中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金

2017年年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2018年03月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告

正文。

本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧琪丰灵活配置混合

基金主代码 002013

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年11月17日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,138,026,673.52份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧琪丰灵活配置混 中欧琪丰灵活配置混

合A 合C

下属分级基金的交易代码 002013 002014

报告期末下属分级基金的份额总额 1,137,961,318.26份 65,355.26份

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动

的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行

大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下

投资策略 而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综

合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制

要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×5

0%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金

，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 郭明

露负责 联系电话 021-68609600 010-66105799

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 95588

0

传真 021-33830351 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 www.zofund.com

址

基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人的办公场所

点

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

中欧琪丰灵活配置混合A主要财务指标

3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年11月17日（基金合同

生效日）-2015年12月31日

本期已实现收益 50,462,17 11,521,62 0.33

9.67 9.15

本期利润 54,433,30 3,215,490 0.81

4.06 .27

加权平均基金份额本期利润 0.0478 0.0089 0.0040

本期基金份额净值增长率 4.57% 5.28% 0.40%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.1053 0.0575 0.0016

期末基金资产净值 1,257,811 1,203,361 201.20

,016.10 ,174.88

期末基金份额净值 1.1053 1.0570 1.0040

中欧琪丰灵活配置混合C主要财务指标

3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年11月17日（基金合同生效

日）-2015年12月31日

本期已实现收益 3,068. 22,103,0 2,705,666.34

19 91.57

本期利润 4,271. 16,029,7 9,118,802.65

70 77.85

加权平均基金份额本期利润 0.0455 0.0201 0.0036

本期基金份额净值增长率 4.02% 5.58% 0.40%

3.1.2 期末数据和指标 2017年 2016年末 2015年末

末

期末可供分配基金份额利润 0.1026 0.0601 0.0011

期末基金资产净值 72,061 163,105. 2,509,594,863.44

.63 40

期末基金份额净值 1.1026 1.0600 1.0040

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为

期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

4、本基金于2015年11月17日生效，前年财务报表实际编制期间为2015年11月17日至2015年12月

31日，下同。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧琪丰灵活配置混合A

份额净 份额净 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 值增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 率标准 率③ 准差④

差②

过去三个 0.60% 0.10% 1.96% 0.40% -1.36% -0.30%

月

过去六个 1.67% 0.08% 4.25% 0.35% -2.58% -0.27%

月

过去一年 4.57% 0.08% 8.60% 0.32% -4.03% -0.24%

自基金合

同生效至 10.53% 0.09% 2.46% 0.57% 8.07% -0.48%

今

中欧琪丰灵活配置混合C

份额净 份额净 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 值增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 率标准 率③ 准差④

差②

过去三个 0.47% 0.10% 1.96% 0.40% -1.49% -0.30%

月

过去六个 1.42% 0.08% 4.25% 0.35% -2.83% -0.27%

月

过去一年 4.02% 0.08% 8.60% 0.32% -4.58% -0.24%

自基金合

同生效至 10.26% 0.09% 2.46% 0.57% 7.80% -0.48%

今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：本基金合同生效日为2015年11月17日，2015年度数据为2015年11月17日至

2015年12月31日数据

注：本基金合同生效日为2015年11月17日，2015年度数据为2015年11月17日至

2015年12月31日数据

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自2015年11月17日（基金合同生效日）至2017年12月31日未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年

7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北

京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限

责任公司以及自然人股东，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧

盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至

2017年12月31日，本基金管理人共管理66只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

历任招商证券策略研究分析师

孙倩倩 基金经理 2016-12- - 6 、债券研究分析师。2015-11-

29 16加入中欧基金管理有限公司

。

历任长江养老保险股份有限公

司投资助理、投资经理，上海

孙甜 基金经理 2015-11- - 8 海通证券资产管理有限公司投

17 资经理。2014-08-18加入中欧

基金管理有限公司，历任中欧

基金管理有限公司投资经理

历任上海永邦投资有限公司投

资经理，上海涌泉亿信投资发

张跃鹏 基金经理 2015-11- - 7 展中心（有限合伙）策略分析

27 师。2013-09-23加入中欧基金

管理有限公司，历任中欧基金

管理有限公司交易员

1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生

效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、根据公司安排，自2018年3月21日起，孙甜不再担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、

取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期

内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承

诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同

投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究

报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；

在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；

另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投

资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严

格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核

审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、

交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基

金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申

赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，

未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能

导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

金融去杠杆是2017年债券市场的主旋律，为解决风险错配而不断收紧的监管政策

使得全年流动性处在中性偏紧的氛围中，各类资产重新定价。与此同时，在超预期的

三四线去库存速度以及基建投资托底下，配合极地的产业内低库存格局，实体经济显

示出了超强的韧劲与稳定，"L型"经济走势。在宏观数据上表现为，M2同比增速持续下

台阶，但PMI保持高度稳定，且全年的中观数据如挖掘机销量、水泥价格、电厂耗煤等

高频数据一直维持在高位，甚至将淡旺季之间的涨落规律熨平。配置资金缺位，交易

热情在不时经历经济基本面超预期、大宗商品价格高涨、监管政策争相出台、海外黑

天鹅屡发的大背景下日渐消耗，克制交易冲动是最好的策略。

全年中，我们都保持着较低的债券组合久期，期望以票息策略赚取稳定收益。在债

券收益率曲线持续抬升的环境下，这无疑是正确的策略，本因创造稳定回报。但是重

点持仓中国宏桥在3月末受到了部分机构的抛售，导致大多数债券组合承受了相当大幅

度的净价损失。最终纯债组合全年只能录得市场中位数水平收益，殊为遗憾。从二季

度开始，我们主动提高了各组合的分散程度，并且减持了类似争议较大的主体持仓。

在之后的几个类似事件中，都再未出现净值波动。

全年，我们一直保持着较为积极的权益仓位。配置上以银行股作为核心，周期股及

消费、医药、交运等行业的大盘蓝筹为辅。

物极则反，套利政策收紧带来的流动性分层甚至凝固是2017年债券市场大幅调整的

根源，资管新规对市场整体负债期限和结构的扭转还在进行，因此配置行情一年多后

仍然缺席，流动性最强的利率品种和高等级信用债在流动性压力阶段性缓解时偶尔出

现交易性机会，但也总是稍纵即逝，没有带来太多的收益增厚。此间，棚改货币化超

预期推动的三四线房地产投资为实体经济提供了底部韧性，供给侧改革带来PPI持续超

预期，中微观层面的利润表现又蒙着一层朱格拉周期的镜像不时挑拨投资者的神经，

这些不确定性因素有如达摩克利斯之剑在悬。站在当前时点看，虽然目前外在环境出

现改善但改善的速度或者说利空出尽的速度低于预期；直至今年1月，各种大宗品价格

表现、水泥出货量、电厂耗煤增速、挖机销量仍频频超出市场预期，资管新规也尚未

靴子落地，债券市场仍处在一个较为纠结的环境。

与总量去杠杆相伴而生的是，信用层面劣币驱逐良币的现象及投资者的刚兑信仰自

去年下半年以来发生纠偏，一些造血功能弱化的债务主体不再被过度追捧，保千里、

中弘、乐视等信用事件开始挑战传统的信用分析框架。

权益方面，伴随着经济增速的换挡、经济结构的变迁和投资者结构的变化，A股市场

发生了深刻的估值变迁，概念炒作、主题投资向盈利、分红等价值股转向。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A类份额净值增长率为4.57%，同期业绩比较基准增长率为8.60%；

C类份额净值增长率为4.02%，同期业绩比较基准率为8.60%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

债市方面，短期内打破这一纠结环境的最大机会来自于流动性口子和去杠杆持续收

紧带来的实体需求显着走弱，但从节奏上看，因为春节错位因素导致经济是平或弱无

法证伪，因此可参与的交易机会在短期内不会出现，我们要做的仍是等待。对于债券

部分而言，仍应该以防御性策略为主，类货币组合是首选。具体配置层面上，经济走

弱及融资环境不友好的情况下，不再通过大幅的资质下沉实现超额收益，迎合产业趋

势下向龙头集中的策略、守住稳定的票息，将是最安全的配置方案。

权益方面，展望18年，小盘股盈利增长预期仍面临下调，估值绝对水平依然很高，

对于伪成长、炒概念、业绩承诺占净利润比例过大、商誉占净资产比例过高的相关行

业和个股，我们将保持高度谨慎。而消费升级、制造业出清、行业格局优化将持续带

来中观和微观层面的投资机会，我们将重点关注，具体表现有：1、受益于消费升级的

消费品类；2、产能出清完全、产业链再度迎来扩张的制造业,i.e. 民营大练化、聚碳

酸酯、MDI等等；3、集中度不断提升的行业龙头。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关

法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副

总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以

及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作

的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基

金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值

委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，

对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金

托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理

人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章

返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。

报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或

者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的托管过程

中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存

在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义

务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限

公司在中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金

份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利

益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中欧琪

丰灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧琪丰灵活配置混合型证券

投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期基金年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注

册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年

度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 64,448,570.84 48,982,517.61

结算备付金 3,522,024.09 766,355.42

存出保证金 118,859.34 55,516.26

交易性金融资产 1,396,775,124.69 1,177,307,942.78

其中：股票投资 141,323,551.21 62,122,955.98

基金投资 - -

债券投资 1,255,451,573.48 1,115,184,986.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 49,950,394.93 -

应收证券清算款 29,098,329.48 20,444,659.92

应收利息 24,215,843.08 12,449,554.02

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,568,129,146.45 1,260,006,546.01

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 306,844,755.82 55,000,000.00

应付证券清算款 1,712,923.18 200,164.41

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 639,733.40 611,357.40

应付托管费 159,933.38 152,839.32

应付销售服务费 30.56 14.11

应付交易费用 166,101.06 43,815.64

应交税费 - -

应付利息 392,091.32 23,574.85

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 330,500.00 450,500.00

负债合计 310,246,068.72 56,482,265.73

所有者权益：

实收基金 1,138,026,673.52 1,138,099,632.90

未分配利润 119,856,404.21 65,424,647.38

所有者权益合计 1,257,883,077.73 1,203,524,280.28

负债和所有者权益总计 1,568,129,146.45 1,260,006,546.01

注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.1053元，基金份额总额

1,138,026,673.52份，其中A类基金份额净值1.1053元，基金份额1,137,961,318.26份；

C类基金份额净值1.1026元，基金份额65,355.26份。

7.2 利润表

会计主体：中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期2017年01月01 上年度可比期间

项目 日至2017年12月31 2016年01月01日至201

日 6年12月31日

一、收入 72,420,910.58 33,966,135.33

1.利息收入 54,520,686.68 39,304,113.87

其中：存款利息收入 5,715,289.62 898,690.93

债券利息收入 45,868,303.70 36,497,595.41

资产支持证券利息收 - -

入

买入返售金融资产收 2,937,093.36 1,907,827.53

入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 13,927,895.68 9,041,273.96

列）

其中：股票投资收益 20,132,025.66 14,159,899.19

基金投资收益 - -

债券投资收益 -8,767,454.22 -5,251,192.91

资产支持证券投资收 - -

益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,563,324.24 132,567.68

3.公允价值变动收益（损失 3,972,327.90 -14,379,452.60

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 0.32 200.10

填列

减：二、费用 17,983,334.82 14,720,867.21

1．管理人报酬 7,393,591.22 7,120,883.92

2．托管费 1,848,397.78 1,780,220.95

3．销售服务费 510.96 4,067,204.63

4．交易费用 1,119,996.03 251,243.83

5．利息支出 7,255,173.81 1,054,027.04

其中：卖出回购金融资产支 7,255,173.81 1,054,027.04

出

6．其他费用 365,665.02 447,286.84

三、利润总额（亏损总额以 54,437,575.76 19,245,268.12

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 54,437,575.76 19,245,268.12

号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,138,099,632 65,424,647.38 1,203,524,280.28

值) .90

二、本期经营活动产生的基 - 54,437,575.76 54,437,575.76

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -72,959.38 -5,818.93 -78,778.31

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 15,728.28 1,013.87 16,742.15

2.基金赎回款 -88,687.66 -6,832.80 -95,520.46

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填列

）

五、期末所有者权益（基金 1,138,026,673 119,856,404.2 1,257,883,077.73

净值） .52 1

上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 2,500,476,472 9,118,591.70 2,509,595,064.64

值) .94

二、本期经营活动产生的基 - 19,245,268.12 19,245,268.12

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生 -1,362,376,84 -1,325,316,052.4

的基金净值变动数（净值减 0.04 37,060,787.56 8

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,138,225,975 62,214,109.86 1,200,440,085.45

.59

2.基金赎回款 -2,500,602,81 -25,153,322.3 -2,525,756,137.9

5.63 0 3

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填列

）

五、期末所有者权益（基金 1,138,099,632 65,424,647.38 1,203,524,280.28

净值） .90

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金")经中国证券监督管理委

员会（以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1520号《关于准予中欧琪丰灵活配置混

合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和

国证券投资基金法》和《中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开

募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共

募集2,500,383,885.50元。经向中国证监会备案，《中欧琪丰灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》于2015年11月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

2,500,383,885.50份基金份额，本基金募集期间未产生利息折份额，其中琪丰A的基金

份额总额为200.39份，琪丰C的基金份额总额为2,500,383,685.11份。本基金的基金管

理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称

"中国工商银行")。

根据《中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中欧琪丰灵活配置混

合型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购/申购费用、销售服务费

用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申(认)购、赎回时收取申

(认)购、赎回费用的，称为A类；不收取申(认)购、赎回费用，而是从本类别基金资产

中计提销售服务费的，称为C类。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的

不同，各类别基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净

值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基

金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国

内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股

票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小

企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短

期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现

金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融

工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其

他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合

比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-

3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在

一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的

具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，

同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订

并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管

理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办

法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投

资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证

券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月

31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流

通受限股票估值指引（试行）>的通知》（以下简称"估值业务指引"），自2017年12月

19日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对

本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券

（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让

方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价

而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点

的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改

征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基

金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的

转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增

值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及

持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政

策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、

同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育

辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通

知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税

应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率

缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增

值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售

额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行

为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后

月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等

增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供

的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服

务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日

前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入

价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日

处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值

中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结

算价格作为买入价计算销售额。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》

的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投

资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支

付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，

股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支

付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存

款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利

息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投

资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，

暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上

述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基

金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂

免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册

登记机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东

万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东

北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东

Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利 基金管理人的股东

意联银行”)

上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上 基金管理人的股东

海睦亿合伙"）

自然人股东 基金管理人的股东

中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世 基金管理人的控股子公司

资管"）

中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司（"钱滚 基金管理人的控股子公司

滚"）

1、本报告期内，经中欧基金管理有限公司（以下简称"中欧基金"）2017年股东会通过，

并经中国证券监督管理委员会批准（批准文号：证监许可[2017]1253号），公司股东

意大利意联银行股份合作公司(Unione di Banche Italiane S.p.A.)将其持有的公司

10%股权转让给窦玉明、于洁、赵国英、卢纯青、方伊、关子阳、卞玺云、魏博、郑苏

丹、曲径、黎忆海等11人，万盛基业投资有限责任公司将其持有的公司1.7%股权转让

给周玉雄、卢纯青等2人。此次股权转让完成之后，公司的注册资本保持不变，仍为人

民币188,000,000元。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并已于2017年8月8日

在指定媒介进行了信息披露，变更后的公司股权结构详见2017年8月8日披露的相关公

告。

2、本报告期内，中欧基金管理有限公司旗下子公司钱滚滚财富投资管理（上海）有限

公司，自2017年11月20日起将公司名称变更为"中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司

"。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并已于2017年11月22日在指定媒体进行

了信息披露。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2017年01月01日至2017年12月31日 2016年01月01日至2016年12月3

称 1日

成交金额 占当期股票成交总额 成交金 占当期股票成交总额

的比例 额 的比例

国都证券 175,221,787 24.17% - -

.00

7.4.8.1.2 权证交易

无。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名 2017年01月01日至2017年12月31日

称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金 占期末应付佣金总额

的比例 余额 的比例

国都证券 163,186. 24.17% 132,315.47 81.50%

49

上年度可比期间

关联方名 2016年01月01日至2016年12月31日

称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金 占期末应付佣金总额

的比例 余额 的比例

国都证券 - - - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国

证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市

场信息服务等。

7.4.8.1.4 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2017年01月01日至2017年12月31 2016年01月01日至2016年12月31

称 日 日

成交金额 占当期债券买卖成交 成交金额 占当期债券买卖成交

总额的比例 总额的比例

国都证券 963,940,2 52.99% 488,985,9 74.22%

02.78 07.76

7.4.8.1.5 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2017年01月01日至2017年12月31日 2016年01月01日至2016年12月3

称 1日

成交金额 占当期债券回购成交 成交金 占当期债券回购成交

总额的比例 额 总额的比例

国都证券 5,411,096,0 27.94% 500,000 0.00%

00.00 .00

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201

7年12月31日 6年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 7,393,591.22 7,120,883.92

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的

年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016

年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,848,397.78 1,780,220.95

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的

年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年01月01日至2017年12月31日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧琪丰灵活 中欧琪丰灵活 合计

配置混合A 配置混合C

中欧基金管理有限公司 - 510.96 510.96

中国工商银行股份有限公司 - - -

国都证券股份有限公司 - - -

合计 - 510.96 510.96

上年度可比期间

2016年01月01日至2016年12月31日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧琪丰灵活 中欧琪丰灵活 合计

配置混合A 配置混合C

中欧基金管理有限公司 - 4,067,204.63 4,067,2

04.63

中国工商银行股份有限公司 - - -

国都证券股份有限公司 - - -

合计 - 4,067,204.63 4,067,2

04.63

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为

0.50%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计

算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托

管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产

中一次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休

日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

中欧琪丰灵活配置混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期

2017年01月01 间

项目 日至2017年12 2016年01月01

月31日 日至2016年12

月31日

报告期初持有的基金份额 140,639.42 -

报告期间申购/买入总份额 - 140,639.42

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 140,639.42 140,639.42

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.01% 0.01%

中欧琪丰灵活配置混合C

份额单位：份

本期 上年度可比期

2017年01月01 间

项目 日至2017年12 2016年01月01

月31日 日至2016年12

月31日

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -

注：本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

中欧琪丰灵活配置混合A

本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份

额 额占基金总份 额 额占基金总份

额的比例 额的比例

自然人股东 4,717.07 0.00% - -

中欧琪丰灵活配置混合C

本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份

额 额占基金总份 额 额占基金总份

额的比例 额的比例

自然人股东 1,030.00 1.58% - -

注：1、截至本报告期末，自然人股东持有本基金A份额的比例为0.0004%，上表展示的

比例是四舍五入后的而结果。

2、自然人股东于本报告期内通过中欧基金管理有限公司钱滚滚直销机构赎回本基金，

适用费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年1

关联方名称 12月31日 2月31日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收

入 入

中国工商银行股份有限公司 4,448,570. 141,409.20 3,982,517. 625,619.80

84 61

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利

率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量（ 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 单位： 成本 估值 备注

日 类型 单价 股） 总额 总额

3006 鹏鹞 2017 2018 未上 32,3 32,3

64 环保 -12- -01-市 8.88 8.88 3,640 23.2 23.2-

28 05 0 0

6031 科华 2017 2018 未上 16.7 16.7 20,7 20,7

61 控股 -12- -01-市 5 5 1,239 53.2 53.2-

28 05 5 5

0029 润都 2017 2018 未上 17.0 17.0 16,2 16,2

23 股份 -12- -01-市 1 1 954 27.5 27.5-

28 05 4 4

6030 新疆 2017 2018 未上 13.6 13.6 16,1 16,1

80 火炬 -12- -01-市 0 0 1,187 43.2 43.2-

25 03 0 0

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股 期末 期末

代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 ） 成本 估值 备注

单价 单价 总额 总额

6016 中国 2017 筹划 2018 3,99 3,69

00 铝业 -09- 重大 6.67 -02- 7.28 553,900 3,35 4,51-

12 事项 26 8.00 3.00

0029 名臣 2017 交易 35.2 2018 38.7 821 10,3 28,9-

19 健康 -12- 异常 6 -01- 9 11.7 48.4

28 波动 02 6 6

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成

的卖出回购证券款余额29,449,755.82元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总

价 额

101753006 17金茂控股 2018-01-02 98.67 300,000 29,601,000

MTN001 .00

101755028 17苏交通MT 2018-01-02 98.63 10,000 986,300.00

N004

合计 310,000 30,587,300

.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额277,395,000.00元，分别于2018年1月2日、3日、4日、5日、12日、

26日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为

标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1公允价值

7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、

买入返售金融资产、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账

面价值相若。

7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产中属于第一层次的余额为人民币137,526,195.56元，属于第二层次的余额为人民币

1,259,248,929.13元，无划分为第三层次的余额。（于2016年12月31日，属于第一层

次的余额为人民币58,728,998.76元，属于第二层次的余额为人民币

1,118,578,944.02元，无划分为第三层次的余额）

7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非

公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限

售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可

观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或

第三层次。

7.4.10.1.2.3第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值

本期未发生变动。

7.4.10.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.10.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.10.4财务报表的批准

本财务报表已于2018年3月26日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 141,323,551.21 9.01

其中：股票 141,323,551.21 9.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,255,451,573.48 80.06

其中：债券 1,255,451,573.48 80.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 49,950,394.93 3.19

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 67,970,594.93 4.33

8 其他各项资产 53,433,031.90 3.41

9 合计 1,568,129,146.45 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,965,990.00 0.24

B 采矿业 5,233,634.00 0.42

C 制造业 80,720,411.87 6.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 5,794,457.20 0.46

业

E 建筑业 1,743,520.00 0.14

F 批发和零售业 8,257,242.00 0.66

G 交通运输、仓储和邮政业 3,663,157.94 0.29

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 29,232,955.00 2.32

K 房地产业 3,679,860.00 0.29

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 141,323,551.21 11.24

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 601288 农业银行 1,698,900 6,506,787.0 0.52

0

2 000963 华东医药 97,300 5,242,524.0 0.42

0

3 601628 中国人寿 160,000 4,872,000.0 0.39

0

4 000895 双汇发展 176,600 4,679,900.0 0.37

0

5 600745 闻泰科技 134,400 4,533,312.0 0.36

0

6 000860 顺鑫农业 234,800 4,510,508.0 0.36

0

7 600028 中国石化 721,800 4,424,634.0 0.35

0

8 601988 中国银行 1,105,200 4,387,644.0 0.35

0

9 000001 平安银行 295,800 3,934,140.0 0.31

0

10 600887 伊利股份 120,000 3,862,800.0 0.31

0

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

www.zofund.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 601006 大秦铁路 10,174,839.21 0.85

2 000001 平安银行 8,423,360.00 0.70

3 000423 东阿阿胶 7,785,552.72 0.65

4 000895 双汇发展 7,559,948.00 0.63

5 601288 农业银行 7,498,560.00 0.62

6 600887 伊利股份 7,279,411.00 0.60

7 601628 中国人寿 6,550,369.00 0.54

8 600023 浙能电力 6,011,116.00 0.50

9 000726 鲁 泰Ａ 5,996,959.78 0.50

10 600519 贵州茅台 5,434,619.00 0.45

11 600585 海螺水泥 5,196,893.00 0.43

12 601211 国泰君安 4,996,511.00 0.42

13 601600 中国铝业 4,793,194.00 0.40

14 600745 闻泰科技 4,760,282.00 0.40

15 601318 中国平安 4,592,624.10 0.38

16 600704 物产中大 4,552,022.00 0.38

17 000860 顺鑫农业 4,498,084.00 0.37

18 000951 中国重汽 4,496,812.69 0.37

19 601988 中国银行 4,495,736.00 0.37

20 000333 美的集团 4,492,706.00 0.37

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 601318 中国平安 11,371,485.00 0.94

2 000423 东阿阿胶 11,154,233.24 0.93

3 000333 美的集团 9,820,060.25 0.82

4 000001 平安银行 9,246,790.50 0.77

5 601006 大秦铁路 8,693,820.00 0.72

6 600887 伊利股份 8,168,848.77 0.68

7 600585 海螺水泥 7,869,269.07 0.65

8 001979 招商蛇口 7,484,481.98 0.62

9 000651 格力电器 7,050,869.00 0.59

10 002304 洋河股份 6,781,194.77 0.56

11 600900 长江电力 6,777,393.00 0.56

12 000166 申万宏源 6,777,099.90 0.56

13 601009 南京银行 6,706,076.00 0.56

14 600519 贵州茅台 5,974,222.00 0.50

15 600023 浙能电力 5,715,147.00 0.47

16 000895 双汇发展 5,693,426.50 0.47

17 600660 福耀玻璃 5,607,744.00 0.47

18 000338 潍柴动力 5,367,477.00 0.45

19 002456 欧菲科技 5,084,044.88 0.42

20 002142 宁波银行 5,074,798.00 0.42

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 392,408,263.68

卖出股票收入（成交）总额 337,712,035.49

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，

不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 12,202,854.30 0.97

2 央行票据 - -

3 金融债券 88,996,000.00 7.08

其中：政策性金融债 88,996,000.00 7.08

4 企业债券 570,459,166.18 45.35

5 企业短期融资券 310,352,000.00 24.67

6 中期票据 272,556,000.00 21.67

7 可转债(可交换债) 885,553.00 0.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,255,451,573.48 99.81

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 011764065 17桑德SCP00 500,000 50,025,000. 3.98

4 00

2 011760097 17复星高科S 500,000 50,010,000. 3.98

CP002 00

3 112358 16BOE01 355,120 34,606,444. 2.75

00

4 011759034 17中化工SCP 300,000 30,183,000. 2.40

003 00

5 130203 13国开03 300,000 30,006,000. 2.39

00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指

期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 118,859.34

2 应收证券清算款 29,098,329.48

3 应收股利 -

4 应收利息 24,215,843.08

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 53,433,031.90

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 110033 国贸转债 11,553.00 -

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和

与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的基

级别 数(户 金份额 占总 占总

) 持有份额 份额 持有份额 份额

比例 比例

中欧

琪丰 1,137,945,607 100.0

灵活 171 6,654,744.55 .01 0% 15,711.25 -

配置

混合A

中欧

琪丰 100.0

灵活 168 389.02 - - 65,355.26 0%

配置

混合C

合计 339 3,357,010.84 1,137,945,607 99.99 81,066.51 0.01%

.01 %

注：截止本报告期期末，机构投资者持有的本基金A类基金份额占A类份额的比例为

99.9986%，个人投资者持有的本基金A类基金份额占A类份额的比例为0.0014%，上表为

四舍五入结果。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（ 占基金总份额比

份） 例

中欧琪丰灵活配 6,303.92 -

置混合A

基金管理人所有从业人员 中欧琪丰灵活配

持有本基金 置混合C 2,787.15 4.26%

合计 9,091.07 -

注：截至本报告期末，基金管理人的从业人员持有本基金A份额的比例为0.0006%，持

有本基金总份额的比例为0.0008%，上表展示的比例是四舍五入后的而结果。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）

中欧琪丰灵活配置 0~10

本公司高级管理人员、基金投资 混合A

和研究部门负责人持有本开放式 中欧琪丰灵活配置 0~10

基金 混合C

合计 0~10

中欧琪丰灵活配置 0~10

混合A

本基金基金经理持有本开放式基 中欧琪丰灵活配置

金 混合C 0~10

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中欧琪丰灵活配置混合 中欧琪丰灵活配置混合

A C

基金合同生效日(2015年11月17 200.39 2,500,383,685.11

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,137,945,777.64 153,855.26

本报告期基金总申购份额 15,728.28 -

减：本报告期基金总赎回份额 187.66 88,500.00

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,137,961,318.26 65,355.26

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2017年3月30日发布公告，顾伟先生自2017年3月30日起

担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会

办理相关手续并向上海证监局报告。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事

务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为120,000.00元

人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣

金

券商名称 交易单 占当期 占当期备

元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总注

交总额 量的比

比例 例

国金证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

中泰证券 1 136,769,727. 18.87% 127,374.1 18.86%-

11 0

浙商证券 1 612,701.30 0.08% 570.65 0.08% -

兴业证券 1 - - - - -

中信建投 1 16,060,013.2 2.22% 14,956.65 2.22% -

6

天风证券 1 7,286,654.37 1.01% 6,783.93 1.00% -

申万宏源西部证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

西南证券 1 10,930,431.0 1.51% 10,179.74 1.51% -

0

国信证券 1 26,646,023.9 3.68% 24,813.79 3.68% -

7

西部证券 1 29,901,694.3 4.12% 27,849.13 4.12% -

9

东兴证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

光大证券 1 60,594,990.2 8.36% 56,431.91 8.36% -

7

东吴证券 1 81,450,017.2 11.23% 75,854.82 11.23%-

7

广州证券 1 - - - - -

中信证券 1 69,625,492.4 9.60% 64,847.82 9.60% -

2

东方证券 1 109,885,409. 15.16% 102,339.0 15.16%-

29 1

国泰君安 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国都证券 2 175,221,787. 24.17% 163,186.4 24.17%-

00 9

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营

状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2.本报告期内，本基金新增天风证券，西部证券上海交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期

占当期 债券回成 权证交成 基金交

券商名称 成交 债券成 成交 购交易交 易成交交 易成交

金额 交总量 金额 成交总金 总额的金 总额的

的比例 额的比额 比例 额 比例

例

国金证券 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

15,7 1,92

中泰证券 37,6 0.87% 9,70 9.96% - - - -

88.2 0,00

8 0.00

浙商证券 - - 216, 1.12% - - - -

600,

000.

00

兴业证券 - - - - - - - -

43,2 827,

中信建投 30,9 2.38% 840, 4.27% - - - -

79.4 000.

0 00

44,8 677,

天风证券 28,3 2.46% 400, 3.50% - - - -

34.0 000.

0 00

申万宏源西部证券- - - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

平安证券 - - - - - - - -

191,

西南证券 - - 979, 0.99% - - - -

000.

00

100, 1,52

国信证券 433, 5.52% 2,60 7.86% - - - -

303. 0,00

84 0.00

17,6 951,

西部证券 55,8 0.97% 900, 4.92% - - - -

78.4 000.

6 00

东兴证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

351,

申银万国 226, 19.31%- - - - - -

224.

23

23,4 467,

光大证券 31,6 1.29% 830, 2.42% - - - -

43.2 000.

0 00

85,2 1,74

东吴证券 26,7 4.69% 2,16 9.00% - - - -

56.5 2,00

4 0.00

广州证券 - - - - - - - -

32,1 1,04

中信证券 05,3 1.76% 6,00 5.40% - - - -

11.1 0,00

3 0.00

141, 4,37

东方证券 294, 7.77% 9,90 22.62%- - - -

858. 0,00

25 0.00

国泰君安 - - - - - - - -

中投证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

963, 5,41

国都证券 940, 52.99% 1,09 27.94%- - - -

202. 6,00

78 0.00

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者序 额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额

类号 或者超过20 占比

别 %的时间区

间

机 2017年1月1 1,137,804,96 1,137,804,967 99.98

构 1 日至12月31 7.59 - - .59 %

日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

中欧基金管理有限公司

二〇一八年三月三十日
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