农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年8月26日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 农银工业4.0混合
基金主代码 001606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月13日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 146,105,817.71份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金通过积极把握中国经济转型升级及工业4.0战
略实施所带来的投资机会，精选工业4.0相关行业的
优秀上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的
前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金基于对宏观经济、政策面、市场面、资金面等
因素综合分析，并根据股票资产、债券资产、现金类
资产等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各
类别资产未来表现的预判，在严控投资组合风险的前
提下，确定并适时调整基金资产中股票资产、债券资
产、现金类资产等大类资产的配置比例。
2、股票投资策略
（1）工业4.0主题的界定
本基金所称的工业4.0主题相关股票是指上市公司中
属于计算机、通信、传媒、电子、机械设备、家用电
器、电力设备、军工、汽车和轻工制造的股票。本基
金采用申银万国行业分类标准。
（2）个股投资策略
本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，通
过定量方法与定性方法相结合的分析方法甄选个股。
3、债券投资策略
本基金债券投资以分散投资风险、优化组合流动性管
理为主要目标，并适当择时积极操作，以提高基金收
益。
4、权证投资策略
本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、
权证隐含波动率等多个维度对拟投资权证进行研究分
析，结合权证定价模型寻求合理估值水平，谨慎投资，
在风险可控的基础上追求稳健收益。
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5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益
率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，
在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研
究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率65%+中证全债指数35%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债
券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司
司
姓名 翟爱东 洪渊
信息披露负责人 联系电话 021-61095588 010—66105799
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-61095599 95588
传真 021-61095556 010—66105798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.abc-ca.com
网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 -21,040,014.38
本期利润 -27,290,834.65
加权平均基金份额本期利润 -0.1727
本期加权平均净值利润率 -17.51%
本期基金份额净值增长率 -17.19%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
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期末可供分配利润 9,679,922.05
期末可供分配基金份额利润 0.0663
期末基金资产净值 155,785,739.76
期末基金份额净值 1.0663
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 6.63%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 9.49% 1.60% -0.05% 0.64% 9.54% 0.96%
过去三个月 3.68% 1.60% -1.11% 0.66% 4.79% 0.94%
过去六个月 -17.19% 2.45% -9.41% 1.20% -7.78% 1.25%
自基金合同
6.63% 2.20% -11.90% 1.35% 18.53% 0.85%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金合同生效日为2015年8月13日，至2016年6月30日不满一年。
2、基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于本基金界定的工业4.0股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
本基金建仓期为基金合同生效日（2015年8月13日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例
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4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止2016年6月30日，公司共管理32只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
工学硕士。历任交银施罗
本基金 2015年8月 德基金公司研究员、农银
颜伟鹏 基金经 - 5
13日 汇理基金管理有限公司基
理 金经理助理。现任农银汇
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理基金管理有限公司基金
经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
中国证监会上海监管局对公司内部控制及风险管理情况进行了专项现场检查,于2015年就公司内部控制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。公司以此次现场检查为契机，认真落实上海监管局各项整改意见，进一步提升公司整体内部控制水平。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾本基金上半年操作，本基金坚持了至下而上的投资风格，深度研究基本面，在分化的行情中，挖掘个股，业绩逐渐好转；未来的配置重点依然是优质的成长股，在深度研究优秀上市公司的基础上进行配置。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长-17.19%，同期业绩比较基准收益率为-9.41%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内经济来看，目前的经济仍较低迷，一方面，地产销售端有复苏，但地产投资端的复苏明显偏弱，主要是地产企业库存高企，销售向投资端的传导在仍然不畅。
国际经济来看，国脱欧致使市场反应激烈，短期人民币对美元汇率持续承压。全球央行应对措施出台，风险偏好有望先降后升，市场流动性长期有望趋稳回升。英国脱欧使美联储有望推迟加息，美元有望走弱回落，长期人民币承压减轻。央行有针对性补充流动性，预计半年末流动性风险可控。
从政策面看，预计央行会维持宽松的货币政策格局不变。在短期经济增长下滑以及海外风险因素不确定的情况下，以稳为纲将成为下半年的主旋律，预计政策边际宽松可期，货币政策仍将保持一定的支持力度，预计年内降准两次，财政政策扩张将会超市场预期。
证券市场经历了年初以来的大幅恐慌性杀跌，以及二季度的盘整与行业的分化，目前已经具备很好的投资价值，但短期恐慌情绪仍然强烈，需要时间平复。随着产业演进的加速和热点的逐渐出现，A股有望延续结构性的牛市的行情。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字
[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，
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并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
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组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 20,315,295.55 30,051,428.71
结算备付金 1,809,131.79 2,038,787.56
存出保证金 342,485.84 249,258.92
交易性金融资产 140,272,919.80 145,703,953.21
其中：股票投资 140,272,919.80 145,703,953.21
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 5,027,536.48 637,238.55
应收利息 3,823.63 5,082.23
应收股利 - -
应收申购款 397,315.70 7,250,227.85
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 168,168,508.79 185,935,977.03
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,545,456.45 5,342,408.83
应付赎回款 5,206,942.05 2,955,200.32
应付管理人报酬 196,402.81 225,615.99
应付托管费 32,733.82 37,602.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,209,343.24 1,345,330.75
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 191,890.66 56,451.71
负债合计 12,382,769.03 9,962,610.25
所有者权益：
实收基金 146,105,817.71 136,671,866.01
未分配利润 9,679,922.05 39,301,500.77
所有者权益合计 155,785,739.76 175,973,366.78
负债和所有者权益总计 168,168,508.79 185,935,977.03
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0663元，基金份额总额146,105,817.71份。
6.2利润表
会计主体：农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -21,978,092.19 -
1.利息收入 150,183.21 -
其中：存款利息收入 142,922.11 -
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 7,261.10 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -16,494,322.95 -
其中：股票投资收益 -16,774,892.27 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 280,569.32 -
3.公允价值变动收益（损失以“- -6,250,820.27 -
”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 616,867.82 -
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减：二、费用 5,312,742.46 -
1．管理人报酬 1,162,462.09 -
2．托管费 193,743.75 -
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,775,414.37 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 181,122.25 -
三、利润总额（亏损总额以“- -27,290,834.65 -
”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -27,290,834.65 -
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 136,671,866.01 39,301,500.77 175,973,366.78
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - -27,290,834.65 -27,290,834.65
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 9,433,951.70 -2,330,744.07 7,103,207.63
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 110,978,383.04 -1,230,058.93 109,748,324.11
2.基金赎回款 -101,544,431.34 -1,100,685.14 -102,645,116.48
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 146,105,817.71 9,679,922.05 155,785,739.76
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 - - -
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - - -
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 - - -
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 - - -
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______许金超______ ______刘志勇______ ____高利民____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1305号《关于准予农银汇理主题轮动股票型证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
288,252,980.14元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2015)第299号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年8月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
288,328,650.22份基金份额，其中认购资金利息折合75,670.08份基金份额。本基金的基金管
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理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于本基金界定的工业4.0股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数65%＋中证全债指数35%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理现代农业加混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致.
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年1月1日至2016年6月30日。
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6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
（1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
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方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
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别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
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分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
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6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人
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6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年6月30日
6月30日
当期发生的基金应支付 1,162,462.09 -
的管理费
其中：支付销售机构的 634,697.15 -
客户维护费
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值1.5%/当年天数。
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6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 193,743.75 -
的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
本基金本报告期间无销售服务费。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
名称 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 20,315,295.55 123,369.84 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
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6.4.9利润分配情况
6.4.9.1利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.10期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末
股票股票 停牌停牌 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量（股） 备注
代码名称 日期原因 日期 开盘单价 成本总额 额
价
2016 2016
公告
思美年 年
002712 重大 35.76 41.82 155,544 4,433,446.505,562,253.44 -
传媒 4月 8月
事项
11日 17日
2016 2016
公告
鹿港年 年
601599 重大 11.34 10.21 3,400 31,398.24 38,556.00 -
科技 4月 7月
事项
11日 6日
6.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.10.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额 （%）
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1 权益投资 140,272,919.80 83.41
其中：股票 140,272,919.80 83.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,124,427.34 13.16
7 其他各项资产 5,771,161.65 3.43
8 合计 168,168,508.79 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,727,208.00 3.03
C 制造业 116,057,392.61 74.50
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,922,194.00 5.09
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 3,137,262.00 2.01
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 5,562,253.44 3.57
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,557,109.75 1.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,309,500.00 0.84
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S 综合 - -
合计 140,272,919.80 90.04
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 300278 华昌达 726,400 12,414,176.00 7.97
2 300326 凯利泰 476,340 11,903,736.60 7.64
3 600459 贵研铂业 385,200 11,509,776.00 7.39
4 300219 鸿利光电 708,400 11,036,872.00 7.08
5 000700 模塑科技 897,600 9,092,688.00 5.84
6 002167 东方锆业 790,300 8,653,785.00 5.55
7 300233 金城医药 306,900 7,945,641.00 5.10
8 000851 高鸿股份 614,600 7,922,194.00 5.09
9 002733 雄韬股份 241,700 7,118,065.00 4.57
10 002048 宁波华翔 288,521 6,598,475.27 4.24
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％）
1 002655 共达电声 25,091,112.45 14.26
2 002712 思美传媒 23,770,779.46 13.51
3 002502 骅威文化 23,171,555.23 13.17
4 300031 宝通科技 22,469,391.73 12.77
5 002299 圣农发展 21,228,894.82 12.06
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6 002425 凯撒股份 20,719,220.42 11.77
7 300133 华策影视 20,176,526.79 11.47
8 300148 天舟文化 19,790,254.00 11.25
9 002224 三力士 19,418,915.37 11.04
10 000700 模塑科技 17,834,319.25 10.13
11 002714 牧原股份 17,477,399.74 9.93
12 002458 益生股份 17,421,871.45 9.90
13 002477 雏鹰农牧 17,421,023.87 9.90
14 603598 引力传媒 17,168,910.66 9.76
15 300059 东方财富 16,992,571.33 9.66
16 002699 美盛文化 16,360,305.35 9.30
17 300467 迅游科技 16,007,717.38 9.10
18 300078 思创医惠 15,378,391.60 8.74
19 002311 海大集团 15,174,129.27 8.62
20 600547 山东黄金 14,374,183.67 8.17
21 300033 同花顺 14,105,544.81 8.02
22 300336 新文化 13,759,206.50 7.82
23 300278 华昌达 12,623,436.90 7.17
24 300219 鸿利光电 12,189,860.96 6.93
25 600459 贵研铂业 12,158,702.60 6.91
26 002137 麦达数字 11,776,459.50 6.69
27 300326 凯利泰 11,648,990.32 6.62
28 603799 华友钴业 11,422,106.38 6.49
29 002174 游族网络 11,385,659.11 6.47
30 002624 完美环球 11,196,681.14 6.36
31 000703 恒逸石化 11,150,630.72 6.34
32 300233 金城医药 10,847,174.40 6.16
33 002667 鞍重股份 10,576,136.00 6.01
34 601198 东兴证券 10,561,736.22 6.00
35 300364 中文在线 10,439,813.50 5.93
36 300291 华录百纳 10,343,277.00 5.88
37 600114 东睦股份 9,286,061.42 5.28
38 002340 格林美 9,268,165.66 5.27
39 000333 美的集团 9,007,065.46 5.12
40 002484 江海股份 8,781,538.00 4.99
41 300384 三联虹普 8,745,360.09 4.97
第26页共37页
42 002733 雄韬股份 8,719,598.00 4.96
43 002167 东方锆业 8,634,041.51 4.91
44 300014 亿纬锂能 8,358,648.93 4.75
45 000802 北京文化 7,928,284.05 4.51
46 601788 光大证券 7,913,067.43 4.50
47 000851 高鸿股份 7,829,318.43 4.45
48 002364 中恒电气 7,771,818.96 4.42
49 601233 桐昆股份 7,557,319.00 4.29
50 300113 顺网科技 7,453,532.33 4.24
51 002380 科远股份 7,085,208.50 4.03
52 600519 贵州茅台 7,060,533.32 4.01
53 300440 运达科技 6,864,869.00 3.90
54 600711 盛屯矿业 6,801,299.06 3.86
55 000036 华联控股 6,752,468.60 3.84
56 300251 光线传媒 6,638,860.00 3.77
57 600884 杉杉股份 6,631,626.08 3.77
58 600489 中金黄金 6,546,990.19 3.72
59 300071 华谊嘉信 6,524,322.59 3.71
60 601199 江南水务 6,472,954.00 3.68
61 300137 先河环保 6,276,877.00 3.57
62 002517 恺英网络 6,194,630.66 3.52
63 002553 南方轴承 6,117,704.31 3.48
64 002444 巨星科技 6,049,515.47 3.44
65 601069 西部黄金 6,044,531.07 3.43
66 300011 鼎汉技术 5,996,660.62 3.41
67 000932 华菱钢铁 5,885,486.00 3.34
68 600978 宜华生活 5,673,182.71 3.22
69 600988 赤峰黄金 5,656,976.08 3.21
70 002048 宁波华翔 5,617,759.26 3.19
71 600449 宁夏建材 5,590,466.00 3.18
72 601225 陕西煤业 5,568,809.23 3.16
73 300494 盛天网络 5,543,870.00 3.15
74 300008 天海防务 5,535,591.92 3.15
75 002582 好想你 5,501,656.09 3.13
76 600386 北巴传媒 5,454,488.44 3.10
77 300426 唐德影视 5,363,559.55 3.05
第27页共37页
78 601699 潞安环能 5,228,875.00 2.97
79 600570 恒生电子 5,171,729.76 2.94
80 002234 民和股份 5,087,920.95 2.89
81 600054 黄山旅游 4,943,752.55 2.81
82 000488 晨鸣纸业 4,932,297.00 2.80
83 002108 沧州明珠 4,819,792.40 2.74
84 000959 首钢股份 4,711,750.59 2.68
85 000911 南宁糖业 4,672,487.00 2.66
86 300299 富春通信 4,654,792.28 2.65
87 300058 蓝色光标 4,622,505.00 2.63
88 002427 尤夫股份 4,583,099.36 2.60
89 002353 杰瑞股份 4,558,517.50 2.59
90 603686 龙马环卫 4,558,332.00 2.59
91 002171 楚江新材 4,529,762.08 2.57
92 002639 雪人股份 4,508,773.04 2.56
93 002739 万达院线 4,482,135.64 2.55
94 601599 鹿港文化 4,451,162.00 2.53
95 002094 青岛金王 4,421,208.20 2.51
96 000603 盛达矿业 4,415,407.97 2.51
97 600655 豫园商城 4,387,523.00 2.49
98 002117 东港股份 4,385,970.00 2.49
99 002280 联络互动 4,304,300.15 2.45
100 002308 威创股份 4,139,844.58 2.35
101 600518 康美药业 4,066,163.50 2.31
102 000695 滨海能源 3,928,371.30 2.23
103 300231 银信科技 3,907,751.00 2.22
104 002188 巴士在线 3,890,457.75 2.21
105 600958 东方证券 3,867,186.00 2.20
106 600782 新钢股份 3,849,036.00 2.19
107 300141 和顺电气 3,691,893.00 2.10
108 600720 祁连山 3,659,304.35 2.08
109 603788 宁波高发 3,655,033.00 2.08
110 600521 华海药业 3,597,758.00 2.04
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第28页共37页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％）
1 300031 宝通科技 25,273,688.84 14.36
2 002655 共达电声 24,236,998.64 13.77
3 002502 骅威文化 22,681,807.30 12.89
4 002712 思美传媒 21,903,880.38 12.45
5 002224 三力士 21,605,402.15 12.28
6 300133 华策影视 21,123,418.13 12.00
7 603598 引力传媒 20,785,792.34 11.81
8 002425 凯撒股份 20,466,546.92 11.63
9 002299 圣农发展 20,017,965.93 11.38
10 002477 雏鹰农牧 19,267,210.65 10.95
11 300148 天舟文化 18,518,111.73 10.52
12 002137 麦达数字 18,219,455.57 10.35
13 002714 牧原股份 17,821,351.41 10.13
14 002458 益生股份 17,379,483.50 9.88
15 300059 东方财富 16,950,355.56 9.63
16 600547 山东黄金 16,678,228.30 9.48
17 300467 迅游科技 16,225,008.22 9.22
18 300078 思创医惠 16,059,402.71 9.13
19 002699 美盛文化 15,098,778.54 8.58
20 002311 海大集团 14,861,545.30 8.45
21 300033 同花顺 13,925,974.00 7.91
22 603799 华友钴业 13,838,172.22 7.86
23 300336 新文化 12,956,686.64 7.36
24 000802 北京文化 12,614,873.01 7.17
25 300113 顺网科技 12,455,737.65 7.08
26 002174 游族网络 12,381,490.62 7.04
27 002340 格林美 11,565,178.72 6.57
28 002624 完美环球 11,186,723.40 6.36
29 300279 和晶科技 10,580,516.30 6.01
30 000700 模塑科技 10,559,834.75 6.00
31 300364 中文在线 10,380,130.28 5.90
32 601198 东兴证券 10,063,599.00 5.72
33 300291 华录百纳 9,773,336.31 5.55
34 002667 鞍重股份 9,728,377.50 5.53
第29页共37页
35 000703 恒逸石化 9,666,755.95 5.49
36 000333 美的集团 9,285,138.82 5.28
37 002484 江海股份 8,744,287.00 4.97
38 300014 亿纬锂能 8,665,078.00 4.92
39 600449 宁夏建材 7,886,694.86 4.48
40 300011 鼎汉技术 7,870,006.36 4.47
41 002364 中恒电气 7,841,608.62 4.46
42 300384 三联虹普 7,736,078.07 4.40
43 601788 光大证券 7,476,283.55 4.25
44 600519 贵州茅台 7,329,452.00 4.17
45 600489 中金黄金 7,266,718.80 4.13
46 300071 华谊嘉信 7,055,100.54 4.01
47 600593 大连圣亚 7,038,599.34 4.00
48 000036 华联控股 6,941,286.19 3.94
49 601233 桐昆股份 6,849,953.06 3.89
50 600884 杉杉股份 6,821,431.22 3.88
51 000835 长城动漫 6,748,250.00 3.83
52 002553 南方轴承 6,744,898.93 3.83
53 600083 博信股份 6,642,180.80 3.77
54 002517 恺英网络 6,639,314.79 3.77
55 002444 巨星科技 6,583,751.04 3.74
56 600711 盛屯矿业 6,495,599.00 3.69
57 300440 运达科技 6,435,365.00 3.66
58 601199 江南水务 6,426,648.92 3.65
59 600114 东睦股份 6,402,795.67 3.64
60 002380 科远股份 6,379,262.43 3.63
61 002474 榕基软件 6,361,856.00 3.62
62 000932 华菱钢铁 6,274,652.15 3.57
63 300251 光线传媒 6,225,219.04 3.54
64 601069 西部黄金 6,191,831.00 3.52
65 600570 恒生电子 6,081,761.52 3.46
66 300241 瑞丰光电 6,070,149.12 3.45
67 002582 好想你 5,999,651.00 3.41
68 600720 祁连山 5,897,340.40 3.35
69 300008 天海防务 5,868,303.81 3.33
70 601225 陕西煤业 5,765,166.24 3.28
71 600386 北巴传媒 5,559,832.51 3.16
72 600978 宜华生活 5,501,419.00 3.13
第30页共37页
73 000695 滨海能源 5,489,623.00 3.12
74 600988 赤峰黄金 5,432,626.84 3.09
75 601699 潞安环能 5,346,260.00 3.04
76 300494 盛天网络 5,311,540.00 3.02
77 002639 雪人股份 5,037,352.00 2.86
78 002234 民和股份 4,933,773.17 2.80
79 000959 首钢股份 4,919,878.57 2.80
80 000911 南宁糖业 4,885,625.22 2.78
81 002108 沧州明珠 4,866,726.00 2.77
82 002308 威创股份 4,796,608.26 2.73
83 002739 万达院线 4,676,931.17 2.66
84 002280 联络互动 4,572,310.68 2.60
85 300426 唐德影视 4,486,455.84 2.55
86 002427 尤夫股份 4,473,661.00 2.54
87 002353 杰瑞股份 4,455,149.60 2.53
88 601599 鹿港文化 4,448,747.00 2.53
89 000488 晨鸣纸业 4,378,658.00 2.49
90 300058 蓝色光标 4,359,307.54 2.48
91 600518 康美药业 4,263,413.38 2.42
92 600655 豫园商城 4,237,025.00 2.41
93 002094 青岛金王 4,038,405.38 2.29
94 300299 富春通信 3,929,081.50 2.23
95 600782 新钢股份 3,859,290.00 2.19
96 603686 龙马环卫 3,799,531.44 2.16
97 300231 银信科技 3,729,982.00 2.12
98 002188 巴士在线 3,722,494.92 2.12
99 600521 华海药业 3,711,988.00 2.11
100 002098 浔兴股份 3,700,865.00 2.10
101 002428 云南锗业 3,641,310.62 2.07
102 603788 宁波高发 3,627,490.00 2.06
103 300424 航新科技 3,576,706.00 2.03
104 300101 振芯科技 3,523,119.00 2.00
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,253,592,332.08
卖出股票收入（成交）总额 1,235,997,652.95
第31页共37页
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
第32页共37页
7.12投资组合报告附注
7.12.1
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）公司2016年1月
23日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》
（【2016】6号）,决定书指出东方锆业其项目建设过程中，其控股股东在未经董事会及股东大会批准的情况下，擅自挪用募集资金，改变募集资金用途，未按照有关规定在2012年年报、
2013年年报、2014年年报和各次关于募集资金使用和管理的情况说明的公告中披露，中国证监会决定对东方锆业给予警告、罚款的处分。就上述事实，东方锆业又于2016年5月3日受到了深圳证券交易所的通报批评。
对东方锆业股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 342,485.84
2 应收证券清算款 5,027,536.48
3 应收股利 -
4 应收利息 3,823.63
5 应收申购款 397,315.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,771,161.65
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第33页共37页
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
6,320 23,118.01 59,311.94 0.04% 146,046,505.77 99.96%
8.2期末上市基金前十名持有人
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 9,883.82 0.0068%
持有本基金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究 0
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
9开放式基金份额变动
单位：份
288,328,650.22
基金合同生效日（2015年8月13日 ）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 136,671,866.01
第34页共37页
本报告期基金总申购份额 110,978,383.04
减:本报告期基金总赎回份额 101,544,431.34
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 146,105,817.71
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元
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数量 占当期股票 备注
占当期佣金
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
安信证券 2 696,552,552.15 27.98% 648,700.26 27.98% -
华泰证券 2 481,727,053.15 19.35% 448,632.79 19.35% -
国泰君安 2 443,562,056.85 17.82% 413,090.81 17.82% -
兴业证券 2 363,418,078.86 14.60% 338,452.90 14.60% -
申万宏源 2 176,221,534.00 7.08% 164,115.69 7.08% -
东方证券 2 150,880,662.46 6.06% 140,515.01 6.06% -
长江证券 2 137,276,343.13 5.51% 127,845.43 5.51% -
中信证券 2 39,951,704.43 1.60% 37,207.19 1.60% -
银河证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
安信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
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兴业证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东方证券 - -14,600,000.00 50.17% - -
长江证券 - -14,500,000.00 49.83% - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
农银汇理基金管理有限公司
2016年8月26日
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