工银瑞信工业 4.0 股票型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银工业4.0股票

交易代码 001649

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年6月16日

报告期末基金份额总额 21,674,048.70份

由“互联网+制造业”所引发的第四次工业革命浪潮，

对传统制造业进行了重构、升级与再造，本基金通

投资目标 过重点选择坚持创新驱动、研发应用以及智能转型

的优质上市公司进行投资，在风险可控的前提下追

求最大化的投资收益。

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，

根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券

市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研

究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公

司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险

收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基

投资策略 础上，采用动态调整策略，力求实现基金财产的长

期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资

产的整体收益水平。工业4.0是以信息技术和智能

制造技术为基础，将物联网、服务网和数据网融合

于制造业的第四次工业革命。智能制造所涉及的设

备互联、信息集成、智能装备、智能生产、数据处

理和产品服务创新等环节均属于工业4.0范畴。在

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工业4.0主题界定的基础上，本基金将通过定性分

析和定量分析相结合的办法，重点关注能够坚持创

新驱动、智能转型、积极研发并运用工业4.0时代

的互联网、物联网、大数据等先进技术的上市公司，

通过进一步对估值水平的评估，最终选择优质且估

值合理的上市公司的股票进行投资。

业绩比较基准 80%×中证700指数收益率＋20%×中债综合财富

（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混

合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日

）

1.本期已实现收益 1,002,190.86

2.本期利润 1,132,062.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.0170

4.期末基金资产净值 22,028,210.13

5.期末基金份额净值 1.016

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 1.60% 0.09% 5.24% 0.68% -3.64% -0.59%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金基金合同于2017年6月16日生效。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合

同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于本基

金界定的工业4.0 主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合

约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政

府债券。

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3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

清华大学会计学专业

博士；先后在工银瑞

信基金管理有限公司

担任研究员，在民生

人寿保险股份有限公

司担任分析师；

2012年加入工银瑞信，

修世宇 本基金的 2017年 - 10 现任权益投资部基金

基金经理 6月16日 经理。2014年10月

22日至今，担任工银

高端制造行业股票型

基金基金经理；

2017年6月16日至

今，担任工银瑞信工

业4.0股票型证券投

资基金基金经理。

先后在中投证券担任

投行部IPO助理，在

中材国际担任投资事

务经理；2011年加入

工银瑞信，现任权益

投资部基金经理，

2014年11月18日至

刘柯 本基金的 2017年 - 9 今，担任工银高端制

基金经理 6月16日 造行业股票型基金基

金经理；2015年

10月27日至今，担

任工银丰收回报灵活

配置混合型基金基金

经理；2017年6月

16日至今，担任工银

瑞信工业4.0股票型

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证券投资基金基金经

理；2017年6月

21日至今，担任工银

瑞信智能制造股票型

证券投资基金基金经

理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年第三季度，A股市场指数呈现震荡向上的整体格局，上证指数最高攀升至3400点附

近。各板块主题和热点较为活跃，资金投资意愿浓厚，市场热点主要集中在次新股、供给侧改革背景下盈利改善超预期的周期股，以及受益行业数据向好、景气度较高的新能源车产业链。本基 金于2017年6月完成募集，围绕工业4.0这一方向，综合考虑国家政策、行业前景、企业经营情况及估值，逐步进行布局。本基金在第三季度的操作上，配置较多的板块为冷链、军工、轨交等高端制造领域，通过优选投资标的，力争为投资者贡献稳定良好的投资收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为1.60%，业绩比较基准收益率为5.24%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内出现连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,798,130.00 12.57

其中：股票 2,798,130.00 12.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 15,000,000.00 67.41

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,445,334.30 19.98

8 其他资产 9,958.23 0.04

9 合计 22,253,422.53 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,059,650.00 9.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 738,480.00 3.35

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,798,130.00 12.70

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 000530 大冷股份 80,000 584,000.00 2.65

2 603223 恒通股份 17,000 449,480.00 2.04

3 002833 弘亚数控 5,000 323,500.00 1.47

4 300470 日机密封 8,000 304,640.00 1.38

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5 603111 康尼机电 20,000 296,800.00 1.35

6 603885 吉祥航空 20,000 289,000.00 1.31

7 000768 中航飞机 15,000 288,450.00 1.31

8 600038 中直股份 6,000 262,260.00 1.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 383.28

2 应收证券清算款 37,014.80

3 应收股利 -

4 应收利息 -27,836.29

5 应收申购款 396.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,958.23

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 603111 康尼机电 296,800.00 1.35 重大事项

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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 234,430,352.96

报告期期间基金总申购份额 1,040,432.88

减:报告期期间基金总赎回份额 213,796,737.14

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 21,674,048.70

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

者类 金情况

别

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序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占

号 达到或者超过 份额 份额 份额 额 比

20%的时间区间

机构 1 20170719-20170803 20,004,600.00 0.00 20,004,600.00 0.00 0.00%

个人-- - - - - -

产品特有风险

本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金募集申请的注册文件；

2、《工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

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