中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
2017年第1季度报告
2017年03月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年04月21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月
20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧数据挖掘混合
基金主代码 001990
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年01月13日
报告期末基金份额总额 339,925,435.89份
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的
资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金力争通过合理判断市场走势,配置股票、股指
期货、债券等投资工具的比例,通过定量与定性相结
投资策略 合的方法精选个股,并适当运用股指期货对冲系统性
风险,注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长
期稳健增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率
×40%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
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基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧数据挖掘A 中欧数据挖掘C
下属分级基金的交易代码 001990 004234
报告期末下属分级基金的份 339,414,239.92份 511,195.97份
额总额
注:自2017年1月19日起,本基金增加C类份额,登记机构为中欧基金管理有限公司,原份额更名为A类份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2017年01月 报告期(2017年01月
主要财务指标 01日-2017年03月31日)19日-2017年03月31日)
中欧数据挖掘A 中欧数据挖掘C
1.本期已实现收益 3,113,520.62 5,370.59
2.本期利润 2,033,970.22 3,428.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 0.0095
4.期末基金资产净值 344,875,150.91 518,011.66
5.期末基金份额净值 1.0161 1.0133
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧数据挖掘A
净值增 业绩比 业绩比
阶段 净值增 长率标 较基准 较基准 ①-③ ②-④
长率① 准差② 收益率 收益率
③ 标准差
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④
过去三个月 0.31% 0.50% 2.13% 0.32% -1.82% 0.18%
中欧数据挖掘C
业绩比 业绩比
净值增 净值增 较基准 较基准
阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差
④
自份额起始运作日至 2.87% 0.41% 1.92% 0.32% 0.95% 0.09%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A
基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年1月13日-2017年3月31日)
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
2016-01-13 2016-03-18 2016-05-19 2016-07-20 2016-09-21 2016-11-25 2017-01-24 2017-03-31
业业业业业业A业业业业业业
注:本基金基金合同生效日期为2016年1月13日,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定.
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C
基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年1月20日-2017年3月31日)
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5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
2017-01-20 2017-02-06 2017-02-14 2017-02-23 2017-03-03 2017-03-14 2017-03-22 2017-03-31
业业业业业业C业业业业业业
注:本基金自2017年1月19日起增加C份额,图示为2017年1月20日至2017年3月31日数据。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
历任千禧年基金量化
基金经理,中信证券
事业部负责 股份有限公司另类投
曲径 人,基金经 2016年01月 10年 资业务线高级副总裁。
理 13日 2015年4月加入中欧基
金管理有限公司,现
任事业部负责人、基
金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 第5页共14页
内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年以来A股市场市场波动率和风险较低,整体趋势上行。在报告期内,我们利用量化模型配置了热点及价值洼地板块,在窄幅振荡的市场中获得了稳定的超额收益;此外预测高分红,业绩预告保超预期等事件套利,也为基金收益做出了贡献。我们认为在楼市全面调控,央行维持谨慎中性的情况下,股票市场以震荡上行为趋势。未来我们将维持一贯操作方式,利用量化择时模型判断仓位,采纳量化选股模块进行具体热点板块和相关个股的配置,同时关注基于业绩驱动的事件套利模块捕捉估值合理,盈利质量较高,盈利能力持续修复的相关个股和板块。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为0.31%,同期业绩比较基准收益率为2.13%;基金C类份额净值增长率为2.87%,同期业绩比较基准收益率为1.92%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序 项目 金额(元) 占基金总资产的比
号 例(%)
1 权益投资 178,151,026.76 46.86
其中:股票 178,151,026.76 46.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 210,000.00 0.06
其中:债券 210,000.00 0.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 120,000,000.00 31.56
其中:买断式回购的买入返售金 - -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 43,062,228.86 11.33
8 其他资产 38,763,395.78 10.20
9 合计 380,186,651.40 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
码 例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,114,959.00 0.32
B 采矿业 6,131,989.00 1.78
C 制造业 116,149,758.27 33.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,350,993.00 0.68
应业
E 建筑业 2,924,533.60 0.85
F 批发和零售业 16,993,675.24 4.92
G 交通运输、仓储和邮政业 3,214,845.40 0.93
第7页共14页
H 住宿和餐饮业 6,365,628.00 1.84
I 信息传输、软件和信息技术服务 4,848,334.25 1.40
业
J 金融业 2,499,001.00 0.72
K 房地产业 4,119,080.00 1.19
L 租赁和商务服务业 8,788,245.00 2.54
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,389,885.00 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 260,100.00 0.08
合计 178,151,026.76 51.58
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 码 值比例(%)
1 002707 众信旅游 352,600 5,405,358.00 1.56
2 000007 全新好 220,800 5,257,248.00 1.52
3 600835 上海机电 228,900 4,951,107.00 1.43
4 601933 永辉超市 898,700 4,942,850.00 1.43
5 600076 康欣新材 378,500 3,894,765.00 1.13
6 002206 海利得 190,100 3,841,921.00 1.11
7 002462 嘉事堂 92,716 3,698,441.24 1.07
8 600338 西藏珠峰 112,400 3,663,116.00 1.06
9 300430 诚益通 79,036 3,577,959.72 1.04
10 300301 长方集团 454,242 3,211,490.94 0.93
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比
号 例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 -
7 可转债(可交换债) 210,000.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 210,000.00 0.06
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 码 值比例(%)
1 113011 光大转债 2,100 210,000.00 0.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买 合约市值 公允价值变 风险说明
/卖) (元) 动(元)
IC1706 IC1706 9 11,313,360. 503,323.08 套保
00
IC1709 IC1709 8 9,884,160.0 318,360.00 套保
0
公允价值变动总额合计(元) 821,683.08
股指期货投资本期收益(元) 1,386,280.50
股指期货投资本期公允价值变动(元) 73,299.50
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,以及适当对冲系统性风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的深圳市全新好股份有限公司(原“零七股份有限公司”,简称:
“全新好”,代码: 000007)于2016年5月11日收到深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)送达的《关于对深圳市零七股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》(深证上【2016】285号),全新好未按规定披露2014年度内部控制审计报告、相关重大借款和诉讼事项以及对外提供财务资助事项,同时公司前期披露的信息存在虚假记载和误导性陈述。鉴于上述违规事实及情节,依据深交所《股票上市规则(2014年修订)》第17.2条、第17.3条和第17.4条和第19.3条以及《主板上市公司公开谴责标准》第十条和第十一条的规定,处分决定如下:1、对深圳市零七股份有限公司予以公开谴责的处 第10页共14页
分;2、对深圳市零七股份有限公司原实际控制人、时任董事长练卫飞予以公开谴责、公开认定其不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分;3、对深圳市零七股份有限公司时任董事、代董事长、总经理叶健勇予以公开谴责的处分;4、对深圳市零七股份有限公司时任董事会秘书冯军武予以公开谴责的处分;5、对深圳市零七股份有限公司时任董事、总经理柴宝亭、时任独立董事陈亮、时任总会计师赵谦、时任副总经理、财务总监黄晓峰予以通报批评的处分。
在上述公告公布后,本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对全新好(000007)的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。
其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序 名称 金额(元)
号
1 存出保证金 4,629,633.42
2 应收证券清算款 33,287,780.03
3 应收股利 -
4 应收利息 221,390.97
5 应收申购款 624,591.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,763,395.78
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 股票代 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
号 码 允价值(元) 值比例(%) 说明
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1 000007 全新好 5,257,248.00 1.52 停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中欧数据挖掘A 中欧数据挖掘C
报告期期初基金份额总额 396,481,150.92 -
报告期期间基金总申购份额 62,875,014.76 511,195.97
减:报告期期间基金总赎回份 119,941,925.76 -
额
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 339,414,239.92 511,195.97
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
中欧数据挖掘A 中欧数据挖掘C
报告期期初管理人持有的本基金份 - -
额
报告期期间买入/申购总份额 - 152,284.26
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份 - 152,284.26
额
报告期期末持有的本基金份额占基 - 29.79
金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
号
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1 申赎 2017年01月 152,284.26 150,000.00 -
20日
本报告期内,本基金管理人运用固有资金投资本基金C类份额的适用申购费率为0。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金份额
者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
别 超过20%的时 份额 份额 份额
间区间
2017年1月1日 10318 103181499
机构 1 至2017年3月 1499.6 0 0 .60 30.35%
31日 0
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低流动性风险,保护中小投资者利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
第13页共14页
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
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二〇一七年四月二十一日
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