泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年8月30日（基金合同生效日）起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利量化股票

基金主代码 001733

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月30日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 210,288,832.97份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为普通股票型基金，运用量化投资技术，在严

格控制风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比

较基准的收益。

投资策略 本基金利用量化投资模型，在控制主动风险的基础上，

力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。

业绩比较基准 95%×中证500价格指数收益率+5%×人民银行一年期

定存基准收益率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期

收益的特征，其风险与预期收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

姓名 陈沛 王永民

信息披露负责人 联系电话 010－66577808 010-66594896

电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-69-88888 95566

传真 010－66577666 010-66594942

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2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.mfcteda.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年8月30日(基金合同生效日)-2016年12月31日

本期已实现收益 7,062,050.84

本期利润 -3,954,457.64

加权平均基金份额本期利润 -0.0112

本期基金份额净值增长率 -3.20%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0319

期末基金资产净值 203,578,882.58

期末基金份额净值 0.968

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.39% 0.89% -0.94% 0.78% -2.45% 0.11%

自基金合同 -3.20% 0.76% -2.39% 0.81% -0.81% -0.05%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准：中证500价格指数收益率*95%+人民银行一年期定存基准收益率(税后)

*5%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本基金成立于2016年8月30日，截止报告期末本基金成立不满一年。截止报告期末本基金仍在

建仓期。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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本基金合同生效日为2016年8月30日，2016年度净值增长率的计算期间为2016年8月30日

至2016年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

基金合同于2016年8月30日生效。根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金自成立以来

至本报告期末未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基 第6页共42页

金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金在内的四十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

数学与金融计算硕士，

基金经理；2010年5月

加入建信基金管理有限

本基金基 2016年8月 公司，从事金融工程等

杨超 金经理 30日 - 6 工作，历任投资管理部

助理研究员、初级研究

员、基金经理助理等职

务；2014年6月加入泰

达宏利基金管理有限公

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司，担任基金经理助理,

现任基金经理；具备

6年证券基金从业经验，

6年证券投资管理经验，

具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职

日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并向管理层报告。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同时间窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，无明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合 第8页共42页

的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了30次。30次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量少，但由于个股流动性较差，交易量小，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年度，在经济增速放缓的背景下，汇率冲击和流动性环境的趋紧使得整体市场波动加

大。市场风格持续分化，市场对高股息低估值的个股的关注度持续提升。本基金总体运用多因子量化策略进行操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.968元，自成立以来的份额净值增长率为-3.20%，同期

业绩比较基准增长率为-2.39%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，微观层面，部分经济指标开始出现企稳迹象。上市公司整体平均盈利增速或

开始回暖，部分周期性行业有较强的盈利恢复。但另一方面，资金面由前期的偏宽松转向中性，或对整体估值产生制约。本基金将持续运用量化多因子策略，积极跟踪和发掘对个股定价产生风险溢价的Alpha因子，力争持续创造相对于基准的超额收益。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。

所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利量化增强股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21816号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的泰达宏利量化增强股票型证券投资基金(以

下简称“泰达宏利量化增强股票型基金”)，包括2016年

12月31日的资产负债表、2016年8月30日(基金合同生效日)

至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)

变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰达宏利量化增强股票型基金的基

金管理人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。这种责任

包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

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“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述泰达宏利量化增强股票型基金的财务报表在所

有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制，公允反映了泰达宏利量化增强股票型基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年8月30日(基金合

同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值

变动情况。

注册会计师的姓名 单峰 庞伊君

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰达宏利量化增强股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

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资产 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 10,816,583.97

结算备付金 1,432,463.75

存出保证金 177,191.46

交易性金融资产 187,712,734.46

其中：股票投资 187,712,734.46

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 4,708,687.06

应收利息 2,858.58

应收股利 -

应收申购款 237,405.86

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 205,087,925.14

负债和所有者权益 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 28,146.16

应付管理人报酬 230,847.89

应付托管费 48,093.33

应付销售服务费 -

应付交易费用 1,036,916.45

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 165,038.73

负债合计 1,509,042.56

所有者权益：

实收基金 210,288,832.97

未分配利润 -6,709,950.39

所有者权益合计 203,578,882.58

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负债和所有者权益总计 205,087,925.14

注：1. 报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.968元，基金份额总额

210,288,832.97份。

2.本财务报表的实际编制期间为2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

7.2 利润表

会计主体：泰达宏利量化增强股票型证券投资基金

本报告期：2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

一、收入 -430,093.78

1.利息收入 1,132,486.85

其中：存款利息收入 217,975.08

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 914,511.77

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,181,300.53

其中：股票投资收益 8,150,857.05

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 30,443.48

3.公允价值变动收益（损失以“- -11,016,508.48

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,272,627.32

减：二、费用 3,524,363.86

1．管理人报酬 1,452,673.10

2．托管费 302,640.27

3．销售服务费 -

4．交易费用 1,597,888.46

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5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 171,162.03

三、利润总额（亏损总额以“- -3,954,457.64

”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -3,954,457.64

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利量化增强股票型证券投资基金

本报告期：2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 556,805,116.77 - 556,805,116.77

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -3,954,457.64 -3,954,457.64

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -346,516,283.80 -2,755,492.75 -349,271,776.55

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 12,890,702.23 353,785.46 13,244,487.69

2.基金赎回款 -359,406,986.03 -3,109,278.21 -362,516,264.24

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 210,288,832.97 -6,709,950.39 203,578,882.58

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利量化增强股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1577号《关于核准泰达宏利量化增强股票型证券投资基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币556,691,763.37元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1147号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金合同》于2016年8月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为556,805,116.77份基金份额，其中认购资金利息折合113,353.40份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：95%X中证500价格指数收益率+5%X人民银行一年期定存基准收益率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第16页共42页

本基金2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业

会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年8月

30日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

第17页共42页

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

第18页共42页

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式、红利再投资形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基 第19页共42页

础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第20页共42页

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

活期存款 10,816,583.97

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 10,816,583.97

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 198,729,242.94 187,712,734.46 -11,016,508.48

第21页共42页

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 198,729,242.94 187,712,734.46 -11,016,508.48

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未进行买断式逆回购交易。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应收活期存款利息 2,215.94

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 554.61

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 88.03

合计 2,858.58

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

第22页共42页

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,036,916.45

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,036,916.45

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 38.73

预提费用 165,000.00

合计 165,038.73

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 556,805,116.77 556,805,116.77

本期申购 12,890,702.23 12,890,702.23

本期赎回（以“-”号填列） -359,406,986.03 -359,406,986.03

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 210,288,832.97 210,288,832.97

注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金自2016年8月1日至2016年8月26日止期间公开发售，共募集有效净认购资金

556,691,763.37元。根据《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基

金设立募集期内认购资金产生的利息收入113,353.40元，在本基金成立后折算为113,353.40份

基金份额，划入基金份额持有人账户。

3. 《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的

公告》的相关规定，本基金于2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年9月27日止期间暂

不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务、转换业务和定期定额投资业务自2016年

第23页共42页

9月28日起开始办理。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 7,062,050.84 -11,016,508.48 -3,954,457.64

本期基金份额交易 -3,079,175.54 323,682.79 -2,755,492.75

产生的变动数

其中：基金申购款 251,736.26 102,049.20 353,785.46

基金赎回款 -3,330,911.80 221,633.59 -3,109,278.21

本期已分配利润 - - -

本期末 3,982,875.30 -10,692,825.69 -6,709,950.39

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

活期存款利息收入 192,802.22

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 24,683.27

其他 489.59

合计 217,975.08

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

卖出股票成交总额 462,173,802.68

减：卖出股票成本总额 454,022,945.63

买卖股票差价收入 8,150,857.05

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期未有债券投资收益。

第24页共42页

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-买卖债券差价收入。

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期未有贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期未有买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资申购差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期未有衍生工具收益-其他投资收益。

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

股票投资产生的股利收益 30,443.48

基金投资产生的股利收益 -

第25页共42页

合计 30,443.48

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

1.交易性金融资产 -11,016,508.48

——股票投资 -11,016,508.48

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -11,016,508.48

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金赎回费收入 1,268,573.91

基金转换费收入 4,053.41

合计 1,272,627.32

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的

赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

交易所市场交易费用 1,597,888.46

银行间市场交易费用 -

合计 1,597,888.46

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

第26页共42页

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

审计费用 60,000.00

信息披露费 105,000.00

银行费用 6,162.03

合计 171,162.03

7.4.8 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东

北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.9.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联交易单元进行股票交易。

7.4.9.1.2 债券交易

本基金本报告期未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.9.1.3 债券回购交易

本基金本报告期未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4.9.1.4 权证交易

本基金本报告期未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

7.4.9.2 关联方报酬

7.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 1,452,673.10

第27页共42页

的管理费

其中：支付销售机构的 346,990.35

客户维护费

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.20%/当年天数。

7.4.9.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 302,640.27

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。

7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年8月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国银行 10,816,583.97 192,802.22

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。

7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9.7 其他关联交易事项的说明

第28页共42页

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.10 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -

29日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月 通受限 21.30 21.30 2,766 58,915.8058,915.80 -

29日 9日

皖天 2016年 2017 新股流

603689 然气 12月年1月 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.6637,917.66 -

30日 10日

天龙 2016年 2017 新股流

603266 股份 12月年1月 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.0622,852.06 -

30日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 1,963 20,493.7220,493.72 -

27日 5日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.1820,290.18 -

28日 5日

景旺 2016年 2017 新股流

603228 电子 12月年1月 通受限 23.16 23.16 831 19,245.9619,245.96 -

28日 6日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月年1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

29日 10日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186 新材 12月年1月 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38 -

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032 交运 12月年1月 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

300586 美联 2016年 2017 新股流 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

第29页共42页

新材 12月年1月 通受限

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码 名称 日期 原因 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 额

2016 2017

通鼎互年 重大 年1月

002491联 12月 事项 15.54 15.89 166,500 2,827,836.862,587,410.00 -

22日 3日

2016 2017

600090同济堂年 重大 年1月

12月 事项 11.75 12.93 134,500 1,670,151.811,580,375.00 -

26日 10日

2016

600654中安消年 重大

12月 事项 17.43 - - 90,400 1,847,296.001,575,672.00 -

14日

2016 2017

曙光股年 重大 年1月

600303份 12月 事项 9.02 9.92 144,200 1,534,579.281,300,684.00 -

15日 17日

2016 2017

京蓝科年 重大 年3月

000711技 10月 事项 32.54 29.29 33,200 1,001,551.861,080,328.00 -

19日 13日

2016 2017

亿晶光年 重大 年1月

600537电 12月 事项 7.43 8.17 139,000 1,096,925.161,032,770.00 -

27日 13日

002567唐人神 2016 重大 12.64 2017 12.75 51,900 653,011.44 656,016.00 -

第30页共42页

年 事项 年1月

12月 3日

22日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项或重大资产重组可能产生重大

影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为177,590,684.07元，属于第二层次的余额为10,122,050.39元，无属于

第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

第31页共42页

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 187,712,734.46 91.53

其中：股票 187,712,734.46 91.53

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 12,249,047.72 5.97

7 其他各项资产 5,126,142.96 2.50

8 合计 205,087,925.14 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,661,884.20 2.29

第32页共42页

C 制造业 114,058,476.89 56.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供 8,857,630.62 4.35

应业

E 建筑业 2,354,903.23 1.16

F 批发和零售业 16,053,118.00 7.89

G 交通运输、仓储和邮政业 3,092,337.68 1.52

H 住宿和餐饮业 434,340.00 0.21

I 信息传输、软件和信息技术服务 13,733,014.59 6.75

业

J 金融业 3,282,701.00 1.61

K 房地产业 15,927,802.75 7.82

L 租赁和商务服务业 3,360,005.50 1.65

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,677,120.00 0.82

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 219,400.00 0.11

合计 187,712,734.46 92.21

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600522 中天科技 280,200 2,950,506.00 1.45

2 601012 隆基股份 204,695 2,740,866.05 1.35

3 600879 航天电子 174,200 2,654,808.00 1.30

4 600503 华丽家族 316,000 2,619,640.00 1.29

5 002491 通鼎互联 166,500 2,587,410.00 1.27

第33页共42页

6 600635 大众公用 426,496 2,563,240.96 1.26

7 600094 大名城 281,600 2,506,240.00 1.23

8 600056 中国医药 130,797 2,489,066.91 1.22

9 002155 湖南黄金 209,700 2,401,065.00 1.18

10 000028 国药一致 35,800 2,395,020.00 1.18

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 600258 首旅酒店 6,379,221.82 3.13

2 600960 渤海活塞 5,333,862.00 2.62

3 600702 沱牌舍得 5,298,050.28 2.60

4 600602 云赛智联 5,276,928.20 2.59

5 002466 天齐锂业 5,265,166.82 2.59

6 600503 华丽家族 5,089,832.00 2.50

7 300043 星辉娱乐 5,008,037.08 2.46

8 600522 中天科技 4,909,637.00 2.41

9 600736 苏州高新 4,425,674.00 2.17

10 300253 卫宁健康 4,318,794.20 2.12

11 600094 大名城 4,220,483.00 2.07

12 600537 亿晶光电 4,149,779.00 2.04

13 600026 中远海能 4,137,907.41 2.03

14 002048 宁波华翔 4,090,837.23 2.01

15 002276 万马股份 4,054,768.18 1.99

16 300048 合康新能 4,029,820.00 1.98

17 600770 综艺股份 3,967,330.79 1.95

18 002615 哈尔斯 3,948,783.92 1.94

19 002624 完美世界 3,866,073.67 1.90

20 002006 精功科技 3,772,275.00 1.85

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

第34页共42页

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 600258 首旅酒店 5,937,464.67 2.92

2 300253 卫宁健康 4,288,685.10 2.11

3 600547 山东黄金 4,098,687.00 2.01

4 002276 万马股份 4,079,920.98 2.00

5 300043 星辉娱乐 3,913,745.00 1.92

6 000023 深天地Ａ 3,898,466.10 1.91

7 600507 方大特钢 3,838,300.30 1.89

8 600026 中远海能 3,826,492.00 1.88

9 600770 综艺股份 3,789,879.00 1.86

10 600433 冠豪高新 3,784,094.26 1.86

11 002696 百洋股份 3,753,193.84 1.84

12 002190 成飞集成 3,696,856.74 1.82

13 000780 平庄能源 3,658,424.00 1.80

14 000599 青岛双星 3,641,941.51 1.79

15 002404 嘉欣丝绸 3,582,359.44 1.76

16 600869 智慧能源 3,569,302.86 1.75

17 603223 恒通股份 3,528,073.61 1.73

18 600100 同方股份 3,522,402.00 1.73

19 600291 西水股份 3,479,432.00 1.71

20 603889 新澳股份 3,467,127.40 1.70

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 652,752,188.57

卖出股票收入（成交）总额 462,173,802.68

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第35页共42页

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。

第36页共42页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

8.11.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金没有投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 177,191.46

2 应收证券清算款 4,708,687.06

3 应收股利 -

4 应收利息 2,858.58

5 应收申购款 237,405.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,126,142.96

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

第37页共42页

价值 例（%）

1 002491 通鼎互联 2,587,410.00 1.27 重大事项

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,381 152,272.87 134,999,150.00 64.20% 75,289,682.97 35.80%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,003,554.11 0.4772%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 50~100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

第38页共42页

基金合同生效日（2016年8月30日）基金份额总额 556,805,116.77

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 12,890,702.23

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 359,406,986.03

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 210,288,832.97

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年12月，基金管理人职工代表大会决议公布：廖仁勇、葛文娜担任公司新一届监

事会职工监事，王泉、邓艺颖不再担任职工监事。监事会其余成员保持不变。

2、2016年12月，基金管理人股东会决议：刁锋担任公司新一届董事会董事，孙泉不再担

任董事；张建强、查卡拉西索瓦、朴睿波担任新一届董事会独立董事，汪丁丁、周小明、杜英华不再担任独立董事。董事会其余成员保持不变。

3、2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人

事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、本基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本年度本基金无投资策略的变化。

第39页共42页

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币60,000元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国金证券 1257,447,165.09 23.12% 239,761.65 23.12% -

方正证券 1235,190,173.79 21.12% 219,032.50 21.12% -

渤海证券 1150,543,695.27 13.52% 140,196.81 13.52% -

招商证券 1133,085,291.92 11.95% 123,941.84 11.95% -

东方财富 1130,696,685.01 11.74% 121,717.58 11.74% -

银河证券 2124,739,747.35 11.20% 116,170.20 11.20% -

光大证券 1 44,492,461.12 4.00% 41,435.42 4.00% -

财富证券 2 37,217,027.75 3.34% 34,660.45 3.34% -

华泰证券 2 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

华林证券 2 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

第40页共42页

东吴证券 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

注：(一)2016年本基金交易单元均为新增。

(二)交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国金证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

招商证券 - -1,345,000,000.00 46.40% - -

东方财富 - - - - - -

银河证券 - - 525,500,000.00 18.13% - -

第41页共42页

光大证券 - - 499,200,000.00 17.22% - -

财富证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

中银国际 - - 528,900,000.00 18.25% - -

湘财证券 - - - - - -

泰达宏利基金管理有限公司

2017年3月30日

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