北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证
券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 北信瑞丰中国智造主题
基金主代码 001829
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 27 日
报告期末基金份额总额 17,435,266.08 份
本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于受益于中国制造业升
级的上市公司,包括机械设备、电气设备、信息设备、国防军工等
投资目标 装备制造业,以及食品饮料、医药、汽车家电等消费品制造业。优
中选优,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增
值。
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产
投资策略 配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行
各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投
资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,
风险收益特征 其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 — 2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 292,482.63
2.本期利润 2,963,011.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.1525
4.期末基金资产净值 27,280,116.43
5.期末基金份额净值 1.565
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 10.99% 1.39% 3.70% 0.48% 7.29% 0.91%
过去六个月 17.85% 1.80% 5.01% 0.60% 12.84% 1.20%
过去一年 23.13% 1.77% -0.07% 0.67% 23.20% 1.10%
过去三年 68.28% 1.62% 13.49% 0.70% 54.79% 0.92%
过去五年 76.64% 1.44% 14.65% 0.76% 61.99% 0.68%
自基金合同 56.50% 1.31% 34.45% 0.71% 22.05% 0.60%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
庞文杰先生,上海交通大
学硕士研究生。历任清华
大学生命科学学院院长助
庞文杰 本基金基 2021 年 1 月 26 日 2023 年 3 月 9 日 10 理,北京合正致淳投资管
金经理 理有限公司研究部研究
员,泰达宏利基金管理有
限公司研究部助理研究
员,工银瑞信基金管理有
限公司研究部医药研究
员。2019 年 1 月加入北信
瑞丰基金管理有限公司,
现任公司权益投资部基金
经理。
张文博先生,北京大学金
融学硕士,从事股票研究
相关工作 7 年。曾任长盛
本基金基 基金管理有限公司研究
张文博 2023 年 3 月 9 日 - 7 员,2016 年 4 月入职北信
金经理 瑞丰基金管理有限公司任
研究员,现任北信瑞丰基
金管理有限公司权益投资
部基金经理。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定,严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异常交易管理办法》等公平交易制度要求,通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理
严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环节,本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流程的执行情况以及不同投资组合的同向交易价差和反向交易价差进行检查和分析,对发现的问题及时报告。综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,市场经历了快速的板块轮动。季度初,伴随着经济复苏的预期,大宗商品出现了上涨,价值股表现较好。节后,计算机、通信等成长类行业表现较好。板块轮动较为迅速。季度末,传媒、人工智能概念等主题表现亮眼。整个一季度都处于对股票投资较为友好的阶段。
展望二季度,我们认为流动性很难出现收紧,因此主题投资可能会得到一定程度的延续。同时,随着一季报的逐步披露,市场将会利用一季报对各行各业的复苏预期进行修正,届时业绩表现突出的行业将可能成为今年的投资主线。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.565 元,本报告期基金份额净值增长率为 10.99%;同期业
绩比较基准收益率为 3.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在 2022 年 2 月 24 日至 2023 年 3 月 31 日期间资产净值低于五千万元,已经连续六十个
工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行报告并提交解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 25,820,995.30 90.69
其中:股票 25,820,995.30 90.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,994,680.56 7.01
8 其他资产 655,278.91 2.30
9 合计 28,470,954.77 100.00
注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 244,296.00 0.90
B 采矿业 1,937,783.00 7.10
C 制造业 14,442,967.00 52.94
D 电力、热力、燃气及水生产和 545,473.30 2.00
供应业
E 建筑业 270,300.00 0.99
F 批发和零售业 798,912.00 2.93
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 5,185,569.00 19.01
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 277,240.00 1.02
M 科学研究和技术服务业 258,120.00 0.95
N 水利、环境和公共设施管理业 1,321,667.00 4.84
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 278,460.00 1.02
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 260,208.00 0.95
S 综合 - -
合计 25,820,995.30 94.65
注:以上行业分类以 2023 年 3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 300706 阿石创 10,500 318,150.00 1.17
2 002236 大华股份 14,000 316,540.00 1.16
3 688012 中微公司 2,100 309,771.00 1.14
4 300602 飞荣达 16,000 294,560.00 1.08
5 603345 安井食品 1,800 294,534.00 1.08
6 688286 敏芯股份 4,700 292,387.00 1.07
7 002602 世纪华通 48,400 291,368.00 1.07
8 300246 宝莱特 18,200 290,836.00 1.07
9 300554 三超新材 13,500 286,470.00 1.05
10 300166 东方国信 19,000 286,330.00 1.05
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
三超新材,处罚时间:2022.12.01,事件:发行人未如实记录隐患排查治理情况,处以责令限期整改,罚款 1.9 万元的行政处罚;发行人未按规定及时消除火灾隐患导致发生火灾事故,处以罚款1 万元的行政处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,561.07
2 应收证券清算款 623,726.53
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 24,991.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 655,278.91
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 20,172,122.06
报告期期间基金总申购份额 8,187,854.79
减:报告期期间基金总赎回份额 10,924,710.77
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 17,435,266.08
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息披露。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同。
3、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心 A 座 6 层、25 层。
9.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登录基金管理人网站www.bxrfund.com 查阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2023 年 4 月 21 日
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