汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年1月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富新睿精选混合
交易代码 001816
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月21日
报告期末基金份额总额 259,429,050.52份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,
投资目标 本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各
大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长
期稳健增值。
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、
市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,
研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投
投资策略 资组合风险的前提下,对投资组合中股票、债
券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调
整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资
产的中长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率
*50%
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型
基金,属于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 汇添富新睿精选混合A 汇添富新睿精选混合C
下属分级基金的交易代码 001816 002164
报告期末下属分级基金的份额总额 184,402,234.86份 75,026,815.66份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)
汇添富新睿精选混合A 汇添富新睿精选混合C
1.本期已实现收益 4,590,264.45 1,360,247.82
2.本期利润 9,530,258.68 1,614,872.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0386 0.0232
4.期末基金资产净值 197,840,986.42 81,610,567.29
5.期末基金份额净值 1.073 1.088
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富新睿精选混合A
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 3.27% 0.31% 1.96% 0.40% 1.31% -0.09%
汇添富新睿精选混合C
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 3.52% 0.29% 1.96% 0.40% 1.56% -0.11%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年12月21日)起6个月,建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
汇添富 国籍:中国。学历:复旦
季季红 大学经济学博士。相关业
定期开 2016年 务资格:基金从业资格。
李怀定 放债券 12月 - 10年 从业经历:曾任光大证券
基金、 21日 股份有限公司研究所债券
汇添富 分析师,国信证券股份有
纯债 限公司经济研究所固定收
(LOF)基 益高级分析师。2012年
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金、汇 5月加入汇添富基金管理股
添富达 份有限公司任固定收益高
欣混合 级分析师。2015年5月
基金、 25日至今任汇添富增强收
汇添富 益债券基金的基金经理助
盈鑫保 理,2015年11月18日至
本混合 今任汇添富季季红定期开
基金、 放债券基金、汇添富纯债
汇添富 (LOF)基金(原汇添富互利
稳健添 分级债券基金)的基金经
利定期 理,2015年12月2日至今
开放债 任汇添富达欣混合基金的
券基金、 基金经理,2016年3月
汇添富 11日至今任汇添富盈鑫保
长添利 本混合基金的基金经理,
定期开 2016年3月16日至今任汇
放债券 添富稳健添利定期开放债
基金、 券基金的基金经理,
汇添富 2016年12月6日至今任汇
新睿精 添富长添利定期开放债券
选混合 基金的基金经理,2016年
基金、 12月21日至今任汇添富新
汇添富 睿精选混合基金的基金经
鑫瑞债 理,2016年12月26日至
券基金、 今任汇添富鑫瑞债券基金
添富年 的基金经理,2017年4月
年泰定 14日至今任添富年年泰定
开混合 开混合基金的基金经理,
基金、 2017年9月29日至今任汇
汇添富 添富睿丰混合基金的基金
睿丰混 经理。
合基金
的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律 第6页共13页
法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济总体依然保持平稳,尽管整体投资增速在地产和基建带动下持续回落,但民间投资增速持续回暖,尤其是新兴产业与消费相关服务业增长保持较快增长,工业企业盈利在工业品价格持续上涨下也出现明显反弹,经济形势总体好于市场预期。四季度工业品价格指数虽然受去年高基础影响同比有所回落,但受环保督查和原油价格上涨的影响持续在高位运行,尽管消费物价指数保持平稳,但伴随环保限产、原油价格上涨和低基础的影响,通胀压力有所抬升。四季度货币政策整体保持偏紧局面,央行年内第三次上调公开市场利率,资金利率整体保持较高位置,尤其是年末资金利率大幅攀升明显超预期。四季度受资金持续偏紧与高层对经济的乐观表态影响, 第7页共13页
叠加监管曾策在11月之后陆续出台,各类债券收益率大幅上行,国债普遍上行幅度超过20BP,
金融债和信用债普遍上行50-80BP,信用利差继续走扩。受供给侧改革和补库存带来的盈利增长
驱动影响,四季度前期股票市场继续出现一波结构性牛市,但因监管政策陆续公布,11月中旬
开始早前涨幅较大的个股出现一波明显调整。整体看,四季度上证综指整体下跌-0.97%,深圳成指上涨0.08%,创业板下跌6.64%。
本基金灵活参与股票和债券市场的配置,尽可能追求绝对收益目标。整体而言,四季度股票和债券整体仓位变化都不大,股票继续以价值股为主,债券保持低杠杆和短久期特征不变。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富新睿精选混合A基金份额净值为1.073元,本报告期基金份额净值增
长率为3.27%;截至本报告期末汇添富新睿精选混合C基金份额净值为1.088元,本报告期基金
份额净值增长率为3.52%;同期业绩比较基准收益率为1.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 60,642,914.91 19.92
其中:股票 60,642,914.91 19.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 234,033,204.90 76.86
其中:债券 234,033,204.90 76.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返 - -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,429,324.05 0.47
8 其他资产 8,384,116.87 2.75
9 合计 304,489,560.73 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 28,864,144.15 10.33
D 电力、热力、燃气及水生产和 16,143.20 0.01
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,435,116.14 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 151,740.84 0.05
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业
J 金融业 27,175,770.58 9.72
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 60,642,914.91 21.70
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 181,020 12,667,779.60 4.53
2 600519 贵州茅台 16,255 11,337,699.95 4.06
3 601939 建设银行 1,003,018 7,703,178.24 2.76
4 600660 福耀玻璃 253,763 7,359,127.00 2.63
5 600036 招商银行 234,487 6,804,812.74 2.44
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6 603658 安图生物 100,000 5,322,000.00 1.90
7 600426 华鲁恒升 299,995 4,775,920.40 1.71
8 600297 广汇汽车 553,007 4,435,116.14 1.59
9 601326 秦港股份 21,442 133,798.08 0.05
10 603619 中曼石油 1,760 61,212.80 0.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 14,977,500.00 5.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 168,092,350.00 60.15
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 12,267,354.90 4.39
8 同业存单 38,696,000.00 13.85
9 其他 - -
10 合计 234,033,204.90 83.75
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 111711392 17平安银 200,000 19,524,000.00 6.99
行CD392
2 111790881 17徽商银 200,000 19,172,000.00 6.86
行CD024
3 019563 17国债09 150,000 14,977,500.00 5.36
4 112348 16华美01 150,000 14,971,500.00 5.36
5 136078 15禹洲01 115,000 11,395,350.00 4.08
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货持仓
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 65,101.98
2 应收证券清算款 3,200,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 4,911,966.13
5 应收申购款 207,048.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,384,116.87
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128012 辉丰转债 6,598,560.00 2.36
2 110032 三一转债 3,639,600.00 1.30
3 132007 16凤凰EB 910,000.00 0.33
4 110031 航信转债 413,753.60 0.15
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富新睿精选混合A 汇添富新睿精选混合
C
报告期期初基金份额总额 318,772,405.93 34,548,324.36
报告期期间基金总申购份额 2,208,094.92 123,785,285.21
减:报告期期间基金总赎回份额 136,578,265.99 83,306,793.91
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 184,402,234.86 75,026,815.66
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年1月22日
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