富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式
证券投资基金招募说明书(更新)
(二0二一年第二号)
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
重要提示
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基
金”)的募集申请经中国证监会 2015 年 3 月 24 日证监许可【2015】425 号文注
册。本基金的基金合同于 2015 年 9 月 17 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险等。本基金为特殊的混合型基金,利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险,相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2020 年 12 月 31
日(财务数据未经审计)。
本次招募说明书更新内容如下:
序号 章节 更新内容
1 重要提示 增加存托凭证相关内容
2 第一部分 绪言 删除产品资料概要执行时间约定
3 第二部分 释义 删除产品资料概要执行时间约定
4 第九部分 基金的投资 增加存托凭证投资的相关内容
第十二部分 基金资产的
5 增加存托凭证估值的相关内容
估值
第十六部分 基金的信息
6 增加存托凭证信息披露的相关内容
披露
7 第十七部分 风险揭示 增加存托凭证特别风险
第二十部分 基金托管协
8 增加存托凭证相关内容
议的内容摘要
目录
第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人...... 8
第四部分 基金托管人...... 21
第五部分 相关服务机构...... 24
第六部分 基金的募集...... 42
第七部分 基金合同的生效...... 43
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 44
第九部分 基金的投资...... 59
第十部分 基金的业绩...... 73
第十一部分 基金的财产...... 76
第十二部分 基金资产的估值...... 77
第十三部分 基金的收益与分配...... 82
第十四部分 基金费用与税收...... 84
第十五部分 基金的会计与审计...... 89
第十六部分 基金的信息披露...... 90
第十七部分 风险揭示...... 97
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 106
第十九部分 基金合同的内容摘要...... 108
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 124
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 138
第二十二部分 其他应披露事项...... 140
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 142
第二十四部分 备查文件...... 143
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金:指富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
2、基金管理人:指富国基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施,并经 2012 年 12 月 28 日第十一
届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施
的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、发起式基金:指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、且发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年的开放式基金
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,同时也包括基金经理之外公司投研人员)等人员的资金
24、发起资金提供方:以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管
理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,同时也包括基金经理之外公司投研人员)等人员
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构:指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月
35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
38、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
39、定期开放:指本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式
40、封闭期:本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,且不上市交易
41、开放期:指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之后进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。
本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日后的第一个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前 2 日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他影响因素消除之日次一个工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求
42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》:指《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
45、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
50、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
51、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%
52、元:指人民币元
53、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
59、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
61、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
62、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
63、基金份额类别:指根据申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
64、A 类基金份额:指在投资人申购时收取申购费,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额
65、C 类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额
66、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27-30 层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期:1999 年 4 月 13 日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:赵瑛
注册资本:5.2 亿元人民币
股权结构(截止于 2021 年 01 月 20 日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.78%
申万宏源证券有限公司 27.78%
加拿大蒙特利尔银行 27.78%
山东省国际信托股份有限公司 16.68%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十九个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老
金业务部、银行业务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。
权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;固定收益交易部:在公司投委会、分管领导授权范围内,负责审核并执行各固定收益投资组合指令,实现对投资交易一线风险控制的前提下,高效、公平地完成投资指令,并结合执行情况完成交易反馈;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理;量化投资部:负责公司有关量化投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控制;机构业务部:负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金 FOF、海外客户等客群的销售与服务;养老金业务部:负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务;银行业务部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代销销售与服务;机构服务部:负责协调三个机构销售部门对接公司资源,实现项目落地,提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持续专业服务;零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、
北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理策略,牵头拟定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对,负责公司旗下各投资组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到 2021 年 1 月 31 日,公司有员工 528 人,其中 72%具有硕士以上学位
二、 主要人员情况
(一) 董事会成员
裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
陈戈先生,董事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经
理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国
天益价值证券投资基金基金经理。
麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International,BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任 St. Margaret’s College 教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙
人。
方荣义先生,董事,博士,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、首席风险官、财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳市中心支行会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。
张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首席风险官。
吴惠明先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工,申银万国证券股份有限公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理,申万宏源证券有限公司党建工作部/党委办公室主任。
Edgar Normund Legzdins 先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现
任 BMO 金融集团国际业务全球总裁(SVP & Managing Director, International,
BMO Financial Group)。1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工
作;1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。
王平先生,董事,硕士,高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司财务总监。历任山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理,山东鲁信投资集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理,鲁信创业投资
集团股份有限公司财务总监,鲁信资本管理有限公司财务总监。
李彧先生,独立董事,研究生学历,高级经济师。现任上海紫江(集团)有限公司副董事长、执行副总裁,上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长,上海紫竹高新区(集团)有限公司副董事长。历任上海紫江(集团)有限公司研究室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事长。
季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。
李启安先生,独立董事,本科学历。现已退休。历任加拿大花旗银行副总裁,加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监,MKI 集团有限公司(香港上巿公司)执行董事,獲多利金融服务有限公司(香港汇丰銀行子公司)中囯部高级副总裁,香港万都房产发展有限公司高级副总裁,香港大昌行集团有限公司(中信泰富集团子公司)集团财务总经理及曾派驻为上海总经理,香港汇丰银行私人银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理总经理,万都项目管理有限公司财务总监。
刘江宁女士,独立董事,博士,副教授。现任对外经贸大学全球化与中国现代问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。
(二) 监事会成员
付吉广先生,监事长,硕士,高级经济师。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁市信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理、稽核法律部副经理、经理、风险管理部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。
曹志刚先生,监事,硕士。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理。历任海通证券股份有限公司风险控制总部(稽核部)二级部经理、稽核部总经理助
理。
孙兆军先生,监事,研究生学历。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部副总经理(主持工作)。历任上海市经济工作党委副主任科员,上海市经济和信息化工作党委副主任科员、主任科员,上海证监局主任科员,兴业银行上海分行金融市场部业务经理,申银万国证券股份有限公司资产管理事业部产品评审总部副总经理,申万宏源证券有限公司资产管理事业部业务管理总部、业务拓展总部总经理、合规与风险管理中心副主任兼风险管理总部副总经理。
张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理,蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。
夏志辉先生,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司集中交易部投研中台总监兼高级金融平台研究经理。历任北京江河幕墙工程有限公司 ERP 部门系统管理员,上海霸才软件有限公司系统信息部系统管理员,上海绘梦视信息技术有限公司技术部数据库管理员,富国基金管理有限公司信息部高级系统管理员,光大保德信基金管理有限公司信息部主管,富国基金管理有限公司高级风险管理经理、集中交易部风控总监助理、集中交易部风控副总监。
孙玉礼先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司权益投资部资深基金专员。历任美世咨询数据中心数据分析师,韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司福利部精算顾问,上海泽奔商务咨询有限公司咨询顾问,富国基金管理有限公司高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、基金专员。
程铖女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司机构服务部机构副总监兼资深项目经理。历任富国基金管理有限公司机构客户经理、高级机构客户经理、高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理。
黄奥博先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司战略与产品部产品总监兼资深产品经理。历任国联安基金管理有限公司产品部产品经理助理,齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司产品部产品高级经理,富国基金管理有限公司产品经理、高级产品开发经理、资深产品开发经理、战略与产品部产品
开发总监助理、战略与产品部产品副总监。
(三) 督察长
赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015 年 7月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限公司督察长。
(四) 经营管理层人员
陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998 年 10月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。
陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014 年 5 月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。
李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员,摩根士丹利资本国际 Barra 公司(MSCI BARRA)BARRA 股票风险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009 年 6 月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限
公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
(五) 本基金基金经理
(1)现任基金经理
于鹏先生,博士,自 2007 年 3 月至 2010 年 8 月在 HSBC BANK PLC(汇丰银
行)任固定收益证券策略分析师;自 2011 年 8 月至 2012 年 2 月在中国国际金融
(香港)有限公司任高级固定收益证券策略分析师;自 2012 年 2 月至 2012 年
12 月在 Millennium Capital Partners LLP 任固定收益策略分析师;自 2013
年 4 月加入富国基金管理有限公司,2013 年 4 月至 2015 年 10 月任投资经理,
2015年 11月起任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017 年 11 月起任富国研究量化精选混合型证券投资基金基金经理,2018
年 3 月至 2019 年 4 月任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,
2019 年 7 月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
(2)历任基金经理
于江勇自 2015 年 9 月至 2016 年 10 月担任本基金基金经理。
(六) 投资决策委员会成员
公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇
(七) 其他
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、 基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。
四、 基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其自有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;
(14)其他法律、行政法规禁止的行为。
五、 基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则基金管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。
六、 基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
七、 基金管理人的风险管理和内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。
(2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原因。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部控制的原则
①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。
③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
④重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控制与公司业务发展同等重要。
(2)内部控制的主要内容
①控制环境
公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会,负责评价与完善公司的内部控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金投资、风险管理的重大决策。
此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
②风险评估
公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。
③操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
④信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
⑤监督与内部稽核
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门,履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性,监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、 基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:周海新
联系电话:(021)6063 7111
(二)主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020 年二季度末,中国建设银行已托管 1000 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年及 2019 年分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。
二、 基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、 基金销售机构
(一) 直销机构
名称:富国基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30
层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期:1999 年 4 月 13 日
直销网点:直销中心
直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27 层
客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
传真:021-20513177
联系人:孙迪
公司网站:www.fullgoal.com.cn
(二) 代销机构
( 1 )中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法人代表: 陈四清
客服电话: 95588
公司网站: www.icbc.com.cn
( 2 )中国银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法人代表: 刘连舸
客服电话: 95566
公司网站: www.boc.cn
( 3 )中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号
法人代表: 田国立
客服电话: 95533
公司网站: www.ccb.com
( 4 )交通银行股份有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
法人代表: 任德奇
客服电话: 95559
公司网站: www.bankcomm.com
( 5 )招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表: 李建红
客服电话: 95555
公司网站: www.cmbchina.com
( 6 )上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 500 号
法人代表: 高国富
客服电话: 95528
公司网站: www.spdb.com.cn
( 7 )中国民生银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区正义路 4 号
法人代表: 高迎欣
客服电话: 95568
公司网站: www.cmbc.com.cn
( 8 )上海银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号
法人代表: 范一飞
客服电话: 021-962888
公司网站: www.bankofshanghai.com
( 9 )平安银行股份有限公司
注册地址: 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法人代表: 肖遂宁
客服电话: 95511-3
公司网站: www.bank.pingan.com
( 10 )江苏银行股份有限公司
注册地址: 江苏省南京市洪武北路 55 号
法人代表: 黄志伟
客服电话: 95319
公司网站: www.jsbchina.cn
( 11 )广州农村商业银行股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
法人代表: 王继康
客服电话: 020-961111
公司网站: www.grcbank.com
( 12 )苏州银行股份有限公司
注册地址: 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
法人代表: 王兰凤
客服电话: 96067
公司网站: www.suzhoubank.com
( 13 )南洋商业银行(中国)有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九
层(不含六层 A 座)
法人代表: 陈孝周
客服电话: 400-830-2066
公司网站: www.ncbchina.cn
( 14 )深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法人代表: 顾敏
客服电话: 95384
公司网站: https://www.webank.com/
( 15 )东方财富证券股份有限公司
注册地址: 拉萨市北京中路 101 号
法人代表: 陈宏
客服电话: 95357
公司网站: http://www.18.cn
( 16 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
法人代表: 张彦
客服电话: 400-166-1188
公司网站: http://8.jrj.com.cn
( 17 )上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 5 层 01、02、
03 室
法人代表: 冷飞
客服电话: 021-50810673
公司网站: http://www.wacaijijin.com/
( 18 )腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
法人代表: 刘明军
客服电话: 95017
公司网站: www.tenganxinxi.com
( 19 )民商基金销售(上海)有限公司
注册地址: 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室
法人代表: 贲惠琴
客服电话: 021-50206003
公司网站: www.msftec.com
( 20 )北京度小满基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
法人代表: 葛新
客服电话: 95055-4
公司网站: www.baiyingfund.com
( 21 )深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法人代表: 薛峰
客服电话: 4006-788-887
公司网站: www.zlfund.cn
( 22 )上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法人代表: 其实
客服电话: 400-1818-188
公司网站: www.1234567.com.cn
( 23 )上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法人代表: 杨文斌
客服电话: 4007-009-665
公司网站: www.ehowbuy.com
( 24 )蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
法人代表: 陈柏青
客服电话: 4000-766-123
公司网站: www.fund123.cn
( 25 )上海长量基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法人代表: 张跃伟
客服电话: 400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
( 26 )浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市文二西路 1 号 903 室
法人代表: 凌顺平
客服电话: 4008-773-772
公司网站: www.5ifund.com
( 27 )上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法人代表: 沈继伟
客服电话: 400-067-6266
公司网站: http://a.leadfund.com.cn
( 28 )嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
法人代表: 赵学军
客服电话: 400-021-8850
公司网站: www.harvestwm.cn
( 29 )北京创金启富基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法人代表: 梁蓉
客服电话: 400-6262-818
公司网站: www.5irich.com
( 30 )宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法人代表: 沈伟桦
客服电话: 400-609-9200
公司网站: www.yixinfund.com
( 31 )南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法人代表: 钱燕飞
客服电话: 95177
公司网站: www.snjijin.com
( 32 )北京格上富信基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法人代表: 李悦章
客服电话: 400-066-8586
公司网站: https://www.igesafe.com/
( 33 )北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
法人代表: 周斌
客服电话: 400-786-8868
公司网站: www.chtwm.com
( 34 )上海大智慧基金销售有限公司
注册地址: 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼
法人代表: 申健
客服电话: 021-20292031
公司网站: https://8.gw.com.cn/
( 35 )北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室
法人代表: 张琪
客服电话: 010-62675369
公司网站: www.xincai.com
( 36 )济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
法人代表: 杨健
客服电话: 400-673-7010
公司网站: www.jianfortune.com
( 37 )上海万得基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法人代表: 王廷富
客服电话: 400-821-0203
公司网站: www.520fund.com.cn
( 38 )上海联泰基金销售有限公司
注册地址: 中国 上海-自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
法人代表: 燕斌
客服电话: 400-046-6788
公司网站: www.66zichan.com
( 39 )上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
法人代表: 陈继武
客服电话: 4000-178-000
公司网站: www.lingxianfund.com
( 40 )上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法人代表: 王之光
客服电话: 4008-219-031
公司网站: www.lufunds.com
( 41 )珠海盈米基金销售有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法人代表: 肖雯
客服电话: 020-89629066
公司网站: www.yingmi.cn
( 42 )奕丰基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市
法人代表: TEO WEE HOWE
客服电话: 400-684-0500
公司网站: http://www.ifastps.com.cn
( 43 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址: 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
法人代表: 彭运年
客服电话: 400-8909-998
公司网站: www.jnlc.com
( 44 )京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
法人代表: 江卉
客服电话: 95118
公司网站: http://fund.jd.com/
( 45 )大连网金基金销售有限公司
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
法人代表: 樊怀东
客服电话: 4000-899-100
公司网站: www.yibaijin.com
( 46 )深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B
栋 3 单元 11 层 1108
法人代表: 赖任军
客服电话: 400-930-0660
公司网站: www.jfzinv.com
( 47 )北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层
法人代表: 钟斐斐
客服电话: 400-159-9288
公司网站: danjuanapp.com
( 48 )上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址: 中国上海-自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S
法人代表: 许欣
客服电话: 400-700-9700
公司网站: www.qiangungun.com
( 49 )上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
法人代表: 李一梅
客服电话: 400-817-5666
公司网站: www.amcfortune.com
( 50 )玄元保险代理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
法人代表: 马永谙
客服电话: 400-080-8208
公司网站: www.licaimofang.cn
(51)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元
法人代表:黄炎勋
客服电话:400-800-1001
公司网站:www.essence.com.cn
(52)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13
法人代表:王伟刚
客服电话:400-619-9059
公司网站:www.hcjijin.com
(53)大同证券有限责任公司
注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
法人代表:董祥
客服电话:4007121212
公司网站:www.dtsbc.com.cn
(54)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法人代表:刘学民
客服电话:95358
公司网站:www.firstcapital.com.cn
(55)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12,15 层
法人代表:魏庆华
客服电话:4008-888-993
公司网站:www.dxzq.net
(56)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法人代表:刘秋明
客服电话:95525
公司网站:www.ebscn.com
(57)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法人代表:翁振杰
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(58)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618 号
法人代表:贺青
客服电话:86-21-38676798
公司网站:www.gtja.com
(59)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法人代表:何如
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(60)海通期货股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号 17 楼,6 楼 01、
03、04 单元,25 楼,2 楼 05、03 单元
法人代表:吴红松
客服电话:400-820-9133
公司网站:https://www.htfutures.com
(61)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法人代表:周杰
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com
(62)华金证券股份有限公司
注册地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
法人代表:宋卫东
客服电话:9560110
公司网站:www.huajinsc.cn
(63)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
法人代表:张海文
客服电话:400-898-9999
公司网站:www.hrsec.com.cn
(64)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中路 228 号
法人代表:张伟
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(65)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1 栋 20C-1 房
法人代表:俞洋
客服电话:95323 或 400-109-9918
公司网站:www.cfsc.com.cn
(66)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
法人代表:吴言林
客服电话:025-66046166-810
公司网站:www.huilinbd.com
(67)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
法人代表:王作义
客服电话:400-8888-228
公司网站:www.jyzq.cn
(68)联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9楼
法人代表:吕春卫
客服电话:400-620-6868
公司网站:www.lczq.com
(69)民生证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东新区世纪大道 1168 号 B 座
2101,2104A 室
法人代表:冯鹤年
客服电话:400-6198-888
公司网站:www.mszq.com
(70)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元
法人代表:王翔
客服电话:400-820-5369
公司网站:www.jiyufund.com.cn
(71)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法人代表:李琦
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.swhysc.com/index.jsp
(72)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法人代表:杨玉成
客服电话:95523 或 4008895523
公司网站:www.swhysc.com
(73)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法人代表:余磊
客服电话:4008-005-000
公司网站:www.tfzq.com
(74)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
法人代表:廖庆轩
客服电话:4008-096-096
公司网站:www.swsc.com.cn
(75)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法人代表:祝瑞敏
客服电话:95321
公司网站:www.cindasc.com
(76)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法人代表:李新华
客服电话:95579 或 4008-888-999
公司网站:www.cjsc.com
(77)招商证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法人代表:霍达
客服电话:95565 或 400-8888-111
公司网站:www.newone.com.cn
(78)中国人寿保险股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街16号
法人代表:王滨
客服电话:010-63631519
公司网站:www.e-chinalife.com
(79)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法人代表:陈共炎
客服电话:4008-888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
(80)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法人代表:李峰
客服电话:86-531-68889038
公司网站:www.zts.com.cn
(81)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法人代表:王常青
客服电话:400-8888-108
公司网站:www.csc108.com
(82)中信期货有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 1301-1305、14 层
法人代表:张皓
客服电话:400-990-8826
公司网站:www.citicsf.com
(83)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法人代表:张佑君
客 服 电 话 : 86-755-23835888 、 86-10-60838888 、 86-755-23835383 、
86-10-60836030
公司网站:pb.citics.com
(84)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法人代表:冯恩新
客服电话:95548 或 400-889-5548
公司网站:www.zxzqsd.com.cn
(85)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法人代表:冯恩新
客服电话:95548 或 400-889-5548
公司网站:www.zxzqsd.com.cn
(86)中银国际证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法人代表:宁敏
客服电话:400-620-8888
公司网站:www.bocichina.com
(三) 其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、 基金登记机构
名称:富国基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30
层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
法定代表人:裴长江
成立日期:1999 年 4 月 13 日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:徐慧
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华
经办注册会计师:蒋燕华、费泽旭
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定募集,募集申请经中国证监会 2015 年 3 月 24 日证监许可【2015】
425 号文准予注册。
一、 基金类别、存续期间与运作方式
本基金的类别:混合型发起式证券投资基金
本基金的运作方式:契约型,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
基金存续期限:不定期。
二、 募集情况
经安永华明会计师事务所验资,本次募集的有效认购户数为 3,941 户,本次募集期的有效认购份额 465,469,794.73 份,利息结转的基金份额 194,519.70 份,两项合计共 465,664,314.43 份基金份额。本公司的基金从业人员认购富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金份额 92,263.38(含利息转份额),占基金份额总量的 0.020%;本公司使用固有资金认购富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金份额为 10,007,200.72(含利息转份额),占基金份额总量的 2.15%。
第七部分 基金合同的生效
一、 基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元,发起资金的提供方承诺持有期限不少于 3 年的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效满 3 年之日(指自然日),若基金资产净值低于 2 亿元的,基
金合同自动终止,基金管理人按照基金合同约定的程序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
基金合同生效 3 年后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,并召开基金份额持有人大会进行表决。基金合同生效 3 年后,每个开放期期满时,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元的,基金合同应当终止,并按照基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会,基金管理人履行监管报告和信息披露程序。
法律法规另有规定时,从其规定。
三、 基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2015 年 9 月 17
日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、 基金份额的封闭期和开放期
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,且不上市交易。
本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日后第一个工作日。
例:假设本基金成立日为 2015 年 9 月 17 日,那么第一个开放期所在月份为
12 月,2015 年 12 月份的沪深 300 股指期货交割日为 12 月 18 日,因此本基金第
一个开放期的首日为 2015 年 12 月 21 日,以此类推。
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前 2 日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他影响因素消除之日次一个工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求。
二、 申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
三、 申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人应最迟在开放期前 2 日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。开放期最后一日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
四、 申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
六、 申购与赎回的数额限制
1、本基金单笔最低申购金额为人民币 1 元(含申购费),投资者通过销售机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。
直销网点单个账户首次申购的最低金额为 50,000 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔 20,000 元(含申购费);已在直销网点有该基金认购或申购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔 1 元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于0.01 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 0.01 份的,在赎回时需一次全部申请赎回。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
七、 申购费用和赎回费用
1、申购费率
投资人申购本基金 A 类份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金 C 类份额不收取申购费用。
本基金 A 类份额目前只提供前端申购费用的支付模式:
前端收费模式,即在申购时支付申购费用,该费用按申购金额递减。
本基金 A 类份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下:
A、申购费率
申购金额(M) 前端申购费率
M<100 万元 1.50%
100 万元≤M<500 万元 1.20%
M≥500 万元 1000 元/笔
B、特定申购费率
申购金额(M) 前端申购费率
M<100万元 0.15%
100万元≤M<500万元 0.12%
M≥500万元 1000元/笔
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、申购本基金 A 类份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;个人税收递延型商业养老保险等产品;养老目标基金;职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费率
(1)赎回费用由基金赎回人承担。投资人认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。
A 类份额的赎回费率具体如下:
持有期限 赎回费率
30 天以内 1.5%
30 天(含)-1 年 0.5%
1 年(含)-2 年 0.25%
2 年(含)以上 0
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。
1 年为 365 天,2 年为 730 天,依此类推)
C 类份额的赎回费率具体如下:
持有期限(N) 赎回费率
N<7 日 1.5%
7 日≤N<30 日 0.5%
N≥30 日 0
(2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。
A 类份额对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金
财产;对持续持有期长于 30 日但少于 90 天的投资人收取的赎回费,将赎回费总
额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 90 天但少于 180 天的投资人收取的
赎回费,将赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 180 天但少于730 天的投资人,将赎回费总额的 25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对持续持有期长于 730 天的投资人,赎回费不归入基金财产。
C 类份额对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金
财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
八、 申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
(1)A 类基金份额
1)前端收费模式
当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例:某投资人(非养老金客户)投资 40,000 元申购本基金 A 类份额,并选
择前端收费模式,则对应的申购费率为 1.5%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87 元
申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元
申购份额=(40,000-591.13)/1.040=37,893.14 份
即:该投资人投资 40,000 元申购本基金 A 类份额,并选择前端收费模式,
可得到 37,893.14 份 A 类基金份额。
例:某投资人(养老金客户)投资 2,000,000 元申购本基金 A 类份额,并选
择前端收费模式,则对应的申购费率为 0.12%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=2,000,000/(1+0.12%)=1,997,602.88 元
申购费用=2,000,000-1,997,602.88=2,397.12 元
申购份额=(2,000,000-2,397.12)/1.040=1,920,772 份
即:该投资人投资 2,000,000 元申购本基金 A 类份额,并选择前端收费模式,
可得到 1,920,772 份 A 类基金份额。
2)后端收费模式
申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值
当投资人提出赎回时,后端申购费用的计算方法为:
后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率
例:某投资人选择后端收费模式投资 10,000 元申购本基金 A 类份额,假设
申购当日 A 类基金份额净值为 1.080 元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=10,000/1.080=9,259.26 份
即:该投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类份额,并选择后端收费模式,
可得到 9,259.26 份 A 类基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。
(2)C 类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例:某投资者投资 10,000 元申购本基金 C 类份额,假设申购当日 C 类基金
份额净值为 1.150 元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=10,000/1.150=8,695.65 份
即:投资者投资 10,000 元申购本基金 C 类份额,假设申购当日 C 类基金份
额净值为 1.150 元,则其可得到 8,695.65 份 C 类基金份额。
2、赎回金额的计算
(1)A 类基金份额
1)如果投资人在认(申)购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回日 A 类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例:某投资人在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额,其在认(申)购时已交
纳前端认(申)购费用,假设赎回日 A 类基金份额净值为 1.080 元,持有时间为360 天,则赎回费率为 0.5%,其获得的赎回金额计算如下:
赎回总金额=10,000×1.080=10,800.00 元
赎回费用=10,800.00×0.5%=54.00 元
净赎回金额=10,800.00-54.00=10,746.00 元
即:该投资人赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,则其可得到的净赎回金
额为 10,746.00 元。
2)如果投资人在申购时选择交纳后端申购购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回日 A 类基金份额净值
后端申购费用=赎回份额×申购日 A 类基金份额净值×后端申购费率
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-后端申购费用-赎回费用
例:某投资人赎回通过后端申购持有的 10,000 份 A 类基金份额,假设其持
有时间为 360 天,对应的后端申购费率为 1.8%,赎回费率为 0.5%,假设赎回当
日基金份额净值是 1.080 元,申购时的 A 类基金份额净值为 1.010 元,则其可得
到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.080=10,800.00 元
后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80 元
赎回费用=10,800.00×0.5%=54.00 元
净赎回金额=10,800.00-181.80-54.00=10,564.20 元
即:投资人赎回通过后端申购持有本基金 10,000 份 A 类基金份额,则其可
得到的净赎回金额为 10,564.20 元。
(2)C 类基金份额
赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回日 C 类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例:某投资者在 T 日赎回 10,000 份本基金 C 类基金份额,假设持有时间大
于 30 日,则对应的赎回费率为 0,假设赎回日 C 类基金份额的基金份额净值为
1.080 元,其获得的赎回金额计算如下:
赎回总金额=10,000×1.080=10,800.00 元
赎回费用=10,800.00×0%=0.00 元
净赎回金额=10,800.00-0.00=10,800.00 元
即:该投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,持有时间大于 30 日,假
设赎回日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.080 元,则其可得到的净赎回金额为10,800.00 元。
3、本基金基金份额净值的计算:
本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四
舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期不晚于每个开放日的次日,基金管理人通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、申购份额、余额的处理方式:
申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除
相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
九、 申购和赎回的登记
投资者申购基金成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权在开放期赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介公告。
十、 拒绝或暂停申购的情形
开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理作为发起资金提供方的除外)持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的,为保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。
开放期内因发生不可抗力等原因而暂停申购的,开放期将按因不可抗力而暂停申购的时间相应顺延。
十一、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
开放期内因发生不可抗力等原因而暂停赎回的,开放期将按因不可抗力而暂停赎回的时间相应顺延。
十二、 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回或延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。选择延期赎回的,延期的赎回申请将自动转入下一个开放日、与下一个开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一个开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
若下一个工作日进入封闭期,则投资人的赎回申请在开放期最后一个工作日全部受理,但可以延缓支付赎回款项,最长不超过 20 个工作日,赎回价格为该开放期内最后一个工作日的该类基金份额净值。
若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 20%的赎回申请情形下,基金管理人可以在基金当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20%的前提下,优先确认其他赎回申请人的赎回申请(即赎回申请不超过基金总份额 20%的单个基金份额持有人的赎回申请),并在仍可接受赎回申请的范围内对该赎回申请人的赎回申请予以确认,未予确认的赎回申请延期办理。延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申请,仅为该单个基金份额持有人办理延期赎回业务。基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。
(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
十三、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净
值。
3、如发生暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的开放期与封闭期基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。开放期与封闭期基金运作方式转换的有关信息披露按照基金合同及招募说明书的相关规定执行。
十四、 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十五、 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十六、 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十七、 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十八、 基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额转让或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
第九部分 基金的投资
一、 投资目标
在有效控制风险的基础上,利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险,力争为投资人实现较高的投资收益。
二、 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、存托凭证、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期
内,本基金不受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
待基金投资其他品种(包括但不限于:其他基金份额、期权、收益互换、同业存单等)的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后投资其他品种,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
三、 投资策略
本基金根据对市场的判断,采用“多空对冲”等投资策略,在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值。
1、股票投资策略
本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的;综合考虑基金组合投资回报的稳定性、持续性与成长性;主动承担“自下而上”的股票选择风险,构建本基金的现货组合,努力实现风险调整后收益的最大化。
2、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
3、对冲策略
现阶段本基金将根据对证券市场走势的判断,适时利用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险。
原则上本基金绝大多数时间在股票投资策略的基础上,通过构建和股票多头相匹配的股指期货空头头寸,从而对冲本基金的系统性风险,以获取精选股票的绝对收益。
4、套利策略
本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差,捕捉绝对收益机会。同时,本基金根据市场情况的变化,灵活运用其他对冲套利策略提高资本的利用率,从而提高绝对收益,达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。
(1)股指期货套利策略
股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系,进行套利,以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式:
①期现套利
期现套利过程中,由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动,套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。
②跨期套利
跨期套利过程中,不同期货合约之间的价差不断变动,套利交易通过捕捉合约价差进行获利。
(2)其他套利策略
基金经理会实时关注市场的发展,前瞻性地运用其他套利策略。
5、其他投资策略
(1)普通债券投资策略
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
(2)可转债投资策略
本基金在可转债投资方面,将参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。
(3)中小企业私募债投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起
组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
(4)衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
四、 投资决策与交易机制
1、本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购的最高比例等重大投资决策。
基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略,向集中交易室下达投资指令。
集中交易室设立交易员,负责执行投资指令,就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈,并可提出基于市场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公平交易控制。
2、投资程序
投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内,制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。
(1)基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点,并结合基金合同、投资风格拟定投资策略报告。
(2)投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。
(3)基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准久期和个券投资分布方式等。
(4)对已投资品种进行跟踪,对投资组合进行动态调整。
五、 投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具的合计值;
(2)开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、存托凭证、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(6)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(17)封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%;开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(18)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金封闭期的剩余期限;
(19)在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除第(3)、(14)、(19)、(20)条外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人可以运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。
六、 业绩比较基准
本基金采用绝对收益型业绩基准:中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)。
注:一个封闭期内如果中国人民银行调整一年期银行定期存款基准利率,则按利率执行的时间进行加权平均。计算方法为:
r=r1×N1÷360+ r2×N2÷360+ r3×N3÷360+„„
r:加权平均后的一年期银行定期存款基准利率
r1、r2、r3:一年期银行定期存款利率;
N1、N2、N3:执行不同的一年期银行定期存款利率的天数。
本基金是定期开放式基金产品,采用“多空对冲”等绝对收益投资策略,以一年期银行定期存款基准利率(税后)+3%作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。
七、 风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金,利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险,相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
八、 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
九、 投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,367,688,889.96 78.79
其中:股票 3,367,688,889.96 78.79
2 固定收益投资 348,000.00 0.01
其中:债券 348,000.00 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 405,406,870.79 9.48
7 其他资产 500,748,734.57 11.72
8 合计 4,274,192,495.32 100.00
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 19,514,121.20 0.46
B 采矿业 79,768,491.68 1.87
C 制造业 1,906,786,073.72 44.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,884,256.92 0.65
E 建筑业 37,731,889.80 0.88
F 批发和零售业 15,310,627.12 0.36
G 交通运输、仓储和邮政业 81,503,246.68 1.91
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,727,995.97 2.97
J 金融业 781,619,498.33 18.33
K 房地产业 98,685,499.12 2.31
L 租赁和商务服务业 73,790,172.75 1.73
M 科学研究和技术服务业 42,375,716.99 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 7,966,886.79 0.19
Q 卫生和社会工作 38,676,384.26 0.91
R 文化、体育和娱乐业 29,285,056.47 0.69
S 综合 - -
合计 3,367,688,889.96 78.96
(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,524,216.00 219,556,307.68 5.15
2 600036 招商银行 2,634,115.00 115,769,354.25 2.71
3 000858 五 粮 液 368,503.00 107,547,600.55 2.52
4 600519 贵州茅台 41,206.00 82,329,588.00 1.93
5 300059 东方财富 2,530,100.00 78,433,100.00 1.84
6 002142 宁波银行 2,115,664.00 74,767,565.76 1.75
7 000651 格力电器 1,203,000.00 74,513,820.00 1.75
8 600030 中信证券 2,247,400.00 66,073,560.00 1.55
9 000333 美的集团 641,132.00 63,113,034.08 1.48
10 600276 恒瑞医药 540,291.00 60,220,834.86 1.41
(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 348,000.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 348,000.00 0.01
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 113616 韦尔转债 2,730.00 273,000.00 0.01
2 113614 健 20 转债 750.00 75,000.00 0.00
(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产
支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变 风险说明
卖) 动(元)
IF2101 IF2101 -847.00 -1,325,436,420.0 -53,113,103 -
0 .98
IF2102 IF2102 -606.00 -947,250,720.00 -30,803,700 -
.00
IF2103 IF2103 -419.00 -655,098,120.00 -24,308,899 -
.39
IC2103 IC2103 -112.00 -140,031,360.00 -374,080.00 -
公允价值变动总额合计(元) -108,599,7
83.37
股指期货投资本期收益(元) -273,940,6
92.04
股指期货投资本期公允价值变动(元) -137,039,6
51.96
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股
指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利
于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金不允许投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
(十一) 市场中性策略执行情况
截至本报告期末,本基金持有股票资产 3,367,688,889.96 元,占基金资产
净 值 的 比 例 为 78.96% ; 运 用 股 指 期 货 进 行 对 冲 的 空 头 合 约 市 值
3,067,816,620.00 元,占基金资产净值的比例为 71.93%,空头合约市值占股票
资产的比例为 91.10%。
本报告期内,本基金执行市场中性策略的投资收益为-145,632,838.70 元,
公允价值变动损益为 111,762,509.68 元。
(十二) 投资组合报告附注
1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在授信业务未履行关系人回避制度、
贷后管理不到位的违法违规事实,宁波银保监局于 2020 年 10 月 16 日对公司做
出罚款 30 万元,并责令公司对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的行政处罚(甬银保监罚决字〔2020〕48 号)。
基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 371,707,667.10
2 应收证券清算款 128,913,908.02
3 应收股利 -
4 应收利息 127,159.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 500,748,734.57
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
(1)富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 A
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 准差④
2015.09.17-2015.12.31 0.40% 0.07% 1.33% 0.01% -0.93% 0.06%
2016.01.01-2016.12.31 1.20% 0.14% 4.51% 0.01% -3.30% 0.13%
2017.01.01-2017.12.31 2.95% 0.19% 4.50% 0.01% -1.55% 0.18%
2018.01.01-2018.12.31 3.35% 0.25% 4.50% 0.01% -1.15% 0.24%
2019.01.01-2019.12.31 8.79% 0.40% 4.50% 0.01% 4.29% 0.39%
2020.01.01-2020.12.31 13.95% 0.39% 4.50% 0.01% 9.45% 0.38%
2015.09.17-2020.12.31 34.00% 0.29% 23.83% 0.01% 10.17% 0.28%
(2)富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 C
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 准差④
2020.03.24-2020.12.31 8.65% 0.39% 3.48% 0.01% 5.17% 0.38%
二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较
(1)自基金合同生效以来富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 A 基金
累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2015 年 9 月 17 日成立,建仓期 6 个月,从 2015 年 9 月 17 日
起至 2016 年 3 月 16 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(2)自基金合同生效以来富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。
2、本基金自 2020 年 3 月 23 日起增加 C 类份额,相关数据按实际存续期计
算。
第十一部分 基金的财产
一、 基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、 估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、 估值方法
本节所称的固定收益品种,是指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种。
1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值
交易所上市的非固定收益品种(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值。
4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(5)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
四、 估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
五、 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基
金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当暂停估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、 基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
八、 特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、 基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式仅现金分红一种;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
四、 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、 收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
六、 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十四部分 基金费用与税收
一、 与基金运作有关的费用
(一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的证券、期货开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下:
(1)基金管理人的基本管理费
本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。基本管理费的计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金基本管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金管理人的附加管理费
1)基金管理人可在满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
附加管理费是在每一提取评价日(提取评价日为每次基金封闭期的最后一个工作日)计算并计提。按照“新高法原则”对各类基金份额分别提取超额收益的10%作为附加管理费:即对于 A 类份额,每次提取评价日提取附加管理费前的 A类基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的 A 类最高基金份额累计净值、
以往开放期期间 A 类最高基金份额累计净值和 1 的孰高者,基金管理人才能对 A
类份额收取附加管理费;对于 C 类份额,每次提取评价日提取附加管理费前的 C类基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的 C 类最高基金份额累计净值、
以往开放期期间 C 类最高基金份额累计净值和首次新增 C 类份额之初的 C 类基
金份额净值的孰高者,基金管理人才能对 C 类份额收取附加管理费。附加管理费按照下述公式计算并收取。
2)附加管理费的计算方法和提取
在满足以上附加管理费提取条件的情况下,某类基金份额的附加管理费的计算方法为:
某类基金份额的附加管理费=(PA PH)10%SA
其中:
PA为提取评价日提取附加管理费前的该类基金份额累计净值
PA=提取评价日该类基金份额净值×提取评价日的折算因子+
n
第i次基金份额分红 第i次分红日的折算因子
i 1
对于 A 类份额,PH 为以往提取评价日的 A 类份额最高基金份额累计净值、
以往开放期间 A 类份额最高基金份额累计净值和 1 的孰高值,其中对于 A 类份
额首次封闭期的PH 为 1;对于 C 类份额,PH 为以往提取评价日的 C 类份额最高
基金份额累计净值、以往开放期间 C 类份额最高基金份额累计净值和首次新增 C类份额之初的 C 类基金份额净值的孰高值,其中对于 C 类份额首次封闭期的PH
为首次新增 C 类份额之初的 C 类基金份额净值和所在开放期间的 C 类份额最高
基金份额累计净值的孰高值。
SA为提取评价日的该类基金份额=提取评价日该类基金总份额÷提取评价日的折算因子
特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积
折算系数=基金折算日除权前该类基金份额净值÷基金折算日除权后该类基金份额净值
最终提取的附加管理费为各类基金份额所提取的附加管理费的合计值。
附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
例一:假设本基金第一个提取评价日提取附加管理费前的 A 类基金份额累
计净值为 1.200 元,第一个提取评价日 A 类基金总份额为 20 亿份,则本基金在
第一个提取评价日PA=1.200 元,PH =1.000 元。由于第一个提取评价日的 A 类基
金份额累计净值满足提取附加管理费的条件,因此第一次提取评价日对 A 类份额管理人应提取的附加管理费=(1.200-1.000)×10%×20 亿份=0.4 亿元。提取附加管理费后,A 类基金份额累计净值将相应下降。
例二:在例一的基础上,假设本基金第二个提取评价日提取附加管理费前的
A 类基金份额累计净值为 1.230 元,第一个提取评价日的 A 类基金份额累计净值
为 1.180 元(由于第一个提取评价日满足提取附件管理费的条件,提取附加管理费后,基金份额累计净值将相应下降),第一个开放期内 A 类份额最高基金份额
累计净值为 1.250 元,则本基金在第二个提取评价日PA=1.230 元,PH =1.250 元。
由于第二个提取评价日的 A 类基金份额累计净值未满足提取附加管理费的条件(未创新高),因此在第二个提取评价日基金管理人不对 A 类份额提取附加管理费。以此类推。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费将专
门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产
净值的 0.80%年费率计提。销售服务费计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三) 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
二、 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
三、 基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒介刊登公告。
第十五部分 基金的会计与审计
一、 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、 基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定。
二、 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行
为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。
(四)基金净值信息
基金合同生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
(七)发起资金认购份额报告
基金管理人应当按照相关法律法规的规定,在基金合同生效公告、基金年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,同时也包括基金经理之外公司投研人员)等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
(八)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期之间的运作转换)、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16、某类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;
21、调整基金份额类别;
22、本基金开放期的具体时间;
23、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十一)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十二)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
(十三)中国证监会规定的其他信息
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
六、 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
七、 暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
八、 信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
九、 本基金信息披露事项以法律法规规定及《基金合同》约定的内容为
准。
第十七部分 风险揭示
一、 投资于本基金的主要风险
(一)市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,并通过对股票市场走势变化等方面的影响,引起基金收益水平的变化。
4、通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
5、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
(二)信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
(三)流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
(四)操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
(五)管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。
(六)合规性风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反基金合同有关规定的风险。
(七)本基金的特有风险
1、非开放日不能赎回的风险
本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日后第一个工作日。因此基金份额持有人面临在非开放期内不能赎回基金份额的风险。同时,由于每个开放期的起始日与当月沪深 300 股指期货交割日相关,由于每月沪深 300 股指期货交割日会发生改变,每个开放期的起始日也会发生改变,因此,请投资人关注本基金的相关公告,避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。
2、巨额赎回的风险
若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回、延缓支付赎回款项或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额的风险。
3、发起式基金自动终止的风险
本基金同时为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将认购本基金的金额不低于 1000 万元,且持有期限将不少于 3 年。发起资金提供方认购的基金
份额持有期限满三年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,若基金合同生效满 3年之日(指自然日),若基金资产净值低于 2 亿元的,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
4、特殊混合型基金的风险
本基金属于特殊混合型基金,将根据资本市场情况灵活选择权益类、固定收益类资产投资比例及策略,并将利用股指期货等金融衍生工具对冲市场波动风险,因此本基金将受到来自权益市场、固定收益市场和股指期货等金融衍生品市场多方面风险:首先,如果固定收益市场系统性风险爆发或对各类固定收益金融工具的选择不准确都将对本基金的净值表现造成不利影响;其次,对股票市场的筛选与判断是否科学、准确,基本面研究以及定量分析的准确性,也将影响到本基金所选券种能否符合预期投资目标;再次,对股指期货等金融衍生品市场走势的判断与分析,以及对股指期货等金融衍生品市场与现货市场联动关系的判断与分析是否科学、准确,也将影响到本基金的对冲策略等衍生品投资策略能否为基金财产贡献合理的投资收益。
5、策略失败的风险
本基金采取多种对冲投资策略来实现绝对收益,但是不能确保策略能完全剥离基金的系统性风险,可能存在因模型或者交易系统缺陷使基金收益不能达到投资业绩目标的风险。
6、金融数据的风险
本基金应用外部提供商的金融数据协助进行投资模型的建立。数据通常来源于不同的数据提供商,且在进行数据清洗、加工后作为模型的输入变量。
采集到的原始金融数据的错误或不完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响模型的输出结果,形成数据风险,对基金的业绩产生不利的影响。
7、中小企业私募债风险
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致
的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
8、股指期货投资风险
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、杠杆风险、到期日风险、盯市结算风险、平仓风险、连带风险、信用风险和操作风险等。具体为:
1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的风险。
2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
3)基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。
4)杠杆风险是指因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,使基金财产可能产生更大收益波动的风险。
5)到期日风险是指股指期货合约到期时,基金财产如持有未平仓合约,中金所将按照交割结算价将基金财产持有的合约进行现金交割,基金财产无法继续持有到期合约的风险。
6)盯市结算风险是指股指期货采取保证金交易,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要求较高。假如市场走势对本基金财产不利,期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知基金管理人追加保证金,以使基金财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定时间内补足,按规定保证金账户将被强制平仓,甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失。
7)平仓风险是指在某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓,例如,这种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况,基金财产缴付的所有保证金有可能无法弥补全部损失,委托人还必须承担由此导致的全部损失。
8)连带风险是指为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
9)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险;
10)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
9、基金资产投资特定投资对象的其他风险
如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、结算等规则,可能会导致基金财产受到损失。由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因,基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金财产必须承担由此导致的损失。
10、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,具体包括但不限于以下风险:
(1)与存托凭证相关的风险
1)存托凭证是新证券品种,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。
2)本基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证,即被视为自动加入存托协议,成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改,本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。
3)本基金持有红筹公司存托凭证,不是红筹公司登记在册的股东,不能以股东身份直接行使股东权利;本基金仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并行使分红、投票等权利。
4)存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托
协议作出修改,更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式,即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。
5)存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形,本基金可能存在失去应有权利的风险。
6)存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
7)存托凭证退市的,本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券,本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让,存托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。
(2)与创新企业发行相关的风险
创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值,或
者高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价格。
(3)与境外发行人相关的风险
1)红筹公司在境外注册设立,其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册地公司法等法律法规的规定;已经在境外上市的,还需要遵守境外上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外,境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。
2)红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证,公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有,境内投资者可能无法实际参与公司重大事务的决策。
3)红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼,但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,依据当地法律制度提起证券诉讼。
(4)与交易机制相关的风险
1)境内外市场证券停复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票或者存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。
2)红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动,可能对境内证券价格产生影响。
3)在境内法律及监管政策允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发行的股票可能转移至境内市场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为,从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交易价格波动。
4)本基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外发行的相同类别的股票或者存托凭证;本基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许转换为境外基础证券。
(八)投资科创板的特别风险
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。
基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,具体包括以下风险:
1、公司治理风险。科创板股票发行实行注册制,上市条件与主板不同,科创板上市公司的股权激励制度更为灵活,可能存在表决权差异安排。
2、流动性风险。由于参与科创板投资有一定的门槛要求,科创板的投资者可能以机构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性,将会造成市场的流动性风险。
3、集中投资风险。科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点,科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性,可能存在公开发行时和上市后仍无法盈利的情形。
4、退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格:
(1)退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存在重大缺陷的情形,将直接导致退市;
(2)退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序,因此存在对应当退市的企业直接终止上市的情形;
(3)执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入时,可能会直接导致退市。
5、股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,上市后的前 5
个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%。
6、集中度风险。科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
7、系统性风险。科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。
8、政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。
(九)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
(十)其他风险
1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些工具,基金可能会面临一些特殊的风险;
2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
二、 声明
(一)投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;
(二)本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金销售机构公开发售,基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、 基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。
二、 基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的;
4、基金合同约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、 本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起
本基金基金合同终止的,本基金财产应清理、估价,但可根据届时有效的相关规定,基金财产不予变现和分配。本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。本基金清算的其他事项参照前述约定执行。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券、转融通以及基金作为融资融券标的进行运用等相关业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整《业务规则》,包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、定期定额投资和收益分配等的业务规则内容;
(17)在基金合同约定的范围内,确定基金的具体开放日期;
(18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户。按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法并按照本基金合同的规定申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年;
(10)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同(基金合同另有约定的除外);
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费;
(6)变更基金类别(法律法规或中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外);
(7)本基金与其他基金的合并(法律法规或中国证监会另有规定的除外);
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外);
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率,或在不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式、调整基金份额类别;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金合同明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况;
(7)基金管理人、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》,包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容;
(8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的;
4、基金合同约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
(八)本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同终止的,本基金财产应清理、估价,但可根据届时有效的相关规定,基金财产不予变现和分配。本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。本基金清算的其他事项参照前述约定执行。
四、 争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
五、 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、 托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
邮政编码:200122
法定代表人:裴长江
成立日期:1999 年 4 月 13 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1999]11 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币 5.2 亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期
货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、存托凭证、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
待基金投资其他品种(包括但不限于:其他基金份额、期权、收益互换、同业存单等)的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后投资其他品种,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1.本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票存托凭证、市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具的合计值;
2.开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、存托凭证、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3.开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
4.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
5.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
6.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
7.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
9.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
10.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
11.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
12.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
13.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
14.封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%;开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
15.本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%;本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金封闭期的剩余
期限;
16.在开放期内,基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
17.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
18.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
除第 3、11、16、17 条外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第十二款基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人可以运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基
金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、 基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合,但对基金财产的损失不承担任何责任。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、发起资金的认购金额、发起资金提供方、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效,且会计师事务所提交的验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
4.证券账户开户费用的归还:证券账户开户费由本托管产品承担,于证券账户开立次月第七个工作日由托管人从本托管产品银行存款账户中直接扣收;若因托管产品银行存款余额不足导致证券账户开户费无法扣收,托管人顺延至次月第七个工作日进行扣收;证券账户开立后连续六个月内,因本托管产品银行存款余额一直不足导致证券账户开户费无法扣收的,资产管理人有义务归还托管人垫付的开户费用。
5.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
五、 基金资产净值计算和复核
(一)基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。某类基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
(二)基金资产净值的复核
基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
六、 基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。
七、 争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际仲裁中心,按照上海国际仲裁中心届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、 托管协议的变更和终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、 基金份额持有人交易资料服务
投资者在交易申请被受理的 2 个工作日后,可通过销售网点查询和打印交易确认单。基金管理人将根据持有人账单订制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。具体业务规则详见基金管理人网站公告或相关说明。
二、 网上交易、查询服务
投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎回等交易以及账户查询外,还可通过基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、或客户端“富国富钱包”APP 享受网上交易、查询服务。具体业务规则详见基金管理人网站公告或相关说明。
三、 信息定制及资讯服务
投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人网站等多种渠道,定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发生变更时,可通过以上渠道更新修改,以避免无法及时接收相关定制服务。
四、 网络在线服务
投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。
五、 客户服务中心电话服务
客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。
客户服务中心人工坐席提供每周 5 天、每天不少于 8 小时的座席服务,投资
者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等
专项服务,节假日除外。
六、 客户投诉受理服务
投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见。
七、 基金管理人客户服务联络方式
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费),工作时间内可转人工坐席。
客户服务传真:021-20513277
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
电子信箱:public@fullgoal.com.cn
客服中心地址:上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27 层
八、 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管
理人客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十二部分 其他应披露事项
序号 公告事项 信息披露方式 公告日期
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金 证券时报、中国证券报、 2020 年 2 月 3 日
1 2020 年春节假期申购赎回等交易业务及清 上海证券报、证券日报
算交收安排的提示性公告
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金 中国证券报、证券时报、 2020年3月 13日
2
长期停牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报
关于富国绝对收益多策略定期开放混合型 上海证券报 2020年3月 19日
3 发起式证券投资基金增加 C 类基金份额并
修改基金合同及托管协议的公告
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起 上海证券报 2020年3月 19日
4 式证券投资基金第 18 个开放期开放申购、
赎回和转换业务的公告
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起 上海证券报 2020年6月 18日
5 式证券投资基金第 19 个开放期开放申购、
赎回和转换业务的公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、证券时报、 2020年9月 10日
6
关联方承销期内承销证券的公告 上海证券报、证券日报
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、证券时报、 2020 年 9 月 11 日
7
关联方承销期内承销证券的公告 上海证券报、证券日报
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起 上海证券报 2020年9月 15日
8 式证券投资基金第 20 个开放期开放申购、
赎回和转换业务的公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、证券时报、 2020年9月 22日
9
关联方承销期内承销证券的公告 上海证券报、证券日报
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、证券时报、 2020 年 10 月 23
10
关联方承销期内承销证券的公告 上海证券报、证券日报 日
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起 上海证券报 2020 年 12 月 15
11 式证券投资基金第 21 个开放期开放申购、 日
赎回和转换业务的公告
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件
(二)《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
(三)《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集注册富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金之法律意见书
(七)中国证监会要求的其他文件
富国基金管理有限公司
2021 年 3 月 6 日
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