招商体育文化休闲股票型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人: 招商基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
送出日期: 2016 年 8 月 24 日
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意, 并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................1
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 1
1.2 目录................................................................................................................................................ 2
§2 基金简介................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................5
2.4 信息披露方式................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................5
3.2 基金净值表现................................................................................................................................6
§4 管理人报告............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 12
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明.........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见......................... 13
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) .................................................................................................. 13
6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 13
6.2 利润表.......................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益( 基金净值) 变动表..............................................................................................15
6.4 报表附注...................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告.......................................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 37
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................38
7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................38
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§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 40
§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................40
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................40
10.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 40
10.3 涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼........................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................40
10.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................41
10.8 其他重大事件............................................................................................................................42
§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目录............................................................................................................................ 44
11.2 存放地点.................................................................................................................................... 44
11.3 查阅方式.................................................................................................................................... 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 招商体育文化休闲股票型证券投资基金
基金简称 招商体育文化休闲股票基金
基金主代码 001628
交易代码 001628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 18 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 109,945,688.64 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司, 通过精选个股和严格控制风险,
谋求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取主动投资管理模式。 在投资策略上, 首先是进行大类资产配置, 尽
可能地规避证券市场的系统性风险, 把握市场波动中产生的投资机会; 其次是采取
自下而上的分析方法, 从定量和定性两个方面, 通过深入的基本面研究分析, 精选
体育文化休闲主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。
资产配置策略: 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观
经济、 股市政策、 市场趋势的综合分析, 重点关注包括、 GDP增速、 固定资产投资增
速、 净出口增速、 通胀率、 货币供应、 利率等宏观指标的变化趋势, 同时强调金融
市场投资者行为分析, 关注资本市场资金供求关系变化等因素, 在深入分析和充分
论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度, 形成资产配
置方案。
股票投资策略: 本基金的股票投资采取自下而上的方法, 以深入的基本面研究
为基础, 从定量和定性两个方面, 精选体育文化休闲主题上市公司中基本面良好、
具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资, 构建投资组合。
债券投资策略: 采用定性与定量相结合的方式, 在确保流动性充裕和业绩考核
期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期, 并根据通胀预期确定浮息
债与固定收益债比例; 在满足组合久期设置的基础上, 投资团队分析债券收益率曲
线变动、 各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素, 预测收益率曲线的变动趋
势, 并结合流动性偏好、 信用分析等多种市场因素进行分析, 综合评判个券的投资
价值。 在个券选择的基础上, 投资团队构建模拟组合, 并比较不同模拟组合之间的
收益和风险匹配情况, 确定风险、 收益最佳匹配的组合。
业绩比较基
准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特
征
本基金是股票型基金, 属于证券投资基金中较高预期风险、 较高预期收益的品种,
其预期风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755-83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95566
传真 0755-83196475 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 中国深圳深南大道 7088 号
招商银行大厦
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 李浩 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、 证券时报、 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
(2)中国银行股份有限公司
地址: 北京市复兴门内大街 1 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088 号招商银行
大厦
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位: 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -22,989,274.37
本期利润 -20,151,578.09
加权平均基金份额本期利润 -0.1757
本期加权平均净值利润率 -21.59%
本期基金份额净值增长率 -15.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -19,095,229.25
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期末可供分配基金份额利润 -0.1737
期末基金资产净值 97,054,718.86
期末基金份额净值 0.883
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -11.70%
注: 1、 基金业绩指标不包括持有人认( 申) 购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字;
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
4、 本基金合同于 2015 年 8 月 18 日生效, 截至本报告期末成立未满 1 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 7.03% 1.61% -0.31% 0.79% 7.34% 0.82%
过去三个月 7.81% 1.54% -1.65% 0.81% 9.46% 0.73%
过去六个月 -15.50% 2.45% -12.32% 1.47% -3.18% 0.98%
自基金合同
生效起至今 -11.70% 2.14% -17.62% 1.67% 5.92% 0.47%
注: 1、 业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%, 业绩比较
基准在每个交易日实现再平衡。
2、 本基金合同于 2015 年 8 月 18 日生效, 截至本报告期末基金成立未满一年。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注: 1、 根据基金合同的规定: 本基金为股票型基金, 基金投资组合中股票资产占基金资产的比例
不低于 80%, 投资于体育文化休闲主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%, 权证
投资比例不超过基金资产净值的 3%, 每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后, 现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金于 2015 年 8 月 18 日成立, 自基金成
立日起 6 个月内为建仓期, 建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求;
2、 本基金合同于 2015 年 8 月 18 日生效, 截至本报告期末基金成立未满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会( 2002) 100 号文批准设立。 目前,
公司注册资本金为 2.1 亿元人民币, 其中, 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%, 招
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商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管理 76 只共同基金, 具体如下:
基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25
招商深证 100 指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金 股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券
投资基金 股票型基金 2011-06-27
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 股票型基金 2011-06-27
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财 7 天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经 50 指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11
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招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03
招商招利 1 个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-04
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-18
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-03-01
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2016-03-09
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2016-03-15
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-04-13
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-05-18
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-05-25
招商招盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-01
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-03
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-08
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-20
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2016-06-30
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4.1.2 基金经理( 或基金经理小组) 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
( 助理) 期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
王宠 本基金的
基金经理
2015 年 8
月 18 日 - 7
男, 金融学硕士, 2009 年 7 月加入国信
证券股份有限公司任研究员, 从事食品饮
料、 农业研究的工作; 2010 年 8 月加入
鹏华基金管理有限公司任研究员, 从事食
品饮料、 农业行业研究的工作; 2012 年
12 月加入招商基金管理有限公司, 曾任
研究员、 助理基金经理, 从事行业研究并
协助基金经理从事组合管理的工作, 现任
招商体育文化休闲股票型证券投资基金、
招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金
及招商丰和灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
注: 1、 本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日, 后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告( 生效) 日期;
2、 证券从业年限计算标准遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明: 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守《 中华人民共和国证券投资基金法》、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《 招商体
育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》 等基金法律文件的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,
基金运作整体合法合规, 无损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围以及投资运作符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人( 以下简称“公司”) 已建立较完善的研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合
享有公平的投资决策机会。 公司建立了所有组合适用的投资对象备选库, 制定明确的备选库建立、
维护程序。 公司拥有健全的投资授权制度, 明确投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。 公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放, 在投资研究层面不
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存在各投资组合间不公平的问题。 公司交易部在报告期内, 本着持有人利益最大化的原则执行了
公平交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。 确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易, 公司要求相
关投资组合经理提供决策依据, 并留存记录备查, 完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内, 本基金各项交易均严格按照相关法律法规、 基金合同的有关要求执行。 报告期
内, 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的 5%的情形, 在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次, 原因是指数型
投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。 报告期内未发现其他有可能导致不公平交易
和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内, 从披露的宏观数据看, 整体经济形势并不乐观, 存在进一步下行的风险。 政府稳
增长的信心仍在, 预计未来仍有宽松的举措出台。 供给侧改革对化解过剩产能等方面会产生积极
影响, 但具体措施的出台和落地以及对实体经济的影响, 仍需跟踪。
传媒行业估值回落到了相对合理水平, 行业依旧景气向上, 加大该行业的配置比例、 自下而
上选择个股是未来一段时间的操作策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末, 本基金份额净值为 0.883 元, 本报告期份额净值增长率为-15.50%, 同期业绩
比较基准增长率为-12.32%, 基金净值表现落后于业绩比较基准, 幅度为 3.18%, 主要原因是: 基
金仓位较低,市场反弹时的表现落后于同业。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望
预计 2016 年国内经济依旧低迷, 有必要调低 16 年权益市场预期收益。
从估值角度看, 创业板估值已经下移, 高增长的行业仍然存在, 通过精选个股有望获得超额
收益。
从短期看, 国家稳定经济的决心还在, 对供给侧的改革有望改变国内周期行业的高库存、 高
杠杆、 低效率的现状, 随着政策的逐步落地, 有望产生一系列脉冲式的主题行情, 可择机参与。
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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从具体操作来看, 低仓位、 精选个股仍是我们整体的操作思路。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内, 本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、 基金合同以及《 招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》 进行。 基金核算部负责日常的基金资产的估值业务, 执行基金估
值政策。 另外, 公司设立由投资和研究部门、 风险管理部、 基金核算部、 法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。 公司估值委员会主要负责制定、 修订和完善基金估值政策和程序, 定期评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态, 评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件, 从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种; 投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量; 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用;
基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性, 并负责与托管行沟通估值调整事项; 风险管理部
负责估值委员会工作流程中的风险控制; 法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作; 法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论; 对需采用特别估值程序
的证券, 基金及时启动特别估值程序, 由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定, 以及本基金的实际运作情况, 本基金报告期无
需进行利润分配。 本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分, 将严格按照基金合同的约定适时
向投资者予以分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
根据证监会《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条的相关要求, 基金合同生效
后, 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报告期内, 本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内, 中国银行股份有限公司( 以下称“ 本托管人”) 在招商体育文化休闲股票型证券
投资基金( 以下称“本基金”) 的托管过程中, 严格遵守《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明
本报告期内, 本托管人根据《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算、 基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告( 注: 财务会计报告中的“ 金
融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内)、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。
§6 半年度财务会计报告( 未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体: 招商体育文化休闲股票型证券投资基金
报告截止日: 2016 年 6 月 30 日
单位: 人民币元
资 产 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 6,778,563.33 5,469,965.88
结算备付金 576,197.99 5,706,822.69
存出保证金 143,023.99 185,354.25
交易性金融资产 6.4.7.2 80,054,760.82 128,624,453.57
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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其中: 股票投资 80,054,760.82 128,624,453.57
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 10,712,618.29 798,453.02
应收利息 6.4.7.5 2,071.83 3,996.08
应收股利 - -
应收申购款 166,197.14 183,329.74
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 98,433,433.39 140,972,375.23
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,026,198.90
应付赎回款 725,102.71 923,022.97
应付管理人报酬 118,218.84 187,801.05
应付托管费 19,703.15 31,300.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 305,065.99 1,614,530.20
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 210,623.84 112,114.11
负债合计 1,378,714.53 3,894,967.38
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 109,945,688.64 131,152,938.41
未分配利润 6.4.7.10 -12,890,969.78 5,924,469.44
所有者权益合计 97,054,718.86 137,077,407.85
负债和所有者权益总计 98,433,433.39 140,972,375.23
注: 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份额净值 0.883 元, 份额总额 109,945,688.64 份。
6.2 利润表
会计主体: 招商体育文化休闲股票型证券投资基金
本报告期: 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位: 人民币元
项 目 附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、 收入 -17,912,548.75
1.利息收入 60,672.23
其中: 存款利息收入 6.4.7.11 60,672.23
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益( 损失以“ -” 填列) -20,996,602.79
其中: 股票投资收益 6.4.7.12 -21,117,586.94
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 120,984.15
3.公允价值变动收益( 损失以“ -” 号填
列)
6.4.7.18 2,837,696.28
4.汇兑收益( 损失以“ -” 号填列) -
5.其他收入( 损失以“ -” 号填列) 6.4.7.19 185,685.53
减: 二、 费用 2,239,029.34
1. 管理人报酬 6.4.10.2.1 697,615.38
2. 托管费 6.4.10.2.2 116,269.24
3. 销售服务费 -
4. 交易费用 6.4.7.20 1,242,741.09
5. 利息支出 -
其中: 卖出回购金融资产支出 -
6. 其他费用 6.4.7.21 182,403.63
三、 利润总额( 亏损总额以“ -” 号填列) -20,151,578.09
减: 所得税费用 -
四、 净利润( 净亏损以“-” 号填列) -20,151,578.09
注: 本基金的基金合同于 2015 年 8 月 18 日生效, 截止报告期末成立未满一年, 上年度无可比期
间。
6.3 所有者权益( 基金净值) 变动表
会计主体: 招商体育文化休闲股票型证券投资基金
本报告期: 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位: 人民币元
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 ( 基
金净值)
131,152,938.41 5,924,469.44 137,077,407.85
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数( 本
期利润)
- -20,151,578.09 -20,151,578.09
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
( 净值减少以“ -” 号填
列)
-21,207,249.77 1,336,138.87 -19,871,110.90
其中: 1.基金申购款 36,584,907.95 -6,360,256.28 30,224,651.67
2.基金赎回款 -57,792,157.72 7,696,395.15 -50,095,762.57
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动( 净值减少
以“ -” 号填列)
- - -
五、 期末所有者权益 ( 基
金净值)
109,945,688.64 -12,890,969.78 97,054,718.86
注: 本基金的基金合同于 2015 年 8 月 18 日生效, 截止报告期末成立未满一年, 上年度无可比期
间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
招商体育文化休闲股票型证券投资基金(以下简称“本基金” ) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会” ) 《 关于准予招商体育文化休闲股票型证券投资基金注册的批复》 (证
监许可 [2015] 1399 号文) 批准, 由招商基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资基金
法》 及其配套规则和《 招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》 发售, 基金合同于 2015
年 8 月 18 日生效。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集规模为 504,135,348.95
份基金份额。 本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公
司 (“ 中国银行” ) 。
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本基金于 2015 年 7 月 20 日至 2015 年 8 月 14 日募集。 募集期间净认购资金人民币
504,051,076.63 元, 认购资金在募集期间产生的利息人民币 84,272.32 元, 募集的有效认购份额
及利息结转的基金份额合计 504,135,348.95 份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)验证, 并出具了毕马威华振验字第 1500917 号验资报告。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、《 招商体育文化休闲股票型证券投资
基金基金合同》 和截至报告期末最新公告的《 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书》
的有关规定, 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、 中小板、 创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、 债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、 央行票据、 金融债
券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府支持机构债、
政府支持债券、 地方政府债、 资产支持证券、 中小企业私募债券、 可转换债券及其他经中国证监
会允许投资的债券)、 债券回购、 银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、 货币市场
工具、 权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但需符合中国证监会的
相关规定。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%, 投资于体育文化休闲主题相关的股票资产的
比例不低于非现金基金资产的 80%, 权证投资比例不超过基金资产净值的 3%, 每个交易日日终在
扣除需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将
其纳入投资范围, 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的业绩比较基
准为: 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁
布的企业会计准则的要求, 同时亦按照中国证监会颁布的《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号 <年度报告和半年度报告>》 以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《 证券
投资基金会计核算业务指引》 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况、 自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致。
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文《 财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税
[2002]128号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号文《 关于证券
投资基金税收政策的通知》、 财税[2012]85号文《 财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《 财政部国家税务总局证
监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2005]103号文《 关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 上证交字[2008]16号《 关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《 深圳证券交易所关于做好证
券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税[2008]1号文《 财政部、 国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》、 财税[2016]36号文《 财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、 财税[2015] 125号文《 关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 及其
他相关税务法规和实务操作, 本基金适用的主要税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金, 不属于营业税征收范围, 不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 自2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税( 以下称营改增)试点,建筑业、
房地产业、 金融业、 生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值
税。
证券投资基金( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债
券收入免征增值税。
(d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价, 暂
免征收印花税、 企业所得税和个人所得税。
(e) 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入, 由上市公司、 发行债券的企业在向
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013年1月1日起, 对所取得的股息红利收入根
据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期限在1个月以内( 含1个月) 的, 其股
息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年( 含1年) 的, 暂减按50%计入应
纳税所得额; 持股期限超过1年的, 股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的, 暂减
按25%计入应纳税所得额, 股权登记日在2015年9月8日及以后的, 暂免征收个人所得税。
(f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:
对香港市场投资者( 包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得,
暂免征收所得税。
对香港市场投资者( 包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益, 由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税; 或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税, 并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所
得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(g) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。
(h) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得
税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位: 人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 6,778,563.33
定期存款 -
其中: 存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计: 6,778,563.33
6.4.7.2 交易性金融资产
单位: 人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 72,634,156.85 80,054,760.82 7,420,603.97
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贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 72,634,156.85 80,054,760.82 7,420,603.97
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位: 人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,780.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 233.37
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 57.96
合计 2,071.83
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位: 人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
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交易所市场应付交易费用 305,065.99
银行间市场应付交易费用 -
合计 305,065.99
6.4.7.8 其他负债
单位: 人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,610.46
预提费用 209,013.38
合计 210,623.84
6.4.7.9 实收基金
金额单位: 人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额( 份) 账面金额
上年度末 131,152,938.41 131,152,938.41
本期申购 36,584,907.95 36,584,907.95
本期赎回(以"-"号填列) -57,792,157.72 -57,792,157.72
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 109,945,688.64 109,945,688.64
注: 本期申购含红利再投、 转换入份( 金) 额, 本期赎回含转换出份( 金) 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位: 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,666,630.56 2,257,838.88 5,924,469.44
本期利润 -22,989,274.37 2,837,696.28 -20,151,578.09
本期基金份额交易
产生的变动数
227,414.56 1,108,724.31 1,336,138.87
其中: 基金申购款 -5,930,961.08 -429,295.20 -6,360,256.28
基金赎回款 6,158,375.64 1,538,019.51 7,696,395.15
本期已分配利润 - - -
本期末 -19,095,229.25 6,204,259.47 -12,890,969.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位: 人民币元
项目 本期
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 50,608.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,892.02
其他 2,171.74
合计 60,672.23
6.4.7.12 股票投资收益—买卖股票差价收入
单位: 人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 434,566,551.11
减: 卖出股票成本总额 455,684,138.05
买卖股票差价收入 -21,117,586.94
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位: 人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 120,984.15
基金投资产生的股利收益 -
合计 120,984.15
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位: 人民币元
项目名称 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 2,837,696.28
——股票投资 2,837,696.28
——债券投资 -
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 2,837,696.28
6.4.7.19 其他收入
单位: 人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 182,073.39
转换转出收入 3,612.14
合计 185,685.53
注: 1、 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定, 于持有人赎回
基金份额时收取, 赎回费总额按一定比例归入基金资产;
2、 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成, 其中赎回费总额按一定比例归入转出
基金的基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位: 人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,242,741.09
银行间市场交易费用 -
合计 1,242,741.09
6.4.7.21 其他费用
单位: 人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
银行费用 2,990.25
其他费用 400.00
合计 182,403.63
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.8 或有事项、 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司(以下简称“ 中国银行” ) 基金托管人
招商证券股份有限公司(以下简称“ 招商证券” ) 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位: 人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 697,615.38
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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其中: 支付销售机构的客户维护费 270,727.86
注: 1、 本基金的基金合同于 2015 年 8 月 18 日生效, 截止报告期末成立未满一年, 上年度无可比
期间。
2、 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%
的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位: 人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 116,269.24
注: 1、 本基金的基金合同于 2015 年 8 月 18 日生效, 截止报告期末成立未满一年, 上年度无可比
期间。
2、 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提, 逐
日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位: 人民币元
关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 6,778,563.33 50,608.47
注: 1、 本基金的基金合同于 2015 年 8 月 18 日生效, 截止报告期末成立未满一年, 上年度无可比
期间。
2、 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管, 按银行同业利率计息。
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位: 人民币元
股票
代码
股票
名称 停牌日期 停 原牌 因 估 期 值 末 单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末估值总
额 备注
000638
万方
发展
2016 年 1 月 5
日
重 大
事项
23.65
2016年7月25
日
24.75 294,097 6,769,243.096,955,394.05 -
000639
西王
食品
2016 年 5 月
27 日
重 大
事项
14.12 - - 187,741 2,745,823.622,650,902.92 -
000401
冀东
水泥
2016 年 4 月 6
日
重 大
事项
10.60
2016年7月14
日
11.32 249,950 2,613,114.002,649,470.00 -
002654
万润
科技
2016 年 5 月 9
日
重 大
事项
15.57 - - 150,000 2,283,030.002,335,500.00 -
002445
中南
文化
2016 年 6 月
14 日
重 大
事项
24.65 - - 86,700 1,979,936.002,137,155.00 -
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是混合型基金, 本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、 债券投资等。 与这
些金融工具有关的风险, 以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平, 保证本基金的
基金资产安全, 维护基金份额持有人利益。 基于该风险管理目标, 本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险, 确定适当的风险容忍度,
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 45 页
并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。 本基金目前面临的主要风险
包括: 市场风险、 信用风险和流动性风险。 与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价
格风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、 独立、 互相制约以及定性和定量相结合为原则的, 监事
会、 董事会及下设风险控制委员会、 督察长、 风险管理委员会、 法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。 本基金的
信用风险主要存在于银行存款、 结算备付金、 存出保证金、 债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行, 与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
算, 因此违约风险发生的可能性很小; 本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信
用评估, 以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险, 本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等
级评估来选择适当的投资对象, 并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年末无按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年末无按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。 本基金流动风险来源于开放式基
金每日兑付赎回资金的流动性风险, 以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金所持有的交易性
金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易, 除附注 6.4.12 受限不能自由转让的基金资产
外, 本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 本基金所持有的金融负债的合约到期日为
一年以内且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 可赎回基金份额净值(所有者
权益)无固定到期日且不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款, 设计
了非常情况下赎回资金的处理模式, 控制因开放模式带来的流动性风险, 有效保障基金持有人利
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
益。 日常流动性风险管理中, 本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标, 通过对
投资品种的流动性指标来持续的评估、 选择、 跟踪和控制基金投资的流动性风险。 同时, 本基金
在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金, 以缓解流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、 债券投资。 本基金的基金管理人日常通过对
利率水平的预测、 分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位: 人民币元
本期末 2016 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,778,563.33 - - - - - 6,778,563.33
结算备付金 576,197.99 - - - - - 576,197.99
存出保证金 143,023.99 - - - - - 143,023.99
交易性金融资产 - - - - - 80,054,760.82 80,054,760.82
应收证券清算款 - - - - - 10,712,618.29 10,712,618.29
应收利息 - - - - - 2,071.83 2,071.83
应收申购款 - - - - - 166,197.14 166,197.14
其他资产 - - - - - - -
资产总计 7,497,785.31 - - - - 90,935,648.08 98,433,433.39
负债
应付赎回款 - - - - - 725,102.71 725,102.71
应付管理人报酬 - - - - - 118,218.84 118,218.84
应付托管费 - - - - - 19,703.15 19,703.15
应付交易费用 - - - - - 305,065.99 305,065.99
其他负债 - - - - - 210,623.84 210,623.84
负债总计 - - - - - 1,378,714.53 1,378,714.53
利率敏感度缺口 7,497,785.31 - - - - 89,556,933.55 97,054,718.86
上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,469,965.88 - - - - - 5,469,965.88
结算备付金 5,706,822.69 - - - - - 5,706,822.69
存出保证金 185,354.25 - - - - - 185,354.25
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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交易性金融资产 - - - - - 128,624,453.57 128,624,453.57
应收证券清算款 - - - - - 798,453.02 798,453.02
应收利息 - - - - - 3,996.08 3,996.08
应收申购款 - - - - - 183,329.74 183,329.74
其他资产 - - - - - - -
资产总计 11,362,142.82 - - - - 129,610,232.41 140,972,375.23
负债
应付证券清算款 - - - - - 1,026,198.90 1,026,198.90
应付赎回款 - - - - - 923,022.97 923,022.97
应付管理人报酬 - - - - - 187,801.05 187,801.05
应付托管费 - - - - - 31,300.15 31,300.15
应付交易费用 - - - - - 1,614,530.20 1,614,530.20
其他负债 - - - - - 112,114.11 112,114.11
负债总计 - - - - - 3,894,967.38 3,894,967.38
利率敏感度缺口 11,362,142.82 - - - - 125,715,265.03 137,077,407.85
注: 上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券投资及资产支持证券投资, 因此市场利率变动而导致的利率敏
感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变
动发生波动的风险, 该风险可能与特定投资品种相关, 也有可能与整体投资品种相关。 本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票, 所有市场价格因素引起的金融资
产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,
通过建立事前和事后跟踪误差的方式, 对基金资产的市场价格风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位: 人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
( %)
公允价值
占基金资产
净值比例
( %)
交易性金融资产-股票投资 80,054,760.82 82.48 128,624,453.57 93.83
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 80,054,760.82 82.48 128,624,453.57 93.83
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
2.其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位: 人民币元)
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1.权益性投资的市场价格上升 5% 4,002,738.04 6,431,222.68
2.权益性投资的市场价格下降 5% -4,002,738.04 -6,431,222.68
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
( %)
1 权益投资 80,054,760.82 81.33
其中: 股票 80,054,760.82 81.33
2 固定收益投资 - -
其中: 债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,354,761.32 7.47
7 其他各项资产 11,023,911.25 11.20
8 合计 98,433,433.39 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位: 人民币元
代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、 林、 牧、 渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 39,082,202.27 40.27
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 2,911,370.00 3.00
E 建筑业 3,109,600.00 3.20
F 批发和零售业 6,955,394.05 7.17
G 交通运输、 仓储和邮政业 3,495,149.00 3.60
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 8,164,675.50 8.41
J 金融业 8,417,630.00 8.67
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7,918,740.00 8.16
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N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、 体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 80,054,760.82 82.48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位: 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值
比例( %)
1 300008 天海防务 237,800 7,918,740.00 8.16
2 000638 万方发展 294,097 6,955,394.05 7.17
3 002245 澳洋顺昌 273,700 3,495,149.00 3.60
4 600887 伊利股份 200,000 3,334,000.00 3.44
5 300153 科泰电源 122,900 3,317,071.00 3.42
6 002310 东方园林 130,000 3,109,600.00 3.20
7 300340 科恒股份 38,300 3,034,509.00 3.13
8 002797 第一创业 75,000 3,030,750.00 3.12
9 600570 恒生电子 45,000 3,004,650.00 3.10
10 600303 曙光股份 198,600 2,949,210.00 3.04
11 603002 宏昌电子 380,800 2,924,544.00 3.01
12 000601 韶能股份 278,600 2,911,370.00 3.00
13 601198 东兴证券 112,000 2,737,280.00 2.82
14 000858 五 粮 液 83,700 2,722,761.00 2.81
15 300056 三维丝 150,000 2,707,500.00 2.79
16 300017 网宿科技 40,000 2,688,000.00 2.77
17 000639 西王食品 187,741 2,650,902.92 2.73
18 002500 山西证券 160,000 2,649,600.00 2.73
19 000401 冀东水泥 249,950 2,649,470.00 2.73
20 000821 京山轻机 150,000 2,643,000.00 2.72
21 300377 赢时胜 49,950 2,472,025.50 2.55
22 002654 万润科技 150,000 2,335,500.00 2.41
23 002445 中南文化 86,700 2,137,155.00 2.20
24 300484 蓝海华腾 17,000 1,983,900.00 2.04
25 300457 赢合科技 12,135 939,370.35 0.97
26 002340 格林美 105,400 924,358.00 0.95
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
27 600232 金鹰股份 69,700 919,343.00 0.95
28 002548 金新农 51,800 909,608.00 0.94
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位: 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例( %)
1 002445 中南文化 9,243,193.17 6.74
2 002358 森源电气 9,187,110.73 6.70
3 300008 天海防务 9,141,647.58 6.67
4 600801 华新水泥 7,749,154.69 5.65
5 600395 盘江股份 7,337,208.30 5.35
6 000639 西王食品 7,287,949.65 5.32
7 600986 科达股份 6,715,107.00 4.90
8 600887 伊利股份 5,665,554.67 4.13
9 600570 恒生电子 5,386,603.00 3.93
10 002234 民和股份 4,885,372.46 3.56
11 600782 新钢股份 4,667,431.07 3.40
12 300340 科恒股份 4,650,049.60 3.39
13 600188 兖州煤业 4,490,780.50 3.28
14 300379 东方通 4,473,720.00 3.26
15 000821 京山轻机 4,436,872.61 3.24
16 300017 网宿科技 4,286,633.78 3.13
17 000709 河钢股份 3,949,785.00 2.88
18 000983 西山煤电 3,921,391.00 2.86
19 002355 兴民智通 3,899,027.02 2.84
20 300073 当升科技 3,698,090.44 2.70
21 300188 美亚柏科 3,546,829.00 2.59
22 002020 京新药业 3,488,085.12 2.54
23 000937 冀中能源 3,290,619.00 2.40
24 600019 宝钢股份 3,133,635.00 2.29
25 600585 海螺水泥 3,115,800.95 2.27
26 000898 鞍钢股份 3,104,218.82 2.26
27 000807 云铝股份 3,099,126.62 2.26
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
28 000060 中金岭南 3,098,367.00 2.26
29 600157 永泰能源 3,085,553.43 2.25
30 002110 三钢闽光 3,072,133.00 2.24
31 600123 兰花科创 3,023,940.00 2.21
32 600978 宜华生活 2,951,041.35 2.15
33 600348 阳泉煤业 2,937,699.00 2.14
34 002055 得润电子 2,930,011.00 2.14
35 000669 金鸿能源 2,922,447.60 2.13
36 000717 *ST 韶钢 2,915,724.54 2.13
37 300014 亿纬锂能 2,851,685.20 2.08
38 002479 富春环保 2,844,795.50 2.08
39 002042 华孚色纺 2,833,144.85 2.07
40 600820 隧道股份 2,828,468.00 2.06
41 000601 韶能股份 2,818,654.00 2.06
42 300197 铁汉生态 2,804,185.00 2.05
43 002310 东方园林 2,798,605.34 2.04
44 300307 慈星股份 2,798,429.00 2.04
45 002407 多氟多 2,791,707.00 2.04
46 600303 曙光股份 2,787,487.00 2.03
47 300384 三联虹普 2,768,578.00 2.02
48 300153 科泰电源 2,763,935.00 2.02
49 601666 平煤股份 2,748,640.00 2.01
50 603002 宏昌电子 2,747,294.00 2.00
51 002414 高德红外 2,744,820.00 2.00
52 002245 澳洋顺昌 2,743,646.00 2.00
53 002034 美 欣 达 2,743,108.00 2.00
注: 1、 买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票;
2、 基金持有的股票分类为交易性金融资产的, 本项的“ 累计买入金额” 按买卖成交金额( 成
交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位: 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例( %)
1 002445 中南文化 12,422,702.68 9.06
2 300143 星河生物 10,965,493.00 8.00
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
3 002650 加加食品 10,277,110.71 7.50
4 000639 西王食品 10,157,622.91 7.41
5 002358 森源电气 9,148,457.29 6.67
6 300188 美亚柏科 8,699,915.94 6.35
7 002279 久其软件 8,584,175.70 6.26
8 300302 同有科技 7,726,028.00 5.64
9 600395 盘江股份 7,708,849.92 5.62
10 600801 华新水泥 7,634,115.35 5.57
11 002256 彩虹精化 7,570,791.00 5.52
12 002654 万润科技 6,959,615.32 5.08
13 002376 新北洋 6,846,524.16 4.99
14 300065 海兰信 6,237,014.85 4.55
15 000997 新 大 陆 5,906,159.59 4.31
16 600884 杉杉股份 5,894,404.00 4.30
17 002234 民和股份 5,887,196.24 4.29
18 600986 科达股份 5,170,114.00 3.77
19 600782 新钢股份 5,048,856.03 3.68
20 300073 当升科技 5,030,097.56 3.67
21 002474 榕基软件 4,933,247.00 3.60
22 002368 太极股份 4,891,479.00 3.57
23 000983 西山煤电 4,789,958.00 3.49
24 300379 东方通 4,694,063.69 3.42
25 600188 兖州煤业 4,305,090.26 3.14
26 002355 兴民智通 4,203,452.67 3.07
27 300014 亿纬锂能 4,033,549.72 2.94
28 002020 京新药业 3,691,755.46 2.69
29 000709 河钢股份 3,610,007.00 2.63
30 300008 天海防务 3,464,376.82 2.53
31 002479 富春环保 3,256,172.85 2.38
32 002407 多氟多 3,252,783.24 2.37
33 000937 冀中能源 3,250,190.76 2.37
34 002414 高德红外 3,123,180.00 2.28
35 600019 宝钢股份 3,045,624.00 2.22
36 300203 聚光科技 3,011,340.90 2.20
37 002400 省广股份 2,961,722.43 2.16
38 600585 海螺水泥 2,882,969.00 2.10
39 002034 美 欣 达 2,881,923.78 2.10
40 600348 阳泉煤业 2,853,345.00 2.08
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
41 000829 天音控股 2,815,737.00 2.05
42 000933 *ST 神火 2,808,937.00 2.05
43 600123 兰花科创 2,785,030.00 2.03
注: 1、 卖出主要指二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票;
2、 基金持有的股票分类为交易性金融资产的, 本项 “累计卖出金额” 按买卖成交金额( 成
交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本( 成交) 总额 404,276,749.02
卖出股票收入( 成交) 总额 434,566,551.11
注: 1、 买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票,
卖出主要指二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票;
2、 “买入股票成本( 成交) 总额” 、 “卖出股票收入( 成交) 总额” 均按买卖成交金额( 成
交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易, 以管理投资组合的系统性风险, 改善
组合的风险收益特性。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券除恒生电子( 股票代码 600570) 外其他证券的发行主体未有
被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
1、 恒生电子( 股票代码 600570)
恒生电子股份有限公司关于控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司拟受到中国证监会行
政处罚的公告:
恒生网络开发具有开立证券交易子账户、 接受证券交易委托、 查询证券交易信息、 进行证券
和资金的交易结算清算等多种证券业务属性功能的系统。 通过该系统, 投资者不履行实名开户程
序即可进行证券交易。 恒生网络在明知客户的经营方式的情况下, 仍向不具有经营证券业务资质
的客户销售系统、 提供相关服务, 并获取非法收益, 严重扰乱证券市场秩序。 恒生网络的上述行
为违反了《 证券法》 第一百二十二条的规定, 构成《 证券法》 第一百九十七条所述非法经营证券
业务的行为。
对该股票的投资决策程序的说明: 本基金管理人认为公司是区块链+金融的龙头, 具备独特优
势, 此外, 恒生电子在券商、 基金、 私募、 银行、 交易所等客户中具有极高的粘性与市场占有率,
具备较高的产品议价能力, 维持推荐评级;
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和流程
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位: 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 143,023.99
2 应收证券清算款 10,712,618.29
3 应收股利 -
4 应收利息 2,071.83
5 应收申购款 166,197.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,023,911.25
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位: 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例( %) 流通受限情况说明
1 000638 万方发展 6,955,394.05 7.17 重大事项
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额
比例 持有份额 占总份额比例
4,339 25,338.95 178,102.72 0.16% 109,767,585.92 99.84%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数( 份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
13.22 0.0000%
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间( 万份)
本基金高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本
开放式基金 0
本基金的基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合同生效日(2015 年 8 月 18 日 ) 基金份额总额 504,135,348.95
本报告期期初基金份额总额 131,152,938.41
本报告期基金总申购份额 36,584,907.95
减:本报告期基金总赎回份额 57,792,157.72
本报告期基金拆分变动份额( 份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 109,945,688.64
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未作改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
10.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期, 基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚, 亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、 托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位: 人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 备注
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
中泰证券 2 237,275,829.72 28.29% 173,520.20 23.65% -
兴业证券 2 84,908,335.74 10.12% 79,075.20 10.78% -
民族证券 1 79,860,896.69 9.52% 74,374.55 10.14% -
申万宏源 1 78,640,623.97 9.37% 73,239.35 9.98% -
国信证券 2 71,660,150.71 8.54% 66,737.56 9.10% -
中信建投 6 61,403,872.66 7.32% 57,185.52 7.79% -
华创证券 2 59,891,420.94 7.14% 55,777.01 7.60% -
方正证券 1 53,033,635.56 6.32% 49,390.13 6.73% -
银河证券 1 31,465,714.09 3.75% 29,304.11 3.99% -
国金证券 1 21,726,182.11 2.59% 20,233.67 2.76% -
长江证券 2 19,354,554.79 2.31% 18,025.11 2.46% -
东兴证券 3 17,914,682.22 2.14% 16,683.96 2.27% -
光大证券 1 10,983,106.99 1.31% 10,228.52 1.39% -
长城证券 2 10,724,293.94 1.28% 9,987.53 1.36% -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
红塔证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - -新增 1 个交易单元
安信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安 3 - - - - -
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
海通证券 3 - - - -新增 1 个交易单元
第一创业证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - 新增
中投证券 1 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - 新增
注: 基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配, 券商综合评分根据研究报告质量、 路演
质量、 联合调研质量以及销售服务质量打分, 从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配, 季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露时
间
1
招商基金管理有限公司关于在指数熔断实
施期间调整旗下交易所场内基金开放时间
的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-1-4
2
招商基金管理有限公司关于 1 月 4 日指数熔
断触发旗下公募基金开放时间调整的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-1-4
3
招商基金管理有限公司关于 1 月 7 日指数熔
断触发旗下公募基金开放时间调整的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-1-7
4
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值
变更的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-1-8
5
招商基金旗下部分基金增加盈米财富为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-1-8
6
招商基金关于旗下部分基金参加包商银行
基金代销业务申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-1-20
7
招商基金旗下部分基金增加汇付金融为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-1-20
8
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-1-22
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
9
招商基金管理有限公司关于降低旗下部分
开放式基金申购最低金额限制的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-1-29
10
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值
变更的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-3-1
11
招商基金旗下部分基金增加上海利得为代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-3-14
12
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
2015 年年度报告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-3-26
13
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-3-26
14
招商基金管理有限公司关于参加深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司费率优惠的公
告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-3-31
15
关于招商基金旗下部分基金继续参加中国
工商银行个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-4-1
16
招商体育文化休闲股票型证券投资基金更
新的招募说明书( 二零一六年第一号)
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-4-1
17
招商体育文化休闲股票型证券投资基金更
新的招募说明书摘要( 二零一六年第一号)
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-4-1
18
招商基金管理有限公司关于养老金账户通
过直销中心申购或转换转入旗下部分基金
产品费率优惠的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-4-11
19
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值
变更的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-4-12
20
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-4-21
21
关于招商基金旗下部分基金增加钱景财富
为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-4-21
22
关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付
业务下线的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-4-26
23
关于招商基金旗下部分基金增加新浪仓石
为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-4-27
24
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值
变更的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-5-12
25
关于招商基金旗下部分基金增加苏宁为代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-5-13
26
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品
增加宁波银行为代销机构的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-5-16
27
招商基金旗下部分基金增加奕丰金融为代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-5-24
28
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品
增加大连银行为代销机构的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-5-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 45 页
29
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与兴业证券股份有限公司申购场外开放
式基金费率优惠及开通定投业务的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-6-1
30
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与兴业证券股份有限公司申购场外开放
式基金费率优惠及开通定投业务的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-6-16
31
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品
增加东莞农商银行为代销机构的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-6-17
32
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值
变更的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-6-21
33
招商基金旗下部分基金增加陆金所资管为
代销机构及开通定投的公告
中国证券报、 证券时报、 上
海证券报 2016-6-28
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;
2、 中国证券监督管理委员会批准招商体育文化休闲股票型证券投资基金设立的文件;
3、《 招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》;
4、《 招商体育文化休闲股票型证券投资基金托管协议》;
5、《 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书》;
6、《 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告》;
7、《 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告》
8、《 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告》;
9、《 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要》。
11.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址: 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 28 层
11.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站 http://www.cmfchina.com 上查阅, 或者在营
业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话: 400-887-9555
网址: http://www.cmfchina.com
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
招商基金管理有限公司
2016 年 8 月 24 日
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