广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
5 托管人报告 ......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表......15

6.4 报表附注......17
7 投资组合报告 ......41

7.1 期末基金资产组合情况......41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

7.12 投资组合报告附注......51

8 基金份额持有人信息 ......53

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53
9 开放式基金份额变动 ......54
10 重大事件揭示 ......54

10.1 基金份额持有人大会决议......54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

10.4 基金投资策略的改变......54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

10.8 其他重大事件......56
11 影响投资者决策的其他重要信息......56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56
12 备查文件目录 ......57

12.1 备查文件目录......57

12.2 存放地点......57

12.3 查阅方式......57

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发聚盛混合

基金主代码 002025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 406,104,794.10 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发聚盛混合 A 广发聚盛混合 C

下属分级基金的交易代码 002025 002026

报告期末下属分级基金的份额总额 233,448,137.76 份 172,656,656.34 份

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别
投资目标 的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳
健增值。

本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判
断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场
投资策略 影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，
根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，
并适时进行调整。

业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 程才良 李帅帅

信 息 披 露 联系电话 020-83936666 0755-25878287

负责人 电子邮箱 LISHUAISHUAI130@pingan.co
ccl@gffunds.com.cn

m.cn


客户服务电话 95105828 95511-3

传真 020-89899158 0755-82080387

注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 广东省深圳市罗湖区深南东路

路3018号2608室 5047号

广东省广州市海珠区琶洲大道

办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 广东省深圳市福田区益田路

楼；广东省珠海市横琴新区环 5023号平安金融中心B座

岛东路3018号2603-2622室

邮政编码 510308 518001

法定代表人 孙树明 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn

互联网网址

基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利
注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴
新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

广发聚盛混合 A 广发聚盛混合 C

本期已实现收益 8,524,986.04 4,395,762.80

本期利润 17,557,919.67 6,810,676.62

加权平均基金份额本期利润 0.0841 0.0642

本期加权平均净值利润率 5.60% 4.54%

本期基金份额净值增长率 5.71% 5.57%


3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

广发聚盛混合 A 广发聚盛混合 C

期末可供分配利润 111,341,929.59 66,347,142.56

期末可供分配基金份额利润 0.4769 0.3843

期末基金资产净值 358,541,894.67 248,652,501.10

期末基金份额净值 1.536 1.440

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

广发聚盛混合 A 广发聚盛混合 C

基金份额累计净值增长率 69.61% 59.50%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发聚盛混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.86% 0.23% 0.75% 0.25% 1.11% -0.02%

过去三个月 2.61% 0.29% -0.17% 0.24% 2.78% 0.05%

过去六个月 5.71% 0.29% 1.93% 0.25% 3.78% 0.04%

过去一年 4.42% 0.28% -1.24% 0.29% 5.66% -0.01%

过去三年 21.78% 0.27% 7.65% 0.36% 14.13% -0.09%

自基金合同生 69.61% 0.22% 29.37% 0.37% 40.24% -0.15%
效起至今
广发聚盛混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.84% 0.23% 0.75% 0.25% 1.09% -0.02%

过去三个月 2.56% 0.29% -0.17% 0.24% 2.73% 0.05%

过去六个月 5.57% 0.29% 1.93% 0.25% 3.64% 0.04%

过去一年 4.12% 0.28% -1.24% 0.29% 5.36% -0.01%

过去三年 20.85% 0.27% 7.65% 0.36% 13.20% -0.09%


自基金合同生 59.50% 0.22% 29.37% 0.37% 30.13% -0.15%
效起至今

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较

广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015 年 11 月 23 日至 2023 年 6 月 30 日）

广发聚盛混合 A
广发聚盛混合 C


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管
理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金经 李晓博先生，经济学硕士，
理；广发聚荣一 持有中国证券投资基金业从
李晓博 年持有期混合型 2020-07-01 - 11 年 业证书。曾任中邮创业基金
证券投资基金的 管理股份有限公司研究部研
基金经理；广发 究员、固定收益部基金经理


集嘉债券型证券 助理、固定收益部投资经理、
投资基金的基金 广发亚太中高收益债券型证
经理；广发稳宏 券投资基金基金经理(自2020
一年持有期混合 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 19
型证券投资基金 日)、广发聚泰混合型证券投
的基金经理 资基金基金经理(自 2020 年 7
月 1 日至2021年 9 月 16日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需
要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，债券市场表现较好，收益率整体震荡下行。春节前受积压需求集中释放、信贷投放靠前发力等因素影响，基本面数据出现改善，对利率债形成一定压力。春节后，受宏观整体杠杆率问题限制，经济刺激政策预期落空，债市收益率整体下行。权益市场呈现强预期、弱现实的特征，机构持仓自 2022 年四季度逐步分散化后再次向 TMT 行业集中，顺周期板块持续处于低位。

报告期内，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布；权益方面，组合仓位维持在较高水平，继续看好存量市场博弈下的增量细分行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 5.71%，C 类基金份额净值增长率为 5.57%，
同期业绩比较基准收益率为 1.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，债券市场的主线预计取决于基本面修复情况与稳增长政策落地情况。基本面方面，6 月中旬以来，实体经济主动去库存出现企稳迹象，基本面因素开始对债市偏不利，但目前没有观察到关键需求明显修复的迹象，后续将关注量变能否引发质变。政策方面，6 月以来一揽子稳增长政策相继落地，政策底已经出现。若下半年政策力度超预期，则基本面弹性可能强化。此外，从债市结构来看，息差、信用利差等机会均明显弱化，交易结构呈现拥挤化特征。综合以上因素，预计下半年债券市场机会较上半年或有所减少，具体操作方面拟赔率优先，等待债券配置价值回升的机会。权益市场方面，房地产对经济的影响逐步弱化，机构持仓再度集中，我们关注底部顺周期板块，继续看好国产替代份额提升的细分板块，尤其是国产数控机床。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程
序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 6,030,435.13 1,982,138.07

结算备付金 987,431.95 2,033,908.12

存出保证金 83,629.23 71,045.86

交易性金融资产 6.4.7.2 559,972,615.22 408,421,368.32

其中：股票投资 180,274,738.53 115,629,453.32

基金投资 - -

债券投资 379,697,876.69 292,791,915.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 22,987,174.51 -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 17,097,082.30 659,358.18

应收股利 - -

应收申购款 728,648.74 292.69

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 607,887,017.08 413,168,111.24

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 27,592,812.40

应付清算款 - 448,359.40

应付赎回款 28,664.46 939,159.32

应付管理人报酬 285,442.66 199,262.34

应付托管费 71,360.63 49,815.60

应付销售服务费 46,077.39 14,035.81

应付投资顾问费 - -

应交税费 25,831.62 19,430.07

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 235,244.55 178,580.00

负债合计 692,621.31 29,441,454.94

净资产：

实收基金 6.4.7.8 406,104,794.10 266,471,427.32

未分配利润 6.4.7.9 201,089,601.67 117,255,228.98

净资产合计 607,194,395.77 383,726,656.30

负债和净资产总计 607,887,017.08 413,168,111.24

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，广发聚盛混合 A 基金份额净值人民币 1.536 元，基金份额
总额 233,448,137.76 份；广发聚盛混合 C 基金份额净值人民币 1.440 元，基金份额总额 172,656,656.34
份；总份额总额 406,104,794.10 份。
6.2 利润表
会计主体：广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 26,918,210.51 -5,112,324.96

1.利息收入 43,307.23 28,482.85

其中：存款利息收入 6.4.7.10 31,496.26 24,357.37

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 11,810.97 4,125.48

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-”填列） 15,355,429.12 6,618,000.52

其中：股票投资收益 6.4.7.11 7,342,310.16 -6,183,595.90

基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 6,030,803.33 11,741,666.14

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 1,982,315.63 1,059,930.28

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 11,447,847.45 -12,449,075.07
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 71,626.71 690,266.74

减：二、营业总支出 2,549,614.22 3,422,127.58

1．管理人报酬 1,376,017.40 2,248,635.26

2．托管费 344,004.31 562,158.80

3．销售服务费 182,514.74 145,687.15

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 538,526.27 337,869.49

其中：卖出回购金融资产支出 538,526.27 337,869.49

6. 信用减值损失 6.4.7.20 - -

7．税金及附加 12,592.10 23,386.50

8．其他费用 6.4.7.21 95,959.40 104,390.38

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 24,368,596.29 -8,534,452.54
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,368,596.29 -8,534,452.54

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 24,368,596.29 -8,534,452.54

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 266,471,427.32 117,255,228.98 383,726,656.30

产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 266,471,427.32 117,255,228.98 383,726,656.30
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” 139,633,366.78 83,834,372.69 223,467,739.47
号填列）

（一）、综合收益 - 24,368,596.29 24,368,596.29
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 139,633,366.78 59,465,776.40 199,099,143.18
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 218,568,879.94 97,483,581.52 316,052,461.46
款

2.基金赎回 -78,935,513.16 -38,017,805.12 -116,953,318.28
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 406,104,794.10 201,089,601.67 607,194,395.77
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 641,155,411.66 323,311,577.08 964,466,988.74
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 641,155,411.66 323,311,577.08 964,466,988.74
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” -353,584,267.31 -190,193,288.86 -543,777,556.17
号填列）

（一）、综合收益 - -8,534,452.54 -8,534,452.54
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -353,584,267.31 -152,575,645.17 -506,159,912.48
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 39,401,155.13 19,602,967.83 59,004,122.96

款

2.基金赎回 -392,985,422.44 -172,178,613.00 -565,164,035.44
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - -29,083,191.15 -29,083,191.15
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 287,571,144.35 133,118,288.22 420,689,432.57
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2015]1877 号《关于准予广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2015
年 11 月 16 日向社会公开发行募集并于 2015 年 11 月 23 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基
金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

本基金募集期间为 2015 年 11 月 16 日至 2015 年 11 月 19 日，为契约型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 202,403,628.03 元，有效认购户数为 215 户。其中广发聚盛混合 A 类
基金（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 201,237,077.16 元，认购资金在募集期
间的利息为人民币 0.29 元；广发聚盛混合 C 类基金（“C 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额
1,166,542.78 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 7.80 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

本基金的财务报表于 2023 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计
准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所 得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号 文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的 规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 6,030,435.13

等于：本金 6,027,695.35

加：应计利息 2,739.78

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 6,030,435.13

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 172,649,498.86 - 180,274,738.53 7,625,239.67

贵金属投资-金交

- - - -
所黄金合约


交 易 所

191,020,000.03 2,629,914.36 193,116,036.40 -533,877.99
市场

债券 银 行 间

181,276,995.03 3,132,840.29 186,581,840.29 2,172,004.97
市场

合计 372,296,995.06 5,762,754.65 379,697,876.69 1,638,126.98

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 544,946,493.92 5,762,754.65 559,972,615.22 9,263,366.65

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 22,987,174.51 -

银行间市场 - -

合计 22,987,174.51 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -


应付交易费用 148,885.15

其中：交易所市场 146,845.13

银行间市场 2,040.02

应付利息 -

预提费用 86,359.40

合计 235,244.55

6.4.7.8 实收基金
广发聚盛混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 227,636,129.06 227,636,129.06

本期申购 71,066,197.87 71,066,197.87

本期赎回（以“-”号填列） -65,254,189.17 -65,254,189.17

本期末 233,448,137.76 233,448,137.76

广发聚盛混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 38,835,298.26 38,835,298.26

本期申购 147,502,682.07 147,502,682.07

本期赎回（以“-”号填列） -13,681,323.99 -13,681,323.99

本期末 172,656,656.34 172,656,656.34

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.9 未分配利润
广发聚盛混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 99,501,670.28 3,612,759.19 103,114,429.47

本期利润 8,524,986.04 9,032,933.63 17,557,919.67

本期基金份额交易产生的

变动数 3,315,273.27 1,106,134.50 4,421,407.77


其中：基金申购款 32,538,691.61 4,286,083.93 36,824,775.54

基金赎回款 -29,223,418.34 -3,179,949.43 -32,403,367.77

本期已分配利润 - - -

本期末 111,341,929.59 13,751,827.32 125,093,756.91

广发聚盛混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 13,539,333.39 601,466.12 14,140,799.51

本期利润 4,395,762.80 2,414,913.82 6,810,676.62

本期基金份额交易产生的 48,412,046.37 6,632,322.26 55,044,368.63
变动数

其中：基金申购款 53,354,797.91 7,304,008.07 60,658,805.98

基金赎回款 -4,942,751.54 -671,685.81 -5,614,437.35

本期已分配利润 - - -

本期末 66,347,142.56 9,648,702.20 75,995,844.76

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 18,630.63

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 12,257.80

其他 607.83

合计 31,496.26

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 7,342,310.16

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 7,342,310.16

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 172,644,173.67


减：卖出股票成本总额 164,817,710.00

减：交易费用 484,153.51

买卖股票差价收入 7,342,310.16

6.4.7.12 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 4,829,079.55

债券投资收益——买卖债券（债转股及 1,201,723.78
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 6,030,803.33

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 153,040,140.84
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 149,207,459.33
成本总额

减：应计利息总额 2,627,301.16

减：交易费用 3,656.57

买卖债券差价收入 1,201,723.78

6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益


本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,982,315.63

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,982,315.63

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 11,447,847.45

——股票投资 9,105,763.59

——债券投资 2,342,083.86

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 11,447,847.45

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 66,538.17

基金转换费收入 5,088.54

合计 71,626.71

6.4.7.20 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 17,852.03

信息披露费 59,507.37


证券出借违约金 -

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 95,959.40

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构

平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间 末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,376,017.40 2,248,635.26


其中：支付销售机构的客户维护费 33,289.28 86,709.83

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 344,004.31 562,158.80

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

广发聚盛混合 A 广发聚盛混合 C 合计

广发基金管理有限公 - 111,302.51 111,302.51
司

平安银行股份有限公 - 0.09 0.09
司

广发证券股份有限公 - 101.10 101.10
司

合计 - 111,403.70 111,403.70


上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

广发聚盛混合A 广发聚盛混合C 合计

广发基金管理有限公 - 55,993.70 55,993.70
司

平安银行股份有限公 - - -
司

广发证券股份有限公 - - -
司

合计 - 55,993.70 55,993.70

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
额资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指
令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，
注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

平安银行股 - - - - - -
份有限公司

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出


联方名称

平安银行股 - 9,958,349.7 - - - -
份有限公司 3

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发聚盛混合 A

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
广发聚盛混合 C

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行股份有限公司 6,030,435.13 18,630.63 3,620,512.95 14,655.71

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

60191 浙商 2023-0 1 个月 配股 900,00 1,818, 2,376,

6 银行 6-27 内 流通 2.02 2.64 0.00 000.00 000.00 -

（含） 受限

68851 裕太 2023-0 新股 1,673. 153,91 272,28

5 微-U 2-01 6 个月 流通 92.00 162.75 00 6.00 0.75 -

受限

30139 仁信 2023-0 1 个月 新股 5,196. 138,62 138,62

5 新材 6-21 内 流通 26.68 26.68 00 9.28 9.28 -

（含） 受限

30129 海科 2023-0 1 个月 新股 5,824. 116,42 116,42

2 新源 6-29 内 流通 19.99 19.99 00 1.76 1.76 -

（含） 受限

30148 豪恩 2023-0 1 个月 新股 2,618. 104,14 104,14

8 汽电 6-26 内 流通 39.78 39.78 00 4.04 4.04 -

（含） 受限

30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 3,060. 79,009 79,009

2 股份 6-28 内 流通 25.82 25.82 00 .20 .20 -

（含） 受限

68860 天承 2023-0 1 个月 新股 1,391. 76,505 76,505

3 科技 6-30 内 流通 55.00 55.00 00 .00 .00 -

（含） 受限

30126 恒工 2023-0 1 个月 新股 1,973. 72,803 72,803

1 精密 6-29 内 流通 36.90 36.90 00 .70 .70 -

（含） 受限

68824 晶合 2023-0 新股 2,394. 47,544 43,235

9 集成 4-24 6 个月 流通 19.86 18.06 00 .84 .64 -

受限

00128 陕西 2023-0 新股 3,767. 36,163 35,447

6 能源 3-31 6 个月 流通 9.60 9.41 00 .20 .47 -

受限

68847 阿特 2023-0 新股 1,990. 22,089 33,909

2 斯 6-02 6 个月 流通 11.10 17.04 00 .00 .60 -

受限

68836 中科 2023-0 新股 11,611. 31,817

1 飞测 5-12 6 个月 流通 23.60 64.67 492.00 20 .64 -

-U 受限

68846 中芯 2023-0 6 个月 新股 5.69 5.41 4,858. 27,642 26,281 -

9 集成 4-28 流通 00 .02 .78


-U 受限

30130 川宁 2022-1 新股 2,886. 14,430 25,858

1 生物 2-20 6 个月 流通 5.00 8.96 00 .00 .56 -

受限

30132 曼恩 2023-0 新股 18,201 25,584

5 斯特 5-04 6 个月 流通 76.80 107.95 237.00 .60 .15 -

受限

68858 芯动 2023-0 新股 15,241 23,187

2 联科 6-21 6 个月 流通 26.74 40.68 570.00 .80 .60 -

受限

30131 鑫宏 2023-0 新股 23,682 23,031

0 业 5-26 6 个月 流通 67.28 65.43 352.00 .56 .36 -

受限

68857 西山 2023-0 新股 23,221 20,590

6 科技 5-30 6 个月 流通 135.80 120.41 171.00 .80 .11 -

受限

30129 明阳 2023-0 新股 24,898 20,262

1 电气 6-21 6 个月 流通 38.13 31.03 653.00 .89 .59 -

受限

30126 海看 2023-0 新股 20,912 17,646

2 股份 6-13 6 个月 流通 30.22 25.50 692.00 .24 .00 -

受限

68847 晶升 2023-0 新股 13,073 17,032

8 股份 4-13 6 个月 流通 32.52 42.37 402.00 .04 .74 -

受限

30130 美利 2023-0 新股 17,043 16,790

7 信 4-14 6 个月 流通 32.34 31.86 527.00 .18 .22 -

受限

68853 日联 2023-0 新股 18,590 16,588

1 科技 3-24 6 个月 流通 152.38 135.97 122.00 .36 .34 -

受限

68856 航天 2023-0 新股 9,205. 16,197

2 软件 5-15 6 个月 流通 12.68 22.31 726.00 68 .06 -

受限

68814 中船 2023-0 新股 14,387 15,175

6 特气 4-13 6 个月 流通 36.15 38.13 398.00 .70 .74 -

受限

30139 英特 2023-0 新股 12,889 15,110

9 科技 5-16 6 个月 流通 43.99 51.57 293.00 .07 .01 -

受限

68855 航天 2023-0 新股 13,591 15,087

2 南湖 5-08 6 个月 流通 21.17 23.50 642.00 .14 .00 -

受限

30139 溯联 2023-0 6 个月 新股 53.27 40.20 362.00 19,283 14,552 -


7 股份 6-15 流通 .74 .40

受限

68833 西高 2023-0 新股 12,574 14,394

4 院 6-09 6 个月 流通 14.16 16.21 888.00 .08 .48 -

受限

68859 新相 2023-0 新股 10,721 13,991

3 微 5-25 6 个月 流通 11.18 14.59 959.00 .62 .81 -

受限

68845 美芯 2023-0 新股 11,550 13,977

8 晟 5-15 6 个月 流通 75.00 90.76 154.00 .00 .04 -

受限

30138 蜂助 2023-0 新股 9,710. 13,398

2 手 5-09 6 个月 流通 23.80 32.84 408.00 40 .72 -

受限

30124 宏源 2023-0 新股 21,750 13,358

6 药业 3-10 6 个月 流通 50.00 30.71 435.00 .00 .85 -

受限

68848 南芯 2023-0 新股 14,476 13,289

4 科技 3-28 6 个月 流通 39.99 36.71 362.00 .38 .02 -

受限

30132 豪江 2023-0 新股 8,384. 13,238

0 智能 6-01 6 个月 流通 13.06 20.62 642.00 52 .04 -

受限

68835 颀中 2023-0 新股 1,094. 13,237 13,204

2 科技 4-11 6 个月 流通 12.10 12.07 00 .40 .58 -

受限

68851 慧智 2023-0 新股 14,413 13,201

2 微-U 5-08 6 个月 流通 20.92 19.16 689.00 .88 .24 -

受限

68862 华丰 2023-0 新股 6,556. 13,161

9 科技 6-16 6 个月 流通 9.26 18.59 708.00 08 .72 -

受限

68857 天玛 2023-0 新股 15,704 13,146

0 智控 5-29 6 个月 流通 30.26 25.33 519.00 .94 .27 -

受限

30133 德尔 2023-0 新股 13,951 12,933

2 玛 5-09 6 个月 流通 14.81 13.73 942.00 .02 .66 -

受限

68862 安凯 2023-0 新股 1,016. 10,850 12,537

0 微 6-15 6 个月 流通 10.68 12.34 00 .88 .44 -

受限

30136 荣旗 2023-0 新股 9,631. 12,408

0 科技 4-17 6 个月 流通 71.88 92.60 134.00 92 .40 -

受限


00128 中电 2023-0 新股 6,747. 11,939

7 港 3-30 6 个月 流通 11.88 21.02 568.00 84 .36 -

受限

30131 威士 2023-0 新股 7,297. 11,553

5 顿 6-13 6 个月 流通 32.29 51.12 226.00 54 .12 -

受限

68850 索辰 2023-0 新股 15,470 11,356

7 科技 4-10 6 个月 流通 245.56 122.11 93.00 .28 .23 -

受限

68852 航天 2023-0 新股 10,317 11,257

3 环宇 5-26 6 个月 流通 21.86 23.85 472.00 .92 .20 -

受限

30114 中科 2023-0 新股 10,794 11,184

1 磁业 3-27 6 个月 流通 41.20 42.69 262.00 .40 .78 -

受限

30122 恒勃 2023-0 新股 11,874 11,075

5 股份 6-08 6 个月 流通 35.66 33.26 333.00 .78 .58 -

受限

68862 双元 2023-0 新股 15,986 11,022

3 科技 5-31 6 个月 流通 125.88 86.79 127.00 .76 .33 -

受限

68843 华曙 2023-0 新股 8,344. 9,859.

3 高科 4-07 6 个月 流通 26.66 31.50 313.00 58 50 -

受限

30135 南王 2023-0 新股 9,880. 9,430.

5 科技 6-02 6 个月 流通 17.55 16.75 563.00 65 25 -

受限

30138 未来 2023-0 新股 11,336 8,992.

6 电器 3-21 6 个月 流通 29.99 23.79 378.00 .22 62 -

受限

30132 新莱 2023-0 新股 8,905. 8,974.

3 福 5-29 6 个月 流通 39.06 39.36 228.00 68 08 -

受限

68842 时创 2023-0 新股 6,643. 8,833.

9 能源 6-20 6 个月 流通 19.20 25.53 346.00 20 38 -

受限

68847 友车 2023-0 新股 10,163 8,817.

9 科技 5-04 6 个月 流通 33.99 29.49 299.00 .01 51 -

受限

30143 泓淋 2023-0 新股 10,194 8,619.

9 电力 3-10 6 个月 流通 19.99 16.90 510.00 .90 00 -

受限

68853 华海 2023-0 6 个月 新股 35.00 51.23 161.00 5,635. 8,248. -

5 诚科 3-28 流通 00 03


受限

30129 美硕 2023-0 新股 8,041. 7,755.

5 科技 6-19 6 个月 流通 37.40 36.07 215.00 00 05 -

受限

60313 中重 2023-0 新股 7,458. 7,495.

5 科技 3-29 6 个月 流通 17.80 17.89 419.00 20 91 -

受限

30080 广康 2023-0 新股 9,593. 7,451.

4 生化 6-15 6 个月 流通 42.45 32.97 226.00 70 22 -

受限

30133 亚华 2023-0 新股 7,563. 7,045.

7 电子 5-16 6 个月 流通 32.60 30.37 232.00 20 84 -

受限

30142 世纪 2023-0 新股 6,034. 7,007.

8 恒通 5-10 6 个月 流通 26.35 30.60 229.00 15 40 -

受限

30134 涛涛 2023-0 新股 10,503 6,669.

5 车业 3-10 6 个月 流通 73.45 46.64 143.00 .35 52 -

受限

60106 江盐 2023-0 新股 4,682. 5,351.

5 集团 3-31 6 个月 流通 10.36 11.84 452.00 72 68 -

受限

60113 柏诚 2023-0 新股 4,570. 4,805.

3 股份 3-31 6 个月 流通 11.66 12.26 392.00 72 92 -

受限

00132 登康 2023-0 新股 2,998. 3,696.

8 口腔 3-29 6 个月 流通 20.68 25.49 145.00 60 05 -

受限

00128 三联 2023-0 新股 2,932. 3,468.

2 锻造 5-15 6 个月 流通 27.93 33.03 105.00 65 15 -

受限

60312 常青 2023-0 新股 3,507. 3,311.

5 科技 3-30 6 个月 流通 25.98 24.53 135.00 30 55 -

受限

00136 南矿 2023-0 新股 2,722. 2,631.

0 集团 3-31 6 个月 流通 15.38 14.87 177.00 26 99 -

受限

60313 恒尚 2023-0 新股 2,210. 2,375.

7 节能 4-10 6 个月 流通 15.90 17.09 139.00 10 51 -

受限

00132 长青 2023-0 新股 2,152. 2,234.

4 科技 5-12 6 个月 流通 18.88 19.60 114.00 32 40 -

受限

60317 万丰 2023-0 6 个月 新股 14.58 16.13 122.00 1,778. 1,967. -


2 股份 4-28 流通 76 86

受限

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注

12319 金埔 2023-0 1 个月 新债 1,500. 1,500.

8 转债 6-08 内(含） 流通 100.00 100.02 15.00 00 23 -

受限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 32,682,680.57 28,566,734.24

合计 32,682,680.57 28,566,734.24

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 217,136,663.12 183,312,290.40

AAA 以下 7,253,621.19 20,481,842.69

未评级 122,624,911.81 60,431,047.67

合计 347,015,196.12 264,225,180.76

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从 而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时， 本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型 （VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日
资产

银行存款 6,030,435.13 - - - 6,030,435.13

结算备付金 987,431.95 - - - 987,431.95

存出保证金 83,629.23 - - - 83,629.23

交易性金融资产 112,073,139.11 267,624,737.58 - 180,274,738.53 559,972,615.2


2

买入返售金融资 22,987,174.51 - - - 22,987,174.51
产

应收清算款 - - - 17,097,082.30 17,097,082.30

应收申购款 - - - 728,648.74 728,648.74

资产总计 607,887,017.0
142,161,809.93 267,624,737.58 - 198,100,469.57

8

负债

应付赎回款 - - - 28,664.46 28,664.46

应付管理人报酬 - - - 285,442.66 285,442.66

应付托管费 - - - 71,360.63 71,360.63

应付销售服务费 - - - 46,077.39 46,077.39

应交税费 - - - 25,831.62 25,831.62

其他负债 - - - 235,244.55 235,244.55

负债总计 - - - 692,621.31 692,621.31

利率敏感度缺口 607,194,395.7
142,161,809.93 267,624,737.58 - 197,407,848.26

7

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,982,138.07 - - - 1,982,138.07

结算备付金 2,033,908.12 - - - 2,033,908.12

存出保证金 71,045.86 - - - 71,045.86

交易性金融资产 110,016,133.09 182,775,781.91 - 115,629,453.32 408,421,368.3
2

应收清算款 - - - 659,358.18 659,358.18

应收申购款 - - - 292.69 292.69

资产总计 413,168,111.2
114,103,225.14 182,775,781.91 - 116,289,104.19

4

负债

卖出回购金融资 27,592,812.40 - - - 27,592,812.40
产款

应付清算款 - - - 448,359.40 448,359.40

应付赎回款 - - - 939,159.32 939,159.32

应付管理人报酬 - - - 199,262.34 199,262.34

应付托管费 - - - 49,815.60 49,815.60


应付销售服务费 - - - 14,035.81 14,035.81

应交税费 - - - 19,430.07 19,430.07

其他负债 - - - 178,580.00 178,580.00

负债总计 27,592,812.40 - - 1,848,642.54 29,441,454.94

利率敏感度缺口 383,726,656.3
86,510,412.74 182,775,781.91 - 114,440,461.65

0

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -1,714,091.93 -1,149,324.67

市场利率下降 25 个基点 1,726,611.85 1,157,950.98

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误 差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 180,274,738.53 29.69 115,629,453.32 30.13

交易性金融资产－基金投资 - - - -


交易性金融资产－债券投资 7,779,274.17 1.28 58,377.48 0.02

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 188,054,012.70 30.97 115,687,830.80 30.15

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

上升 5% 7,453,860.04 4,385,715.95

下降 5% -7,453,860.04 -4,385,715.95

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 183,952,660.44

第二层次 374,909,474.29

第三层次 1,110,480.49

合计 559,972,615.22

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 180,274,738.53 29.66

其中：普通股 180,274,738.53 29.66

存托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 379,697,876.69 62.46

其中：债券 379,697,876.69 62.46

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 22,987,174.51 3.78

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 7,017,867.08 1.15

8 其他各项资产 17,909,360.27 2.95

9 合计 607,887,017.08 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 1,102,101.00 0.18


B 采矿业 8,444,192.48 1.39

C 制造业 116,151,011.71 19.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,404,165.78 1.05

E 建筑业 5,023,274.43 0.83

F 批发和零售业 5,604,357.84 0.92

G 交通运输、仓储和邮政业 2,200,700.00 0.36

H 住宿和餐饮业 273,497.40 0.05

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,636,761.84 2.25

J 金融业 12,705,280.00 2.09

K 房地产业 4,555,880.00 0.75

L 租赁和商务服务业 25,015.97 0.00

M 科学研究和技术服务业 2,759,020.77 0.45

N 水利、环境和公共设施管理业 19,325.59 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 262,423.72 0.04

R 文化、体育和娱乐业 1,107,730.00 0.18

S 综合 - -

合计 180,274,738.53 29.69

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300161 华中数控 259,000 13,861,680.00 2.28

2 601916 浙商银行 4,020,000 10,612,800.00 1.75

3 000837 秦川机床 500,000 8,140,000.00 1.34

4 600519 贵州茅台 3,000 5,073,000.00 0.84

5 300750 宁德时代 19,960 4,566,648.40 0.75

6 600941 中国移动 45,000 4,198,500.00 0.69

7 000333 美的集团 71,017 4,184,321.64 0.69

8 002371 北方华创 12,600 4,002,390.00 0.66

9 600048 保利发展 280,000 3,648,400.00 0.60


10 601186 中国铁建 363,000 3,575,550.00 0.59

11 000786 北新建材 143,000 3,504,930.00 0.58

12 002594 比亚迪 12,000 3,099,240.00 0.51

13 688012 中微公司 19,000 2,972,550.00 0.49

14 600905 三峡能源 550,063 2,953,838.31 0.49

15 300996 普联软件 95,000 2,916,500.00 0.48

16 000963 华东医药 60,000 2,602,200.00 0.43

17 601012 隆基绿能 90,000 2,580,300.00 0.42

18 600760 中航沈飞 53,200 2,394,000.00 0.39

19 600547 山东黄金 100,000 2,348,000.00 0.39

20 002129 TCL 中环 69,250 2,299,100.00 0.38

21 000425 徐工机械 330,000 2,234,100.00 0.37

22 601899 紫金矿业 196,000 2,228,520.00 0.37

23 000768 中航西飞 80,000 2,140,000.00 0.35

24 601238 广汽集团 199,000 2,073,580.00 0.34

25 688121 卓然股份 55,000 2,057,000.00 0.34

26 000810 创维数字 113,000 1,827,210.00 0.30

27 002439 启明星辰 60,000 1,785,600.00 0.29

28 600893 航发动力 42,000 1,774,920.00 0.29

29 600276 恒瑞医药 36,024 1,725,549.60 0.28

30 600028 中国石化 270,000 1,717,200.00 0.28

31 002241 歌尔股份 96,000 1,704,000.00 0.28

32 600309 万华化学 19,200 1,686,528.00 0.28

33 300760 迈瑞医疗 5,200 1,558,960.00 0.26

34 600690 海尔智家 66,000 1,549,680.00 0.26

35 600536 中国软件 31,200 1,462,656.00 0.24

36 601668 中国建筑 250,000 1,435,000.00 0.24

37 601000 唐山港 390,000 1,376,700.00 0.23

38 002709 天赐材料 33,000 1,359,270.00 0.22

39 300114 中航电测 26,000 1,277,900.00 0.21

40 603915 国茂股份 60,000 1,270,800.00 0.21

41 002475 立讯精密 39,000 1,265,550.00 0.21

42 002466 天齐锂业 18,000 1,258,380.00 0.21

43 601226 华电重工 160,000 1,254,400.00 0.21

44 600104 上汽集团 80,000 1,133,600.00 0.19

45 300498 温氏股份 60,060 1,102,101.00 0.18

46 600938 中国海油 60,004 1,087,272.48 0.18

47 600027 华电国际 160,000 1,070,400.00 0.18

48 603939 益丰药房 28,000 1,036,000.00 0.17

49 002487 大金重工 33,000 1,017,720.00 0.17

50 688981 中芯国际 20,000 1,010,400.00 0.17

51 600795 国电电力 256,000 980,480.00 0.16

52 002821 凯莱英 8,300 978,238.00 0.16

53 002092 中泰化学 150,000 967,500.00 0.16


54 300567 精测电子 10,000 951,500.00 0.16

55 600011 华能国际 100,000 926,000.00 0.15

56 300316 晶盛机电 13,000 921,700.00 0.15

57 600587 新华医疗 26,000 918,580.00 0.15

58 601288 农业银行 260,000 917,800.00 0.15

59 600007 中国国贸 49,000 907,480.00 0.15

60 601633 长城汽车 36,000 906,120.00 0.15

61 300896 爱美客 2,000 889,900.00 0.15

62 603801 志邦家居 26,000 858,520.00 0.14

63 002472 双环传动 23,000 834,900.00 0.14

64 688271 联影医疗 6,000 828,060.00 0.14

65 601111 中国国航 100,000 824,000.00 0.14

66 301153 中科江南 10,976 822,760.96 0.14

67 603259 药明康德 13,000 810,030.00 0.13

68 301207 华兰疫苗 24,000 798,240.00 0.13

69 601058 赛轮轮胎 68,000 774,520.00 0.13

70 600976 健民集团 10,000 770,900.00 0.13

71 300118 东方日升 30,000 768,900.00 0.13

72 300832 新产业 13,000 767,000.00 0.13

73 600551 时代出版 60,000 663,000.00 0.11

74 300124 汇川技术 10,000 642,100.00 0.11

75 600600 青岛啤酒 6,000 621,780.00 0.10

76 601088 中国神华 20,000 615,000.00 0.10

77 000301 东方盛虹 52,000 614,640.00 0.10

78 688617 惠泰医疗 1,600 598,000.00 0.10

79 000066 中国长城 43,000 594,690.00 0.10

80 300003 乐普医疗 26,000 587,860.00 0.10

81 000651 格力电器 16,000 584,160.00 0.10

82 002268 电科网安 20,000 557,400.00 0.09

83 688016 心脉医疗 3,000 539,640.00 0.09

84 002368 太极股份 13,000 535,210.00 0.09

85 002189 中光学 30,000 525,900.00 0.09

86 601628 中国人寿 15,000 524,400.00 0.09

87 301263 泰恩康 23,400 488,592.00 0.08

88 300438 鹏辉能源 10,000 480,400.00 0.08

89 600859 王府井 23,000 455,170.00 0.07

90 601857 中国石油 60,000 448,200.00 0.07

91 603678 火炬电子 13,000 447,980.00 0.07

92 688079 美迪凯 40,000 447,600.00 0.07

93 300413 芒果超媒 13,000 444,730.00 0.07

94 000539 粤电力 A 60,000 438,000.00 0.07

95 002385 大北农 66,000 435,600.00 0.07

96 002415 海康威视 13,000 430,430.00 0.07

97 603888 新华网 13,000 426,660.00 0.07


98 603387 基蛋生物 33,000 425,370.00 0.07

99 601601 中国太保 16,000 415,680.00 0.07

100 601799 星宇股份 3,300 407,880.00 0.07

101 603909 建发合诚 29,980 399,633.40 0.07

102 002850 科达利 3,000 396,750.00 0.07

103 000738 航发控制 16,000 390,400.00 0.06

104 300408 三环集团 13,000 381,550.00 0.06

105 603008 喜临门 15,000 377,700.00 0.06

106 300428 立中集团 16,000 368,960.00 0.06

107 002074 国轩高科 13,000 359,060.00 0.06

108 600079 人福医药 13,000 350,220.00 0.06

109 300037 新宙邦 6,600 342,474.00 0.06

110 688308 欧科亿 8,400 336,000.00 0.06

111 688276 百克生物 5,000 313,000.00 0.05

112 600850 电科数字 13,000 306,670.00 0.05

113 688390 固德威 1,820 303,685.20 0.05

114 300979 华利集团 6,000 292,440.00 0.05

115 301073 君亭酒店 7,524 273,497.40 0.05

116 688515 裕太微-U 1,673 272,280.75 0.04

117 688582 芯动联科 5,692 263,153.30 0.04

118 688072 拓荆科技 600 255,582.00 0.04

119 300451 创业慧康 30,000 251,400.00 0.04

120 300015 爱尔眼科 13,000 241,150.00 0.04

121 601988 中国银行 60,000 234,600.00 0.04

122 300347 泰格医药 3,600 232,344.00 0.04

123 600755 厦门国贸 30,000 232,200.00 0.04

124 002602 世纪华通 30,000 227,700.00 0.04

125 600703 三安光电 13,000 224,120.00 0.04

126 301291 明阳电气 6,525 211,689.79 0.03

127 301307 美利信 5,263 176,914.38 0.03

128 601233 桐昆股份 13,000 172,250.00 0.03

129 688146 中船特气 3,977 166,209.54 0.03

130 300693 盛弘股份 4,490 165,770.80 0.03

131 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03

132 688503 聚和材料 1,635 159,412.50 0.03

133 688458 美芯晟 1,537 146,980.15 0.02

134 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02

135 300763 锦浪科技 1,300 135,330.00 0.02

136 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02

137 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02

138 000911 南宁糖业 13,000 125,060.00 0.02

139 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02

140 688180 君实生物-U 3,000 115,620.00 0.02

141 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02


142 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02

143 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

144 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

145 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

146 688613 奥精医疗 2,617 63,566.93 0.01

147 688249 晶合集成 2,394 43,235.64 0.01

148 301162 国能日新 468 36,915.84 0.01

149 300919 中伟股份 607 36,571.75 0.01

150 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

151 688472 阿特斯 1,990 33,909.60 0.01

152 688361 中科飞测-U 492 31,817.64 0.01

153 688469 中芯集成-U 4,858 26,281.78 0.00

154 301301 川宁生物 2,886 25,858.56 0.00

155 301325 曼恩斯特 237 25,584.15 0.00

156 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00

157 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00

158 301206 三元生物 659 23,058.41 0.00

159 301310 鑫宏业 352 23,031.36 0.00

160 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

161 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00

162 688576 西山科技 171 20,590.11 0.00

163 301200 大族数控 492 19,620.96 0.00

164 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

165 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

166 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00

167 688531 日联科技 122 16,588.34 0.00

168 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

169 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00

170 301248 杰创智能 708 15,767.16 0.00

171 301150 中一科技 312 15,603.12 0.00

172 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

173 688552 航天南湖 642 15,087.00 0.00

174 300926 博俊科技 646 14,754.64 0.00

175 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

176 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00

177 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

178 301280 珠城科技 393 14,053.68 0.00

179 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

180 301122 采纳股份 391 13,927.42 0.00

181 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00

182 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

183 301246 宏源药业 435 13,358.85 0.00

184 301235 华康医疗 418 13,300.76 0.00

185 688484 南芯科技 362 13,289.02 0.00


186 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

187 688352 颀中科技 1,094 13,204.58 0.00

188 688512 慧智微-U 689 13,201.24 0.00

189 688570 天玛智控 519 13,146.27 0.00

190 301332 德尔玛 942 12,933.66 0.00

191 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

192 001287 中电港 568 11,939.36 0.00

193 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00

194 301258 富士莱 295 11,599.40 0.00

195 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

196 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00

197 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

198 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

199 688623 双元科技 127 11,022.33 0.00

200 300881 盛德鑫泰 320 10,544.00 0.00

201 301219 腾远钴业 281 10,498.16 0.00

202 688433 华曙高科 313 9,859.50 0.00

203 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00

204 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

205 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00

206 301265 华新环保 776 9,017.12 0.00

207 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

208 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

209 688479 友车科技 299 8,817.51 0.00

210 301439 泓淋电力 510 8,619.00 0.00

211 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00

212 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00

213 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

214 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00

215 300930 屹通新材 322 8,033.90 0.00

216 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00

217 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00

218 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

219 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00

220 300952 恒辉安防 340 7,670.40 0.00

221 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00

222 603135 中重科技 419 7,495.91 0.00

223 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

224 300945 曼卡龙 474 7,356.48 0.00

225 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00

226 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

227 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

228 301059 金三江 492 6,888.00 0.00

229 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00


230 301198 喜悦智行 443 6,724.74 0.00

231 301345 涛涛车业 143 6,669.52 0.00

232 301158 德石股份 379 6,560.49 0.00

233 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00

234 300943 春晖智控 382 6,478.72 0.00

235 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00

236 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00

237 301098 金埔园林 460 5,543.00 0.00

238 601065 江盐集团 452 5,351.68 0.00

239 300931 通用电梯 672 5,275.20 0.00

240 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00

241 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00

242 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00

243 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00

244 601133 柏诚股份 392 4,805.92 0.00

245 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00

246 300886 华业香料 191 4,436.93 0.00

247 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00

248 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00

249 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00

250 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00

251 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00

252 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00

253 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

254 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

255 300929 华骐环保 293 3,319.69 0.00

256 603125 常青科技 135 3,311.55 0.00

257 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00

258 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

259 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

260 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

261 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601916 浙商银行 12,703,800.00 3.31

2 300161 华中数控 12,228,237.00 3.19

3 000837 秦川机床 8,921,643.30 2.32


4 300750 宁德时代 4,548,236.23 1.19

5 000786 北新建材 3,525,249.00 0.92

6 688012 中微公司 3,482,889.23 0.91

7 000333 美的集团 3,210,942.00 0.84

8 601012 隆基绿能 3,187,670.00 0.83

9 600048 保利发展 3,102,791.00 0.81

10 600547 山东黄金 2,891,047.43 0.75

11 688072 拓荆科技 2,858,261.87 0.74

12 002371 北方华创 2,827,967.96 0.74

13 600941 中国移动 2,769,418.00 0.72

14 601899 紫金矿业 2,425,924.00 0.63

15 600519 贵州茅台 2,425,768.00 0.63

16 300996 普联软件 2,341,839.00 0.61

17 300614 百川畅银 2,324,944.00 0.61

18 600104 上汽集团 2,272,867.00 0.59

19 688172 燕东微 2,115,650.90 0.55

20 601882 海天精工 1,993,960.00 0.52

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000837 秦川机床 4,464,268.85 1.16

2 300161 华中数控 4,425,715.00 1.15

3 688072 拓荆科技 3,603,845.90 0.94

4 601882 海天精工 3,389,501.19 0.88

5 600588 用友网络 3,151,172.00 0.82

6 000498 山东路桥 2,723,122.00 0.71

7 601288 农业银行 2,631,000.00 0.69

8 688012 中微公司 2,619,359.60 0.68

9 688172 燕东微 2,543,397.86 0.66

10 600030 中信证券 2,132,471.00 0.56

11 600547 山东黄金 2,101,634.00 0.55

12 300614 百川畅银 2,012,784.00 0.52

13 601066 中信建投 2,001,140.00 0.52

14 300083 创世纪 1,901,252.00 0.50

15 300996 普联软件 1,814,690.00 0.47


16 688697 纽威数控 1,786,280.28 0.47

17 601916 浙商银行 1,680,548.00 0.44

18 002439 启明星辰 1,669,592.00 0.44

19 603986 兆易创新 1,654,634.00 0.43

20 002559 亚威股份 1,603,555.00 0.42

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 220,357,231.62

卖出股票收入（成交）总额 172,644,173.67

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 32,682,680.57 5.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 52,242,583.57 8.60

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 152,654,081.66 25.14

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 134,339,256.72 22.12

7 可转债（可交换债） 7,779,274.17 1.28

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 379,697,876.69 62.53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 2120107 21 浙商银 300,000 30,972,336.99 5.10

行永续债

2 188433 国电投 07 300,000 30,920,112.33 5.09

3 102101050 21 兴蓉环 300,000 30,291,904.92 4.99


境 MTN001

21 北京银

4 2120089 行永续债 200,000 21,270,246.58 3.50

01

5 102101244 21 沪国际 200,000 21,215,600.00 3.49

集 MTN001

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局、中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 83,629.23

2 应收清算款 17,097,082.30

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 728,648.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,909,360.27

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 127073 天赐转债 1,753,625.69 0.29

2 113048 晶科转债 727,807.40 0.12

3 110068 龙净转债 723,120.37 0.12

4 127066 科利转债 401,264.81 0.07

5 128017 金禾转债 374,504.22 0.06

6 113637 华翔转债 373,623.53 0.06

7 123149 通裕转债 371,376.16 0.06

8 127018 本钢转债 362,378.14 0.06

9 123161 强联转债 290,013.74 0.05

10 113648 巨星转债 180,463.54 0.03

11 123107 温氏转债 163,274.84 0.03

12 113054 绿动转债 141,778.61 0.02

13 113063 赛轮转债 61,725.81 0.01

14 123155 中陆转债 991.29 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 601916 浙商银行 2,376,000.00 0.39 配股流通受

限


8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 持有份额

例 例

广发聚盛混合 231,047,9 2,400,216.

1,251 186,609.22 98.97% 1.03%
A 21.03 73

广发聚盛混合C 165,500,6 7,155,969.

1,388 124,392.40 95.86% 4.14%
86.56 78

396,548,6 9,556,186.

合计 2,639 153,885.86 97.65% 2.35%
07.59 51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

广发聚盛混合 A 14,112.92 0.0060%
基金管理人所有从业人员持

广发聚盛混合 C 34,035.96 0.0197%
有本基金

合计 48,148.88 0.0119%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 广发聚盛混合 A 0~10

金投资和研究部门负责人 广发聚盛混合 C 0

持有本开放式基金 合计 0~10

广发聚盛混合 A 0

本基金基金经理持有本开 广发聚盛混合 C 0

放式基金

合计 0


9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发聚盛混合 A 广发聚盛混合 C

基金合同生效日（2015 年 11 月 23

201,237,077.45 1,166,550.58
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 227,636,129.06 38,835,298.26

本报告期基金总申购份额 71,066,197.87 147,502,682.07

减：本报告期基金总赎回份额 65,254,189.17 13,681,323.99

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 233,448,137.76 172,656,656.34

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中信证券 2 180,760,903.94 47.21% 132,190.91 47.41% -

国元证券 1 89,301,927.42 23.32% 65,306.47 23.42% -

中金公司 3 73,034,848.02 19.08% 52,081.17 18.68% -

中信建投 1 38,937,596.53 10.17% 28,474.86 10.21% -

天风证券 1 824,015.77 0.22% 779.65 0.28% -

国金证券 2 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

华菁证券 2 - - - - -

注：1、交易单元选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易单元选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期债 占当期权

成交金额 成交金额 成交金额

券成交总 券回购成 证成交总


额的比例 交总额的 额的比例
比例

中信证券 64,853,525.0 54.32% 322,700,0 23.86% - -
6 00.00

国元证券 8,678,958.85 7.27% 468,100,0 34.61% - -
00.00

中金公司 4,971,620.25 4.16% 561,660,0 41.53% - -
00.00

中信建投 523,887.97 0.44% - - - -

天风证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

华鑫证券 40,361,015.0 33.81% - - - -
6

广发证券 - - - - - -

华菁证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20
第 4 季度报告提示性公告 网站

2 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开 中国证监会规定报刊及 2023-02-23
放式基金分红方式变更规则的公告 网站

3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30
年度报告提示性公告 网站

4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21
第 1 季度报告提示性公告 网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 资 者 持有基金份额比 期初份 申 购 份 赎回份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比

20%的时间区间


1 20230412-202306 47,232, 56,527,3 - 103,760,172. 25.55%

机构 30 793.52 79.33 85

2 20230101-202306 74,686, 64,102,5 60,224, 78,563,880.0 19.35%

14 225.87 64.10 909.89 8

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或
暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能
满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较
大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会注册广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书
12.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

12.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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