创电子 930,183.00 2.02

350 300847 中船汉光 927,123.00 2.01

注：表中"卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,457,426,815.74

卖出股票收入（成交）总额 1,390,836,807.07

注：表中"买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，太极股份的发行主体在报告编制日前一年内曾受到芜湖市公共资源交易监督管理局、国家税务总局淮安市淮安区税务局第一税务分局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 274,872.31

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,298,927.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,573,799.84

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

天治 3,1 10,205.76 22,826.67 0.07% 31,962,014.11 99.93%
34

研究
驱动
混合A
天治

研究 5,6

驱动 23 6,118.57 1,707,530.93 4.96% 32,697,208.36 95.04%
混合C

合计 8,7 7,581.32 1,730,357.60 2.61% 64,659,222.47 97.39%
57

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，计算结果保留小数点后4位，第5位四舍五入。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

天治研究驱动

混合A 25,419.45 0.08%
基金管理人所有从业人员持 天治研究驱动

有本基金 混合C 15,870.49 0.05%
合计 41,289.94 0.06%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

天治研究驱动混合 0~10
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 天治研究驱动混合 0~10
基金 C

合计 0~10


天治研究驱动混合 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 A

金 天治研究驱动混合 0~10
C

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

天治研究驱动混合A 天治研究驱动混合C

基金合同生效日(2015年06月09 28,704,949.30 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 16,330,277.24 10,708,704.05

本报告期基金总申购份额 50,182,232.77 137,424,412.39

减：本报告期基金总赎回份额 34,527,669.23 113,728,377.15

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 31,984,840.78 34,404,739.29

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人发生以下重大人事变动：

1、2023年2月15日，闫译文女士离任公司副总经理，刘伟先生离任公司督察长，闫译文女士任职公司督察长。

2、2023年3月22日，许家涵先生任职公司副总经理。

3、2023年6月17日，徐克磊先生离任公司总经理、财务负责人、首席信息官，董事长马铁刚先生代任公司总经理、财务负责人、首席信息官。

报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于2023年4月17日收到董事长、非执行董事朱鹤新先生的辞呈。董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事长，将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。


报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于2023年4月17日收到本行行长方合英先生的辞呈。董事会聘任本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长，将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

东吴 1 606,859,696.69 21.31% 559,099.75 21.20% -

证券

开源 1 187,044,758.34 6.57% 174,194.93 6.61% -

证券

德邦 2 1,043,237,826.88 36.63% 967,656.43 36.70% -

证券

光大 2 - - - - -

证券


国信 2 141,084,913.38 4.95% 130,542.08 4.95% -

证券

中银 2 869,877,371.28 30.54% 805,186.28 30.54% -

国际
注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。
3、本基金本报告期内租用券商交易单元的变更情况：新增德邦证券交易单元2个、开源证券交易单元1个、东吴证券交易单元1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

东吴证 - - - - - - - -
券

开源证 - - - - - - - -
券

德邦证 - - - - - - - -
券

光大证 - - - - - - - -
券

国信证 - - - - - - - -
券

中银国 - - - - - - - -
际
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 天治基金管理有限公司旗下 中国证监会指定媒介 2023-01-18


基金增加泰信财富为代销机

构、开通定期定额投资、基

金转换业务并参加费率优惠

活动的公告

天治基金管理有限公司旗下

基金2022年第4季度报告提

2 示性公告、天治研究驱动灵 中国证监会指定媒介 2023-01-20

活配置混合型证券投资基金

2022年第4季度报告

天治基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介

3 高级管理人员变更的公告 2023-02-15

天治基金管理有限公司高级 中国证监会指定媒介

4 管理人员变更公告 2023-03-22

天治基金管理有限公司旗下

基金2022年年度报告提示性

5 公告、天治研究驱动灵活配 中国证监会指定媒介 2023-03-24

置混合型证券投资基金2022

年年度报告

天治研究驱动灵活配置混合

6 型证券投资基金2023年第1 中国证监会指定媒介 2023-04-21

季度报告

天治基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介

7 高级管理人员变更的公告 2023-06-17

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会准予天治稳定收益债券型证券投资基金变更注册为天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的文件

2.《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4.《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.报告期内天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿
12.2 存放地点

天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。
12.3 查阅方式

1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

2.网站查询：www.chinanature.com.cn

天治基金管理有限公司
二〇二三年八月二十九日
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