泰信互联网+主题灵活配置混合型证券

投资基金 2017 年半年度报告

摘要

2017年6月30日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰信互联网+主题混合

基金主代码 001978

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月8日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 57,605,402.89份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于互联网+主题相关

的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，在严格

控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增

值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、

证券市场以及互联网+主题相关行业的发展趋势，评

估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，

据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，

在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组

合的稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率

×50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高收益的基

金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货

币市场基金、低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 胡囡 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594896

电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-5988 95566

传真 021-20899008 010-66594942

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏

银行大厦36-37层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -2,523,499.35

本期利润 -1,565,012.20

加权平均基金份额本期利润 -0.0300

本期基金份额净值增长率 -3.73%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0698

期末基金资产净值 53,585,208.62

期末基金份额净值 0.930

注：1、本基金合同生效日为2016年6月8日。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.31% 0.57% 2.56% 0.33% -1.25% 0.24%

过去三个月 -5.58% 0.80% 3.11% 0.31% -8.69% 0.49%

过去六个月 -3.73% 0.77% 5.51% 0.29% -9.24% 0.48%

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过去一年 -7.00% 0.70% 8.90% 0.34% -15.90% 0.36%

自基金合同 -7.00% 0.68% 8.68% 0.35% -15.68% 0.33%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

1、沪深300指数以沪深两市的A股股票中流通市值大、流动性好的蓝筹股为选股基础构建，大

约覆盖市场65％的流通市值，行业覆盖均衡，能够较全面地反映国内A股市场的总体趋势。指

数通过沪深两个交易所发布，具有权威性和公正性，投资者能方便获得。

2、上证国债指数涵盖了上海证券交易所交易的所有固定利率国债，能够较全面地反映国内债券市场的情况。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2016年6月8日正式生效。

2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

成立日期：2003年5月23日

法定代表人：葛航

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：姚慧

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投

资有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2017年6月底，公司有正式员工105人, 多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2017年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混

合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合共20只开放式基金及26个资产管理计划。

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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

硕士，具有基金从业资格。

曾任华为海思半导体任产

品市场经理、上海彤源投

资发展有限公司TMT行业

本基金 研究员。2012年3月加入

经理兼 泰信基金管理有限公司，

钱鑫 泰信发 2016年6月 - 8年 在研究部担任高级研究员

先生 展主题 8日 岗位，自2013年7月起任

混合基 先行策略基金经理助理。

金经理 自2014年5月20日起至

2016年6月30日担任泰信

先行策略基金经理；自

2016年1月27日起担任泰

信发主题混合基金经理。

注：1、任职日期为合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），

公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 第7页共34页

监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年伊始在基建投资、三四线房地产和工业企业投资的拉动下，制造业PMI、工业企业利

润、进出口等经济数据持续向好，由此带来股票市场的轮动表现，三四线城市消费带动了相关行业景气度提升（包括家电、食品饮料、苹果产业链、消费建材等），但1季度6.9%的较高

GDP增速（相比全年6.5%的GDP增长目标）为随之而来的金融风险监管提供了经济环境基础，证

监、银监系统陆续出台关于委外资金、一二级市场联动等的规范监管措施，进而带来了资金面的紧张和市场风险偏好的下降。在这一环境变化下2季度以家电、白酒、电子等为代表的消费属性板块受到市场追捧，竞争优势加强，盈利改善显着的龙头公司表现尤为突出。5月底随着每周IPO审核数量的放缓，央行应对半年底流动性进展的货币投放，A股成功纳入MSCI新兴市场指数等因素影响，市场出现了一波止跌回升。

互联网+领域由于大部分公司估值水平偏高，相对全市场估值水平不具备优势，在上半年表现较为一般，从股票表现看仅苹果产业链、人工智能、新能源汽车等方向有较好表现。在行业层面，人工智能包括无人驾驶技术、AlphaGo为代表的深度学习应用均取得了新的突破，电信运营商为代表的物联网行业应用正在不断尝试推广，探索新的商业模式。总之，互联网+各个领域正在不断取得技术进步，改变着人类的生产和生活方式，未来必将产生众多投资机会。

本基金在报告期一方面布局参与了人工智能、云计算大数据、互联网消费金融等互联网+领域长期投资机会，但由于市场风格原因，投资效果一般。另一方面重点参与了行业景气向上的苹果产业链、新能源汽车（智能驾驶）产业链等，取得了一定的投资效果。此外根据基金合同契约规定，用少部分仓位参与了符合产业逻辑的消费建材、部分周期行业投资机会。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.930元；本报告期基金份额净值增长率为-3.73%，业绩

比较基准收益率为5.51%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为上半年影响市场的核心变量在流动性变化和金融去杠杆，市场逐渐形成货币中性偏紧，监管持续推进的一致预期，上证50为代表的分化行情演绎到极致。当前从边际变化上来看，市场对货币政策与流动性的预期正在逐步改善，利率的高波动状态有可能暂告一段落，市场对金融监管冲击的担忧有望逐步缓解，中长期化解金融风险、优化资源配置的认识将会加强。近期经济数据的出台显示趋势下行温和甚至仍显得强韧，确认了龙头企业盈利更多来自于竞争优势加强而非强经济周期。

金融监管的悲观预期顶点已过，风险偏好有所提升，市场呈现出与上半年极端抱团不同的投资氛围，对之前过度悲观预期不断放松约束，逐步修正，直接体现为上涨品种的扩散，当然盈利确定性仍是选股前提条件。我们认为在十九大会议召开之前，市场指数表现将较为稳健，但仍可积极寻找由政策驱动、行业景气变化等带来的个股投资机会，适当考虑金融监管的边际变化，海外市场等可能的风险。互联网+为代表的成长股方向相比上半年能够有更好的投资机会，具体看好的方向包括：（1）竞争优势加强、盈利改善显着的互联网+行业龙头；（2）寻找悲观预期及下跌较为充分，估值业绩匹配超跌成长类个股；（3）立足长线，代表未来产业趋势的人工智能、新能源汽车、自主可控国产化等长期投资机会；（4）其它主题类机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资

总监，泰信优势增长、泰信智选成长基金经理。

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梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总

监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、基金合同关于利润分配的约定：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的10%；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

二、本报告期本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期2017年4月6日-2017年6月29日本基金资产净值低于五千万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 3,741,961.96 2,950,122.67

结算备付金 889,890.42 1,838,157.31

存出保证金 41,492.42 61,045.23

交易性金融资产 34,910,934.00 35,431,860.80

其中：股票投资 34,910,934.00 35,431,860.80

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 8,032,324.49 19,838,234.02

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应收利息 253.26 1,377.62

应收股利 - -

应收申购款 8,002,166.58 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 55,619,023.13 60,120,797.65

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,624,562.91 2,979,605.30

应付赎回款 45,836.81 -

应付管理人报酬 55,213.60 75,450.95

应付托管费 9,202.27 12,575.16

应付销售服务费 - -

应付交易费用 182,436.26 236,188.89

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 116,562.66 340,000.00

负债合计 2,033,814.51 3,643,820.30

所有者权益：

实收基金 57,605,402.89 58,435,182.29

未分配利润 -4,020,194.27 -1,958,204.94

所有者权益合计 53,585,208.62 56,476,977.35

负债和所有者权益总计 55,619,023.13 60,120,797.65

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.930元，基金份额总额

57,605,402.89份。

2、本基金合同生效日为2016年6月8日，2016年度实际报告期间为2016年6月8日至

2016年12月31日。

6.2 利润表

会计主体：泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

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2017年1月1日至2017年 2016年6月8日(基金合

6月30日 同生效日)至2016年

6月30日

一、收入 -439,165.99 477,129.17

1.利息收入 155,277.34 477,129.17

其中：存款利息收入 38,724.96 67,034.34

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 116,552.38 410,094.83

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,567,557.66 -

其中：股票投资收益 -1,687,155.90 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 119,598.24 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 958,487.15 -

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 14,627.18 -

减：二、费用 1,125,846.21 424,168.40

1．管理人报酬 373,226.41 331,192.20

2．托管费 62,204.35 55,198.70

3．销售服务费 - -

4．交易费用 571,902.27 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 118,513.18 37,777.50

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,565,012.20 52,960.77

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,565,012.20 52,960.77

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 58,435,182.29 -1,958,204.94 56,476,977.35

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -1,565,012.20 -1,565,012.20

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -829,779.40 -496,977.13 -1,326,756.53

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 11,309,319.63 -773,435.26 10,535,884.37

2.基金赎回款 -12,139,099.03 276,458.13 -11,862,640.90

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 57,605,402.89 -4,020,194.27 53,585,208.62

（基金净值）

上年度可比期间

2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 52,960.77 52,960.77

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 367,344,997.25 - 367,344,997.25

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 367,344,997.25 - 367,344,997.25

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 367,344,997.25 52,960.77 367,397,958.02

（基金净值）

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2365号《关于准予泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

367,151,997.29 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2016)第761号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信互联网+主题灵活配置混合型

证券投资基金基金合同》于2016年6月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

367,344,997.25份基金份额，其中认购资金利息折合192,999.96份基金份额。本基金的基金管

理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深

300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 第15页共34页

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

第16页共34页

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东

托”)

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.7.1.2 债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.7.1.4 权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

第17页共34页

本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年6月8日(基金合同生效日)

6月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 373,226.41 331,192.20

的管理费

其中：支付销售机构的 178,852.57 77,578.38

客户维护费

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年6月8日(基金合同生效日)

6月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 62,204.35 55,198.70

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

本报告期及上年度可比期间本基金无销售服务费用。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

第18页共34页

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

持有的基 持有的基金

关联方名称 持有的 金份额 持有的 份额

基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

山东省国际信托股份 8,613,742.28 14.9500% - -

有限公司

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年

名称 30日 6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 3,741,961.96 28,260.69 22,749,857.27 11,569.77

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

代码名称 日期原因 估值单 日期 开盘单价数量（股） 成本总额 额 备注

价

2017 重大 2017

百洋年 事项 年

002696股份 6月 20.87 7月 20.50 65,000 1,313,367.001,356,550.00 -

22日 公告 3日

华宇 2017 重大 2017

300271软件年 事项 16.59年 17.35 60,000 935,000.00 995,400.00 -

第19页共34页

6月 公告 7月

22日 4日

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 34,910,934.00 62.77

其中：股票 34,910,934.00 62.77

第20页共34页

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,631,852.38 8.33

7 其他各项资产 16,076,236.75 28.90

8 合计 55,619,023.13 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 1,356,550.00 2.53

B 采矿业 524,000.00 0.98

C 制造业 23,070,504.00 43.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,174,200.00 2.19

应业

E 建筑业 4,330,600.00 8.08

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,181,400.00 2.20

业

J 金融业 1,028,000.00 1.92

K 房地产业 2,245,680.00 4.19

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

第21页共34页

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 34,910,934.00 65.15

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

报告期末本基金未投资沪港通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002466 天齐锂业 28,000 1,521,800.00 2.84

2 300197 铁汉生态 110,000 1,460,800.00 2.73

3 600114 东睦股份 82,000 1,435,000.00 2.68

4 600703 三安光电 70,000 1,379,000.00 2.57

5 300083 劲胜精密 149,100 1,377,684.00 2.57

6 002696 百洋股份 65,000 1,356,550.00 2.53

7 002396 星网锐捷 70,000 1,354,500.00 2.53

8 002236 大华股份 58,000 1,322,980.00 2.47

9 600884 杉杉股份 80,000 1,317,600.00 2.46

10 300232 洲明科技 80,000 1,280,000.00 2.39

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002466 天齐锂业 5,336,957.00 9.45

2 002236 大华股份 4,006,380.63 7.09

3 300197 铁汉生态 3,432,654.00 6.08

4 000970 中科三环 2,677,658.79 4.74

第22页共34页

5 002837 英维克 2,539,622.00 4.50

6 601336 新华保险 2,509,307.00 4.44

7 002456 欧菲光 2,281,409.00 4.04

8 300232 洲明科技 2,214,361.00 3.92

9 002859 洁美科技 2,161,802.00 3.83

10 600491 龙元建设 2,091,580.00 3.70

11 002460 赣锋锂业 2,025,009.00 3.59

12 603799 华友钴业 1,915,976.00 3.39

13 300083 劲胜精密 1,823,916.00 3.23

14 300570 太辰光 1,807,200.00 3.20

15 601111 中国国航 1,737,321.00 3.08

16 002573 清新环境 1,667,669.62 2.95

17 300034 钢研高纳 1,666,416.11 2.95

18 600409 三友化工 1,657,200.00 2.93

19 600176 中国巨石 1,646,700.00 2.92

20 000728 国元证券 1,626,730.00 2.88

21 600966 博汇纸业 1,610,280.00 2.85

22 300284 苏交科 1,562,035.50 2.77

23 300628 亿联网络 1,553,887.68 2.75

24 600029 南方航空 1,551,272.00 2.75

25 000603 盛达矿业 1,551,010.00 2.75

26 600076 康欣新材 1,539,562.00 2.73

27 000732 泰禾集团 1,447,960.00 2.56

28 300425 环能科技 1,445,214.00 2.56

29 002823 凯中精密 1,422,556.00 2.52

30 000651 格力电器 1,409,500.00 2.50

31 600104 上汽集团 1,387,082.00 2.46

32 603636 南威软件 1,379,390.00 2.44

33 600362 江西铜业 1,374,584.00 2.43

34 000050 深天马A 1,370,162.00 2.43

35 600068 葛洲坝 1,351,200.00 2.39

36 600528 中铁工业 1,328,821.00 2.35

37 300450 先导智能 1,327,422.00 2.35

38 600114 东睦股份 1,324,121.68 2.34

39 600703 三安光电 1,321,500.00 2.34

40 300481 濮阳惠成 1,316,904.00 2.33

第23页共34页

41 002696 百洋股份 1,313,367.00 2.33

42 300373 扬杰科技 1,310,933.00 2.32

43 600990 四创电子 1,306,288.00 2.31

44 600500 中化国际 1,303,200.00 2.31

45 600884 杉杉股份 1,296,803.00 2.30

46 601989 中国重工 1,286,200.00 2.28

47 600827 百联股份 1,283,481.00 2.27

48 002217 合力泰 1,282,459.00 2.27

49 300429 强力新材 1,280,010.00 2.27

50 600270 外运发展 1,276,700.00 2.26

51 002396 星网锐捷 1,271,245.46 2.25

52 002258 利尔化学 1,270,616.00 2.25

53 300369 绿盟科技 1,245,783.02 2.21

54 300545 联得装备 1,245,750.00 2.21

55 600874 创业环保 1,233,318.00 2.18

56 000786 北新建材 1,223,656.00 2.17

57 600585 海螺水泥 1,219,480.28 2.16

58 300236 上海新阳 1,212,478.80 2.15

59 300226 上海钢联 1,207,440.00 2.14

60 000921 海信科龙 1,204,175.44 2.13

61 002431 棕榈股份 1,203,179.00 2.13

62 600054 黄山旅游 1,196,736.00 2.12

63 000709 河钢股份 1,187,112.00 2.10

64 603040 新坐标 1,174,500.00 2.08

65 600096 云天化 1,165,749.00 2.06

66 600383 金地集团 1,154,400.00 2.04

67 300424 航新科技 1,151,363.00 2.04

68 000002 万科A 1,134,398.00 2.01

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002456 欧菲光 3,947,330.14 6.99

第24页共34页

2 300316 晶盛机电 3,839,283.99 6.80

3 002466 天齐锂业 3,643,983.85 6.45

4 002383 合众思壮 2,936,400.00 5.20

5 002236 大华股份 2,819,313.00 4.99

6 002837 英维克 2,703,563.00 4.79

7 000970 中科三环 2,608,538.00 4.62

8 002859 洁美科技 2,181,874.00 3.86

9 600028 中国石化 1,994,531.80 3.53

10 300197 铁汉生态 1,951,031.00 3.45

11 601111 中国国航 1,866,900.00 3.31

12 600966 博汇纸业 1,771,678.43 3.14

13 000822 山东海化 1,721,084.20 3.05

14 600176 中国巨石 1,699,343.64 3.01

15 002573 清新环境 1,698,921.00 3.01

16 000728 国元证券 1,698,716.00 3.01

17 300340 科恒股份 1,673,756.00 2.96

18 600076 康欣新材 1,657,467.93 2.93

19 600409 三友化工 1,648,800.00 2.92

20 603678 火炬电子 1,642,080.00 2.91

21 300232 洲明科技 1,626,308.00 2.88

22 000018 神州长城 1,595,400.00 2.82

23 600820 隧道股份 1,589,965.00 2.82

24 600029 南方航空 1,587,154.00 2.81

25 300284 苏交科 1,584,691.80 2.81

26 300011 鼎汉技术 1,561,900.00 2.77

27 300377 赢时胜 1,555,602.00 2.75

28 600596 新安股份 1,554,961.00 2.75

29 000059 华锦股份 1,535,124.00 2.72

30 300628 亿联网络 1,533,600.00 2.72

31 300570 太辰光 1,533,120.00 2.71

32 600104 上汽集团 1,526,100.00 2.70

33 002829 星网宇达 1,524,021.00 2.70

34 000603 盛达矿业 1,506,290.00 2.67

35 601336 新华保险 1,500,210.00 2.66

36 000732 泰禾集团 1,454,711.00 2.58

37 600491 龙元建设 1,453,465.00 2.57

38 600528 中铁工业 1,451,954.65 2.57

39 600803 新奥股份 1,449,175.00 2.57

第25页共34页

40 000651 格力电器 1,440,221.36 2.55

41 002078 太阳纸业 1,429,363.00 2.53

42 002823 凯中精密 1,421,495.00 2.52

43 300034 钢研高纳 1,417,333.22 2.51

44 300425 环能科技 1,391,034.46 2.46

45 300424 航新科技 1,367,370.00 2.42

46 600362 江西铜业 1,366,700.00 2.42

47 300450 先导智能 1,355,668.00 2.40

48 000050 深天马A 1,354,000.00 2.40

49 600500 中化国际 1,320,751.00 2.34

50 300481 濮阳惠成 1,302,729.00 2.31

51 603636 南威软件 1,295,247.00 2.29

52 600270 外运发展 1,279,702.82 2.27

53 300429 强力新材 1,260,005.00 2.23

54 002217 合力泰 1,251,625.36 2.22

55 000997 新大陆 1,248,625.00 2.21

56 000930 中粮生化 1,242,338.00 2.20

57 600585 海螺水泥 1,241,477.00 2.20

58 600054 黄山旅游 1,239,800.00 2.20

59 002460 赣锋锂业 1,227,853.00 2.17

60 600990 四创电子 1,224,081.00 2.17

61 300373 扬杰科技 1,220,892.00 2.16

62 603040 新坐标 1,185,000.00 2.10

63 300226 上海钢联 1,184,921.10 2.10

64 300545 联得装备 1,167,631.00 2.07

65 600827 百联股份 1,163,473.00 2.06

66 600332 白云山 1,158,425.00 2.05

67 300369 绿盟科技 1,153,365.00 2.04

68 000709 河钢股份 1,146,000.00 2.03

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 189,814,393.73

卖出股票收入（成交）总额 189,606,651.78

第26页共34页

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未投资债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

报告期末本基金未投资债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

报告期末本基金未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

第27页共34页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或在本报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况说明。

1、广东证监局对劲胜精密（股票代码：300083）下发《行政监管措施决定书》起因：

（1）公司的部分融资租赁事项决策不规范，信息披露内部不真实。

（2）公司存在先签订合同后召开董事会审议相关议案及公告内容不真实的情况。

2、处罚决定：对董事长、董秘予以警示。

3、公司的整改措施：

（1）公司高度重视，组织公司董事、监事、董秘等高管组织学习《行政监管措施决定书》，学习相关法律法规。

（2）公司表示通过学习，力图增强规范运作意识，切实履行勤勉尽责义务，继续完善公司内部控制制度，严格按照相关法规、监管部门的要求规范重大事项审批决策流程，不断提高信息披露工作水平，杜绝此类问题再次发生。

4、我们认为：

（1）事件的发生源于公司对交易所相关法律法规不熟悉，此次事件发生后公司积极整改，今后将严格规范决策流程、信息披露内容，杜绝类似问题再次发生。

（2）该《行政监管措施决定书》反映了公司在信披等工作上的部分疏忽漏洞，但不影响公司的长期投资价值。

（3）公司是电子精密制造领域的龙头公司，基本面扎实，业绩优良，在最新公告的2017年

中报业绩预告显示，公司2017年上半年净利润3-3.05亿元，同比增长495%-505%，wind市场一

致预测公司2017年净利润5.7亿，同比增长335%，对应17年PE估值仅21x，是市场难得的具

第28页共34页

备高速业绩增长，估值偏低的好公司。

（4）我们基于公司优良基本面，长期看好公司投资价值。

7.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 41,492.42

2 应收证券清算款 8,032,324.49

3 应收股利 -

4 应收利息 253.26

5 应收申购款 8,002,166.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,076,236.75

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002696 百洋股份 1,356,550.00 2.53 停牌

7.12.6

本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第29页共34页

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

684 84,218.43 8,613,742.28 14.95% 48,991,660.61 85.05%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 27,699.71 0.0481%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至

100万份（含）、100万份以上。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年6月8日）基金份额总额 367,344,997.25

本报告期期初基金份额总额 58,435,182.29

本报告期基金总申购份额 11,309,319.63

减:本报告期基金总赎回份额 12,139,099.03

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 57,605,402.89

第30页共34页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年1月23日起，公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务，王小林先生不再担任

公司董事长职务，上述高管变动按照相关规定报监管机构备案并公告。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利益责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，截至报告期末诉讼处于审理阶段，法院未作出判决。

本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第31页共34页

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

华金证券 1 156,197,957.10 41.17% 142,343.15 40.83% -

国联证券 1 87,151,332.26 22.97% 81,164.07 23.28% -

招商证券 1 49,404,291.41 13.02% 45,022.21 12.91% -

中银国际 3 40,553,083.18 10.69% 37,766.88 10.83% -

中国建银投资 2 30,160,381.11 7.95% 27,485.18 7.88% -

证券

广发证券 2 15,954,000.45 4.20% 14,857.90 4.26% -

国金证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

华泰联合证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

安信证券 3 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

第32页共34页

广州证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字

【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超

过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重

所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本报告期内本基金新增交易单元：华金证券深圳000481、中银国际上海37925、川财证券深

圳003701；无退租交易单元：。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

华金证券 - - - - - -

国联证券 - -514,000,000.00 55.45% - -

招商证券 - - - - - -

中银国际 - -275,000,000.00 29.67% - -

中国建银投资 - - - - - -

证券

广发证券 - -138,000,000.00 14.89% - -

国金证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

第33页共34页

东方证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

华泰联合证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

泰信基金管理有限公司

2017年8月26日

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