国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 国联安添鑫灵活配置混合
基金主代码 001359
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月2日
报告期末基金份额总额 27,149,800.33份
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获
投资目标
得长期稳定的收益。
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面
因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性
和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益
投资策略
风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、
债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制
投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期
风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与
风险收益特征
预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股
票型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安添鑫灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 001359 001654
报告期末下属分级基金的份
25,166,046.86份 1,983,753.47份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2018年4月1日-2018年6月30日)
主要财务指标
国联安添鑫灵活配置混 国联安添鑫灵活配置混
合A 合C
1.本期已实现收益 -2,474,976.95 -194,791.41
2.本期利润 -3,405,004.39 -267,901.31
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1298 -0.1279
4.期末基金资产净值 24,550,183.72 1,880,592.60
5.期末基金份额净值 0.9755 0.9480
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费
等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安添鑫灵活配置混合A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④
过去三个月 -11.77% 0.79% -4.28% 0.57% -7.49% 0.22%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安添鑫灵活配置混合C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④
过去三个月 -11.89% 0.79% -4.28% 0.57% -7.61% 0.22%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年6月2日至2018年6月30日)
1.国联安添鑫灵活配置混合A:
注:1、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7月7日起增加收取销售服务费的C类基金份额和调低管理费率,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额;
2、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%;
3、本基金基金合同于2015年6月2日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。2015年12月1日建仓期结束当日除现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例低于合同规定的范围外,其他各项资产配置符合合同约定。本基金已于2015年12月3日及时调整完毕;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.国联安添鑫灵活配置混合C:
注:1、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7月7日起增加收取销售服务费的C类基金份额和调低管理费率,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额;
2、C类收费模式的对应基金代码为001654,自2015年8月3日起开始确认申购份额,因此,国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金C类份额的业绩表现自2015年8月3日开始计算,其业绩比较基准收益率也自2015年8月3日开始计算;
3、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%;
4、本基金基金合同于2015年6月2日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。2015年12月1日建仓期结束当日除现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例低于合同规定的范围外,其他各项资产配置符合合同约定。本基金已于2015年12月3日及时调整完毕;
5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期 证券从业
姓名 职务 说明
限 年限
任职日期 离任日期
本基金 薛琳女士,硕士学位。2006年
基金经 3月至2006年12月在上海红顶
理、兼 金融研究中心公司担任项目管理
任国联 工作。2006年12月至2008年
安通盈 6月在上海国利货币有限公司担
灵活配 任债券交易员。2008年6月至
置混合 2010年6月在上海长江养老保险
型证券 股份有限公司担任债券交易员。
投资基 自2010年6月起,加盟国联安基
金、国 金管理有限公司,先后担任债券
联安鑫 交易员、债券组合管理部基金经
享灵活 理助理职务。2012年7月至
配置混 2016年1月担任国联安货币市场
合型证 证券投资基金基金经理。2012年
券投资 12月至2015年11月兼任国联安
基金基 中债信用债指数增强型发起式证
金经理、 券投资基金基金经理。2013年
国联安 6月起兼任国联安中证股债动态
睿智定 策略指数证券投资基金基金经理
期开放 助理。2015年6月起兼任国联安
混合型 12年(自 鑫享灵活配置混合型证券投资基
薛琳 证券投 2016-11-04 - 2006年起)金基金经理。2016年3月至
资基金 2018年5月任国联安鑫悦灵活配
基金经 置混合型证券投资基金基金经理。
理、国 2016年9月至2017年10月兼任
联安鑫 国联安鑫瑞混合型证券投资基金
汇混合 基金经理。2016年10月起兼任
型证券 国联安通盈灵活配置混合型证券
投资基 投资基金基金经理。2016年
金基金 11月起兼任国联安添鑫灵活配置
经理、 混合型证券投资基金基金经理。
国联安 2016年12月起兼任国联安睿智
鑫乾混 定期开放混合型证券投资基金基
合型证 金经理。2017年3月起兼任国联
券投资 安鑫汇混合型证券投资基金基金
基金基 经理。2017年3月起兼任国联安
金经理、 鑫乾混合型证券投资基金基金经
国联安 理。2017年3月起兼任国联安鑫
鑫隆混 发混合型证券投资基金基金经理。
合型证 2017年3月起兼任国联安鑫隆混
券投资 合型证券投资基金基金经理。
基金基 2017年9月起兼任国联安信心增
金经理、 益债券型证券投资基金基金经理。
国联安
鑫发混
合型证
券投资
基金基
金经理、
国联安
信心增
益债券
型证券
投资基
金基金
经理。
本基金
基金经
理、兼
任国联 黄欣先生,伦敦经济学院会计金
安双禧 融专业硕士。2003年10月起加
中证 入国联安基金管理有限公司,先
100指 后担任产品开发部经理助理、总
数分级 经理特别助理、投资组合管理部
证券投 债券投资助理、国联安德盛精选
资基金 股票证券投资基金及国联安德盛
基金经 安心混合型证券投资基金基金经
理、上 理助理。2010年4月起担任国联
证大宗 安双禧中证100指数分级证券投
商品股 资基金基金经理,2010年5月至
票交易 16年(自 2012年9月兼任国联安德盛安心
黄欣 型开放 2018-03-12 - 2002年起)成长混合型证券投资基金基金经
式指数 理,2010年11月起兼任上证大
证券投 宗商品股票交易型开放式指数证
资基金 券投资基金基金经理,2010年
基金经 12月起兼任国联安上证大宗商品
理、国 股票交易型开放式指数证券投资
联安上 基金联接基金基金经理,2016年
证大宗 8月起兼任国联安中证医药
商品股 100指数证券投资基金和国联安
票交易 双力中小板综指证券投资基金
型开放 (LOF)基金经理,2018年3月
式指数 起兼任国联安添鑫灵活配置混合
证券投 型证券投资基金基金经理。
资基金
联接基
金基金
经理、
国联安
中证医
药
100指
数证券
投资基
金基金
经理、
国联安
双力中
小板综
指证券
投资基
金
(LOF
)基金
经理
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及
时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度,经济数据出现波动,外加中美贸易摩擦不断升级,市场悲观情绪持续发酵,中国经济增长面临下行压力。在投资方面,由于地方政府的债务管控加强,实体经济融资受到影响,基建投资比例大幅下跌,进而拖累固定资产投资,创下历史新低。房地产投资稍有回落,制造业投资则表现亮眼。在消费方面,由于多重因素叠加而导致动力不足,其中占比较大的汽车类商品因进口汽车关税下调的政策受到影响,需求整体偏弱。2018年2季度股市整体持续下跌,整个季度沪深300指数下跌约9.94%,中小板综指下跌约13.39%,创业板综指下跌约14.83%。
本基金在2018年2季度主要投资于金融、煤炭、食品饮料等行业里业绩稳定增长、估值合理的股票,因部分持仓个股出现下跌,拖累净值。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,国联安添鑫灵活配置混合A的份额净值增长率为-11.77%,同期业绩比较基准收益率为-4.28%;国联安添鑫灵活配置混合C的份额净值增长率为-11.89%,同期业绩比较基准收益率为-4.28%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
2017年11月24日-2018年6月30日本基金资产净值低于5000万元。
基金管理人拟开展持续营销活动,提升基金规模。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 17,697,600.72 59.33
其中:股票 17,697,600.72 59.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 12,113,986.54 40.61
8 其他各项资产 17,947.56 0.06
9 合计 29,829,534.82 100.00
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A农、林、牧、渔业 - -
1,706,674.00 6.46
B 采矿业
C 制造业 8,189,237.12 30.98
D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 648,508.00 2.45
F 批发和零售业 1,287,271.00 4.87
G交通运输、仓储和邮政业 2,014,412.00 7.62
H住宿和餐饮业 268,439.60 1.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 284,580.00 1.08
J 金融业 2,502,645.00 9.47
K房地产业 529,867.00 2.00
L 租赁和商务服务业 265,967.00 1.01
M科学研究和技术服务业 - -
N水利、环境和公共设施管理业 - -
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,697,600.72 66.96
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 601169 北京银行 197,400 1,190,322.00 4.50
2 601111 中国国航 120,800 1,073,912.00 4.06
3 601225 陕西煤业 125,800 1,034,076.00 3.91
4 002352 顺丰控股 20,900 940,500.00 3.56
5 601818 光大银行 252,900 925,614.00 3.50
6 601933 永辉超市 120,800 922,912.00 3.49
7 000858 五粮液 11,000 836,000.00 3.16
8 002304 洋河股份 5,900 776,440.00 2.94
9 601390 中国中铁 100,700 648,508.00 2.45
10 600845 宝信软件 10,800 284,580.00 1.08
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 14,440.08
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,017.20
5 应收申购款 490.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,947.56
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 值比例(%) 况说明
1 601390 中国中铁 648,508.00 2.45 重大事项停
牌
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 国联安添鑫灵活配置混 国联安添鑫灵活配置混
合A 合C
本报告期期初基金份额总额 26,616,388.18 2,298,970.87
报告期基金总申购份额 584,606.28 24,083.16
减:报告期基金总赎回份额 2,034,947.60 339,300.56
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 25,166,046.86 1,983,753.47
注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2018年5月4日发布公告,经本基金管理人股东会第五十五次会议决议通过,并经中国证券监督管理委员会批复核准(证监许可[2018]557号),本基金管理人原股东国泰君安证券股份有限公司将所持51%股权转让给太平洋资产管理有限责任公司。上述事项涉及的相关工商变更登记等事宜,已按规定办理完毕。变更后,本基金管理人的股东为太平洋资产管理有限责任公司和安联集团。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
9.3查阅方式
网址:www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一八年七月二十日
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