东方区域发展混合型证券投资基金2017年
第 1 季度报告
2017年3月31日
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方区域发展混合
基金主代码 001614
交易代码 001614
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月7日
报告期末基金份额总额 42,486,878.15份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配
置,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
在大类资产配置的基础上,本基金将通过对国内外宏
观经济状况、市场利率走势、市场资金供求状况、信
投资策略 用风险状况等因素进行综合分析,在目标久期控制及
期限结构配置基础上,采取积极投资策略,确定类属
资产的最优配置比例。
业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率+40%×中债总全价指数收
益率
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年1月1日-2017年3月31日)
1.本期已实现收益 -481,901.47
2.本期利润 -2,684,240.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0508
4.期末基金资产净值 39,824,292.53
5.期末基金份额净值 0.9373
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 -5.89% 0.66% 2.04% 0.32% -7.93% 0.34%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金基金合同于2016年9月7日生效,建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金基 对外经济贸易大学经
金经理、 济学硕士,8年证券从
权益投资 业经历。2009年12月
朱晓栋(先生)部副总经 2016年9月- 8年 加盟东方基金管理有
理、投资 7日 限责任公司,曾任研
决策委员 究部金融行业、固定
会委员 收益研究、食品饮料
行业、建筑建材行业
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研究员,东方龙混合
型开放式证券投资基
金基金经理助理、东
方精选混合型开放式
证券投资基金基金经
理、东方核心动力股
票型开放式证券投资
基金(于2015年7月
31日更名为东方核心
动力混合型证券投资
基金)基金经理。现
任权益投资部副总经
理、投资决策委员会
委员、东方利群混合
型发起式证券投资基
金基金经理、东方安
心收益保本混合型证
券投资基金基金经
理、东方多策略灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理、东方
龙混合型开放式证券
投资基金基金经理、
东方鼎新灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理、东方核心动
力混合型证券投资基
金基金经理、东方新
策略灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理、东方精选混合型
开放式证券投资基金
基金经理、东方区域
发展混合型证券投资
基金基金经理。
山西大学工商管理、
应用心理学专业学
士,10年证券从业经
历。曾任中宣部政研
薛子徵(先生)本基金基 2016年9月- 10年 所研究员、中信基金
金经理 7日 管理有限责任公司助
理研究员、华夏基金
管理有限公司研究
员。2009年7月加盟
东方基金管理有限责
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任公司,曾任权益投
资部房地产、综合、
汽车、国防军工、机
械设备行业研究员,
投资经理、东方核心
动力股票型开放式证
券投资基金(于2015
年7月31日更名为东
方核心动力混合型证
券投资基金)基金经
理。现任东方增长中
小盘混合型开放式证
券投资基金基金经
理、东方核心动力混
合型证券投资基金基
金经理、东方睿鑫热
点挖掘灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、东方新价值混
合型证券投资基金基
金经理、东方互联网
嘉混合型证券投资基
金基金经理、东方区
域发展混合型证券投
资基金基金经理、东
方大健康混合型证券
投资基金基金经理、
东方周期优选灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。
注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方区域发展混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2017年一季度,经济数据总体如期回暖,三四线地产销售持续超预期,带动地产后周期如家
电、装修建材等板块出现上涨。同时,随着以茅台为代表的的高端消费随经济出现复苏,食品饮料板块也出现了较大幅度上涨。总体看一季度家电上涨13.79%、食品饮料上涨9.55%涨幅居前;传媒下跌5.3%、农业下跌3.99%跌幅居前。
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此前我们已在17年初判断,经济总体仍处于缓慢寻底阶段,但其中仍不乏结构性亮点,一方
面,PPI连续数月处于扩张区间,增强了企业主动补库存意愿,而根据历史经验,企业补库存意
愿提升后的6个月左右,中游制造业再投资有望启动,这将可能成为17年上半年一大亮点;另一
方面随着16年前两批入库的PPP项目落地,将一定程度对冲地产投资下滑带来的负面影响。相应
的我们也基于此判断,加大了诸如基建、环保、机械等板块的配置比例。
4.5报告期内基金的业绩表现
2017年1月1日起至2017年3月31日,本基金净值增长率为-5.89%,业绩比较基准收益率
为2.04%,低于业绩比较基准7.93%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 35,100,449.45 87.54
其中:股票 35,100,449.45 87.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 3,484,237.27 8.69
8 其他资产 1,510,439.67 3.77
9 合计 40,095,126.39 100.00
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 8,509,243.08 21.37
B 采矿业 7,441,316.80 18.69
C 制造业 9,201,963.00 23.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,234,900.00 5.61
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 4,744,526.00 11.91
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,833,750.00 4.60
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,134,750.57 2.85
合计 35,100,449.45 88.14
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 002299 圣农发展 150,000 2,682,000.00 6.73
2 601857 中国石油 240,500 1,892,735.00 4.75
3 600028 中国石化 320,600 1,840,244.00 4.62
4 300152 科融环境 225,000 1,833,750.00 4.60
5 000983 西山煤电 160,200 1,545,930.00 3.88
6 002458 益生股份 48,049 1,341,528.08 3.37
7 300094 国联水产 160,200 1,337,670.00 3.36
8 002493 荣盛石化 80,200 1,206,208.00 3.03
9 002567 唐人神 78,000 1,167,660.00 2.93
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10 600803 新奥股份 80,200 1,158,890.00 2.91
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
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5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 34,522.72
2 应收证券清算款 1,475,045.54
3 应收股利 -
4 应收利息 871.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,510,439.67
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 002299 圣农发展 2,682,000.00 6.73 重大事项
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 60,970,794.03
报告期期间基金总申购份额 177,644.19
减:报告期期间基金总赎回份额 18,661,560.07
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)
报告期期末基金份额总额 42,486,878.15
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有过本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
一、《东方区域发展混合型证券投资基金基金合同》
二、《东方区域发展混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
9.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
9.3查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。
东方基金管理有限责任公司
2017年4月21日
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