天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

送出日期：2017年08月28日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......19

§7 投资组合报告......39

7.1期末基金资产组合情况......39

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12投资组合报告附注......47

§8基金份额持有人信息......48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况......49

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......49

8.4发起式基金发起资金持有份额情况......50

§9 开放式基金份额变动......50

§10 重大事件揭示......50

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10.1基金份额持有人大会决议......50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4基金投资策略的改变......51

10.5基金改聘会计师事务所情况......51

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况......51

10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8其他重大事件......52

§11 影响投资者决策的其他重要信息......54

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......54

11.2影响投资者决策的其他重要信息......55

§12 备查文件目录......55

12.1备查文件目录......55

12.2存放地点......56

12.3查阅方式......56

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金

基金简称 天弘中证食品饮料

基金主代码 001631

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2015年07月29日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 40,771,617.33份

基金合同存续期 不定期

下属两级基金的基金简称 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C

下属两级基金的交易代码 001631 001632

报告期末下属两级基金的份 28,214,310.31份 12,557,307.02份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数

化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成

份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的

投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制

和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪

偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数

相似的投资收益。

业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率

（税后）×5%

本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期

风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 中信证券股份有限公司

姓名 童建林 杨军智

信息披露负责 联系电话 022-83310208 010-60834299

人

电子邮箱 service@thfund.com.cn yjz@citics.com

客户服务电话 4007109999 010-60836588

传真 022-83865569 010-60834004

天津自贸区（中心商务区）广东省深圳市福田区中心

注册地址 响螺湾旷世国际大厦A座 三路8号卓越时代广场（二

1704-241号 期）北座

天津市河西区马场道59号 北京市朝阳区亮马桥路48

办公地址 天津国际经济贸易中心A 号中信证券大厦5层

座16层

邮政编码 300203 100125

法定代表人 井贤栋 张佑君

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 上海证券报

名称

登载基金半年度报告正文的 www.thfund.com.cn

管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国

际经济贸易中心A座16层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日-2017年06月30日）

天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C

本期已实现收益 2,961,425.35 3,039,211.25

本期利润 4,170,204.82 3,258,469.19

加权平均基金份额本期利润 0.1382 0.0722

本期基金加权平均净值利润 12.08% 6.34%

率

本期基金份额净值增长率 12.88% 12.74%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)

期末可供分配利润 3,036,844.78 1,287,398.83

期末可供分配基金份额利润 0.1076 0.1025

期末基金资产净值 34,585,690.02 15,323,739.82

期末基金份额净值 1.2258 1.2203

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)

基金份额累计净值增长率 22.58% 22.03%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金《基金合同》2015年7月29日起生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(天弘中证食品饮料A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 7.69% 0.94% 6.98% 0.93% 0.71% 0.01%

过去三个月 5.28% 0.98% 4.01% 0.97% 1.27% 0.01%

过去六个月 12.88% 0.92% 11.69% 0.91% 1.19% 0.01%

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过去一年 17.62% 0.94% 16.96% 0.94% 0.66% 0.00%

自基金合同生效日起

至今（2015年07月29 22.58% 1.46% 15.79% 1.52% 6.79% -0.06%

日-2017年06月30日）

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(天弘中证食品饮料C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 7.67% 0.94% 6.98% 0.93% 0.69% 0.01%

过去三个月 5.22% 0.98% 4.01% 0.97% 1.21% 0.01%

过去六个月 12.74% 0.92% 11.69% 0.91% 1.05% 0.01%

过去一年 17.34% 0.94% 16.96% 0.94% 0.38% 0.00%

自基金合同生效日起

至今（2015年07月29 22.03% 1.46% 15.79% 1.52% 6.24% -0.06%

日-2017年06月30日）

注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。中证食品饮料指数选取包装食品与肉类、饮料等行业的代表性公司作为样本股，以反映食品饮料类上市公司股票的整体表现。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

2015-07-29 2015-11-09 2016-02-18 2016-05-25 2016-08-30 2016-12-12 2017-03-22 2017-06-30

天弘中证食品饮料A 业绩比较基准

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20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

2015-07-29 2015-11-09 2016-02-18 2016-05-25 2016-08-30 2016-12-12 2017-03-22 2017-06-30

天弘中证食品饮料C 业绩比较基准

注：1、本基金《基金合同》于2015年7月29日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：

股东名称 股权比例

浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%

天津信托有限责任公司 16.8%

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%

芜湖高新投资有限公司 5.6%

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

合计 100%

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资基 第9页共56页

金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

男，经济学硕士。2007年7

本基金 月至2008年10月在长江证

刘冬 基金经 2015年07月 2017年04月 11年 券股份有限公司研究部任

理。 宏观策略研究员。2008年

11月加盟本公司，历任本

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公司投资部固定收益研究

员、宏观策略研究员、基

金经理助理等。

男，软件工程硕士。历任

本基金 华夏基金管理有限公司金

张子法 基金经 2017年04月 － 15年 融工程师量化研究员。

理。 2014年3月加盟本公司，历

任股票研究员、基金经理

助理。

注：1、上述任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。

2、上述离任日期为本基金管理人对外披露的离任日期。

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

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本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显着影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购 、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。

本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素，当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时，在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下，结合市场趋势预判与量化分析，应用指数复制和其他合理方法优化组合结构，最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差，力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.2258元，天弘中证食品饮料C基金份额净值为1.2203元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为

12.88%，天弘中证食品饮料C为12.74%，同期业绩比较基准增长率均为11.69%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，按照全国金融工作会议的精神，经济去杠杆特别是国有企业去杠杆将被作为重点工作，在非金融企业债务偏高、楼市整体仍属偏热的情况下，货币政策预计会保持稳健，短期内难再宽松。再加上固定资产投资、工业生产和PPP在二季度出现了放缓，企业盈利增长的放缓压力可能会逐步显现，市场出现整体性机会的要素尚不充分。但市 第12页共56页

场上也有不少积极因素，6月底MSCI宣布纳入A股将为股市注入新的资金和活力，政治局会议要求实施好积极的财政政策，结构性减税政策的持续落实也将减轻企业税负，十九大的召开又将释放改革开放想象空间，故市场大概率还是以结构性机会为主。食品饮料预计将继续以业绩为王，受益于消费升级，高端品公司确定性更强，市场将更加青睐。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对天弘中证食品饮 第13页共56页

料指数型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,009,645.52 66,665,274.30

结算备付金 57,899.98 37,208.13

存出保证金 241,509.27 51,323.82

交易性金融资产 6.4.7.2 47,199,535.94 100,981,085.75

其中：股票投资 47,199,535.94 100,981,085.75

基金投资 － －

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

第14页共56页

衍生金融资产 6.4.7.3 － －

买入返售金融资产 6.4.7.4 － －

应收证券清算款 － －

应收利息 6.4.7.5 822.82 3,289.50

应收股利 － －

应收申购款 451,651.00 253,335.27

递延所得税资产 － －

其他资产 6.4.7.6 － －

资产总计 50,961,064.53 167,991,516.77

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 － 56,905,022.24

应付赎回款 883,238.59 1,134,421.52

应付管理人报酬 24,031.56 19,747.51

应付托管费 4,806.32 3,949.50

应付销售服务费 4,701.90 3,193.02

应付交易费用 6.4.7.7 31,916.20 22,469.65

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 6.4.7.8 102,940.12 139,120.29

负债合计 1,051,634.69 58,227,923.73

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 40,771,617.33 101,314,378.08

未分配利润 6.4.7.10 9,137,812.51 8,449,214.96

第15页共56页

所有者权益合计 49,909,429.84 109,763,593.04

负债和所有者权益总计 50,961,064.53 167,991,516.77

注：报告截止日2017年6月30日，天弘中证食品饮料指数型证券投资基金A类基金份额净值1.2258元，天弘中证食品饮料指数型证券投资基金C类基金份额净值1.2203元；基金份额总额40,771,617.33份，其中中证食品饮料指数型证券投资基金A类基金份额28,214,310.31份，中证食品饮料指数型证券投资基金C类基金份额12,557,307.02份。

6.2 利润表

会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金

本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日

单位：人民币元

附注 本期 上年度可比期间2016

项目 号 2017年01月01日-2017 年01月01日-2016年06

年06月30日 月30日

一、收入 8,057,345.43 -415,923.48

1.利息收入 26,986.85 9,659.04

其中：存款利息收入 6.4.7 26,986.85 9,659.04

.11

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收 － －

入

买入返售金融资产收 － －

入

其他利息收入 － －

2.投资收益 6,512,154.75 -262,445.99

其中：股票投资收益 6.4.7 5,251,080.43 -541,890.73

.12

基金投资收益 － －

债券投资收益 6.4.7 － －

.13

资产支持证券投资收 － －

益

贵金属投资收益 6.4.7 － －

第16页共56页

.14

衍生工具收益 6.4.7 － －

.15

股利收益 6.4.7 1,261,074.32 279,444.74

.16

3.公允价值变动收益 6.4.7 1,428,037.41 -181,875.43

.17

4.汇兑收益（损失以“－”号 － －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7 90,166.42 18,738.90

填列） .18

减：二、费用 628,671.42 211,151.62

1．管理人报酬 213,042.20 81,171.57

2．托管费 42,608.48 16,234.30

3．销售服务费 63,781.69 6,757.85

4．交易费用 6.4.7 228,774.09 27,810.97

.19

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6．其他费用 6.4.7 80,464.96 79,176.93

.20

三、利润总额（亏损总额以“-” 7,428,674.01 -627,075.10

号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-” 7,428,674.01 -627,075.10

号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金

本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

第17页共56页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 101,314,378.08 8,449,214.96 109,763,593.04

值)

二、本期经营活动产生的基金 － 7,428,674.01 7,428,674.01

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 -60,542,760.75 -6,740,076.46 -67,282,837.21

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 151,253,973.10 23,334,688.36 174,588,661.46

2.基金赎回款 -211,796,733.8 -30,074,764.82 -241,871,498.67

5

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － － －

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

（基金净值） 40,771,617.33 9,137,812.51 49,909,429.84

上年度可比期间

项目 2016年01月01日-2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 32,190,741.27 2,123,218.12 34,313,959.39

值)

二、本期经营活动产生的基金 － -627,075.10 -627,075.10

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 -422,643.65 -169,298.49 -591,942.14

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 65,543,950.48 -2,326,997.47 63,216,953.01

2.基金赎回款 -65,966,594.13 2,157,698.98 -63,808,895.15

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － － －

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 31,768,097.62 1,326,844.53 33,094,942.15

第18页共56页

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

郭树强 韩海潮 薄贺龙

————————— ————————— —————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1392号《关于核准天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月28日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第988号验资报告予以验证。

经向中国证监会备案，《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。

本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证食品饮料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税 第19页共56页

后)×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金截止2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财

税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关

于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金

融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征

收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用 第20页共56页

基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

项目 本期末

2017年06月30日

活期存款 3,009,645.52

定期存款 －

其中：存款期限1-3个月 －

其他存款 －

合计 3,009,645.52

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

成本 公允价值 估值增值

股票 44,219,888.19 47,199,535.94 2,979,647.75

贵金属投资-金交 － － －

所黄金合约

债券 交易所市场 － － －

银行间市场 － － －

第21页共56页

合计 － － －

资产支持证券 － － －

其他 － － －

合计 44,219,888.19 47,199,535.94 2,979,647.75

注：截至2017年6月30日,股票投资余额中包含按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末:2017年06月30日

应收活期存款利息 688.02

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 26.10

应收债券利息 －

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

其他 108.70

合计 822.82

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

第22页共56页

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 2017年06月30日

交易所市场应付交易费用 31,916.20

银行间市场应付交易费用 －

合计 31,916.20

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 475.16

预提费用 94,464.96

其他应付 8,000.00

合计 102,940.12

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日

(天弘中证食品饮料A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 29,693,743.86 29,693,743.86

本期申购 37,010,895.33 37,010,895.33

本期赎回 -38,490,328.88 -38,490,328.88

期末数 28,214,310.31 28,214,310.31

项目 基金份额（份） 账面金额

(天弘中证食品饮料C)

上年度末 71,620,634.22 71,620,634.22

本期申购 114,243,077.77 114,243,077.77

本期赎回 -173,306,404.97 -173,306,404.97

第23页共56页

期末数 12,557,307.02 12,557,307.02

注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(天弘中证食品饮料A)

上年度末 253,771.84 2,296,514. 2,550,285.90

06

本期利润 2,961,425.35 1,208,779. 4,170,204.82

47

本期基金份额交易产生的变 -178,352.41 -170,758.6 -349,111.01

动数 0

其中：基金申购款 1,534,855.92 4,020,547. 5,555,403.01

09

基金赎回款 -1,713,208.33 -4,191,305 -5,904,514.02

.69

本期已分配利润 － － －

本期末 3,036,844.78 3,334,534. 6,371,379.71

93

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(天弘中证食品饮料C)

上年度末 377,402.46 5,521,526. 5,898,929.06

60

本期利润 3,039,211.25 219,257.94 3,258,469.19

本期基金份额交易产生的变 -2,129,214.88 -4,261,750 -6,390,965.45

动数 .57

其中：基金申购款 4,178,885.01 13,600,400 17,779,285.35

.34

基金赎回款 -6,308,099.89 -17,862,15 -24,170,250.80

0.91

第24页共56页

本期已分配利润 － － －

本期末 1,287,398.83 1,479,033. 2,766,432.80

97

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

活期存款利息收入 23,724.70

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 2,014.68

其他 1,247.47

合计 26,986.85

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

卖出股票成交总额 151,327,161.34

减：卖出股票成本总额 146,076,080.91

买卖股票差价收入 5,251,080.43

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期未取得债券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期未取得贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。

6.4.7.16 股利收益

第25页共56页

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

股票投资产生的股利收益 1,261,074.32

基金投资产生的股利收益 －

合计 1,261,074.32

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

1.交易性金融资产 1,428,037.41

——股票投资 1,428,037.41

——债券投资 －

——资产支持证券投资 －

——贵金属投资 －

2.衍生工具 －

——权证投资 －

3.其他 －

合计 1,428,037.41

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

基金赎回费收入 88,685.21

基金转换费收入 1,481.21

合计 90,166.42

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，本基金对持续持有A类基金份额少于7天的投资人收取的

赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金资产，C类基金份额的赎回费总额全部归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中对持续持有A类基金份额少

于7天的投资人，转出A类基金份额的赎回费总额的不低于25%归入基金资产，转出C类基金份额的赎 第26页共56页

回费总额全部归入基金资产。

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

交易所市场交易费用 228,774.09

银行间市场交易费用 －

合计 228,774.09

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

审计费用 14,876.39

信息披露费 49,588.57

指数使用费 16,000.00

合计 80,464.96

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记

机构

第27页共56页

中信证券股份有限公司("中信证券") 基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日-2017年06月30 2016年01月01日-2016年06月30

关联方名称 日 日

成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成

交总额的比例 交总额的比例

中信证券 242,015,246.1 100.00% 34,274,861.00 100.00%

8

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年01月01日-2017年06月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金

总量的比例 余额的比例

中信证券 55,981.52 100.00% 31,916.20 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2016年01月01日-2016年06月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金

总量的比例 余额的比例

中信证券 7,928.37 100.00% 5,708.89 100.00%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 第28页共56页

等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年01月01日-2017 2016年01月01日-2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 213,042.20 81,171.57

其中：支付销售机构的客户维护费 32,541.54 21,520.28

注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.50%/ 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年01月01日-2017 2016年01月01日-2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 42,608.48 16,234.30

注：支付基金托管人中信证券的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.1%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年01月01日-2017年06月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

天弘中证食品饮料 天弘中证食品饮料 合计

A C

第29页共56页

天弘基金管理有限公 － 51,248.38 51,248.38

司

合计 － 51,248.38 51,248.38

上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 天弘中证食品饮料 天弘中证食品饮料 合计

A C

天弘基金管理有限公 － 5,864.46 5,864.46

司

合计 － 5,864.46 5,864.46

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2017年01月01日-2017年06月 2016年01月01日-2016年06月

项目 30日 30日

天弘中证食品 天弘中证食 天弘中证食品 天弘中证食

饮料A 品饮料C 饮料A 品饮料C

期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000. 5,000,000.00 5,000,000.

00 00

期间申购/买入总份额 － － － －

期间因拆分变动份额 － － － －

减：期间赎回/卖出总 － － － －

第30页共56页

份额

期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000. 5,000,000.00 5,000,000.

00 00

占基金总份额比例 12.26% 12.26% 15.74% 15.74%

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年01月01日-2017年06月30 2016年01月01日-2016年06月30

日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信证券活期 3,009,645.52 23,724.70 1,687,196.55 9,122.07

存款

注：本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 成本总额 估值总额

60361 君禾 2017-06-2 2017- 新股尚未 8.93 8.93 1,000 8,930.00 8,930.00

第31页共56页

7 股份 2 07-03 上市流通

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额

60055 老白 2017- 重大资产 28.42- - 27,79 659,047.8 790,047.5

9 干酒 01-23 重组 9 6 8

60333 宏辉 2017- 筹划重大 28.40 2017- 27.60 2,802 78,303.02 79,576.80

6 果蔬 06-21 事项 07-05

00265 加加 2017- 重大资产 5.88 - - 128,9 906,273.6 757,932.0

0 食品 04-20 重组 00 1 0

30014 量子 2016- 重大资产 19.37- - 19,90 353,879.7 385,463.0

9 高科 12-15 重组 0 0 0

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象，采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。

股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构 第32页共56页

成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。

在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有债券(2016年12月31日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 第33页共56页

的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

第34页共56页

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年06月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 3,009,645. － － － 3,009,645.

52 52

结算备付金 57,899.98 － － － 57,899.98

存出保证金 241,509.27 － － － 241,509.27

交易性金融资 － － － 47,199,535 47,199,535

产 .94 .94

应收利息 － － － 822.82 822.82

应收申购款 － － － 451,651.00 451,651.00

资产总计 3,309,054. － － 47,652,009 50,961,064

77 .76 .53

负债

应付赎回款 － － － 883,238.59 883,238.59

应付管理人报 － － － 24,031.56 24,031.56

酬

应付托管费 － － － 4,806.32 4,806.32

应付销售服务 － － － 4,701.90 4,701.90

费

应付交易费用 － － － 31,916.20 31,916.20

其他负债 － － － 102,940.12 102,940.12

负债总计 － － － 1,051,634. 1,051,634.

69 69

利率敏感度缺 3,309,054. － － 46,600,375 49,909,429

口 77 .07 .84

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

第35页共56页

资产

银行存款 66,665,274 － － － 66,665,274

.30 .30

结算备付金 37,208.13 － － － 37,208.13

存出保证金 51,323.82 － － － 51,323.82

交易性金融资 － － － 100,981,08 100,981,08

产 5.75 5.75

应收利息 － － － 3,289.50 3,289.50

应收申购款 － － － 253,335.27 253,335.27

资产总计 66,753,806 － － 101,237,71 167,991,51

.25 0.52 6.77

负债

应付证券清算 － － － 56,905,022 56,905,022

款 .24 .24

应付赎回款 － － － 1,134,421. 1,134,421.

52 52

应付管理人报 － － － 19,747.51 19,747.51

酬

应付托管费 － － － 3,949.50 3,949.50

应付销售服务 － － － 3,193.02 3,193.02

费

应付交易费用 － － － 22,469.65 22,469.65

其他负债 － － － 139,120.29 139,120.29

负债总计 － － － 58,227,923 58,227,923

.73 .73

利率敏感度缺 66,753,806 － － 43,009,786 109,763,59

口 .25 .79 3.04

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市 第36页共56页

场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证食品指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年06月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净

值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 47,199,535.94 94.57 100,981,085.7 92.00

产-股票投资 5

交易性金融资 － － － －

产-债券投资

第37页共56页

交易性金融资

产－贵金属投 － － － －

资

衍生金融资产 － － － －

－权证投资

其他 － － － －

合计 47,199,535.94 94.57 100,981,085.7 92.00

5

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

1. 业绩比较基准(附注6.4.1)上升 2,505,610.09 5,508,057.29

5%

2. 业绩比较基准(附注6.4.1)下降 -2,505,610.09 -5,508,057.29

5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为45,177,586.56元，属于第二层次的余额为2,021,949.38元，无属于第三层次的余额。(2016年12月31日：第一层次100,594,627.75元，第二层次 第38页共56页

386,458.00元，无属于第三层次的余额)

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第39页共56页

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 47,199,535.94 92.62

其中：股票 47,199,535.94 92.62

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 3,067,545.50 6.02

6 其他资产 693,983.09 1.36

7 合计 50,961,064.53 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 95,800.95 0.19

B 采矿业 － －

C 制造业 47,051,356.15 94.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －

J 金融业 － －

第40页共56页

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 47,147,157.10 94.47

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 52,378.84 0.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

第41页共56页

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 52,378.84 0.10

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 000858 五粮液 91,407 5,087,713.62 10.19

2 600887 伊利股份 226,774 4,896,050.66 9.81

3 600519 贵州茅台 9,670 4,562,789.50 9.14

4 002304 洋河股份 42,869 3,721,457.89 7.46

5 000568 泸州老窖 49,903 2,524,093.74 5.06

6 000895 双汇发展 70,486 1,674,042.50 3.35

7 600600 青岛啤酒 24,701 867,005.10 1.74

8 603589 口子窖 21,448 831,967.92 1.67

9 600559 老白干酒 27,799 790,047.58 1.58

10 600298 安琪酵母 29,300 757,991.00 1.52

11 002650 加加食品 128,900 757,932.00 1.52

12 600873 梅花生物 132,723 752,539.41 1.51

13 600872 中炬高新 39,599 724,661.70 1.45

14 300146 汤臣倍健 52,300 718,602.00 1.44

15 000729 燕京啤酒 100,300 674,016.00 1.35

16 600809 山西汾酒 18,401 638,330.69 1.28

17 600779 水井坊 24,400 599,752.00 1.20

18 000860 顺鑫农业 28,341 567,103.41 1.14

19 600597 光明乳业 43,700 557,175.00 1.12

20 600702 沱牌舍得 19,202 510,965.22 1.02

21 002570 贝因美 36,300 493,680.00 0.99

22 600073 上海梅林 46,700 445,985.00 0.89

第42页共56页

23 600300 维维股份 83,300 444,822.00 0.89

24 000596 古井贡酒 8,204 417,993.80 0.84

25 000848 承德露露 41,696 416,126.08 0.83

26 600132 重庆啤酒 17,197 400,862.07 0.80

27 300149 量子高科 19,900 385,463.00 0.77

28 000869 张 裕Ａ 9,604 357,268.80 0.72

29 600084 中葡股份 47,900 355,897.00 0.71

30 603369 今世缘 26,700 352,440.00 0.71

31 002515 金字火腿 34,774 329,657.52 0.66

32 002568 百润股份 19,801 329,092.62 0.66

33 603198 迎驾贡酒 17,002 323,548.06 0.65

34 600059 古越龙山 34,500 319,125.00 0.64

35 002604 龙力生物 34,109 317,554.79 0.64

36 002507 涪陵榨菜 28,000 314,720.00 0.63

37 002387 黑牛食品 19,970 307,937.40 0.62

38 600197 伊力特 15,602 304,707.06 0.61

39 002695 煌上煌 14,201 303,333.36 0.61

40 000799 酒鬼酒 16,203 297,811.14 0.60

41 002329 皇氏集团 29,768 286,070.48 0.57

42 600186 莲花健康 75,500 277,840.00 0.56

43 600616 金枫酒业 25,600 273,664.00 0.55

44 000019 深深宝Ａ 22,166 269,760.22 0.54

45 600305 恒顺醋业 25,700 263,682.00 0.53

46 002286 保龄宝 21,003 261,907.41 0.52

47 002216 三全食品 28,900 248,829.00 0.50

48 600365 通葡股份 28,400 248,500.00 0.50

49 000752 西藏发展 18,691 233,263.68 0.47

50 002646 青青稞酒 12,801 223,505.46 0.45

51 600543 莫高股份 18,199 220,935.86 0.44

52 002582 好想你 18,305 220,026.10 0.44

第43页共56页

53 600199 金种子酒 27,595 218,828.35 0.44

54 002557 洽洽食品 14,400 208,368.00 0.42

55 002770 科迪乳业 38,872 203,300.56 0.41

56 002053 云南能投 15,800 198,290.00 0.40

57 603020 爱普股份 13,602 198,045.12 0.40

58 000639 西王食品 9,700 191,963.00 0.38

59 000893 东凌国际 21,542 191,508.38 0.38

60 000529 广弘控股 20,700 189,405.00 0.38

61 600381 青海春天 14,600 183,668.00 0.37

62 002495 佳隆股份 39,884 182,269.88 0.37

63 600419 天润乳业 3,594 180,167.22 0.36

64 002702 海欣食品 21,592 178,565.84 0.36

65 002726 龙大肉食 9,426 170,704.86 0.34

66 300175 朗源股份 20,099 165,213.78 0.33

67 000911 南宁糖业 13,802 157,204.78 0.31

68 603866 桃李面包 4,396 156,409.68 0.31

69 600962 国投中鲁 11,102 151,209.24 0.30

70 603919 金徽酒 7,700 146,916.00 0.29

71 000929 兰州黄河 10,506 146,138.46 0.29

72 002461 珠江啤酒 10,975 134,004.75 0.27

73 002719 麦趣尔 3,818 129,315.66 0.26

74 002732 燕塘乳业 4,406 127,024.98 0.25

75 603027 千禾味业 6,768 125,140.32 0.25

76 603696 安记食品 2,518 103,112.10 0.21

77 603886 元祖股份 5,100 100,062.00 0.20

78 002840 华统股份 3,801 96,811.47 0.19

79 300106 西部牧业 8,945 95,800.95 0.19

80 002330 得利斯 10,685 94,241.70 0.19

81 002820 桂发祥 2,707 92,010.93 0.18

82 603779 威龙股份 4,188 91,633.44 0.18

第44页共56页

83 603336 宏辉果蔬 2,802 79,576.80 0.16

7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.09

2 603617 君禾股份 1,000 8,930.00 0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例

码 (%)

1 600519 贵州茅台 10,063,752.18 9.17

2 000858 五粮液 9,132,804.41 8.32

3 600887 伊利股份 8,869,754.00 8.08

4 002304 洋河股份 6,256,109.14 5.70

5 000568 泸州老窖 3,559,999.43 3.24

6 000895 双汇发展 2,968,925.61 2.70

7 600873 梅花生物 1,936,657.35 1.76

8 600600 青岛啤酒 1,574,208.93 1.43

9 603589 口子窖 1,458,255.00 1.33

10 000729 燕京啤酒 1,388,808.20 1.27

11 600872 中炬高新 1,306,831.07 1.19

12 600298 安琪酵母 1,277,033.00 1.16

13 600597 光明乳业 1,186,497.12 1.08

14 300146 汤臣倍健 1,162,842.02 1.06

15 000860 顺鑫农业 1,160,680.75 1.06

16 600809 山西汾酒 1,149,180.00 1.05

17 600300 维维股份 1,134,291.00 1.03

第45页共56页

18 600779 水井坊 1,125,971.40 1.03

19 600084 中葡股份 1,086,691.00 0.99

20 600073 上海梅林 1,012,267.00 0.92

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例

码 (%)

1 600519 贵州茅台 20,237,854.15 18.44

2 000858 五粮液 18,591,019.13 16.94

3 600887 伊利股份 15,489,312.00 14.11

4 002304 洋河股份 10,595,392.47 9.65

5 000568 泸州老窖 6,573,421.10 5.99

6 000895 双汇发展 4,885,773.38 4.45

7 600873 梅花生物 2,903,042.00 2.64

8 603589 口子窖 2,396,731.76 2.18

9 600600 青岛啤酒 2,201,727.34 2.01

10 000729 燕京啤酒 2,184,819.84 1.99

11 600872 中炬高新 2,124,859.00 1.94

12 600298 安琪酵母 2,124,441.35 1.94

13 300146 汤臣倍健 1,976,393.61 1.80

14 600809 山西汾酒 1,848,757.96 1.68

15 000860 顺鑫农业 1,847,907.00 1.68

16 600597 光明乳业 1,840,250.48 1.68

17 600779 水井坊 1,729,015.00 1.58

18 600300 维维股份 1,654,170.00 1.51

19 600073 上海梅林 1,576,223.00 1.44

20 600084 中葡股份 1,508,997.00 1.37

注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

第46页共56页

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 90,866,493.69

卖出股票收入（成交）总额 151,327,161.34

注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，

不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未

发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

第47页共56页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 241,509.27

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 822.82

5 应收申购款 451,651.00

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 693,983.09

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况

的公允价值 值比例（%） 说明

1 600559 老白干酒 790,047.58 1.58 重大资产重组

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 持有人户数 户均持有的 持有人结构

第48页共56页

级别 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

天弘中 5,000,000. 23,214,310

证食品 100,418 280.97 00 17.72% .31 82.28%

饮料A

天弘中 5,000,000. 7,557,307.

证食品 3,823 3,284.67 00 39.82% 02 60.18%

饮料C

合计 104,241 391.13 10,000,000 24.53% 30,771,617 75.47%

.00 .33

注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比例的分母采用A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

天弘中证食品 43,158.96 0.15%

饮料A

基金管理人所有从业人员 天弘中证食品

持有本开放式基金 饮料C 605.04 0.00%

合计 43,764.00 0.11%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的

数量区间（万份）

天弘中证食品饮料A 0

本公司高级管理人员、基金投资和研 天弘中证食品饮料C 0

究部门负责人持有本开放式基金

合计 0

天弘中证食品饮料A 0

本基金基金经理持有本开放式基金 天弘中证食品饮料C 0

合计 0

第49页共56页

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 发起份额占

项目 持有份额总 额占基 发起份额总 基金总份额 发起份额承

数 金总份数 比例 诺持有期限

额比例

基金管理人固有资 10,000,000. 24.53% 10,000,000. 24.53% 3年

金 00 00

基金管理人高级管－ － － － -

理人员

基金经理等人员 － － － － -

基金管理人股东 － － － － -

其他 － － － － -

合计 10,000,000. 24.53% 10,000,000. 24.53% 3年

00 00

注：报告期末持有份额总数为发起份额总数。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C

基金合同生效日(2015年07月29日) 5,000,000.00 5,000,000.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 29,693,743.86 71,620,634.22

本报告期基金总申购份额 37,010,895.33 114,243,077.77

减：本报告期基金总赎回份额 38,490,328.88 173,306,404.97

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 28,214,310.31 12,557,307.02

注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

第50页共56页

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，熊军先生已任职本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于2017年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

10.5 基金改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商

的佣金

交易 占股 占债 占债 占权 占当

券商 单元 票 券 券回 证 期佣备

名称 数量 成交 成交 成交 购 成交 佣金 金注

金额 成交 金额 成交 金额 成交 金额 成交 总量

总额 总额 总额 总额 的比

比例 比例 比例 比例 例

中信 242,0 100.0 55,98 100.0

证券 2 15,24 0% － － － － － － 1.52 0%

6.18

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务；

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议；

3、本期新租用交易单元：无；

第51页共56页

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

天弘基金管理有限公司关于降低

1 旗下部分基金申购、赎回及最低 中国证监会指定媒介 2017-01-06

持有份额等相关业务限额的公告

天弘基金管理有限公司关于增加

上海联泰资产管理有限公司为旗

2 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2017-01-12

购、赎回、定投及转换业务以及

参加其申购费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于增加

杭州科地瑞富基金销售有限公司

3 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2017-01-18

申购、赎回、定投及转换业务以

及参加其申购费率优惠活动的公

告

天弘基金管理有限公司关于增加

东海期货有限责任公司为旗下部

4 分基金销售机构并开通申购、赎 中国证监会指定媒介 2017-01-18

回、定投及转换业务以及参加其

申购费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于增加

和讯信息科技有限公司为旗下部

5 分基金销售机构并开通申购、赎 中国证监会指定媒介 2017-01-19

回、定投及转换业务以及参加其

申购费率优惠活动的公告

天弘中证食品饮料指数型发起式

6 证券投资基金2016年第4季度报 中国证监会指定媒介 2017-01-20

告

7 天弘基金管理有限公司关于变更 中国证监会指定媒介 2017-03-04

基金直销资金账户的公告

8 天弘中证食品饮料指数型发起式 中国证监会指定媒介 2017-03-11

第52页共56页

证券投资基金招募说明书（更新）

摘要

9 天弘中证食品饮料指数型发起式 中国证监会指定媒介 2017-03-11

证券投资基金招募说明书（更新）

天弘基金管理有限公司关于增加

上海朝阳永续基金销售有限公司

10 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2017-03-14

申购、赎回及转换业务以及参加

其申购费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于增加

泰诚财富基金销售（大连）有限

11 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2017-03-23

开通申购、赎回、定投及转换业

务以及参加其申购费率优惠活动

的公告

天弘基金管理有限公司关于增加

北京肯特瑞财富投资管理有限公

12 司为旗下部分基金销售机构并开 中国证监会指定媒介 2017-03-29

通申购、赎回、定投、转换业务

以及参加其相关费率优惠活动的

公告

天弘中证食品饮料指数型发起式

13 证券投资基金2016年年度报告摘 中国证监会指定媒介 2017-03-30

要

14 天弘中证食品饮料指数型发起式 中国证监会指定媒介 2017-03-30

证券投资基金2016年年度报告

天弘基金管理有限公司关于调整

15 天弘中证食品饮料指数型发起式 中国证监会指定媒介 2017-04-17

证券投资基金基金经理的公告

天弘中证食品饮料指数型发起式

16 证券投资基金2017年第1季度报 中国证监会指定媒介 2017-04-22

告

17 天弘基金管理有限公司广州分公 中国证监会指定媒介 2017-04-25

第53页共56页

司关于营业场所变更的公告

18 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2017-04-26

管理人员变更的公告

天弘基金管理有限公司关于增加

嘉晟瑞信（天津）基金销售有限

19 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2017-05-12

开通申购、赎回、定投及转换业

务以及参加其申购费率优惠活动

的公告

天弘基金管理有限公司关于增加

宜信普泽投资顾问（北京）有限

20 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2017-05-15

开通申购、赎回、定投及转换业

务以及参加其相关费率优惠活动

的公告

天弘基金管理有限公司关于调整

21 网上直销交易系统浦发银行直联 中国证监会指定媒介 2017-05-24

渠道申购费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于旗下

22 基金参加肯特瑞财富申购费率优 中国证监会指定媒介 2017-06-06

惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于在网

23 上交易系统开通连连支付的第三 中国证监会指定媒介 2017-06-06

方支付业务并实施申购费率优惠

的公告

天弘基金管理有限公司关于旗下

24 基金在网上交易系统开展申购费 中国证监会指定媒介 2017-06-12

率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司旗下基金

25 2017年6月30日基金资产净值公 中国证监会指定媒介 2017-06-30

告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

第54页共56页

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

别 或者超过20% 份额 份额 份额

的时间区间

机构 1 2017/06/13-2 10,000, 10,000,00

017/06/30 000.00 - - 0.00 24.53%

2017/04/01-2 30,236, 30,23

机构 2 017/05/23 621.81 - 6,621 - -

.81

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中证食品饮料指数型发起式证券投资基金募集的文件

2、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同

3、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金托管协议

4、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书

第55页共56页

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件

12.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

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