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摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型
证券投资基金清算报告
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二零一七年六月一日
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一、重要提示
摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金(下
简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会” )证监许可[2015]第 1684 号《关于准予摩根士丹利华鑫沪港深新
价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩
根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集，本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
依据《摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）约定， 连续 20 个工作
日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形， 本基金将根据基金合同约定进行基金合同的终止及基
金财产的清算，而无需召开基金份额持有人大会。截至 2017 年 4 月
27 日，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元， 满
足基金合同约定的前述终止条件， 并于 2017 年 4 月 28 日起进入基金
财产清算程序。
本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见刊登在 2017 年 4
月 28日《证券时报》和基金管理人网站（ http://www.msfunds.com.cn）
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上的《关于摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基
金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金清算期自 2017 年 4 月 28 日起至 2017 年 5 月 12 日止，由
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、基金托管人交通银行
股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海
市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并
由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，
上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券
投资基金
2、 基金简称： 大摩沪港深新价值混合
3、 基金代码： 001737
4、基金运作方式：契约型开放式
5、基金合同生效日： 2016 年 2 月 3 日
6、基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
7、基金托管人：交通银行股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投
资基金
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报告截止日： 2017年4月27日
单位：人民币元
资 产 2017 年 4 月 27 日
（基金最后运作日）
资 产：
银行存款 17,874,953.32
结算备付金 950,731.21
存出保证金 26,007.78
应收利息 25,280.15
应收申购款 497.02
资产总计 18,877,469.48
负 债：
应付赎回款 85,857.29
应付管理人报酬 14,521.16
应付托管费 3,630.31
其他负债 86,179.15
负债合计 190,187.91
所有者权益：
实收基金 18,314,054.92
未分配利润 373,226.65
所有者权益合计 18,687,281.57
负债和所有者权益总计 18,877,469.48
注：报告截止日 2017 年 4 月 27 日（基金最后运作日），基金份额净值 1.020 元，
基金份额总额 18,314,054.92 份。
四、 清盘事项说明
1、 基本情况
摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金(下
简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监
会” )证监许可[2015]第 1684 号《关于准予摩根士丹利华鑫沪港深新
价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩
根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
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向社会公开募集。 本基金基金合同于 2016 年 2 月 3 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 272,945,460.49 份基金份额（含募集
期间认购资金利息结转份额） 。 本基金为契约型开放式基金，存续期
限不定， 本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，
基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫沪
港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、
沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港
联合交易所上市的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期
融资券、超短期融资券、中期票据、及资产支持证券)、债券回购、
银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为：股票（包含投资于国内依法发行上市的股
票、及投资于港股通标的股票的总和） 资产占基金资产的比例范围为
0%-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩
比较基准为：沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率
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×40%+恒生综合指数收益率×20%。
根据《摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 规定， 自基金合同生效日起，出现如下情形之一的， 本
基金将根据基金合同的约定进行基金合同的终止及基金财产的清算，
而无需召开基金份额持有人大会：
1） 连续 60 个工作日，基金资产净值低于 5000 万元；
2） 连续 60 个工作日，基金份额持有人数量少于 200 人。
2、 清算原因
截至 2017 年 4 月 27 日， 本基金已连续 60 个工作日基金资产净
值低于 5000 万元，符合基金合同终止条件， 根据基金合同规定进入
基金财产清算程序。
3、 清算起始日
根据基金合同规定及 《关于摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配
置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基
金清算起始日为 2017 年 4 月 28 日。
4、 清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》
及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。 于 2017
年 4 月 27 日(基金最后运作日)，所有资产以可收回的金额与原账面
价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。由于报告性质所致，
本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
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五、清算情况
自 2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5 月 12 日止清算期间，基金财产
清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则
和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、 清算费用
按照《 摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”
的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生
的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支
付。
考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角
度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担。
2、资产处置情况
（ 1） 本基金最后运作日结算备付金人民币 950,731.21 元， 该款
项由中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司收取并保管，
其中 780,754.26 元于 2017 年 5 月 4 日根据《结算备付金管理办法》
相关规定调整划入托管户，另 169,976.95 元由基金管理人摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司以自有资金垫付，并已于 2017 年 5 月 12 日划
入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人
所有。
（ 2） 本基金最后运作日结算保证金人民币 26,007.78 元， 该款
项已于 2017 年 5 月 4 日划入托管账户。
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（ 3） 本基金最后运作日应收利息人民币 25,280.15 元， 该款项
由基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司以自有资金垫付，并
已于 2017 年 5 月 12 日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起
孳生的利息归基金管理人所有。
（ 4） 本基金最后运作日应收申购款人民币 497.02 元，该款项
已于 2017 年 4 月 28 日划入托管账户。
3、负债清偿情况
（ 1） 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 14,521.16 元，
该款项已于 2017 年 5 月 4 日支付。
（ 2） 本基金最后运作日应付托管费为人民币 3,630.31 元，该款
项已于 2017 年 5 月 4 日支付。
（ 3） 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 85,857.29 元，该款
项已于 2017 年 4 月 28 日及 2017 年 5 月 3 日支付。
（ 4） 本基金最后运作日应付赎回费为人民币 32.19 元，该款项
已于 2017 年 4 月 28 日及 2017 年 5 月 3 日支付。
（ 5） 本基金最后运作日预提费用为人民币 86,146.96 元，为预
提审计费用、 信息披露费和债券账户维护费。 预提的审计费用
52,822.03 元， 其中预提 2016 年度审计费用 40,000.00 元于清算款划
出日进行支付，预提 2017 年度预提审计费用 12,822.03 元于 2017 年
4 月 28 日做其他收入处理，不由基金资产承担。 预提的信息披露费
32,054.49 元于清算款划出日进行支付。 预提的债券账户维护费
1,270.44 元于清算款划出日进行支付。
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4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、 2017年4月27日所有者权益 18,687,281.57
加：清算期间净收益 18,441.25
减：基金净赎回金额
（于2017年4月28日确认的投资者赎回申请） 953,800.58
二、 2017年5月12日所有者权益 17,751,922.24
资产处置及负债清偿后，于 2017 年 5 月 12 日本基金剩余财产为
人民币 17,751,922.24 元，根据本基金的《基金合同》约定，依据
基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有
人持有的基金份额比例进行分配。
2017 年 5 月 13 日至清算款划出日前一日的银行存款及结算备付
金产生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加
快清盘速度，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司将以自有
资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），
供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生
的利息将于清算期后返还给基金管理人。
5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公
告。
六、备查文件
1、备查文件目录
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（ 1）摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 4 月 27 日(基金最后运作日)止期间的财
务报表及审计报告
（ 2） 关于《摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投
资基金清算报告》的法律意见
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金财产清算小组
2017 年 5 月 12 日
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