农银汇理天天利货币市场基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共48页

1.2 目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

第3页共48页

6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 36

7.1期末基金资产组合情况...... 36

7.2债券回购融资情况...... 36

7.3基金投资组合平均剩余期限...... 36

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 37

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 38

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 39

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 39

7.9投资组合报告附注...... 39

§8基金份额持有人信息...... 41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 41

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 41

§9开放式基金份额变动...... 42

§10重大事件揭示...... 43

10.1基金份额持有人大会决议...... 43

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43

10.4基金投资策略的改变...... 43

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 43

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 43

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...... 44

10.9其他重大事件 ...... 44

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 47

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 47

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 47

§12备查文件目录...... 48

第4页共48页

12.1备查文件目录 ...... 48

12.2存放地点...... 48

12.3查阅方式...... 48

第5页共48页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 农银汇理天天利货币市场基金

基金简称 农银天天利货币

基金主代码 001991

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月21日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 412,839,026.47份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 农银天天利货币A 农银天天利货币B

下属分级基金的交易代码： 001991 001992

报告期末下属分级基金的份额总额 173,956,382.61份 238,882,643.86份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准

的投资收益。

投资策略 利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投资

策略、流动性管理策略。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 翟爱东 陆志俊

人 联系电话 021-61095588 95559

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-61095599 95559

传真 021-61095556 021-62701216

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 上海市浦东新区银城中路188

区银城路9号50层 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验 上海市浦东新区银城中路188

第6页共48页

区银城路9号50层 号

邮政编码 200120 200120

法定代表人 于进 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路9

号50层。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区银城

路9号50层。

第7页共48页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 农银天天利货币A 农银天天利货币B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,863,570.13 6,920,105.16

本期利润 3,863,570.13 6,920,105.16

本期净值收益率 1.5715% 1.6934%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 173,956,382.61 238,882,643.86

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 4.3141% 4.6991%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银天天利货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3152% 0.0032% 0.0292% 0.0000% 0.2860% 0.0032%

过去三个月 0.8542% 0.0030% 0.0885% 0.0000% 0.7657% 0.0030%

过去六个月 1.5715% 0.0023% 0.1760% 0.0000% 1.3955% 0.0023%

过去一年 2.9500% 0.0034% 0.3549% 0.0000% 2.5951% 0.0034%

自基金合同 4.3141% 0.0030% 0.5425% 0.0000% 3.7716% 0.0030%

生效起至今

第8页共48页

农银天天利货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3351% 0.0032% 0.0292% 0.0000% 0.3059% 0.0032%

过去三个月 0.9147% 0.0030% 0.0885% 0.0000% 0.8262% 0.0030%

过去六个月 1.6934% 0.0023% 0.1760% 0.0000% 1.5174% 0.0023%

过去一年 3.1983% 0.0034% 0.3549% 0.0000% 2.8434% 0.0034%

自基金合同 4.6991% 0.0030% 0.5425% 0.0000% 4.1566% 0.0030%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第9页共48页

基金的投资组合比例为：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2015年12月21日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

第10页共48页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注

册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资

产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国

（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。

截止2017年6月30日，公司共管理39只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券

投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金。

第11页共48页

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士，具有6年证券

从业经历。历任融通基金管

本基金 2015年12月21 理有限公司交易员、研究

魏丽 基金经日 - 6 员，农银汇理基金管理有限

理 公司研究员、基金经理助

理。现任农银汇理基金管理

有限公司基金经理

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

第12页共48页

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年基本面不断超预期，资金面波动剧烈。二季度经济数据整体继续保持企稳态势，5月

工业企业利润数据小幅超预期，显示目前主动补库存阶段并未结束。年初以来，公开市场加权资金利率水平不断抬升。半年末央行货币政策维持稳健中性，在公开市场大量投放货币，平抑了流动性的大幅波动，同时维持7天、14天和28天逆回购操作利率，以及SLF和MLF利率不变。报告期内，本基金着重强调流动性管理，组合久期、杠杆处于相对较低水平，以短久期资产的滚动投资为主要策略。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期农银天天利货币A 的基金份额净值收益率为1.5715%，本报告期农银天天利货币B

的基金份额净值收益率为1.6934%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，预计主动补库存切换至被动库库存仍需一段时间，经济在当前位置还将维持。

当前央行态度非常明确，货币政策收紧，控制金融杠杆，非关键时点对流动性的维护预计不会很强。综合看，国内金融去杠杆进程未完，预计货币政策继续保持稳健中性，财政政策则以托底需求为主，货币市场利率短期仍有望维持在高位。本基金仍将继续做好流动性管理工作，保持中短久期的投资策略。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15

日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、 第13页共48页

以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。

报告期内本基金向A级份额持有人分配利润3,863,570.13元，向B级份额持有人分配利润

6,920,105.16元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

第14页共48页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，托管人在农银汇理天天利货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理天天利货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：3,863,570.13元，向B级份额持有人分配利

润：6,920,105.16元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

报告期内，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理天天利货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

第15页共48页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：农银汇理天天利货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 63,328,068.43 925,230,641.10

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 347,258,210.48 328,614,145.21

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 347,258,210.48 328,614,145.21

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 308,451,342.68

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 579,815.56 8,922,912.29

应收股利 - -

应收申购款 8,949,482.89 11,654,202.34

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 420,115,577.36 1,582,873,243.62

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 5,999,877.00 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 50,280.19 -

应付管理人报酬 118,367.79 577,841.74

应付托管费 35,869.02 175,103.56

应付销售服务费 40,178.17 162,622.69

应付交易费用 6.4.7.7 13,584.46 29,750.95

第16页共48页

应交税费 - -

应付利息 468.40 -

应付利润 101,234.59 157,890.79

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 916,691.27 108,000.00

负债合计 7,276,550.89 1,211,209.73

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 412,839,026.47 1,581,662,033.89

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 412,839,026.47 1,581,662,033.89

负债和所有者权益总计 420,115,577.36 1,582,873,243.62

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额412,839,026.47份。

其中A级173,956,382.61份，B级238,882,643.86份。

6.2利润表

会计主体：农银汇理天天利货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

一、收入 13,024,670.84 32,033,055.14

1.利息收入 12,851,746.17 31,575,307.53

其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,624,469.07 22,112,490.54

债券利息收入 3,640,325.93 6,671,521.45

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,586,951.17 2,791,295.54

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 157,548.70 457,747.61

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 157,548.70 457,747.61

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

第17页共48页

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 15,375.97 -

列）

减：二、费用 2,240,995.55 7,198,468.63

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,114,651.91 3,230,826.74

2．托管费 6.4.10.2.2 337,773.35 979,038.38

3．销售服务费 6.4.10.2.3 337,112.12 1,414,439.26

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 246,295.27 1,342,835.16

其中：卖出回购金融资产支出 246,295.27 1,342,835.16

6．其他费用 6.4.7.20 205,162.90 231,329.09

三、利润总额（亏损总额以“-” 10,783,675.29 24,834,586.51

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 10,783,675.29 24,834,586.51

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理天天利货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,581,662,033.89 - 1,581,662,033.89

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 10,783,675.29 10,783,675.29

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -1,168,823,007.42 - -1,168,823,007.42

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 756,726,448.23 - 756,726,448.23

2.基金赎回款 -1,925,549,455.65 - -1,925,549,455.65

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -10,783,675.29 -10,783,675.29

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 412,839,026.47 - 412,839,026.47

第18页共48页

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 10,684,982,426.56 - 10,684,982,426.56

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 24,834,586.51 24,834,586.51

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -6,744,079,416.77 - -6,744,079,416.77

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 6,387,477,913.13 - 6,387,477,913.13

2.基金赎回款 -13,131,557,329.90 - -13,131,557,329.90

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -24,834,586.51 -24,834,586.51

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 3,940,903,009.79 - 3,940,903,009.79

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______许金超______ ______刘志勇______ ____徐华军____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

农银汇理天天利货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2381号《关于准予农银汇理天天利货币市场基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,676,371,010.34元，业经普华永道中天会计师 第19页共48页

事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1439号验资报告予以验证。经向中国证监会备

案，《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》于2015年12月21日正式生效，基金合同生效日

的基金份额总额为10,677,080,537.61份基金份额，其中认购资金利息折合709,527.27份基金份

额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》和《农银汇理天天利货币市场基金招募说明书》的规定，本基金设A类和B类两类基金份额，不同类别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于500万份进行不同类别基金份额的判断和处理。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理天天利货币市场基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理天天利货币市场基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

第20页共48页

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致.

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关

于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

第21页共48页

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 328,068.43

定期存款 63,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限3个月至1年 63,000,000.00

其他存款 -

合计： 63,328,068.43

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 347,258,210.48 347,627,956.41 369,745.93 0.0896%

券

合计 347,258,210.48 347,627,956.41 369,745.93 0.0896%

注：偏离金额=影子定价-摊余成本，偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

第22页共48页

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 274.40

应收定期存款利息 306,195.39

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 273,345.77

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 579,815.56

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 13,584.46

合计 13,584.46

第23页共48页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 177,107.37

其他应付 739,583.90

合计 916,691.27

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

农银天天利货币A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 640,431,152.90 640,431,152.90

本期申购 260,777,679.28 260,777,679.28

本期赎回(以"-"号填列) -727,252,449.57 -727,252,449.57

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 173,956,382.61 173,956,382.61

金额单位：人民币元

农银天天利货币B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 941,230,880.99 941,230,880.99

本期申购 495,948,768.95 495,948,768.95

本期赎回(以"-"号填列) -1,198,297,006.08 -1,198,297,006.08

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 238,882,643.86 238,882,643.86

注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。

第24页共48页

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

农银天天利货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 3,863,570.13 - 3,863,570.13

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,863,570.13 - -3,863,570.13

本期末 - - -

单位：人民币元

农银天天利货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 6,920,105.16 - 6,920,105.16

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -6,920,105.16 - -6,920,105.16

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 4,699.65

定期存款利息收入 7,604,023.47

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 15,745.95

其他 -

合计 7,624,469.07

6.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。

第25页共48页

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 157,548.70

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 157,548.70

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 493,812,739.47

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 489,670,192.62

成本总额

减：应收利息总额 3,984,998.15

买卖债券差价收入 157,548.70

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

第26页共48页

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

其他 15,375.97

合计 15,375.97

6.4.7.19交易费用

本基金本报告期无交易费用.

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第27页共48页

审计费用 49,092.63

信息披露费 119,014.74

清算所账户服务费 9,800.00

账户服务费 9,000.00

银行汇划费 18,255.53

合计 205,162.90

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人

交通银行股份有限公司 本基金的托管人

中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

第28页共48页

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 1,114,651.91 3,230,826.74

的管理费

其中：支付销售机构的 539,190.37 1,391,226.57

客户维护费

注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 337,773.35 979,038.38

的托管费

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

第29页共48页

各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

农银天天利货币 农银天天利货币B 合计

A

农银汇理 150.49 3,897.24 4,047.73

农业银行 306,571.38 17,241.08 323,812.46

交通银行 1,526.99 - 1,526.99

合计 308,248.86 21,138.32 329,387.18

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

农银天天利货币 农银天天利货币B 合计

A

农银汇理 130.87 20,008.47 20,139.34

农业银行 1,348,925.12 22,303.75 1,371,228.87

交通银行 751.12 - 751.12

合计 1,349,807.11 42,312.22 1,392,119.33

注：1、本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两级：A级基金按前一日基金资产净值

0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B级基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提销

售服务费。其计算公式为：A级基金日销售服务费=前一日A级基金资产净值×0.25%/当年天数，

B级基金日销售服务费=前一日B级基金资产净值×0.01%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 328,068.43 4,699.65 1,346,307.09 10,947.46

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

第30页共48页

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

农银天天利货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

3,883,020.82 - -19,450.69 3,863,570.13-

农银天天利货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

6,957,310.67 - -37,205.51 6,920,105.16-

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额5999877元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

071746001 17国元证 2017年7月3 99.98 60,000 5,998,800.00

券CP001日

第31页共48页

合计 60,000 5,998,800.00

-

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

-

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。

本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款存放于本基金的托管人－交通银行，本基金认为与交通银行相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 29,994,357.71 39,983,710.67

第32页共48页

A-1以下 - -

未评级 317,263,852.77 288,630,434.54

合计 347,258,210.48 328,614,145.21

注：未评级的债券投资包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。

此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第33页共48页

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 63,328,068.43 - - - - 63,328,068.43

交易性金融资产 327,269,369.8319,988,840.65 - - - 347,258,210.48

应收利息 - - - - 579,815.56 579,815.56

应收申购款 - - - -8,949,482.89 8,949,482.89

资产总计 390,597,438.2619,988,840.65 - -9,529,298.45 420,115,577.36

负债

卖出回购金融资产款 5,999,877.00 - - - - 5,999,877.00

应付赎回款 - - - - 50,280.19 50,280.19

应付管理人报酬 - - - - 118,367.79 118,367.79

应付托管费 - - - - 35,869.02 35,869.02

应付销售服务费用 - - - - 40,178.17 40,178.17

应付交易费用 - - - - 13,584.46 13,584.46

应付利息 - - - - 468.40 468.40

应付利润 - - - - 101,234.59 101,234.59

其他负债 - - - - 916,691.27 916,691.27

负债总计 5,999,877.00 - - -1,276,673.89 7,276,550.89

利率敏感度缺口 384,597,561.2619,988,840.65 - -8,252,624.56 412,839,026.47

上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 925,230,641.10 - - - - 925,230,641.10

交易性金融资产 229,627,562.7398,986,582.48 - - - 328,614,145.21

买入返售金融资产 308,451,342.68 - - - - 308,451,342.68

应收利息 - - - -8,922,912.29 8,922,912.29

应收申购款 - - - -11,654,202.34 11,654,202.34

资产总计 1,463,309,546.5198,986,582.48 - -20,577,114.631,582,873,243.62

负债

应付管理人报酬 - - - - 577,841.74 577,841.74

应付托管费 - - - - 175,103.56 175,103.56

应付销售服务费用 - - - - 162,622.69 162,622.69

应付交易费用 - - - - 29,750.95 29,750.95

应付利润 - - - - 157,890.79 157,890.79

其他负债 - - - - 108,000.00 108,000.00

负债总计 - - - -1,211,209.73 1,211,209.73

利率敏感度缺口 1,463,309,546.5198,986,582.48 - -19,365,904.901,581,662,033.89

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金管理人通过设定目标久期管理债券的利率风险，并根据基金合同要求将投资组合平均剩余 第34页共48页

期限控制在120天以内。若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降25个基点，对资产净值

无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第35页共48页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 347,258,210.48 82.66

其中：债券 347,258,210.48 82.66

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 63,328,068.43 15.07

4 其他各项资产 9,529,298.45 2.27

5 合计 420,115,577.36 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.11

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 5,999,877.00 1.45

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3基金投资组合平均剩余期限

第36页共48页

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 103

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过134天。本报

告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过134天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 9.74 1.45

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 9.69 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 33.71 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 20.10 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 26.22 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 99.45 1.45

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

第37页共48页

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 29,762,925.62 7.21

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 129,997,626.26 31.49

6 中期票据 - -

7 同业存单 187,497,658.60 45.42

8 其他 - -

9 合计 347,258,210.48 84.11

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 011760084 17苏交通 400,000 39,992,541.36 9.69

SCP017

2 111720124 17广发银 400,000 39,866,568.40 9.66

行CD124

3 111709240 17浦发银 400,000 39,592,366.76 9.59

行CD240

4 111715192 17民生银 400,000 39,124,871.63 9.48

行CD192

5 111713048 17浙商银 400,000 39,115,873.51 9.47

行CD048

6 011760086 17国联 300,000 29,994,956.41 7.27

SCP002

7 071746001 17国元证 300,000 29,994,357.71 7.27

券CP001

8 179930 17贴现国 300,000 29,762,925.62 7.21

债30

9 011760073 17南山集 200,000 19,988,840.65 4.84

SCP004

16江苏紫

10 111696783 金农村商业 200,000 19,902,169.16 4.82

银行CD050

第38页共48页

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0996%

报告期内偏离度的最低值 -0.0895%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0519%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

7.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 579,815.56

4 应收申购款 8,949,482.89

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

第39页共48页

8 合计 9,529,298.45

第40页共48页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

农银

天天 46,609 3,732.25 2,884,461.20 1.66% 171,071,921.41 98.34%

利货

币A

农银

天天 5 47,776,528.77 216,033,462.74 90.43% 22,849,181.12 9.57%

利货

币B

合计 46,614 8,856.55 218,917,923.94 53.03% 193,921,102.53 46.97%

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

农银天天利 0.00 0.0000%

货币A

基金管理人所有从业人员 农银天天利 0.00 0.0000%

持有本基金 货币B

合计 0.00 0.0000%

注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 农银天天利货币A 0

投资和研究部门负责人持 农银天天利货币B 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 农银天天利货币A 0

第41页共48页

放式基金 农银天天利货币B 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

农银天天利货币A 农银天天利货币B

基金合同生效日（2015年12月21日）基金 7,551,391,713.81 3,125,688,823.80

份额总额

本报告期期初基金份额总额 640,431,152.90 941,230,880.99

本报告期基金总申购份额 260,777,679.28 495,948,768.95

减:本报告期基金总赎回份额 727,252,449.57 1,198,297,006.08

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 173,956,382.61 238,882,643.86

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第42页共48页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事

项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第43页共48页

例

国泰君安 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国泰君安 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

农银汇理基金管理有限公司管 中国证券报、上海证券报、 2017年1月3

1 理的基金2016年年度资产净值 证券时报 日

公告

第44页共48页

关于农银天天利基金暂停大额 中国证券报、上海证券报、 2017年1月17

2 申购、转换转入和定期定额投资 证券时报 日

业务的公告

3 农银汇理天天利货币基金2016 中国证券报、上海证券报、 2017年1月19

年四季度报告 证券时报 日

关于农银天天利货币基金2017 中国证券报、上海证券报、 2017年1月23

4 年春节假期暂停申购业务的公 证券时报 日

告

农银汇理基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年1月24

5 于开通在中信证券股份有限公 证券时报 日

司等定投、转换业务的公告

6 农银天天利基金－招募说明书 中国证券报、上海证券报、 2017年1月26

更新－2016年第2次 证券时报 日

关于交通银行开展网上银行、手 中国证券报、上海证券报、 2017年2月23

7 机银行基金申购费率优惠活动 证券时报 日

的公告

关于农银天天利货币基金2017 中国证券报、上海证券报、 2017年3月28

8 年清明假期暂停申购业务的公 证券时报 日

告

9 农银汇理天天利货币基金2016 中国证券报、上海证券报、 2017年3月30

年年度报告 证券时报 日

关于广发证券开展网上、手机委 中国证券报、上海证券报、 2017年4月7

10 托系统基金申购手续费费率优 证券时报 日

惠活动的公告

关于交通银行开展手机银行渠 中国证券报、上海证券报、 2017年4月22

11 道申购及定期定额投资手续费 证券时报 日

率优惠活动的公告

12 农银汇理天天利货币基金2017 中国证券报、上海证券报、 2017年4月24

年一季报 证券时报 日

关于农银天天利货币基金2017 中国证券报、上海证券报、 2017年4月26

13 年五一假期暂停申购业务的公 证券时报 日

告

农银汇理基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年5月16

14 于基金经理恢复履行职务的公 证券时报 日

告

关于农银天天利货币基金2017 中国证券报、上海证券报、 2017年5月24

15 年端午假期暂停申购业务的公 证券时报 日

告

农银汇理基金管理有限公司关

16 于旗下部分基金增加两家代销 中国证券报、上海证券报、 2017年6月12

机构并参加其费率优惠活动的 证券时报 日

公告

17 农银汇理基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2017年6月16

于公司住所变更的公告 证券时报 日

第45页共48页

18 关于农银汇理电话服务系统暂 中国证券报、上海证券报、 2017年6月28

停基金转换业务的公告 证券时报 日

农银汇理基金管理有限公司关

于执行《证券期货投资者适当性 中国证券报、上海证券报、 2017年6月30

19 管理办法》、《非居民金融账户涉 证券时报 日

税信息尽职调查管理办法》的公

告

第46页共48页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比

间区间

机构 1 2017-01-11至 205,692,686.21 - 209,143,266.13 50.66

2017-06-30

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%，中小投资者在投资本基金

时可能面临以下风险：

（一）赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。

（二）基金投资目标偏离的风险

单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。

（三）基金合同提前终止的风险

根据《基金合同》的约定，《基金合同》生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金资产

净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算，因此，

在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续将产生决定性影响。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）公司住所已于2017年6月13日变更为：

中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层；上述变更已完成工商变更登记。

本公司已于2017年6月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登

上述公司住所变更的公告。

第47页共48页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准农银汇理天天利货币市场基金募集的文件；

2、《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》；

3、《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。

12.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2017年8月28日

第48页共48页
点击查看>>  附件