兴全稳益债券型证券投资基金

2016 年第 3 季度报告

2016年9月30日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全稳益债券

场内简称 -

基金主代码 001819

交易代码 001819

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年9月10日

报告期末基金份额总额 7,858,622,155.89份

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，积

投资目标 极利用各种稳健的固定收益类投资工具实现基金资

产长期、稳定的投资回报。

在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，

在系统性分析研究的基础上，通过对债券类属配置和

投资策略 目标久期的适时调整，适时合理地利用现有的企业债

券等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风

险下的稳健收益。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准=中证全债指数收益率

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低预期

风险收益特征 风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于混

合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴业全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日－2016年9月30日）

1.本期已实现收益 40,499,610.69

2.本期利润 142,714,495.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.0254

4.期末基金资产净值 8,124,228,136.31

5.期末基金份额净值 1.034

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 2.96% 0.09% 2.20% 0.04% 0.76% 0.05%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到2016年9月30日。

2、按照《兴全稳益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的建仓期为自2015年9

月10日至2016年3月9日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例

限制及本基金投资组合的比例范围。

3.3其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

固定收益 2015年9月 工商管理硕士，历任

钟明 部总监助 17日 - 11年 兴业全球基金管理有

理兼本基 限公司基金会计、交

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金、兴全 易员、基金经理助理。

添利宝货

币市场基

金、兴全

货币市场

证券投资

基金、兴

全天添益

货币市场

基金基金

经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全稳益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 第5页共11页

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济基本面未见改善迹象，实体经济需求仍较疲弱，信贷结构持续严重失衡，增量需求基本全部来自于居民房贷，资金留在金融系统空转或进入房地产市场。货币政策延续平稳适度，以维持金融系统稳定、降低实体经济融资成本，防止催生资产泡沫。经历6月底的大幅贬值后，人民币汇率在三季度震荡中相对较为平稳，但外汇占款仍延续每月净流出，对资金面造成一定扰动。三季度资金面整体较宽松，直至进入9月中下旬，受到季末因素、国庆长假现金需求增加以及人民币贬值压力影响，银行类机构纷纷提高备付，资金面出现长达2周的明显收紧，在央行公开市场大量净投放下，临近季末时资金面恢复平稳。6月下旬资金面依然较为平稳，在强大的配置需求下，收益率开始进入趋势性快速下行周期。直至8月中旬长端收益率降至接近历史新低(8月中旬的金融数据严重低于预期,强大的催化作用下,收益率出现大幅下行)。8月下旬开始由于获利回吐压力，加上美联储加息预期升温，房地产市场火爆不减，财政刺激力度增强，收益率出现触底反弹，之后进入窄幅震荡行情。在9月中旬金融数据仍不改前期结构，实体经济未见改善迹象，收益率又重回下行通道。报告期内，本基金规模大幅上升，资产配置以利率从债为主，适当增配优质ABS和信用债。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为2.96%，同期业绩比较基准收益率为2.20%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,030,152,800.00 98.77

其中：债券 9,466,633,400.00 84.77

资产支持证券 1,563,519,400.00 14.00

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

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7 银行存款和结算备付金合计 72,936,901.76 0.65

8 其他资产 64,147,255.40 0.57

9 合计 11,167,236,957.16 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,728,823,000.00 82.82

其中：政策性金融债 6,728,823,000.00 82.82

4 企业债券 416,015,300.00 5.12

5 企业短期融资券 1,691,197,000.00 20.82

6 中期票据 630,598,100.00 7.76

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,466,633,400.00 116.52

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 120224 12国开24 18,500,000 1,811,335,000.00 22.30

2 100224 10国开24 17,000,000 1,623,500,000.00 19.98

3 100222 10国开22 8,500,000 812,345,000.00 10.00

4 011603002 16中石化 6,000,000 599,640,000.00 7.38

SCP002

5 120227 12国开27 4,300,000 432,580,000.00 5.32

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 1589305 15开元9A3 2,900,000 292,059,000.00 3.59

2 1589204 15工元2A2 4,800,000 187,152,000.00 2.30

3 1689083 16福元1A 2,500,000 171,800,000.00 2.11

4 1689124 16德宝天元1A2 1,600,000 159,936,000.00 1.97

5 1589315 15中盈2A3 2,000,000 145,740,000.00 1.79

6 1589242 15开元7A3 1,200,000 121,776,000.00 1.50

7 1589237 15融汇1A 2,000,000 121,420,000.00 1.49

8 1689087 16永生1A2 1,200,000 120,300,000.00 1.48

9 1689112 16唯盈1A2 1,580,000 116,098,400.00 1.43

10 1589296 15和信2A3 800,000 80,648,000.00 0.99

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

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5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,499.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 63,843,871.80

5 应收申购款 300,884.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 64,147,255.40

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,011,898,479.56

报告期期间基金总申购份额 7,847,888,963.82

减:报告期期间基金总赎回份额 2,001,165,287.49

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 7,858,622,155.89

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00

额比例（%）

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予兴全稳益债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《兴全稳益债券型证券投资基金基金合同》；

3、《兴全稳益债券型证券投资基金托管协议》；

4、关于申请募集注册兴全稳益债券型证券投资基金的法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

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9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴业全球基金管理有限公司

2016年10月26日

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