前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年8月28日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
第2页共60页
1.2目录
§1重要提示及目录...... 2
1.1重要提示...... 2
1.2目录...... 3
§2基金简介......6
2.1基金基本情况......6
2.2基金产品说明......6
2.3基金管理人和基金托管人......8
2.4信息披露方式......9
2.5其他相关资料......9
§3主要财务指标和基金净值表现...... 10
3.1主要会计数据和财务指标...... 10
3.2基金净值表现 ...... 10
3.3其他指标...... 12
§4管理人报告......13
4.1基金管理人及基金经理情况...... 13
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5托管人报告......16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6半年度财务会计报告(未经审计)......17
6.1资产负债表......17
6.2利润表......18
第3页共60页
6.3所有者权益(基金净值)变动表 ......20
6.4报表附注......22
§7投资组合报告......43
7.1期末基金资产组合情况......43
7.2期末按行业分类的股票投资组合 ......43
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ......45
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49
7.12投资组合报告附注...... 49
§8基金份额持有人信息...... 51
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51
§9开放式基金份额变动...... 52
§10重大事件揭示...... 53
10.1基金份额持有人大会决议...... 53
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53
10.4基金投资策略的改变...... 53
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53
10.8其他重大事件 ...... 54
§11影响投资者决策的其他重要信息...... 59
第4页共60页
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......59
11.2影响投资者决策的其他重要信息......59
§12备查文件目录...... 60
12.1备查文件目录 ...... 60
12.2存放地点...... 60
12.3查阅方式...... 60
第5页共60页
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源人工智能主题混合
基金主代码 001986
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年5月4日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 109,994,029.70份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金主要通过精选投资于人工智能主题相关证券,在合理控制风险并保持基金投资目标
资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
1、大类资产配置
在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
投资策略
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
2、股票投资策略
(1)人工智能主题的界定智能是感知客观世界、分析客观世界、适应客观世界的 第6页共60页
智慧和能力,包括逻辑、语言、空间、运动、内省等方面。人工智能是模拟、延伸和扩展人类智能,使客观事物智能化的理论、方法、技术和应用。智能化的技术和产品在人类生产和生活中的应用将越来越广泛,并对企业的生产模式和运营效率,以及人们的生活行为和消费习惯带来深刻影响和巨大变化。
具体的,本基金所指的人工智能主题包括但不限于大数据、云计算、模式识别、机器学习、智能芯片等为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的细分领域。
(2)个股投资策略本基金将精选具有巨大增长潜力、与人工智能主题相关的上市公司股票构建股票投资组合,投资于人工智能主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,对前述人工智能主题的上市公司进行研究,形成本基金的股票库。在此基础上,本基金将通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
4、权证投资策略
在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分 第7页共60页
考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
业绩比较基
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
准
风险收益特 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,
征 低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 前海开源基金管理有限公 中国银行股份有限公司
第8页共60页
司
姓名 傅成斌 王永民
信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-66594896
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4001666998 95566
传真 0755-83181169 010-66594942
深圳市前海深港合作区前
湾一路1号A栋201室(入 北京市西城区复兴门内大街1
注册地址
驻深圳市前海商务秘书有 号
限公司)
深圳市福田区深南大道
北京市西城区复兴门内大街1
办公地址 7006号万科富春东方大厦
号
2206
邮政编码 518040 100818
法定代表人 王兆华 田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
www.qhkyfund.com
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
深圳市福田区深南大道7006号万科
注册登记机构 前海开源基金管理有限公司
富春东方大厦2206
第9页共60页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)
本期已实现收益 2,350,604.63
本期利润 17,203,093.02
加权平均基金份额本期利润 0.2531
本期加权平均净值利润率 22.52%
本期基金份额净值增长率 24.88%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)
期末可供分配利润 9,367,882.16
期末可供分配基金份额利润 0.0852
期末基金资产净值 137,477,940.24
期末基金份额净值 1.250
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 25.00%
注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期
末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2基金净值表现
第10页共60页
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 11.91% 1.00% 4.30% 0.44% 7.61% 0.56%
过去六个月 24.88% 0.94% 7.41% 0.40% 17.47% 0.54%
过去一年 21.48% 0.89% 11.30% 0.48% 10.18% 0.41%
自基金合同
25.00% 0.84% 10.23% 0.52% 14.77% 0.32%
生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金的建仓期为6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2017
第11页共60页
年6月30日止,本基金建仓期结束未满1年。
3.3其他指标
无。
第12页共60页
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源基金”)于2012年12月27日经中国证监
会批准,2013年1月23日注册成立,截至报告期末,注册资本为2亿元人民币。其中,开源证
券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前,前海开源基金分别在北京、上海设立分公司,在深圳设立华南营销中心;直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区,为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准,前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管”)已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》,截至报告期末,注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末,前海开源基金旗下管理58只开放式基金,资产管理规模超过620亿元。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 说明
姓名 职务
任职日期 离任日期 业年限
曲扬先生,清华大学博士
本基金 研究生。历任南方基金管
的基金 理有限公司研究员、基金
经理、公 经理助理、南方全球精选
司董事 基金经理,2009年11月
曲扬 2016年5月4日 - 9年
总经理、 至2013年1月担任南方基
国际业 金香港子公司投资经理助
务部负 理、投资经理。现任前海
责人 开源基金管理有限公司董
事总经理、国际业务部负
第13页共60页
责人。
注:①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,沪深300指数呈现震荡上行态势,板块和个股表现出明显分化,受金融监管
加强、美国加息的影响,资金风险偏好下降,经济基本面相对平稳,大企业的盈利改善好于小企 第14页共60页
业,反映到股市则为大盘蓝筹带动指数上涨,市场情绪平稳。本基金看好市场投资机会,保持了较高仓位,重点配置了智能终端、智能驾驶、安防等领域的股票。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内基金份额净值增长率为24.88%,业绩比较基准收益率为7.41%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济目前处于转型阶段,增速趋于平稳,结构持续改善。展望2017 年三季度,A股在
大类资产中仍然具有较高的配置价值,本基金持仓将精选人工智能相关的行业股票,力争获得持续稳定的超额回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供固定收益品种的估值数据。
本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本基金2017年1月11日至2017年3月7日连续35个工作日,基金资产净值低于五千万元。
第15页共60页
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
第16页共60页
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2017年6月30日 2016年12月31日
资产:
银行存款 6.4.7.1 17,017,582.15 15,434,557.19
结算备付金 156,642.60 -
存出保证金 29,794.15 28,485.93
交易性金融资产 6.4.7.2 123,854,496.60 39,630,336.79
其中:股票投资 123,854,496.60 39,630,336.79
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 2,934.56 2,001.68
应收股利 - -
应收申购款 1,805,044.53 15,388.31
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 142,866,494.59 55,110,769.90
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2017年6月30日 2016年12月31日
第17页共60页
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,710,388.93 4,092,055.29
应付赎回款 2,339,325.54 147,503.81
应付管理人报酬 140,394.94 66,067.77
应付托管费 23,399.16 11,011.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 122,243.76 23,800.01
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 52,802.02 105,555.80
负债合计 5,388,554.35 4,445,994.00
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 109,994,029.70 50,611,344.43
未分配利润 6.4.7.10 27,483,910.54 53,431.47
所有者权益合计 137,477,940.24 50,664,775.90
负债和所有者权益总计 142,866,494.59 55,110,769.90
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.250元,基金份额总额109,994,029.70份。
6.2利润表
会计主体:前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
第18页共60页
2017年1月1日至 2016年5月4日(基
2017年6月30日 金合同生效日)至
2016年6月30日
一、收入 18,177,346.41 6,147,717.32
1.利息收入 42,236.44 481,843.25
其中:存款利息收入 6.4.7.11 42,236.44 213,980.60
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 267,862.65
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 2,831,032.95 -29,492.80
其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,521,561.82 -59,492.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 309,471.13 30,000.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”6.4.7.17
14,852,488.39 2,964,017.02
号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.18 451,588.63 2,731,349.85
减:二、费用 974,253.39 810,560.66
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 561,192.60 629,943.67
2.托管费 6.4.10.2.2 93,532.02 104,990.59
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.19 268,179.75 46,829.70
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
第19页共60页
6.其他费用 6.4.7.20 51,349.02 28,796.70
三、利润总额(亏损总额以“-”
17,203,093.02 5,337,156.66
号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
17,203,093.02 5,337,156.66
列)
注:本基金的基金合同于2016年5月4日生效,上年度可比期间为2016年5月4日(基金合同
生效日)到2016年6月30日。
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
50,611,344.43 53,431.47 50,664,775.90
金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 17,203,093.02 17,203,093.02
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
59,382,685.27 10,227,386.05 69,610,071.32
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 143,521,517.40 21,689,354.46 165,210,871.86
2.基金赎回款 -84,138,832.13 -11,461,968.41 -95,600,800.54
四、本期向基金份额持 - - -
第20页共60页
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基
109,994,029.70 27,483,910.54 137,477,940.24
金净值)
上年度可比期间
2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
518,298,995.10 - 518,298,995.10
金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 5,337,156.66 5,337,156.66
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-388,126,796.53 -1,590,026.34 -389,716,822.87
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 1,808,354.87 18,689.95 1,827,044.82
2.基金赎回款 -389,935,151.40 -1,608,716.29 -391,543,867.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基
130,172,198.57 3,747,130.32 133,919,328.89
金净值)
注:本基金的基金合同于2016年5月4日生效,上年度可比期间为2016年5月4日(基金合同
生效日)到2016年6月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
第21页共60页
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______蔡颖______ ______何璁______ ____任福利____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】2425号文《关于准予前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》,由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2016年4月5日至2016年4月29日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集518,217,858.75元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]第02230079号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年5月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为518,298,995.10份基金份额,其中认购资金利息折合81,136.35份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司,本基金托管人为中国银行股份有限公司。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
第22页共60页
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税
法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。自2015年9月8日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1
个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持 第23页共60页
股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位:人民币元
本期末
项目
2017年6月30日
活期存款 17,017,582.15
定期存款 -
其中:存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计: 17,017,582.15
6.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 109,009,217.15 123,854,496.60 14,845,279.45
贵金属投资-金交所
- - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
第24页共60页
其他 - - -
合计 109,009,217.15 123,854,496.60 14,845,279.45
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位:人民币元
本期末
项目
2017年6月30日
应收活期存款利息 2,858.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 63.82
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 12.06
合计 2,934.56
注:“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
第25页共60页
6.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元
本期末
项目
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 122,243.76
银行间市场应付交易费用 -
合计 122,243.76
6.4.7.8其他负债
单位:人民币元
本期末
项目
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,211.64
预提费用 49,590.38
合计 52,802.02
6.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 50,611,344.43 50,611,344.43
本期申购 143,521,517.40 143,521,517.40
本期赎回(以"-"号填列) -84,138,832.13 -84,138,832.13
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
第26页共60页
本期末 109,994,029.70 109,994,029.70
注:申购含红利再投、转换入份(金)额;赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,252,516.46 -2,199,084.99 53,431.47
本期利润 2,350,604.63 14,852,488.39 17,203,093.02
本期基金份额交易
4,764,761.07 5,462,624.98 10,227,386.05
产生的变动数
其中:基金申购款 10,880,750.18 10,808,604.28 21,689,354.46
基金赎回款 -6,115,989.11 -5,345,979.30 -11,461,968.41
本期已分配利润 - - -
本期末 9,367,882.16 18,116,028.38 27,483,910.54
6.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入 40,733.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,081.48
其他 421.17
合计 42,236.44
注:“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
第27页共60页
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 80,949,814.65
减:卖出股票成本总额 78,428,252.83
买卖股票差价收入 2,521,561.82
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券买卖差价收入。
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
第28页共60页
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16股利收益
单位:人民币元
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 309,471.13
基金投资产生的股利收益 -
合计 309,471.13
6.4.7.17公允价值变动收益
单位:人民币元
本期
项目名称
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 14,852,488.39
——股票投资 14,852,488.39
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 14,852,488.39
第29页共60页
6.4.7.18其他收入
单位:人民币元
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 440,365.08
基金转换费收入 11,223.55
合计 451,588.63
6.4.7.19交易费用
单位:人民币元
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 268,179.75
银行间市场交易费用 -
合计 268,179.75
6.4.7.20其他费用
单位:人民币元
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 24,795.19
汇划费 1,558.64
其他 200.00
合计 51,349.02
注:“其他”为年度报告审计询证费。
第30页共60页
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
前海开源基金管理有限公司(“前海开源
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
基金”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
开源证券股份有限公司(“开源证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东
北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限
基金管理人股东
合伙)
前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。
第31页共60页
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易,无佣金产生。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年5月4日(基金合同生效日)至
30日 2016年6月30日
当期发生的基金应支付
561,192.60 629,943.67
的管理费
其中:支付销售机构的客
111,631.08 26,640.68
户维护费
注:本基金的管理费按前一日资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无力按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定,依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
第32页共60页
上年度可比期间
本期
项目 2016年5月4日(基金合同生效日)
2017年1月1日至2017年6月30日
至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
93,532.02 104,990.59
的托管费
注:本基金的托管费按前一日资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
关联方 2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年6
2017年1月1日至2017年6月30日
名称 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股 17,017,582.15 40,733.79 83,410,265.36 209,888.78
第33页共60页
份有限公司
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末( 2017年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别:股票
数量
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值
(单位: 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额
股)
2017
长缆2017年 新股流
002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -
科技6月5日 通受限
7日
金2017年 2017
新股流
002882龙 6月15年7月 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -
通受限
羽 日 17日
2017年 2017
大烨 新股流
300670 6月26年7月 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -
智能 通受限
日 3日
国2017年 2017新股流
300672 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -
科 6月30年7月通受限
第34页共60页
微 日 12日
2017年 2017
富满 新股流
300671 6月27年7月 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
电子 通受限
日 5日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
停
期末 复牌
股票代股票 停牌牌 复牌 期末
估值单 开盘单数量(股) 期末估值总额 备注
码 名称 日期原 日期 成本总额
价 价
因
重
2017大
双林年4资
300100 26.31- - 171,924 5,531,150.594,523,320.44 -
股份月5产
日重
组
注:本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况,统计截止日期为2017年8
月18日。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款,无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。
第35页共60页
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主 第36页共60页
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易,除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 第37页共60页
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2017年6月30日
资产
银行存款 17,017,582.15 - - -17,017,582.15
结算备付金 156,642.60 - - - 156,642.60
存出保证金 29,794.15 - - - 29,794.15
交易性金融资产 - - -123,854,496.60123,854,496.60
应收利息 - - - 2,934.56 2,934.56
应收申购款 1,103.38 - - 1,803,941.15 1,805,044.53
资产总计 17,205,122.28 - -125,661,372.31142,866,494.59
负债
应付证券清算款 - - - 2,710,388.93 2,710,388.93
应付赎回款 - - - 2,339,325.54 2,339,325.54
应付管理人报酬 - - - 140,394.94 140,394.94
应付托管费 - - - 23,399.16 23,399.16
应付交易费用 - - - 122,243.76 122,243.76
其他负债 - - - 52,802.02 52,802.02
负债总计 - - - 5,388,554.35 5,388,554.35
利率敏感度缺口 17,205,122.28 - -120,272,817.96137,477,940.24
上年度末
1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计
2016年12月31日
第38页共60页
资产
银行存款 15,434,557.19 - - -15,434,557.19
存出保证金 28,485.93 - - - 28,485.93
交易性金融资产 - - -39,630,336.7939,630,336.79
应收利息 - - - 2,001.68 2,001.68
应收申购款 - - - 15,388.31 15,388.31
资产总计 15,463,043.12 - -39,647,726.7855,110,769.90
负债
应付证券清算款 - - - 4,092,055.29 4,092,055.29
应付赎回款 - - - 147,503.81 147,503.81
应付管理人报酬 - - - 66,067.77 66,067.77
应付托管费 - - - 11,011.32 11,011.32
应付交易费用 - - - 23,800.01 23,800.01
其他负债 - - - 105,555.80 105,555.80
负债总计 - - - 4,445,994.00 4,445,994.00
利率敏感度缺口 15,463,043.12 - -35,201,732.7850,664,775.90
注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
第39页共60页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例(%)
(%)
交易性金融资产-股票投资 123,854,496.60 90.09 39,630,336.79 78.22
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投
- - - -
资
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 123,854,496.60 90.09 39,630,336.79 78.22
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
若其他市场变量保持不变,对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降假设
5%
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末(2017年6月 上年度末( 2016年12月
分析
30日) 31日)
权益性投资的市场价格上升
6,624,484.73 2,046,181.81
5%
第40页共60页
权益性投资的市场价格下降
-6,624,484.73 -2,046,181.81
5%
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为119,257,066.85元,属于第二层次的余额为4,597,429.75元,属于第三层
次的余额为0元;于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为36,215,160.16元,属于第二层次的余额为3,415,176.63元,
属于第三层次的余额为0元;
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31
日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 第41页共60页
价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第42页共60页
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
(%)
1 权益投资 123,854,496.60 86.69
其中:股票 123,854,496.60 86.69
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,174,224.75 12.02
7 其他各项资产 1,837,773.24 1.29
8 合计 142,866,494.59 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 116,025,241.78 84.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
第43页共60页
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 7,829,254.82 5.69
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 123,854,496.60 90.09
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 002456 欧菲光 634,850 11,535,224.50 8.39
2 300136 信维通信 281,592 11,269,311.84 8.20
第44页共60页
3 002138 顺络电子 592,300 11,004,934.00 8.00
4 002415 海康威视 311,965 10,076,469.50 7.33
5 002236 大华股份 429,592 9,798,993.52 7.13
6 002475 立讯精密 313,767 9,174,547.08 6.67
7 601689 拓普集团 270,423 9,056,466.27 6.59
8 002384 东山精密 305,507 7,546,022.90 5.49
9 002185 华天科技 946,200 6,850,488.00 4.98
10 000063 中兴通讯 287,700 6,829,998.00 4.97
11 000333 美的集团 147,700 6,357,008.00 4.62
12 300059 东方财富 405,760 4,877,235.20 3.55
13 300100 双林股份 171,924 4,523,320.44 3.29
14 002273 水晶光电 183,588 3,787,420.44 2.75
15 002439 启明星辰 158,300 2,944,380.00 2.14
16 300458 全志科技 111,200 2,929,008.00 2.13
17 600703 三安光电 135,100 2,661,470.00 1.94
18 300115 长盈精密 84,900 2,477,382.00 1.80
19 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03
20 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02
21 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02
22 002882金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
23 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
24 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
25 300672国科微 1,257 10,659.36 0.01
26 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
第45页共60页
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 002138 顺络电子 10,935,891.64 21.58
2 002456 欧菲光 9,832,498.98 19.41
3 300136 信维通信 9,338,848.83 18.43
4 300408 三环集团 8,595,168.17 16.96
5 002384 东山精密 7,880,478.01 15.55
6 000333 美的集团 7,756,268.00 15.31
7 600703 三安光电 7,637,927.00 15.08
8 300059 东方财富 7,170,768.40 14.15
9 002185 华天科技 6,646,479.00 13.12
10 002273 水晶光电 6,293,616.65 12.42
11 300115 长盈精密 6,198,148.55 12.23
12 000063 中兴通讯 6,012,671.17 11.87
13 002415 海康威视 4,379,672.27 8.64
14 601689 拓普集团 4,358,608.70 8.60
15 002236 大华股份 3,915,585.00 7.73
16 002475 立讯精密 3,769,508.00 7.44
17 300433 蓝思科技 3,674,976.04 7.25
18 300017 网宿科技 3,069,308.00 6.06
19 002439 启明星辰 3,019,722.00 5.96
20 300458 全志科技 2,906,559.96 5.74
21 002241 歌尔股份 2,671,461.00 5.27
22 300078 思创医惠 2,374,522.20 4.69
23 300166 东方国信 2,291,134.24 4.52
24 600570 恒生电子 2,214,720.00 4.37
第46页共60页
25 300100 双林股份 2,072,518.13 4.09
26 300258 精锻科技 1,630,071.00 3.22
27 002230 科大讯飞 1,340,324.00 2.65
28 002179 中航光电 1,299,669.00 2.57
29 002614 奥佳华 1,266,858.00 2.50
30 300383 光环新网 1,145,671.00 2.26
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 300408 三环集团 8,425,836.00 16.63
2 300115 长盈精密 8,063,058.43 15.91
3 002230 科大讯飞 5,365,284.52 10.59
4 002179 中航光电 5,357,515.27 10.57
5 600703 三安光电 5,041,368.20 9.95
6 300433 蓝思科技 4,470,419.32 8.82
7 300017 网宿科技 4,371,316.25 8.63
8 002465 海格通信 3,882,222.80 7.66
9 002241 歌尔股份 2,738,150.00 5.40
10 002415 海康威视 2,722,799.38 5.37
11 300124 汇川技术 2,577,721.19 5.09
12 002273 水晶光电 2,307,615.60 4.55
13 300059 东方财富 2,191,991.44 4.33
14 600570 恒生电子 2,191,938.00 4.33
15 300166 东方国信 2,184,646.00 4.31
第47页共60页
16 300078 思创医惠 2,149,222.00 4.24
17 002434 万里扬 1,920,740.07 3.79
18 002236 大华股份 1,900,996.68 3.75
19 000333 美的集团 1,891,131.60 3.73
20 300258 精锻科技 1,571,831.62 3.10
21 002614 奥佳华 1,287,448.00 2.54
22 300383 光环新网 1,083,822.00 2.14
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 147,799,924.25
卖出股票收入(成交)总额 80,949,814.65
注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第48页共60页
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
第49页共60页
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 29,794.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,934.56
5 应收申购款 1,805,044.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,837,773.24
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
第50页共60页
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
5,222 21,063.58 7,492,922.56 6.81% 102,501,107.14 93.19%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
21,210.07 0.02%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开放式基金份额。
第51页共60页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2016年5月4日)基金份额总额 518,298,995.10
本报告期期初基金份额总额 50,611,344.43
本报告期基金总申购份额 143,521,517.40
减:本报告期基金总赎回份额 84,138,832.13
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 109,994,029.70
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
第52页共60页
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人无重大人事变动;
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
第53页共60页
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
申万宏源 2215,686,057.69 94.47% 157,734.94 94.47% -
平安证券 1 12,633,886.90 5.53% 9,239.21 5.53% -
注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
前海开源基金管理有限公司旗下 证券日报、基金管理
1 2017年1月3日
基金2016年度最后一个交易日 人的官方网站
第54页共60页
基金资产净值、基金份额净值及
基金份额累计净值公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
2 旗下基金调整长期停牌股票估值 2017年1月17日
人的官方网站
方法的提示性公告
前海开源人工智能主题灵活配置
证券日报、基金管理
3 混合型证券投资基金2016年第4 2017年1月20日
人的官方网站
季度报告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
4 旗下基金继续参与交通银行费率 2017年2月23日
人的官方网站
优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
5 旗下部分开放式基金参加蚂蚁基 2017年2月23日
人的官方网站
金申购补差费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理
6 2017年2月24日
开源证券费率调整的公告 人的官方网站
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
7 旗下基金调整长期停牌股票估值 2017年3月23日
人的官方网站
方法的提示性公告
前海开源基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加西南证券为代 证券日报、基金管理
8 2017年3月29日
销机构及开通定投和转换业务并 人的官方网站
参与其费率优惠活动的公告
前海开源人工智能主题灵活配置
证券日报、基金管理
9 混合型证券投资基金2016年年 2017年3月30日
人的官方网站
度报告摘要
前海开源人工智能主题灵活配置
基金管理人的官方
10 混合型证券投资基金2016年年 2017年3月30日
网站
度报告
第55页共60页
前海开源基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加万得投顾为代 证券日报、基金管理
11 2017年4月11日
销机构及开通定投和转换业务并 人的官方网站
参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加格上富信为代 证券日报、基金管理
12 2017年4月17日
销机构及开通定投和转换业务并 人的官方网站
参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
13 旗下基金调整长期停牌股票估值 2017年4月19日
人的官方网站
方法的提示性公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
14 旗下基金调整长期停牌股票估值 2017年4月20日
人的官方网站
方法的提示性公告
前海开源人工智能主题灵活配置
证券日报、基金管理
15 混合型证券投资基金2017年第1 2017年4月21日
人的官方网站
季度报告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
16 旗下基金继续参与交通银行费率 2017年4月24日
人的官方网站
优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
17 旗下基金调整长期停牌股票估值 2017年4月25日
人的官方网站
方法的提示性公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
18 旗下基金调整长期停牌股票估值 2017年5月9日
人的官方网站
方法的提示性公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
19 旗下部分基金增加扬州国信嘉利 2017年5月11日
人的官方网站
为代销机构及开通定投和转换业
第56页共60页
务并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
20 旗下基金调整长期停牌股票估值 2017年5月11日
人的官方网站
方法的提示性公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
21 旗下基金调整长期停牌股票估值 2017年5月12日
人的官方网站
方法的提示性公告
前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理
22 2017年5月15日
展恒基金费率调整的公告 人的官方网站
前海开源基金管理有限公司关于
旗下部分基金在伯嘉基金开通定 证券日报、基金管理
23 2017年5月18日
投和转换业务并参与其费率优惠 人的官方网站
活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
24 旗下基金调整长期停牌股票估值 2017年5月24日
人的官方网站
方法的提示性公告
前海开源基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加中衍期货为代 证券日报、基金管理
25 2017年5月25日
销机构及开通定投和转换业务并 人的官方网站
参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
26 旗下基金调整长期停牌股票估值 2017年6月2日
人的官方网站
方法的提示性公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
27 旗下基金调整长期停牌股票估值 2017年6月13日
人的官方网站
方法的提示性公告
前海开源人工智能主题灵活配置
基金管理人的官方
28 混合型证券投资基金招募说明书 2017年6月17日
网站
(更新)(2017年第1号)
第57页共60页
前海开源人工智能主题灵活配置
证券日报、基金管理
29 混合型证券投资基金招募说明书 2017年6月17日
人的官方网站
(更新)摘要(2017年第1号)
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
30 旗下基金调整长期停牌股票估值 2017年6月20日
人的官方网站
方法的提示性公告
前海开源基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加济安财富为代 证券日报、基金管理
31 2017年6月27日
销机构及开通定投和转换业务并 人的官方网站
参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于
证券日报、基金管理
32 旗下部分基金在华泰证券开通转 2017年6月29日
人的官方网站
换业务的公告
前海开源基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加挖财基金为代 证券日报、基金管理
33 2017年6月29日
销机构及开通定投业务并参与其 人的官方网站
费率优惠活动的公告
第58页共60页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
第59页共60页
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
(1)中国证券监督管理委员会批准前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(2)《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(3)《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(4)《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(5)基金管理人业务资格批件和营业执照
(6)前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
12.3查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服务电话:4001-666-998(免长途话费)
(3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2017年8月28日
第60页共60页
点击查看>>
附件