北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证
券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 北信瑞丰中国智造主题

交易代码 001829

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额 54,524,869.68 份

本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于受益于
中国制造业升级的上市公司，包括机械设备、电气设
投资目标 备、信息设备、国防军工等装备制造业，以及食品饮
料、医药、汽车家电等消费品制造业。优中选优，在
严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定
增值。

本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管
理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大
投资策略 类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个
股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资
策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部
分组成。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益
率×40%

本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期
风险收益特征 收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基
金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 3,823,421.47

2.本期利润 7,029,358.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.1142

4.期末基金资产净值 57,008,207.83

5.期末基金份额净值 1.046

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 12.47% 0.70% 8.02% 0.56% 4.45% 0.14%

过去六个月 7.95% 1.36% 3.67% 0.92% 4.28% 0.44%

过去一年 21.35% 1.05% 9.17% 0.74% 12.18% 0.31%

过去三年 0.58% 1.10% 13.19% 0.76% -12.61% 0.34%

自基金合同 4.60% 1.03% 27.97% 0.72% -23.37% 0.31%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张伟保先生，华南理
工大学工学硕士，10
张伟保 基金经理 2018 年 4 月 - 10 年证券基金行业从业
23 日 经验。曾就职于第一
创业证券股份有限公
司、创金合信基金管


理有限公司、景顺长
城基金管理有限 公
司，历任化工、医药、
传媒行业研究员。现
任北信瑞丰基金权益
投资部基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下：

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年二季度 A 股走出一波不错的反弹，其中沪深 300 指数收获 12.96%的涨幅，中证 500、
中证 1000 则分别上涨 16.32%、16.44%；创业板指的上行趋势虽然在一季度末受到一定负面影响，但二季度依然延续强势表现，获得了 30.25%的涨幅。

二季度随着国内疫情逐步得到控制，复产复工全面展开，市场对国内经济复苏的预期不断加强，同时叠加市场宽松的流动性，多因素催生了二季度较为不错的反弹行情。结构方面，随着经济复苏预期的加强，市场对更多来自本土需求的消费类资产给予了重点关注，包括社会服务、医药、食品饮料等行业表现出众；另一方面，在流动性持续宽松的政策环境下，一季度末出现较大跌幅的 TMT 与新能源等行业，依托其具备较大成长空间的特点也获得了不错表现。

本基金报告期内实现收益 12.47%，超越基准 4.45%。展望未来，A 股整体仍然处在性价比较
高的位置，社会资本对于股权市场的配置需求会持续增加，我们仍然维持对于整体市场看好的观点。我们始终坚守价值投资理念，始终紧抓“大金融、大消费、强制造”三条主线来配置资产，通过结合估值、基本面变化趋势精选具备较高回报率潜质的公司长期持有。未来，我们将依然严格恪守投资边界，坚持自下而上精选个股的选股思路，尽最大努力为投资者创造最大化收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.046 元；本报告期基金份额净值增长率为 12.47%，业绩
比较基准收益率为 8.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 41,188,704.54 57.82

其中：股票 41,188,704.54 57.82

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 13,000,000.00 18.25

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 17,023,396.50 23.90

8 其他资产 24,547.27 0.03

9 合计 71,236,648.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 335,200.00 0.59

C 制造业 23,739,378.59 41.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 9,651.60 0.02
业

E 建筑业 2,875,074.00 5.04

F 批发和零售业 3,043,976.00 5.34

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,884,097.57 3.30

J 金融业 5,395,068.88 9.46

K 房地产业 3,128,777.90 5.49

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 777,480.00 1.36

S 综合 - -

合计 41,188,704.54 72.25

注：以上行业分类以 2020 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 000333 美的集团 39,832 2,381,555.28 4.18

2 600529 山东药玻 40,000 2,320,000.00 4.07


3 000739 普洛药业 95,413 2,222,168.77 3.90

4 600048 保利地产 146,805 2,169,777.90 3.81

5 600036 招商银行 59,200 1,996,224.00 3.50

6 601933 永辉超市 207,200 1,943,536.00 3.41

7 002555 三七互娱 40,000 1,872,000.00 3.28

8 600039 四川路桥 445,700 1,702,574.00 2.99

9 603816 顾家家居 36,960 1,663,569.60 2.92

10 600030 中信证券 59,208 1,427,504.88 2.50

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 16,366.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,774.36

5 应收申购款 4,406.34

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,547.27

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 64,450,815.35

报告期期间基金总申购份额 305,827.91

减:报告期期间基金总赎回份额 10,231,773.58

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 54,524,869.68

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无影响投资者决策的其他重要信息披露。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的文件。

2、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同。

3、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议。

4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心 A 座 6 层、25 层。

9.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网
站 www.bxrfund.com 查阅。

北信瑞丰基金管理有限公司
2020 年 7 月 21 日
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