中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年第1季度报告
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
2016年第1季度报告
2016年03月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016年04月21日
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中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年第1季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧成长优选混合
场内简称 中欧优选
基金主代码 166020
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2013年08月21日
报告期末基金份额总额 226,968,186.58份
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的
投资目标
资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金将采取积极主动的资产配置策略,投资于成长
投资策略 型上市公司股票及固定收益类资产,注重风险与收益
的平衡,力争实现基金资产长期增值。
业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等预期收益风险水平的投资品种。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 中欧成长优选混合 A 中欧成长优选混合 E
下属分级基金的交易代码 166020 001891
报告期末下属分级基金的份
226,115,613.41份 852,573.17份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2016年01月01日-2016年03月31日)
主要财务指标
中欧成长优选混合 A 中欧成长优选混合 E
1.本期已实现收益 -4,757,896.24 -17,141.89
2.本期利润 -8,260,104.85 -31,006.76
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0332 -0.0330
4.期末基金资产净值 276,543,084.63 1,081,998.67
5.期末基金份额净值 1.223 1.269
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧成长优选混合 A
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 -2.39% 0.25% 0.63% 0.01% -3.02% 0.24%
中欧成长优选混合 E
净值增 净值增 业绩比 业绩比
阶段 ①-③ ②-④
长率① 长率标 较基准 较基准
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准差② 收益率 收益率
③ 标准差
④
过去三个月 -2.01% 0.26% 0.63% 0.01% -2.64% 0.25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
中欧成长优选混合 A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年08月21日-2016年03月31日)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2013-08-21 2014-01-06 2014-05-23 2014-10-08 2015-02-13 2015-07-02 2015-11-17 2016-03-31
中欧成长优选混合 A 业绩比较基准
中欧成长优选混合 E
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年09月25日-2016年03月31日)
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7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2015-09-25 2015-10-27 2015-11-20 2015-12-15 2016-01-11 2016-02-03 2016-03-07 2016-03-31
中欧成长优选混合 E 业绩比较基准
注:自2015年9月22日起,本基金增加E类份额。图示日期为2015年9月25日至2016年3月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
历任北京瑞和信业投
资有限公司研究员。
2011年4月加入中欧基
金管理有限公司,曾任
研究助理、研究员,现
2015年03月
庄波 基金经理 5年 任中欧成长优选回报
20日
灵活配置混合型发起
式证券投资基金基金
经理、中欧永裕混合型
证券投资基金基金经
理。
历任新华基金管理有
限公司研究员及基金
2015年05月
张燕 基金经理 4年 经理助理。2015年5月
25日
加入中欧基金管理有
限公司,现任中欧价值
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发现混合型证券投资
基金基金经理、中欧成
长优选回报灵活配置
混合型发起式证券投
资基金基金经理。
历任长江养老保险股
份有限公司投资助理、
上海烟草(年金计划)
平衡配置组合投资经
理,上海海通证券资产
管理有限公司海通季
季红、海通海蓝宝益、
海通海蓝宝银、海通月
月鑫、海通季季鑫、海
通半年鑫、海通年年鑫
投资经理。2014年8月
加入中欧基金管理有
限公司,曾任投资经
理、中欧信用增利分级
2015年06月 债券型证券投资基金
孙甜 基金经理 6年
18日 基金经理、中欧稳健收
益债券型证券投资基
金基金经理,现任中欧
货币市场基金基金经
理,中欧睿达定期开放
混合型发起式证券投
资基金基金经理,中欧
纯债添利分级债券型
证券投资基金基金经
理,中欧琪和灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理,中欧滚钱宝
发起式货币市场基金
基金经理,中欧成长优
选回报灵活配置混合
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型发起式证券投资基
金基金经理,中欧瑾泉
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,中
欧瑾源灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理,中欧睿尚定期开
放混合型发起式证券
投资基金基金经理,中
欧瑾通灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理,中欧琪丰灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理,中欧天禧
纯债债券型证券投资
基金基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即
任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
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向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2016年一季度,A股市场自年初起大幅震荡走低,直至3月起才出现一定的反弹。单
季度来看,沪深300、中证500指数、创业板指数分别下跌-13.75%、-19.19%以及-17.53%。
本基金致力于为投资者赚取"绝对收益",由于A股市场环境、投资者情绪相对低迷
以及不确定因素相对较多,因此本基金在报告期内为控制风险,股票仓位相对较低,投
资策略相对稳健,净值稍有回调,组合风险暴露水平较低,净值波动较小。
展望后市,从货币政策层面,货币保持宽松但操作空间收窄,无风险利率下行空间
有限;人民币汇率仍有贬值压力,进一步压缩货币政策空间。从经济基本面层面,需求
端见底,供给侧仍将去产能,经济增速低位运行,但保增长刺激下经济数据的企稳回升
在一季度已见端倪。目前,市场估值分化明显,或存在结构性机会。看好供给侧改革驱
动的周期股轮动机会以及国际横向对比具有估值优势的消费蓝筹等板块,长期看好大健
康新兴医疗。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A级份额净值增长率为-2.39%,同期业绩比较基准收益率为0.63%,E
级份额净值增长率为-2.01%,同期业绩比较基准收益率为0.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比
序号 项目 金额(元)
例(%)
1 权益投资 12,339,545.92 4.22
其中:股票 12,339,545.92 4.22
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 240,000,000.00 82.17
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 39,637,531.03 13.57
8 其他资产 96,730.71 0.03
9 合计 292,073,807.66 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,500,000.00 0.54
C 制造业 10,839,545.92 3.90
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,339,545.92 4.44
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代 占基金资产净
序号 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
码 值比例(%)
1 300488 恒锋工具 71,341 5,159,381.12 1.86
2 000848 承德露露 150,000 1,942,500.00 0.70
3 600479 千金药业 119,940 1,723,537.80 0.62
4 600123 兰花科创 200,000 1,500,000.00 0.54
5 600668 尖峰集团 100,000 1,348,000.00 0.49
6 600686 金龙汽车 45,100 666,127.00 0.24
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前
提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动
性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 62,851.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 33,879.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 96,730.71
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
股票代 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票名称
码 允价值(元) 值比例(%) 说明
1 300488 恒锋工具 5,159,381.12 1.86 锁定期
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中欧成长优选混合 A 中欧成长优选混合 E
报告期期初基金份额总额 257,196,117.77 1,198,905.89
报告期期间基金总申购份额 41,940,156.19 522,132.28
减:报告期期间基金总赎回份额 73,020,660.55 868,465.00
报告期期间基金拆分变动份额
- -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 226,115,613.41 852,573.17
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
中欧成长优选混合 A 中欧成长优选混合 E
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报告期期初管理人持有的本基金份
- 117,474.76
额
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
- 117,474.76
额
报告期期末持有的本基金份额占基
- 13.78
金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份
发起份额占
持有份额总 额占基 发起份额总 发起份额承
项目 基金总份额
数 金总份 数 诺持有期限
比例
额比例
基金管理人固有资
- - - -
金
基金管理人高级管
- - - -
理人员
基金经理等人员 - - - -
9,987,812.8 9,987,812.8
基金管理人股东 4.40% 4.40% 三年
1 1
其他 - - - -
9,987,812.8 9,987,812.8
合计 4.40% 4.40% 三年
1 1
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金相关批准文件
2、《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
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5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一六年四月二十一日
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