国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......7
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表......15
6.4 报表附注......17
§7 投资组合报告......33
7.1 期末基金资产组合情况...... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45


7.12 投资组合报告附注...... 46
§8 基金份额持有人信息......46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......47
§9 开放式基金份额变动......47
§10 重大事件揭示......47
10.1 基金份额持有人大会决议...... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48
10.4 基金投资策略的改变...... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48
10.8 其他重大事件......50
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......51
§12 备查文件目录......51
12.1 备查文件目录......51
12.2 存放地点......52
12.3 查阅方式......52


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国新国证新利混合

基金主代码 001797

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 09 月 02 日

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 51,743,825.31 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经济转型
投资目标 和增长的红利，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较
基准的投资收益。

本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与收益的平

投资策略 衡，选择适应经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标
的，运用多样化的投资策略实行组合管理，实现基金资产的长期
增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+1 年期人民币定期存款基准利率*70%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投
资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国新国证基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 谢超 秦一楠

信息披露负 联系电话 010-59315649 010-66060069

责人

电子邮箱 xiechao@crsfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-819-0789 95599

传真 010-59315600 010-68121816

注册地址 中国（河北）自由贸易试验区雄 北京市东城区建国门内大街 69
安片区容城县雄安市民服务中 号

心企业办公区A栋一层108单元

办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 北京市西城区复兴门内大街 28
号中国人保寿险大厦 11 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 100020 100031


法定代表人 杨铭海 谷澍

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 证券时报
称
登载基金中期报告正文的管理 www.crsfund.com.cn
人互联网网址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国新国证基金管理有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人
保寿险大厦 11 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）

本期已实现收益 2,445,673.41

本期利润 1,122,188.26

加权平均基金份额本期利润 0.0895

本期加权平均净值利润率 7.91%

本期基金份额净值增长率 33.55%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 9,655,934.10

期末可供分配基金份额利润 0.1866

期末基金资产净值 62,598,997.11

期末基金份额净值 1.210

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 21.00%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－
长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ ④

过去一个月 0.58% 1.83% 0.45% 0.26% 0.13% 1.57%

过去三个月 9.60% 1.76% -1.27% 0.25% 10.87% 1.51%

过去六个月 33.55% 1.53% 0.39% 0.25% 33.16% 1.28%

过去一年 27.23% 1.19% -3.27% 0.30% 30.50% 0.89%

过去三年 27.50% 0.98% 1.90% 0.36% 25.60% 0.62%

自基金合同 21.00% 0.81% 16.79% 0.37% 4.21% 0.44%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同自 2015 年 9 月 2 日起生效。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6
个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司，以下简称“国新国证基金”）成立于
2019 年 3 月 1 日，是经中国证监会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理
公司及全国性证券类法人机构。国新国证基金股东为国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限

公司），持股比例 100%。国新国证基金注册资本人民币 2 亿元。自成立以来，国新国证基金秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神，积极创新产品设计开发，创设国内首只雄安主题的公募基金，引导社会资源参与雄安新区运营建设，助力创新科技和京津冀协同发展。融入国新后，国新国证基金秉承国新“国之脉、传承责任之脉，新致远、坚持创新发展”核心价值理念，积极融入国家战略和国有资本运营全局，以“服务央企、服务国家战略”为己任，通过开展央企资本市场深度研究与投资，创设央企主题等创新产品，打造“央企投资特色资管机构”，努力为投资者提供长期稳健的投资回报，共享央企改革增长的红利。

截至报告期末，国新国证基金旗下管理 11 只公募基金产品，为国新国证现金增利货币市场基金、
国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金、国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金、国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金，国新国证融泽 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF），国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金，国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金、国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经 证

理（助理）期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

蒋晓锋，中国农业大学工商管

理硕士，14 年证券从业经验。
2021年 8月加入国新国证基金

管理有限公司（原华融基金管

理有限公司），现任权益投资部

负责人兼权益研究部（二级部

本基金的基金经理、权益 门）负责人。2022 年 2 月 21

蒋晓锋 投资部负责人兼权益研 2022-02-21 - 14 日起担任国新国证新利灵活配

究部（二级部门）负责人 年 置混合型证券投资基金的基金

经理，2023 年 5 月 15 日起担

任国新国证融泽 6 个月定期开

放灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。曾就职于财富

证券有限责任公司北京总部，

曾任中邮证券有限责任公司投

资经理。

注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年市场行情大致可分为第一季度与第二季度两个阶段。


2023 年第一季度，伴随着上年末的疫情防控全面放开以及第一波感染患者的逐渐康复，市场对
于宏观经济回升的预期非常强烈，宏观经济数据持续向好，2 月 PMI 更是恢复至 52.6%这一近 10 年
来的最高位，同时海外衰退预期不断加剧，一季度末还爆发了美国硅谷银行事件，市场对于美联储停止加息也有着较强的预期。在较强预期的带动下，一季度 A 股市场全面上扬，上证指数由 2022 年
末的 3089 点反弹至 2023 年一季度末的 3272 点。板块来看，2022 年 11 月底，人工智能对话聊天机
器人 ChatGPT 推出，迅速在社交媒体上走红，至 2023 年 1 月末，ChatGPT 的月活用户已突破 1 亿，
成为史上增长最快的消费者应用。面对 ChatGPT 这一革命性 AI 产品，国内互联网公司开始纷纷效仿，市场热情被极大带动，同时新一届中央政府对人工智能领域也表现出高度重视，在强概念带动下，TMT 板块实现几乎无回撤式走强。指数来看，历经两年的深度调整，科创板行情在一季度开启，优势十分明显。

进入二季度，宏观经济形势开始出现显著变化，市场呈现出了一波三折的状态。4 月初公布的 3
月制造业 PMI 数据出现下行，引发市场关于经济恢复状态的担忧，而随后公布的低于预期的 CPI 数据更是引发了市场出现通缩的论调，此后 4 月宏观经济更是出现明显的超预期下行，制造业 PMI 年内首次跌至枯荣线以下，剔除上年低基数影响，宏观经济数据边际回升幅度放缓，可以说，从 4 月开始，经济的寒意渐渐袭来。同时叠加前期 TMT 板块涨幅过高以及美国总统拜登释放加大对中国半导体与 AI 领域制裁信号，在宏观经济预期转换、板块估值大幅提升以及风险事件的三重因素影响下，TMT 板块迎来回调，今年以来的另一市场主题——“中特估”加速进入人们的视野，“中特估”概
念股于 4 月下旬至 5 月中上旬迎来了一波较独立的上涨行情。至 5 月末，TMT 板块由于前期上涨所
推升的板块估值得到有效消化，伴随英伟达公布一季度业绩，板块行情再度得到催化，又出现了持续时间长达一个月左右的强力反弹。6 月中下旬，市场迎来降息，多部门也开始针对刺激政策进行吹风，市场对刺激政策出台的预期较为强烈。在预期带动下，市场轮动加快，地产链、大消费以及顺周期等板块均在特定轮动阶段取得了一定的涨幅。而伴随着风格的移动，TMT 板块再度迎来了一波大幅的回调。指数来看，二季度市场轮动速度加快，没有真正贯穿全季度的市场主线。其中一季度涨幅较高的科创 50 指数迎来较大程度回调，二季度跌幅-7.06%，而受“中特估”概念带动的红利指数跌幅较小，仅为-1.29%。在二季度，“中特估”概念相对较为稳健。

总体上，宏观经济角度，中国经济先扬后抑，截至当前，7 月制造业 PMI 数据 49.3%，7 月 CPI
同比数据-0.3%，7 月出口同比数据-14.5%，6 月规模以上工业增加值同比数据 4.4%，6 月社会消费品零售总额同比数据 3.1%，1-6 月固定资产投资累计同比数据 3.8%，整体仍处于底部区间。市场角
度，指数上，上半年科创 50 与红利指数表现相对较好，半年涨幅分别为 4.71%与 5.03%，上证 50 与
创业板指跌幅较深，半年跌幅分别为-5.43%与-5.61%，行业上，TMT 相关行业为上半年绝对优势行业，其中通信（中信）行业涨幅 45.41%，传媒（中信）行业涨幅 43.43%，计算机（中信）行业涨幅32.27%，其余各行业与 TMT 行业的差距均较大。

本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资理念。2023 年上半年，本基金根据国内
外宏观环境、行业公司以及市场变化积极调整仓位和持仓结构，重点参与了 TMT 板块的行情机会，此外也阶段性参与了“中特估”、医药、半导体等板块的投资机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国新国证新利混合基金份额净值为 1.210 元，本报告期内，基金份额净值增长率
为 33.55%，同期业绩比较基准收益率为 0.39%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，首先就宏观经济而言，我们认为当前宏观经济可能已经处于触底区间，面对不及预期的二季度宏观经济数据除悲观外还要看到更积极的市场变化。6 月工业增加值数据超预期回升，生产端在前期加速去库存以及价格周期预期触底的带动下，在没有政策落地阶段已经加速转暖，后续随着政策端的持续落地提振，该过程有望持续。消费端韧性仍强，再结合当前政策后续判断也偏积极。投资端，基建投资近期加速上行，显示稳增长力度仍在，再结合 7 月政治局会议关于地产较为乐观的表述，极弱情绪下房地产市场预计也能有所提振，投资端预计将转暖。除数据外，7 月 24日政治局会议的整体积极表态无疑也将为市场注入一剂强心针。因此，对于后市我们预计宏观经济将有所扭转，风险偏好回升，前期回调的最主要预期将被打破，A 股市场可能将再迎来反弹机会。其次就海外而言，7 月美联储议息会议召开完毕，加息落地，前期对加息的预期应已基本消化。8 月将迎来议息会议的空窗期。对于后续加息节奏，我们的判断也比较乐观，预计加息可能将有所放缓。基于此，海外风险在未来可能也将有所缓释，对 A 股市场同样形成利好。综上所述，对于 A 股市场后市我们判断偏积极，整体可能再度迎来反弹。

就行业而言，上半年受人工智能概念影响，TMT 板块走出了一波较为持续的上涨行情。我们认
为当前人工智能的发展并非短期行为，更可能是一场大概率改变人类未来生活的深刻历史性变革，从这一角度讲，人工智能当前仍处于起步阶段，未来还有着长足的发展空间，今年下半年，甚至于更长的时间，人工智能相关概念可能都不会消失。此外，7 月政治局会议再度提出“要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。”突出科技产业于当前发展进程中的重要性。最后，经过一段时间的回调，目前 TMT 板块前期较高的涨幅已经有所削平，板块整体估值已经回落至较为合理位置。估值上的压力有所缓解。基于上述利好，我们相对仍看好未来 TMT板块的持续性行情。

除此之外，我们还比较看好受益于市场拥挤度较低，业绩可能出现边际改善的医药，半导体等行业。

总体而言，下半年我们认为还有很多的结构性机会可以挖掘，我们将继续以基本面为核心的投资理念，坚持以产业趋势和公司基本面研究为基石，结合股票估值性价比来执行投资决策，希望能给持有人带来收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值委员会（主任委员由分管基金运营部的公司领导担任，副主任由公司主管基金运营部的部门领导担任，委员由投资、研究、风控、运营等部门负责人或业务骨干组成），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。基金运营部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本基金自 2017 年 09 月 05 日至 2023 年 06 月 28 日存在连续六十个工作日基金资产净值低于五
千万元的情况。自 2023 年 06 月 29 日起，本基金资产净值已不低于五千万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国
新国证基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国新国证基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为，国新国证基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 上年度末

资 产 附注号 日 2022 年 12 月
31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,901,750.23 271,912.49

结算备付金 133,810.21 68,612.32

存出保证金 32,106.98 6,056.42

交易性金融资产 6.4.7.2 58,821,605.53 1,436,321.00

其中：股票投资 58,821,605.53 1,436,321.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 26,025.66

应收股利 - -

应收申购款 2,267,297.02 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 65,156,569.97 1,808,927.89

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末


日 2022 年 12 月
31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,032,325.43 -

应付赎回款 341,151.05 -

应付管理人报酬 14,986.58 902.23

应付托管费 3,746.66 225.54

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 165,363.14 42,687.06

负债合计 2,557,572.86 43,814.83

净资产：

实收基金 6.4.7.7 51,743,825.31 1,948,261.68

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 10,855,171.80 -183,148.62

净资产合计 62,598,997.11 1,765,113.06

负债和净资产总计 65,156,569.97 1,808,927.89

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.210 元，基金份额总额 51,743,825.31 份。
6.2 利润表
会计主体：国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 上年度可比期间 2022
项 目 附注号 日至 2023 年 06 月 30 年 01 月 01 日至 2022
日 年 06 月 30 日

一、营业总收入 1,194,714.44 -243,469.70

1.利息收入 10,228.07 7,595.89

其中：存款利息收入 6.4.7.9 9,376.54 3,448.90

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 851.53 4,146.99

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 2,331,966.41 -238,769.29

列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 2,282,718.41 -242,492.69

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - 521.80

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 49,248.00 3,201.60

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -1,323,485.15 -12,674.50
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 176,005.11 378.20
列）

减：二、营业总支出 72,526.18 37,856.35

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 40,447.14 6,208.37

2.托管费 6.4.10.2.2 10,111.72 1,552.19

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.信用减值损失 6.4.7.18 - -

7.税金及附加 - -

8.其他费用 6.4.7.19 21,967.32 30,095.79

三、利润总额（亏损总额以 1,122,188.26 -281,326.05
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 1,122,188.26 -281,326.05
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 1,122,188.26 -281,326.05

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计

益


一、上期期末净资产（基金 1,948,261.68 - -183,148.62 1,765,113.06
净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金 1,948,261.68 - -183,148.62 1,765,113.06
净值）

三、本期增减变动额（减少 49,795,563.63 - 11,038,320.42 60,833,884.05
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 1,122,188.26 1,122,188.26

（二）、本期基金份额交易产 49,795,563.63 - 9,916,132.16 59,711,695.79
生的基金净值变动数（净值
减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 77,359,985.34 - 13,260,217.56 90,620,202.90

2.基金赎回款 -27,564,421.71 - -3,344,085.40 -30,908,507.11

（三）、本期向基金份额持有 - - - -
人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填
列）

（四）、其他综合收益结转留 - - - -
存收益

四、本期期末净资产（基金 51,743,825.31 - 10,855,171.80 62,598,997.11
净值）

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计

益

一、上期期末净资产（基金 2,089,159.75 - 168,292.57 2,257,452.32
净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金 2,089,159.75 - 168,292.57 2,257,452.32
净值）

三、本期增减变动额（减少 -215,765.37 - -259,213.97 -474,979.34
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -281,326.05 -281,326.05

（二）、本期基金份额交易产 -215,765.37 - 22,112.08 -193,653.29
生的基金净值变动数（净值
减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 180,854.98 - -1,371.83 179,483.15

2.基金赎回款 -396,620.35 - 23,483.91 -373,136.44

（三）、本期向基金份额持有 - - - -
人分配利润产生的基金净值

变动（净值减少以“-”号填
列）

（四）、其他综合收益结转留 - - - -
存收益

四、本期期末净资产（基金 1,873,394.38 - -90,921.40 1,782,472.98
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

丁卓 赵天智 单国巍

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金（原华融新利灵活配置混合型证券投资基金，以下
简称“本基金”）于 2015 年 8 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证
监许可[2015]1907 号文）核准，由国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2015 年 9 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 263,756,837.54 份基金份额，其中认购资金利息折合 11,080.92 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金原基金管理人为国新证券股份有限公司，基金托管人为中国
农业银行股份有限公司。本基金于 2019 年 8 月 20 日在中国证监会变更注册（证监许可[2019]1524
号文），于 2019 年 11 月 13 日公告基金份额持有人大会决议生效，于 2020 年 4 月 27 日公告变更基
金管理人为国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司）。本基金管理人于 2022 年 12 月7 日发布基金名称变更公告，本基金名称由华融新利灵活配置混合型证券投资基金变更为国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金。

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的 0%-95%投资于股票，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*30%+1 年期人民币定期存款基准利率*70%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和

估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财务
状况以及自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

活期存款 3,901,750.23

等于：本金 3,901,164.79

加：应计利息 585.44

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 3,901,750.23

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 60,154,001.02 - 58,821,605.53 -1,332,395.49

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 60,154,001.02 - 58,821,605.53 -1,332,395.49

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 115.62

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 155,330.53

其中：交易所市场 155,330.53

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 9,916.99

合计 165,363.14

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,948,261.68 1,948,261.68

本期申购 77,359,985.34 77,359,985.34

本期赎回（以“-”号填列） -27,564,421.71 -27,564,421.71

本期末 51,743,825.31 51,743,825.31

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -125,762.66 -57,385.96 -183,148.62

本期利润 2,445,673.41 -1,323,485.15 1,122,188.26

本期基金份额交易产 7,336,023.35 2,580,108.81 9,916,132.16
生的变动数

其中：基金申购款 9,803,984.91 3,456,232.65 13,260,217.56

基金赎回款 -2,467,961.56 -876,123.84 -3,344,085.40

本期已分配利润 - - -

本期末 9,655,934.10 1,199,237.70 10,855,171.80

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 7,384.39

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,830.85

其他 161.30

合计 9,376.54

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 193,820,290.80

减：卖出股票成本总额 190,985,135.04

减：交易费用 552,437.35

买卖股票差价收入 2,282,718.41

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 49,248.00

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 49,248.00

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 -1,323,485.15

——股票投资 -1,323,485.15

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变 -
动产生的预估增值税

合计 -1,323,485.15

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 146,292.17

转换费收入 29,712.94

合计 176,005.11

6.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 9,916.99

信息披露费 -

证券出借违约金 -

其他费用 -

账户维护费 9,000.00

银行汇划费 3,050.33

合计 21,967.32

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国新国证基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金报告期及上年度可比期间，无应支付的关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期2023 年01 月01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理 40,447.14 6,208.37
费

其中：支付销售机构的客户维 18,501.38 2,598.02
护费
注：①支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理费计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期2023 年01 月01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管 10,111.72 1,552.19
费

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本报告期及上年度可比期间，本基金未产生销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期2023 年01 月01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
关联方名称 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限公司 3,901,750.23 7,384.39 111,444.49 3,152.08

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本报告期内，本基金未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以合规与风险控制委员会为核心，由合规与风险控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规/监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合法律法规的要求、监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系，对发行人及债券进行内部评级，控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在托管行。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并设定交易额度，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在

基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持的全部证券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理岗位对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每个开放日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审
慎评估与测算，确保每个开放日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理办法：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；在开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以 3 个月-1

2023年06 内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 30 日

资产

银行存款 3,901,75 - - - - - 3,901,75
0.23 0.23

结算备付 133,810. - - - - - 133,810.
金 21 21

存出保证 32,106.9 - - - - - 32,106.9
金 8 8

交易性金 - - - - - 58,821,6 58,821,6
融资产 05.53 05.53

应收申购 - - - - - 2,267,29 2,267,29
款 7.02 7.02

资产总计 4,067,66 - - - - 61,088,9 65,156,5
7.42 02.55 69.97

负债

应付清算 - - - - - 2,032,32 2,032,32
款 5.43 5.43

应付赎回 - - - - - 341,151. 341,151.
款 05 05

应付管理 - - - - - 14,986.5 14,986.5
人报酬 8 8

应付托管 - - - - - 3,746.66 3,746.66
费

其他负债 - - - - - 165,363. 165,363.
14 14

负债总计 - - - - - 2,557,57 2,557,57
2.86 2.86

利率敏感 4,067,66 - - - - 58,531,3 62,598,9
度缺口 7.42 29.69 97.11

上年度末 1 个月以 3 个月-1

2022年12 内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日


资产

银行存款 271,912. - - - - - 271,912.
49 49

结算备付 68,612.3 - - - - - 68,612.3
金 2 2

存出保证 6,056.42 - - - - - 6,056.42
金

交易性金 - - - - - 1,436,32 1,436,32
融资产 1.00 1.00

应收清算 - - - - - 26,025.6 26,025.6
款 6 6

资产总计 346,581. - - - - 1,462,34 1,808,92
23 6.66 7.89

负债

应付管理 - - - - - 902.23 902.23
人报酬

应付托管 - - - - - 225.54 225.54
费

其他负债 - - - - - 42,687.0 42,687.0
6 6

负债总计 - - - - - 43,814.8 43,814.8
3 3

利率敏感 346,581. - - - - 1,418,53 1,765,11
度缺口 23 1.83 3.06

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口


金额单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产－股票投资 58,821,605.53 93.97 1,436,321.00 81.37

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 58,821,605.53 93.97 1,436,321.00 81.37

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量的变动 币元 ）

分析 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31
日

沪深 300 指数上升 5% 2,691,756.88 34,419.70

沪深 300 指数下降 5% -2,691,756.88 -34,419.70

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 58,821,605.53 1,436,321.00

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 58,821,605.53 1,436,321.00

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关

投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无有助于理解和分析报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 58,821,605.53 90.28

其中：股票 58,821,605.53 90.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,035,560.44 6.19

8 其他各项资产 2,299,404.00 3.53

9 合计 65,156,569.97 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例(%)


A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 13,671,749.18 21.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,149,856.35 72.13

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 58,821,605.53 93.97

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 688083 中望软件 37,000 5,360,930.00 8.56

2 688058 宝兰德 85,000 4,844,150.00 7.74

3 688088 虹软科技 100,000 4,275,000.00 6.83

4 688012 中微公司 25,000 3,911,250.00 6.25

5 688225 亚信安全 170,000 3,561,500.00 5.69

6 688301 奕瑞科技 12,000 3,389,160.00 5.41

7 688039 当虹科技 80,000 2,867,200.00 4.58

8 301117 佳缘科技 44,300 2,862,666.00 4.57

9 301269 华大九天 21,351 2,622,756.84 4.19

10 688507 索辰科技 20,000 2,612,600.00 4.17

11 688588 凌志软件 160,000 2,488,000.00 3.97

12 688051 佳华科技 69,000 2,423,970.00 3.87

13 688008 澜起科技 40,000 2,296,800.00 3.67

14 688041 海光信息 30,000 2,048,100.00 3.27


15 688023 安恒信息 10,000 1,747,100.00 2.79

16 688327 云从科技 100,000 1,730,000.00 2.76

17 688111 金山办公 3,000 1,416,660.00 2.26

18 688362 甬矽电子 40,000 1,331,600.00 2.13

19 688365 光云科技 90,000 1,297,800.00 2.07

20 688109 品茗科技 50,000 1,295,000.00 2.07

21 600986 浙文互联 200,000 1,280,000.00 2.04

22 688256 寒武纪 5,000 940,000.00 1.50

23 688030 山石网科 41,457 888,423.51 1.42

24 688213 思特威 13,587 694,839.18 1.11

25 688343 云天励飞 10,000 636,100.00 1.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入 占期初基金资产净值比例（％）
金额

1 688083 中望软件 14,555,638.06 824.63

2 688111 金山办公 12,706,606.13 719.87

3 688058 宝兰德 11,277,631.59 638.92

4 688088 虹软科技 9,696,544.41 549.34

5 688225 亚信安全 7,540,927.61 427.22

6 688109 品茗科技 5,893,062.26 333.86

7 688793 倍轻松 5,873,000.98 332.73

8 688095 福昕软件 5,335,475.34 302.27

9 688301 奕瑞科技 4,702,194.80 266.40

10 000002 万 科Ａ 4,271,200.00 241.98

11 688012 中微公司 4,261,968.56 241.46

12 603232 格尔软件 3,623,705.00 205.30

13 688271 联影医疗 3,246,971.13 183.95

14 688017 绿的谐波 3,232,192.65 183.12

15 688588 凌志软件 3,115,990.48 176.53

16 301117 佳缘科技 3,005,531.00 170.27

17 688039 当虹科技 2,922,366.47 165.56

18 688051 佳华科技 2,874,292.38 162.84

19 688507 索辰科技 2,825,549.88 160.08

20 688311 盟升电子 2,787,963.21 157.95

21 688435 英方软件 2,624,884.72 148.71

22 301269 华大九天 2,568,980.79 145.54

23 688798 艾为电子 2,461,969.12 139.48

24 605589 圣泉集团 2,421,255.00 137.17

25 688001 华兴源创 2,419,384.14 137.07


26 688191 智洋创新 2,408,619.91 136.46

27 002607 中公教育 2,401,420.00 136.05

28 688213 思特威 2,387,232.55 135.25

29 600588 用友网络 2,336,860.00 132.39

30 688023 安恒信息 2,303,638.33 130.51

31 688008 澜起科技 2,279,757.60 129.16

32 688031 星环科技 2,265,540.73 128.35

33 688041 海光信息 2,107,262.91 119.38

34 688286 敏芯股份 2,091,665.53 118.50

35 688375 国博电子 2,044,214.43 115.81

36 688408 中信博 2,032,522.00 115.15

37 688696 极米科技 2,018,091.60 114.33

38 688327 云从科技 1,747,226.51 98.99

39 688508 芯朋微 1,724,041.03 97.67

40 300251 光线传媒 1,623,938.26 92.00

41 688393 安必平 1,611,637.55 91.31

42 688420 美腾科技 1,588,828.06 90.01

43 300014 亿纬锂能 1,565,034.00 88.66

44 688165 埃夫特 1,505,241.79 85.28

45 688253 英诺特 1,463,919.78 82.94

46 301380 挖金客 1,457,097.00 82.55

47 688053 思科瑞 1,455,689.50 82.47

48 688038 中科通达 1,422,093.64 80.57

49 001979 招商蛇口 1,388,000.00 78.64

50 688362 甬矽电子 1,359,016.48 76.99

51 688365 光云科技 1,341,125.13 75.98

52 688182 灿勤科技 1,334,269.08 75.59

53 601236 红塔证券 1,303,010.00 73.82

54 600986 浙文互联 1,248,573.00 70.74

55 688766 普冉股份 1,234,029.31 69.91

56 301221 光庭信息 1,217,658.00 68.98

57 688608 恒玄科技 1,206,302.24 68.34

58 688366 昊海生科 1,204,018.96 68.21

59 688256 寒武纪 1,131,226.20 64.09

60 300866 安克创新 1,068,713.00 60.55

61 688030 山石网科 1,053,774.30 59.70

62 688229 博睿数据 1,037,000.00 58.75

63 603501 韦尔股份 1,036,366.00 58.71

64 603260 合盛硅业 1,031,723.00 58.45

65 300248 新开普 1,029,414.00 58.32

66 688132 邦彦技术 1,021,316.15 57.86

67 688050 爱博医疗 991,680.00 56.18

68 600037 歌华有线 982,112.54 55.64


69 688227 品高股份 978,125.03 55.41

70 300474 景嘉微 950,800.00 53.87

71 300850 新强联 931,953.00 52.80

72 688367 工大高科 926,845.75 52.51

73 600487 亨通光电 878,972.00 49.80

74 300935 盈建科 862,521.00 48.86

75 688728 格科微 846,916.22 47.98

76 688188 柏楚电子 845,258.00 47.89

77 603986 兆易创新 837,502.00 47.45

78 688159 有方科技 833,188.00 47.20

79 002385 大北农 822,800.00 46.61

80 688166 博瑞医药 790,122.80 44.76

81 601888 中国中免 789,982.00 44.76

82 688343 云天励飞 784,192.93 44.43

83 688011 新光光电 775,387.04 43.93

84 688656 浩欧博 760,652.00 43.09

85 300223 北京君正 757,000.00 42.89

86 688221 前沿生物 756,699.59 42.87

87 688151 华强科技 743,420.74 42.12

88 688114 华大智造 743,313.98 42.11

89 301169 零点有数 741,474.00 42.01

90 600977 中国电影 740,070.00 41.93

91 688120 华海清科 736,966.00 41.75

92 600906 财达证券 733,500.00 41.56

93 603712 七一二 713,625.00 40.43

94 688358 祥生医疗 707,697.05 40.09

95 688167 炬光科技 700,528.34 39.69

96 688217 睿昂基因 699,940.00 39.65

97 688209 英集芯 687,560.00 38.95

98 688296 和达科技 685,074.32 38.81

99 688401 路维光电 677,323.81 38.37

100 688505 复旦张江 660,779.93 37.44

101 688531 日联科技 649,800.00 36.81

102 688133 泰坦科技 646,245.95 36.61

103 605208 永茂泰 644,197.00 36.50

104 688193 仁度生物 639,668.00 36.24

105 688667 菱电电控 634,370.00 35.94

106 688686 奥普特 608,596.79 34.48

107 688580 伟思医疗 606,802.70 34.38

108 300027 华谊兄弟 599,000.00 33.94

109 688313 仕佳光子 598,778.60 33.92

110 688690 纳微科技 598,216.00 33.89

111 688326 经纬恒润 589,308.01 33.39


112 603215 比依股份 579,486.00 32.83

113 688063 派能科技 575,400.00 32.60

114 688208 道通科技 556,792.35 31.54

115 688336 三生国健 556,635.29 31.54

116 688018 乐鑫科技 552,574.00 31.31

117 300274 阳光电源 522,485.00 29.60

118 301248 杰创智能 515,636.00 29.21

119 688161 威高骨科 512,670.00 29.04

120 688032 禾迈股份 502,500.00 28.47

121 688076 诺泰生物 493,000.00 27.93

122 688515 裕太微 491,990.00 27.87

123 688152 麒麟信安 484,283.00 27.44

124 688108 赛诺医疗 481,500.00 27.28

125 605555 德昌股份 481,450.00 27.28

126 688238 和元生物 472,580.00 26.77

127 688288 鸿泉物联 470,200.00 26.64

128 688056 莱伯泰科 469,170.00 26.58

129 301162 国能日新 456,745.00 25.88

130 000776 广发证券 448,200.00 25.39

131 603235 天新药业 448,177.00 25.39

132 000066 中国长城 440,950.00 24.98

133 301213 观想科技 440,100.00 24.93

134 688112 鼎阳科技 430,150.00 24.37

135 688598 金博股份 425,700.00 24.12

136 688205 德科立 423,991.86 24.02

137 688029 南微医学 417,250.00 23.64

138 688699 明微电子 415,980.00 23.57

139 601155 新城控股 405,720.00 22.99

140 688590 新致软件 391,697.42 22.19

141 002582 好想你 386,800.00 21.91

142 688575 亚辉龙 377,981.57 21.41

143 300949 奥雅股份 372,822.00 21.12

144 001213 中铁特货 359,820.00 20.39

145 688314 康拓医疗 352,070.00 19.95

146 688016 心脉医疗 336,764.00 19.08

147 688609 九联科技 332,200.00 18.82

148 688579 山大地纬 327,000.00 18.53

149 002528 英飞拓 316,800.00 17.95

150 688052 纳芯微 310,920.00 17.61

151 300620 光库科技 307,300.00 17.41

152 688711 宏微科技 291,550.00 16.52

153 300747 锐科激光 291,500.00 16.51

154 688321 微芯生物 274,359.38 15.54


155 601868 中国能建 269,000.00 15.24

156 688682 霍莱沃 264,000.00 14.96

157 301078 孩子王 257,200.00 14.57

158 688622 禾信仪器 257,070.00 14.56

159 002739 万达电影 248,000.00 14.05

160 300523 辰安科技 246,000.00 13.94

161 688232 新点软件 233,098.26 13.21

162 688595 芯海科技 231,700.00 13.13

163 688160 步科股份 230,204.25 13.04

164 688078 龙软科技 217,300.00 12.31

165 002708 光洋股份 214,200.00 12.14

166 688067 爱威科技 213,300.00 12.08

167 600036 招商银行 174,050.00 9.86

168 000929 兰州黄河 173,820.00 9.85

169 688633 星球石墨 170,144.00 9.64

170 688060 云涌科技 154,306.72 8.74

171 688787 海天瑞声 133,650.60 7.57

172 688468 科美诊断 118,000.00 6.69

173 300719 安达维尔 113,582.00 6.43

174 300024 机器人 110,500.00 6.26

175 600073 上海梅林 97,050.00 5.50

176 688578 艾力斯 95,085.00 5.39

177 688685 迈信林 94,912.00 5.38

178 300892 品渥食品 92,450.00 5.24

179 688292 浩瀚深度 91,500.00 5.18

180 688258 卓易信息 89,140.00 5.05

181 601012 隆基绿能 85,360.00 4.84

182 688319 欧林生物 83,415.66 4.73

183 688383 新益昌 68,105.00 3.86

184 300147 香雪制药 53,730.00 3.04

185 688081 兴图新科 51,152.00 2.90

186 001266 宏英智能 50,994.00 2.89

187 002531 天顺风能 49,594.00 2.81

188 605268 王力安防 49,450.00 2.80

189 688118 普元信息 48,075.00 2.72

190 002549 凯美特气 47,990.00 2.72

191 688419 耐科装备 47,940.64 2.72

192 002736 国信证券 47,400.00 2.69

193 002777 久远银海 47,040.00 2.66

194 000738 航发控制 47,000.00 2.66

195 601137 博威合金 45,060.00 2.55

196 688027 国盾量子 42,908.00 2.43

197 688080 映翰通 42,650.00 2.42


198 600011 华能国际 42,240.00 2.39

199 605339 南侨食品 42,000.00 2.38

200 688082 盛美上海 41,400.00 2.35

201 605299 舒华体育 40,800.00 2.31

202 688179 阿拉丁 40,440.00 2.29

203 688257 新锐股份 39,470.00 2.24

204 688788 科思科技 39,090.00 2.21

205 600027 华电国际 39,030.00 2.21

206 600021 上海电力 38,440.00 2.18

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出 占期初基金资产净值比例（％）
金额

1 688111 金山办公 12,112,305.47 686.21

2 688083 中望软件 9,135,805.60 517.58

3 688058 宝兰德 6,384,405.70 361.70

4 688793 倍轻松 5,916,306.34 335.18

5 688095 福昕软件 5,747,107.42 325.59

6 688088 虹软科技 5,515,938.31 312.50

7 688109 品茗科技 4,558,713.18 258.27

8 000002 万 科Ａ 4,241,600.00 240.30

9 688225 亚信安全 3,927,692.61 222.52

10 688017 绿的谐波 3,670,509.11 207.95

11 603232 格尔软件 3,606,128.00 204.30

12 688271 联影医疗 3,121,790.00 176.86

13 688311 盟升电子 2,779,613.70 157.48

14 605589 圣泉集团 2,597,787.00 147.17

15 688191 智洋创新 2,474,447.12 140.19

16 688001 华兴源创 2,470,514.50 139.96

17 002607 中公教育 2,434,498.00 137.92

18 688031 星环科技 2,380,512.09 134.86

19 688798 艾为电子 2,364,636.30 133.97

20 600588 用友网络 2,359,980.00 133.70

21 688286 敏芯股份 2,311,785.81 130.97

22 688375 国博电子 2,249,382.43 127.44

23 688408 中信博 2,084,620.00 118.10

24 688435 英方软件 2,081,816.48 117.94

25 688696 极米科技 1,962,474.67 111.18

26 688165 埃夫特 1,771,766.88 100.38

27 688508 芯朋微 1,750,109.70 99.15

28 688213 思特威 1,646,819.21 93.30


29 300251 光线传媒 1,604,809.10 90.92

30 688420 美腾科技 1,575,576.76 89.26

31 688182 灿勤科技 1,573,983.69 89.17

32 300014 亿纬锂能 1,566,330.00 88.74

33 688393 安必平 1,564,574.76 88.64

34 688301 奕瑞科技 1,528,780.00 86.61

35 301380 挖金客 1,499,667.00 84.96

36 688053 思科瑞 1,451,803.24 82.25

37 688253 英诺特 1,422,427.41 80.59

38 688038 中科通达 1,405,163.35 79.61

39 001979 招商蛇口 1,385,091.00 78.47

40 601236 红塔证券 1,316,850.00 74.60

41 301221 光庭信息 1,288,928.00 73.02

42 688366 昊海生科 1,260,844.36 71.43

43 688766 普冉股份 1,193,003.00 67.59

44 688608 恒玄科技 1,156,145.00 65.50

45 300866 安克创新 1,130,005.00 64.02

46 688050 爱博医疗 1,070,260.00 60.63

47 688227 品高股份 1,069,151.07 60.57

48 603260 合盛硅业 1,048,526.00 59.40

49 688132 邦彦技术 1,018,414.00 57.70

50 688229 博睿数据 1,014,491.98 57.47

51 600037 歌华有线 1,012,000.00 57.33

52 603501 韦尔股份 1,007,840.00 57.10

53 300248 新开普 978,580.00 55.44

54 300474 景嘉微 955,641.00 54.14

55 688358 祥生医疗 925,572.90 52.44

56 300850 新强联 918,290.00 52.02

57 688367 工大高科 910,705.03 51.59

58 688728 格科微 869,900.00 49.28

59 600487 亨通光电 864,000.00 48.95

60 688159 有方科技 862,400.34 48.86

61 300935 盈建科 839,213.00 47.54

62 688166 博瑞医药 830,508.16 47.05

63 688188 柏楚电子 829,843.60 47.01

64 002385 大北农 821,000.00 46.51

65 603986 兆易创新 819,540.00 46.43

66 301169 零点有数 801,882.00 45.43

67 601888 中国中免 784,053.00 44.42

68 688011 新光光电 757,090.00 42.89

69 688221 前沿生物 752,972.57 42.66

70 688151 华强科技 752,946.30 42.66

71 688167 炬光科技 752,199.69 42.61


72 300223 北京君正 750,518.00 42.52

73 688656 浩欧博 736,729.40 41.74

74 600977 中国电影 735,600.00 41.67

75 600906 财达证券 731,000.00 41.41

76 688217 睿昂基因 723,910.00 41.01

77 688296 和达科技 722,703.33 40.94

78 688114 华大智造 720,276.82 40.81

79 688120 华海清科 713,179.90 40.40

80 603712 七一二 708,750.00 40.15

81 688401 路维光电 703,682.38 39.87

82 688209 英集芯 692,842.00 39.25

83 605208 永茂泰 688,190.00 38.99

84 688133 泰坦科技 684,300.00 38.77

85 688505 复旦张江 666,600.00 37.77

86 688531 日联科技 640,080.00 36.26

87 688193 仁度生物 639,422.53 36.23

88 688580 伟思医疗 626,500.00 35.49

89 300027 华谊兄弟 622,400.00 35.26

90 688667 菱电电控 621,760.00 35.22

91 688686 奥普特 611,680.00 34.65

92 688313 仕佳光子 602,500.00 34.13

93 603215 比依股份 591,758.00 33.53

94 688690 纳微科技 587,267.06 33.27

95 688063 派能科技 575,728.89 32.62

96 688326 经纬恒润 575,176.15 32.59

97 688023 安恒信息 563,565.73 31.93

98 688208 道通科技 539,863.12 30.59

99 688336 三生国健 533,291.60 30.21

100 688018 乐鑫科技 528,640.00 29.95

101 301248 杰创智能 522,004.00 29.57

102 688032 禾迈股份 521,086.09 29.52

103 688076 诺泰生物 520,415.37 29.48

104 300274 阳光电源 517,949.00 29.34

105 688161 威高骨科 487,928.22 27.64

106 000066 中国长城 486,300.00 27.55

107 688515 裕太微 483,773.47 27.41

108 688590 新致软件 470,638.12 26.66

109 688056 莱伯泰科 468,795.18 26.56

110 688108 赛诺医疗 466,800.00 26.45

111 605555 德昌股份 460,164.00 26.07

112 688288 鸿泉物联 456,400.00 25.86

113 603235 天新药业 447,127.00 25.33

114 000776 广发证券 445,500.00 25.24


115 688152 麒麟信安 442,633.51 25.08

116 688012 中微公司 442,616.00 25.08

117 301162 国能日新 440,545.00 24.96

118 301213 观想科技 433,052.00 24.53

119 688598 金博股份 423,600.00 24.00

120 688205 德科立 416,643.00 23.60

121 601155 新城控股 414,960.00 23.51

122 688029 南微医学 411,250.00 23.30

123 688112 鼎阳科技 407,540.88 23.09

124 301117 佳缘科技 403,376.00 22.85

125 688238 和元生物 397,900.00 22.54

126 002582 好想你 392,000.00 22.21

127 688699 明微电子 390,670.52 22.13

128 688314 康拓医疗 380,374.36 21.55

129 688575 亚辉龙 374,200.00 21.20

130 688588 凌志软件 360,600.00 20.43

131 300620 光库科技 358,477.00 20.31

132 001213 中铁特货 357,600.00 20.26

133 300949 奥雅股份 357,000.00 20.23

134 688609 九联科技 352,839.21 19.99

135 688579 山大地纬 351,600.00 19.92

136 688016 心脉医疗 340,156.00 19.27

137 601868 中国能建 317,000.00 17.96

138 688711 宏微科技 305,670.68 17.32

139 300747 锐科激光 298,514.00 16.91

140 002528 英飞拓 295,149.00 16.72

141 688052 纳芯微 277,127.16 15.70

142 688321 微芯生物 268,200.00 15.19

143 688622 禾信仪器 268,025.00 15.18

144 300523 辰安科技 254,701.00 14.43

145 301078 孩子王 251,600.00 14.25

146 002739 万达电影 248,400.00 14.07

147 688682 霍莱沃 246,000.00 13.94

148 688232 新点软件 241,900.00 13.70

149 688160 步科股份 237,250.00 13.44

150 688078 龙软科技 218,150.00 12.36

151 688067 爱威科技 214,831.85 12.17

152 002708 光洋股份 210,900.00 11.95

153 688787 海天瑞声 187,130.00 10.60

154 688595 芯海科技 184,550.00 10.46

155 000929 兰州黄河 179,640.00 10.18

156 688633 星球石墨 175,070.00 9.92

157 688030 山石网科 174,560.00 9.89


158 688256 寒武纪 173,770.00 9.84

159 600036 招商银行 170,800.00 9.68

160 688060 云涌科技 156,283.83 8.85

161 688051 佳华科技 145,250.00 8.23

162 300719 安达维尔 121,200.00 6.87

163 688468 科美诊断 120,218.43 6.81

164 300024 机器人 109,100.00 6.18

165 688118 普元信息 104,325.00 5.91

166 688685 迈信林 101,072.00 5.73

167 600073 上海梅林 100,200.00 5.68

168 688319 欧林生物 96,950.00 5.49

169 300892 品渥食品 96,285.00 5.45

170 688578 艾力斯 96,152.00 5.45

171 688292 浩瀚深度 94,550.00 5.36

172 688362 甬矽电子 91,437.95 5.18

173 601012 隆基绿能 84,640.00 4.80

174 688258 卓易信息 82,900.00 4.70

175 688207 格灵深瞳 74,310.00 4.21

176 688383 新益昌 72,793.00 4.12

177 688081 兴图新科 59,340.00 3.36

178 001266 宏英智能 58,572.00 3.32

179 605268 王力安防 56,600.00 3.21

180 688175 高凌信息 56,235.00 3.19

181 688252 天德钰 54,570.00 3.09

182 300288 朗玛信息 52,440.00 2.97

183 601137 博威合金 52,080.00 2.95

184 300147 香雪制药 52,020.00 2.95

185 002777 久远银海 51,060.00 2.89

186 688228 开普云 50,970.00 2.89

187 603516 淳中科技 50,890.00 2.88

188 688419 耐科装备 50,745.00 2.87

189 000738 航发控制 48,540.00 2.75

190 002549 凯美特气 48,240.00 2.73

191 002736 国信证券 47,450.00 2.69

192 002531 天顺风能 46,620.00 2.64

193 600011 华能国际 46,380.00 2.63

194 688391 钜泉科技 45,024.00 2.55

195 688179 阿拉丁 44,930.00 2.55

196 688027 国盾量子 44,456.00 2.52

197 688080 映翰通 42,560.00 2.41

198 605339 南侨食品 42,320.00 2.40

199 688082 盛美上海 41,600.00 2.36

200 605299 舒华体育 41,120.00 2.33


201 600027 华电国际 40,810.00 2.31

202 688257 新锐股份 40,800.00 2.31

203 688788 科思科技 39,780.00 2.25

204 600021 上海电力 38,440.00 2.18

205 601933 永辉超市 35,800.00 2.03

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 249,693,904.72

卖出股票收入（成交）总额 193,820,290.80

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金投资范围不包括贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

宝兰德为国新国证新利前十大持仓证券。宝兰德因业绩预告及业绩快报信息披露不准确，未按
规定披露更正公告，上海证券交易所（上证科创公监函{2022}0009 号）于 2022 年 7 月 4 日对其予
以监管警示。因业绩披露不准确及未依法履行其他职责，中国证监会北京监管局（{2022}169 号）
于 2022 年 8 月 25 日对其采取责令改正的监管措施。本基金投资宝兰德的投资决策程序符合公司投
资制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 32,106.98

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,267,297.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,299,404.00

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

1,605 32,239.14 12,605,265.85 24.3609% 39,138,559.46 75.6391%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有 268,022.42 0.5180%
本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 0
人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 09 月 02 日）基金份额总额 263,756,837.54

本报告期期初基金份额总额 1,948,261.68

本报告期基金总申购份额 77,359,985.34

减：本报告期基金总赎回份额 27,564,421.71

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

本报告期期末基金份额总额 51,743,825.31

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门均未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员不存在受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注

称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例

中信建 2 199,008,144.44 44.87% 145,266.52 44.88% -

投

国泰君 2 197,928,226.82 44.63% 144,457.51 44.63% -

安

华福证 2 30,215,142.74 6.81% 22,048.99 6.81% -

券

中泰证 2 16,362,681.52 3.69% 11,936.74 3.69% -

券

东方财 2 - - - - -

富

华金证 2 - - - - -

券

天风证 1 - - - - -

券

东海证 2 - - - - -

券

注：1、租用证券公司交易单元的选择标准：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场投资策略、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告；
（7）收取的佣金率符合市场平均水平。
2、交易单元选择程序：我司根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增租用东方财富证券交易单元 2 个、东海证券交易单元 2 个。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易

占
当
期
基
券商名 占当期债券 占当期债券 占当期权 成 金
称 成交金 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交金 证成交总 交 成
额 比例 额的比例 额 额的比例 金 交
额 总
额
的
比
例

中信建 - - 7,000,000.00 65.06% - - - -
投

国泰君 - - - - - - - -
安

华福证 - - - - - - - -

券

中泰证 - - 3,760,000.00 34.94% - - - -
券

东方财 - - - - - - - -
富

华金证 - - - - - - - -
券

天风证 - - - - - - - -
券

东海证 - - - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海

1 于旗下基金改聘会计师事务所 证券报、证券日报、基金管理 2023-01-11

的公告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

国新国证新利灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会

2 证券投资基金2022年第四季度 基金电子披露网站 2023-01-19

报告

国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海

3 下基金 2022 年 4 季度报告提示 证券报、证券日报 2023-01-19

性公告

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海

4 于暂停网上直销汇款交易的公 证券报、证券日报、基金管理 2023-02-04

告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海

5 于恢复网上直销汇款交易的公 证券报、证券日报、基金管理 2023-02-07

告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

中国证券报、证券时报、上海

6 国新国证基金管理有限公司关 证券报、证券日报、基金管理 2023-02-07

于变更直销汇款账户的公告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海

7 于变更公司官网、网上交易域 证券报、证券日报、基金管理 2023-03-22

名及公司服务邮箱的公告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

8 国新国证新利灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会 2023-03-31

证券投资基金2022年年度报告 基金电子披露网站

9 国新国证新利灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会 2023-04-22


证券投资基金2023年第一季度 基金电子披露网站

报告

国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海

10 下基金 2023 年 1 季度报告提示 证券报、证券日报 2023-04-22

性公告

国新国证新利灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会

11 证券投资基金招募说明书（更 基金电子披露网站 2023-04-27

新）

国新国证新利灵活配置混合型 基金管理人网站、中国证监会

12 证券投资基金基金产品资料概 基金电子披露网站 2023-04-27

要（更新）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达到

者 序 或者超过 20%的时间区 期初 申购份额 赎回份 持有份额 份额占
类 号 间 份额 额 比

别

机 1 2023.06.29~2023.06.30 - 12,520,033.39 - 12,520,033.39 24.20%
构

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在持有人大额赎回时易构成本基金发
生巨额赎回，存在流动性风险，且在特定市场条件下，若基金管理人及时变现基金资产，存在基金净值波动风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件

2、《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

3、《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

4、《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照


6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点

上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.crsfund.com.cn）查阅。

国新国证基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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