招商安益灵活配置混合型证券投资基金（原招商安益保本混合型证券投资基金）
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月24日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

招商安益灵活配置混合型证券投资基金由招商安益保本混合型证券投资基金于2018年7月17日转型而来。根据《招商安益保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2018年7月16日为招商安益保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到日。依据《招商安益保本混合型
证券投资基金基金合同》的约定，招商安益保本混合型证券投资基金第一个保本周期到后，未能符合保基金存续条件，招商安益保本混合型证券投资基金变更为“招商安益灵活配置混合型证券投资基金”。在招商安益保本混合型证券投资基金保本周期到期日，即2018年7月16日基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自2018年7月17日招商安益保本混合型证券投资基金转型为招商安益灵活配置混合型证券投资基金。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及风险收益特征与转型前差异较大。

相关公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站。

本报告中财务资料未经审计。

本报告中招商安益灵活配置混合型证券投资基金的报告期自2018年7月17日（转型生效日）起至2018年9月30日止，招商安益保本混合型证券投资基金的报告期自2018年7月1日起至2018年7月16日（保本周期到日）止。

§2基金产品概况

转型后：

基金简称 招商安益灵活混合

基金主代码 001531

交易代码 001531

基金运作方式 契约型开放式


基金合同生效日 2018年7月17日

报告期末基金份额总额 182,898,414.23份

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间
投资目标 灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获
取稳健回报。

本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的
收益和风险水平，以实现基金份额净值的稳定增
长。

具体包括：

投资策略 1、资产配置策略；2、个股投资策略；3、债券
（不含可转换公司债）投资策略；4、可转换公司
债投资策略；5、中小企业私募债的投资策略；
6、资产证券化产品投资策略；7、权证投资策略；
8、股指期货投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基
准利率+3%（单利年化）

本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预
风险收益特征 期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预
期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股
票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本基金转型日期为2018年7月17日，该日起原招商安益保本混合型证券投资基金正式变更为招商安益灵活配置混合型证券投资基金。
转型前：

基金简称 招商安益保本混合

基金主代码 001531

交易代码 001531

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月14日

报告期末基金份额总额 699,324,273.74份

投资目标 通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风
险，寻求组合资产的稳定增值。

本基金将投资品种分为风险资产和安全资产两类，
通过固定比例投资组合保险（CPPI）策略和OBPI
策略，在保本周期中对资产配置严格按照保本策
略进行优化动态调整，确保投资者的投资本金的
投资策略 安全性。同时，本基金通过积极稳健的风险资产
投资策略，竭力为基金资产获取更高的增值回报。
资产配置原则是：在有效控制风险的基础上，根
据类别资产市场相对风险度，按照CPPI+OBPI的
策略动态调整安全资产和风险资产的比例。债券
投资采用久期匹配下的主动性投资策略，主要包

括：久期匹配、期限结构配置、信用策略、相对
价值判断、期权策略、动态优化等管理手段，对
债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的
变化进行预测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款收益率（税
后）

风险收益特征 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低
风险品种。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金保证人 重庆市三峡担保集团有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月17日－2018年9月30日
）

1.本期已实现收益 -9,528,720.09
2.本期利润 -13,931,426.41
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0624
4.期末基金资产净值 194,600,288.73
5.期末基金份额净值 1.0640
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年7月16日
）

1.本期已实现收益 -183,630.32
2.本期利润 137,668.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0002
4.期末基金资产净值 786,292,688.28
5.期末基金份额净值 1.124
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 -5.34% 0.73% 0.94% 0.01% -6.28% 0.72%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金转型日期为2018年7月17日，截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。

3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 0.00% 0.00% 0.12% 0.01% -0.12% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

王垠 本基金的 2018年 男，硕士。2010年3月加入华夏
基金经理 9月14日 - 9 基金管理有限公司机构投资部，

先后任研究员、投资经理助理、

投资经理。2017年3月加入招商

基金管理有限公司投资管理一部，
现任招商安益灵活配置混合型证

券投资基金、招商瑞庆灵活配置

混合型证券投资基金基金经理。

男，经济学博士。2009年7月加

入泰达宏利基金管理有限公司，

任研究员，从事宏观经济、债券

市场策略、股票市场策略研究工

作，2012年11月加入招商基金管
理有限公司固定收益投资部，曾

任研究员，招商招利1个月期理

财债券型证券投资基金、招商安

盈保本混合型证券投资基金、招

商可转债分级债券型证券投资基

金、招商安益灵活配置混合型证

券投资基金基金经理，现任固定

本基金的 收益投资部副总监兼招商安心收

基金经理 2015年 2018年 益债券型证券投资基金、招商产

马龙 （已离任）7月14日 9月14日 9 业债券型证券投资基金、招商安

弘保本混合型证券投资基金、招

商安德保本混合型证券投资基金、
招商安荣灵活配置混合型证券投

资基金、招商睿祥定期开放混合

型证券投资基金、招商定期宝六

个月期理财债券型证券投资基金、
招商招利一年期理财债券型证券

投资基金、招商招丰纯债债券型

证券投资基金、招商3年封闭运

作战略配售灵活配置混合型证券

投资基金（LOF）、招商添利两年

定期开放债券型证券投资基金、

招商稳祯定期开放混合型证券投

资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过四次，原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在外部贸易战、内部经济下滑双重压力不断增强的环境下，7月份货币、信用政策迎来阶段性放松，去杠杆也告一段落，前期压制股票市场的一大因素得到缓解，市场从单边下跌进入震荡格局。但全球流动性紧缩的格局并未改变，同时政策调整对经济主体信心的提振尚不明显，经济下滑的趋势未能缓解，股票市场依然弱势，反弹持续性差。操作方面，因对市场判断相对乐观，组合择机提高了权益仓位参与反弹，主要加仓受益于刺激内需的基建和周期品。但在市场震荡下行过程中股票部分录得亏损，事后看本季度我们对市场出现了一定的误判。9月末组合选择止损，
再次降低仓位至中性偏低水平。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至转型后报告期末，本报告期（2018年7月17日-2018年9月30日）招商安益混合份额净值增长率为-5.34%，同期业绩基准增长率为0.94%。

截至转型前报告期末，本报告期（2018年7月1日-2018年7月16日）招商安益保本混合份额净值增长率为0.00%，同期业绩基准增长率为0.12%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

转型后（报告期：2018年7月17日-2018年9月30日）：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 89,853,357.92 41.76
其中：股票 89,853,357.92 41.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 22,229,251.90 10.33
其中：债券 22,229,251.90 10.33
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 40,000,000.00 18.59
其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,561,756.84 8.16
8 其他资产 45,511,639.18 21.15
9 合计 215,156,005.84 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -

C 制造业 75,265,435.37 38.68
电力、热力、燃气及水生产和供应

D 业 - -
E 建筑业 1,516,135.00 0.78
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,548,561.55 3.37
J 金融业 6,523,226.00 3.35
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 89,853,357.92 46.17
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）
1 002749 国光股份 406,939 14,775,955.09 7.59
2 300193 佳士科技 1,514,845 10,937,180.90 5.62
3 300349 金卡智能 403,485 6,548,561.55 3.37
4 601128 常熟银行 1,028,900 6,523,226.00 3.35
5 000651 格力电器 155,900 6,267,180.00 3.22
6 002833 弘亚数控 135,900 5,571,900.00 2.86
7 600750 江中药业 334,837 5,280,379.49 2.71
8 300065 海兰信 372,200 4,648,778.00 2.39
9 300054 鼎龙股份 645,200 4,509,948.00 2.32
10 002465 海格通信 491,600 4,326,080.00 2.22
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,009,700.00 5.14
其中：政策性金融债 10,009,700.00 5.14
4 企业债券 7,458,342.60 3.83
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,761,209.30 2.45
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 22,229,251.90 11.42
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 018005 国开1701 99,500 10,009,700.00 5.14
2 124246 13潥城发 89,760 3,613,737.60 1.86
3 122898 10攀国投 75,900 3,032,205.00 1.56
4 132004 15国盛EB 26,830 2,548,850.00 1.31
5 120001 16以岭EB 10,550 1,043,817.00 0.54
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券除国光股份（证券代码002749）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据2018年9月26日发布的相关公告，该证券发行人因环境污染被地方环保局处以罚款,并责令改正。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 82,911.15
2 应收证券清算款 45,048,945.20
3 应收股利 -
4 应收利息 378,301.15
5 应收申购款 1,481.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -

8 其他 -
9 合计 45,511,639.18
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 132004 15国盛EB 2,548,850.00 1.31
2 120001 16以岭EB 1,043,817.00 0.54
3 132005 15国资EB 855,240.30 0.44
4 132012 17巨化EB 207,462.00 0.11
5 132007 16凤凰EB 105,840.00 0.05
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
转型前（报告期：2018年7月1日-2018年7月16日）：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 55,072,843.20 6.94
其中：债券 55,072,843.20 6.94
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 684,466,636.43 86.30
8 其他资产 53,557,102.14 6.75
9 合计 793,096,581.77 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 18,925,093.00 2.41
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,315,000.00 3.86
7 可转债（可交换债） 5,832,750.20 0.74
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 55,072,843.20 7.00
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

15晋国新

1 101562026 MTN001 300,000 30,315,000.00 3.86
2 124248 13京歌华 100,000 9,988,000.00 1.27
3 122898 10攀国投 75,900 4,525,917.00 0.58
4 124246 13潥城发 89,760 3,599,376.00 0.46
5 132004 15国盛EB 26,830 2,513,971.00 0.32
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券除15晋国新MTN001（证券代码101562026）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
15晋国新MTN001（证券代码101562026）

根据2017年10月27日发布的相关公告，该证券发行人因未按时披露定期报告被中国银行间市场交易商协会处以通报批评,并责令改正。


对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 41,740.86
2 应收证券清算款 51,590,290.95
3 应收股利 -
4 应收利息 1,925,070.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 53,557,102.14
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 132004 15国盛EB 2,513,971.00 0.32
2 132007 16凤凰EB 1,219,804.00 0.16
3 120001 16以岭EB 1,053,945.00 0.13
4 132005 15国资EB 837,461.70 0.11
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份
基金合同生效日（2018年7月17日）基金份

699,324,273.74
额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份

额 88,522,507.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回

份额 604,948,366.51
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动

份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 182,898,414.23
§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份
报告期期初基金份额总额 722,109,954.87
报告期期间基金总申购份额 228,804.84
减:报告期期间基金总赎回份额 23,014,485.97
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 699,324,273.74
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例

者 序 达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别

机 1 20180725-20180930 - 88,104,845.81 18,104,845.81 70,000,000.00 38.27%
构

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第2位。

§9备查文件目录

备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商安益保本混合型证券投资基金设立的文件；

3、《招商安益保本混合型证券投资基金基金合同》；

4、《招商安益保本混合型证券投资基金托管协议》；

5、《招商安益保本混合型证券投资基金招募说明书》；

6、《招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

7、《招商安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

8、《招商安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

9、基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

招商基金管理有限公司

地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

9.3查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有
限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司
2018年10月24日
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