国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
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1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银国家安全混合
基金主代码 001838
交易代码 001838
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月2日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 651,882,719.89份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合
投资目标 理配置，并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资，
力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理
策略、事件驱动策略、债券投资管理策略。
1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，
对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态
调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、股票投资管理
本基金通过对国家安全主题及相关行业进行深入细致的研究分
析，秉承价值投资的理念，深入挖掘国家安全主题及其相关行
业股票的投资价值，分享国家安全主题所带来的投资机会。
构建股票组合的步骤是：界定国家安全主题及其相关行业并确
定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优质企业，运
用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险
投资策略 管理，构建股票组合并对其进行动态调整。
3、事件驱动策略
本基金将持续关注国家安全主题的相关事件驱动投资机会，基
金管理人重点关注的事件包括资产重组、资产注入、公司兼并
收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、公
司股权激励计划、新产品研发与上市等等。
4、债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，并结合对未来国家安
全主题及相关行业的基本面研判，确定债券投资组合，并管理
组合风险。
5、股指期货投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以
套期保值为目的，适度运用股指期货。
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业绩比较基准 沪深300指数收益率60%＋中债综合指数收益率40%。
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，
风险收益特征 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于
股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
国投瑞银基金管理有限公
名称 中国银行股份有限公司
司
姓名 刘凯 王永民
信息披露
联系电话 400-880-6868 010-66594896
负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 http://www.ubssdic.com
址
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸
基金半年度报告备置地点 中心46层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月
3.1.1期间数据和指标 30日）
本期已实现收益 -74,364,211.54
本期利润 -61,220,797.96
加权平均基金份额本期利润 -0.0904
本期基金份额净值增长率 -8.65%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.1135
期末基金资产净值 592,142,721.87
期末基金份额净值 0.908
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
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现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 8.74% 1.60% -0.13% 0.59% 8.87% 1.01%
过去三个月 4.97% 1.70% -1.33% 0.61% 6.30% 1.09%
过去六个月 -8.65% 2.24% -9.21% 1.11% 0.56% 1.13%
自基金合同 -9.20% 2.07% -6.61% 1.08% -2.59% 0.99%
生效起至今
注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值，即约55%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为沪深300指数收益率60%＋中债综合指数收益率40%。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3、本基金基金合同生效日为2015年12月2日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年12月2日至2016年6月30日）
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注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、本基金基金合同生效日为2015年12月2日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。
公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS
AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2016年6月底，在公募基金方面，公司共管理59只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、
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QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII和信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
中国籍，硕士，具有基金从
业资格。曾任德邦证券研究
员，上海星高科技集团产业
投资公司分析师。2010年
4月加入国投瑞银基金管理
本基金基金 2015-12-
李轩 - 10 有限公司研究部。曾任国投
经理 02 瑞银美丽中国灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理
助理。现任国投瑞银国家安
全灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。
在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违
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反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，国内宏观经济运行平稳，货币政策保持稳健基调，并且更加注重松紧适度，保持适度流动性。在大的政策环境下，A股市场在过去一个季度中呈现出震荡走势，并且波动幅度较1季度明显减小。本基金延续了1季度的思路，重点配置央企军工股，认为央企军工股股价阶段性被低估了，有望迎来一轮估值修复行情。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.908元，本报告期份额净值增长率-8.65%，同期业绩比较基准收益率为-9.21%。基金净值增长率高于业绩比较基准收益率，主要原因在于坚守投资组合迎来估值修复。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，市场对国家安全领域类股票的认识将经历由预期低谷向上攀升过程，国家安全类股票有望继续上涨。6.25-6.26中俄首脑共同签署《关于加强全球战略稳定的联合声明》，我们认为该声明对国家安全行业构成利好。两国对全球安全的战略稳定问题对外宣誓尚属首次，预计未来两国在经济和军事合作将持续升级。加大特定方向的军工产业投入将成为长期战略举措。声明指出“个别国家和军事－政治同盟谋求在军事和军技领域获得决定性优势，以便在国际事务中毫无阻碍地通过使用或威胁使用武力来实现自身利益”，指向明确，态度强硬。预计发展区域拒止能力是十三五计划的装备发展重点。
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为-74,364,211.54元，期末可供分配利润为-74,010,837.56元。
本基金本期未实施利润分配。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 31,342,449.73 50,690,734.46
结算备付金 4,423,803.81 -
存出保证金 1,128,161.67 -
交易性金融资产 558,202,427.40 637,537,011.40
其中：股票投资 558,002,237.40 420,955,847.45
基金投资 - -
债券投资 200,190.00 216,581,163.95
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,177,886.47 2,070,515.90
应收利息 15,897.74 2,186,021.26
应收股利 - -
应收申购款 73,852.19 -
递延所得税资产 - -
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其他资产 - -
资产总计 596,364,479.01 692,484,283.02
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 979,395.56
应付赎回款 257,117.43 -
应付管理人报酬 693,249.27 824,919.45
应付托管费 115,541.55 137,486.56
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,015,758.20 523,234.33
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 140,090.69 -
负债合计 4,221,757.14 2,465,035.90
所有者权益： - -
实收基金 651,882,719.89 694,113,991.09
未分配利润 -59,739,998.02 -4,094,743.97
所有者权益合计 592,142,721.87 690,019,247.12
负债和所有者权益总计 596,364,479.01 692,484,283.02
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.908元，基金份额总额
651,882,719.89份。
6.2利润表
会计主体：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入 -45,727,695.61
1.利息收入 730,297.48
其中：存款利息收入 262,619.29
债券利息收入 467,678.19
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
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其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -59,858,566.46
其中：股票投资收益 -60,970,907.38
基金投资收益 -
债券投资收益 414,048.20
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 698,292.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 13,143,413.58
列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 257,159.79
减：二、费用 15,493,102.35
1．管理人报酬 4,287,213.76
2．托管费 714,535.64
3．销售服务费 -
4．交易费用 10,328,563.59
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 162,789.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -61,220,797.96
列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -61,220,797.96
注：本基金于2015年12月2日合同生效，无上年度可比期间数据。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 694,113,991.09 -4,094,743.97 690,019,247.12
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - -61,220,797.96 -61,220,797.96
（本期利润）
三、本期基金份额交 -42,231,271.20 5,575,543.91 -36,655,727.29
易产生的基金净值变
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动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 50,641,684.02 -7,483,959.56 43,157,724.46
2.基金赎回款 -92,872,955.22 13,059,503.47 -79,813,451.75
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 651,882,719.89 -59,739,998.02 592,142,721.87
（基金净值）
注：本基金于2015年12月2日合同生效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监许可[2015]1983号文《关于准予国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年12月2日正式生效，首次设立募集规模为
694,113,991.09份基金份额。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称"中国银行"）
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于本基金定义的国家安全主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的80%；投资于权证的
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比例不超过基金资产的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率60%＋中债综合指数收益率
40%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1会计年度
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本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2016年1月1日起至2016年6月30日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债
（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。
在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
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除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
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6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其
成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息
的差额入账；
(7) 衍生工具收益/（损失）于衍生工具卖出成交日确认，并按卖出成交金额与
其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
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(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
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6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为1，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品、买断式买入返售金融商品及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3个人所得税
个人所得税税率为20%。
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基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基
国投瑞银基金管理有限公司 金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,287,213.76
其中：支付销售机构的客户维护 1,808,644.75
费
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 714,535.64
注：基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份
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额。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行 31,342,449.73 205,781.30
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行间同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通
受 期末 期末
证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值
代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价位：股) 总额 总额
新股
60301 新宏 2016- 2016- 1,602. 13,60 13,60
未上 8.49 8.49
6 泰 06-23 07-01 00 0.98 0.98
市
新股
30052 科大 2016- 2016- 926.0 9,306. 9,306.
未上 10.05 10.05
0 国创 06-30 07-08 0 30 30
市
新股
00280 丰元 2016- 2016- 971.0 5,631. 5,631.
未上 5.80 5.80
5 股份 06-29 07-07 0 80 80
市
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
第23页，共35页
金额单位：人民币元
复牌 数量
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 期末 期末
(单位：
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 成本总额 估值总额
股)
价
60033 天通 2016- 重大事 1,679,960.22,821,739.26,728,163.
15.91- -
0 股份 05-23 项停牌 00 49 60
股票交
60161 中国 2016- 易异常 2016-
20.92 23.0114,924.00 51,786.28312,210.08
1 核建 06-30 波动停 07-01
牌
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 558,002,237.40 93.57
其中：股票 558,002,237.40 93.57
2 固定收益投资 200,190.00 0.03
其中：债券 200,190.00 0.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 35,766,253.54 6.00
7 其他各项资产 2,395,798.07 0.40
8 合计 596,364,479.01 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值 例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 541,854,882.58 91.51
电力、热力、燃气及水生产和供
D 8,260.00 0.00
应业
E 建筑业 312,210.08 0.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 6,039,072.40 1.02
业
J 金融业 - -
K 房地产业 9,767,686.24 1.65
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
第25页，共35页
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 558,002,237.40 94.23
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
净值比例(％)
3,900,085.
1 002013 中航机电 52,573,145.80 8.88
00
2,589,857.
2 000768 中航飞机 50,994,284.33 8.61
00
562,770.0
3 600990 四创电子 48,786,531.30 8.24
0
1,159,853.
4 600038 中直股份 48,110,702.44 8.12
00
1,289,769.
5 600562 国睿科技 44,226,179.01 7.47
00
1,359,888.
6 600855 航天长峰 42,564,494.40 7.19
00
3,000,490.
7 000801 四川九洲 36,966,036.80 6.24
00
1,889,995.
8 600372 中航电子 36,798,202.65 6.21
00
1,000,000.
9 600482 中国动力 32,770,000.00 5.53
00
1,650,126.
10 002171 楚江新材 28,431,670.98 4.80
00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 002179 中航光电 258,169,542.58 37.41
2 000768 中航飞机 175,625,219.63 25.45
3 600855 航天长峰 160,841,533.67 23.31
4 600562 国睿科技 113,072,274.69 16.39
第26页，共35页
5 000801 四川九洲 103,259,125.10 14.96
6 600184 光电股份 95,278,091.31 13.81
7 000901 航天科技 90,592,294.76 13.13
8 002025 航天电器 89,739,731.28 13.01
9 600372 中航电子 89,125,233.79 12.92
10 600893 中航动力 87,563,907.71 12.69
11 600038 中直股份 85,720,132.99 12.42
12 600482 中国动力 85,577,364.40 12.40
13 002171 楚江新材 79,165,843.73 11.47
14 600151 航天机电 78,361,557.41 11.36
15 002635 安洁科技 74,753,763.10 10.83
16 600775 南京熊猫 72,576,778.08 10.52
17 600172 黄河旋风 70,914,937.77 10.28
18 600343 航天动力 61,897,644.18 8.97
19 600760 *ST黑豹 60,162,375.28 8.72
20 002701 奥瑞金 55,744,562.09 8.08
21 603678 火炬电子 53,029,488.31 7.69
22 600071 凤凰光学 51,834,923.79 7.51
23 600118 中国卫星 50,736,791.36 7.35
24 002519 银河电子 50,278,616.48 7.29
25 002686 亿利达 45,440,417.92 6.59
26 600835 上海机电 43,929,609.41 6.37
27 600990 四创电子 43,097,649.50 6.25
28 002547 春兴精工 41,818,896.26 6.06
29 600330 天通股份 40,574,087.06 5.88
30 603012 创力集团 35,584,729.81 5.16
31 300395 菲利华 33,249,842.46 4.82
32 002361 神剑股份 33,208,249.89 4.81
33 300263 隆华节能 32,006,922.15 4.64
34 002343 慈文传媒 31,978,202.00 4.63
35 002013 中航机电 31,378,111.51 4.55
36 600590 泰豪科技 30,355,690.09 4.40
37 600422 昆药集团 29,556,805.60 4.28
38 002268 卫士通 28,328,541.32 4.11
39 600150 中国船舶 26,114,391.51 3.78
40 002418 康盛股份 26,034,811.23 3.77
41 600674 川投能源 25,201,340.12 3.65
42 002589 瑞康医药 24,510,004.52 3.55
43 002445 中南文化 24,347,943.33 3.53
44 002190 成飞集成 23,766,118.34 3.44
45 300034 钢研高纳 21,696,623.55 3.14
46 600879 航天电子 19,105,417.40 2.77
47 000538 云南白药 19,066,371.00 2.76
第27页，共35页
48 300159 新研股份 18,288,066.93 2.65
49 002502 骅威文化 17,980,146.73 2.61
50 300088 长信科技 17,968,869.00 2.60
51 000338 潍柴动力 17,834,571.50 2.58
52 601398 工商银行 17,221,500.00 2.50
53 002560 通达股份 16,066,038.70 2.33
54 600862 中航高科 15,944,422.29 2.31
55 601989 中国重工 15,913,871.00 2.31
56 002037 久联发展 15,247,750.72 2.21
57 600236 桂冠电力 14,604,038.64 2.12
58 603799 华友钴业 14,292,945.60 2.07
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 002179 中航光电 271,028,092.33 39.28
2 600855 航天长峰 146,577,197.74 21.24
3 000768 中航飞机 119,681,486.36 17.34
4 600184 光电股份 107,026,672.67 15.51
5 600172 黄河旋风 99,363,912.30 14.40
6 600893 中航动力 97,252,912.56 14.09
7 600372 中航电子 90,205,559.37 13.07
8 000901 航天科技 87,105,550.27 12.62
9 600118 中国卫星 85,484,542.94 12.39
10 002025 航天电器 84,986,032.20 12.32
11 600151 航天机电 82,404,068.67 11.94
12 002635 安洁科技 77,065,217.36 11.17
13 600562 国睿科技 75,535,285.11 10.95
14 600775 南京熊猫 71,430,728.38 10.35
15 002686 亿利达 67,233,246.23 9.74
16 002547 春兴精工 66,028,947.57 9.57
17 000801 四川九洲 65,201,451.41 9.45
18 002519 银河电子 63,240,651.22 9.17
19 600343 航天动力 59,820,374.42 8.67
20 600760 *ST黑豹 57,294,681.10 8.30
21 603678 火炬电子 55,555,740.48 8.05
22 002701 奥瑞金 55,422,023.60 8.03
23 600482 中国动力 55,142,487.21 7.99
第28页，共35页
24 600071 凤凰光学 53,585,447.17 7.77
25 002171 楚江新材 52,965,403.59 7.68
26 600835 上海机电 43,448,877.83 6.30
27 300263 隆华节能 35,237,753.52 5.11
28 600879 航天电子 34,821,202.61 5.05
29 300395 菲利华 34,029,660.23 4.93
30 300252 金信诺 33,582,510.20 4.87
31 002343 慈文传媒 33,267,216.10 4.82
32 002361 神剑股份 32,670,478.52 4.73
33 600038 中直股份 31,622,639.04 4.58
34 600590 泰豪科技 31,400,169.14 4.55
35 600422 昆药集团 28,278,067.76 4.10
36 002418 康盛股份 27,481,024.01 3.98
37 002589 瑞康医药 26,069,108.60 3.78
38 002445 中南文化 25,219,464.99 3.65
39 600674 川投能源 25,093,108.00 3.64
40 002190 成飞集成 24,988,017.10 3.62
41 603012 创力集团 24,755,468.57 3.59
42 600150 中国船舶 24,095,978.41 3.49
43 002013 中航机电 22,461,057.45 3.26
44 300034 钢研高纳 22,020,019.89 3.19
45 002268 卫士通 21,882,787.99 3.17
46 300088 长信科技 18,829,183.28 2.73
47 300159 新研股份 18,816,447.05 2.73
48 000538 云南白药 18,743,978.50 2.72
49 002502 骅威文化 18,673,349.15 2.71
50 600330 天通股份 18,105,363.50 2.62
51 601398 工商银行 17,349,120.12 2.51
52 000338 潍柴动力 16,966,851.27 2.46
53 600862 中航高科 16,169,426.64 2.34
54 002037 久联发展 15,697,987.34 2.28
55 601989 中国重工 15,060,969.00 2.18
56 603799 华友钴业 14,933,721.20 2.16
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,520,703,430.58
卖出股票的收入（成交）总额 3,336,317,482.78
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
第29页，共35页
填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(％)
1 国家债券 200,190.00 0.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 200,190.00 0.03
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
净值比例(％)
13国债
1 019317 1,000 100,200.00 0.02
17
15国债
2 019515 1,000 99,990.00 0.02
15
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第30页，共35页
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,128,161.67
2 应收证券清算款 1,177,886.47
3 应收股利 -
4 应收利息 15,897.74
5 应收申购款 73,852.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,395,798.07
第31页，共35页
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
5,454 119,523.78 74,442,988.48 11.42% 577,439,731.41 88.58%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
3,214,016.64 0.49%
金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开 10~50
放式基金
本基金基金经理持有本开放式 >100
基金
9开放式基金份额变动
单位：份
第32页，共35页
基金合同生效日（2015年12月2日）基金份额 694,113,991.09
总额
本报告期期初基金份额总额 694,113,991.09
本报告期基金总申购份额 50,641,684.02
减：本报告期基金总赎回份额 92,872,955.22
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 651,882,719.89
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、刘纯亮先生自2016年2月3日起不再担任管理人总经理；
2、王彬女士自2016年2月3日起担任管理人总经理；
3、包爱丽女士自2016年2月3日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自2016年8月12日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金初次聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
第33页，共35页
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期股 占当期佣
券商名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量 额的比例 比例
华泰证券 1 1,189,953,811.79 17.36% 1,108,205.18 17.36%
中信证券 2 1,170,227,028.32 17.07% 1,089,829.91 17.07%
银河证券 1 638,168,977.53 9.31% 594,324.72 9.31%
东北证券 1 622,911,673.76 9.09% 580,114.71 9.09%
申万宏源证券 1 471,105,607.70 6.87% 438,741.17 6.87%
国泰君安 1 351,272,667.96 5.12% 327,140.61 5.12%
长江证券 1 329,473,200.56 4.81% 306,838.98 4.81%
西藏东方财富 1 319,577,237.41 4.66% 297,622.75 4.66%
东方证券 1 305,986,275.29 4.46% 284,964.72 4.46%
中金公司 1 239,244,701.36 3.49% 222,807.30 3.49%
第一创业 1 234,554,536.82 3.42% 218,439.21 3.42%
中信建投 1 207,371,466.12 3.03% 193,123.90 3.03%
平安证券 1 201,426,491.98 2.94% 187,587.61 2.94%
安信证券 1 102,369,143.06 1.49% 95,335.63 1.49%
中投证券 1 96,867,284.34 1.41% 90,213.37 1.41%
中泰证券 1 88,656,347.94 1.29% 82,565.95 1.29%
联讯证券 1 83,086,329.56 1.21% 77,378.16 1.21%
广发证券 1 80,079,837.77 1.17% 74,578.39 1.17%
招商证券 1 51,264,047.38 0.75% 47,741.61 0.75%
国信证券 1 36,357,029.66 0.53% 33,859.28 0.53%
广州证券 1 34,938,372.90 0.51% 32,538.15 0.51%
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期
占当期回 占当期权
券商名称 债券成 成交金
成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额
额的比例 额的比例
的比例
108,636,62
中信证券 60.35% - - - -
9.60
1,468,014.
银河证券 0.82% - - - -
40
东北证券 892,977.72 0.50% - - - -
中金公司 999,900.00 0.56% - - - -
第34页，共35页
22,039,913
第一创业 12.24% - - - -
.01
45,965,654
招商证券 25.54% - - - -
.60
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期内本基金未发生交易所回购及权证交易。
3、本报告期本基金新增租用第一创业、华泰证券、西藏东方财富、中泰证券及国联证券各1个交易单元。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
第35页，共35页
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