农银汇理天天利货币市场基金2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2016年8月26日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 农银天天利货币
基金主代码 001991
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月21日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,940,903,009.79份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 农银天天利货币A 农银天天利货币B
下属分级基金的交易代码： 001991 001992
报告期末下属分级基金的份额总额 946,504,567.87份 2,994,398,441.92份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益。
投资策略 利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投
资策略、流动性管理策略。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
农银天天利货币A 农银天天利货币B
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 翟爱东 汤嵩彦
信息披露负责 联系电话 021-61095588 95559
人
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦
50层
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 农银天天利货币A 农银天天利货币B
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 报告期(2016年1月1日-
2016年6月30日) 2016年6月30日)
本期已实现收益 13,095,498.58 11,739,087.93
本期利润 13,095,498.58 11,739,087.93
本期净值收益率 1.2447% 1.3671%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末基金资产净值 946,504,567.87 2,994,398,441.92
期末基金份额净值 1 1
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
累计净值收益率 1.3251% 1.4543%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银天天利货币A
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
收益率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.2033% 0.0014% 0.0292% 0.0000% 0.1741% 0.0014%
过去三个月 0.6098% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.5213% 0.0009%
过去六个月 1.2447% 0.0018% 0.1769% 0.0000% 1.0678% 0.0018%
自基金合同
1.3251% 0.0018% 0.1876% 0.0000% 1.1375% 0.0018%
生效起至今
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农银天天利货币B
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
收益率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.2226% 0.0014% 0.0292% 0.0000% 0.1934% 0.0014%
过去三个月 0.6696% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.5811% 0.0009%
过去六个月 1.3671% 0.0018% 0.1769% 0.0000% 1.1902% 0.0018%
自基金合同
1.4543% 0.0018% 0.1876% 0.0000% 1.2667% 0.0018%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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1、本基金合同生效日为2015年12月21日，至2016年6月30日不满一年。
2、基金的投资组合比例为：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金建仓期为基金合同生效日（2015年12月21日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资
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产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止2016年6月30日，公司共管理32只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
经济学硕士，具有5年证
券从业经历。历任融通基
本基金 2015年12月 金管理有限公司交易员、
魏丽 基金经 - 5
21日 研究员，农银汇理基金管
理 理有限公司研究员、基金
经理助理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
中国证监会上海监管局对公司内部控制及风险管理情况进行了专项现场检查,于2015年就公司内部控制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。公司以此次现场检查为契机，认真落实上海监管局各项整改意见，进一步提升公司整体内部控制水平。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，资金面仅在3月底由于MPA管控导致急速收紧，其余时间均保持宽松，短债收益率水平也一路向下。二季度，营改增政策曾导致债券收益率出现大幅波动，但后续及时的打补丁再加上流动性始终保持宽松，债券收益率逐渐下行至接近前期低点，同时货币市场利率也出现一定程度的下行。本基金一季度严防风险，做好流动性管理，在3月底把握机会创造了较高收益。二季度操作积极，重点提高了债券及存单资产的仓位，维持中性久期策略，并适度通过杠杆策略提升收益水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期本基金A类份额净值收益率1.2447％，B类份额净值收益率1.3671％，同期业绩比较基准收益率为0.1769％。
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，我们判断经济基本面继续维持弱势，天气、大宗商品上涨等因素使CPI有上行压力。短期来看，货币政策会受到来自物价、一线城市房地产价格、金融市场杠杆率水平等因素的制约，难以出现大幅放松，货币政策将回归严格意义上的中性、稳健基调，即维持利率中枢稳定，控制资金利率波动区间。我们认为中长期看，短端利率下行的趋势并未完全结束，货币市场利率中枢仍存在下行空间。综上，本基金总体上会维持相对中性的久期策略，并采取“哑铃型”的配置结构，充分把握短期再投资机会的同时，也试图通过相对长久期资产保持组合的进攻性。
三季度，本组合仍将密切关注信用风险，加强个券资质的跟踪，进一步降低组合信用风险敞口，严格控制个券等级。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字
[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
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本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金向A级份额持有人分配利润13095498.58元，向B级份额持有人分配利润11739087.93元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，托管人在农银汇理天天利货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理天天利货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：13095498.58元，向B级份额持有人分配利润：11739087.93元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
报告期内，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理天天利货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：农银汇理天天利货币市场基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 1,502,346,307.09 10,677,718,719.87
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,638,587,902.40 -
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,638,587,902.40 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 972,800,219.19 -
应收证券清算款 - -
应收利息 12,337,502.23 9,831,217.62
应收股利 - -
应收申购款 17,022,616.06 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,143,094,546.97 10,687,549,937.49
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 200,969,498.54 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 430,987.46 965,649.39
应付托管费 130,602.26 292,621.04
应付销售服务费 112,483.52 525,955.34
应付交易费用 28,705.03 -
应交税费 - -
应付利息 14,937.91 -
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应付利润 301,386.90 783,285.16
递延所得税负债 - -
其他负债 202,935.56 -
负债合计 202,191,537.18 2,567,510.93
所有者权益：
实收基金 3,940,903,009.79 10,684,982,426.56
未分配利润 - -
所有者权益合计 3,940,903,009.79 10,684,982,426.56
负债和所有者权益总计 4,143,094,546.97 10,687,549,937.49
注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额3,940,903,009.79份。
其中A级946,504,567.87份,B级2,994,398,441.92份。
6.2利润表
会计主体：农银汇理天天利货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 32,033,055.14 -
1.利息收入 31,575,307.53 -
其中：存款利息收入 22,112,490.54 -
债券利息收入 6,671,521.45 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,791,295.54 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 457,747.61 -
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 457,747.61 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以 - -
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 - -
列）
减：二、费用 7,198,468.63 -
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1．管理人报酬 3,230,826.74 -
2．托管费 979,038.38 -
3．销售服务费 1,414,439.26 -
4．交易费用 - -
5．利息支出 1,342,835.16 -
其中：卖出回购金融资产支出 1,342,835.16 -
6．其他费用 231,329.09 -
三、利润总额（亏损总额以 24,834,586.51 -
“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“- 24,834,586.51 -
”号填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理天天利货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
10,684,982,426.56 - 10,684,982,426.56
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 24,834,586.51 24,834,586.51
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-6,744,079,416.77 - -6,744,079,416.77
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 6,387,477,913.13 - 6,387,477,913.13
2.基金赎回款 -13,131,557,329.90 - -13,131,557,329.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -24,834,586.51 -24,834,586.51
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
3,940,903,009.79 - 3,940,903,009.79
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
- - -
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - - -
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
- - -
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
- - -
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______许金超______ ______刘志勇______ ____高利民____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
农银汇理天天利货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2381号《关于准予农银汇理天天利货币市场基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理天天利货币市场基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集631，675，317.73元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1439号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理天天利货币市场基金合同》于2015年12月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10，677，080，537.61份基金份额，其中天天利A基金份额总额为7，551，391，713.81份基金份额，天天利B基金份额总额为3，125，688，823.80份基金份额。本基金
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的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理天天利货币市场基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理天天利货币市场基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息
6.4.3.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年1月1日至2016年6月30日。
6.4.3.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.3.3金融资产和金融负债的分类
（1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
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项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.3.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.3.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.3.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.3.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.3.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
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金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.3.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.3.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.3.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.3.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
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确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.3.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.4.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.4.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
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(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
交通银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1股票交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。
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6.4.7.1.2债券交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.7.1.3债券回购交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.7.1.4权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方佣金。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付 3,230,826.74 -
的管理费
其中：支付销售机构的 1,391,226.57 -
客户维护费
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值0.33%/当年天数。
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付 979,038.38 -
的托管费
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值0.1%/当年天数。
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6.4.7.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
农银天天利货币 农银天天利货币B 合计
A
农银汇理 130.87 20,008.47 20,139.34
农业银行 1,348,925.12 22,303.75 1,371,228.87
交通银行 751.12 - 751.12
合计 1,349,807.11 42,312.22 1,392,119.33
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
农银天天利货币 农银天天利货币B 合计
A
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 1,346,307.09 10,947.46 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。
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6.4.7.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.8利润分配情况
6.4.8.1利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
农银天天利货币A
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
13,567,200.82 - -471,702.24 13,095,498.58-
农银天天利货币B
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
11,749,283.95 - -10,196.02 11,739,087.93-
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额200,969,498.54元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
120233 12国开33 2016年7月 100.19 230,000 23,043,186.32
7日
150416 15农发16 2016年7月 100.01 400,000 40,005,524.12
7日
150419 15农发19 2016年7月 100.03 400,000 40,010,991.74
7日
130228 13国开28 2016年7月 100.06 1,000,000 100,061,289.86
7日
合计 2,030,000 203,120,992.04
第23页共31页
-
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,638,587,902.40 39.55
其中：债券 1,638,587,902.40 39.55
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 972,800,219.19 23.48
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
3 银行存款和结算备付金合计 1,502,346,307.09 36.26
4 其他各项资产 29,360,118.29 0.71
5 合计 4,143,094,546.97 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.27
其中：买断式回购融资 -
占基金
资产净
序号 项目 金额 值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 200,969,498.54 5.10
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
第24页共31页
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过134天。本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过134天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 32.21 5.10
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
2 30天(含)—60天 16.87 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
3 60天(含)—90天 24.02 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
4 90天(含)—120天 9.41 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
5 120天(含)—397天（含） 21.88 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债
合计 104.39 5.10
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
第25页共31页
占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本 比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 260,486,069.59 6.61
其中：政策性金融债 260,486,069.59 6.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 169,955,101.22 4.31
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,208,146,731.59 30.66
8 其他 - -
9 合计 1,638,587,902.40 41.58
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
券
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 比例（％）
1 111611238 16平安 3,000,000 297,948,202.36 7.56
CD238
2 111592917 15宁波银 2,000,000 198,857,355.65 5.05
行CD143
3 111619024 16恒丰银 2,000,000 197,551,985.79 5.01
行CD024
4 130228 13国开28 1,000,000 100,061,289.86 2.54
5 111692959 16郑州银 1,000,000 98,953,026.62 2.51
行CD042
6 111593014 15河北银 1,000,000 98,569,515.06 2.50
行CD020
7 111694965 16桂林银 500,000 49,879,496.29 1.27
行CD043
8 111690816 16绍兴银 500,000 49,391,248.84 1.25
行CD018
9 120233 12国开33 400,000 40,075,106.65 1.02
10 150419 15农发19 400,000 40,010,991.74 1.02
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
第26页共31页
报告期内偏离度的最高值 0.0334%
报告期内偏离度的最低值 -0.0362%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0144%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
7.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 12,337,502.23
4 应收申购款 17,022,616.06
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 29,360,118.29
第27页共31页
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份 持有人 机构投资者 个人投资者
额 户均持有的基
户数
级 金份额 占总份额 占总份
(户) 持有份额 持有份额
别 比例 额比例
农 23,074 41,020.39 15,197,339.60 1.61% 931,307,228.27 98.39%
银
天
天
利
货
币
A
农 78 38,389,723.61 2,556,498,886.89 85.38% 437,899,555.03 14.62%
银
天
天
利
货
币
B
合 23,152 170,218.69 2,571,696,226.49 65.26% 1,369,206,783.30 34.74%
计
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
农银天天利 0.00 0.0000%
货币A
基金管理人所有从业人员 农银天天利 0.00 0.0000%
持有本基金 货币B
0.00 0.0000%
合计
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
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本公司高级管理人员、基 农银天天利货币A 0
金投资和研究部门负责人 农银天天利货币B 0
持有本开放式基金 合计 0
农银天天利货币A 0
本基金基金经理持有本开 农银天天利货币B 0
放式基金
合计 0
9开放式基金份额变动
单位：份
农银天天利货币 农银天天利货币B
A
7,551,391,713.81 3,125,688,823.80
基金合同生效日（2015年12月21日）基
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 7,556,849,443.08 3,128,132,983.48
本报告期基金总申购份额 1,888,764,756.02 4,498,713,157.11
减:本报告期基金总赎回份额 8,499,109,631.23 4,632,447,698.67
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -
"填列）
本报告期期末基金份额总额 946,504,567.87 2,994,398,441.92
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
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10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
国泰君安 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
国泰君安 - -137,364,000.00 15.16% - -
长江证券 - -769,000,000.00 84.84% - -
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
农银汇理基金管理有限公司
2016年8月26日
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