华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告（摘要）

2017年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华宝转型升级混合

基金主代码 001967

交易代码 001967

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月15日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 194,893,339.03份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

在严格控制风险的前提下，把握中国经济转型升级过

投资目标 程中所蕴含的投资机会，力争实现基金资产的长期稳

健增值。

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略

研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、

产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产

类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比

例。

2、股票投资策略

股票市场是国民经济的晴雨表，一个国家的经济转型

和产业升级进程深刻影响着股市大势和不同行业个股

的兴衰起伏。本基金将根据我国不同行业所处的发展

投资策略 阶段以及相关产业政策，借鉴其他国家在经济转型升

级过程中产业变迁的经验，采用自上而下和自下而上

相结合的方法，选择符合转型升级方向的优势行业和

优质企业进行投资。

3、固定收益类投资工具投资策略

本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券

等固定收益率投资工具，以有效利用基金资产，提高

基金资产的投资收益。

4、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投

资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量

化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波

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动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳

健的超额收益。

5、股指期货投资策略

本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股

指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运

行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，

并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。

6、资产支持证券投资策略

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进

行分散投资，以降低流动性风险。

7、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融

产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的

投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限

制、信息披露方式等。

业绩比较基准 中证800指数收益率×55%+上证国债指数收益率

×45%

本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预

风险收益特征 期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基

金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 刘月华 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-67595096

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、021- 010—67595096

38924558

传真 021-38505777 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.fsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 1,395,396.48

本期利润 15,509,841.90

加权平均基金份额本期利润 0.0612

本期加权平均净值利润率 6.13%

本期基金份额净值增长率 6.50%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 4,760,393.66

期末可供分配基金份额利润 0.0244

期末基金资产净值 204,448,493.40

期末基金份额净值 1.049

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 4.90%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.75% 0.84% 2.86% 0.34% 2.89% 0.50%

过去三个月 4.38% 0.82% 1.78% 0.36% 2.60% 0.46%

过去六个月 6.50% 0.75% 4.00% 0.33% 2.50% 0.42%

过去一年 4.07% 0.64% 7.08% 0.38% -3.01% 0.26%

自基金合同 4.90% 0.61% -0.76% 0.71% 5.66% -0.10%

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生效日起至

今

注：1、本基金业绩比较基准为：中证800指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

（2015年12月15日至2017年6月30日）

注：1、本基金基金合同生效于2015年12月15日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2、按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2016年6月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 第8页共39页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017年

6月30 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、

动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计122,557,514,320.78元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

本基金 硕士。2010年4月加入

基金经 华宝兴业基金管理有限公

理、华 司，先后担任分析师、基

宝生态 金经理助理的职务。

区伟良 中国混 2015年12月 - 7年 2015年4月起任华宝兴

合、华 15日 业生态中国混合型证券投

宝创新 资基金基金经理，

优选混 2015年12月兼任华宝兴

合基金 业转型升级灵活配置混合

经理 型证券投资基金基金经理，

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2016年9月起兼任华宝

兴业创新优选混合型证券

投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017年上半年，国内宏观经济整体走势平稳，各项经济指标相对良性，房地产投资增

速好于预期，人民币汇率波幅收窄，出口状态受益于美国经济复苏也有相对良好表现。与此同时，货币政策整体稳健中性，金融行业去杠杆加速，政府鼓励实体经济脱虚入实。相应的，证券市场的监管也在不断趋严，兼并重组、再融资的规范化持续推进。在这样的背景下，2017年上半年市场整体表现分化，主板优于创业板，低估值蓝筹和高估值小股票走势呈现冰火两重天，行业龙头不同程度享受估值溢价，市场整体风险偏好在往下走。从结构上看，以家电、白酒为代表的消费板块，以煤炭、钢铁、建材为代表的周期板块，以及部分新兴产业板块如消费电子、新能源汽车等表现出比较明显的挣钱效应。

报告期间，本基金的仓位保持在中等水平，持仓结构仍然以中长期看好的成长股为主，同时在个股的挑选中更加重视成长性与估值的匹配。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，基金份额净值增长率为6.50%，业绩比较基准收益率为4.00%，基金表现

领先于业绩基准2.50%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017年下半年，我们认为整体宏观经济有望延续上半年的稳健态势，出现大幅波动的

概率相对较小。我们将会密切关注十九大的召开以及相应具体经济指导政策和方针的出台，这对下一阶段的投资具有重要的指导意义。同时，流动性也是我们关注的重点，预计货币政策保持稳健中性的概率较大。基于这样的判断，我们认为下半年的资本市场仍将维持震荡态势，我们也将继续从分化的结构中寻找投资机会。

具体而言，供给侧改革所带来的红利仍将延续到下半年，去产能带来的行业集中度提升有望持续巩固传统行业龙头的市场地位，企业盈利和经营效率不断提升。同时，新兴产业仍然处于快速发展的机遇期，以新能源汽车、消费电子、人工智能、物联网等为代表的高成长行业在整体国民经济中的占比不断提升。最后，三四线城市蕴含着巨大的潜力，随着人均GDP的提升和人口结构的变化，必然会带来整体社会消费能力和消费水平的边际提升。在下半年的投资策略上，本基金也会沿着这三个方面寻找投资机会。

整体而言，我们认为2017年下半年市场结构分化的趋势仍将延续，甄选优质行业和公司的

重要性在提升，对于估值考量的要求也在提高。未来我们将恪守投资边界，采取自下而上和自上 第11页共39页

而下相结合的投资策略，对于产业的研究和思考会更加深入，对于个股的甄选也会更加严格。我们将继续努力寻找受益于技术创新、商业模式创新和制度创新的子行业和公司，买入并长期持有，分享这些公司的成长。同时，我们将以勤勉尽责的态度，不断优化我们的投资组合，努力给持有人带来中长期回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 46,892,956.79 103,924,334.19

结算备付金 1,001,764.38 795,490.40

存出保证金 127,767.91 138,341.01

交易性金融资产 161,022,080.52 182,105,196.57

其中：股票投资 161,022,080.52 182,105,196.57

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 10,103.84 23,524.36

应收股利 - -

应收申购款 29,955.06 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 209,084,628.50 286,986,886.53

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,014,722.48 -

应付赎回款 1,994,573.12 133,024.55

应付管理人报酬 267,523.38 373,316.39

应付托管费 44,587.23 62,219.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 951,314.96 664,536.70

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 363,413.93 310,000.00

负债合计 4,636,135.10 1,543,097.02

所有者权益：

实收基金 194,893,339.03 289,908,685.66

未分配利润 9,555,154.37 -4,464,896.15

所有者权益合计 204,448,493.40 285,443,789.51

负债和所有者权益总计 209,084,628.50 286,986,886.53

注:报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0490元，基金份额总额194,893,339.03份。

6.2 利润表

会计主体：华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 19,357,398.80 8,991,251.71

1.利息收入 256,122.65 2,894,646.70

其中：存款利息收入 256,122.65 821,315.37

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 2,073,331.33

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,914,496.91 -1,396,628.41

其中：股票投资收益 4,179,006.01 -1,676,159.66

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 735,490.90 279,531.25

3.公允价值变动收益（损失以“- 14,114,445.42 7,217,893.45

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

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5.其他收入（损失以“-”号填列） 72,333.82 275,339.97

减：二、费用 3,847,556.90 4,854,681.99

1．管理人报酬 1,887,693.47 3,706,060.77

2．托管费 314,615.60 617,676.78

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,531,573.88 392,365.18

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 113,673.95 138,579.26

三、利润总额（亏损总额以“- 15,509,841.90 4,136,569.72

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 15,509,841.90 4,136,569.72

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 289,908,685.66 -4,464,896.15 285,443,789.51

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 15,509,841.90 15,509,841.90

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -95,015,346.63 -1,489,791.38 -96,505,138.01

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 1,125,679.36 -11,528.79 1,114,150.57

2.基金赎回款 -96,141,025.99 -1,478,262.59 -97,619,288.58

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

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以“-”号填列）

五、期末所有者权益 194,893,339.03 9,555,154.37 204,448,493.40

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 531,567,083.25 -485,530.80 531,081,552.45

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,136,569.72 4,136,569.72

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -79,004,416.22 144,239.70 -78,860,176.52

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 24,096,807.13 -909,255.20 23,187,551.93

2.基金赎回款 -103,101,223.35 1,053,494.90 -102,047,728.45

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 452,562,667.03 3,795,278.62 456,357,945.65

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2249号《关于准予华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募 第17页共39页

集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

531,445,718.08元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2015)第1414号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业转型升级灵活配置混合

型证券投资基金基金合同》于2015年12月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

531,567,083.25份基金份额，其中认购资金利息折合121,365.17份基金份额。本基金的基金管

理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于转型升级主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第18页共39页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

第19页共39页

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及

其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

根据中国证监会于2017年7月21日发布的《关于核准华宝兴业基金管理有限公司变更股权

的批复》（证监许可（2017）1321号），中国证监会已核准“领先资产管理有限公司”将持有

的我公司49%的股权转让给WarburgPincusAsset Management,L.P.。我公司及相关股东目前正

在办理后续的工商变更登记等相关事宜，敬请投资者知悉。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

领先资产管理有限公司(LyxorAsset 基金管理人的股东

第20页共39页

Management S.A.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团” 华宝信托的最终控制人

)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务” 受宝武集团控制的公司

)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 1,887,693.47 3,706,060.77

的管理费

其中：支付销售机构的 1,236,366.30 2,436,051.09

客户维护费

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/ 当年

天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 314,615.60 617,676.78

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天

数。

第21页共39页

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

期初持有的基金份额 247,035.57 247,035.57

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 247,035.57 247,035.57

期末持有的基金份额 0.13% 0.05%

占基金总份额比例

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银 46,892,956.79 248,346.57 254,321,559.30 574,616.15

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

第22页共39页

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额

股）

2017年2017

长缆6月年 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26

7月 通受限

5日

7日

2017年2017

金龙6月年 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20

7月 通受限

15日

17日

2017年2017

大烨6月年 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87

7月 通受限

26日

3日

2017年2017

国科6月年 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36

7月 通受限

30日

12日

2017年2017

富满6月年 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62

7月 通受限

27日

5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

第23页共39页

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单数量（股） 期末 期末估值总额

码 名称 日期原 价 日期价 成本总额

因

重

2017大

运达年事

300440科技2月 13.12- - 234,600 3,955,529.243,077,952.00

项

20日停

牌

重

2017大

双林年事

300100股份4月 25.96- - 21,200 610,987.00 550,352.00

项

5日停

牌

注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 第24页共39页

低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为157,319,667.21元，属于第二层次的余额为3,702,413.31元，无属于第

三层次的余额(2016年12月31日：164,073,013.94元，属于第二层次的余额为

18,032,182.63元，无属于第三层次的余额)。



(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

第25页共39页

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第26页共39页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 161,022,080.52 77.01

其中：股票 161,022,080.52 77.01

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 47,894,721.17 22.91

7 其他各项资产 167,826.81 0.08

8 合计 209,084,628.50 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,512,400.20 2.21

B 采矿业 2,106,554.00 1.03

C 制造业 115,807,681.50 56.64

D 电力、热力、燃气及水生产和 1,150,146.00 0.56

供应业

E 建筑业 10,268,020.00 5.02

F 批发和零售业 14,024,504.20 6.86

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 6,470,869.62 3.17

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 2,036,871.00 1.00

第27页共39页

L 租赁和商务服务业 2,239,990.40 1.10

M 科学研究和技术服务业 1,276,166.00 0.62

N 水利、环境和公共设施管理业 1,128,877.60 0.55

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 161,022,080.52 78.76

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300409 道氏技术 454,700 16,923,934.00 8.28

2 002665 首航节能 1,295,812 9,329,846.40 4.56

3 002221 东华能源 759,520 8,286,363.20 4.05

4 300309 吉艾科技 384,400 7,926,328.00 3.88

5 000858 五粮液 105,820 5,889,941.20 2.88

6 600491 龙元建设 538,000 5,772,740.00 2.82

7 603626 科森科技 87,923 5,730,821.14 2.80

8 600750 江中药业 161,131 5,599,302.25 2.74

9 002436 兴森科技 801,216 5,047,660.80 2.47

10 000050 深天马A 242,500 4,988,225.00 2.44

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报

告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第28页共39页

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002665 首航节能 20,901,822.08 7.32

2 300628 亿联网络 9,062,999.00 3.18

3 300094 国联水产 8,569,488.15 3.00

4 002221 东华能源 8,569,386.30 3.00

5 600750 江中药业 7,975,448.22 2.79

6 600879 航天电子 7,949,698.95 2.79

7 002027 分众传媒 7,480,724.06 2.62

8 000858 五粮液 7,406,103.00 2.59

9 002273 水晶光电 7,369,324.51 2.58

10 000049 德赛电池 7,350,566.68 2.58

11 300309 吉艾科技 7,123,576.00 2.50

12 002051 中工国际 6,961,397.73 2.44

13 002583 海能达 6,914,840.67 2.42

14 300081 恒信东方 6,769,685.00 2.37

15 000711 京蓝科技 6,645,500.08 2.33

16 603626 科森科技 6,608,141.56 2.32

17 600491 龙元建设 6,169,204.00 2.16

18 002434 万里扬 6,102,258.00 2.14

19 002140 东华科技 5,822,852.69 2.04

20 601688 华泰证券 5,661,165.13 1.98

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002665 首航节能 31,609,954.86 11.07

2 603308 应流股份 10,417,689.98 3.65

3 600686 金龙汽车 10,058,743.96 3.52

4 600879 航天电子 9,691,284.57 3.40

5 300628 亿联网络 9,226,345.70 3.23

6 300081 恒信东方 8,063,896.85 2.83

7 000049 德赛电池 7,788,561.76 2.73

8 002583 海能达 7,265,787.71 2.55

第29页共39页

9 002051 中工国际 7,087,448.70 2.48

10 000711 京蓝科技 6,890,710.78 2.41

11 002462 嘉事堂 6,796,694.44 2.38

12 300241 瑞丰光电 6,330,428.03 2.22

13 300258 精锻科技 6,167,536.10 2.16

14 300236 上海新阳 5,985,542.70 2.10

15 300136 信维通信 5,899,306.00 2.07

16 002140 东华科技 5,863,644.54 2.05

17 603026 石大胜华 5,858,663.19 2.05

18 600820 隧道股份 5,830,845.27 2.04

19 002555 三七互娱 5,815,783.09 2.04

20 002434 万里扬 5,633,909.07 1.97

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 480,384,220.94

卖出股票收入（成交）总额 519,760,788.42

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第30页共39页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

第31页共39页

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 127,767.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,103.84

5 应收申购款 29,955.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 167,826.81

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第32页共39页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,396 81,341.13 247,035.57 0.13% 194,646,303.46 99.87%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 215,106.40 0.1104%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第33页共39页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年12月15日）基金份额总额 531,567,083.25

本报告期期初基金份额总额 289,908,685.66

本报告期基金总申购份额 1,125,679.36

减:本报告期基金总赎回份额 96,141,025.99

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 194,893,339.03

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第34页共39页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

2017年6月9日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，副总经理任志强先生因个人原

因，自2017年5月31日起不再担任副总经理的职务。

2017年8月11日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，董事长郑安国先生因个人原因，

自2017年8月9日起不再担任董事长的职务，由孔祥清先生接任公司董事长职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

第35页共39页

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中泰证券 2105,615,934.14 10.59% 96,248.11 10.42%

兴业证券 2 97,052,784.76 9.73% 88,549.53 9.59%

中信证券 2 94,991,980.93 9.52% 88,465.90 9.58%

申万宏源 3 76,914,638.47 7.71% 71,630.09 7.76%

东吴证券 1 67,568,257.33 6.77% 62,926.38 6.82%

华泰证券 1 62,600,522.18 6.27% 58,299.58 6.31%

银河证券 1 56,966,282.73 5.71% 53,053.26 5.75%

华宝证券 1 53,166,948.58 5.33% 49,515.41 5.36%

招商证券 2 51,538,915.58 5.17% 47,089.97 5.10%

国泰君安 2 48,515,163.35 4.86% 44,868.52 4.86%

天风证券 2 48,227,732.22 4.83% 44,669.11 4.84%

平安证券 1 34,345,022.20 3.44% 31,985.46 3.46%

安信证券 1 32,218,686.56 3.23% 30,004.81 3.25%

东北证券 1 32,094,669.29 3.22% 29,889.59 3.24%

广发证券 2 31,109,736.24 3.12% 28,972.18 3.14%

信达证券 1 23,569,357.83 2.36% 21,949.25 2.38%

方正证券 2 21,987,687.47 2.20% 20,124.17 2.18%

华创证券 1 19,252,602.26 1.93% 17,930.03 1.94%

中银国际 1 14,950,992.16 1.50% 13,924.00 1.51%

国金证券 1 12,278,414.94 1.23% 11,435.13 1.24%

民生证券 1 8,269,870.61 0.83% 7,701.85 0.83%

瑞银证券 1 3,008,790.04 0.30% 2,802.52 0.30%

东方证券 2 1,376,268.50 0.14% 1,281.71 0.14%

国信证券 1 - - - -

高华证券 1 - - - -

西南证券 1 - - - -

华安证券 1 - - - -

光大证券 1 - - - -

东兴证券 1 - - - -

中信建投 2 - - - -

华信证券 1 - - - -

第36页共39页

长城证券 1 - - - -

海通证券 1 - - - -

中金国际 1 - - - -

东海证券 1 - - - -

江海证券 1 - - - -

中航证券 1 - - - -

中投证券 1 - - - -

长江证券 1 - - - -

广州证券 1 - - - -

注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财

务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2.本基金本报告期券商交易单元无新增。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

第37页共39页

银河证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

华信证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中金国际 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。

第38页共39页

华宝兴业基金管理有限公司

2017年8月25日

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