中加心享灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要
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中加心享灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要
2017年06月30日
基金管理人：中加基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期： 2017年08月29日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事会签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月
25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中加心享混合
基金主代码 002027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月02日
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,251,186,296.22
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 中加心享混合A 中加心享混合C
下属两级基金的交易代码 002027 002533
报告期末下属两级基金的份
额总额 2,250,612,719.65 573,576.57
2.2 基金产品说明
投资目标
在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配
置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济
发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控
制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份
额持有人获取长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断
不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大
类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构
建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择
策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，
力争实现长期稳健的绝对收益。
业绩比较基准 30%*沪深300指数收益率+70%*中债总全价指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中加基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公
司
姓名 刘向途 张建春
信息披露负责 联系电话 400-00-95526 010-63639180
人
电子邮箱 service@bobbns.com zhangjianchun@cebbank.
com
客户服务电话 400-00-95526 95595
传真 010-66226080 010-63639132
注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽
大街65号317室
北京市西城区太平桥大街
25号、甲25号中国光大中
心
办公地址 北京市西城区南纬路35号 北京市西城区太平桥大街
25号中国光大中心
邮政编码 100050 100033
法定代表人 闫冰竹 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券时报》 、
《 证券日报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址 www.bobbns.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
报告期（ 2017年01月01日-2017年06月30日）
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3.1.1 期间数据和指标 中加心享混合A 中加心享混合C
本期已实现收益 38,981,634.73 515,234.06
本期利润 48,294,796.07 1,336,043.82
加权平均基金份额本期利润 0.0209 0.0360
本期基金加权平均净值利润
率 2.00% 3.45%
本期基金份额净值增长率 2.00% 16.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)
期末可供分配利润 123,678,934.35 118,048.72
期末可供分配基金份额利润 0.0550 0.2058
期末基金资产净值 2,374,291,654.00 691,625.29
期末基金份额净值 1.0550 1.2058
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)
基金份额累计净值增长率 5.50% 20.58%
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、自2016年3月29日，本基金增加收取销售服务费的C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(中加心享混合A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.49% 0.09% 2.10% 0.21% -0.61% -0.12%
过去三个月 0.63% 0.08% 1.07% 0.22% -0.44% -0.14%
过去六个月 2.00% 0.08% 1.36% 0.20% 0.64% -0.12%
过去一年 4.30% 0.09% 1.93% 0.24% 2.37% -0.15%
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自基金合同生效日起
至今（ 2015年12月
02日-2017年06月30日） 5.50% 0.08% -0.73% 0.38% 6.23% -0.30%
注：本基金基金合同生效日为2015年12月2日。
阶段
(中加心享混合C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.48% 0.09% 2.10% 0.21% -0.62% -0.12%
过去三个月 0.65% 0.08% 1.07% 0.22% -0.42% -0.14%
过去六个月 16.18% 1.25% 1.36% 0.20% 14.82% 1.05%
过去一年 20.91% 0.88% 1.93% 0.24% 18.98% 0.64%
自基金合同生效日起
至今（ 2016年03月
30日-2017年06月30日） 20.58% 0.78% 1.41% 0.26% 19.17% 0.52%
注：自2016年3月29日起,本基金增加C类基金份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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中 中 中 中 中 中 A 中 中
2015-12-02 2016-02-24 2016-05-12 2016-08-01 2016-10-27 2017-01-12 2017-04-10 2017-06-30
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
中 中 中 中 中 中 C 中 中
2016-03-29 2016-05-31 2016-08-03 2016-10-13 2016-12-14 2017-02-21 2017-04-26 2017-06-30
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批
银行系试点中首家获批的公司，注册资本为3亿元人民币，注册地为北京，股东分别为
北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院，持股比例分别为
62%、 33%、 5%。
报告期内，本公司共管理十三只基金，分别是中加货币市场基金（基金代码： A类
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000331， C类000332）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码： A类
000552， C类000553），中加纯债债券型证券投资基金（基金代码： A类000914）、中
加改革红利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： 001537）、中加心享灵活配置
混合型证券投资基金（基金代码 ： A类002027， C类002533）、中加心安保本混合型
证券投资基金（基金代码： 002440）、中加丰润纯债债券型证券投资基金（基金代码：
A类002881 ， C类002882 ）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金（基金代码：
003155）、中加丰盈纯债债券型证券投资基金（基金代码： 003428）、中加纯债两年
定期开放债券型证券投资基金（基金代码： A类003660， C类003661）、中加丰享纯债
债券型证券投资基金（基金代码： 003445）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（基
金代码;003673)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（基金代码： 003417）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限 说明
张旭
本基金
基金经
理
2015年12月
02日 － 9
硕士研究生，曾就职于东
软集团、隆圣投资管理有
限公司， 2012年3月至
2015年3月就职于银华基
金管理有限公司，任年金
和特定客户资产管理计划
投资经理， 2015年3月加
入中加基金管理有限公司，
任中加改革红利灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理(2015年8月13日至今）
、中加心享灵活配置混合
型证券投资基金基金经理
（ 2015年12月2日至今）、
中加心安保本混合型证券
投资基金基金经理
（ 2016年3月23日至今）。
闫沛贤 投资研
究部副
2015年12月
28日 － 9
英国帝国理工大学金融学
硕士、伯明翰大学计算机
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总监兼
固定收
益部总
监、本
基金基
金经理
硕士学位。 2008年至
2013年曾任职于平安银行
资金交易部、北京银行资
金交易部，担任债券交易
员。 2013年加入中加基金
管理有限公司，现任投资
研究部副总监兼固定收益
部总监、中加货币市场基
金基金经理（ 2013年10月
21日至今）、中加纯债一
年定期开放债券型证券投
资基金基金经理（ 2014年
3月24日至今）、中加纯
债债券型证券投资基金基
金经理（ 2014年12月17日
至今）、中加心享灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理（ 2015年12月28日
至今）、中加丰泽纯债债
券型证券投资基金基金经
理（ 2016年12月19日至今）
。
注： 1、任职日期说明：张旭的任职日期以本基金基金合同生效为准，闫沛贤的任职日期以增聘公
告为准。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的
相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤
勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《 证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、基金合同的规定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金交易过程中严格遵守《 中加基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，对买
卖债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行
为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了
同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的
检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指
标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内基金管理人管理的
所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交
易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送
的可能性，未出现异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年1-6月份，中债总财富（总值）指数累计下跌0.65%。第一季度经济运行稳
中向好。工业企业利润同比大幅改善。 1-3月中采PMI数据显示企业订单量回升，采购
量加大，生产活动持续扩张。在企业主动补库存推动下， PPI同比2月份上涨7.8%，创
过去9年来的新高。企业生产活动扩张也带来进口的上升。 2月份进口金额同比上涨
38.1%。贷款方面，企业中长期贷款1-2月合计21218亿元，比去年同期多增约5000亿。
固定资产投资1-2月累计同比上涨8.9%，比16年12月份回升0.8%。民间投资同比上涨
6.65%，较16年12月回升约3.5%。经济基本面向好为货币政策收紧提供了良好的内部环
境。央行继续16年8月末以来"缩短放长"，抬升公开市场资金成本，维持资金面"紧平
衡"。期间，央行两次上调公开市场操作利率。 7天、 14天、 28天逆回购利率累计各上
调20bp，至2.45%、 2.6%和2.75%。 6个月和1年期MLF利率累计各上调20bp，至3.05%和
3.2%。利率走廊上限SLF隔夜、 7天、 1个月利率累计上调55bp、 20bp和20bp，至3.3%、
3.45%和3.8%。 10年期国债收益率从16年末的3.01%开始上行，在2月7日达到季内高点
3.49%后震荡下行至3月末的3.29%。资金面经历了春节前提现和3月下旬光大转债发行
造成的冲击。非银质押回购利率较去年同期明显上升。央行流动性投放和回收的节奏
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体现了央行维护资金面"紧平衡"的意图。为了应对春节前提现的冲击，央行采取定向
降准的方式向五大行提供流动性；在光大转债发行前，央行于3月16日通过MLF释放
3000亿的流动性，与预期冻结资金规模相当。从3月24日起，由于财政月末支出释放流
动性央行连续八日（截至4月5日）停止公开市场操作，累计回笼资金超过4000亿，与
过去数年3月末财政净支出平均规模相当。另外，一季度内，由于银行对于负债端资金
的需求，同业存单大量发行，收益率也随之攀升，从而带动了信用债短端收益率上行。
二季度债市先跌后涨。按10年期国债走势可以将二季度分为三个阶段： 1） 4月1日
-5月11日， 2） 5月12日-6月25日， 3） 6月26日-30日。第一阶段在监管压力下10年国债
净价下跌，收益率上升。 5月11日央行召集三会讨论监管协调，随后市场对于监管压力
的担忧减轻， 10年国债收益率重回下行通道。基于R007的5年期利率互换的报价从5月
12日开始趋势下行，显示投资者预期利率下行。自6月23日起，由于财政支出，央行开
始暂停公开市场逆回购操作， 10年国债收益率随后转而上行。
3月底银监会连续下发45、 6、 46号文件，旨在抑制同业理财-委外投资-债券投资
的套利链条，减少资金空转，防止脱实向虚。 10年期国债收益率从3月27日的3.24%一
路上行至4月24日的3.47%。之后，虽然出现短暂下行，但是， 4月25日，中央政治局集
体学习"维护国家金融安全"的议题，进一步强调了防范和化解金融风险的重要性。
10年期国债收益率再次上行20bp，至5月11日的3.67%。之后，央行召集三会加强监管
政策沟通协调；银监会也于5月12日表示，对政策制度的落实也设定了过渡期，对已发
生的业务允许存续到期自然消化，没有强行赎回等要求。市场对于疾风暴雨式监管的
担忧开始缓和。此后，央行在公开市场上超额对冲到期的MLF，保证资金供给，平稳跨
季。 4月17日，央行开展4955亿MLF操作，对冲到期4515亿。 5月12日，央行开展4590亿
元MLF操作，对冲到期4095亿。 6月6日，央行开展4980亿元的1年期MLF操作，对冲到期
4313亿。 6月5日重启28天逆回购，提供跨半年末资金。 6月15、 16、 19三日，央行公开
市场分别净投放900、 2500、 1100亿元。
5月债券市场出现国债收益率期限倒挂。 10年期国债收益率和3年、 5年、 7年均在
二级市场出现倒挂。在国债和政策性金融债一级招标中， 1、 3、 5年品种的招标结果也
明显弱于7年和10年品种。市场对于短端的利率债配置需求不高，原因是银行负债高成
本。 5月中旬，股份行发行的6个月的同业存单的收益率在4.65%。相对这样的资金成本，
短端利率债的收益率缺乏吸引力。从6月开始，国债供给量增大。 6月7日， 400亿1年期
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国债170009续发，中标利率3.67%，与10年期国债收益率形成倒挂。在MPA考核压力下，
同业存单发行利率于6月中旬大幅跳升。进入6月下旬，由于机构"屯钱效应"，同业存
单被大量购买，收益率下行。 6月20日，财政部首次开展随买操作，从二级市场购入
12亿1年期国债。当日1年期债券收益率下降6个基点至3.52%，为3个月以来最大降幅。
随买操作为国债收益率短端打开下行空间。
二季度经济运行较平稳。 4月份公布的一季度GDP同比上涨6.9%，超预期。由于返
乡置业和棚改货币化安置的共同作用，三四线城市房地产销售好于普遍预期- 对于黑
色系商品价格提供支撑。 CPI由于蔬菜和猪肉价格同比下降，总体上涨幅度较温和。
PPI同比较一季度回落，但仍然在5.6%左右。由于去杠杆的深入和监管逐步加强，金融
体系主动调整业务降低内部杠杆，表现在与同业、资管、表外以及影子银行活动高度
关联的商业银行股权及其他投资等科目扩张放缓，由此派生的存款及M2增速也相应下
降。 5月份M2同比增速9.6%，跌破10%。 6月15日，美联储宣布上调联邦基金利率
0.25%至1-1.25%。中国央行并未像3月份跟随美联储上调公开市场操作利率。相比3月
份，此时人民币兑美元贬值压力已经大幅降低；外汇占款下降大幅减少（外汇储备估
值增长）；中美1年期国债利率已由180bp上涨至240bp,10年期国债利率由85bp上涨至
140bp，资本外流压力缓解。
投资运作上，因为本产品属于债券和权益类混合型，我们将在保持一定流动性的
前提下，以短久期的信用债和稳健类个股作为底仓，再在其上通过权益类一级市场申
购加厚产品收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，中加心享A基金资产净值为2,374,291,654.00，本报告期内基金份
额净值增长率为2.00%,同期业绩比较基准收益率为1.36%；中加心享C基金资产净值为
691,625.29,本报告期内基金份额净值增长率为16.18%,同期业绩比较基准收益率为
1.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济增长预计继续保持平稳。进入四季度后由于2016年同期基数偏
高， PPI同比或明显下降，对债市有一定支撑。假设7月-12月PPI环比每月上涨0.2%，
至12月份PPI同比将下降至2%附近。 PPI同比下降将同步导致工业企业利润下降，并最
终传导至投资端导致民间投资同比增速下降，融资需求趋缓，对于存量债券价格有一
定支撑。从另一方面讲， PPI同比下降也导致GDP名义增长率下降，进而传导至债券收
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益率下降。风险方面，对于国内债市主要有两方面： 1）监管政策的落地方式和执行力
度， 2）海外主要央行收紧货币政策带来的外溢效应。从美联储6月份议息会议声明来
看，最快将于9月份开始减少兑付本金再投资规模。并且，预计今年还将有一次联邦基
金利率上调。 2018年预计有三次联邦基金利率上调。 6月27日，在欧洲央行行长会议上，
德拉吉表示货币紧缩因素已经被通货再膨胀因素所取代，释放出了明年开始缩减量宽
买债幅度的信号。预计欧央行从明年1月开始削减每月购债规模，从当前每月600亿欧
元降至400亿欧元。承担了最大购债份额的德国央行已经开始减缓购债，因为预料到未
来德债稀缺的困境。有鉴于此，我们认为在投资风格上应避免过于激进，保持适当的
谨慎。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司成立估值小组和风险内控小组。公司总经理任估值小组负责人，成员由投资
研究部门负责人、运营保障部门负责人、基金会计人员、投资研究相关人员组成，主
要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对
基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人，成员包括风险
管理部门、监察稽核部门相关人员，主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参
数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流
程，基金经理不参与决定本基金估值的程序。
本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对
银行间债券进行估值。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上
述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金自成立以来均未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5 托管人报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国光大银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《 证
券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法
安全托管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监
督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本
基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉
尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
中国光大银行股份有限公司依据《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金
运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其他法律法规、相关实施准
则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--中加基金管理有限公司的投资运
作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《 证券投资基金法》 等有关法律法规的要求；
各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人--中加基金管理有限公司编制的"中
加心享混合型证券投资基金2017年半年度报告"进行了复核，报告中相关财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中加心享灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
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银行存款 6.4.7.1 35,773,198.44 1,349,076.89
结算备付金 7,375,261.57 303,554.06
存出保证金 20,912.87 25,865.33
交易性金融资产 6.4.7.2 2,294,947,190.10 2,387,351,557.33
其中：股票投资 68,223,690.10 70,709,557.33
基金投资 － －
债券投资 2,226,723,500.00 2,316,642,000.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 205,694,001.52 518,826,338.24
应收证券清算款 － －
应收利息 6.4.7.5 45,429,363.63 41,170,386.40
应收股利 － －
应收申购款 700.00 5,100.00
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 2,589,240,628.13 2,949,031,878.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 212,120,425.32 －
应付证券清算款 55,766.95 －
应付赎回款 12,678.87 99.93
应付管理人报酬 1,160,921.80 1,433,148.96
应付托管费 386,973.94 477,716.31
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应付销售服务费 60.16 10,436.26
应付交易费用 6.4.7.6 219,849.46 186,243.96
应交税费 － －
应付利息 28,958.71 －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.7.7 271,713.63 328,471.05
负债合计 214,257,348.84 2,436,116.47
所有者权益：
实收基金 6.4.7.8 2,251,186,296.22 2,848,163,440.02
未分配利润 6.4.7.9 123,796,983.07 98,432,321.76
所有者权益合计 2,374,983,279.29 2,946,595,761.78
负债和所有者权益总计 2,589,240,628.13 2,949,031,878.25
注：报告截止2017年6月30日，中加心享A基金份额净值1.0550元,基金份额2,250,612,719.65份;中
加心享C基金份额净值1.2058元，基金份额573,576.57份。
6.2 利润表
会计主体：中加心享灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年01月01日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注
号
本期
2017年01月01日-
2017年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-
2016年06月30日
一、收入 62,859,935.90 48,002,589.40
1.利息收入 59,251,015.93 59,644,087.48
其中：存款利息收入 6.4.7
.10
89,790.88 2,269,578.45
债券利息收入 57,386,513.32 55,480,497.46
资产支持证券利息收
入 － －
买入返售金融资产收 1,774,711.73 1,894,011.57
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入
其他利息收入 － －
2.投资收益 -6,527,277.01 -316,750.45
其中：股票投资收益 6.4.7
.11
5,607,949.86 491,340.29
基金投资收益 － －
债券投资收益 6.4.7
.12
-12,699,328.05 -851,049.24
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.12.3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7
.13
－ －
衍生工具收益 6.4.7
.14
－ －
股利收益 6.4.7
.15
564,101.18 42,958.50
3.公允价值变动收益 6.4.7
.16
10,133,971.10 -11,353,199.39
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7
.17
2,225.88 28,451.76
减：二、费用 13,229,096.01 21,660,386.65
1．管理人报酬 7,320,616.68 10,749,225.80
2．托管费 2,440,205.66 2,688,459.59
3．销售服务费 18,265.13 9.35
4．交易费用 6.4.7
.18
92,168.70 60,066.37
5．利息支出 3,078,050.80 7,814,223.74
其中：卖出回购金融资产支
出 3,078,050.80 7,814,223.74
6．其他费用 6.4.7 279,789.04 348,401.80
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.19
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 49,630,839.89 26,342,202.75
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-
”号填列） 49,630,839.89 26,342,202.75
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中加心享灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年01月01日-2017年06月30日
单位：人民币元
本期
项 目 2017年01月01日-2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,848,163,440.0
2
98,432,321.76 2,946,595,761.78
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润) － 49,630,839.89 49,630,839.89
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-
596,977,143.80
-24,266,178.58 -621,243,322.38
其中： 1.基金申购款 1,352,066.05 256,548.73 1,608,614.78
2.基金赎回款 -
598,329,209.85
-24,522,727.31 -622,851,937.16
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） － － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,251,186,296.2
2
123,796,983.07 2,374,983,279.29
项 目 上年度可比期间
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2016年01月01日-2016年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,772,993,297.7
2
3,919,060.42 2,776,912,358.14
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润) － 26,342,202.75 26,342,202.75
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-
555,568,577.88
-4,776,340.77 -560,344,918.65
其中： 1.基金申购款 297,736.91 2,987.74 300,724.65
2.基金赎回款 -
555,866,314.79
-4,779,328.51 -560,645,643.30
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） － － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,217,424,719.8
4
25,484,922.40 2,242,909,642.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
夏英
—————————
基金管理人负责人
陈昕
—————————
主管会计工作负责人
陈昕
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中加心享灵活配置混合型证券投资基金已经中国证券监督管理委员会2015年7月
10日证监许可 [2015] 1598号《 关于准予中加心享灵活配置混合型证券投资基金注册
的批复》 核准募集，由中加基金管理有限公司 (以下简称"中加基金") 依照《 中华人
民共和国证券投资基金法》 及配套规则和《 中加心享灵活配置混合型证券投资基金合
同》 公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的管理人为中加
基金，托管人为中国光大银行股份有限公司 (以下简称"光大银行") 。
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本基金通过中加基金及北京银行股份有限公司 (以下简称"北京银行")的代销网点
公开发售，募集期为2015年11月23日至2015年11月27日。本基金于2015年12月2日成立，
成立之日基金实收份额为2,772,993,297.72份 (含利息转份额人民币48,368.47元) ，
发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审
验并出具验资报告。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证等权益类金融工具、
债券等固定收益类金融工具 (包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券 (含分离交易可转债)
、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款，货币市场工具
等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相
关规定) 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《 企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其
他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《 证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《 证券投
资基金会计核算业务指引》 、 《 中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日期间的财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金期间财务状况、经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告采用的会计
政策、会计估计相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2017年1月1日至2017年6月30日。
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6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为
有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费
用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融
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资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方（转入方）；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方
的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终
止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资
产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿
的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得
相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本
基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债
在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本
基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或
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负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1、股票投资
1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真
实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证
券估值日的估值方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易
所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取
得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取
得成本时，按中国证监会相关规定处理；
2、债券投资
1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真
实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
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的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发
生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收
盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证
券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易
市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整
最近交易市价，确定公允价值；
3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定
公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值
技术确定公允价值；
3、其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的且交易双方准备按净额结算时，
金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。除此以外，金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
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6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定
期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际
收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，
存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产
支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计
提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收
利息及相关费用的差额入账；
(6)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比
例详见届时基金管理人发布的公告，若《 基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《 关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《 关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《 关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （以
下简称"《 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》"），
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成
本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已
经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确
认为估值增值。
根据《 关于发布〈 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固
定收益品种的估值处理标准〉 的通知》 （中基协发[2014]24号），本基金对所持有的
在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理
标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
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第 27 页 共 43 页
6.4.6 税项
根据财税[2004]78号《 财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》
、财税[2008]1号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《 关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《 关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《 关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《 关于进一步明确全面
推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《 关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《 关于明确金融、房地产开、教育辅助
服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56号《 关于资管产品增值税有关问题的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债
券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日
前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持
有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股
时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
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第 28 页 共 43 页
中加基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销
售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
北京银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日-
2017年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-
2016年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,320,616.68 10,749,225.80
其中：支付销售机构的客户维护费 8,833.70 13,860.20
注：支付基金管理人中加基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬=前一基金资产净值×0.6%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日-
2017年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-
2016年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,440,205.66 2,688,459.59
注：支付基金托管人中国光大银行的托管人报酬按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期
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2017年01月01日-2017年06月30日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
中加心享混合A 中加心享混合C 合计
中加基金管理有限公
司 － 17,971.44 17,971.44
北京银行股份有限公
司 － 51.42 51.42
中国光大银行股份有
限公司 － － －
合计 － 18022.86 18022.86
上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
中加心享混合A 中加心享混合C 合计
中加基金管理有限公
司 0.83 0.83
北京银行股份有限公
司 － 8.77 8.77
中国光大银行股份有
限公司 － － －
合计 － 9.6 9.6
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。 C类基金份额的销售服务费年费率为
0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务
费按前一日纯债C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法下：
H=E×0.10%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金的管理人于本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2017年01月01日-2017年06月
30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月
项目 30日
中加心享混合A 中加心享混
合C 中加心享混合A 中加心享混 合C
期初持有的基金份额 － － － －
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额 － － － －
期末持有的基金份额 － － － －
占基金总份额比例 － － － －
注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基
金管理人未持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中加
心享
混合
A
北京银行股份
有限公司
976,880,667.7
6
43.39% 976,880,667.7
6
37.49%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
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单位：人民币元
本期
2017年01月01日-2017年06月
30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月
关联方名称 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行
活期存款 35,773,198.44 77,514.96 8,129.33 37,547.99
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内参与各关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
上述各关联方交易均按照一般商业条款订立。
6.4.9 期末（ 2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60005
0
中国
联通
2017-
04-05
重大事项
停牌 7.47
191,3
00
749,896.0
0
1,429,011
.00
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券余额143,120,425.32元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名
称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
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101656002
16奇瑞
MTN001
2017-07-04 99.67 657,000 65,483,190.00
101660004
16陕有
色
MTN001
2017-07-05 97.16 550,000 53,438,000.00
101660004
16陕有
色
MTN001
2017-07-05 97.16 308,000 29,925,280.00
合计 1,515,000 148,846,470.0
0
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额人民币69,000,000元，将于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金
转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易
的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为66794679.10元，第二层次的余额为2,228,152,511.00元，无属
于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
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的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)报告期内无第三层次公允价值余额和本期变动金额。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值之间无重大差异。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（ %）
1 权益投资 68,223,690.10 2.63
其中：股票 68,223,690.10 2.63
2 固定收益投资 2,226,723,500.00 86.00
其中：债券 2,226,723,500.00 86.00
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 205,694,001.52 7.94
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 43,148,460.01 1.67
7 其他资产 45,450,976.50 1.76
8 合计 2,589,240,628.13 100.00
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 4,700,897.00 0.20
C 制造业 45,493,949.30 1.92
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,829,411.00 0.25
J 金融业 10,520,757.80 0.44
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 1,678,675.00 0.07
S 综合 － －
合计 68,223,690.10 2.87
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
截止报告期末本基金未持有港股通股票。
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代
码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％）
1 002241 歌尔股份 301,400 5,810,992.00 0.24
2 600309 万华化学 181,560 5,199,878.40 0.22
3 601857 中国石油 611,300 4,700,897.00 0.20
4 601009 南京银行 409,980 4,595,875.80 0.19
5 002544 杰赛科技 193,000 4,400,400.00 0.19
6 601628 中国人寿 146,900 3,963,362.00 0.17
7 000538 云南白药 39,384 3,696,188.40 0.16
8 000625 长安汽车 231,200 3,333,904.00 0.14
9 600079 人福医药 169,400 3,323,628.00 0.14
10 000423 东阿阿胶 42,700 3,069,703.00 0.13
11 000895 双汇发展 110,100 2,614,875.00 0.11
12 603111 康尼机电 199,400 2,432,680.00 0.10
13 002456 欧菲光 132,250 2,402,982.50 0.10
14 002074 国轩高科 70,400 2,221,120.00 0.09
15 000925 众合科技 100,000 2,077,000.00 0.09
16 000513 丽珠集团 29,900 2,036,190.00 0.09
17 601377 兴业证券 264,000 1,961,520.00 0.08
18 000488 晨鸣纸业 150,000 1,935,000.00 0.08
19 300027 华谊兄弟 207,500 1,678,675.00 0.07
20 002594 比亚迪 30,300 1,513,485.00 0.06
21 000786 北新建材 91,100 1,443,024.00 0.06
22 600050 中国联通 191,300 1,429,011.00 0.06
23 000976 春晖股份 136,500 1,180,725.00 0.05
24 603899 晨光文具 42,800 744,720.00 0.03
25 000876 新 希 望 55,700 457,854.00 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要
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7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代
码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%)
1 002544 杰赛科技 4,408,063.00 0.15
2 601628 中国人寿 3,999,293.00 0.14
3 603111 康尼机电 2,365,015.00 0.08
4 002074 国轩高科 2,233,002.60 0.08
5 002241 歌尔股份 1,685,283.00 0.06
6 000976 春晖股份 1,182,659.00 0.04
7 000895 双汇发展 1,119,755.00 0.04
8 300027 华谊兄弟 776,980.00 0.03
9 603626 科森科技 47,030.75 －
10 603639 海利尔 30,089.70 －
11 002851 麦格米特 20,786.36 －
12 603628 清原股份 14,376.17 －
13 603089 正裕工业 12,641.81 －
14 603638 艾迪精密 11,014.92 －
15 603388 元成股份 10,781.10 －
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代
码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%)
1 601398 工商银行 6,483,850.00 0.22
2 601288 农业银行 5,836,950.00 0.20
3 601328 交通银行 5,816,015.27 0.20
4 000651 格力电器 5,521,634.56 0.19
5 601318 中国平安 4,078,028.25 0.14
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要
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6 002241 歌尔股份 1,687,600.00 0.06
7 000158 常山股份 516,035.00 0.02
8 600909 华安证券 447,596.80 0.02
9 300012 华测检测 417,880.00 0.01
10 601375 中原证券 208,754.90 0.01
11 603877 太平鸟 121,571.40 －
12 603626 科森科技 114,040.65 －
13 002851 麦格米特 106,219.44 －
14 603886 元祖股份 72,160.20 －
15 603929 亚翔集成 56,338.17 －
16 603035 常熟汽饰 56,047.20 －
17 603639 海利尔 55,717.20 －
18 603638 艾迪精密 49,550.40 －
19 603239 浙江仙通 47,964.84 －
20 603628 清原股份 46,122.47 －
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,916,771.41
卖出股票收入（成交）总额 31,822,574.50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 125,064,500.00 5.27
其中：政策性金融债 125,064,500.00 5.27
4 企业债券 147,679,500.00 6.22
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5 企业短期融资券 642,022,000.00 27.03
6 可转债 － －
7 中期票据 1,311,957,500.00 55.24
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 2,226,723,500.00 93.76
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 101660004
16陕有色
MTN001
2,000,000
194,320,000.0
0
8.18
2 011764001
17海亮
SCP001
1,500,000
150,750,000.0
0
6.35
3 041754010
17鞍钢集
CP001
1,000,000
100,500,000.0
0
4.23
4 011761035
17东方园林
SCP001
1,000,000
100,410,000.0
0
4.23
5 011759015
17复星高科
SCP001
1,000,000
100,070,000.0
0
4.21
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 20,912.87
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 45,429,363.63
5 应收申购款 700.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 45,450,976.50
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。
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7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额 持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中加心
享混合A 164
13,723,248
.29
2,239,541,
107.76
99.51%
11,071,611
.89
0.49%
中加心
享混合C 98 5,852.82 － － 573,576.57 100.00%
合计 262 8,592,314.
11
2,239,541,
107.76
99.48%
11,645,188
.46
0.52%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
中加心享混合A 177,535.27 0.01%
基金管理人所有从业人员 中加心享混合C 4,032.10 0.70%
持有本开放式基金
合计 181,567.37 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 中加心享混 -
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合A
中加心享混
合C -
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
合计 -
中加心享混
合A -
中加心享混
合C -
本基金基金经理持有本开放
式基金
合计 -
注：本公司高级管理人、基金投资研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
中加心享混合A 中加心享混合C
基金合同生效日(2015年12月02日)
基金份额总额 2,772,993,297.72 100.00
本报告期期初基金份额总额 2,605,908,534.94 242,254,905.08
本报告期基金总申购份额 6,679.91 1,345,386.14
减：本报告期基金总赎回份额 355,302,495.20 243,026,714.65
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 2,250,612,719.65 573,576.57
注：总申购份额中包含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人本报告期内人事变动情况：自2017年6月30日起，公司新聘请副总经理
宗喆先生。
本报告期内，基金托管人托管部门无重大人事变动。
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 基金改聘会计师事务所情况
自本基金成立日起至今聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
提供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内
未受到任何处分。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商
的佣金
券商
名称
交易
单元
数量 成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
备 注
兴业
证券 2
35,05
2,405.
94
70.68
%
－ －
2,148,
800,0
00.00
67.61
%
－ －
25,63
3.80
65.43
%
中信
建投 2
14,54
0,219.
16
29.32
%
203,2
06,91
8.90
100.0
0%
1,029,
600,0
00.00
32.39
%
－ －
13,54
1.36
34.57
%
注： 1.公司选择提供交易单元的券商时，考虑以下几方面：
（ 1）基本情况：公司资本充足、财务指标等符合监管要求且经营行为规范；
（ 2）公司治理：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全；
（ 3）研究服务实力。
2.券商及交易单元的选择流程如下：
（ 1）投资研究部经集体讨论后遵照《 中加基金管理有限公司交易单元管理办法》 标准填写《 券商
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选择标准评分表》 ，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个
市场都租用足够多的席位以保障交易安全，并符合监管要求；
（ 2）公司执行委员会负责审批、确定券商名单及相应的席位租用安排；
（ 3）券商名单及相应的席位租用安排确定后,由监察稽核门部负责审查相关协议内容，交易室负责
协调办理正式协议签署等相关事宜。
3.投资研究部于每年第一季度内根据《 券商选择标准评分表》 对券商进行重新评估，拟定是否需要
新增、续用或取消券商、调整相应席位安排，并报公司执行委员会审批、确定。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别 序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20170101-
20170630
976,88
0,667.
76
－ －
976,880,66
7.76
43.3900%
机构 2 20170101-
20170630
948,75
1,900.
00
－
350,08
0,000.
00
598,671,90
0.00
26.5900%
机构 3 20170101-
20170630
664,10
8,540.
00
－
60,000
.00
664,048,54
0.00
29.5000%
注：本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的
基金份额的占比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，
该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
中加基金管理有限公司
二〇一七年八月二十九日
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