广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 广发百发大数据价值混合
基金主代码 001731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年6月16日
报告期末基金份额总额 56,339,999.65份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本
基金通过大类资产的灵活配置,精选具有较高投
投资目标
资价值的股票进行投资,力求实现基金资产的持
续稳定增值。
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市
场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周
投资策略
期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、
债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和
调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调
整后的收益。
50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收
业绩比较基准
益率。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高
风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,
属于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发百发大数据价值混 广发百发大数据价值混
称 合A 合E
下属分级基金的交易代
001731 001732
码
报告期末下属分级基金
51,207,170.87份 5,132,828.78份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2018年7月1日-2018年9月30日)
主要财务指标
广发百发大数据价值 广发百发大数据价值
混合A 混合E
1.本期已实现收益 -247,136.31 -19,840.27
2.本期利润 -2,610,925.15 -299,204.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0494 -0.0572
4.期末基金资产净值 47,396,182.80 4,806,095.10
5.期末基金份额净值 0.926 0.936
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发百发大数据价值混合A:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率③ 率标准差
② ④
过去三个 -5.22% 1.37% -0.35% 0.67% -4.87% 0.70%
月
2、广发百发大数据价值混合E:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率③ 率标准差
② ④
过去三个 -5.36% 1.38% -0.35% 0.67% -5.01% 0.71%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年6月16日至2018年9月30日)
1.广发百发大数据价值混合A:
2.广发百发大数据价值混合E:
注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
金经理期限 证券从业
姓名 职务 年限 说明
任职 离任日
日期 期
季峰先生,管理学博士,持
有中国证券投资基金业从业
证书。曾在深圳证券交易所
从事博士后研究,曾任广发
基金管理有限公司数量投资
部研究员、数据策略投资部
副总经理、广发中证全指可
选消费交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自
2014年10月21日至
本基金的基 2016年5月26日)、广发中
金经理;广 证养老产业指数型发起式证
发百发 券投资基金基金经理(自
100指数基金 2015年2月13日至2016年
的基金经理; 5月26日)、广发中证环保
广发百发大 产业指数型发起式证券投资
数据精选混 基金基金经理(自2015年
合基金的基 3月25日至2016年5月
季峰 金经理;广 2017- - 9年 26日)。现任广发基金管理
发百发大数 06-16 有限公司量化投资部副总经
据成长混合 理、广发中证百度百发策略
基金的基金 100指数型证券投资基金基金
经理;广发 经理(自2014年11月24日
东财大数据 起任职)、广发百发大数据
精选基金的 策略精选灵活配置混合型证
基金经理; 券投资基金基金经理(自
量化投资部 2015年9月14日起任职)、
副总经理 广发百发大数据策略成长灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理(自2015年11月
18日起任职)、广发百发大
数据策略价值灵活配置混合
型证券投资基金基金经理
(自2017年6月16日起任
职)、广发东财大数据精选
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2017年
12月11日起任职)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运
作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金
合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并
通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备
选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券
库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时
间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与
风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实
现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察
稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公
平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券
投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对
大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其
他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合
发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。
这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾三季度,市场整体持续震荡下行。虽然,电子、军工等行业一度快速修复,但区间内整体行情仍然维持周期、金融相对领先,成长板块持续承压的格局。市场悲观情绪主要来源于宏观环境——从最新的9月PMI数据来看,PMI主要分项全面下滑,反映经济尚处于下行区间。此外,海外风险事件的持续发酵也给市场增加了不确定性,美联储加息、鹰派言论叠加油价的上行,使得美债收益率向上突破
3.2%,压制股票市场的估值,推助避险情绪在全球范围蔓延。
面对存在下行压力的国内经济环境及美联储加息和美债收益率持续上行所带来的汇率风险,国内对冲政策持续稳步推进——央行通过定向降准与货币工具持续释放边际宽松信号,维持市场流动性稳定。此外,减税、降费等积极财政政策仍有空间。经历了近三个季度的调整,市场风险偏好已经在低位徘徊,尚等待外部风险缓释与内生经济的积极信号提振后市。
三季度期间,组合保持整体仓位稳定,虽然医药板块阶段承压影响整体风格表现,但组合坚持的绩优龙头配置策略在中长期内仍具备突出的配置价值。四季度,产品运作重点将在于规避潜在的系统性风险,在保持风格稳定的基础上,把握市场企稳修复带来的波段收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发百发大数据价值混合基金A类净值增长率为-5.22%,E类净值增长率为-5.36%,同期业绩比较基准收益率为-0.35%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 41,215,592.89 73.90
其中:股票 41,215,592.89 73.90
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,500,000.00 2.69
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 12,881,000.57 23.10
7 其他各项资产 175,927.07 0.32
8 合计 55,772,520.53 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A农、林、牧、渔业 - -
B采矿业 - -
C制造业 31,916,476.90 61.14
电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D业
E建筑业 - -
F批发和零售业 - -
G交通运输、仓储和邮政业 - -
H住宿和餐饮业 196,425.00 0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,200,649.00 2.30
J金融业 5,242,391.97 10.04
K房地产业 - -
L租赁和商务服务业 2,659,650.02 5.09
M科学研究和技术服务业 - -
N水利、环境和公共设施管理业 - -
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R文化、体育和娱乐业 - -
S综合 - -
合计 41,215,592.89 78.95
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 603589 口子窖 79,593 4,099,039.50 7.85
2 600519 贵州茅台 5,000 3,650,000.00 6.99
3 002304 洋河股份 22,100 2,828,800.00 5.42
4 601888 中国国旅 39,101 2,659,650.02 5.09
5 603369 今世缘 104,900 2,098,000.00 4.02
6 600559 老白干酒 109,740 2,001,657.60 3.83
7 000568 泸州老窖 34,800 1,653,348.00 3.17
8 601601 中国太保 44,747 1,588,965.97 3.04
9 600426 华鲁恒升 87,200 1,500,712.00 2.87
10 600276 恒瑞医药 21,180 1,344,930.00 2.58
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,271.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,485.90
5 应收申购款 149,169.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 175,927.07
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
广发百发大数据价 广发百发大数据价
项目
值混合A 值混合E
本报告期期初基金份额总额 48,653,565.13 5,397,053.15
本报告期基金总申购份额 5,965,858.02 522,621.05
减:本报告期基金总赎回份额 3,412,252.28 786,845.42
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 51,207,170.87 5,132,828.78
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
广发百发大数据价值混 广发百发大数据价值混
项目
合A 合E
报告期期初管理人持有的 - -
本基金份额
本报告期买入/申购总份额 5,289,947.09 -
本报告期卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的 5,289,947.09 -
本基金份额
报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例 9.39 -
(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份)交易金额(元) 适用费率
1 申购 2018-07-05 5,289,947.09 5,000,000.00 -
合计 5,289,947.09 5,000,000.00
注:申购费1000元。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
(一)中国证监会注册广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
(二)《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四)《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(五)法律意见书
(六)《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一八年十月二十五日
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