东方红6个月定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

东方红纯债债券型证券投资基金于2018年06月07日变更注册为东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。其中，2018年6月8日起，“东方红纯债债券型证券投资基金”转型为“东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”。东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金合同及托管协议即日生效。

§2基金产品概况

转型后：

基金简称 东方红6个月定开纯债

基金主代码 001906

交易代码 001906

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2018年6月8日

报告期末基金份额总额 1,025,348,858.11份

投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的
各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、

类属品种进行有效配置，追求长期稳定的投资回
报。

本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏
观经济形势以及微观市场主体的基础上，对市场
基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率
投资策略 等大类产品收益率水平变化进行评估，并结合各
类别资产的波动性以及流动性状况分析，针对不
同行业、不同投资品种选择投资策略，以此做出最
佳的资产配置及风险控制。

本基金的业绩比较准为：中债综合指数收益率

业绩比较基准 *80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存
款税后收益率*20%。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

转型前：

基金简称 东方红纯债债券

基金主代码 001906

交易代码 001906

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2015年10月26日

报告期末基金份额总额 60,123,593.77份

本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的
投资目标 各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类
属品种进行有效配置，追求长期稳定的投资回报。
本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏
观经济形势以及微观市场主体的基础上，对市场基
本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等
投资策略 大类产品收益率水平变化进行评估，并结合各类别
资产的波动性以及流动性状况分析，针对不同行
业、不同投资品种选择投资策略，以此做出最佳的
产配置及风险控制。

业绩比较基准 本基金的业绩比较准为：同期中国人民银行公布的
一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年6月8日－2018年6月30日）
1.本期已实现收益 2,354,042.25
2.本期利润 6,351,518.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0075
4.期末基金资产净值 1,068,583,801.67
5.期末基金份额净值 1.042
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月7日）
1.本期已实现收益 360,064.21
2.本期利润 506,612.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0084
4.期末基金资产净值 62,258,908.85
5.期末基金份额净值 1.036
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

自2018-06 0.58% 0.05% 0.45% 0.05% 0.13% 0.00%

-08至
2018-06-

30
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：截止日期为2018年6月30日。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

自2018-04

-01至 0.88% 0.08% 0.47% 0.01% 0.41% 0.07%
2018-06-

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：截止日期为2018年6月7日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海东方证 硕士，曾任东海证券
券资产管理 股份有限公司固定收
有限公司公 益部投资研究经理、
募固定收益 销售交易经理，德邦
纪文静 投资部副总 2015年10月 - 11年 证券股份有限公司债
经理、兼任 26日 券投资与交易部总经
东方红领先 理，上海东方证券资
精选混合型 产管理有限公司固定
证券投资基 收益部副总监；现任
金、东方红 上海东方证券资产管

稳健精选混 理有限公司公募固定
合型证券投 收益投资部副总经理
资基金、东 兼任东方红领先精选
方红睿逸定 混合、东方红稳健精
期开放混合 选混合、东方红睿逸
型发起式证 定期开放混合、东方
券投资基 红6个月定开纯债、
金、东方红6 东方红收益增强债
个月定期开 券、东方红信用债债
放纯债债券 券、东方红稳添利纯
型发起式证 债、东方红战略精选
券投资基 混合、东方红价值精
金、东方红 选混合、东方红益鑫
收益增强债 纯债债券、东方红智
券型证券投 逸沪港深定开混合、
资基金、东 东方红货币基金经
方红信用债 理。具有基金从业资
债券型证券 格，中国国籍。

投资基金、
东方红稳添
利纯债债券
型发起式证
券投资基
金、东方红
战略精选沪
港深混合型
证券投资基
金、东方红
价值精选混
合型证券投
资基金、东
方红益鑫纯
债债券型证
券投资基
金、东方红
智逸沪港深
定期开放混
合型发起式
证券投资基
金、东方红
货币市场基
金基金经
理。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海东方证

券资产管理

有限公司公

募固定收益 硕士，曾任东海证券
投资部副总 股份有限公司固定收
经理、兼任 益部投资研究经理、
东方红领先 销售交易经理，德邦
精选混合型 证券股份有限公司债
证券投资基 券投资与交易部总经
金、东方红 理，上海东方证券资
稳健精选混 产管理有限公司固定
合型证券投 收益部副总监；现任
资基金、东 上海东方证券资产管
方红睿逸定 理有限公司公募固定
期开放混合 收益投资部副总经理
型发起式证 兼任东方红领先精选
纪文静 券投资基 2015年10月 - 11年 混合、东方红稳健精
金、东方红6 26日 选混合、东方红睿逸
个月定期开 定期开放混合、东方
放纯债债券 红6个月定开纯债、
型发起式证 东方红收益增强债
券投资基 券、东方红信用债债
金、东方红 券、东方红稳添利纯
收益增强债 债、东方红战略精选
券型证券投 混合、东方红价值精
资基金、东 选混合、东方红益鑫
方红信用债 纯债债券、东方红智
债券型证券 逸沪港深定开混合、
投资基金、 东方红货币基金经
东方红稳添 理。具有基金从业资
利纯债债券 格，中国国籍。

型发起式证

券投资基

金、东方红


战略精选沪

港深混合型

证券投资基

金、东方红

价值精选混

合型证券投

资基金、东

方红益鑫纯

债债券型证

券投资基

金、东方红

智逸沪港深

定期开放混

合型发起式

证券投资基

金、东方红

货币市场基

金基金经

理。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度社融、经济数据等反映经济基本面下行压力仍存，同时随着股市波动加剧、中美贸易摩擦持续化及债市违约事件频发等因素发酵；货币政策中性偏松，央行两次下调存款准备金率，市场资金面充裕，资金利率下行。债券市场在以上多重因素作用下震荡走强，收益率大幅回落，10年国债回落至3.5%左右，10年国开债回落至4.2%左右。

展望三季度，经济基本面方面，在供给侧改革、环保督查、贸易战、信用收缩环境下实体经济融资困难等因素影响下，三季度经济大概率平稳回落；货币政策方面，面对社融的超预期下降、违约潮及贸易战等多重困境，三季度或仍将在边际上有所放松，降准仍然可期。三季度债券市场面临的基本面及货币政策环境均较为有利，从基本面看利率水平有进一步下行的动力，较为宽松资金面以及较低的回购利率使得债券票息收益更为确定。因此，三季度杠杆票息策略将继续提供丰厚的回报。久期方面，金融债和地方债的供给压力不容忽视，加上当前市场对于经济的悲观预期较重、风险偏好较低，或存在短期经济数据下滑幅度不及预期情况下所带来的市场小幅波动，但我们认为基本面情况将会为长久期利率和高等级信用品种提供长期做多的机会。此外，信用风险仍然是三季度需要继续关注的风险点。进入三季度，信用债到期量、回售量进一步上升，加上市场投资者风险偏好均趋于回落，信用收缩格局下，再融资风险可能继续蔓延，组合操作上仍然需要精选个券。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，原东方红纯债债券型证券投资基金（2018.4.1-2018.6.7）份额净值增长率为0.88%，同期业绩比较基准增长率为0.47%。东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018.6.8-2018.6.30）份额净值增长率为0.58%，同期业绩比较基准增长率为0.45%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5投资组合报告

转型后：报告期（2018年6月8日-2018年6月30日）
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 928,226,700.80 68.15
其中：债券 928,226,700.80 68.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 423,352,995.03 31.08
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,094,866.83 0.23
8 其他资产 7,424,659.74 0.55
9 合计 1,362,099,222.40 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金不参与股票投资。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金不参与股票投资
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金不参与股票投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -

2 央行票据 - -
3 金融债券 738,982,520.00 69.16
其中：政策性金融债 273,790,920.00 25.62
4 企业债券 45,824,180.80 4.29
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 143,420,000.00 13.42
9 其他 - -
10 合计 928,226,700.80 86.87
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 1822018 18兴业租 1,000,000 100,480,000.00 9.40
赁债01

2 180409 18农发09 1,000,000 100,380,000.00 9.39
3 1822008 18建信租 1,000,000 100,330,000.00 9.39
赁债01

18甘肃银

4 1820022 行三农债 1,000,000 100,090,000.00 9.37
01

5 1820018 18厦门银 1,000,000 99,990,000.00 9.36
行02

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金报告期末未持有资产支证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金不参与权证投资。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。
5.9.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。
5.10投资组合报告附注
5.10.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2

本基金不参与股票投资。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,859.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,421,799.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,424,659.74
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金不参与股票投资。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

转型前：报告期（2018年4月1日-2018年6月7日）
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 76,657,641.50 89.82
其中：债券 76,657,641.50 89.82
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 7,087,587.94 8.30
8 其他资产 1,605,187.69 1.88
9 合计 85,350,417.13 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金不参与股票投资。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金不参与股票投资
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金不参与股票投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 27,043,700.00 43.44
其中：政策性金融债 23,113,700.00 37.13
4 企业债券 49,613,941.50 79.69
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -

9 其他 - -
10 合计 76,657,641.50 123.13
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 170206 17国开06 200,000 19,712,000.00 31.66
2 136544 16联通03 48,000 4,723,200.00 7.59
3 136501 16天风01 40,000 3,930,000.00 6.31
4 018005 国开1701 34,000 3,401,700.00 5.46
5 111050 09华菱债 30,000 3,007,200.00 4.83
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金报告期末未持有资产支证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金不参与权证投资。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10投资组合报告附注
5.10.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2

本基金不参与股票投资。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,859.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,602,327.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,605,187.69
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金不参与股票投资。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份
基金合同生效日（2018年6月8日）基金份额 60,123,593.77
总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 965,250,000.00
额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 24,735.66
份额


基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 -
份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 1,025,348,858.11
注：总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

报告期期初基金份额总额 60,123,593.77
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 60,123,593.77
注：总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

6.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.04

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.04

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.98

额比例（%）
6.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 认购 2015年10 10,000,450.04 10,001,000.00 0.00%
月20日

合计 10,000,450.04 10,001,000.00

注：本基金管理人运用固有资金于本基金认购期内认购本基金10,000,450.04份（其中募集期间
利息转增份额450.04份），按照招募说明书规定，认购费1000元。本报告期内，基金管理人未运
用固有资金投资本基金。


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.04

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.04

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 16.63

额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 认购 2015年10月 10,000,450.04 10,001,000.00 -
20日

合计 10,000,450.04 10,001,000.00

注：本基金管理人运用固有资金于本基金认购期内认购本基金10,000,450.04份（其中募集期间
利息转增份额450.04份），按照招募说明书规定，认购费1000元。本报告期内，基金管理人未运
用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况（转型后）

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承

项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有资

金 10,000,450.04 0.98 10,000,450.04 0.98 3年

基金管理人高级管

理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,450.04 0.98 10,000,450.04 0.98 3年


§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 赎

者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 回 份额占
别 号 达到或者超过20% 份额 份额 份 持有份额 比
的时间区间 额

机构 1 20180401-2018063049,999,000.00965,250,000.00 -1,015,249,000.0099.01%
产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§10备查文件目录

6.3备查文件目录

1、中国证监会准予注册东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的文件；

2、《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。

6.4存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

6.5查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司
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