国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基
金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国都证券股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国都创新驱动
基金主代码 002020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 15,876,789.02 份
投资目标 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,积极主动管理,追求基
金的长期稳健增值。
投资策略 本基金以宏观分析为基础,结合各行业的演绎特征,确定阶段性重点
行业,由行业研究团队加以重点覆盖。行业研究员重点对所覆盖的行
业及个股的成长性及估值水平做出独立的判断和评级,精选优质个股
作为构建组合的基础。一方面,基金管理人通过研究中国经济新常态
下各行业在新形势下的转型和升级,结合宏观经济政策和导向,寻找
中国当期阶段最受益的核心重点行业;另一方面,研究团队会对重点
行业跟踪竞争格局的变化,把握产业演进和升级过程中,行业龙头盈
利能力提升的投资机会。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*80%+中国债券总指
数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
基金管理人 国都证券股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -934,482.06
2.本期利润 -1,183,070.28
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0728
4.期末基金资产净值 9,943,290.79
5.期末基金份额净值 0.626
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -10.44% 1.19% -1.50% 0.60% -8.94% 0.59%
过去六个月 -18.70% 1.42% 1.25% 0.71% -19.95% 0.71%
过去一年 -36.90% 1.31% -7.31% 0.70% -29.59% 0.61%
过去三年 -68.03% 1.26% -26.69% 0.83% -41.34% 0.43%
过去五年 -39.63% 1.39% -5.00% 0.91% -34.63% 0.48%
自基金合同
-34.92% 1.20% -4.30% 0.94% -30.62% 0.26%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
历任中煤信托投资有限责任公司证券总
部项目经理;国都证券研究所副总经理、
基金管理 2021年2 月10 证券投资部总经理、研究所所长、基金管
廖晓东 部董事总 日 - 22 年 理部总经理。现任国都证券股份有限公司
经理 基金管理部董事总经理、公募证券投资基
金管理业务投资决策委员会主席、基金经
理。
曾任国都证券股份有限公司研究所研究
张晓磊 本基金的 2023年3 月10 - 9 年 员,基金管理部基金经理助理。现任国都
基金经理 日 证券基金管理部基金经理、公募证券投资
基金管理业务投资决策委员会成员。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》等有关法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,宏观月度数据阶段性改善,但部分数据修复程度弱于市场预期,尤其房地产销售情况在政策进一步放宽的情况下未出现超预期的大幅修复。我们认为宏观经济目前仍处于弱复苏期,恢复态势依然向好且具有韧性,但仍需要一段时间休养生息。目前主要困扰大盘的因素是在内需不足的情况下,经济数据未出现大规模反弹,导致市场在二季度信心不足。我们认为仍需耐心等待一段时间,在经济数据恢复到一定程度后,市场仍有动力逐步上行。
在报告期内,我们主要配置了一些科技板块中基本面改善明显的标的,并辅以有一定业绩改善的其他标的,由于科技标的高贝塔属性对波动的放大,对净值产生了一定负面影响。从我国长期经济发展的需要来看,科技创新赛道是未来促进经济长期发展的重要动力,我们对科技赛道的成长性和投资价值依然看好。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2024 年 06 月 30 日,本基金份额净值为 0.626 元,份额累计净值 0.666 元,二季度基金
份额净值增长率-10.44%,同期基金业绩比较基准增长率-1.50%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形;截至本报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。本基金管理人已按法规要求向监管机关报送解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,978,453.00 76.29
其中:股票 7,978,453.00 76.29
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 2,462,960.62 23.55
8 其他资产 16,846.00 0.16
9 合计 10,458,259.62 100.00
注:由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 135,840.00 1.37
B 采矿业 63,200.00 0.64
C 制造业 6,866,676.00 69.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 497,937.00 5.01
N 水利、环境和公共设施管理业 414,800.00 4.17
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,978,453.00 80.24
注:以上行业分类以 2024 年 06 月 30 日的中国上市公司协会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002111 威海广泰 40,000 416,800.00 4.19
2 603730 岱美股份 40,000 397,600.00 4.00
3 002984 森麒麟 15,000 361,350.00 3.63
4 603606 东方电缆 7,000 341,670.00 3.44
5 002938 鹏鼎控股 8,000 318,080.00 3.20
6 002997 瑞鹄模具 9,000 287,730.00 2.89
7 002475 立讯精密 7,000 275,170.00 2.77
8 300811 铂科新材 6,000 263,400.00 2.65
9 688525 佰维存储 4,000 256,600.00 2.58
10 002353 杰瑞股份 7,000 245,560.00 2.47
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货的目的在于对冲系统性风险,实现投资组合的套期保值。基金管理人将动态调整股指期货合约持仓品种、持仓数量,与现货相匹配,控制风险,并驻留相对收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 16,796.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 49.93
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 16,846.00
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 16,579,876.42
报告期期间基金总申购份额 120,755.48
减:报告期期间基金总赎回份额 823,842.88
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 15,876,789.02
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本公司未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
2、《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其更新
3、《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及其更新
4、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站 www.guodu.com。
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.guodu.com)查阅。
国都证券股份有限公司
2024 年 7 月 18 日
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