融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通跨界成长灵活配置混合
基金主代码 001830
前端交易代码 001830
后端交易代码 001831
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 30 日
报告期末基金份额总额 10,911,854.15 份
投资目标 本基金重点投资于进行跨界发展的公司,在合理控制投资风险的基础
上,力争把握该类型公司的投资机会,获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,
基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水
平的投资品种。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 582,844.57
2.本期利润 -389,334.78
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0356
4.期末基金资产净值 22,883,130.73
5.期末基金份额净值 2.097
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -1.69% 1.18% -7.49% 0.44% 5.80% 0.74%
过去六个月 -0.57% 1.17% -4.38% 0.59% 3.81% 0.58%
过去一年 -19.13% 1.16% -10.43% 0.59% -8.70% 0.57%
过去三年 52.29% 1.56% 3.30% 0.63% 48.99% 0.93%
过去五年 86.23% 1.46% 6.32% 0.63% 79.91% 0.83%
自基金合同
109.70% 1.51% 16.63% 0.63% 93.07% 0.88%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
刘安坤先生,武汉大学金融学硕士,9 年证
券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。
2013 年 7 月至 2015 年 6 月就职于长江证券
股份有限公司任分析师。2015 年 6 月加入融
本基金的 2021 年 07 月 通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、
刘安坤 基金经理 20 日 - 9 策略研究员、专户投资经理、融通稳健添瑞
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现
任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、融通研究优选混合型证券投资
基金基金经理、融通跨界成长灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾 3 季度,国内疫情缓解,稳增长政策持续发力,经济呈现慢复苏的趋势。但海外面临美联储持续加息的压力,对交易拥挤度较高的成长类资产形成压制。本基金适当增加市占率提高的地产个股、受益于运距拉长等逻辑的交运股,适当降低了增速有所下降同时面临海外供应链本土化冲击的新能源等资产。
展望 2022 年 4 季度,国内货币政策稳定但信用环境持续宽松,经济复苏仍面临内生动力不足、
预期转弱的压力,需要观察稳经济、稳地产等政策的出台,以及动态防疫政策的边际变化。海外面临高通胀导致的持续加息环境中,后续将面临经济回落的压力,进而海内外经济环境错位,国内资产在持续调整至较低位置后,处在更有利的格局中。在此前提下,我们继续布局受益于稳增长的地产股、交运股、受益于海外经济走弱的黄金股以及能够维持高增速的风电储能、军工等细分领域个股,同时对消费类资产保持关注。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.097 元;本报告期基金份额净值增长率为-1.69%,业绩比较基准收益率为-7.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末,本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 20,435,733.47 88.84
其中:股票 20,435,733.47 88.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 18,939.44 0.08
其中:债券 18,939.44 0.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 2,413,952.06 10.49
8 其他资产 133,897.79 0.58
9 合计 23,002,522.76 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,085,107.00 9.11
C 制造业 8,060,067.81 35.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 426,020.00 1.86
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 423,150.00 1.85
G 交通运输、仓储和邮政业 4,428,379.00 19.35
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 813,477.66 3.55
J 金融业 1,015,753.00 4.44
K 房地产业 2,204,459.00 9.63
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 979,320.00 4.28
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,435,733.47 89.30
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 66,100 1,195,749.00 5.23
2 000975 银泰黄金 79,100 1,017,226.00 4.45
3 601975 招商南油 198,500 988,530.00 4.32
4 300416 苏试试验 32,644 979,320.00 4.28
5 600325 华发股份 98,400 969,240.00 4.24
6 600150 中国船舶 40,400 915,060.00 4.00
7 600029 南方航空 120,500 800,120.00 3.50
8 601872 招商轮船 105,900 751,890.00 3.29
9 600048 保利发展 40,500 729,000.00 3.19
10 601628 中国人寿 22,700 718,001.00 3.14
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 18,939.44 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,939.44 0.08
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113055 成银转债 150 18,939.44 0.08
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,971.28
2 应收证券清算款 117,477.96
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,448.55
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 133,897.79
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113055 成银转债 18,939.44 0.08
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 11,091,121.48
报告期期间基金总申购份额 243,306.77
减:报告期期间基金总赎回份额 422,574.10
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 10,911,854.15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2022 年 7 月,经本基金管理人股东会表决通过,股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先生、
罗小平先生任公司董事,股东日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd)提名的吕秋梅女士任公司董事;宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独立董事。王利先生、律磊先生、大柳雄二(Yuji Ooyagi)先生不再担任公司董事;杜婕女士、施天涛先生、田利辉先生不再担任公司独立董事。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金管理有限公司
2022 年 10 月 25 日
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