富国绝对收益多策略定期开放混合型发起
式证券投资基金
招募说明书
(摘要)
(二〇一六年第一号)


富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本
基金”)的募集申请经中国证监会 2015 年 3 月 24 日证监许可【2015】425 号文
注册。本基金的基金合同于 2015 年 9 月 17 日正式生效。
重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因
素产生波动。投资有风险,投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅
读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收
益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判
断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,
可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风
险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的
操作风险以及本基金特有的风险等。本基金为特殊的混合型基金,利用股指期

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货等金融工具对冲市场波动风险,相对股票型基金和一般的混合型基金其预期
风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,
因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法
律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险
主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风
险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不
活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇
率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益
率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至 2016 年 3 月 17 日,基金投资组合报告截止
至 2015 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人
一、基金管理人概况

名称:富国基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人:薛爱东
成立日期:1999 年 4 月 13 日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:范伟隽
注册资本:1.8 亿元人民币
股权结构(截止于 2016 年 3 月 17 日):

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 股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%

加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托股份有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委
员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司
日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和
行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十二个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投
资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益研究部、量化与海外
投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、董事会
办公室、综合管理部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、
电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、信息技
术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)
有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。权益投资部:负责权益类基金产
品的投资管理;固定收益投资部:负责固定收益类公募产品和非固定收益类公
募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的投资管理;固定收益专户投资部:
负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理;固定收益研究部:
负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分的研究管理等;
量化与海外投资部:负责量化权益投资、量化衍生品投资及境外权益等各类投
资的研究与投资管理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一
对多等非公募权益类专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、
职业年金、基本养老金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研
究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交
易和风险控制;董事会办公室:履行公司章程规定的工作职责,暂与综合管理
部合署办公;综合管理部:负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内
部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;机构业务部:负责年金、专户、
社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管理华东营销中心、华
中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、
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西部营销中心(成都分公司)、华北营销中心,负责共同基金的零售业务;营销
管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒体关系管理,为零售和机构
业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,
制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分
析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,
拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;
战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、
落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售
决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;监察稽核部:负责监察、
风控、法务和信息披露;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;运营部:
负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源部:
负责人力资源规划与管理;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证
券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户
资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到 2016 年 2 月 29 日,公司有员工 332 人,其中 61.1%以上具有硕士
以上学历。
二、主要人员情况
1、董事会成员
薛爱东先生,董事长,研究生学历,高级经济师。历任交通银行扬州分行
监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理,海通证券股份有限公
司扬州营业部总经理,兴安证券有限责任公司托管组组长,海通证券股份有限
公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司
机关党委书记兼总经理办公室主任。
陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司
研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总
经理助理、副总经理,2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金
基金经理。
麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大注册会
计 师 。 现 任 BMO 金 融 集 团 亚 洲 业 务 总 经 理 ( General Manager, Asia,
International, BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电
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视台顾问团的成员。历任 St. Margaret’s College 教师,加拿大毕马威 (KPMG)
会计事务所的合伙人。
方荣义先生,董事,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有限公
司副总经理、财务总监。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心
副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳经济特区分行
(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机
构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行
监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。
裴长江先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。
历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银
万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,
华宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经
理。
Edgar Normund Legzdins 先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现
任 BMO 金融集团国际业务全球总裁(SVP & Managing Director, International,
BMO Financial Group)。1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作;
1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。
蒲冰先生,董事,本科学历,中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公
司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工,
山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理,山东省国际信托股份有限公司计财
部业务经理,山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。
张克均先生,董事,研究生学历。现任申万宏源证券有限公司战略规划总
部总经理。历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、计划部副经理、证券部
副经理、杏林支行副行长;申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、
经理、深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、经纪总部总经理。
黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司
董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总
经理;上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。
现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入
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加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作,有 30 余
年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo Materials Technologies
Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc.,
UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。
李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
2、监事会成员
岳增光先生,监事长,本科学历,高级会计师。现任山东省国际信托股份有
限公司纪委书记、风控总监。历任山东省济南市经济发展总公司会计,山东正
源和信有限责任会计师事务所室主任,山东鲁信实业集团公司财务,山东省鲁
信投资控股集团有限公司财务,山东省国际信托股份有限公司财务部经理。
沈寅先生,监事,本科学历。现任申银宏源证券有限公司合规与风险管理
总部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、
审判组长;上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。
夏瑾璐女士,监事,研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
历任上海大学外语系教师;荷兰银行上海分行结构融资部经理;蒙特利尔银行
金融机构部总裁助理;荷兰银行上海分行助理副总裁。
仇夏萍女士,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财务部
总经理。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职;在华夏证券有限公司东
方路营业部任职。
孙琪先生,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司 IT 副总监。历任
杭州恒生电子股份公司职员,东吴证券有限公司职员,富国基金管理有限公司
系统管理员、系统管理主管、IT 总监助理。
唐洁女士,监事,本科学历,CFA。现任富国基金管理有限公司策略研究员。
历任上海夏商投资咨询有限公司研究员,富国基金管理有限公司研究助理、助
理研究员。
王旭辉先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司华东营销中
心总经理。历任职于郏县政府办公室职员,郏县国营一厂厂长,富国基金管理
有限公司客户经理、高级客户经理。
陆运天先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部
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电子商务总监助理。历任汇添富基金任电子商务经理,富国基金管理有限公司
资深电子商务经理。
3、督察长
范伟隽先生,督察长。中共党员,硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事
务所项目经理,中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012 年 10 月 20 日
开始担任富国基金管理有限公司督察长。
4、经营管理层人员
陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
林志松先生,副总经理。中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾在漳州
商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国
基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察
长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
陆文佳女士,副总经理。中共党员,硕士研究生。曾在中国工商银行上海
市分行历任分支行职员、经理。曾在华安基金管理有限公司历任市场业务一部
投资顾问、上海机构业务部总监助理、市场部总监助理、上海业务部总经理、
市场部总经理、公司副营销总裁。2014 年 6 月 19 日开始担任富国基金管理有限
公司副总经理。
李笑薇女士,研究生学历,高级经济师,13 年证券、基金从业经验。现任
富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任国家教委外资贷款办公室项
目官员,摩根士丹利资本国际 Barra 公司(MSCIBARRA)BARRA 股票风险评估部
高级研究员,巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal Investors) 大中华
主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员,富国基金管理有限公司量化
与海外投资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基
金经理。
朱少醒先生,研究生学历,16 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理
有限公司副总经理兼基金经理。历任富国基金管理有限公司产品开发主管、基
金经理助理、基金经理、研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼研究部总经
理兼基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。
5、本基金基金经理
(1)于江勇先生,硕士,曾任华夏证券研究所研究员;2001 年 4 月起历任
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富国基金管理有限公司行业研究员、高级行业研究员,2008 年 5 月至今任富国
天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015 年 9 月起任富国绝对收
益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,兼任总经理助理和权
益专户投资部总经理。具有基金从业资格。。
(2)于鹏,博士,自 2007 年 3 月至 2010 年 8 月在 HSBC BANK PLC(汇丰
银行)任固定收益证券策略分析师;自 2011 年 8 月至 2012 年 2 月在中国国际
金融(香港)有限公司任高级固定收益证券策略分析师;自 2012 年 2 月至 2012
年 12 月在 Millennium Capital Partners LLP 任固定收益策略分析师;自 2013
年 4 月加入富国基金管理有限公司,2013 年 4 月至 2015 年 10 月任投资经理,
2015 年 11 月起任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。
6、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员构成如下:公司总经理陈戈先生,主动权益及固定收
益投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士。。
列席人员包括:督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人
员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

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 联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股
份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易
所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代
码 601939)。
2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客
户贷款和垫款总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增
长 6.19%。净利润 1,322 亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增
长 8.34%,其中,利息净收入同比增长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长
5.76%。成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百分点。资本充足率 14.70%,处
于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道
整合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到 1.44 万个,综合
营销团队达到 19,934 个、综合柜员占比达到 84%,客户可在转型网点享受便捷
舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道
的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 94.32%,较上年末提
高 6.29 个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别
增长 8.19%、10.78%和 11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客
户端“建行善融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末,累计承销非金融企业债务融资工
具 2,374.76 亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发
基金托管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银
行代理人;多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不
断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权支
付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按照
财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金
第三方存管客户数 3,076 万户,管理资金总额 7,417.41 亿元,均为行业第一。
2015 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后


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荣获国内外知名机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年
“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《福
布斯》杂志 2015 年全球上市公司 2000 强排名中继续位列第 2;在美国《财富》
杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位,较上年上升 9 位;荣获美国《环球金融》
杂志颁发的“2015 年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度
最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、
核算处、监督稽核处等 9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,
共有员工 210 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业
务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
二、主要人员情况

赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总
行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营
业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、
个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中
国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业
务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济
部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集
团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团
客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,
长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

三、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直
秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行
托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质

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量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托
管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本
养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年末,中国建设银行已托管 556 只
证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业
内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托
管人》评为“中国最佳托管银行”。

三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构:富国基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人:薛爱东
成立日期:1999 年 4 月 13 日
直销网点:上海投资理财中心
上海投资理财中心地址:上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼
客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
传真:021-80126257、80126253
联系人:林燕珏
公司网站:www.fullgoal.com.cn
2、其他销售机构
( 1 )中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法人代表: 王洪章
联系电话: (010)66275654
传真电话: 010-66275654
联系人员: 张静
客服电话: 95533

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公司网站: www.ccb.com
( 2 )中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法人代表: 姜建清
联系电话: (010)95588
传真电话: (010)95588
联系人员: 杨先生
客服电话: 95588
公司网站: www.icbc.com.cn
( 3 )中国银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法人代表: 田国立
联系电话: (010)66594946
传真电话: (010)66594946
联系人员: 陈洪源
客服电话: 95566
公司网站: www.boc.cn
( 4 )招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表: 李建红
联系电话: (0755)83198888
传真电话: (0755)83195109
联系人员: 曾里南
客服电话: 95555
公司网站: www.cmbchina.com
( 5 )上海浦东发展银行股份有限公司


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注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址: 上海市北京东路 689 号
法人代表: 吉晓辉
联系电话: (021)61618888
传真电话: (021)63604199
联系人员: 唐小姐
客服电话: 95528
公司网站: www.spdb.com.cn
( 6 )广州农村商业银行股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
办公地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
法人代表: 王继康
联系电话: 020-28019593
传真电话: 020-22389014
联系人员: 黎超雄
客服电话: 020-961111
公司网站: www.grcbank.com
( 7 )国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法人代表: 杨德红
联系电话: (021)38676666
传真电话: (021)38670666
联系人员: 芮敏琪
客服电话: 400-8888-666/ 95521
公司网站: www.gtja.com
( 8 )中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址: 北京市朝阳门内大街 188 号


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法人代表: 王常青
联系电话: (010)65183888
传真电话: (010)65182261
联系人员: 权唐
客服电话: 400-8888-108
公司网站: www.csc108.com
( 9 )国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法人代表: 何如
联系电话: (0755)82130833
传真电话: (0755)82133952
联系人员: 周杨
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( 10 )招商证券股份有限公司
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( 11 )中信证券股份有限公司
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14
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( 12 )中国银河证券股份有限公司
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( 13 )海通证券股份有限公司
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( 14 )申万宏源证券有限公司
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法人代表: 李梅
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15
客服电话: 95523 或 4008895523
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( 15 )西南证券股份有限公司
注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法人代表: 余维佳
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传真电话: 023-637862121
联系人员: 张煜
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( 16 )华泰证券股份有限公司
注册地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法人代表: 吴万善
联系电话: 0755-82569143
传真电话: 0755-82492962
联系人员: 孔晓君
客服电话: 95597
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( 17 )中信证券(山东)有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法人代表: 杨宝林
联系电话: 0532-85022326
传真电话: 0532-85022605
联系人员: 吴忠超
客服电话: 95548
公司网站: www.citicssd.com


16
( 18 )信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法人代表: 张志刚
联系电话: 010-63080985
传真电话: 01063080978
联系人员: 唐静
客服电话: 95321
公司网站: www.cindasc.com
( 19 )光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
法人代表: 薛峰
联系电话: 021-22169999
传真电话: 021-22169134
联系人员: 刘晨、李芳芳
客服电话: 95525
公司网站: www.ebscn.com
( 20 )国都证券股份有限公司
注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法人代表: 常喆
联系电话: (010)84183333
传真电话: (010)84183311-3389
联系人员: 黄静
客服电话: 400-818-8118
公司网站: www.guodu.com
( 21 )中泰证券股份有限公司
注册地址: 济南市经七路 86 号


17
办公地址: 济南市经七路 86 号 23 层
法人代表: 李玮
联系电话: 0531-68889155
传真电话: 0531-68889185
联系人员: 吴阳
客服电话: 95538
公司网站: www.qlzq.com.cn
( 22 )天风证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法人代表: 余磊
联系电话: 027-87610052
传真电话: 027-87618863
联系人员: 杨晨
客服电话: 4008005000
公司网站: www.tfzq.com
( 23 )深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法人代表: 薛峰
联系电话: 0755-33227950
传真电话: 0755-82080798
联系人员: 汤素娅
客服电话: 4006-788-887
公司网站: www.zlfund.cn
( 24 )上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法人代表: 其实


18
联系电话: 021-54509998
传真电话: 021-64385308
联系人员: 潘世友
客服电话: 400-1818-188
公司网站: www.1234567.com.cn
( 25 )上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室
法人代表: 杨文斌
联系电话: (021)58870011
传真电话: (021)68596916
联系人员: 张茹
客服电话: 4007009665
公司网站: www.ehowbuy.com
( 26 )北京创金启富投资管理有限公司
注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法人代表: 梁蓉
联系电话: (010)66154828
传真电话: (010)88067526
联系人员: 张旭
客服电话: 400-6262-818
公司网站: www.5irich.com
( 27 )上海联泰资产管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
法人代表: 燕斌
联系电话: 021-52822063
传真电话: 021-52975270


19
 联系人员: 凌秋艳
客服电话: 400-046-6788
公司网站: www.66zichan.com
( 28 )上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法人代表: 陈继武
联系电话: 021-63333319
传真电话: 021-63332523
联系人员: 李晓明
客服电话: 4000-178-000
公司网站: www.lingxianfund.com
( 29 )上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法人代表: 郭坚
联系电话: 021-20665952
传真电话: 021-22066653
联系人员: 宁博宇
客服电话: 4008219031
公司网站: www.lufunds.com
( 30 )珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办 公 地 址 : 广 州 市 海珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南塔 12 楼
B1201-1203
法人代表: 肖雯
联系电话: 020-89629099
传真电话: 020-89629011
联系人员: 吴煜浩


20
 客服电话: 020-89629066
公司网站: www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本
基金,并及时公告。
二、登记机构
名称:富国基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人:薛爱东
成立日期:1999 年 4 月 13 日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:雷青松
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人:葛明
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000


21
 联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、蒋燕华

四、基金的名称
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金

五、基金的类型
混合型发起式证券投资基金

六、投资目标
在有效控制风险的基础上,利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险,
力争为投资人实现较高的投资收益。

七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、
权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离
交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私
募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头
头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融
券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空
头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入
股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入
期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有
价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等。


22
 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期
内,本基金不受上述 5%的限制。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)
项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
待基金投资其他品种(包括但不限于:其他基金份额、期权、收益互换、同
业存单等)的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略
和风险收益特征并控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后投资其他品
种,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金投资其他品种的风险控制原则、
具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国
证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会
决定。

八、投资策略
本基金根据对市场的判断,采用“多空对冲”等投资策略,在控制基金资
产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值。
1、股票投资策略
本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面
研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成
长潜力大的投资标的;综合考虑基金组合投资回报的稳定性、持续性与成长性;
主动承担“自下而上”的股票选择风险,构建本基金的现货组合,努力实现风
险调整后收益的最大化。
2、对冲策略
现阶段本基金将根据对证券市场走势的判断,适时利用股指期货对冲多头
股票部分的系统性风险。
原则上本基金绝大多数时间在股票投资策略的基础上,通过构建和股票多
头相匹配的股指期货空头头寸,从而对冲本基金的系统性风险,以获取精选股
票的绝对收益。
3、套利策略
本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏

23
差,捕捉绝对收益机会。同时,本基金根据市场情况的变化,灵活运用其他对
冲套利策略提高资本的利用率,从而提高绝对收益,达到投资策略的多元化以
进一步降低本基金收益的波动。
(1)股指期货套利策略
股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约
之间等的价差关系,进行套利,以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种
方式:
①期现套利
期现套利过程中,由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断
变动,套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。
②跨期套利
跨期套利过程中,不同期货合约之间的价差不断变动,套利交易通过捕捉
合约价差进行获利。
(2)其他套利策略
基金经理会实时关注市场的发展,前瞻性地运用其他套利策略。
4、其他投资策略
(1)普通债券投资策略
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变
化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和
结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定
收益的债券和货币市场工具组合。
(2)可转债投资策略
本基金在可转债投资方面,将参与发行条款较好、申购收益较高、公司基
本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖
出的决策;同时,本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操
作,在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。
(3)中小企业私募债投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中
小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而


24
引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑
单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性
管理后,决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投
资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风
险、流动性风险等各种风险。
(4)衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用
股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为
有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。


九、业绩比较基准

本基金采用绝对收益型业绩基准:中国人民银行公布的一年期银行定期存
款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应
调整)。
注:一个封闭期内如果中国人民银行调整一年期银行定期存款基准利率,
则按利率执行的时间进行加权平均。计算方法为:
r=r1×N1÷360+ r2×N2÷360+ r3×N3÷360+
r:加权平均后的一年期银行定期存款基准利率
r1、r2、r3:一年期银行定期存款利率;
N1、N2、N3:执行不同的一年期银行定期存款利率的天数。
本基金是定期开放式基金产品,采用“多空对冲”等绝对收益投资策略,
以一年期银行定期存款基准利率(税后)+3%作为本基金的业绩比较基准,能够
使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金
的业绩表现。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监
会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。



25
 十、风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金,利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险,

相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,

由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比

较基准的绝对收益。


十一、基金投资组合报告

1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,131,127.00 0.80
其中:股票 3,131,127.00 0.80
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 220,000,000.00 55.91
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 168,827,267.05 42.91
7 其他资产 1,530,455.72 0.39
8 合计 393,488,849.77 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,584.00 0.00
B 采矿业 38,327.00 0.01
C 制造业 396,512.00 0.10
电力、热力、燃气及水生产和供
D 45,243.00 0.01
应业
E 建筑业 20,344.00 0.01
F 批发和零售业 2,472,367.00 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 23,409.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 18,040.00 0.00
业
26
 J 金融业 4,536.00 0.00
K 房地产业 60,855.00 0.02
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,984.00 0.01
S 综合 13,926.00 0.00
合计 3,131,127.00 0.82
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600859 王府井 87,900 2,392,638.00 0.63
2 000897 津滨发展 5,500 31,350.00 0.01
3 000031 中粮地产 2,100 29,505.00 0.01
4 600460 士兰微 3,000 26,550.00 0.01
5 600171 上海贝岭 1,200 25,428.00 0.01
6 000661 长春高新 200 24,090.00 0.01
7 000528 柳工 2,900 24,041.00 0.01
8 000078 海王生物 1,000 23,960.00 0.01
9 600351 亚宝药业 1,500 23,430.00 0.01
10 002595 豪迈科技 1,000 22,690.00 0.01

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
27
 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量(买/ 合约市值 公允价值变动
代码 名称 风险说明
卖) (元) (元)
IC1601 中证500期 -2.00 -2,959,6 40,120.00 -
指1601 00.00
公允价值变动总额合计(元) 40,120.00
股指期货投资本期收益(元) -16,383,90
0.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 40,120.00
注:持仓量为负表示卖出合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用
股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为
有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金不允许投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
28
 11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 699,915.08
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 830,540.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,530,455.72
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例(%)
1 600859 王府井 2,392,638.00 0.63 筹划重大事项
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能
存在尾差。


十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明
书。
1、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金历史各时间段
份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
业绩比较
净值增
净值增长率 业绩比较基 基准收益
阶段 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③ 率标准差
长率①
④

29
2015.9.17-2015.12.31 0.40% 0.07% 1.33% 0.01% -0.93% 0.06%
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较




注:1、截止日期为 2015 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2015 年 9 月 17 日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年,
建仓期 6 个月,从 2015 年 9 月 17 日起至 2016 年 3 月 16 日,截至本期末建仓
期还未结束。

十三、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的证券、期货开户费用、银行账户维护费用;

30
 9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理
费之和。其中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、
计提标准和支付方式如下:
(1)基金管理人的基本管理费
本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。基本管理费
的计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金基本管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理
人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金管理人的附加管理费
1)基金管理人可在满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
附加管理费是在每一提取评价日(提取评价日为每次基金封闭期的最后一
个工作日)计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的 10%作为附加管理
费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提
取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1
的孰高者,基金管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并
收取。
2)附加管理费的计算方法和提取
在满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为:

( PA PH ) 10% S A
附加管理费=

其中:

PA
为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值

PA
=提取评价日基金份额净值×提取评价日的折算因子+
31
 n

第i次基金份额分红 第i次分红日的折算因子
i1


PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期间最高基金份


额累计净值和 1 的孰高值,其中首次封闭期的 PH 为 1

S A 为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额÷提取评价日的折算

因子
特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积
折算系数=基金折算日除权前基金份额净值÷基金折算日除权后基金份额
净值
附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
例一:假设本基金第一个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净
值为 1.200 元,第一个提取评价日基金总份额为 20 亿份,则本基金在第一个提

取评价日 PA =1.200 元, PH =1.000 元。由于第一个提取评价日的基金份额累计

净值满足提取附加管理费的条件,因此第一次提取评价日管理人应提取的附加
管理费=(1.200-1.000)×10%×20 亿份=0.4 亿元。提取附加管理费后,基金
份额累计净值将相应下降。
例二:在例一的基础上,假设本基金第二个提取评价日提取附加管理费前
的基金份额累计净值为 1.230 元,第一个提取评价日的基金份额累计净值为
1.180 元(由于第一个提取评价日满足提取附件管理费的条件,提取附加管理费
后,基金份额累计净值将相应下降),第一个开放期内最高基金份额累计净值为

PA PH
1.250 元,则本基金在第二个提取评价日 =1.230 元, =1.250 元。由于第二

个提取评价日的基金份额累计净值未满足提取附加管理费的条件(未创新高),
因此在第二个提取评价日基金管理人不提取附加管理费。以此类推。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
32
 H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率,
无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通
过。基金管理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒介刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
六、与基金销售有关的费用
1、申购费率
投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多
笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金目前只提供前端申购费用的支付模式:
前端收费模式,即在申购时支付申购费用,该费用按申购金额递减。
本基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实
33
施差别的申购费率。具体如下:
A、申购费率

申购金额(M) 前端申购费率

M<100 万元 1.50%

100 万元≤M<500 万元 1.20%

M≥500 万元 1000 元/笔
1. B、特定申购费率

申购金额(M) 前端申购费率

M<100万元 0.45%

100万元≤M<500万元 0.36%

M≥500万元 1000元/笔

2. 注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、申购本基金份额的
养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金
的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托
的特定客户资产管理计划。

3. 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在
招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国
证监会备案。

基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、
销售、登记等各项费用。
2、赎回费率
(1)赎回费用由基金赎回人承担。投资人认(申)购本基金所对应的赎回
费率随持有时间递减。具体如下:
持有期限 赎回费率
30 天以内 1.5%

34
 30 天(含)-1 年 0.5%
1 年(含)-2 年 0.25%
2 年(含)以上 0

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。
1 年为 365 天,2 年为 730 天,依此类推)
(2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在
投资者赎回本基金份额时收取。
对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对
持续持有期长于 30 日但少于 90 天的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的 75%
计入基金财产;对持续持有期长于 90 天但少于 180 天的投资人收取的赎回费,
将赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 180 天但少于 730 天的投
资人,将赎回费总额的 25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记
费和其他必要的手续费。对持续持有期长于 730 天的投资人,赎回费不归入基
金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)
等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申
购费率和基金赎回费率。


十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,
主要更新内容如下:
1、在“重要提示”部分,增加了基金合同生效日、招募说明书内容的截止

35
日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人概况及主要人员情况进
行了更新。
3、在“第四部分 基金托管人”中,对基金托管人的情况进行了更新。
4、在“第五部分 相关服务机构”中,对代销机构部分信息进行了更新。
5、在“第六部分 基金的募集”部分,删除了募集期、发售对象等已不适
用信息,增加了本基金募集情况;
6、“第七部分 基金合同的生效”部分删除了部分不适用信息,增加了基金
合同生效日。
7、“第八部分 基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回”部分,对申购与
赎回的数额限制、申购费用和赎回费用等部门的信息进行了更新。
8、“第九部分 基金的投资”部分,增加了基金投资组合报告,内容截止至
2015 年 12 月 31 日。
9、增加了“第十部分 基金的业绩”,内容截止至 2015 年 12 月 31 日。
10、在“第二十一部分 基金份额持有人服务”中,更新基金份额持有人主
要服务内容。
11、增加了“第二十二部分 其他应披露事项”,对本报告期内的其他事项
进行披露。




富国基金管理有限公司
二〇一六年四月八日




36
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