中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2021 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17
§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息......17

6.2 审计报告的基本内容......17
§7 年度财务报表......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注......25
§8 投资组合报告......57

8.1 期末基金资产组合情况......57

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......57

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......60

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......60

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......60

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......60

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......61


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......61

8.12 投资组合报告附注......61
§9 基金份额持有人信息......63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......64

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......64

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......65
§10 开放式基金份额变动......65
§11 重大事件揭示......65

11.1 基金份额持有人大会决议......65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......65

11.4 基金投资策略的改变......65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......66

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

11.8 其他重大事件......68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......72

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......72

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......73
§13 备查文件目录......73

13.1 备查文件目录......73

13.2 存放地点......73

13.3 查阅方式......73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基

金

基金简称 中欧睿尚定期开放混合

基金主代码 001615

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2015年09月02日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 103,416,602.97份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧睿尚定期开放混 中欧睿尚定期开放混
合A 合C

下属分级基金的交易代码 001615 009020

报告期末下属分级基金的份额总额 44,397,515.90份 59,019,087.07份

注：自2020年3月9日起，中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类份额。
2.2 基金产品说明

本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基
投资目标 金份额持有人创造超额收益。

本基金以36个月为一个运作周期，本基金在每个
运作周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书
中列示，每个运作周期的前3个月为建仓期，力争在建
仓期结束前达到大类资产初始配比目标，达到初始配
比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配
投资策略 比，不做频繁的主动大类资产配置调整。通过上述投
资方法，一方面使得本基金投资组合的风险收益特征
较为明晰，另一方面通过期初较大比例投资于债券类
资产为权益投资的波动提供安全垫，以争取为组合实
现本金安全，同时以有限比例投资于权益类资产而保


有对股票市场一定的暴露度，以争取为组合创造超额
收益。

业绩比较基准 中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。

注：自2020年9月8日起，本基金的业绩基准由"同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%"修改为"中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率"。2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 张燕

露负责 联系电话 021-68609600 0755-83199084

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95555

传真 021-33830351 0755-83195201

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商
陆家嘴环路333号五层 银行大厦

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商
陆家嘴环路333号五层 银行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 窦玉明 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.zofund.com
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的住所
点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11
(特殊普通合伙) 楼

注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路333号五层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2020年 2019年 2018年

3.1.1 期间

数据和指 中欧睿尚 中欧睿尚 中欧睿尚 中欧睿尚 中欧睿尚 中欧睿尚
标 定期开放 定期开放 定期开放 定期开放 定期开放 定期开放
混合A 混合C 混合A 混合C 混合A 混合C

本期已实 4,505,95 2,034,80 11,442,8 - -540,893 -
现收益 4.99 0.60 54.21 .28

本期利润 3,135,77 1,106,95 12,632,5 - -1,702,1 -
2.38 9.08 62.63 40.94

加权平均

基金份额 0.0654 0.045 0.1641 - -0.0074 -
本期利润
本期加权

平均净值 5.36% 3.65% 14.74% - -0.70% -
利润率
本期基金

份额净值 5.30% 3.32% 13.68% - -1.88% -
增长率
3.1.2 期末

数据和指 2020年末 2019年末 2018年末

标

期末可供 11,160,7 14,511,2 10,657,1 - 4,070,70 -
分配利润 16.95 13.93 96.61 6.72

期末可供

分配基金 0.2514 0.2459 0.1809 - 0.0361 -
份额利润

期末基金 55,558,2 73,530,3 70,028,6 - 117,730, -
资产净值 32.85 01.00 49.24 634.17

期末基金 1.251 1.246 1.188 - 1.045 -
份额净值

3.1.3 累计 2020年末 2019年末 2018年末

期末指标
基金份额

累计净值 25.10% 3.32% 18.80% - 4.50% -
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、自2020年3月9日起本基金增加C类份额，增加份额当期的财务数据和相关指标以实际存续期为准。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧睿尚定期开放混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.71% 0.08% 1.29% 0.07% 0.42% 0.01%

过去六个月 2.29% 0.32% 2.03% 0.06% 0.26% 0.26%

过去一年 5.30% 0.39% 4.17% 0.04% 1.13% 0.35%

过去三年 17.46% 0.32% 12.78% 0.03% 4.68% 0.29%


过去五年 22.41% 0.27% 21.39% 0.02% 1.02% 0.25%

自基金合同 25.10% 0.26% 22.86% 0.02% 2.24% 0.24%
生效起至今
中欧睿尚定期开放混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.63% 0.08% 1.29% 0.07% 0.34% 0.01%

过去六个月 2.05% 0.33% 2.03% 0.06% 0.02% 0.27%

自基金份额 3.32% 0.34% 3.36% 0.05% -0.04% 0.29%
运作日至今
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

自 2020 年 9 月 8 日起，本基金的业绩基准由“同期中国人民银行公布的三年期银行定
期存款税后收益率+1.5%”修改为“中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率”。

注：自 2020 年 3 月 9 日起，本基金增加 C 份额。自 2020 年 9 月 8 日起，本基金的业绩
基准由“同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%”修改为“中
证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率”。图示日期为 2020 年 3 月 10 日至 2020
年 12 月 31 日。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：2020 年 3 月 9 日本基金新增 C 份额,2020 年度数据为 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 12
月 31 日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2020年12月31日，本基金管理人共管理88只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

历任浦银安盛基金管理有
限公司固定收益研究员、
华李 2020- 专户产品投资经（理2014.07
成 基金经理 04-30 - 6 -2016.04）。2016/05/09加
入中欧基金管理有限公司,
历任投资经理助理、投资经
理。

历任新际香港有限公司销
售交易员

（2009.06-2011.07），平
蒋雯 基金经理 2018- 2020- 9 安资产管理有限责任公司
文 07-12 04-30 债券交易（员2013.09-2016.
05），前海开源基金投资
经理助理

（2016.09-2016.10）。201


6/11/17加入中欧基金管
理有限公司,历任交易员、
基金经理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，本基金管理人制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖公司旗下各类资产组合及投资顾问业务涉及的投资组合；涵盖了股票、债券等各类投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动的各个环节，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。具体控制措施包括：在研究分析环节，基金经理共享研究报告，投研体系职权划分明确且互不干预，各基金持仓及交易信息进行有效隔离；在投资决策环节，基金经理公平对待管理的所有组合，尽可能同时同价下达投资指令；在交易执行环节，本基金管理人以系统控制和人工控制相结合的方式，严控反向交易和同向交易；在事后监控环节，本基金管理人设置日常异常交易分析机制，发现异常问题对基金经理进行提示，留存解释说明，并定期编制公平交易分析报告，逐级审核签署备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照相关法规及制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

对于同向交易，本基金管理人采集连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合的同向交易计算交易价差，并结合同向交易占优比、溢价率等进行综合分析，来判断是否可能存在组合之间利益输送。


综合而言，本报告期内，公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020年对资产价格来说是相对友好的一年，股票市场延续了2019年的涨势，沪深300指数连续两年取得20%以上的回报，债券市场2020年尽管经历了诸多波折，但最终依然取得了尚可的投资回报。具体来说，沪深300全年上涨27.21%，中债新综合财富（3-5年）指数全年上涨3.03%。2020年资产价格表现和新冠疫情有着密不可分的关系，疫情在国内外的突然爆发以及后续不同国家的政策应对和经济恢复情况直接影响了全年股债的运行节奏和结构表现。在疫情这一外部突发因素扰动下，全年股债走势复杂多变，如何正确的做好资产配置是固收+组合在2020年面对的核心挑战。

2020年股票市场走势先抑后扬，每个阶段都有不同的主线贯穿其中。一季度受疫情在国内外先后爆发以及海外股票市场暴跌影响，股票市场出现大幅调整，一度沪深300指数年初以来跌幅超过10%。二季度受益于国内走出疫情状态以及国外大力度政策刺激，股票市场开始修复，期间表现较好的是受益于疫情的医药行业和受疫情影响相对较小的食品饮料行业，到二季度末沪深300指数基本收复年初以来的跌幅。三季度刚一开始股票市场旋即快速上涨，随后市场转为横盘震荡，期间表现较好的是以汽车、家电、新能源为代表的中游行业。四季度在全球经济同步复苏以及美国大选结果落定的背景下，股票市场开始交易再通胀逻辑而再次上涨，期间表现较好的是以有色和化工为代表的周期行业。

2020年债券市场走势一波三折，先后经历了5月央行货币政策正常化和11月信用事件冲击带来的两波调整。1-4月受疫情影响央行投放大量流动性保障经济正常运行，债券受此提振出现一波凌厉的上涨。5-7月伴随国内疫情得到控制，央行在全球范围内率先开始货币政策正常化，具体到债券市场上引导以DR007为代表的资金利率向公开市场操作利率回归，货币政策预期快速转变导致债券市场出现快速调整。8-10月债券市场开始企稳，但利率债和信用债出现明显分化，利率债受特别国债市场化发行的供给冲击影响收益率继续大幅上行，信用债则受益于相对稳定的资金利率水平而开始走稳。11月永煤意外违约冲击了市场对弱资质国企信用债的认知和定价体系，叠加部分基金产品赎回
进一步放大了市场的流动性压力和恐慌情绪，11月债券市场再次快速调整，收益率创出年内新高，好在央行第一时间投放了大量流动性，成功稳定了市场预期，12月债券市场也因此开始企稳反弹。

面对复杂多变的市场环境，我们坚持资产配置纪律，将股债配置比例保持在长期中枢附近，结合基本面和估值判断进行适当的战术偏离。债券方面，我们坚持把中短久期高等级信用债作为组合核心配置，严格控制债券信用资质，积极通过骑乘策略和杠杆策略提高信用债持有期收益，期间根据市场走势适时参与长久期利率交易进行收益增厚；股票方面，我们坚持不同行业和板块间的均衡配置，力求组合权益部分表现和相应基准间的差距在可控范围内，并通过对行业配置适当偏离以及自下而上深度个股挖掘，取得了一定超额收益。除此之外，组合还积极参与股票打新和可转债交易，有效增厚了组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A类份额净值增长率为5.30%，同期业绩比较基准收益率为4.17%；C类份额净值增长率为3.32%，同期业绩比较基准收益率为3.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2021年，目前市场对国内上半年经济增长都相对看好，在疫苗开始大面积接种和拜登政府进行1.9万亿财政刺激的背景下，经济仍有望保持强劲上行动能，但对下半年经济增长则存在分歧，核心分歧点在于对外需的判断。考虑到本轮疫情导致的衰退和历史上其他衰退在对居民收入和消费影响的机制上有所不同，伴随海外供应链逐步恢复下半年国内外需走弱概率较大。后续我们会密切关注出口相关高频指标边际变化和美国财政刺激落地效果，如若下半年国内经济重新面临下行压力，那么2020年股强债弱的格局预计会有改变。

相较于不确定的经济增长，我们认为现阶段估值层面的信号更加明确。从股债性价比的角度看，目前债券估值水平具有较好的配置价值，后续债券投资机会值得我们重点关注。股票估值仍有消化压力，2021年需要适当降低股票的收益预期，对于前期市场重点关注的核心资产我们认为待其估值消化至合理水平后会迎来新的配置窗口，在其估值调整到位前我们更加关注低估值板块和前期以服务业为代表的受疫情影响较大行业的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2020年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原则，不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：

（一）落实法律法规，培养合规文化


2020年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，公司在收到相关法规后第一时间内通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全员范围内的解读；同时，公司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、风险案例研讨、员工合规测试等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

（二）完善制度体系，提高运作效率

2020年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了进一步完善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充和修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年共制订或修订制度流程22项，内容涵盖投资研究、合规管理、产品运作、基金销售及宣传推介、信息技术、反洗钱等各项内容。

（三）加强内部审计，强化风险管理

2020年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计力度，全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。


上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第21700号

6.2 审计报告的基本内容


审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容 我们审计了中欧睿尚定期
开放混合型发起式证券投资基金(以下简称"中
欧睿尚定期开放混合基金")的财务报表包，括2020
年12月31日的资产负债表2，020年度的利润表和所
有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在
审计意见 所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会
(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了中
欧睿尚定期开放混合基金2020年12月31日的财
务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变
动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按
照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中
欧睿尚定期开放混合基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

中欧睿尚定期开放混合基金的基金管理人中欧
基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管
管理层和治理层对财务报表的责任 理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报


表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编
制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中欧
睿尚定期开放混合基金的持续经营能力，披露与
持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营
假设，除非基金管理人管理层计划清算中欧睿尚
定期开放混合基金、终止运营或别无其他现实的
选择。 基金管理人治理层负责监督中欧睿尚定期
开放混合基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
注册会计师对财务报表审计的责任 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审
计证据，就可能导致对中欧睿尚定期开放混合基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在


审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的

相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中
欧睿尚定期开放混合基金不能持续经营。 (五)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事
项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、
时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控

制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 单峰、潘晓怡

会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

审计报告日期 2021-03-30

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2020年12月31日 2019年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 3,484,327.15 1,707,521.68

结算备付金 3,070,618.71 54,598.72

存出保证金 736,260.76 9,260.32

交易性金融资产 7.4.7.2 100,377,000.00 69,243,724.95

其中：股票投资 - 19,364,238.55

基金投资 - -

债券投资 100,377,000.00 49,879,486.40

资产支持证券 - -


投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 20,000,230.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 1,606,989.04 1,295,041.66

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 129,275,425.66 72,310,147.33

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2020年12月31日 2019年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 2,000,000.00

应付证券清算款 - 1,352.33

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 76,053.28 88,002.35

应付托管费 16,297.11 11,733.65

应付销售服务费 30,946.36 -

应付交易费用 7.4.7.7 6,486.15 10,578.60

应交税费 7,108.91 0.21

应付利息 - -169.05

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 50,000.00 170,000.00

负债合计 186,891.81 2,281,498.09

所有者权益：


实收基金 7.4.7.9 103,416,602.97 58,925,129.11

未分配利润 7.4.7.10 25,671,930.88 11,103,520.13

所有者权益合计 129,088,533.85 70,028,649.24

负债和所有者权益总 129,275,425.66 72,310,147.33
计
注：报告截止日2020年12月31日，基金份额净值为人民币1.248元，基金份额总额为103,416,602.97份。其中下属A类基金份额参考净值为人民币1.251元，份额总额为
44,397,515.90份；下属C类基金份额参考净值为人民币1.246元，份额总额为
59,019,087.07份。
7.2 利润表
会计主体：中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日

单位：人民币元

本期2020年01月01 上年度可比期间

项 目 附注号 日 至2020年12月3 2019年01月01日至201
1日 9年12月31日

一、收入 5,446,201.04 14,840,234.04

1.利息收入 2,118,885.83 3,026,925.02

其中：存款利息收入 7.4.7.11 33,523.82 39,642.61

债券利息收入 2,073,554.65 2,980,744.99

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 11,807.36 6,537.42
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 5,614,154.91 10,623,212.58
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,027,134.59 7,945,594.41

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 232,057.18 2,553,855.78


资产支持证券投资 7.4.7.13. - -
收益 3

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 195,563.11 -

股利收益 7.4.7.15 159,400.03 123,762.39

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -2,298,024.13 1,189,708.42
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 11,184.43 388.02
号填列）

减：二、费用 1,203,469.58 2,207,671.41

1．管理人报酬 690,258.32 1,289,900.59

2．托管费 132,017.50 171,986.75

3．销售服务费 124,801.86 -

4．交易费用 7.4.7.18 74,295.72 95,735.10

5．利息支出 6,846.96 431,527.11

其中：卖出回购金融资产 6,846.96 431,527.11
支出

6．税金及附加 3,960.37 6,168.64

7．其他费用 7.4.7.19 171,288.85 212,353.22

三、利润总额（亏损总额 4,242,731.46 12,632,562.63
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 4,242,731.46 12,632,562.63
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日

单位：人民币元

项 目 本期


2020年01月01日至2020年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 58,925,129.11 11,103,520.13 70,028,649.24
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 4,242,731.46 4,242,731.46
变动数(本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 44,491,473.86 10,325,679.29 54,817,153.15
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 70,417,250.62 16,034,260.76 86,451,511.38
款

2.基金赎 -25,925,776.76 -5,708,581.47 -31,634,358.23
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 103,416,602.97 25,671,930.88 129,088,533.85
益（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2019年01月01日至2019年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 112,617,966.05 5,112,668.12 117,730,634.17
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 12,632,562.63 12,632,562.63
变动数(本期利润)

三、本期基金份额 -53,692,836.94 -6,641,710.62 -60,334,547.56
交易产生的基金

净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 948,700.22 148,690.01 1,097,390.23
款

2.基金赎 -54,641,537.16 -6,790,400.63 -61,431,937.79
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 58,925,129.11 11,103,520.13 70,028,649.24
益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1298号文《关于准予中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2015年9月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,007,066,422.85份基金份额，其中认购资金利息折合548,691.08份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金。发起资金认购金额均为中欧基金管理有限公司认购本基金份额而投入的人民币10,010,000.00元(含认购费人民币1,000.00元)，折合为
10,009,000.00份基金份额，承诺持有期限为3年。


根据《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放方式运作。本基金每6个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期的首日为基金合同生效日的每6个月月度对日，若该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

根据基金管理人中欧基金管理有限公司2020年3月4日《中欧基金管理有限公司关于增加中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金C 类份额、调低管理费及托管费费率并修订基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2020年3月9日起对本基金增加C类份额、调低管理费及托管费率并相应修改基金合同。本基金原份额转为A类份额，新增的基金份额类别命名为C类基金份额。新增C类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。A类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2021年3月30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金


损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020年12月31日 2019年12月31日

活期存款 3,484,327.15 1,707,521.68

定期存款 - -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

合计 3,484,327.15 1,707,521.68

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末2020年12月31日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 30,124,105.20 29,978,000.00 -146,105.20

债券 银行间市场 70,308,655.76 70,399,000.00 90,344.24

合计 100,432,760.96 100,377,000.00 -55,760.96


资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 100,432,760.96 100,377,000.00 -55,760.96

上年度末2019年12月31日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 16,789,657.78 19,364,238.55 2,574,580.77

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 9,674,150.00 9,691,486.40 17,336.40

债券 银行间市场 39,999,984.00 40,188,000.00 188,016.00

合计 49,674,134.00 49,879,486.40 205,352.40

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 66,463,791.78 69,243,724.95 2,779,933.17

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末2020年12月31日

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 5,089,850.00 - - -

--股指期货 5,089,850.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 5,089,850.00 - - -

上年度末2019年12月31日

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债


利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 - - - -

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

IC2103 IC2103 2 2,500,560.00 128,380.00 套保

IF2103 IF2103 2 3,126,960.00 409,290.00 套保

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末2020年12月31日

项目

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 20,000,230.00 -

合计 20,000,230.00 -

上年度末2019年12月31日

项目

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020年12月31日 2019年12月31日

应收活期存款利息 716.55 466.70

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 28.27 27.06

应收债券利息 1,602,216.78 1,294,543.28

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 4,021.94 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 5.50 4.62

合计 1,606,989.04 1,295,041.66

7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020年12月31日 2019年12月31日

交易所市场应付交易费用 131.85 9,737.05

银行间市场应付交易费用 6,354.30 841.55

合计 6,486.15 10,578.60

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020年12月31日 2019年12月31日


应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用-审计费 50,000.00 50,000.00

预提费用-信息披露费 - 120,000.00

合计 50,000.00 170,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日

(中欧睿尚定期开放混合A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 58,925,129.11 58,925,129.11

本期申购 8,691,185.46 8,691,185.46

本期赎回（以“-”号填列） -23,218,798.67 -23,218,798.67

本期末 44,397,515.90 44,397,515.90

金额单位：人民币元

项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日

(中欧睿尚定期开放混合C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 61,726,065.16 61,726,065.16

本期赎回（以“-”号填列） -2,706,978.09 -2,706,978.09

本期末 59,019,087.07 59,019,087.07

注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2.根据《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金为定期开放基金，每36个月为一个运作周期，每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作，共包含为6个封闭期和5个期间开放期。每个开放期为1到5个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购与赎回，封闭期内不办理申购与赎回业务。根据《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告》，本基金自2020年3月9日(含)至2020年3月13日(含)及2020年9月8日(含)至2020年9月14日(含)进入开放期，接受投资人的申请、赎回、转换申请。

7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 中欧睿尚定期开放混合A

单位：人民币元

项目

(中欧睿尚定期开放混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
合A)

上年度末 10,657,196.61 446,323.52 11,103,520.13

本期利润 4,505,954.99 -1,370,182.61 3,135,772.38

本期基金份额交易产 -2,718,897.07 -359,678.49 -3,078,575.56
生的变动数

其中：基金申购款 2,124,646.23 -110,703.60 2,013,942.63

基金赎回款 -4,843,543.30 -248,974.89 -5,092,518.19

本期已分配利润 - - -

本期末 12,444,254.53 -1,283,537.58 11,160,716.95

7.4.7.10.2 中欧睿尚定期开放混合C

单位：人民币元

项目

(中欧睿尚定期开放混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
合C)

上年度末 - - -

本期利润 2,034,800.60 -927,841.52 1,106,959.08

本期基金份额交易产 14,175,650.02 -771,395.17 13,404,254.85
生的变动数

其中：基金申购款 14,753,277.50 -732,959.37 14,020,318.13

基金赎回款 -577,627.48 -38,435.80 -616,063.28

本期已分配利润 - - -

本期末 16,210,450.62 -1,699,236.69 14,511,213.93

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2020年01月01日 上年度可比期间2019年01月
至2020年12月31日 01日至2019年12月31日

活期存款利息收入 32,834.67 33,918.72

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 601.16 5,336.53

其他 87.99 387.36

合计 33,523.82 39,642.61

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 28,753,299.61 31,706,337.93

减：卖出股票成本总额 23,726,165.02 23,760,743.52

买卖股票差价收入 5,027,134.59 7,945,594.41

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） 232,057.18 2,553,855.78
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 232,057.18 2,553,855.78

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年12月 2019年01月01日至2019年12月
31日 31日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑付） 388,716,818.68 239,667,878.19
成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 383,189,179.18 230,956,295.50
兑付）成本总额

减：应收利息总额 5,295,582.32 6,157,726.91

买卖债券差价收入 232,057.18 2,553,855.78

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益
金额

项目 2020年01月01日至202

0年12月31日 2019年01月01日至201
9年12月31日

期货投资 201,430.00 -

减：期货投资差价收入增值税抵减 5,866.89 -

合计 195,563.11 -

- 0.00

- 0.00

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 159,400.03 123,762.39

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 159,400.03 123,762.39

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020年01月01日至2020年12 2019年01月01日至2019年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -2,835,694.13 1,189,708.42

——股票投资 -2,574,580.77 2,814,093.42

——债券投资 -261,113.36 -1,624,385.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 537,670.00 -

——权证投资 - -

——期货投资 537,670.00 -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -2,298,024.13 1,189,708.42

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 11,184.43 388.02

合计 11,184.43 388.02

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 65,184.17 91,747.60

银行间市场交易费用 7,800.00 3,987.50

期货市场交易费用 1,311.55 -

合计 74,295.72 95,735.10

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 80,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 4,088.85 5,153.22

账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 171,288.85 212,353.22

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册
登记机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东

北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东

Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意 基金管理人的股东

联银行”)
上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上海 基金管理人的股东
睦亿合伙"）

自然人股东 基金管理人的股东

中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世资 基金管理人的全资子公司
管"）
上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财富") 基金管理人的控股子公司

中欧基金国际有限公司（“中欧国际”） 基金管理人的全资子公司

注：1、中欧基金管理有限公司旗下子公司中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司，自2020年4月24日起，将公司名称变更为"上海中欧财富基金销售有限公司"。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日
关联方名

称 占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额


的比例 的比例

国都证券 - - 7,921,511.20 13.63%

7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券成 债券成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

国都证券 101,373,773.97 86.76% 122,314,851.00 76.97%

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国都证券 - - 63,000,000.00 9.55%

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名 2020年01月01日至2020年12月31日

称 占当期 占期末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总


量的比 额的比例
例

国都证券 - - - -

上年度可比期间

2019年01月01日至2019年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

国都证券 7,377.55 13.63% 195.86 2.01%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201
0年12月31日 9年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 690,258.32 1,289,900.59

其中：支付销售机构的客户维护费 296,300.90 741,558.75

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。2、根据基金管理人中欧基金管理有限公司2020年03月04日《中欧基金管理有限公司关于增加中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金C类份额、调低管理费及托管费费
率并修订基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2020年03月09日起，本基金管理费率由1.50%/年调低至0.70%/年。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 132,017.50 171,986.75

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。3、根据基金管理人中欧基金管理有限公司2020年03月04日《中欧基金管理有限公司关于增加中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金C类份额、调低管理费及托管费费率并修订基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2020年03月09日起，本基金托管费率由0.20%/年调低至0.15%/年。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2020年01月01日至2020年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中欧睿尚定期开放混合A 中欧睿尚定期开放混合C 合计

中欧基金 0.00 100,712.16 100,712.16

合计 0.00 100,712.16 100,712.16

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费


名称 中欧睿尚定期开放混合A 中欧睿尚定期开放混合C 合计

中欧基金 0.00 0.00 0.00

合计 0.00 0.00 0.00

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧睿尚定期开放混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至
2020年12月31日 2019年12月31日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
中欧睿尚定期开放混合C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至
2020年12月31日 2019年12月31日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 123,762.38 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 123,762.38 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.21% 0.00%
例
注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧睿尚定期开放混合A

本期末 上年度末

关联方名 2020年12月31日 2019年12月31日

称

持有的基金份额 持有的基金份 持有的基金份额 持有的基金份


额占基金总份 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股 4,801.52 0.01% 4,801.52 0.01%
东
注：本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行

股份有限 3,484,327.15 32,834.67 1,707,521.68 33,918.72
公司
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：7.4.8.2)
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本期与上期末基金均未持有短期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末基金均未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2020年12月31日 2019年12月31日

A-1 9,718,000.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 9,718,000.00 0.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的主体评级。2.债券投资以净价净价列示。3.A-1为
AAA，A-1以下为AAA以下。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2020年12月31日 2019年12月31日

AAA 80,637,000.00 27,236.40

AAA以下 0.00 93,000.00

未评级 10,022,000.00 49,759,250.00

合计 90,659,000.00 49,879,486.40

注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有三方评级的政策性金融债。3.债券投资以净价列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末基金均未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期与上期末基金均未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。在开放期，本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2020年12月31日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金持有的资产主要为银行存款及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存
款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，固定收益类资产主要为在交易所及银行间
公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流
动性造成重大影响，附注7.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动
性风险的投资品种。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场
交易的固定收益品种比重较大，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2

020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存 3,484,327.15 - - - 3,484,327.15
款

结算备 3,070,618.71 - - - 3,070,618.71
付金

存出保 736,260.76 - - - 736,260.76
证金
交易性

金融资 59,977,000.00 40,400,000.00 - - 100,377,000.00
产
买入返

售金融 20,000,230.00 - - - 20,000,230.00
资产

应收利 - - - 1,606,989.04 1,606,989.04
息

资产总 87,268,436.62 40,400,000.00 - 1,606,989.04 129,275,425.66
计

负债

应付管

理人报 - - - 76,053.28 76,053.28
酬

应付托 - - - 16,297.11 16,297.11
管费
应付销

售服务 - - - 30,946.36 30,946.36
费

应付交 - - - 6,486.15 6,486.15
易费用

应交税 - - - 7,108.91 7,108.91
费

其他负 - - - 50,000.00 50,000.00
债

负债总 - - - 186,891.81 186,891.81
计
利率敏

感度缺 87,268,436.62 40,400,000.00 - 1,420,097.23 129,088,533.85
口
上年度

末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

年12月3

1日
资产

银行存 1,707,521.68 - - - 1,707,521.68
款

结算备 54,598.72 - - - 54,598.72
付金

存出保 9,260.32 - - - 9,260.32
证金
交易性

金融资 9,571,250.00 40,188,000.00 120,236.40 19,364,238.55 69,243,724.95
产

应收利 - - - 1,295,041.66 1,295,041.66
息

资产总 11,342,630.72 40,188,000.00 120,236.40 20,659,280.21 72,310,147.33
计
负债
卖出回

购金融 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
资产款
应付证

券清算 - - - 1,352.33 1,352.33
款

应付管 - - - 88,002.35 88,002.35

理人报
酬

应付托 - - - 11,733.65 11,733.65
管费

应付交 - - - 10,578.60 10,578.60
易费用

应交税 - - - 0.21 0.21
费

应付利 - - - -169.05 -169.05
息

其他负 - - - 170,000.00 170,000.00
债

负债总 2,000,000.00 - - 281,498.09 2,281,498.09
计
利率敏

感度缺 9,342,630.72 40,188,000.00 120,236.40 20,377,782.12 70,028,649.24
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2020年12月31日 2019年12月31日

利率下降25BP 589,374.03 207,010.69

利率上升25BP -580,872.88 -205,379.94

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的
基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经

济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例( 值比例(
%) %)

交易性金融资 - - 19,364,238.55 27.65
产－股票投资

交易性金融资 - - - -

产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 - - 19,364,238.55 27.65

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2020年12月31日 2019年12月31日

1.业绩比较基准上升5% - -129,939.66

2.业绩比较基准下降5% - 129,939.66

于2020年12月31日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%(2019年12月31日:27.65%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为0.00元，属于第二层次的余额为100,377,000.00元，第三层次的余额为0.00元(2019年12月31日：属于第一层次的余额为人民币17,385,655.17元，属于第二层次的余额为人民币51,858,069.78元，属于第三层次的余额为0.00元。)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2020年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 100,377,000.00 77.65

其中：债券 100,377,000.00 77.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,230.00 15.47

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,554,945.86 5.07

8 其他各项资产 2,343,249.80 1.81

9 合计 129,275,425.66 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细


金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 601318 中国平安 2,363,526.93 3.38

2 600519 贵州茅台 1,752,002.00 2.50

3 300251 光线传媒 952,000.00 1.36

4 002916 深南电路 947,157.00 1.35

5 000001 平安银行 338,469.00 0.48

6 300821 东岳硅材 39,350.70 0.06

7 300832 新产业 27,685.98 0.04

8 003012 东鹏控股 25,855.30 0.04

9 002989 中天精装 24,029.60 0.03

10 002990 盛视科技 22,527.72 0.03

11 300815 玉禾田 21,157.80 0.03

12 300833 浩洋股份 21,148.54 0.03

13 002993 奥海科技 19,353.60 0.03

14 002987 京北方 17,740.80 0.03

15 002986 宇新股份 17,635.59 0.03

16 002992 宝明科技 15,466.20 0.02

17 003005 竞业达 13,113.96 0.02

18 002988 豪美新材 12,001.18 0.02

19 300850 新强联 11,009.60 0.02

20 300853 申昊科技 10,825.96 0.02

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 300413 芒果超媒 3,467,364.75 4.95

2 601318 中国平安 2,345,022.00 3.35


3 000876 新 希 望 2,128,596.00 3.04

4 000338 潍柴动力 1,969,431.48 2.81

5 003816 中国广核 1,797,523.60 2.57

6 600519 贵州茅台 1,660,289.00 2.37

7 300251 光线传媒 1,306,038.00 1.87

8 600900 长江电力 1,215,900.00 1.74

9 000651 格力电器 1,206,412.00 1.72

10 601688 华泰证券 1,200,042.00 1.71

11 601006 大秦铁路 1,179,465.00 1.68

12 000001 平安银行 1,046,800.00 1.49

13 603259 药明康德 1,038,142.80 1.48

14 002230 科大讯飞 996,294.00 1.42

15 002127 南极电商 934,998.40 1.34

16 001979 招商蛇口 915,804.00 1.31

17 000063 中兴通讯 705,818.00 1.01

18 002916 深南电路 662,796.00 0.95

19 600837 海通证券 657,920.00 0.94

20 000725 京东方Ａ 313,294.00 0.45

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,936,507.24

卖出股票收入（成交）总额 28,753,299.61

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 50,594,000.00 39.19

其中：政策性金融债 10,022,000.00 7.76

4 企业债券 40,065,000.00 31.04

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 9,718,000.00 7.53

9 其他 - -

10 合计 100,377,000.00 77.76

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 1726001 17南洋银行债0 100,000 10,259,000.00 7.95
1

2 1720056 17杭州银行二 100,000 10,138,000.00 7.85
级

3 1826004 18汇丰银行02 100,000 10,095,000.00 7.82

4 1680227 16广州地铁专 100,000 10,087,000.00 7.81
项债01

5 1820067 18天津银行03 100,000 10,080,000.00 7.81

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明
卖) 动

IC2103 IC2103 2 2,500,560. 128,380.00 -

00

IF2103 IF2103 2 3,126,960. 409,290.00 -

00

公允价值变动总额合计（元） 537,670.00

股指期货投资本期收益（元） 201,430.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） 537,670.00

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的20北京银行CD002的发行主体北京银行股份有限公司于2020年12月31日受到北京银保监局行政处罚信息公开表(京银保监罚决字〔2020〕41号）和《北京银保监局行政处罚信息公开表》-（京银保监罚决字〔2020〕45号），于2020-05-14受到国家外汇管理局行政处罚信息（京汇罚〔2020〕6号），于2020-07-16受到《北京银保监局行政处罚信息公开表》-（京银保监罚决字〔2020〕23号），主要违法事实包括：
1.北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的询证函回函；2.北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的存款证明等。3.对外销售虚假金融产品；4.出具与事实不符的单位定期存款开户证实书；5.关键业务环节管理失控等。同业投资对资产转让业务承担回购义务，同业投资资产风险分类调整不及时、延缓风险暴露，收费管理政策执行不严、违规收取相关费用，个人贷款自主支付管理薄弱、贷款资金违规流入股市、房市。未按照规定进行国际收支统计申报；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。北京银行被合计罚款4454万元。 本基金投资的18天津银行03的发行主体天津银行股份有限公司于2020年11月04日受到津银保监罚决字(2020)69号和津银保监罚决字(2020)70号和津银保监罚决字(2020)71号，主要违法事实包括：《商业银行内部控制指引》第十四条，《中国银监会关于进一步加强商业银行理财业务风险管理有关问题的通知》第六条，《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》第三条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条。警告，并处罚款人民币5万元。本基金投资的18汇丰银行02的发行主体汇丰银行（中国）有限公司于2020年08月04日受到上海银罚字【2020】25号，主要违法事实包括：未经客户授权进行征信查询。罚款45万元。 本基金投资的17南洋银行债01的发行主体南洋商业银行（中国）有限公司于2020年06月10日受到上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监银罚决字〔2020〕5号），主要违法事实包括：两次未按规定及时报送信息科技非现场监管报表。南洋银行被罚款15万元。 本基金投资的17杭州银行二级的发行主体杭州银行于2020年01月23日受到中国银保监会浙江监管局行政处罚信息公开表（浙银保监罚决字〔2020〕12号），主要违法事实包括：虚增存贷款；个人经营性贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于购房；向资本金比例不足的房地产项目提供融资；同业投资资金违规投向股权投资领域；理财投资非标资产严重不审慎。合计罚款275万元 本基金投资的16油服04的发行主体中海油田服务股份有限公司于2020年8月27日受到中华人民共和国蛇口海关的处罚（【蛇关缉一决字】〔2020〕0052号）,主要违法事实包括当事人委托深圳市外代报关有限公司向蛇口海关申报进口钻井平台的配套设施,经查验发现商品归类、数量、原产地等与申报不符。处罚包括罚款6万元。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 截止本报告期末，本基金未涉及股票相关投资。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 736,260.76


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,606,989.04

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,343,249.80

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

中欧

睿尚 18.25

定期 590 75,250.03 8,102,917.34 % 36,294,598.56 81.75%
开放
混合A

中欧

睿尚 93.88

定期 180 327,883.82 55,408,315.22 % 3,610,771.85 6.12%
开放
混合C

合计 770 134,307.28 63,511,232.56 61.41 39,905,370.41 38.59%
%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中欧睿尚定期开 6,376.51 0.01%
放混合A

基金管理人所有从业人员 中欧睿尚定期开

持有本基金 放混合C 8,291.87 0.01%

合计 14,668.38 0.01%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中欧睿尚定期开放 0~10
本公司高级管理人员、基金投资 混合A

和研究部门负责人持有本开放式 中欧睿尚定期开放 0
基金 混合C

合计 0~10

中欧睿尚定期开放 0~10
混合A

本基金基金经理持有本开放式基 中欧睿尚定期开放

金 混合C 0
合计 0~10

9.4发起式基金发起资金持有份额情况
本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

中欧睿尚定期开放混合 中欧睿尚定期开放混合
A C

基金合同生效日(2015年09月02 1,007,066,422.85 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 58,925,129.11 -

本报告期基金总申购份额 8,691,185.46 61,726,065.16

减：本报告期基金总赎回份额 23,218,798.67 2,706,978.09

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 44,397,515.90 59,019,087.07

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自2020年8月28日起，刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为50,000.00元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备

名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注

数 额的比例 比例

量

长江 1 21,694,144.81 61.80% 20,203.80 61.80% -

证券

东方 1 - - - - -

证券

东吴 1 - - - - -

证券

方正 1 - - - - -

证券

国金 1 - - - - -

证券

国泰 1 - - - - -

君安

华金 1 - - - - -

证券

华西 1 - - - - -

证券
太平

洋证 1 - - - - -

券

天风 1 13,412,309.73 38.20% 12,490.92 38.20% -

证券

新时

代证 1 - - - - -

券

兴业 1 - - - - -

证券

野村 1 - - - - -

证券

中信 1 - - - - -

证券

国都 2 - - - - -

证券
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内，本基金新增租用中信证券上海交易单元、国金证券深圳交易单元、东方证券上海交易单元、兴业证券上海交易单元、国泰君安深圳交易单元、方正证券上海交易单元、方正证券沪港通交易单元、东吴证券深圳交易单元、野村证券深圳交易单元、华西证券深圳交易单元、华金证券上海交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总
的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例
比例

长江证 11,310,675.81 9.68% - - - - - -

券

东方证 - - - - - - - -

券

东吴证 - - - - - - - -

券

方正证 - - - - - - - -

券

国金证 - - - - - - - -

券

国泰君 - - - - - - - -

安

华金证 - - - - - - - -

券

华西证 - - - - - - - -

券

太平洋 - - - - - - - -

证券

天风证 4,156,732.49 3.56% 23,000,000.00 100.00% - - - -

券

新时代 - - - - - - - -

证券

兴业证 - - - - - - - -

券

野村证 - - - - - - - -

券

中信证 - - - - - - - -

券

国都证 101,373,773.97 86.76% - - - - - -

券
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内，本基金新增租用中信证券上海交易单元、国金证券深圳交易单元、东方证券上海交易单元、兴业证券上海交易单元、国泰君安深圳交易单元、方正证券上海交易单元、方正证券沪港通交易单元、东吴证券深圳交易单元、野村证券深圳交易单元、华西证券深圳交易单元、华金证券上海交易单元。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中欧睿尚定期开放混合型发

1 起式证券投资基金更新招募 中国证监会指定媒介 2020-01-03

说明书摘要（2020年第1号）

中欧睿尚定期开放混合型发

2 起式证券投资基金更新招募 中国证监会指定媒介 2020-01-03

说明书（2020年第1号）

中欧睿尚定期开放混合型发

3 起式证券投资基金2019年第 中国证监会指定媒介 2020-01-18

四季度报告

中欧基金管理有限公司关于

4 延长2020年春节假期对旗下 中国证监会指定媒介 2020-01-30

基金业务影响的提示性公告

中欧基金管理有限公司关于

5 旗下部分基金产品在中欧钱 中国证监会指定媒介 2020-02-08

滚滚电子交易平台开展费率


优惠活动及调整交易限额的

公告

中欧基金管理有限公司关于

6 调整旗下部分基金产品在中 中国证监会指定媒介 2020-02-18
欧钱滚滚电子交易平台开展

费率优惠活动的公告

中欧睿尚定期开放混合型发

7 起式证券投资基金开放申购、中国证监会指定媒介 2020-03-04
赎回、转换业务的公告

中欧睿尚定期开放混合型发

8 起式证券投资基金托管协议 中国证监会指定媒介 2020-03-04
（修订）

中欧睿尚定期开放混合型发

9 起式证券投资基金基金合同 中国证监会指定媒介 2020-03-04
（修订）

中欧基金管理有限公司关于

增加中欧睿尚定期开放混合

10 型发起式证券投资基金C类 中国证监会指定媒介 2020-03-04
份额、调低管理费及托管费

费率并修订基金合同及托管

协议的公告

中欧基金管理有限公司关于

11 旗下部分基金产品在中欧钱 中国证监会指定媒介 2020-03-06
滚滚电子交易平台延长费率

优惠活动时间的公告

中欧睿尚定期开放混合型发

12 起式证券投资基金更新招募 中国证监会指定媒介 2020-03-07
说明书摘要（2020年3月）

中欧睿尚定期开放混合型发

13 起式证券投资基金更新招募 中国证监会指定媒介 2020-03-07
说明书（2020年3月）

中欧基金管理有限公司关于

14 中欧睿尚定期开放混合型发 中国证监会指定媒介 2020-03-10
起式证券投资基金A类份额


实施优惠申购费率的公告

中欧基金管理有限公司关于

15 推迟披露旗下公募基金2019 中国证监会指定媒介 2020-03-25
年年度报告的公告

中欧睿尚定期开放混合型发

16 起式证券投资基金2019年年 中国证监会指定媒介 2020-04-01
度报告

中欧睿尚定期开放混合型发

17 起式证券投资基金2020年第 中国证监会指定媒介 2020-04-22
一季度报告

中欧睿尚定期开放混合型发

18 起式证券投资基金基金经理 中国证监会指定媒介 2020-05-01
变更公告

中欧睿尚定期开放混合型发

19 起式证券投资基金更新招募 中国证监会指定媒介 2020-05-08
说明书（2020年5月）

中欧睿尚定期开放混合型发

20 起式证券投资基金更新招募 中国证监会指定媒介 2020-05-08
说明书摘要（2020年5月）

中欧基金管理有限公司关于

21 旗下部分基金因法律法规变 中国证监会指定媒介 2020-05-09
动相应修改基金合同和托管

协议的公告

中欧睿尚定期开放混合型发

22 起式证券投资基金更新招募 中国证监会指定媒介 2020-05-09
说明书（2020年5月第2次）

中欧睿尚定期开放混合型发

23 起式证券投资基金更新招募 中国证监会指定媒介 2020-05-09
说明书摘要（2020年5月第2

次）

中欧睿尚定期开放混合型发

24 起式证券投资基金基金合同 中国证监会指定媒介 2020-05-09
（修订）


中欧睿尚定期开放混合型发

25 起式证券投资基金托管协议 中国证监会指定媒介 2020-05-09
（修订）

中欧睿尚定期开放混合型发

26 起式证券投资基金2020年第 中国证监会指定媒介 2020-07-21
二季度报告

中欧睿尚定期开放混合型发

27 起式证券投资基金2020年中 中国证监会指定媒介 2020-08-31
期报告

中欧睿尚定期开放混合型发

28 起式证券投资基金2020年资 中国证监会指定媒介 2020-08-31
料概要更新

中欧睿尚定期开放混合型发

29 起式证券投资基金开放申购、中国证监会指定媒介 2020-09-04
赎回、转换业务的公告

中欧睿尚定期开放混合型发

30 起式证券投资基金基金合同 中国证监会指定媒介 2020-09-08
（修订）

中欧基金管理有限公司关于

修改中欧睿尚定期开放混合

31 型发起式证券投资基金业绩 中国证监会指定媒介 2020-09-08
比较基准、收益分配方式并

相应修改基金合同的公告

中欧睿尚定期开放混合型发

32 起式证券投资基金更新招募 中国证监会指定媒介 2020-09-10
说明书（2020年9月）

中欧睿尚定期开放混合型发

33 起式证券投资基金基金产品 中国证监会指定媒介 2020-09-10
资料概要更新

中欧睿尚定期开放混合型发

34 起式证券投资基金2020年第 中国证监会指定媒介 2020-10-28
三季度报告

35 中欧睿尚定期开放混合型发 中国证监会指定媒介 2020-10-31


起式证券投资基金托管协议

（修订）

中欧睿尚定期开放混合型发

36 起式证券投资基金基金合同 中国证监会指定媒介 2020-10-31

（修订）

中欧基金管理有限公司关于

37 旗下部分基金修改基金合同 中国证监会指定媒介 2020-10-31

和托管协议的公告

中欧睿尚定期开放混合型发

38 起式证券投资基金更新招募 中国证监会指定媒介 2020-11-04

说明书（2020年11月）

中欧睿尚定期开放混合型发

39 起式证券投资基金基金产品 中国证监会指定媒介 2020-11-04

资料概要更新

中欧基金管理有限公司关于

40 调整旗下部分基金在中欧钱 中国证监会指定媒介 2020-11-17

滚滚电子交易平台最低交易

限额的公告

中欧睿尚定期开放混合型发

41 起式证券投资基金更新招募 中国证监会指定媒介 2020-12-22

说明书（2020年12月）

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序 持有基金份额比

类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

别

机 2020 年 9 月 15

构 1 日至 2020 年 12 0.00 32,520,325.20 0.00 32,520,325.20 31.45%
月 31 日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎
回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低

流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金相关批准文件

2、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》

4、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人的住所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
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